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システムトレーディング技術交換スレ

1 :株下手SE:01/09/29 21:48
株式売買においてPCを活用している人は多いと思います。

銘柄情報の収集、売買タイミングのキャッチ、投資シミュレーション、etc

これらをPCを活用し効率良く行っている方々の、IT技術を中心とした
情報交換の場にしましょう。

原則として各自の投資スタンスは尊重し、マターリ行きましょう。

887 :計算屋:02/09/27 22:27
ごめん。みんなからみたら、俺はカスのような計算屋だと思う。
システムは一からVBで作った。日々のデータ(といってもヤフから)
取得する部分と、ライブデータ(QQQ、DIA等のインデックス)の
取得部分。それを使ったトレードトレーニング部分。

解析部分はニューロと重回帰の選択+月間シミュレーション。

あとは、サーチ部分かな。一応、価格帯、Volume、観察期間
騰落率、回収期間、損きりとうできるようにしてます。

今のところ一番確実なのは、取引中に急落した銘柄のプルバック
に入って小さいプロフィットを出すことです。これだけは
かなり成功率が高いのですが、対象銘柄が少ないのと、
季節によって偏ります。

888 : :02/09/27 22:35
なんかめんどい方法やってるのね。
30分ブレイクアウトで十分。

889 : :02/09/28 12:03
勝率55%
ペイオフレシオ 1.5
ってどうよ?

890 : :02/09/28 20:00
>>887
おそらくねニューロがよくないよ。下手なニューロは過学習の原因になるからね。

たとえば、TOPIX Core30の銘柄をランダムに買付て、毎日5%の確率で引け執行で売却する。
売却したら、またランダムに買い付ける。
という単純な戦略でやってごらん。たぶん、↑のほうが成績がいいよ:)

891 : :02/09/29 16:24
MetaStockをえむえくーすでダウンロードしますた。

892 : :02/09/29 20:25
勝率40%台の使ってる人いる?

893 :M:02/09/29 21:44
MetaStock使うなら
SpyGlassを購入しましょう、それとMetalibも忘れずに。
MetaStockはTradeStation よりわかりやすいし プログラム書きやすいが、
レーダーシーンがないのが残念。
リアルタイムでやらないのならメタストックの方がいいな。


894 : :02/09/30 11:17
これどう思う、意見聞かせて!
http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top

895 : :02/10/01 07:10
>894 ロケット工学凍死砲を読んでみたら?

896 : :02/10/01 09:38
ロケット凍死MESSAはだめだぞ シュミレーションですぐ結果でたぞ
検討するまでもない。
だいたい本になるようなものにろくなのないな。

897 :____:02/10/01 11:21
MESAのR-MESAってどうなのよ、いつも先物真実で上位にランクされとるけど、本当に儲かるのか?
しかしロケット工学は使えないな、はやいとこ処分するかな

898 : :02/10/01 12:23
MESAは基本的には周波数分析なので使える部分が限られているが、
持ち合い相場などうまく使えば利益がでる。

899 : :02/10/03 03:41
テクニカルをやっている人というのはどんどん複雑系に入っていきますが、それは無意味ですね。最後はシンプルです。

900 :100:02/10/03 07:41
>899
確かにその通り、
しかし、最後は最初の始まりなんですよ、そのレベルで終わってしまう人はしょせんそのレベル。
システムは研究する価値のあるものだと思います。
ただ単に利益出したいなら移動平均乖離率だけで勝率60〜85%のシステムも作れますが、
それなりの欠点もあります、すべて理解した上で人の考えかたなどを参考にしつつ、
オリジナルを創っていく価値はあるはずです。
たとえば単純なシステムでも、時期によって収益率が変わってきます、
そのようなときに、どの時期にどの指標を使うかなどをシステムで分析し自動切り替えができるようにすれば、
収益率も上がります。
シンプルなやり方を巧みに組み合わせる技術が成功を収めるのではないかな。
以前作ったもので、TOPIXを12段階に評価しそれにあわせ指標を変化させただけで、
収益率は10%ぐらいあがったな。

901 : :02/10/03 08:32
複雑系に走る人は結果に注意しないとね。
元々の素材が悪い恐れがある。

大学の実験でも、結果が出なさそうな研究は捨てるよ。
結果が出そうな研究を追いかけてる。
結果が出る前に、自分の命数が尽きたらシャレにならないから。
大学は所詮人間の研究なので百年単位の研究は無理。

結局は、よい素材を見つけてシンプルなよい結果をだすことを目指すべき。

902 : :02/10/03 08:41
エクセルとアクセスそれぞれの長所、短所をおながいします。

903 : :02/10/03 08:43
>>901
ほんと、そうねー。複雑なシステムはほぼ確実に失敗するかもね。

いわゆるテクニカル分析の延長みたいなシステムは、
結局、自己相関フィルタと似た振る舞いをするからなー。


904 : :02/10/03 15:43
ASC Trend 使ってる人いませんか。
もしいたら、どんなもんか教えてください。

905 : :02/10/03 15:50
>>685
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
function init() {
document.frmJump.submit();
}
// -->
</SCRIPT><BODY ONLOAD="init()">

906 : :02/10/04 20:09
E Long = C Short

Mov(C,opt1,W) > Mov(C,opt2,W)


E Short = C Long

Mov(C,opt1,W) < Mov(C,opt2,W)


Name: OPT1
Minimum: 3
Maximum: 18
Step: 3

Name: OPT2
Minimum: 21
Maximum: 60
Step: 3

Stops: Max Loss
Positions: Longs, Shorts
Method: Percent
Maximum Loss: OPT3
Optimization: min. 1 max. 10 step 1

907 :ひさびさかきこ:02/10/06 03:01
ひさびさに、ネタ思い浮かんだ・・
最近リーダー電子6867に乗れて、思い浮かんだんだけど
シストレっていうとテクニカルonlyじゃん
そこに、ファンダメンタル(業績、上方、下方修正、決算)ニュースを混ぜれないのかなと
ニュースだけだと、材料で尽くし利益確定売りに押されとか、織り込み済みとか
になることもままあるから、
トレンドラインや直近の変動率とかを考慮して、毎日、売り・買い・放置をスクリーニング
できるようなのできたら、楽だな〜なんて思ったりした。

暇ができたらやってみたいが、なかなか気力が起きない・・鬱

908 : :02/10/08 02:21
やっと 過去20年間分の株価DL出来た・・・
丸4日間かかったよ(笑)


909 : :02/10/08 08:06
皆様のシステムの勝率はどのくらいでしょうか?

910 :先物トレーダー:02/10/08 13:56
>>909
  <だいたいの平均値>
日計り・・・・・85%
3日以内・・・・80%
1週間以上・・・70%

ちなみに、先物しかやりません。


911 : :02/10/08 16:51
↑日計りでその勝率は良すぎじゃない?
ちなみに、どのくらいの期間そのシステムで運用しておられますか?

912 :先物トレーダー:02/10/08 18:15
>>911
2年程度です。
あと、この程度の勝率で驚いているようじゃあ、値動きに対する考え方が
あまりよくないと思いますよ。


913 :シスコン:02/10/08 19:28
>>912
実際凄い勝率だね
値動きに対する考え方って例えばどんなものなの?
語りたくなければもちろんレスはいらないけどね
でも、成功してる人の意見は是非聞いてみたいよ

914 :ほんとか?:02/10/08 20:01
勝率 おじちゃんは47%位かな

すごいね85%なんて、ところで平均利益/平均損失はどのくらいなの?

915 : :02/10/08 20:07
915get!
Nine One Five Get


916 : :02/10/09 04:14
チャートソフトスレでこちらを薦められてきました.
自作をしているわけではないので,ちょっと尋ねにくいのですが,

・毎日データの自動更新
・シミュレーション可能
・シミュレーション結果を用いて,その日に売買フラグの立った銘柄を検索
って機能のついたソフトありますか?

さがしてるとf-chartぐらいしかみつからないんですが,metastockとかtradestationの
日本版みたいなソフトって発売されてないんでしょうか.


917 : :02/10/09 16:52
>>912 先物のチャートは何みてますか?
先物・オプションの4本値ってみつからないんですよね

918 : :02/10/09 19:31
システムトレーディングではないですが、
さと取りという手法なら、かなり機械的に売買して、
少ない利益を積み重ねていけると、本に書いてありましたけど、
同じ動きの2銘柄を相関係数で拾い出して、シミュレーション
すれば、いいのかな?
だれか、ご意見ください。

919 : :02/10/09 20:06
銘柄間のサヤ取りでしょ。
「日経ネットトレーディング」という雑誌で過去に
特集組まれたから、それ探し出して呼んで勉強するのが一番。
その雑誌の存在を知らなくて、さらにサヤ取りの事も知らないのであれば、
怪我するからやらない方がいい。
簡単に説明すると、電力株はたいていどの銘柄も同じ動きをするよね。
それを統計的にいうと相関関係の数値が0.9以上と高い値にあるわけよ。
それなら、その銘柄間の株価の差が大きいときに、
片方を空売りして、片方を買っておけば、
いずれは同じチャートに戻る可能性が高いのだから、
儲かる確率も高いよね。

ただし、実行する人が多くて、競争率高いから、
おいしいサヤはなかなかないぞ?

920 ::02/10/09 23:00
>>916

>>745-774あたりが参考になるかも?
この話題は定期的に出るけど、今のところ日本製ソフトで
TradeStation並のソフトは無いと思う
(全部試したわけじゃないけど)

921 : :02/10/10 18:41
みなさんは信用残高情報どこから仕入れていますか?

922 : :02/10/10 21:18
>>920
久しぶりにくるとレスがあって非常にうれしいです.
やっぱり日本製ソフトないのか..
これじゃシステムソフト使える外人さんとデジタルデバイドが広がりますな.
ま,もともと証券会社と個人のデバイドはものすごいと思うけどw
ところでTradeStationで日経225銘柄インポートできればいいんだけど無理ですかね?

あと,システムトレードって勝率じゃないんですよね.
皆さんは一年で資金の何パーセントぐらいプラスになりますか?
だいたいの上限ってあるんでしょうか.

923 : :02/10/11 00:10
>>922
>>777 を参照

924 :_:02/10/11 09:28
>>922
そうですね。勝率は重要ではありませんね。トレンドフォローで
低い勝率で大きく稼ぐシステムも幾つかありますし、勝率だけなら
9割を越すことも簡単ですから。

925 :シストレ:02/10/11 10:43
>>924
勝率9割を越すシステムって、例えばどんなものなの?
それほど具体的でなくてもいいからさ教えてよ。簡単なんでしょ。
1つぐらい例示したって、簡単なのなら後からいくつでもアイデアが浮かぶでしょ。
1つも例示できないのなら、ただの負け犬の遠吠えとしか聞こえないよ。

それに、ここに書き込みする人達は、最終的には利益率が重要であることぐらい
当然知っているでしょ。でも、勝率は低いより高い方がいいんだから。


926 :___:02/10/11 11:46
>>922
TradeStationで日経225をリアルタイムでやるのは可能です。
globalserverにデータを送るシステムと
リアルタイムデータを取得するシステムをつないでやれば出来ます。



927 : :02/10/11 13:32
久しぶりに煽りをみた

928 : :02/10/11 13:43
>>924
勝率9割以上のシステムが簡単?  プッ
バレバレのネタ (藁

929 :開発者:02/10/11 13:52
俺が開発した正夢枕システム勝率100パーセントだぜ
寝るときにこの枕を使うと明日上がる銘柄を夢で見ることが出来るんだ。
















しかし、欠陥もある
この枕あまりに寝心地がいいので
夜10時に寝ても次の日の夕方まで起きられないんだ・・・

930 :名無しさん:02/10/11 16:00
>>929
くだらねー
でもちょっとワラタ

931 :924:02/10/12 14:54
>>925
例えば、寄り付きでランダムに買うか売ります。翌日の寄り付きで
利が乗れば手仕舞い、乗らない場合はホールド。後は30%位の大きめの
ストップロスを設定しておきます。利益率は最低ですが勝率は90%行きます。
そういうわけで勝率だけなら簡単と書いたのですが。

面白そうなスレッドだったので参加しようと思い書き込みましたが、
反応が冷たかったので去ることにします。お邪魔しました。

932 : :02/10/12 15:35
>>931
お前のようなアホは2度と来るな!  クズ!!

933 : :02/10/12 19:16
>>931
理にかなってるし、そのシステムならそんなに運用成績わるくなさそうだけどなー。

934 : :02/10/12 19:33
>>931
野村の某巨失ファンドがやっていたりして。。

935 ::02/10/12 23:04
>>931
>>933
自作自演、ご苦労さん。


936 : :02/10/13 13:46
>>933 よく考えろ。931が言っているように勝率だけは高いが
利益はまず出ないぞ。

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