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システムトレード研究所 Part4

1 :ちんたらもさお:04/02/02 17:38 ID:yIdU36ZA
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する情報交換の場です。
テクニカル分析に限らずファンダメンタルな要素も歓迎です。

過去ログおよびテンプレは>>2-10くらいの予定。

2 :ちんたらもさお:04/02/02 17:38 ID:yIdU36ZA
★過去ログ
【1】http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/
【2】http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/
【3】http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/

★トレードソフト
・TradeStation http://www.tradestation.com/
・Wealth-Lab http://www.wealth-lab.com/
・eSignal http://www.esignal.com/esignal/
・MetaStock http://www.equis.com/Products/MetaStock/
・Protra http://www.darai.net/protra/
・パイロン http://www.pylonsoft.com/

3 :ちんたらもさお:04/02/02 17:40 ID:yIdU36ZA
★参考リンク
システムトレードに関する書籍
http://www.tradersshop.com/

Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
http://www.elitetrader.com/

株式システムトレーディング技術情報交換(html化待ち)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50

Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

ヒストリカルデータ(有料)
http://www.tickdata.com/

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/

ヒストリカルデータ(国内商品先物の一代足、つなぎ足データがダウソ可能)
http://www.unicom.co.jp/jyouhou/data/dawn.htm

あとはよろしく

4 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 17:41 ID:7cfOQsMZ

○ システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =
タイムフレーム =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =


5 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:13 ID:vFDaQmSn
削除依頼済みです。

前スレを丁寧に建ててくれた人に申し訳なく、三文ソフトの宣伝に利用されているので、
賛同者は書き込まないでください。
よろしくお願いします。

6 :誘導:04/02/02 18:48 ID:xJFJ2AXi
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
システムトレード研究所 Division4

1 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/02 18:40 ID:vFDaQmSn
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
リンクは>>2-5ぐらい

7 :補足:04/02/02 21:16 ID:59cK2zdw
・システムトレードに関する書籍と書評

トレーディングシステム徹底比較  ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247

トレーディングシステム入門  ttp://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247

売買システム入門  ttp://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247

究極のトレーディングガイド  ttp://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247

ロケット工学投資法  ttp://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

魔術師たちの心理学  ttp://www.panrolling.com/books/wb/financial.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/qid=1065057246/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-1624973-4853101

ロケット工学投資法に掲載されているコードには間違いが多いので、注意が必要。


8 :補足:04/02/02 21:16 ID:59cK2zdw
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
http://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
http://www.gaincapital.com/

REFCO.LLC
http://www.refco.com/ (世界最大ノンバンク系先物ブローカー)


9 :補足:04/02/02 21:17 ID:59cK2zdw
・システム評価のテンプレ
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性


10 :補足:04/02/02 21:18 ID:59cK2zdw
過去ログミラーサイト
【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html


11 :”削除”依頼済みです。:04/02/02 22:03 ID:xJFJ2AXi
削除依頼済みです。

前スレを丁寧に建ててくれた人に申し訳なく、三文ソフトの宣伝に利用されているので、
賛同者は書き込まないでください。
よろしくお願いします。




12 :誘導:04/02/02 22:04 ID:xJFJ2AXi
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
システムトレード研究所 Division4

1 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/02 18:40 ID:vFDaQmSn
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
リンクは>>2-5ぐらい


13 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 04:25 ID:vdhPZJID
相場は値段の位置、日柄、そして市場の人気の三要素が主となって
ファンダメンタルズという台の上で踊るものである(罫線の法則より引用)

俺はテクニカル分析だけでも儲かるシステムの構築は可能だと書いている。
しかしテクニカル分析だけでは限界があることを強く警告したわけだ。

例えば4本値のテクニカル分析だけでシステムを構築しても
鳥インフルエンザによるブロイラー市場の値動きを説明できないし
北米のBSE問題によるAUD/JPYの値動きも説明できない。
灯油や穀物は固有の需要期があるため周期性を知らなければ損をする。
テクニカル分析だけでは、これを単なるドローダウンと解釈するしかない。

まあ数秒単位のスキャルピングで無機質にトレードするならば
テクニカルだけの売買システムでも十分だろうが時間枠が長くなるほど
ファンダメンタルな要素の及ぼす比率は大きくなる。

俺は経済の基本すら知らない奴のプライドを傷つけてしまったようだが
反論があるならば正面から正々堂々と論破すれば良いだけの話であって
わけのわからない理由で重複スレッドを立てて利用者を困らせるのは
先物取引をやるような大人のする行為ではないと思うぞ。

無知な輩に阿呆扱いされても俺は内容の濃いことを書いて来たつもりだよ。
とりあえず俺みたいな人間を上手に使って知識を高めたらどうだね?

俺は今、猛烈に悲しい。

14 :誘導:04/02/03 06:47 ID:+sURlFGe
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
システムトレード研究所 Division4

1 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/02 18:40 ID:vFDaQmSn
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
リンクは>>2-5ぐらい



15 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 10:49 ID:U3jzOZHF
ダウ平均とムーアの法則で売買するシステムには
テクニカル以外の要素が含まれている具体例となります。

日経225Fの81週周期説を織り込んだシステムでは
景気循環がシステム導入に有効である裏付けとなっています。

今日の日経平均、荒れてますね

16 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 12:26 ID:a+fFSJ62
重複です。


17 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 13:11 ID:VYXxVXQs
NYダウ平均を大商日経平均で割った数字を為替レート(USD/JPY)と比較して
乖離n%以上でポジションを立てて収束する方法は有効だと思いますか?

18 :””削除””依頼済みです:04/02/03 15:46 ID:+sURlFGe
削除依頼済みです。

前スレを丁寧に建ててくれた人に申し訳なく、三文ソフトの宣伝に利用されているので、
賛同者は書き込まないでください。
よろしくお願いします。


19 :誘導:04/02/03 15:47 ID:+sURlFGe
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
システムトレード研究所 Division4

1 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/02 18:40 ID:vFDaQmSn
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
リンクは>>2-5ぐらい


20 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 17:54 ID:dCzo4GO+
はて?
>>17のシステムは何時のレートで計算するんだろう
東京とニューヨーク市場は同時に動いていないわけですが

21 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 18:17 ID:dCzo4GO+
意味ない計算だと思うけど

22 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/03 22:21 ID:+sURlFGe
重複です。削除依頼済みです。
誘導 :
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
システムトレード研究所 Division4


23 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 06:35 ID:o2qjoxTu
そろそろ乱立スレッドの問題を叩き潰すとしよう。
長期化して情報が分散すると何も良いことが無いからな。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/939-
ID:vFDaQmSnの発言は議論を妨げる煽り行為で第三者を不快にする暴言であり
これは「レス削除ガイドライン4」に抵触している。

この雰囲気のままID:vFDaQmSnは自分の気に入らないリンクを貼られたことに逆上。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/945
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/

パイロンの宣伝(?)という不可解な理由で故意に重複スレッドを乱立。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
これは「スレッド削除ガイドライン6、重複・乱立スレッド」に抵触。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/1-10
(暫定)正規スレッドは、当初リンクの内容に不備があったようだが
後に足りないリンク情報を追加したことで特に問題なく運用できる。
ID:vFDaQmSnも不足した情報を補うような方針で対応すれば良かった。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/5-6
さらに、この時点で削除依頼が提出されていないことから
ID:vFDaQmSnによる虚偽の報告&誘導というマナー違反も発覚。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/5-22
上記のように何度も同じ内容のコピー&ペーストで利用者の会話を害している。
これは「レス削除ガイドライン6、連続投稿・コピー&ペースト」に抵触。

24 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 06:35 ID:o2qjoxTu
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/13
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/19

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/17
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/20

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/15
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/21
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/22
同じ内容をわざわざ重複スレッドに貼り付けた後に回答し体裁を整え始めるが
これも「レス削除ガイドライン6、連続投稿・コピー&ペースト」に抵触。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/1
の承諾があれば重複スレッド側を次々スレッドとして再利用するという妥協案もある。
しかし、これほど多く2ちゃんねるのルールに違反している彼(彼女)の行動に対して
先物取引を嗜む大人としての自覚を促すためにも削除人の速やかな対処を期待している。
長期化するほど情報は分散して利用者全体の不利益になってしまうからね。
あとは運営者側の対応を待つばかり。

25 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 06:37 ID:o2qjoxTu
>>17の問題点は>>20の指摘どおり扱うデータの時刻(時間)。
安易に終値ベースで計算しても、それなりの相関係数になるが
各成績の分散値が大きいため安定した運用は期待できないよ。


26 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 10:57 ID:VQYy2jO8
必死だな。ひとりでやってろ。

27 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 11:01 ID:VQYy2jO8
俺は今、猛烈に悲しい。
やら
先物取引を嗜む
やら
利用者全体の不利益
やら
偽善発言が慎みたまえ。


28 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 11:09 ID:VQYy2jO8
>運営者側の対応
仮に彼らが誤った対応をして、俺たちがいるほうのスレが削除されたとする。
いいだろう。君勝手にここでやってるがいいよ。

初代スレ主のひとをはじめ、現在、利用者がどちらを支持しているかは明白だ。
俺はこれ以上スレは建てないが、誰か事情を知ってるひとが新しいスレをスタートさせるだろう。
こっちは変なひとがいる隔離スレでいいんじゃないかな?

29 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 12:44 ID:DTS6dmoE
補足したい。隔離スレなのでいいだろう。

このスレの1は「ちんたらもさお」という今まで見たこともないコテハンで、このスレは彼によってパイロンを含めるか含めないかという話が出た直後に建てられた。
しかも、前スレのテンプレと比較してみれば明らかだが、いわば過去の投稿の情報の蓄積であるテンプレをかなり乱暴に簡略そして省略してレスしている。
トレードソフトの評価、つまり、トレステ、WLDが良いとか、パイロンの評判は悪いとかそういうのは都合よくカットされた上、トレード書籍のリンク、アマゾンレビューもカット。
到底許容できるものではない。この時点で自分は、「わざわざ面倒なテンプレ編集貼り付けの作業をしたいのではなくて、意図的な情報操作をしたいだけ」と判断させてもらった。
後にボイコットされて新スレを建てられた事に危機感を覚えた当事者、君かもしれんが、その新スレオリジナルのテンプレ、つまり自分がミラーのリンクやら、REFCOの追加やらそういった作業を「パクリ」
追加して体裁を整えようとした。
この時点ですでに複数の住人の賛同を得た書き込みが新しいスレ、前スレに見られるが、「大人気ない」君が>>13に書き込んでいる。
ここで、君もあちらに書き込みをすれいいが、このスレに書き込むことによって「既成事実化、長期化、情報分散」効果を君自身が狙ったのは明らか。

さらに、どう見ても、ダウンタウンの件でプライドをひっかかれて常軌を逸した、「大人気ないひと、ちょっと変なひと」がその腹いせに一連の必死なガイドライン抵触とかいう膨大な作業をしているのは、
誰が見ても明らかであって、「俺は今、猛烈に悲しい。」「先物取引を嗜む大人としての自覚を促すためにも」「長期化するほど情報は分散して利用者全体の不利益」
などという言葉はとても空虚にひびくのは先ほど指摘したとおり。

さらにそれについてコメントするためにこのスレの>>17を別スレに貼り付けたのは自分でありるが、それ以外の君の長文を含めるレスをコピペしたのは、他の同様にこのスレに憤慨する住人であることを付け加えておく。
時間IDを見れば入れ違いになってしまっているのがわかるだろう。

ちゃりで出かける前に暇だったので、完璧に反論しておく。



30 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 14:18 ID:O5DNWdFW
日経先物指数と実質GNPから数年単位のトレードシステム運用してます。
システムの推定値と売買譜の実績値から残差を計算するまではわかるのですが
前スレにあった正規分布でシステムを評価するにはどうすればよいでしょう?
と言いますか正規分布で何を判断すればよいのかわからない状態なんです

31 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 14:27 ID:O5DNWdFW
> 日経225Fの81週周期説を織り込んだシステムでは
> 景気循環がシステム導入に有効である裏付けとなっています。

>>15
80〜85週(18〜26週)説を裏付ける経済指標をご存知でしたら教えてください
エリオット波動論ではなさそうですし、パターン認識の演繹でしょうか
マターリ逝きましょう

32 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 16:00 ID:tJuQkBh+
はて?
>>17のシステムはGNPの政府公式発表を待つわけ?
経済学のお勉強ならそれで構わない。
でもトレードで食っていくなら新鮮なデータで分析しないと意味ないと思う
正規分布は回帰分析/仮説検定でぐぐれば教えてくれる

33 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 16:00 ID:tJuQkBh+
失敬。>>17ではなく>>31ですた(滝汗

34 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 17:14 ID:QvW4dG/l
エリオットなんつーもんは漠然とした「概念」であって具体的な数字を示していない
ゆえにデフォルトでシステムトレードに組み込めないはずである。
フィボナッチ比率なんかも月齢売買法と同じで自然の法則から強引に持ってきたもの。
ロジカルなプロセスではない

35 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/04 18:28 ID:i8mGsBcp
大勢決したようですね(^^

>1 乙彼。

>31
天井と底でチャートを切ったら偶然その数字になったらしいです
チャートの救急箱とかに詳しく載ってるかもしれませんです

>32 禿同!
バックテストで使うデータ選びは慎重かつ重要なファクター
スイングで3日前の終値を判断の基準にする人は少ないように
賞味期限の切れたデータでリアルマネーを賭けるのは危険すぎます

>34
ではタートルシステムをロジカルに説明できますか?否でしょう
フィボナッチでシステム組んで運用すれば即ちシステムトレードですよん♪

CMSのVTはSunのJavaだとエラー出ますねーサイアク

36 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 05:12 ID:yX2Nfi7Q
>>32 >>35
システム構築の段階で新鮮なデータだけを使う必要は無いぞ。

>>30を例に挙げると日経平均株価とGNPや物価指数のようなファンダメンタルズで
単純な回帰モデルを作成してから、従来のシステムにその係数を織り込むことで
最初のシステムよりも最大ドローダウンを小さくできる傾向にある。
つまり同じ資金管理法ならば期待収益率は大きくなるわけで、十分なメリットがある。

>>??
いつまでもパフォーマンスの発表会を続けても良いのだが
これはPDCAサイクルのPに過ぎないわけで俺はもうお腹いっぱい。

Part.3の中盤になって、やっとExcelで成績の分布図を描いたり
_秒単位で為替レートを検定する猛者が出現してきたわけだが
これはPDCAサイクルのCに該当する部分でマンネリPより面白い話題だな。

ところで経済の基礎を考慮しないシステムトレーダーってのは
マシンの性能に甘えて手当たり次第にバックテストしてるわけか?
今のシステムが駄目になったら全く違うシグナルを導入するのかね?
よくわからんが効率悪いなあ。それ。

「ちんたらもさお」ってコテハンに命名センスの良さを感じる。
なんてったって「ちんたらもさお」だからな。

37 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 08:40 ID:KbQYF8Rz
> マシンの性能に甘えて手当たり次第にバックテストしてるわけか?
配送です

> 今のシステムが駄目になったら全く違うシグナルを導入するのかね?
配送です

> よくわからんが効率悪いなあ。それ。
図星を疲れて脳天が割れますた

38 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 08:42 ID:KbQYF8Rz
>>17
そういう外部の相関が深そうなデータを組み合わせて指標として使うのは自分の好きな方法である。
君のはコンバージョントレーディングって奴だね。
問題は何を剥離とするか、どれを収束とするかだと思う。

eSignalなどでは、そういう+ / で複数のデータシリーズを合成してチャートに表示させることが可能。
過去自分もその国ごとの株価インデックスを割って指標をつくってトレードしたことがある。
まあ、おもしろいアプローチだよ。

39 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 09:53 ID:20+e0CIx
S&P先物でCTODやってる香具師いない?

40 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 09:54 ID:vXpXsBsJ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
システムトレード研究所 Division4

1 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/02 18:40 ID:vFDaQmSn
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
リンクは>>2-5ぐらい



41 :30:04/02/05 14:07 ID:pde9PSDQ
>>32.36様
まだまだシステムトレードのお触り程度のレベルなので
皆さんのように難しいことは考えてもみませんでした。
最大ドローダウンをsageれるという実りの多いレス
ありがとうございました。

42 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 15:30 ID:zZjqVLGy
>>35
大勢決したようです
なーんてカキコはダビスタ以来でちゅ


43 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 17:09 ID:n0eqDifV
本当は儲かってないくせにEmini500枚とか言ってた主を含め
ここのシステムトレーダー達は25〜35歳位のレンジらしい
ベーマガ、ダビスタ、巨人の星、etc.

44 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/05 17:11 ID:n0eqDifV
Sun Java SDK 入れると強制終了するのは外為スレでガイシュツ

45 : :04/02/05 19:58 ID:fN5m9x0X
儲かってなかったら税金の心配なんかするかっつーの。
500枚というのはローカルのアービトラージャーによるもの。
流動性かなんかの例で出たはなしだろ。自分はそれには当てはまらない。
ちゃんと読んでね。

46 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 06:14 ID:iQhE48wn
今朝は主くん欠席でちゅか
さっきのモーサテ観てなんで今頃ファンダメンタルズを持ち出したのかわかったような肝擦る
閑話休題>NY原油WTIでアボンした仕返しに危険物乙4とってきました
これで僕もオイルの専門家

47 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 06:22 ID:iQhE48wn
>>肉
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1050130949/34
ググったらこんなとこにいました

48 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 10:26 ID:u2TsMmwP
>>46.おにぎりわっしょい!おにぎりわっしょい!おにぎりわっしょい!

>>13.自分は一次派生指標とデイリーセンチメント指数で超短期売買やってるから
比較的ファンダメンタルズの影響を受けやすいトレードシステムといえるでしょう。
ただ時間との比例関係は認めざるをえないとしてもテクニカル分析で補えないという
発言には疑問ありです。

49 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 11:10 ID:u2TsMmwP
乱立スレの住人はロスカットとストップロスの違いもわからないなのかな

50 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 11:21 ID:9SfRNA8I
マジレスすると文脈上問題ないと思われ

51 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 15:31 ID:HUpPXWGO
>>13.自分は一次派生指標とデイリーセンチメント指数で超短期売買やってるから


一次派生指標ってナニー?
おしえてシストレのエロいひと

52 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 17:08 ID:KqAqhjEm
>>46
激しく遅杉。次からテレビで放送される前に行動しましょう
まず最初に根拠の無い裁量トレーダーから出発して
バックテストをしないチャーチスト、テクニカルだけのシステムトレーダー、
そしてファンダメンタルを含めたシステムでバックテストしたチャーチストと成長するのです

>>48
先物板でオニギリ見られるとは思わなかったよ

53 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 18:23 ID:i2q7+QVC
>>52 生き残れる相場師にはなれなそう

54 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/06 21:05 ID:yiTXGoIp
>>52
基本的にその「ファンダメンタル」「効率が悪い」とかいうレスは、
放置してたが、あんまりひどいし、調子に乗ってるようなので本スレのほうで
きちんと返事してやろう。>>40

55 :13:04/02/07 06:33 ID:RKUkjwUo
>>48
バーンスタインが好きなDSIのことかね?
俺の書いた>>13の、どの部分が疑問なのかもっと具体的に頼む

経済指標とチャートの推移、どちらが先かなんて言う
ガチョウと卵の議論じゃないよな?

56 :13:04/02/07 06:35 ID:RKUkjwUo
なんだ?
チンケな邪推でスレッドを乱立させた根拠は
今後も主と呼ばれたいが為か。

57 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 09:24 ID:CSvz5MVX
>>55 >>13
それも単に放置してたが、放置=疑問なしってことじゃないからね。
>>13のレスを否定する。後で本スレで。
>ガチョウと卵の議論じゃないよな?
ちなみにこれも当然あるんじゃないの?そういうコンセンサス抜きでがあがあ
言ったって始まらないよ。


58 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 13:38 ID:k3LDjLX+
>>56
シミュレーション板の議論で先物板とElite Traderに電波させた経歴の持ち主ですから
ありあえないとはいいきれないと思います。でもこういった些細なことにこだわる馬鹿は
みんなで放置していただくとしてですね、>>51 ある関数の一次導関数のことです。
RSIの移動平均とか挙げられます。ファンダメンタルズに関しては概ね同意です。
The Behavior of Prices on WallStreetでアートメリルが100年以上の統計から
相場の季節性を証明しています。この理論が無作為のイベントまたは偶然であると
して棄却される確率は1/10000といわれることから実運用上は問題なさそうと思えます。
いくらタートルブレイカーでも確率的に高値傾向にある期間にショートポジションを
持ちつづけるような効率の悪いことはしないはずです。それをシステムに組み込む作業を
ファンダメンタルズを考慮するというのでしょうね。もしかして彼らは並列運用とか
上流で条件分岐させる作業を知らないだけなのかもしれませんけど、私がその程度の
レベルだった頃はもっと謙虚な姿勢で耳を傾けていたと思っています。

59 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 13:47 ID:k3LDjLX+
でもTradeStationで外部DBにアクセスしたり並列運用できるのかはわかりません
最近は児童売買機能を装備したソフトウェアがいくつもありますから
パケット解析から開発してきた私の世代は年代物の化石なのかもしれません。

60 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/07 17:26 ID:CSvz5MVX
>>59
もうちょっと落ち着いて書けよ。

>>58
これも>>13と同様、またつっこみどころ満載なわけだが、これも>>13とむこうでまとめて反論しておく。

61 :46:04/02/07 19:02 ID:Yb6rDcsf
>>48 多謝
おにぎりご馳走様ですた

62 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 05:55 ID:CzaUylUF
>>58の分類だと俺のはテクニカル分析のみの(狭義の)システム3個を
ファンダメンタルズを考慮した上位プログラムで完全にスイッチさせる
(広義の)売買システムということになる。
まだ同時に並列処理させるほどの資金力は無いのが残念だ。

しかも株価指数先物の申告分離課税で今まで法人で貯めてきた資金の
半分以上を個人に移したために総合的なリスク管理が面倒になった。

広義の売買システムよりも2%ルールがさらに上位であるため口座分割で
1ショットの最大値が従来より1枚減ったことで税引後の予想年間収益も微妙。

まあ並列処理なんて言うのは証券会社で何人もトレーダー雇ってるのと同じで
ことさら珍しいことでは無いからな。

>自作
ソフトウェアのバージョンアップ頻度が増して
売買プログラムを自作すると費用対効果の面で最近は厳しいな。

俺の場合は上記のようなシステムだから現在はトレードソフトに甘えている。

63 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 11:25 ID:nrDuUU7W
確かに並列運用っていうのは、システムを複数運用させて資金カーブを
なめらかにするという事で目新しいことではないし、それがファンダメンタルを導入している
ということにはならないね。
システム普遍の原理とか一次導関数(普通に変化率とか傾きとか言えばよい)なんて言いだして、
なんか特殊な事をやってると住人を煙にまこうとするのはよくない。

64 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 11:34 ID:nrDuUU7W
質問
このスレで実際にどんなやり方でも構わないけどファンダメンタルをシステムに
きっちり検証できる形で導入している人はいるのですか?

特に季節性やら、経済の基本における景気の長期サイクルの事を言ってる人たちに聞きたい。

65 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 15:01 ID:dThocKxl
はて?
並列運用の敷居はそれほど高くないと思う
業者に2垢つくって別トレードしてるだけだけど

>>64
調子の乗って手の内明かすつもりは無いのだけど
某経済関数と株価、先物価格の関係式をつくって
β値を基準に複数のルールを使い分けるシステム
できっちり検証できてます
Excelで成績を描画すると山が2個の分布図になる

>>59
児童売買!?

66 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 15:25 ID:DJPoGa7L
実際に検証する手順を挙げるといくつかのテクニカルトレードシステムをTradeStationで
バックテストしてTrades Listを保存する。次に比較的簡単なファンダメンタルズ曲線で
どのテクニカルトレードシステムがどの局面で有効かを検証しその傾向を反映させた
トレードシステムを構築するだけです。同じ期待収益率ならシンプルなテクニカル優先。
確率統計上有利なシステムは勝率と損益レシオが高くドローダウンは小さい傾向にあるので
同じマネーマネジメント、同じ証拠金残高でも取引数量を増やすことが可能となりえるため
対資金の面で効率大の運用が可能となるわけです。あとは創意工夫の領域。

>>62
トレードソフトに甘えているのはシグナルを出すところまででしょうか。注文系まで頼ると
マーケットとブローカーが限定されてしまいます。ディスカウント系の為替業者で酷い目に
遭いました。

67 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 15:27 ID:DJPoGa7L
>>65児童売買は自動売買の誤変換です

68 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 23:42 ID:1fo38gog
並列って別アカウントにしなくても問題ないでしょ、IBやアクセスならネットポジションだし
売りシグナルが出た後に別のシステムで買い出ればフラットになるわけだしね




69 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 04:28 ID:zlajlXZH
特定市場の季節性は>>58にあるレポートを読めば納得するはず。
乏しい知識で反論する前に実際に読んでみろと強く言いたい。

株価指数の80週サイクル説は16と20の最小公倍数、
およそ四半期ベースの企業の業績発表やアナリストの見通しなどを
相場の動向と関連付けたものであり単なるカーブフィットでは無い。

これをカーブフィットと解釈したのは
本当に経済の基本を知らない奴の仕業だろうが
先物取引の種銭を貯める間、なにやってたんだ?

サラリーマンなら自社の業績発表はボーナスに影響する重大事だし
経済学部の学生だったら退屈な講義の中で一度は耳にしたはずだ。
どんなキャリアを経由してきたのか知らんが発言内容に生活臭を感じない。

経済の基本を知った上で合理的にテクニカルシステムに徹することと
知らずにテクニカルに溺れるのは全く違うことだろう。

このスレッドのトークに、わざわざ他スレで回答するなんていう
わけのわからんことを辞めれば、それなりの見返りがあると思うが。

70 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 04:50 ID:zlajlXZH
失礼。聊か不安になり他所で質問したところ
1ヶ月、四半期、半期、通年ベースの動向であることに変わりはないが
16と20の最小公倍数と言う部分は全く根拠の無いとのこと。
四半期なら12週じゃねーの?と馬鹿にされました

71 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 04:54 ID:agB0qQbB
赤面フラッシュ!

72 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 04:58 ID:zlajlXZH
まさに赤面フラッシュです

73 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 06:43 ID:l9dzEMgy
質問なのですが The Encyclopedia of Trading Strategies
に付属する、 C-Trader Toolkit に関する情報やソースコード
(本に掲載されている以外)の掲載されたウェブサイトはないのでしょうか?
サンプルコードがあれば、C言語の勉強もかねて参考にしたいのです。

またもし新しいバージョンがでているのであれば
それをダウンロード、もしくは購入できる場所も教えていただけませんか?

数日間さがしているのですが、公式サイトも見つからないので・・・。

もしご存じの方がおられましたら、教えていただければ幸いです。



74 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 06:49 ID:RMUOB79H
所詮あんたの経済の「基本」の知識なんてそんなもんだろうさ。
全く根拠の無い事でえらそうな物言いをして、他の専門板では質問する。
君の二面性もよくあらわられているね!先物取引の種銭を貯める間、なにやってたんだ?



75 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 06:57 ID:RMUOB79H
>>73
無ければ、出版社のメールアドレス調べて聞いてみれば?

76 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 06:59 ID:jVrRHCQE
今日のNGワードは「ID:RMUOB79H」です

77 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:10 ID:l9dzEMgy
>>75
そうですね。一番基本的なところに気が回りませんでした。
今から早速問い合わせてみます。
貴重なご意見ありがとうございました。

78 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:14 ID:knwDltIr
結論、システムトレードでむやみやたらに「経済の知識」「ファンダメンタル」を
強調する人間の発言は信用できない。
経済の知識を語り合いたければ、いくらでもレベルの高い興味深いスレが経済板にある。
システム、先物板でうんちくぶつのはスレ違い、かつ板違い。

79 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:18 ID:knwDltIr
>>77
どういたしまして。本スレのほうでも聞いてみてよ。
ちなみにこれから現実的にプログラミングするんだったら、オブジェクト指向
は避けられないだろうから、Cと平行してC#も見るほうがいい。

80 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:18 ID:jVrRHCQE
信用できないっていうかバックテストして検証できないだけでしょ(ry

81 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:28 ID:knwDltIr
>>80
まあ、先ほど彼も馬脚をあらわしたけど、それ以外の全般の論調もそうだし、すでに反論したように、
べき論はず論ばかり。自分が叩くのはまさにこの点。なんというか徹底的に疑ってかかるという、
システムの検証にもっとも重要な科学的マインドが見られない。
とりあえず、検証もあやふやな事柄を追加する、つまり複雑化することによって成績が向上する
と思いこんでいるのが痛い。

82 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:36 ID:knwDltIr
あと、同類の人間がいうところの「上流におけるシステムの選別」。
聞こえはいいが、言い換えれば、ひとつのシステムを継続的に運用できないってことじゃないの?
同時に平行して運用するメリットは今更かたるまでも無く過去スレで反復されていることだが、
あるシステムを使ったり使わなかったり、検証といってもおそらく疑わしい「経済指標の根拠」により
裁量を入れる。どのシステム本を見ても一番最初に警告を鳴らしているが、こういう継続性のないやり方は
システム売買が失敗する一番の理由。ドローダウンにがまんできなくなるってのも、もちろん
あるだろうが、こういう自分が賢いと思っている裁量を組み入れてしまうことによってシステム本来のエッジが
失われる、これに気づかない人が多い。つまり、このスレで経済、ファンダメンタルマンセーの人たちのこと。

83 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:40 ID:xy/H9YVe
なんかやっぱ、つっこみどころ満載のレスが常に供給されるので、このスレの方が逆におもろくなってきたなw
>>69みたいなオオボケレスも見られるし。

84 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 07:50 ID:xy/H9YVe
さらに、まだまだ書けるw
さらに経済ファンダメンタルシステムマンセーの人種が季節性や、80週、より長期の経済サイクルに
関心があるのが非常に興味深い。リアルタイムの経済指標ではなく、「サイクル」に対して触覚が反応している。
システムを長い事、長ければ長いほどそうだと思うが、サイクルというのは眉唾ものである。うさんくさい。
ロケット工学投資法のサイクル、ファンダメンタルのサイクル、マーケットの動きを予測したいという欲望が
裏にはあると推測する。サイクルというのは、それは精密機械のようにその周期と同調すれば言うことは無い。
しかし複雑系のシステムはどんなものであれ、微小な外乱によってでもその挙動、周期は大きくずれる。
位相が半分ずれたらどうすんだろうね?まったく逆の指標を使うことになる。

85 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 08:13 ID:xy/H9YVe
総論
自分の経済の知識を駆使して、相場観を利用して、システム売買の成績を向上させる事ができると
安易に考えている人は、最初からシステム売買をやらないほうがいいかもしれない。
システム売買で成功するために肝要なのは長期に渡る継続性、持続性、忍耐力であるとよく言われる。
しばしば、己の裁量がシステムを出し抜けるというような感情、こういう欺瞞が結局、システム運用の
忍耐力の欠如の具現化である。

86 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 08:21 ID:xy/H9YVe
よーするにさ、おまえらシステム売買にはさいっしょっからむいてないんだよってことさ。
どうせ慣れないもんに手出しても種銭するだけだから、裁量トレーダーにもどったら?ってこと。


87 :神よ。。:04/02/09 08:44 ID:s+ndzXjE
このスレおもろい!
いや日曜の朝っぱらからいいもんみせてもらいましたわ。

88 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 09:02 ID:HE0gpeqj
心の奥底で危惧していた事態になりました
こちらが一生懸命に書いたものを調べないままスルーして反論するのですね?
これでは議論が成立しません。単なる掲示板荒らし行為ということになります

>>73 = >>77
認証制のフォーラムなら知ってますけどもう教えなくてよろしいのでしょうか


89 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 09:37 ID:l9dzEMgy
>>88
可能であれば教えていただきたいです。
入会するのに何か条件があるのでしょうか?
当方プログラミングもトレーディングシステムも
初心者に近い部類ですので、書き込むことはほとんどできないかとは思いますが、
手本としてのぞいてみたいです。


90 ::04/02/09 10:00 ID:QGWfR5L6
^^

91 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 12:34 ID:kyH/W4xH
みなさんは我侭な彼を甘やかし過ぎです
見通し発表は先行指数、確定発表は遅行指数、サイクルは確率上の指針。
確率上の指針とチャートの指針が同じ方角を指し示したとき信頼性が
高いとしてアクションを起す。ただそれだけでしょうね。
システムトレードにファンダメンタルズを含められないなんてネタそのもの。
彼が無駄に拘るなら敢えて話題の転換でもしませんか?

92 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 16:50 ID:PibUkPRc
含められないんじゃなくて、認識が甘いんじゃないの?ってこと。ここの人達のレスを見てるとね。
テクニカルのみの限界を警告するなんて事を言ってたから、それはそうとしても、ファンダメンタルを含めるって事も
システムトレードにおいてはデメリットが存在するよってこと。
>>91のやり方なんて、チャート参考にしてる世間一般の裁量トレーダーと一緒じゃないの?
それを、まあ上で散々書いてるから繰り返さないが、システムトレードのやり方に簡単に導入できる「はず」
ってのが間違いだよって指摘している。
その先行、遅行指数ってのも指針なんてはっきりしたものでなく、トレーダーの解釈の力量にかかってるわけだろ?
サイクルのうさんくささも指摘したけど、そんな「数値」を強調したところで、現実は裁量のフィルターを
通すわけだから、単純に「そのトレーダーの裁量判断」と云うのとなんら変わらない。

93 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 17:49 ID:KKAoaFyn
私も>>69さんと似通った情報源をお持ちのようです(w
1会計年度=4小周期、1小周期=1ヶ月(4〜5週)×4
由来は三角関数の1/4πと聞いた記憶がありますけれど詳細な出自は不明です
メモには相場の周期(幼青壮老死)を包括した統計上の関数と書かれています。
別例.エリオット波動論における1.2.3.4.5.a.b.c波etc.
>>91さんの仰る通り。これまでデータクレクレ厨の対応までこなしてきた皆様ですから
建設的な議論を放棄する人の横槍で意気消沈なさらないことを願います

94 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 19:00 ID:PibUkPRc
よく言うよ。
ファンダメンタルに無駄にこだわるだの、対応をこなすだの。
一連のレスを見ればいい。>>13から始まりどちらが自分に対して煽り、論戦を仕掛けてきてるからは
明らかだろう。あいまいな主張に対して根拠となるソースの提示を求めるのは当然の姿勢だと
思うがね。>>69のどこが建設的な議論なんだい?

ここであなたのレスを見てさらに指摘しておきたいことを思い出した。
ここで多くの「経済」のシステムにおける重要性を自分に向けて主張してくる人のレスについてだが、
根拠の無い数字を振り回す例が多すぎる。本人は説得力が増すと勘違いしているのかもしれないが、
非常に根拠が薄い幼稚なものに映る。自分がソースの提示を求めてるのはこれが理由でもある。
「16と20の最小公倍数」「三角関数の1/4π」考察するのはおもしろいけど、詳細な出自が不明な
単純なモデリングによる仮説にすぎない。こういう数学的なものを持ち出せば持ち出すほど
うさんくささ倍増、さらに倍!であることを念頭において今後発言していただくと光栄である。



95 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 19:29 ID:PibUkPRc
ちょうど、その建設的ぽい事も書こうかなと思っていたのでいいタイミングかもしれない。
過去スレで4本足での分析の限界についてレスしたのは自分である。魔術師たちの心理学においても
VKタープも同様のことを述べている。RSI、MAなどの指数はすべてもとのデータを歪曲してできたものだ
その歪曲処理によって余分な情報が加わるということはない。その過去レスで、外部データの利用、
別のプライスシリーズの取り込みについて提案している。ここでファンダメンタルと執拗に主張している
人達はこういう事も意識下にあるのかもしれない。例のブロイラーBSE等のレスの仕方はまったく的外れだが、
好意的に解釈するとそういう事もある。
エリオットウェイブはダウ理論の一部であるが、これをシステム化するのは非常に難しい。
難しいというのは、パラメータの数が膨大になるからだ。簡単に過去のマーケットにぴったり当てはまるパラメータセットが
できてしまう。つまり簡単に過度の最適化ができる。
これをはじめてとするサイクルのシステムの適用はいたるところに落とし穴があると認識して作業を進めるのが良い
だろうね。ベースとなる「経済理論」のマーケットの適用における実効性の根拠はあやふやなものだ。
簡単に余分の情報をシステムにとりこめばその堅牢性は向上する「はず」と言ってくる人が多いので指摘しておいた。
上に出てる書籍のなかの該当部分のページにカール・ポパーの引用句があった。
「理論の正しさを証明しようと努力するのではなく、
その誤りを見つけようとすることから知識は進歩する」
この議論に即して言いえて妙だ。すでに徹底的な懐疑主義、サイエンスマインドが君らに欠けていると
指摘したが、このことだ。「建設的な議論」ってのが仲間内でマンセーマンセー言ってたら可能
と思ってるのは大きな誤り。自分に対しる、甘い憶測のレスに対してネガティブフィードバックを返しておいた。
耐えられない人は、個々のレスの根拠と同様にシステム売買に取り組む姿勢が甘いとい言わざるを得ない。

96 ::04/02/09 23:18 ID:QGWfR5L6
^^


97 :日本カブー:04/02/10 01:24 ID:5dZvfj7q
トレードステーションで日本株扱うのってどうやるの?

98 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/10 03:39 ID:cytBCLU4
n期間サイクルなんてのはn期間移動平均と同じレベルの話で
トレードの基本中の基本だから気が向いたら勉強してちょうだい

>>93
俺とキミの情報源が同じなのか知らん。
まあpanrollingのシステム本だけで純粋培養されると
彼のようになるから別の情報源を持っていたほうが楽しそうだ。

で、この場合の1/4πというのは2週間に相当するわけだが
80週サイクルと14日ブレイクアウトの相性の良さを言ってるのだろうか

>>97
日本の個別銘柄には対応してないよ

99 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/10 03:44 ID:cytBCLU4
そして今、乱立スレのID:PibUkPRcを読んで
彼がシステムくんでないことを確信した。

彼は一般的な破産確率に対して否定的な立場だったが
ID:PibUkPRcはその扱い方を知らないようだ。

というわけで、システムくん、疑ってごめんなちゃい

100 :39:04/02/10 09:39 ID:LoBdbytK
オレだけ放置でつか?

101 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/10 11:58 ID:gZCf1jBP
>80週サイクルと14日ブレイクアウトの相性の良さを言ってるのだろうか

こんな根も葉も無い数字どうしの相性なんていってるかぎり、
一生まともなシステムなんてできっこしないよ。

102 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/10 12:04 ID:9X5Y/9ic
>>100
きっと、いないんだよ。だから元気だして。
さりげなく100ゲトまでしちゃって、、、

103 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/10 17:06 ID:rE78kkZ5
>>55
バーンスタインのデイトレード入門に書いてある事務所に
フロッピーと切手を送ると無料でデータくれます

104 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/10 17:17 ID:etzWSC2g
サイクルはどんな関数ですか?線形or指数oe分布

105 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 00:53 ID:8ptC7l9P
>>99
いや、どうせ煽りだろうが、自分だよ。
破産確率の扱い方なんて知らんよ。ペイオフレイシオと勝率の2つのパラメータ
を持つ関数だからね。レバレッジも資金管理も入ってない関数が破産確率を出すらしいが、
そんなのどうやって使うの?君知ってる?

>>98
全然移動平均とは違うだろ。基本らしいが、>>104の質問にもこたえてあげてね。
まさか最小公倍数の80週周期でまわる、それだけじゃないだろうね??

パンのシステム本の話だが、パンというのはトレード書籍の版権をとってきて翻訳出版してる会社だ。
別に原書で読めば、出版社も著者も当然ばらばらだが、彼らが一手に翻訳したものを国内で売ってるだけ。
VKタープの本はその中でも秀逸だと思うが、どうせ読んだこともないんだろうな。
システムスレに出入りして大口叩きたいのなら、最低限目を通すだけでなく熟読しとけよ。
純粋培養のパンの翻訳がいやなら、原書はTrade Your Way to Financial Freedomだ。上で誰かが聞いてた
The Encyclopedia of Trading Strategiesも出してるマグローヒルが出版社だ。



106 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 02:40 ID:jAwzB8q4
テンプレのシステム評価項目で、ほかのはわかるんですが、
ペイオフレシオって、なんでつか?

本スレではさすがに聞き難くて・・・。


107 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 03:58 ID:8ptC7l9P
>>106
本スレで聞くべきことです。

108 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 05:38 ID:EFNXb95f
>>103
その本を読めば>>100の心も満たされるかもしれないな。
最新データは会費制だけど古いデータならダウンロードできるぞ
切手代不要。
http://www.trade-futures.com/dsiinfo.htm

>>106
平均利益÷平均損失のこと。

>>107
せこすぎる。

109 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 06:01 ID:EFNXb95f
>>104
移動平均にSMA.RMA.WMA.EMAなどあるのと同じで
なにを使うのか自分で決めてね!

>>105
あ。そうなの?
俺には確率計算に資金管理等を含める理由がわからない。
どうしても計算したいなら初期費用と期待収益率から
永久年金公式あたりでネガティブな計算してみたらどうだ?
バックテストで年間トレード回数がわかってるなら
年金公式で大雑把な資産曲線を描画できる。
この程度は計量分析の基本だよ。本当に経済に疎い奴だなぁ

110 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 06:03 ID:EFNXb95f
これで乱立スレッドを意図的に立てたのは
主と言われ続けたい奴の仕業だと判明したわけだ。

111 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 06:06 ID:8ptC7l9P
>俺には確率計算に資金管理等を含める理由がわからない。
(資金が)破産する確率。あほですか?


112 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 06:10 ID:EFNXb95f
おはよう、主くん。
きみには5分で即答できる内容じゃないから
もう少し考えて実際に計算してから書き込んでね

113 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 06:12 ID:8ptC7l9P
ことわっておくが、主って言葉は粘着が皮肉ってつけたもんだぜ。
ありがたくもなんともないし、別にそう呼ばれたいなど思ってもいない。
そんいう勝手な妄想もってるのはお前だけ。


で、その発言は仲間に承認されてるのかい?今度からはちゃんと聊か不安になって
取り返しがつかなくなる前に承認されてからレスしろよな。

114 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 06:20 ID:ARiFwrJM
朝っぱらから元気だね

115 :39 :04/02/11 08:51 ID:a4GjKFRl
>>108 = 神
英語読めないけど39(サンキュー)
な・ん・ちゃっ・て

116 :sage厨abone ◆IGEMrmvKLI :04/02/11 09:41 ID:+tT8MUSf
28歳童貞トレーダー
祭日なのにやることナーンニモナイ ( ゚д゚) ドーニカシロ
ID:8ptC7l9P >>105 >>107 >>111 >>113
ID:EFNXb95f >>108-110 >>112
あっちはネタ切れでブローカーの手数料なんてやってるし
こっちが本スレなのはツーチャンネルのルールだから
漏れもれも慌てて経済学の基本を勉強することにします
長い間ありがとうございました

 

 

 

 

[[解決]]

117 :http://www001.upp.so-net.ne.jp/forex/:04/02/11 10:43 ID:II6SdBuk
悪業者

118 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 11:54 ID:8ptC7l9P
>>116
まあ、優秀な裁量トレーダー、たとえばソロスとかバフェットとかそういうラインに
とっては経済のバックグラウンドってのは本当にモノをいうと思うが、
ここでああだこうだ言ってる経済の基本のグループひとたちの話は眉唾もんで聞いてたほうがいいね。
全部すでに反論してあるので、彼らのレスに対応する自分のレスをよく読んだら実態が判ると思うよ。
システムトレーダーなら普通読んだ事あるだろう書籍すら知らない人もいるみたいだし、
この人達、今根拠もない思い込みで中途半端な試みをやって、しばらくたったら、やっぱりダメでした、って
退場するか裁量トレーダーに戻るんだろうなってリアルで思うよ。まじで。
まあその辺の自己批判を含める判断もトレーダーの資質だと思うから、これだけ忠告してあげたんだから
あとは本人次第ってところかね?


119 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 12:10 ID:7WlPvIKz
ちなみに経済の素養があるのは推奨されることだし、おおいに勉強したらいいと思う。
ただ経済板などでね。スレ違いは勘弁してほしい。
しかし、それと金儲けは別。素人でも経済学の博士がみんなマーケットで成功してるわけではない
って知ってるよね?ここは隔離だけどいちおう、システムトレードのスレ。
過度に統計学、経済学一辺倒の話をしてるのは経験が浅く、利益もだせていない人の発言だと思ったほうがいい。
こういうのは、読む人が読めばすぐわかる。多いに数学なり経済学なり応用すればいいが、
それは最低限システムトレードの過去の研究の蓄積の発露である良書に目を通すなど
基本のコンセンサスを習得してからの話。
書き込み時間をみてごらん。聊かの人は専業じゃないんだろうね。トレードだけで生活できていない。
一方自分はトレードだけで生活できるし、開発研究しないときは好きな事ができる。
この辺で判断してみてよ。

120 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 12:19 ID:7WlPvIKz
ネタ切れじゃなくて、この辺の話が一番現実世界と接点がある話だから面白いんだよね。
机上の空論じゃなくてね。ここでそういう現実的な話をする人がいないのを見ても
システムバーチャなのは明らか。

121 :日本カブー:04/02/11 12:48 ID:zvuj40/J
トレードステーションで日本株扱うのってどうやるの?

122 :日本カブー:04/02/11 12:48 ID:zvuj40/J
トレードステーションで日本株扱うのってどうやるの?

123 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 13:15 ID:2I1Ht/QT
>>トレードステーションで日本株扱うのってどうやるの?
って言われてもね、リアルタイムなのかEndOfDayなのかわからんし
どう使いたいのか書いてくれないとね、答えようがないな

リアルでやりたいならテレレートと契約するとか

124 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 15:11 ID:4/Kknl8P
93です
さすが>>98さん鋭い解釈です。周期関数の導関数の傾きを大きくさせたシグナルと
ブレイクアウトシステムを併用すると勝率と損益レシオは相当高くなります。発動回数の
問題点も残されていますが。

>>116
いつのまにか「sage#abone」使えなくなったみたいですね

125 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 15:20 ID:4/Kknl8P
>>109さん、永久年金公式という単語はもはや死語に近いものがあるようです。
最近は連続複利と称する書籍が多いように感じられます。

126 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 18:02 ID:p53d8Zw8
>ALL
システムトレードの研究
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336/
の452あたりからID:u6sWT1WRって香具師のカキコ読んでみなよ
ここで主とかシステムって呼ばれてる香具師の脳力がわかるからw

127 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 18:27 ID:f/A+gj5P
まだアホが粘着してんな。
どーせおまえの脳力はスレを永久るーぷさせることぐらいだろうさ。

128 :日本カブー:04/02/11 18:36 ID:zvuj40/J
>>123
トレードステーションでEndOfDayで過去10年間ぐらいの日本株のデーター
読み込んで、売買シグナル作成やシミュレーション(バックテスト)を
したいのです。

129 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 18:41 ID:tXflOOI5
>>126 ワラタ

130 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 18:44 ID:tXflOOI5
>>128
自前のcsvファイルで計算できる
オンラインのDBに日本の個別株はナイ

131 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 18:49 ID:nOAicarG


132 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/11 18:56 ID:tXflOOI5
2000i持ってるんだけどweb版7.2のアドインも魅力的なんだ
2000iをヤフオクで売ってweb版7.2に変えようかな

133 :日本カブー:04/02/11 18:58 ID:zvuj40/J
>>130
わかりました。ありがとうです。

134 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 00:19 ID:IfW5F6fJ
トレードステーションで日本株
日本株のテキストデータを取り込めば扱えますね、テキストやCSVをトレードステーション形式
に変更して読み込ませることも可能です、デイリーデータでよければヤフーなどからも取得
できますから多少手間はかかりますが問題ないでしょう

135 :日本カブー:04/02/12 00:56 ID:7z7ggOfJ
>>134
ありがとうございます!!
テキストやCSVをトレードステーション形式に変更するソフトって売ってるんですか?

136 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 01:04 ID:g1oXOebI
>>126
あー、あのときのアホが降臨してるのか・・・
思い出しただけで藁えるよ、あの一連の見苦しい書き込みは。

137 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 02:19 ID:IfW5F6fJ
>>135
有料物、無料物がありまして
有料 http://www.tssupport.com/products/hc/
無料 http://www.hypertrader.it/htools.shtml

当然、私は無料物を使用しています

138 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 02:31 ID:qkW4f1+H
>>137
135じゃないけど深く感謝!


139 :109:04/02/12 04:42 ID:VMxN6z/A
>>124
トレード回数が少なくても最大ドローダウンを抑えられるから
売買数量を増やすことで年間利益額は減らないケースが多いし
傾きβが小さく、なおかつチャートがレンジ相場なら
ボックス売買するようなシステムを作っておいて上流で
条件分岐させればOK。というか俺は為替でそういうシステム使ってる。

>>105
俺の書いた>>109で実際に計算してみた? 納得した?
問題あるなら改善案を含めた指摘等してごらんよ。
そういう発言を期待して教えてるんだからさ。
こういう遣り取りを建設的な議論の第一歩って言うんだ。

そろそろキミ専用の本スレでカラageしたり
ここでせこい客引きするのを中止してさ
一寸腰を据えて考えてみたらどうだい?

140 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 09:20 ID:K5g2+i6v
>>139
sageで書き込んだからaその後sageに訂正しただけ。

>チャートがレンジ相場なら
ボックス売買するようなシステムを作っておいて上流で
条件分岐させればOK

これってどういうこと??君が「上流」で為替のチャート見て「今マーケットはレンジモードだ!」
って判断したら逆張りシステムを使うの?これってど素人の発想だよね。
そのポイントまではそうかもしれないが、そっからブレイクしてトレンドモードになったらどうすんの?
政府銀行が介入したらどうすんの?
簡単な質問だが、君がその上流分岐(いや要するに君の裁量でシステム使ったり使わなかったりするってことだろ?
まぎらわしいというか意図的による誤解を招くからからこの上流とか分岐って言葉はやめようぜ)
その上流分岐とやらのシステムを使ってどのくらいなの?当然、裁量入れてるわけで検証なんてできっこないよな?
特に為替のマーケットで、あらかじめレンジか、トレンドモードか分かっていて、それぞれのタイプのシステム投入できたら
楽チンだよねえ。

君は>>109の発言になんらかの価値があるとでもおもってるのかい?
納得するわけないじゃん。改善案?改善案ってのはその元の案になにか見込みが
ある場合にのみ存在するのであって、君のは問題外。

その資金残高曲線がX軸にぶちあたる確率が破産確率とか言ってるんだろうが、
当初の資金、レバ、ポジションサイジングもパラメータにいれなきゃ「破産」確率なんてもんは
出せないって事。
そういうのをいれないで複利「永久年金公式」(googleで検索してみろよ)計算なんてして、何をはじき出すつもりだい?
ただただあほらしいな。


141 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 09:40 ID:K5g2+i6v
おそらくネットでまったくひっかからない死語である「永久年金公式」なんて
言葉を使っていることと、毎朝4時すぎとかに起床してネットに書き込み、どっかに
でかけるという事からして、ご年配の方かな?
若造につっつかれてプライドが傷つくのはよく理解できる。
大御所女優、さんま、ダウンタウンの例はまさに図星だな。




142 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 13:39 ID:+x5PNPjQ
>>137
さんくす

143 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 13:48 ID:1CBRH8t1
>>126
ワラタ(w
こんなのもあるみたいです。
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/209-
ちなみに209が彼=主=システム=荒らしです

>>140=>>141
ラリーの2%ルールで任意の初期残高から破産確率を計算するときは
勝率×平均損益比から期待収益率を計算しておいて
(現在証拠金×2%)÷最大ドローダウンでポジション数を計算する
さらに期待収益率×レバレッジで期待収益金額すれば
永久年金公式で計算できますよー
日本語でヒットしなかったら英語で検索してね(w


144 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 13:50 ID:1CBRH8t1
>>139 禿胴
でも放置するのが一番と思います(w

145 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 13:56 ID:1CBRH8t1
Quantitative Methods for Financial Analysis , Secone Edition ,
The Institute of Chartered Financial Analysts,Dow Jones-Irwin,1990.
ICFAの正式テキストです

ICFAは米国公認証券アナリスト協会です


146 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:00 ID:K5g2+i6v
>>143
あのね、今はなしているのは、勝率とペイオフレイシオから出す破産確率の式のはなしなの。
これにレバが考慮されてないので破産も何もないだろうよという会話なの。
ラリーのポジションマネージメントの式は別のはなしなの。わかるかい?

>>144
「放置」=金融工学のスレまで掘り返して、わざわざここにリンクはってくれてごくろうさんなこってす。
ここまで言動が一致しない病的な人を見るのはひさしぶりです。




147 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:07 ID:1CBRH8t1
>>146
>>105
最初にレバとか含めたのはおまえだと思う
頭、大丈夫か?

148 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:09 ID:RqIJ2pGs
コテハンでも無いのにバレバレなのは先物板で浮いてる証拠ですねー
そろそろ証拠も貯まったことだからアク禁依頼も視野に入れてマターリ推奨

149 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:10 ID:K5g2+i6v
おやおや、放置が一番じゃなかったのかい?
まったく、煽り耐性のないせセミの幼虫のような奴だな。

いいか?その「破産確率」の公式にはポジションサイジングのパラメータが
入っていない。だから参考にならないという話なんだよ。
そこにポジションサイジングでやったら普通だろうが?ちゃんと読んでからレスしろよな。ったく。


150 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:12 ID:RqIJ2pGs
つまり煽ったんですね?
また2ちゃんねるのルール破ったのかよー

151 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:14 ID:K5g2+i6v
>>150
頭のわるい自治厨レスはじゅうぶん。
なに2ちゃんのるーるって?あく禁だのなんだかんのおめでたいね。勝手にやれよ。

152 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:14 ID:RqIJ2pGs
了解。

153 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:17 ID:K5g2+i6v
あほくさ。後から後から粘着が沸いてきて。放置がどうのこうのと煽る。
セミか、おまえらは?

154 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 14:51 ID:9nyT+bf+
損益レシオ
=(平均利益/平均損失)
=(平均利益金額/平均損失金額)
=(平均利益率×レバレッジ/平均損失×レバレッジ)

>ALL
分子と分母から消されてるだけでレバレッジの概念も入ってるよな?
なんでこいつだけわからないんだ

155 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 15:15 ID:K5g2+i6v
>>154
あのー釣りでしょうか?

156 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 17:20 ID:eSJQ/NkQ
>>154さん、みなさん承知してますからご安心を。
>>139さん、私もそこまでは類推してました。為替は長期間トレンドが継続するようですし
周期関数よりも景気指標の回帰式を軸にトレンドフォローが基本でしょうか。
でも相対取引はブローカ間のレートも結構違いますし信頼性の面で不安を持っています。


157 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 17:32 ID:eSJQ/NkQ
年金公式が本当にサーチエンジンでヒットしないのか調べてみました。
Annuity Formulaで検索したほうが有用なサイトにめぐりあえると思います。


158 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 19:34 ID:5nTXp/KN
ポジションサイジングのパラメータって部分について、
もう少し詳しく説明してもらえませんか?
最近タープ本読んだところで、個人的にタイムリーな話題の伊予柑なのです。

159 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 19:58 ID:K5g2+i6v
タープ本の事なら、読んだことがある人がいる本スレで質問したほうがいいね。
隔離スレは突っ込みどころ満載なので面白いが、ここで種をまくつもりはない。

160 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 20:10 ID:Q/yyz/Di
>>154
>なんでこいつだけわからないんだ

それはね、、、彼が

>平均損失=平均利益で勝率80%のシステムならこの場で作れる。
>ランダムエントリーで、利益目標1%、ロスカット4%

こんなこと書いてしまう電波ゆんゆん君だからです
生暖かい目で見守ってあげましょうw

161 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/12 20:36 ID:K5g2+i6v
まだお前いたのか

162 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 01:19 ID:NPnlo8Sg
実践してる香具師の報告が知りたいんだけど
バーチャじゃなくてマジでやってる香具師いねーの?
つまらん講釈たれて悦に逝ってるバーチャ多すぎでうぜーんだよ
バーチャ講釈スレとリアルシステムトレーダー実践報告スレと別にしてくれ


163 :日本カブー:04/02/13 01:54 ID:YqLw+LiA
>>137
ありがとう^^
とても感謝してます

164 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 02:26 ID:UMmV4WMk
>>162
だからリアルの方は別スレなんだってば

165 :139:04/02/13 04:54 ID:0ZA/krX2
>>主くん
知らない単語を検索した努力に免じて、俺がもう少し優しく教えてあげよう。
破産確率とは試行回数∞で初期資本が減る確率のこと
実際に計算してみれば>>111みたいなこと書かないと思うけど
例)勝率50%損益レシオ1のコイントスの破産確率は50%

どうしても初期資本と資金管理法、レバレッジを含めたいなら
許容リスク%と最大ドローダウンを変数に加えて売買枚数を割り出し
それに期待収益率とレバレッジを乗ずることで
試行回数n回目の残高分布がわかるわけさ。

破産確率なんて初歩的なことでいつまでも停滞したくないのだが
他にわからないことがあったら丁寧な日本語で質問してちょうだいな。
まだ納得できませんか?

166 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 05:00 ID:0ZA/krX2
>>156
為替は周期関数、株価比率のどちらも上手く働かないからね。
政治的な要因も大きいからシステムに組み込むのは難しいと思う。

167 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 05:31 ID:0ccCXrDQ
>>165
「破産」 というセンセーショナルな言葉を使うから誤解されるんだね
「資本が減る」 ならだれでも理解できる。

168 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 08:47 ID:G6ROAWzs
「破産確率」ってn回試行した後に、
資本が毀損している確率って事ですか?

破産っていうから資金がパンクする確率だと思ってROMってたけど、
そうじゃないんだ?

169 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 11:12 ID:bsjP9R1M
>>160>>165
どうして平均損失=平均利益で勝率80%のシステムならこの場で作れる天才が
ランダムエントリーで、利益目標1%、ロスカット4%だと思う?


170 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 11:14 ID:G6ROAWzs
お試しWLDいじってたら疑問が湧いたので質問!

勝率30%で損益レシオ4.35ってシステム。
破産確率はどのくらいになりますか?
ttp://www.3rdtrading.jp/simulation.html
で見る限り、具体的な数字は出ないものの、低くなりそうな見当はつくんですが。

でも検証した銘柄では全然儲からないです、っていうか損がでます…

171 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 11:31 ID:7oEyYEQb
> 勝率30%で損益レシオ4.35ってシステム
タートルズのヒミツのブレイクシステムにゃ?
勝率30%損益レシオ4.20で4.8%、勝率30%損益レシオ4.40で3.8%にゃ。
>>165は偉いにゃ。

172 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 11:34 ID:7oEyYEQb
勝率×損益レシオ≧100%なのに損するにょ?
バックテストの期間が短いのかにゃ〜
要因分析が必要にゃ〜

173 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 11:34 ID:7oEyYEQb
にゃ〜にゃ〜にゃ〜にゃ〜にゃ〜ん♪
良スレあげ

174 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 11:35 ID:G6ROAWzs
>>169
>>利益目標1%、ロスカット4%

期待値ゼロ(平均損失=平均利益)になりますね。
でも「破産確率」は70%超とかになる…のかな?

170で書いたシステム(?)の期待値はマイナスの数字です。
「破産確率」は低そうなんだけど、やればやるほど損しちゃう理屈。

>>171
偉くないんです。
トータルでは損しちゃうみたいなんです(´・ω・`)

175 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 11:38 ID:7oEyYEQb
>>169
数字のミスは腹水盆に帰らずにゃ
結局そのシステムできたのかにゃ?
あったらトレステかWLDのソース晒してにょ!

176 :_・)ハァハァ:04/02/13 11:54 ID:RTzXu+6U
にゃ〜にゃ〜うっさい!!

>>174
方眼紙持ってる?
スタート地点(座標0,0)から

1試合目
勝てば上に1マス(座標1,1)、負ければ下に4マス(座標1,-4)。

2試合目
(座標1.1)の人が勝てば上に1マス(座標2,2)、負ければ下に4マス(座標2,-3)。
(座標1.-4)の人が勝てば上に1マス(座標2,-3)、負ければ下に4マス(座標2,-8)。

3試合目
(座標2.2)の1人が【以下省略】
(座標2,-3)の2人が【以下省略】
(座標2,-8)の1人が【以下省略】

これを無限回計算した後に最上位と最下位の点を結んだ図形の
y=0より下の面積が破産率。

>>例)勝率50%損益レシオ1のコイントスの破産確率は50%
も期待値ゼロだけど、100円しか持ってない人が1回100円のゲームに参加したら
破産(資金が減る)確率は1/2で50%

長文書いてハァハァハァ

177 :_・)ハァハァ:04/02/13 12:01 ID:RTzXu+6U
ゴメソ

>>例)勝率50%損益レシオ1のコイントスの破産確率は50%
の期待値は1/2だった

慣れない長文書いてハァハァハァ

178 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 13:51 ID:UMmV4WMk
粘着わきまくり、
7oEyYEQb お前たいがいにしろよ。うぜーな。あったまワルソー!

ま、それぐらいしか書き込むことないんだろうがな。学校もっかい出直してこいよ。ぼけ

179 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 14:10 ID:UMmV4WMk
>>165
永久年金公式なんて聞いたことはあったがぴんとはこなかったな。だから調べた。
案の定だれも使って無いじゃん。自分のデフォルトの言葉がまだ通用すると思うのは
頭が固くなってきてる証拠だよ。人に情報伝えたいときは、今どういう言葉がスタンダード
なのかきちんと踏まえたうえでコミュニケーション図るべきだね。

>破産確率なんて初歩的なことでいつまでも停滞したくないのだが
他にわからないことがあったら丁寧な日本語で質問してちょうだいな。

また偽善的なものいいか。年はとりたくないな。
別スレで、その式に資金管理が入っていない
(君に言われるまでもなく、ただ1枚1レバ/トレードでX軸にぶち当たる確率のことだとすでに書いているはずだ。よく読め)
と書いたらそれにとんちんかんなレスをつけて絡んできたのは君だろう?自分でかきまぜておいて
まったく停滞したくはないなんて偽善だな。
>>162のが指摘したとおり、君とそのとりまきからは、バーチャのにおいがぷんぷんするね。自分自身それはよくわかっているだろう?

ひとつだけ質問する。正直に答えてほしい。ここで本当の事を言うか、嘘を言うかは君次第だ。
もちろん嘘をついてもばれる心配はないが、その場合、嘘をついたって事実は君自身には欺けないことだし、
人間的な信義のめやすとして君の無意識のレコードにその行いが刻み込まれるだろう。

君はシステムトレードのみで生活しているのか?十分以上の生活の糧、富をシステムトレードによって得ているのか?
過去のバブルマーケットで儲けたのか?とかそんなことを聞いてるのではないよ、もちろん。

180 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 14:13 ID:UMmV4WMk
この辺はとりまきにも聞きたいな。
あと別格のあほだが、にゃーにゃー言ってる脳に障害があるひとも答えても良い。

181 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 14:20 ID:G6ROAWzs
>>172
主な原因は、常に検証銘柄の最小取引単位でトレードしていたからでした。

資金に合わせてポジションサイズを変える設定にすると、トータルでプラスに。
トータルの結果は、ポジションサイジング次第でだいぶ違う場合がありますね。

WLDによれば、どちらの設定でもPayoff RatioとWinning %は同じなんですが、
Profit Factorは0.59から1.80に変化しました。

だとすると「破産確率」で何がわかるのかな、というのが現在の疑問(´・ω・`)

#もし勘違いしてたらアレなんですが、Payoff Ratioが損益レシオですよね?

182 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 14:30 ID:G6ROAWzs
>>177
ありがとうございました。
方眼紙は持っていないんですが、なんとなくわかったような気がします。

この「破産確率」の数字をどう使えばいいのかな?(´・ω・`)
これ単体で「資金がパンクする確率」でないのは確かですよね?

それから、
>勝率50%損益レシオ1のコイントスの破産確率は50%

これの期待値って(1*0.5)-(1*0.5)でゼロだと思ってたんですが、
1/2になるですか?

183 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 14:47 ID:G6ROAWzs
>>180
とりまきなのかどうかはわかりませんが、トレードそのものはやってます。
日本株ですがw

システムトレーダーではありませんし、トレードのみで生活もできません。
エントリーと利食いはほぼ裁量で、サイズ決定と損切りはルールに従っています。

もうちょっと先に進みたくてタープ本を読んだりしてお勉強中。

あ、>>158も漏れ。
Division4の方は機械のお話が多くて書き込み辛い(;´Д`)

184 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 15:36 ID:UMmV4WMk
>>183
返答ありがとう。タープ本は最初読むにしてもとても良い本だよ。がんばってね。
まあ、向こうはたまたま今そういうモードだけど、別に普通に書き込んだらいいじゃん。

ポジションサイジングのことだけど、これもタープによって一般のトレーダーに広く
認識されるようになったと言っても過言ではないと思うよ。もちろんプロは意識的にせよ
そうでないにせよ、そういう事は当然のごとくやっていたのだけど、やはり
マネーマネージメントがトレードサインよりもむしろ重要っていう一見理解しにくい概念を
一般にまで認識させたのは彼の著作によるところが大きいと思う。

185 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 19:08 ID:dlmljyUf
?
???



186 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/13 20:47 ID:17CbcOL0
>>171
計算の根拠がさっぱりなんだが、計算式は?
レバも分からないのに計算できるのが信じられん

187 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 00:48 ID:LRgvSUPP
破産確率で争っているが、二人とも定義がちがうだけで、どちらも破産確率と呼ぶと思う。
ただ、179の言っている破産確率の方が実用的なのは確か。
165の言ってる破産確率は無限の資金が減るか増えるかという確率だが、
179の言っているのは有限の資金がパンクするかどうかという確率だから。
資金がパンクするかどうかは当然、レバレッジ(=ポジションサイズ)が関係する。
例えば、コイントスの話で、勝ったら賭け金の2倍もらえて、負ければゼロという場合、
勝率50%で損益レシオが2.0だから、165の言う破産確率はかなり低いが、
実際に賭けるとき最初の勝負に全財産を賭けたら179の言う破産確率は50%を越える。
もし、すべての勝負に全財産を賭けると179の言う破産確率は100%になる。
資金が尽きる可能性を考慮している179の言う破産確率のほうが厳しい値になるが、現実に則している。
レバレッジ(ポジションサイズ)の情報がなければ実際に破産するかどうかなどわからない。
>>154は算数すら理解していないただのアホ。

188 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 03:48 ID:OvSqxpVQ
>>187
まあそういうことだよね。
そういう事を普通に言ったのが、>>105であり、>>111であるわけだが、
そういう実際にシステム運用してる人にはごく当たり前のガイドラインに対して、
計量分析の基本だよ。本当に経済に疎い奴などと煽る、そしてそこで停滞したくないと偽善的な
ものいいをする。しかもとりまきはむしろ批判するどころか擁護しちゃう。
この点が>>187とか自分とか現在精進している>>183とかと違ってバーチャくさいと言われる所以。
ケリーの公式同様、その理論値の枠組みのなかのみで永久年金公式とか、計量分析で資金残高謬画
するなんて事必死に書いて満足してる。「どうしても初期資本と資金管理法、レバレッジを含めたいなら」
とか言ってるが、どうしても含めなければならない、含めないのに何やっても所詮理論値、個人的には数あるマネーマネージメントの
式のなかで、これはパラメータがムダに多いので資金管理の式を適応してから「さらに」この破産確率の式を適応するなんて
ナンセンス、つまりもうすでに資金管理の計算してるのに、今更そっから破産確率が5%、1%なんて出してどうすんの?
ってことだが、バーチャにはこの辺りはピンとこないらしい。

189 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 03:54 ID:OvSqxpVQ
たとえば>>186も言ってるが、
にゃーにゃー言ってる>>171だ。
この計算式の結果に何を見出すの?なんか意味ある?どうやってこの結果使うの?
資金管理の式を適用してから、使う!とか言うんだろうね。ではその適応後この値が下がったとする
何がわかるの?3.2が1.2に下がろうがなんもわからんだろうね。こんなもん使えない。
使えるといっている4時おきの人ととりまきは、実際にシステムのパフォーマンスから
資金管理、そしてその破産確率の数値、全部具体的にだしてごらん。
いかに一連の特に最後の破産確率の計算の適応が無意味か明らかになるだろうさ。

190 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 04:17 ID:OvSqxpVQ
補足するが、一連のレスで焦点は「つかえるか、つかえないか」だ。
「破産確率」ってのが勝率とペイオフレイシオの2つをパラメータにもつ関数で
ある限り出力を持つのは自明。今後この話はまったくムダであるが、どうしても反論したい
という粘着の人は、まずモデルとなるシステムを提示して、そこから自由に演繹して、
この関数の有用性を具体的に示してほしい。無限回の試行とかいうのはすでにその関数の中に
入ってる概念だから、もうあほみたいに繰り返さなくてもいいよ。

191 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 05:14 ID:Y3OvE4VF
>>176-177
それ、陥りやすいミスだな。

例)勝率50%損益レシオ1のコイントスの破産確率は50%
損益レシオ(Ratio Avg. Winning:Avg. Losing)1というのは
競馬に置き換えるとオッズ2倍に相当するわけ。
だから上記の例だと勝率50%×配当2倍=期待値100%
これは運用利回り0%ってこと。

>>170の例だと
勝率30%×配当5.35倍=期待値160.5%
これは運用利回り60.5%ってこと。まあまあ凄いな。

せっかくトレードソフトでバックテストしても用語を理解して無いと意味が無い。

192 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 05:18 ID:Y3OvE4VF
破産確率の定義を知らないのは本を読まないからだと思う。
正規分布ってなんですか?って聞いてるのと同じレベルなんだが

193 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 05:24 ID:Y3OvE4VF
>>187
というわけで
コイントスの話で勝ったら賭け金の2倍もらえて負ければゼロという場合は
勝率50%で損益レシオが1.0なんです。ご理解頂けました?

194 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 05:37 ID:OvSqxpVQ
破産確率の定義が正規分布と同じレベルだとかまだとんちんかんな事を言ってる
ひとがいるようだが、なんか言いたいことがあればきちんと>>190に即して議論してほしいね。
あと、4時の人と取り巻きにはまだ、まったく>>179の問いに対する回答が無いのだが、
これは図星だと受け取ってもよいね。

195 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 05:52 ID:0yHBaWmd
おそらく想像だけど、4時ととりまきは、それなりに人間的な信義は持っている。その程度のプライドはあるんだろう。
ここで「システムトレードで生活できています。それなりの富は得ました。」
などと嘘はつきたくないのだと思う。ばれないからといって、そういう虚栄の発言は自分自身は
欺けないし、後々自分の生き方みたいなもんに汚点を残すってことが分かっているのだと思う。
しかし「いろいろ能書きたれたりしてますが、シストレはバーチャです。これで生活はできません。」
なんてことも一連の経緯からもとても言えないんだろう。
彼らのとるべき道はひとつ。質問をスルーして、忘れられるのを待つ。
まあ無言の回答と言ってよいだろう。

196 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 06:14 ID:0yHBaWmd
ちなみに自分が破産確率について詳しく知らないって書いたのは、
(おそらくバーチャはこれをここぞとばかりに攻撃したかったんだろうが)
そのシステムトレードにおける有用な使い方という意味であって、勝率とペイオフの
2つのパラメータを持つ関数だってことくらいは承知している。つーか最初っからそう書いてる。
即座に脳裏に公式は浮かばない。しかし、そんなのWEBで調べたらすぐわかる事だろう。
覚えていないのは、必要ないから。使えないと思ってるから。有用なら毎日計算してるだろうし、
当然記憶している。

197 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 08:45 ID:LEFUxkHw
破産の確率
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/management/bankruptcy.html
バックテストの確率は低そうに見えても
殆どのシステムは滑って一瞬で破綻するから
始める時の資金はなるべく多めにしようね。

198 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 09:42 ID:jSTDz0AM
>197
やっぱり破産の確率は高校数学レベルだったんだな(w
その結果が>>126 >>143 >>160の指摘になるわけです
ソフトのβテスターとゆーのもインスコして触っただけらしいです


199 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:33 ID:0yHBaWmd
ああ、精神障害のひとね、はいはいよかったね。ほーちほーち。

200 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:38 ID:b9qbcbTu
>>198
破産確率の定義は世界中のマネーゲーム共通ですから朝の神の書いた通りで
2ちゃんねらーの解釈で左右される問題ではありませんから
もう悪霊を呼び寄せないでください

やっと>>58まで理解しました。ちゃんと読めばこれを否定する人はいないでしょう。
> The Behavior of Prices on WallStreetでアートメリルが100年以上の統計から
> 相場の季節性を証明しています。この理論が無作為のイベントまたは偶然であると
> して棄却される確率は1/10000といわれることから実運用上は問題なさそうと思えます。
ある特定のマーケットにはデータに裏付けされた季節性があります。>>58は正しいです。
チューリップ相場の季節性をヘッジする目的で先物取引が誕生したのですから当然ですね。

201 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:42 ID:NslDAL5+
>>191
>勝率30%×配当5.35倍=期待値160.5%
>これは運用利回り60.5%ってこと。まあまあ凄いな。

でも常に最小取引単位をトレードしている限りでは、赤字なんです。

ひとつ質問なんですが、損益レシオというのは平均利益額を平均損失額で割るんですか?
WLDのPayoff Ratioは Avg Profit % を Avg Loss % で割っているようです。
>>170で書いた漏れの数字はWLDの出力したPayoff Ratioです。

どちらの式で計算するかで出てくる数字が違ってきますね。
金額ベースで計算した数字はWLDは出してくれないようです。

金額ベースで計算する数字の場合、バックテストの際の
資金管理というかポジションサイジング次第で
数字がだいぶ違ってきますね。

どっちの計算が標準なんでしょうか。
TradeStationあたりはどの数字を出してくれるのかな?

202 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:43 ID:0yHBaWmd
ちなみには、これが大学数学以上のレベルだと思ってたアホもいたみたいだから
リンクをはっとくか。
http://www.google.co.jp/search?q=%E7%A0%B4%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%A2%BA%E7%8E%87&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E7%A0%B4%E7%94%A3%E7%A2%BA%E7%8E%87&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

え?もちろん覚える必要はないよ。こうやっていつでも引っ張り出せるし、
シストレのマネーマネージメントには不必要な公式だからね。
ケリーの公式ももちろん高校レベル。でも式なんて覚えてないな。同様にすぐひっぱりだせるからね。

203 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:48 ID:0yHBaWmd
>>201
そういう数字に対する注意深い姿勢は大変重要だよ。
ここの大方の人間はそんなこと考えてないからね。
ペイオフレイシオに限らず前スレでもさんざん指摘したが、割合とドルベースの
違いは十分に気をつけないといけない。
実際パラメータが増えるからこの破産確率を使って資金管理するのはダメだと先に
書いたが、このこともある。

204 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:50 ID:0yHBaWmd
それから>>200 別スレですでに書いたが、


>The Behavior of Prices on WallStreetでアートメリルが100年以上の統計から
相場の季節性を証明しています。この理論が無作為のイベントまたは偶然であると
して棄却される確率は1/10000といわれることから実運用上は問題なさそうと思えます。

まずこの文章だけど、構成がめちゃくちゃ。「無作為のイベントまたは偶然であると
して棄却される確率は1/10000」であるというのは、その理論(なんてものでなく、ただの統計だろ)の有意性をサポートするだけのものであって、
その統計の有意性と「実運用上は問題なさそうと思えます。」をつなぐ理屈はどこにもない。
こういうもっともらしい統計の利用は、こうだからこのフィルターを加えたほうがいい、とかいう
盲目的な信念と変わらないんじゃないかね?君はきちんとテストした上で発言してるのかい?
ここは即座にバックテストしてくれる優秀な人が多く見受けられるから、その季節性とやらのサイクルを
システムに応用できる形で示してくれたら、本当に長期システムに適用すべきオールマイティなルールかどうか
検証できるだろう。しかしね。概してこういう物は組み入れ方が非常に難しい。
結局はテスト散々したうえで、こんなフィルター無い方がいいってなる事が多い。
タートルブレイカーはしないはずということだが、ソースは?オリジナルの人たちは純粋に機械的に
指示通りやっていたわけだし、追随のグループでもそういう調査みたいなのがあればぜひ見せてほしい。
いずれにせよ、全文は「何々のはず」っていう憶測から抜けてでいない。
ファンダメンタルではこうだから、これをシステムに組み入れたらパフォーマンスがあがる「はず」だよ!なんていうのは、
簡単。実際検証してみると、かなり事情が違ってくる。検証する前の人間だけがいくらでも大口叩ける。



205 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:54 ID:IAUxTMZH
チューリップ相場の季節性をヘッジする目的で先物取引が誕生したのですから当然ですね。
それはそうだろう。日本の米相場が発祥だという説もある。
しかしね、
それと上で書いたように、ヘッジするってのと、トレードで利益を出す指標になるってのは
まだ全然ちがうの。この辺わかるかい?

206 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 10:59 ID:NslDAL5+
>>184
おはようございます。
タープ本は
『投資苑』
『生き残りのディーリング』
『マーケットの魔術師〜』
の順に読んだ後にたどり着きました。

今はエントリーと利食いが裁量同然なので、感情次第で振れやすいのに悩んでます(´・ω・`)
上記の本では規律の重要性が強調されてるんですが、難しいですね。
自分が従うべきルールが欲しくて、
そのルールに納得して従うために十分なテストを自分でやりたくて、
それでこのあたりのスレに関心を持ちました。

207 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 11:01 ID:IAUxTMZH
それからWLDのベータテスターやってたけどさ、
今度のバージョンには、プログラマーに「破産確率」って項目
付けてもらうように頼んでやろうか?でも却下されるほうがいいかもしれんな。
何か幻想抱いてるバーチャが多そうだし。トレステにもないだろ?
「破産確率の定義は世界中のマネーゲーム共通」ということだが、トレステにもWLDは例外らしいな。


208 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 11:05 ID:IAUxTMZH
>>206
そうだね。
すべて規律の重要性が強調されていると思う。これがシステム売買の
大きなメリットだと思う。
だから「上流でシステムをスイッチする」なんてレスを見ても、おや?
と思うセンスが必要だよ。

209 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 11:11 ID:IAUxTMZH
訂正。
「破産確率の定義は世界中のマネーゲーム共通」ということだが、「トレステもWLDは例外らしいな。」

メタストックもどうせないだろ。
破産確率ってのはシストレ本のひとつに表があったな。もちろん0%とか書いてるのを見て黙殺した。
その部分がその本で一番役立たないパートだったのかもしれない。
今後、さらに粘着したい人は、建設的に、>>190に書いたように、
実際ぶっちゃけどうなの?っていうガイドラインにそって具体的に例示しながら
主張してほしい。




210 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 11:16 ID:NslDAL5+
>>203
>>割合とドルベースの違いは十分に気をつけないといけない。

過去ログを読んでみたんですが、この話も確か出ていましたね。
自分でいじってみて、なんとなく意味がわかってきたように思います。



WLDでいろいろ試すのは楽しいんだけど、
自在に使いこなせるようになるのはいつの事やら(;´Д`)エイゴヨメネエ

211 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 11:42 ID:IAUxTMZH
>>210
なるほどね。
なんとかとはさみは使いようというのは、ソフトに限らず、経済の知識、統計の知識
というのにも当てはまると思う。知っているのと使いこなすのは違う。
ここで最初に自分が破産確率は使えないとレスしたのに粘着して定義、数字の出し方に
異様な執念を見せている人間は、内容は知ってるが(というか式なんてさっきやってみたいにすぐ引き出せる)
その使い方を知らない。この破産確率のシステムトレーダーによる使い方というのは、
使わない、ということだ。

212 :187:04/02/14 12:53 ID:D2/hEdSu
>>193
やっぱり、そう解釈されたか。
「2倍もらえる」というのは、「利益が2倍」、つまりオッズで言うと3倍を想定していたのだが。
それなら損益レシオは2.0になるだろ?
で、他の部分の論理には納得してくれたのですか?

213 :187:04/02/14 13:41 ID:D2/hEdSu
>>197
そのリンク先に載っている破産確率は、165の言っている破産確率とは定義が違うことを理解してますか?
リンク先のにはパラメータとして1回の損失、利益、初期資金を用いているが、
165の言う破産確率は損益レシオと勝率のみをパラメータにしてるから。
もし、同じだと言い張りたいのなら、n/bを損益レシオと勝率から導く方法を教えてほしい。

>>200
世界共通のわりには、この段階で少くとも二つの破産確率(165の言うやつと197のリンク先の)が登場したわけですが、
世界共通の破産確率というのはどんな式ですか?

214 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 14:24 ID:Xt6iV1IX
>>191
フォローどうも

>>212(187)
そのルールでも
> 実際に賭けるとき最初の勝負に全財産を賭けたら179の言う破産確率は50%を越える。
ちょうど50%です。超えません。


215 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 14:30 ID:Xt6iV1IX
>>204
> 簡単。実際検証してみると、かなり事情が違ってくる。
> 検証する前の人間だけがいくらでも大口叩ける。

参考までに、どんな検証したのか少しだけ教えてください。

216 :187:04/02/14 14:55 ID:6y8E6GJh
>>214
超えるよ。
簡単に言うと、最初の勝負で破産する確率が50%。
これに、2回目以降の勝負で破産する確率がプラスされるから、破産する確率は50%を超える。


217 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 14:56 ID:Xt6iV1IX
バックテストとは過去の統計そのものだと思います。
これを否定する>>204発言はシステムトレード全般を否定することになります。
>>215の質問とあわせて回答お願いします

218 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 14:59 ID:Xt6iV1IX
>>216
超えません。
2回目以降まで考慮する勝率50%、損益レシオ2.0のコイントスなら
回を重ねる毎に破産する確率は減っていきます。

219 :松井:04/02/14 14:59 ID:U+W2vB4+
僕のお金を増やしてくれるところ人はいないですか。
成功報酬で

220 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 15:09 ID:mwWdxTNg
みんなの前提条件がばらばらなだけだと思う。

例えば、>>214は1回だけ試行する場合の破産確率としては正しいが、我々が
求めている投資のリスク管理としての破産確率としては>>216の指摘のとおりで間違い。
>>214=218はもう少し確率の勉強をしたほうがいいと思う。はっきり書いてごめんな。

我々が必要な破産確率は、手持ち資金、1回の掛け金,勝率、プロフィットファクターを
変数とした無限回試行した場合の確率だと思うが。


221 :187:04/02/14 15:11 ID:6y8E6GJh
>>218
確かに、その回に破産する確率は回を重ねるごとに減っていく。
基本的に「回を重ねる=資金が増えていく」ということだから。
でも、ここで言う破産する確率Pは、i回目の勝負で破産する確率をP(i)とすると、
P=P(1)+P(2)+P(3)+…
で、P(1)=50%で、i>1のとき、P(i)>=0だから50%を超える。
要は、2回目以降に破産する確率がゼロでないかぎり、最終的に破産する確率は50%を超える。

222 :187:04/02/14 15:12 ID:6y8E6GJh
かぶった…。

223 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 15:14 ID:Xt6iV1IX
>>220
そうでしょうか?
破産する確率P、破産しない確率pの間にはP=1-pが成立するため
毎回全額を賭けて破産する確率を求めるためには
逆の毎回全額を賭けて破産しない確率pも計算して
その平均を用いるのが確率統計学の一般だと思われます。


224 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 15:17 ID:nEPb0HVD
わからない人は「破産しないですむ確率」を先に出せばわかりやすいね。

225 :187:04/02/14 15:21 ID:6y8E6GJh
>>223
破産しない人は無限回の勝負を続けることになるから、pを直接求めるのは不可能。
ちなみに、
p=(1-P(1))+(1-P(2))+(1-P(3))+…
でないことは明らかだと思います。
他にpを求める方法があればお教え願います。

>その平均を用いるのが確率統計学の一般だと思われます。
そんないい加減な統計のとりかたをする人はいないと思いますが。

226 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 15:26 ID:Xt6iV1IX
>>225
お手数ですが二項確率、同時確率分布、周辺確率分布について
もう少し検討してみてください。

227 :187:04/02/14 15:30 ID:6y8E6GJh
>>226
この議論にそんなものはいらないと思いますが。

破産する確率は>>221で提示した、
P=P(1)+P(2)+P(3)+…
という無限級数で充分求まると思います。
この式に間違いがありますか?

228 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 15:35 ID:Xt6iV1IX
>>227
ちょっと考える時間をください、中座します。
ありがとうございました。

>>217の質問にも回答できる人がいたらお願いします


229 :220:04/02/14 15:36 ID:mwWdxTNg
なんだ、過去ログに回答はきちんと書いてあるじゃん。

活目して>>197のリンク先を読め。


230 :187:04/02/14 16:10 ID:6y8E6GJh
>>226
多少、検討すると、
n回の試行は独立でない(1回目で負けたやつに2回目以降はない)から、
二項確率はそもそも意味がないかと。
二項確率では、破産してゲームオーバーの人間が、賭け金もないのに勝負をして、
勝ったら金をもらえることになってしまいます。

同時確率分布や周辺確率分布は、それぞれ、「AかつB」のおこる確率、「AまたはB」のおこる確率ですよね?
用語を覚えるのが嫌いなのであいまいなのですが。
iとjが異なる場合、
「i回目に破産し、かつ、j回目に破産する人」
というのはいないので、単純にP(i)の和をとるだけでいいと思います。
正確に言うと、P(i)というのは、
それまでのi-1回の勝負で破産しなかった、かつ、i回目の勝負で破産する、確率
ということです。

ちなみに、>>197の計算法を使うと、P=0.618となりました。

ところで、>>187の本旨は、
「ポジションサイズによって破産する確率は変わるから、
その情報のない165の言う破産確率には意味がない」
ということなんだけど、これには異論ありませんか?

231 :_:04/02/14 16:13 ID:pGodV6JU
TradeStation Strategy Performance Reportでこれどうよ?
取引対象:USD/JPY
タイムフレーム:real ticks
取引回数:2714回
勝率:42%
損益レシオ:3.11
最大ドローダウン:9.11%

オレも>>217を知りたい

232 :_:04/02/14 16:17 ID:pGodV6JU
>>230
165の言う「どうしても 〜略〜 わかるわけさ」の部分、Excelとかでやってみた?
わざとスルーしてるのかもしれないけど。この部分がオレ達に重要なの。やってよ。

233 :ワロテ腹痛ぇ:04/02/14 16:34 ID:M6AVVm2r
今日は激しくワラタ

前スレで発音「レイシオ」を強く推してた馬鹿も
HEYHEYHEYも
乱立騒動の張本人も
嘘の削除依頼で俺達を異次元に誘導したのも
チャリンコで出かける前の完璧な反論を俺達に読ませたのも
全部、システムとか呼ばれる主の仕業だったんだな

234 :187:04/02/14 16:58 ID:6y8E6GJh
>>232
この部分が有益なのは分かっている。
でも、この部分は165の言う破産確率とは関係がない。
一方、179の言う破産確率はこういうこともある程度考慮している。
その分、179の言う破産確率のほうが有益というのが>>187の論旨。
何度も書くけどね。
別に165を全否定したいわけではないから、ケチをつける必要のないところは当然スルーする。

235 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 17:38 ID:0BTolwsi
私も>>217を知りたいです

初期資金:50,000,000円
勝率:0.4
Avg.Winning Trade:60000円
Avg.Losing Trade:20000円
損益レシオ:3.00(自動計算)
レバレッジ:1000倍
最大ドローダウン:150,000円
許容リスク:0.02

連続【879】連敗で退場処分になります
連続【879】連敗する確率は9.8844E-196 = (1-0.4)^879

236 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/14 17:46 ID:0BTolwsi
初期資金:50,000,000円
勝率:0.3
Avg.Winning Trade:150000円
Avg.Losing Trade:50000円
損益レシオ:3.00(自動計算)
レバレッジ:1000倍
最大ドローダウン:300,000円
許容リスク:0.10

連続【201】連敗で退場処分になります
連続【201】連敗する確率は7.32329E-32 = (1-0.3)^201

237 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 03:53 ID://gQmuZB
まだ破産確率やってたの?
今日は俺が破産確率を使った意思決定法を教えてあげよう

まずポジションサイズを最小取引単位に固定して資金管理を全く含めない
システムでバックテストする。このときの平均利益金額/平均損失金額を
損益レシオと呼ぶ。当然だが、平均利益率/平均損失率も同じ値になる。

次に上記バックテストで導かれた勝率と損益レシオで破産確率を計算する。
この時点で破産確率が0%にならないシステムは使わない。ただそれだけ。
(例外として他のシステムのヘッジ目的として運用するケースはある)

マネーマネジメントしなければ、どんどん資産が減っていくシステムを、
わざわざ新規採用する必要なんて無いからね。
(カジノでマーチンゲールしてるのと同レベルの話)

ここで破産確率0%をクリアしたトレーディングプランに
はじめてマネーマネジメントの要素を含めたバックテストを行い
過去の運用利回りを計算する。

この運用利回りが他の同リスクのシステムよりも
高リターンなら導入を検討し、低リターンなら運用を見合わせる。
これがトレードシステム導入までの意思決定法。

これで破産確率に資金管理を含めない理由もわかったでしょ?
わからなかった人は、まだシステムトレード1周目なのかな。

俺も>>217の質問に、主くんがどう回答するか楽しみ。

238 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 07:17 ID:X20z9Ybl
>>237は却下。 
検証期間変えたら破産確立0%じゃなくなるだろ。
カーブフィットさせるんでも最大ドローダウンはこれから来るわけだし。
あの裏技を使えば可能だが、俺以外に知っている奴はいない。

239 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 08:37 ID:Fjqj0x18
>>238検証期間を変えたら破産確率が変わるのは当然だと思います。でも0%じゃなくなる根拠を
初心者の私にも教えてください。せっかく良スレになったんだからくだらない横槍入れないでください。

240 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 08:39 ID:Fjqj0x18
>>237さんのカキコ楽しく読ませてもらってます。荒らしに負けないでがんがってください。

241 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 09:17 ID:kKJirYMP
初歩的な質問だと思うんですが、教えてください。
紛れもなくシステムトレード1周目です(´・ω・`)

平均利益率って、全ての勝ちトレードの利益率を足して、
勝ちトレードの数で割れば良いんですよね?
10000円の株を1単位買って、
 1000円
 2000円
 3000円
と利益が出たら、平均利益率は20%で合っていますか?

あと最小取引単位というのは、株なら1株とか1000株とか、
そういう数字の事だと思っていたんですが、間違ってないですか?

242 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 09:52 ID:g5TTzKRU
1)20%であってる
2)先物取引または株価指数の1枚に相当

243 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 10:17 ID:kKJirYMP
>>242
ありがとうございます。

2)は、株式ではどうなるんでしょう?

バックテスト期間内に株価が大きく変動している(*)ので、
全期間で例えば1株のみに固定してトレードした場合、
平均利益金額/平均損失金額と平均利益率/平均損失率は
必ずしも同じ数字にならないようなんです。

(*)テスト開始時の1株価格を1とすると、1→0.1(最安期)→0.5(現在)
  期間内に株式分割などは行っていません。

商品や株価指数は扱った事がないんですが、
1枚単位でテストした時、先物では上記のような事は起こらないんでしょうか?

244 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 10:23 ID:n68SPqZH
期待値が1以上だと破産確率が0%だと思ってる香具師がいるスレはここですか?


245 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 10:30 ID:Rv6HvfAs
日経先物30000円レベルで100円の値幅で10万円と日経先物10000円レベルじゃ同じ100円の値幅
でも原資産の価格に対する比率は大きく違う。トレードステーションは金額ベースでしかレポートが
出せない欠陥商品なのでしかたないが、WLDは比率で計算できるのかな
1枚単位で算出するなら比率ベースのほうがいいかと思いますね、その際ストップロスも金額ベース
ではなく比率で定義して計算する。トレードステーションのレポートを金額ベースから比率ベースに
書き出す方法はトーマスストリズマンの本に書いてあるよね

246 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 11:18 ID:Rv6HvfAs
勝率と損益レシオだけでなんで破産の確率が導けるの?
ポジションサイズを可変しないで1枚だけの売買にセットしても
1トレードのリスクを設定しないと破産確率は出ないでしょ

ポジションサイジングを考慮した場合はこれはもうサイジングの
手法や設定で大きくリスクというか破産の確率は大きく動くから
元のトレードシステムの破産確率とは全然違うものになる

まあ破産確率なんて参考程度というかこのくらいの勝率なら
この程度のペイオフレシオは欲しいなという感じで見るけど
実際に採用するかしないかは年次や月次の利益の安定度や
エクイティーカーブの状況などを考慮して決めるな。
なんで破産確率ごときに熱くなるのかな?

247 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 12:00 ID:Rv6HvfAs
みんなはポジションサイズを決定するにあたり
どんな手法を用いています?例えば有名なものとして以下のもの
がありますが、自分は単純にPercent Volatilityで計算しています

Fixed Fractional
Percent Risk
Percent Volatility
Asymmetrical Leverage
Optimal F
Secure F
Kelly Strategy

248 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 12:51 ID:dtW5/v9i
↑解説キボンヌ

249 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 13:49 ID:kKJirYMP
>>245
そうなんです。
単純に「エントリー価格から10%逆行したら損切り」という設定で試してみたんですけど、
金額ベースでみるとある時期では「-400,000(-10%)」、他の時期では「-80,000(-10%)」
などと開きがあります。
237さんが金額ベースでも比率ベースでも当然同じになる、と書いておられたので、
少し不安になってしまいました。


トレードステーションのレポートは金額ベースなんですね。
試用中のWLDは各取引事のレポートにも利益率が出ますが、
Avg profit %も出ます。Payoff Ratioは比率ベースで計算しているようです。

250 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/15 17:49 ID:X20z9Ybl
>>239>>237
ごめんね。あやまるよ。ちょっと攻撃的な自分が顔を出したんだ。
わるかった。

251 :_:04/02/15 21:04 ID:vEF0mcRw
>>243,>>249
この問題は非常に重要だと思う。
先物や通貨と違って、個別株式の場合は、検証期間内に大幅に価格が変動する
ことが多いから、株数一定で検証すると、株価が高いときの結果が全体の結果
を強く左右することになる。

これを避けるには、投資株数を一定にするのではなく、投資金額を一定にすれ
ばよいのでは?
たとえば、投資金額を100万円で固定する。100万円で買える株数をその
都度計算で出して、買える株数でエントリーするようなプログラムを書く。
株価水準により、買える株数は変動するが、投資金額はほぼ一定というわけ
です。

252 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 02:20 ID:s2YH1h9Z
>>217に対して回答しておこう。
というか聊か4時のご老体とそのとりまきの人達、つまり自分に対して>>217に対する返答を求めている
人達のことだが、彼らはまず自分の>>179の問いかけに対して、しっかり返答する義務があるだろう。
人の質問を都合よくスルーしておいて、一方的に自分たちの質問に対する答えのみを求める。フェアではないね。
えーと、>>215=217のひと、>>231のひと、それからご老体だが、この3人が該当する。

253 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 02:21 ID:s2YH1h9Z
さて、>>217だが、まず元の自分が書いたレス>>204をもう一度よく読んで欲しい。
これは、
>The Behavior of Prices on WallStreetでアートメリルが100年以上の統計から
相場の季節性を証明しています。この理論が無作為のイベントまたは偶然であると
して棄却される確率は1/10000といわれることから実運用上は問題なさそうと思えます。<
というレスにたいする反論だ。
この彼のステイトメントの書き方からしてだめだと指摘したがそれはさておいて、
この相場の季節性が「実運用上は問題なさそうに思える」という主張を
展開しているのはこの人である。自分ではない。
自分はすでにさんざん繰り返しているように、サイクル、
つまり周期によって相場を予測するタイプの指標は、テクニカルであれファンダメンタルであれ、
システムに組み入れるやり方には非常に懐疑的である。
理由についても過去スレを含め繰り返し書いてあるはずなので、また参照してくれれば良いと思う。
皆もよく承知していると思うけど、システムに使えるエッジなんてものは非常に少ない。
簡単に儲かる手法があれば苦労しない。マーケットはほぼ効率的である。
しかし、完全に効率的でないこの残りかすにプロは群がって利益を上げている。
機能する概念を探し出すというのは、川辺で砂金を探し歩くようなものである。
季節性とマーケットの相関はもちろん自分にも理解できる。
しかし、その事とそれを利用して他を出し抜けるだけのトレード手法になるのか?というのは別の問題だ。
彼はその季節性とマーケットの動向の相関についての統計を引用したわけだが、
ここから「実運用上は問題なさそうです」と帰結できるまでには、大きな溝がある。非常に大きな溝だ。

254 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 02:21 ID:s2YH1h9Z
裁量トレード、ファンダメンタル重視からシステムに入門した人達は、なんでもいろんな概念を「総合的」に「導入」できる
と勘違いしている、認識が甘いとすでに指摘したが、この論理の飛躍もその一例と言える。
以上を念頭において、自分は、テストしたのか?ちゃんと調べたのか?と聞いた。
その概念が機能すると証明するのは彼であって自分ではない。砂金がある場所に存在すると主張して、じゃあ見せてみろよと
言われ、実際に取ってくるのは彼自身だろう。俺は懐疑的な姿勢だからね。ないと思っている。
しかし、砂金を実際にみせてくれたのなら大口たたいてもいいよってこと。
「バックテストが過去の統計そのもの」という考えだが、統計とりまくってたら、手当たり次第にエッジが見つかっていくのかい?
違うだろうね。一方、「システムトレード全般を否定することになります。」これは実際いいとこついてる。
全般は否定しないが、部分は否定する、つまり統計とは所詮過去の統計であって限界があるってことだね。

255 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 02:32 ID:lMp6dQ8E
>>237のレス(驚くべきことに4時前にはすでに起床していると判明した)
無駄に長い文章を書いてるが、要するに、
-「破産確率公式」をシステム評価に含めなさい。-
ただこれだけの内容。嘘だと思うなら注意深く読んでごらん。
破産確率を使うって以外は皆すでに普通にやってることをあらためて書いてるだけでしょ?
しかし驚くべき事にただ無駄に長いだけではない。きっちりつっこみどころも用意してくれている。
この辺りの懐の深さは自分もぜひ先輩に見習うべきだろう。
これについては>>238 >>244 さらに、修行中の>>249 の3名が鋭く見抜いておられるので
自分はリピートしないが、特に金額ベースと割合ベースの話は自分も前スレで散々指摘した。
>>245>>251のひとも同じ考えのようだ。
これを「当然だが、平均利益率/平均損失率も同じ値になる。」とあっさりスルーできるのは、
何か別の虚数計算でも使っているのだと想像できるだろう。くりこみ理論かもしれない。
また、サイコロを振るとかいう話を持ち出して議論のかく乱を狙ったのは彼自身であるのに、>>187のひとに
しっかりその土壌でも完全に反論(ご苦労様)されたのを見て、まだやってるのか?とかいって無駄に長い文章につなげた
といういつもの姿勢を一応指摘しておく。
おわり。

256 :237:04/02/16 06:28 ID:Rn5PE3p0
>>238-239
当然、検証期間を変えればパフォーマンスも異なる。
短期間で数値が大きく変わるのはシステムの欠陥か
バックテストの期間が不足していただけの話。

稼動中のシステムが破産確率0%にならなくても問題ない。
と言うか時間とともに平均化されるのが常。

257 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 08:52 ID:liKdVQQ+
次のような検証やってますけど問題あるでしょうか
ストップ高(or安)にぶつかったトレードの成績は削除する
成績を分布表に描いて偏差値25未満(or75以上)のトレードの成績は削除する
その結果、売買単位は全部1枚でトレード回数は420回(勝率58%損益レシオ2.8)。
大幅に数字が変わらない程度の検証期間だと思いますけど420回は短いでしょうか
よろしくお願いします

258 :_:04/02/16 10:41 ID:h7ssWUKm
オラ、頭おかしくなったのか?

証拠金制度の先物取引で1枚固定なら損益レシオは
$と%ベース共に「値幅×レバ」の平均計算で済むじゃん(w
板違いの現物個別株厨の勘違いは仕方ないとしてもだな

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
先物で喰ってるらしい彼=主=システム=乱立とかいう香具師まで間違えてる
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

のはナゼタと思う>ALL

259 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 11:21 ID:wVRtGgYx
>>258
完全には一致しないが、誤差は無視できる程度とおもわれ


260 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 12:07 ID:zgHVrsU5
>>258
もうちょっと冷静に分析してからレスせんと、また彼にこてんぱんにやられるよ。

261 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 12:49 ID:Fq9IqZ7X
しかしなんで煽りたがりばっかり集まるかね

262 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 13:35 ID:IPO56J1s
>>258
テンプレからして板違いの現物株専用ソフトが含まれてるのはナゼタと思う

263 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 14:04 ID:0DO5crul
>>258
現物株のひと勘違いなんてしてないし、この金額・割合の話と現物・先物の区分けは
本質的に関係ないのはナゼタとおもう

264 :215:04/02/16 16:31 ID:SbCX+BNN
主さん
あなたが実際に検証をしてないから大口叩いることがわかりました。
回答ありがとうございました
みなさんがんばってください

265 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 16:48 ID:dAaymhIr
>>264
ありゃ、あれだけ分かり安く書いたのに理解できないかい?
君が統計引用して有望だっていってるんだろ?
検証もしないで大口叩いてるのは君なんだよ。君が検証して本当に機能するか
提示する義務がある。俺ではない。
それにそんなにそのアイデアに思い入れがあるんなら、勝手にやったらいいだろう。
なんで他人に儲かるアイデアを認証してもらう必要を感じるんだね?


266 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 16:57 ID:IPO56J1s
>>264
貴方が215なら「大口叩いてるのがわかった」とかの煽りはどうでもいいから、
>>228で検討した結論を教えて欲しいな

267 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 18:46 ID:e4P8aYMp
678 :どうぞよろしく長いけど :04/02/16 02:04 ID:WFsprVco
【板名*】 先物
【スレ名*】 システムトレード研究所 Part4
【スレのURL*】 http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/
【名前欄】
【メール欄】 sage
【本文*】 ↓
>>217に対して回答しておこう。
というか聊か4時のご老体とそのとりまきの人達、つまり自分に対して>>217に対する返答を求めている
人達のことだが、彼らはまず自分の>>179の問いかけに対して、しっかり返答する義務があるだろう。
人の質問を都合よくスルーしておいて、一方的に自分たちの質問に対する答えのみを求める。フェアではないね。
えーと、>>215=217のひと、>>231のひと、それからご老体だが、この3人が該当する。



268 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 19:59 ID:fNao9DV8
>>264
一応相手の意見に異論がないってことでFA?

269 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/16 20:09 ID:bdXgS7Yn
FAってなに?

270 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 04:22 ID:1D+8Esqd
なるほどねえ。やっと俺にも理解できた。

要するに売買アルゴリズム部門のパフォーマンス測定と
マネーマネジメント部門のパフォーマンス測定を分割して
考えない奴が破産確率や損益レシオの定義で熱くなったわけだな?

売買アルゴリズム部門のパフォーマンス測定で使えるのは
Avg.Winning pips / Avg.Losing pips
つまり金額ベースの損益レシオだけ。>>258でも問題ない。

逆に資金管理を含めた%ベースの損益レシオやペイオフレシオでは
売買アルゴリズム部門のパフォーマンスを測定することはできない。

なぜなら%ベースの損益レシオやペイオフレシオは
売買アルゴリズム部門とマネーマネジメント部門の合成パフォーマンスだから。

最初から合成パフォーマンスでトレードシステムを評価するから
自分の売買アルゴリズムに適したポジションサイジング法を選べないわけだ。
なるほど、こう考えると一連の展開も理解できる。

271 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 04:34 ID:1D+8Esqd
>>179
永久年金公式は(perpetuity formula)で検索してごらん。
今年発表された証券アナリストのレポートに複数回も登場してるからさ。
日本語検索でヒットしなかったら英語で検索してみましょう

272 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 06:12 ID:rf/qZxve
まだよくわかってない人がいるみたいだね。
WLDのpayoff-ratioはマネーマネージメントなしで%ベースなんだが。
perpetuity formulaっていえば最初から知ってるのにさ、死語なんて使うから検索してもでてこない。



273 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 06:21 ID:1D+8Esqd
%ベースで売買アルゴリズムのパフォーマンスを測定できないことも
最初から知ってるだろうから、これで問題は解決したわけだな。良かった。


274 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 06:29 ID:rf/qZxve
あの、それからさ、一応確認したいんだけどさ、
「損益レシオやペイオフレシオ」とか書いてるみたいだけど、
これはそれぞれ、
Payoff-Ratioの中途半端な日本語訳(自分は「平均損益比率」でいいと思うと前に書いた)
とカタカナ英語であって、同じものなんだよ。
まさかそんな事も知らないで今までいろいろ言ってたの??ネタとしか思えん。

275 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 06:32 ID:rf/qZxve
あ、後>>273にも誰かコメントお願い。
俺はネタ師だとわかって萎えたから。

276 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 06:43 ID:rf/qZxve
WLDのPayoff-Ratioが%ベース、まあそれ以前にそれが「損益レシオ」だって
知らないという事は、英語のバックテストプラットフォームは一切触ったことないんだろうな。
WLDなんて無料でダウンロードできるんだし、
長い経験があるコアなシステムトレーダーは当然トレステも触ってるはずだ。
タープの本もパンの純粋培養だとか言う。それ以外の業界のことは知ってるみたいだが、
シストレに関しては素人だとしか思えんな。エクセルでいろいろやるが今更、
新しいソフトをいじるのは嫌ってところかな?

277 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 06:58 ID:1D+8Esqd
うーん、今度は単語の解釈か。疲れる奴だな

同文に同じ単語を何度も使わない。ただそれだけ。
「損益レシオ」と「ペイオフレシオ」、
「マネーマネジメント」と「資金管理」等。
今始まったことじゃない。よく読んでね。

まあ、既にわかってると思うけど
利益率(%)=利益/価格×100(%)
の価格部分が邪魔なわけ。

>>245の例だと
日経先物30000円レベルで100円の値幅:利益率0.33%
日経先物10000円レベルで100円の値幅:利益率1.00%
分母の違う利益(率)の平均値で何したいの?

特にテクニカルだけの売買システムは4本値(+出来高)で
シグナル立てるんだから、値幅ベースで計算するのは当然の話。
やっぱり合成パフォーマンスだけ使ってるの?

278 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 07:07 ID:k1HZELVX
>考えない奴が破産確率や損益レシオの定義で熱くなったわけだな?
これはいいよ。
同文とかいってるが、同じ意味の単語を続けて2回連続で書くのはどういうこと?
「資金管理やマネーマネージメントでは」なんて書かないでしょ?

>逆に資金管理を含めた%ベースの損益レシオやペイオフレシオでは
>なぜなら%ベースの損益レシオやペイオフレシオは

破産確率と損益レシオの定義が違うように、
損益レシオとペイオフレシオの定義が違うと思い込んでるとしか見受けられないが?


279 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 07:09 ID:1D+8Esqd
最新のTradeStationにはPayoff-Ratioがあるのかな?
俺の持ってるTradeStationはRatio Avg. Winning:Avg. Losingしか無い

280 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 07:36 ID:1D+8Esqd
ここで単語の歴史を語っても仕方ないんだが
損益レシオとペイオフレシオの使い方、厳密には違うんだよね。
日本語ベースでも。俺はそれほど気にしないんだが。

もともとTradeStationの損益レシオ(Ratio Avg. Winning:Avg. Losing)は
旧版のソースコードを見ると1枚あたりの金額ベースで計算した数値だった。
最新バージョンのソースコードは見ていないので現状は不明だが
その後のバージョンアップでも金額ベースで表示されているのはこのため。

一方、ペイオフレシオ(Payoff-Ratio)は後発の開発業者の造語。
主にマネーマネジメントを含めたバックテストで使用する数値で
合成パフォーマンスに分類されている。だから%表示されることが多い。
Strategy Performance Reportでも結構いい位置に表示されてる。
これはβテスターの人が当時の開発者に確認すればわかること。

要するに語句の定義でしか反論できないということなのかな?
もっとパフォーマンスの分割評価に関して積極的な反論してよ。
揚げ足とって本論から逸れるの、いやん。

281 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 07:55 ID:k1HZELVX
Payoff-Ratioは日本語で損益レシオがどういうところで使われてるのか見れば
わかるだろうが、後発のソフト開発業者がどうこう言う問題じゃないはずだけどね。
>ペイオフレシオ(Payoff-Ratio)は後発の開発業者の造語
まったく信用できないんだけどソースとかあるの?このスレでほかにその辺り知ってる人はいるかい?

それからトレステは金額ベースの計算っていうのは、すでのこのスレでほかの人も指摘している
とおり、誰でもわかること。ソースコードを見るとか書いてるけど、これ何?
トレステってソースコード公開してんの?それともあなたは旧オメガリサーチの開発部門とコネがあるわけ?

パフォーマンスの分割評価とやらだが、ものには順番ってもんがあるからね。
また、合成パフォーマンスだの、わけわからん造語作ってるから注意深く議論はじめないと、
また、「破産確率」みたいなまぜっかえしの術にはまるだけだからね。2度は通用しないぜ。

282 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:05 ID:1D+8Esqd
うーん、きみの悪い癖だな

実際にTradeStationとWLDの開発者に問い合わせてごらんよ。
社名と担当者の名前入りの返事がもらえるだろうからさ。

ここの利用者が誰も知らないから偽情報って判断する気か?
甘すぎる。

合成パフォーマンスも英語で書けば、最初から知ってた?
レベル低すぎ。

もうちょっと努力しましょう

283 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:08 ID:k1HZELVX
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%90%88%E6%88%90%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

合成パフォーマンスとやらだが、こんな感じ。
ヒット自体も少ないが、予想通り、複数の市場のインデックスパフォーマンスの平均、とか
複数のファンドのパフォーマンスの平均という意味で使われている。

システム売買のプロセスに関するものはまったくない。

お願いだから、4時の人に限らないがこのスレの人は、すくなくとも客観的な対象があって
それを客観的に評価するシステム売買という工学的な手法に関するスレにいるのだから、
言葉、特に用語は正確に使ってほしい。破産確率でも、途中で言葉の定義の話になったが、
彼は夢中になってるとかいうものの、当然の事だ。張本人がそういう適当なまぜっかえしの
姿勢で絡んでくるから。土台の言葉のコンセンサスに立ち戻るしか方法が無い。

>主にマネーマネジメントを含めたバックテストで使用する数値で
合成パフォーマンスに分類されている。だから%表示されることが多い。

こんな書き方されても合成パフォーマンスなんて言葉、彼がいきなり勝手に
使い出したわけだから、分類されてるも何もあったもんじゃないだろうね。



284 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:12 ID:k1HZELVX
>>282
いいよ。英語で書いてごらん。すぐ調べるから。
hybrid performance とかかい?

それからトレステのソースコードの話はどうなのよ?
ちゃんと答えてね。

285 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:15 ID:E1GQfqsF
>>ID:k1HZELVX
英語で検索したら金融関連でイパーイHITするけど

286 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:22 ID:LuQd9gJ9
>>285
だからそれは、>>283の意味ででしょ?
システムにおける資金管理と、一枚ノーレバとの関連の話だよ。
彼はそういう意味で使ってるんでしょ?


それから今からWLDの開発者にメールして聞いてみるよ。
「Payoff-Ratioって君の造語なの?」って。
彼はドキュメントも自分で書いてるからね。

返事が着たらすぐ、報告する。

287 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:45 ID:LuQd9gJ9
とりあえず、まだ明らかになっていない事
1.合成パフォーマンス、これは
>売買アルゴリズム部門とマネーマネジメント部門の合成パフォーマンスだから。
この文脈における合成パフォーマンスであって、複数のポートフォリオの平均のパフォーマンスと
いう意味ではないが、
この英語表記を明らかにして、実際にそういう言葉が流通しているのか確認すること。

2.トレステのソースコードという話は一体なにか?
そんなもん見るまでもなく、すでに複数の人が指摘してるとおり、
金額ベースなのは表見りゃ分かる。
3.Payoff-RatioというのはWLDの開発者、Dionによるものなのか?
これはすぐ返事が来るだろうから、もうすぐ明らかになる。
4.彼は同じ文章での語感のバラエティを持たすためといっている。
>同文に同じ単語を何度も使わない。ただそれだけ。
「損益レシオ」と「ペイオフレシオ」、
「マネーマネジメント」と「資金管理」等。

同じものと認識していると主張しているが、次レスで翻って、
「損益レシオとペイオフレシオの使い方、厳密には違う」としている。


288 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:48 ID:fV6/plNl
>237 名前:名無しさん@大変な事がおきました 投稿日:04/02/15 03:53 ID://gQmuZB
>まずポジションサイズを最小取引単位に固定して資金管理を全く含めない
>システムでバックテストする。このときの平均利益金額/平均損失金額を
>損益レシオと呼ぶ。当然だが、平均利益率/平均損失率も同じ値になる。

>270 名前:名無しさん@大変な事がおきました 投稿日:04/02/17 04:22 ID:1D+8Esqd
>売買アルゴリズム部門のパフォーマンス測定で使えるのは
>Avg.Winning pips / Avg.Losing pips
>つまり金額ベースの損益レシオだけ。>>258でも問題ない。

上では$ベースでも%ベースでも損益レシオは同じ値になるって言ってる
なら下の引用部分はどういう事になるんだろ
同じ値だけど同じようには使えないって事?
煽りの意図はないし何か勘違いしてるかもしれんから、わかりやすく教えてくれ

289 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:50 ID:LuQd9gJ9
>>285
ちなみに「君の」合成パフォーマンスの英語表記は何で、
どういう検索結果かリンク張ってよ。

290 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 08:59 ID:w2s22MDs
>朝の神
主はどうでもいいから貴方のマニュアル教えて

@売買アルゴリズムを作成して取引数量1枚固定のバックテストを実行する

AStrategy Performance Summaryの
勝率(Percent Profitable = Winning Trades / Losing Trades *100)と
損益レシオ(Ratio Avg. Winning / Avg. Losing)から
ケリー(またはフェラー)の破産確率が0%になることを確認する

B複数のポジションサイズ法でバックテストを実行する


あとはお好みで


SEquity Curve Lineの滑らかなシステムを採用する
ここまであってる?

291 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:00 ID:LuQd9gJ9
>>288
当然同じ値になるものが、
a)トレステのレガシータイプの平均損益比率と
b) WLDの造語であるペイオフレイシオつまりニュータイプ平均損益比率
これは「合成パフォーマンス」の評価にもっぱら使われるということだが、

この二つは厳密に違うって言ってるんだろ?
もうわけわからんよ。とりあえず、見通しが悪くなるから、
これ以上勝手な用語は増やすなといいたい。



292 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:07 ID:yaHvHTJo
>>290
そんな自作自演はいいから、はやく答えてくれ。

293 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:13 ID:yaHvHTJo
http://www.asx.com.au/markets/l4/StrategyofWeek121203_AM4.shtm

これはオプションのHPだけど、まんなか辺りにも
Question: So what does it take to make money buying a butterfly?

Answer:
An ability to pick the direction of the stock
A payoff ratio of 3:1

とか書かれてる。WLDはオプション売買には関係ないが、えらい影響力だよねえ。

294 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:28 ID:IgjarRXq
朝の某さまご無沙汰しております
>253の人が季節性とマーケットの相関を認めたことで唯一ファンダメンタルズ採用を否定
し続けたラストサムライも切腹し改めてファンダメンタルズをシステムトレードに組み込
めることを認識させていただきました。これだけのことで何日も経過したことを考えると
システム評価の細分化に至るまでの道程は果てしなく遠いような予感がしております。
木を見て森を見ない人とは発言内容で区別しますけどコテハンにしていただけると助かります

295 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:30 ID:yaHvHTJo
おいもう自作自演はいいから、さっさと不明な点を明らかにしてくれよ。

296 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:37 ID:yaHvHTJo
あ、
>>285
も自演だったか。道理でリンクとか張ってないわけだ。
結構手が込んでる書き込みしますな。


297 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:41 ID:yaHvHTJo
「損益レシオ」と「ペイオフレシオ」が違うと思っていました。
ペイオフレシオが何か知りもしませんでした。
って最初に正直に認めれば、こんな語感にバラエティを持たすだの
WLDの造語だの、嘘の上塗りをせずに済んだのにさ。君は古賀議員か?

298 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:45 ID:IgjarRXq
>>288さん、すでに微妙に話題が変わってると思われます。破産確率計算では検証期間を
長くするほどに利益率計算の分母に用いる約定レートの影響力は小さくなり%ベースと
jベースの値は近似して十分な期間の下では小数点第2位程度ならほぼ同値になります。
時は流れシステムの詳細評価の局面ではjベースのAvg.Winning pips / Avg.Losing pips
とPayoffRatioは同値になりません。既に他の要素を含んだ数値の比較だからです如何。

299 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:50 ID:Hv5Efh41
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/282-
この辺読むと主の性格わかるから挑発に乗るなよ>ALL
自分と思想の反する相手は全部自作自演になるから

300 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:51 ID:yaHvHTJo
>>298
悪いがそんな説明で納得できる人間はこのスレには多くはいないと思うよ。

システムの詳細評価の局面って何だい?これは検証期間をわざと短くするって事?
この勝率とPayoffRatioから「破産確率」出すんじゃなかったのかい?

301 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:56 ID:yaHvHTJo
>>299
おい、はなしそらすなよ。参加できんと過去ログあさるしか能のない
やつはすっこんでろ。

302 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:57 ID:a0dGth7G
>>299
ワラタ
屑はいつまでも屑。
全く成長してないな(藁
後発の業者がWLDと断定されたのか知らぬが
とりあえずWLD作者の返事どうだったよ
本当にβやってたのか確認しようぜ

303 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 09:59 ID:a0dGth7G
WLD作者の送ったメールをコピペしてみろよ

304 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:03 ID:a0dGth7G
286 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/17 08:22 ID:LuQd9gJ9
301 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/17 09:56 ID:yaHvHTJo
ID変えたのか?卑怯だな(藁
作者に送ったメールでいいから晒してくれ


305 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:04 ID:yaHvHTJo
>>302
お前にそんな調査能力なんてあるわけないが、勝手にやれよ。事実だからな。
一方朝のなんとかやらは大嘘つきだ。
以下、あらかじめ承諾をもらったのでDionからの返事をコピペする。

Hi, *****

How are you doing bro?
Currently, we are still developing the next upgrade. Appreciated for any
comment or feed-back of yours.

No, we learned about this performance metric from the Tushar Chande book
"Beyond Technical Analysis". It's an excellent book, I highly recommend
it. If you search the term on the internet you'll find it's commonly
used in gambling.

Dion Kurczek
Wealth-Lab, Inc.
http://www.wealth-lab.com



306 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:06 ID:a0dGth7G
誰か翻訳してー
俺は英語だめなんだ(藁

307 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:06 ID:yaHvHTJo
以上だ。
俺は勉強不足だったが、ギャブルの世界ではcommonly used
らしいな。合成パフォーマンスとか言うバッチもんとはなんの関連性
もないということだ。

>>304
連続投稿規制を避けるためだ。卑怯ではない。

308 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:10 ID:TOnoneGX
>>306
なんじゃそりゃ(w
つまり出自がBeyond Technical AnalysisでWLDではないということ。
あとはBeyond Technical Analysis著者が引用した文献と年代をあたるだけ
初代トレステとどちらが先か調べればお仕舞い

309 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:10 ID:Ev/FmWvR
ちなみにTushar Chande book
"Beyond Technical Analysis".
ってのは、パンから出てるシャンデのシステム本の事ね。

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4939103315.html

310 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:11 ID:TOnoneGX
>>307
ツーチャンネルに連続投稿規制が存在する理由も考えようぜ
一応指摘しておく(w

311 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:15 ID:TOnoneGX
語句の説明はウンジャリだ(w
トレステでファンダのトレシスをバックするメソッド教えろ

312 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:16 ID:Ev/FmWvR
>一方、ペイオフレシオ(Payoff-Ratio)は後発の開発業者の造語。
主にマネーマネジメントを含めたバックテストで使用する数値で
合成パフォーマンスに分類されている。だから%表示されることが多い。
Strategy Performance Reportでも結構いい位置に表示されてる。
これはβテスターの人が当時の開発者に確認すればわかること。
>うーん、きみの悪い癖だな
実際にTradeStationとWLDの開発者に問い合わせてごらんよ。
社名と担当者の名前入りの返事がもらえるだろうからさ。

トレステの開発担当者にコネはないし、朝のなんとかは以上の文面からWLDの造語で、
WLDに聞けといってるわけだろ。で返事がNOだったわけだがなにか?
まだうそつき擁護するのかい?確信犯だぜ。おれは論旨の運び方。適当な造語創造による
議論のかく乱。もはやまったく信用していない。


313 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:21 ID:TOnoneGX
オナニーはいいから
売買アルゴリズムとマネーマネジメントを語ってく(w

314 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 10:24 ID:Ev/FmWvR
>>313
朝のなんとかに聞いたら教えてくれるよ。
売買アルゴリズムはね。季節変動サイクルを利用する。
適当にパラメータ最適化しておわり。
マネーマネージメントには、絶対破産確率を適用してからやってください。
これが最強です。

315 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/17 11:30 ID:QxU4GCJH
為替証拠金取引(EUR/USD)で自動売買したいんですけど
バックテストから執行までできるソフトウェアを教えてください

CPU:C3 1GHz(Ezra)
RAM:512MB(PC100)
OS:Windows2000 Pro

316 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 13:25 ID:fV6/plNl
個別株ならファンダメンタル(らしきもの)を組み入れられるんじゃない?
PERとPBRでスクリーニングして
PBR1未満の銘柄群からPERの低い順に5銘柄
それぞれ資金の20%で買う
一年後に同じ事やって銘柄入れ替える

個別株が板違いだっていうなら、株価指数先物でも似たような事はできる
指数組み入れ銘柄のPERの平均値が一定以下の時に買う
一定以上になったら売る

テクニカル指数不要だけど、裁量の余地は全くないのでシストレでしょ
でもランダムエントリー以上の成果が上がるかどうかはわかんない

317 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 14:08 ID:fV6/plNl
>>298
よくわからないな

1 最小取引単位でバックテストする
2 損益レシオを出す(この値は$ベースでも%ベースでも同じ)>>237
3 損益レシオと勝率を基に、破産確率を出す(この時使えるのは$ベースの損益レシオだけ)>>270
*括弧のなかは貴方が「神」と呼ぶ人の発言です

この手順が「資金管理を含めない売買アルゴリズム部門の評価」でしょ?
$でも%でも同じ値であるはずなのに、何故$ベースなら使えて%ベースでは駄目なのか
近似するからどっちでも良いってんなら%ベースでも良いはずでしょ

でも「神」は、わざわざ「使えるのは金額ベースの損益レシオだけ」と限定しておられるわけですよ
これが何故なのか教えて欲しいんです

318 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 14:29 ID:Ev/FmWvR
>>317
もう無駄だと思うよ。あれだよサイコパス。
自分の嘘を本当だと思い込んでる。古賀議員といっしょ。
Payoff-Ratioが何かを知らないまま、議論してるふりをする。それがばれそうになると、
語感による文章の書き方に転換する、で、ばれそうになると今度は用語の歴史を捏造する。
とりまきも明らかに知能が低い。嘘吐き「神」とその信者ってところ。
あれだけ書いたのに季節性の実運用が可能って自分のレスから結論できたり
異常としか思えない。
つまり君のように論理的に看破したり、さいころの話でも論破できたりする人とは違う。
彼らには一線を画して対応したほうがいい。当然バーチャだし、論理的懐疑的姿勢が
無い人間にはシステム売買は向いていない。

319 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 14:42 ID:Ev/FmWvR
まじめに勉強してる人のために書くと、
Payoff-Ratio、ペイオフレシオ、損益レシオは単なる日本語と英語の違い。
同じもの、実体はギャンブル理論から来た原語のPayoff-Ratio、これだけ。
それを計算する過程で平均利益、損失という値を扱うときに
これを通貨ベースでやるか、割合ベースでやるか違ってくるという事。
近似できる場合もあるが、他の要素同様、かなり開きが出る場合もあるので
注意深い姿勢が必要。こういうこと。
それを日本語の損益レシオしかしらず、Payoff-Ratioが別にあると思い込んでた
人が保身のため嘘八百ならべているということ。彼の一連の書き込みは
全部嘘の上塗りが目的なのでなんら第三者に対して参考になるものなんてない。


320 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 15:53 ID:6RSqUqMd
問題のペイオフレシオだけど金額ベースと割合ベースで大きな違いが出るのでしょうか?
いくつかシステムをテストしたところ、金額ベースのストップロスや金額ベースターゲットを
もちいた場合に誤差が大きくなるようです、これは金額ベースだと分母の現資産のプライスレベル
の変化の大きさに左右されるからでしょうね。ストップロスなどのパラメーターをATRベース
などにセットし、システムに組み込むパラメータをすべて割合ベースにすれば差異は無視
出来るレベルになりますね。金額ベースでも目くじらを立てるほどの大きな差異は出ないと
思いますけど・・・ 自分は参考程度に見る程度なので上下10%程度の誤差は気になりません

ちなみに自分はトレードステーションの金額ベースの評価をまず見てそれから割合ベース
での評価も確認する。これは現状のプライスレベルでのアベレージトレードやドローダウン
を確認するためです。

321 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/17 16:22 ID:BpFluRtF
TradeStation 7.2 だと500ロット/月 または 月末残高$5milで手数料無料。EUR/USD=3pips
WLDは自動売買できますか?

322 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/17 18:07 ID:6RSqUqMd
>>321
トレードステーションじゃFXの自動売買はできないよん

323 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 00:44 ID:RivMAqNu
>>321
WLDのリアルタイムは安定していないのでバックテストではいいソフトだけど、
自動売買はおすすめしない。
SPOTならFXCM/REFCOFXが自動売買可能と聞いたけど、よく調べていない。
あとOANDAはAPIがあるのでこれも可能だけど、両者とも構成の難易度は不明。
EURならCMEの先物のほうがスプレッドが小さい、手数料考慮してもとんとん、
この場合はIBでできる。WLDでできるが、信頼性を考えたら次の簡単なオブションは
eSiganlのEFSで書く、IBにつなげるってところかな。


324 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 01:02 ID:RivMAqNu
それからついまじめに答えてしまったが、自分は基本的にこのスレは「神」と信者にたいする
ネタつっこみのスレだと位置づけているのでまじめな質問は本スレでしてくれ。
以降この手の質問がここであっても少なくとも自分はスルーする。
信者はにゃーにゃーいう奴やら中学の英語も読めないくせに屑だの卑怯だの、売買アルゴリズムを教えろだの
基本的に口の利き方を知らん奴ばっかなので、こいつらもこのスレに隔離できればいい。
ただバーチャ論でない実践的な話は向こうでする。当然信者は読む必要はないよ。
彼らには関係のない話だから。黙殺していれば良い。


325 :日本カブー:04/02/18 01:29 ID:q0qePUP+
以前、トレードステーションで日本株扱うのどうしたらいいのですか?
と質問して、下のURLを教えて貰ったのですが、使い方が良くわかりませんでした。
もう少し、詳しく教えていただけませんか?
どうか、よろしくお願いします。
無料 http://www.hypertrader.it/htools.shtml

326 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/18 05:16 ID:P49FS/dL
Forexだけ自動売買できないTradeStation
http://www.tradestation.com/automated_trading/howitworks.shtm
CMSは連日連夜のログイン不能
WLDのリアルタイムは安定していない
FXCMのFXTSは自動売買できない
OANDAは調査中
ついでに神の返事待ちで徹夜中


327 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 09:21 ID:qhgwCsLy
FXCMはトレステやeSigal、WLDなどから売買シグナルを渡す
ことで自動で売買可能、自分はデモアカウントしか経験が
ないので安定性その他実際のところはわからない、最近は
IBでしかオート売買してない、トレステは自動ではやってない
から宝の持ち腐れかな

328 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 09:31 ID:RivMAqNu
FXだけ売買できなってのは、SPOTのFXが相対取引だから。
エクスチェンジに基本的にそのままオーダーをルーティングする先物等と
システムはまったく異なる。ちなみに相対取引は相手つまりブローカーの
信用と体力がすべてだから、かなりブローカー選びは慎重にならないと
どっかの香港のところみたいになる。
OANDAはスプレッドの小さささで人気あるみたいだが、俺ならやらない。
レギュレーションに参加してない業者だし、なんか独特の相対取引のシステム
使ってるみたいだからな。CMSの人気あるみたいだが、これも却下。
体力は不明だけど、安定性の評判悪すぎ、わざわざこんなところで自動売買
なんてやる理由はないと思う。FXCM/REFCOFX(同じシステム)は体力、信用度、
サポートどれも優良。相対なら自分的にはここしかありえないな。2WAYクオートだし。
標準のプラットフォームは自動売買できないけど、なんかこのスレでもできるようになった
というひともいたし、もうちょっと調べてみたら?
それかGLOBEXのEUR先物でやることだ。なんでこれをリストからはずしてる?
きちんと検討してみたの?

329 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 09:46 ID:qhgwCsLy
>>325
日本株、テキストデータで入れるならハイパーツールで変換する
必要はないでしょう。グローバルサーバーで日本株を管理したり
eSignal、ブルームバーグ、ロイターなどからリアルタイムデータを入れて
管理するのであれば、逆にXPO形式をテキストやCSVに書き出して
使ったりすることがあるので上記ハイパーツールを使います。

使い方は特に難しくないと思いますが、もう少し具体的に何が
やりたいのか書いていただけるとアドバイス出来ると思いますが。



330 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 09:58 ID:qhgwCsLy
トレードステーションのFX部門は現在先物を受け持っている
RJObrienが担当している、発注プラットフォームはRJの物だけど
既存のFXブローカーの物を使用しているのかもしれない。
将来的にはオーダーバーにFXの発注機能と自動売買機能が組込まれる
可能性はあると思う、希望も多いようですからね。

331 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/18 13:48 ID:AGYpWgZS
本家FXCM歴2年だけどFXTSのバージョンアップ後はトラブルが多いので
パソコンに常駐しない自動売買はリスキーに思えました
現在TradeStation→FXTSを前提に情報収集中
demo>>315の環境だと動作が重そう

332 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/18 13:58 ID:AGYpWgZS
あとFXCMでシステムトレードするにはレートの修正問題が残ってます
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072505757/301-302
http://64.94.171.6/Charts/fxcm.html Data Source : FXCM
自分のFXTSで集めたUSD/JPYのデータとも平気で3-5pips違うために
シミュレーションの精度にも問題があるような気がします

333 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/18 17:47 ID:Rn/VhjTG
TA PowerBot version 1.0(有料)
FXCMとGAINとCMSで自動売買可能
http://www.fabrefactum.com/tapowerbot.htm
でもEntries are based on the cross of 2 or 3 indicators.


334 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/02/18 20:53 ID:EOOL2kx6
>>1が気に食わないからこっちのスレには書き込むつもりは無かったのだが、
ほったらかしにするのも可哀想なので。
>>331-333
FXCMでよければDynaOrder http://www.dynaorder.com/
を使えばトレードステーションなどを使って自動売買できます。
でも、自動売買用のロジックを書けるのでしたら色々と応用範囲が広がるので
完全自作もいいと思いますよ。

あとレートですが、私がFXCMのソフトから抜いたプライスを参考にどうぞ。
時刻は正確ですが、このときはデモ口座でしかプライスをモニターしてなかったので
リアル口座とは大きくプライスが異なる可能性があります。

04021014,105.58,105.58,105.47,105.48
04021013,105.61,105.62,105.55,105.57
04021012,105.69,105.69,105.6,105.62
04021011,105.69,105.72,105.66,105.69
04021010,105.83,105.83,105.69,105.69
04021009,105.84,105.86,105.8,105.83
04021008,105.73,105.84,105.68,105.83
04021007,105.55,105.79,105.53,105.71
04021006,105.6,105.65,105.57,105.57
04021005,105.68,105.7,105.6,105.6
04021004,105.58,105.69,105.58,105.69
04021003,105.62,105.65,105.57,105.58
04021002,105.64,105.69,105.6,105.63
04021001,105.72,105.76,105.6,105.65
04021000,105.69,105.78,105.69,105.7

蛇足ですがFXCMのチャートは使わない方がいいと思いますよ。
良く見てみれば分かるのですが、1週間が6日のチャートになっているので
システムにしろテクニカル分析にしろポジションメイクのタイミングがずれてしまいます。


335 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 22:47 ID:Vbc4M7I/
どうでもいいけど
為替のシステム&自動売買スレと
先物・株のシステムスレに分けたほうがいいんじゃねえのか?

336 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:00 ID:/bhNBvsd
まったくその区分けは意味なし。

337 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:03 ID:Vbc4M7I/
だって為替も自動売買も興味ねーもん

338 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:06 ID:Vbc4M7I/
つーか、為替のことは市況2でやりゃいーやん

339 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:17 ID:/bhNBvsd
俺もお前がなんに興味あるかなんて興味ねーよ。
市況2で勝手にスレ建てたら?

340 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:18 ID:Vbc4M7I/
つーかなんでお前らこっちに来んのよ
こっちは神とバーチャ達が朝生やるスレでしょ?
早くこっちカエレ!
システムトレード研究所 Division4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/l50


341 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:23 ID:XHOtGxjj
なんだ、やけに馬鹿っぽいなと思ったら信者の方でしたか。。。
これは失礼いたしました。

342 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:25 ID:Vbc4M7I/
うるせーチンカス、氏ね。

343 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:28 ID:XHOtGxjj
おやおや、あなた方の宗教ではそのような罵詈雑言が許されているのですか?
神から罰がくだったりしないのでしょうか?

344 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:36 ID:ftFtXsMV
>>342
お前はコテハンつけろ。そうしたら無視できるからな。
どうせ教えて君だろうし。このスレには必要の無い人間だな。

345 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/18 23:57 ID:Vbc4M7I/
>>344
まず最初にてめーがコテにして自分がいかに知識と経験が豊富で
このスレに必要な人間であるかをこれから証明してくれよ
344は新しい神になれそうな逸材なんだろうなぁ
すごーく期待してます


346 :日本カブー:04/02/19 00:58 ID:Rae3Eil2
>>329
トレードステーションでEndOfDayで過去10年間ぐらいの日本株のデーター
読み込んで、売買シグナル作成やシミュレーション(バックテスト)を
したいのです。
教えてください。よろしくお願いします。


347 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/19 04:04 ID:mKi9Wi7k
>>334
どうもありがとう両方試してみます
TA PowerBot version 1.0(月額$130) & DynaOrder Version 3.01(買取$250.00)
FXCMチャートの事後修正問題はFXCMに問い合わせ中
5pipsをスリッページと割り切ることも可能か
今日も神は来ないのでしょうか心配DEATH

348 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/19 04:12 ID:mKi9Wi7k
自動売買をしなくてもソフトウェアのシグナルに従って注文すれば
システムトレードと呼ぶらしいので経験則から実験してみました
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jp/quake/
気象庁地震情報から毎分socket通信で文字列"震度 X"を抽出して
震度 5以上でUSD/JPYをロングすると80%以上の確率で20pips抜けます
このデータをファンダメンタルと呼ぶのかは知りません

349 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/19 04:14 ID:mKi9Wi7k
神よ、ポジションサイジングの辺りを騙ってください

350 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 06:25 ID:VwUL9hAn
>>348
本当ならおもろすぎ。
80%以上ってのはトレードでは神の領域だな。
>>349
いやなんで信者君やってるのか知らんが、期待しても無駄。
ポジションサイジングなら古典的タートルズの手法に学ぶところは多いし、
タープ本にも書いてある。ネットでだれか神なりグルなんて探すより
まずいい本検索して読んで見るほうがためになるぜ。

あとGLOBEXのFX先物は調査してみたの?

351 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 06:56 ID:VwUL9hAn
>>348
おもろいと思ったが、やっぱり?だな。
今そこの気象庁のデータベースで検索してみたけど、

全国いずれかの地点での有感地震検索(震度 ≧ 5弱)
(検索期間 2003/02/17 00:00 - 2004/02/16 24:00)
過去1年間で8回しか震度5以上の地震なかった。
1997 10回
1998 2
1999 3
2000 45
2001 9
2002 4
2003 8

2000年は例外的に多かったみたいだけど、8割以上っていうのは何年さかのぼって検証したの?


352 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/19 07:28 ID:mKi9Wi7k
取引市場 = 東京で震度5以上ならUSD/JPYをロング
ルール = 地震速報1分後にUSD/JPYをロング(Stop=10,Limit=20)
取引回数 = 35
タイムフレーム = Tick-By-Tick
検索期間 = 1990/01/01 00:00 - 2004/02/14 24:00
勝率 = 82.86%(=29/35)
あくまでも不謹慎なシミュレーションと割り切ってください
情報の真偽は別として勉強の材料になるので神の降臨を期待しつつ
>>347の勉強中につきポジションサイジングとGLOBEXは保留中

353 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 08:01 ID:VwUL9hAn
14年で35回か。
2.4回/年だな。
確かにもし自分が銀行かなんかのディーラーで、東京にでかい地震の速報が
きたら、その時、JPYロングポジション抱えてたら安全のためポジション半分
に切るとかするだろうな。十分根拠もあると思う。

354 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 12:33 ID:cXhU2BN9
225のオプションのひすとりかるでーたってどっかにありませんか?

355 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 12:58 ID:xDVgwQyd
破産確率売買システムってアリ?


356 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 20:49 ID:rRrlcFRN
正直よー。1億円の資金で3ヶ月単位でみたら、
絶対負けない、絶対勝てるシステムってあるよな。
これはこのスレじゃ、当たり前か。

357 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 22:11 ID:XNPUkxzn
別に一億もいらん。100万円でも99%負けないリスクの小さいシステムは作れる。

がー、そんなもん作っても結局リスクを取らなかったら儲からないんだよね。
相場張る意味無い。

358 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/19 22:40 ID:JHe/LXXD
>100万円でも99%負けないリスクの小さいシステムは作れる。

神キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!!

359 :日本カブー:04/02/19 23:05 ID:Rae3Eil2
>>329
トレードステーションでEndOfDayで過去10年間ぐらいの日本株のデーター
読み込んで、売買シグナル作成やシミュレーション(バックテスト)を
したいのです。
教えてください。よろしくお願いします。


360 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 00:06 ID:lFHajUT4
>>359
どのバージョンなの?2000i それとも7.2?


361 :日本カブー:04/02/20 00:08 ID:JDk9zYVG
2000i です。

362 :日本カブー:04/02/20 00:11 ID:JDk9zYVG
よろしくお願いします。

363 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 15:48 ID:O5XTYhv7
ラリーのポジサイズだと許容リスクを2倍にすると売買数量が2倍になる。だから2倍の損得がある。
最大トローダウンが2倍になると売買枚数が半分になる。だから損得が半分になる。
これであってる?

364 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 16:08 ID:GjFR52lo
トローダウン? 大トロ一兆? っと釣られてみる。

365 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 17:06 ID:O5XTYhv7
大トロ一兆? そんなに食うの?

>板さん
とりあえず >>364の人に 大トロ一丁 お願い!
で、>>363はどうよ?

366 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/20 20:13 ID:lFHajUT4
>>362
Asciiデータの読み込み方がわからないの?
CreateChartWindowで3rd Party Directoryをチェックして
DataType Asciiでテキストデータのディレクトリーを指定して
フォーマットを合わせれば読み込めますが
Helpに詳細に説明されていますが、やりたい事が違うのかな?

367 :日本カブー:04/02/20 23:27 ID:JDk9zYVG
>>366
いろいろすいません。
日本株のAsciiデータってどこにあるのですか?
どういうソフトで読み込むんですか?

368 :日本カブー:04/02/21 00:21 ID:uNCy/pgi
>>366
特別なソフトが必要なのですか?

369 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 17:52 ID:3w6OqgLC
>>352
着眼点が面白いね。恐らく言っている内容も事実なのではないかと思う。
シミュレーションではなく実際にはこの手の手法でトレードはしないの?


370 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 17:55 ID:3w6OqgLC
>>367
日本株のデータであれば、googleあたりで検索をするとダウンロードサイト
が2〜3個位でてくるよ。またプログラムが書ければヤフーの時系列データ
を数値情報に変換しながらダウンロードすることも簡単。

371 :日本カブー:04/02/21 20:52 ID:uNCy/pgi
>>370
プログラム書けないとだめですか?

372 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 21:20 ID:3w6OqgLC
日々の更新データに関しては「株価データ」で検索をすると
すぐでてくる。ただし、これは日々の更新データで、過去データ
ではないので、過去データはどこかから買ってくるか、自分で
作る必要がでてくる。単に過去データがほしいだけであれば
パンローリングが過去10年のデータをCDROMで販売している
から買ってくることができる。また、東洋経済のチャート
CDROMなんかでも、データをカットエンドペーストして
エクセルに流し込むことも可能となっている。

373 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 21:49 ID:3w6OqgLC
ちなみに上の株価データ倉庫というところのデータは昔お世話になったことが
ある。上場銘柄はパンローリングのCDROMに含まれていたんだが、当時の
店頭公開銘柄はパンのCDROMに含まれておらず、しょうがなく株価データ
倉庫から過去分を含めて一括ダウンロードして、当時使っていたSunSS2
のサーバー(当時はあまりLiinuxが普及していなかった)でデータ変換
を行ったのだが、株価データ倉庫のデータは出来高が枚数単位になっていて、
それを修正して、SS2の亀のようなマシンで変換を行うと全ての処理が終了
するのに6時間くらいかかった。6時間経ってからプログラムにミスを発見
ということもあったりして、店頭株のデータ変換を行うのに会社に有給1週間
とって1週間ずっと徹夜したということがあった。その後、会社は直ぐ辞めて
後は、マーケットにはまっている。

374 :日本カブー:04/02/21 22:18 ID:uNCy/pgi
パンローリングの過去10年のデータをCDROMで購入して、それをトレード
ステーションに流し込むことは可能ですか?

375 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/21 23:00 ID:3w6OqgLC
パンローリングのCDROMはCVSファイル形式だから可能なんじゃないかな?
でもCDROMというのは焼き付けを行った時点での情報だから最新の情報
は含まれていないんだよ。市場で1ヶ月前ということは石器時代と同じ
こと。石器時代のデータを使ってバックテストを行ってもあんまり意味
ないよ。それに、株式トレーディングの場合は、日次データでテストを
行っても無駄。デイトレーディングに対応するためには1分間隔とか最
低でも5分間隔のティックデータが必要。そういうデータは市場では
流通していない。一般人だとテレトラックとかが必要になるじゃないか
な?


376 :日本カブー:04/02/22 03:47 ID:o4QhnXnp
>>375
いつもいろいろありがとうございます。
[株ゲッチャ]というインターネット経由で、世界中の株価時系列
データを取得するツールを見つけました。
CSVで保存されるということですが、これでトレードステーションに
読み込めませんか?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se304611.html

377 :日本カブー:04/02/22 03:51 ID:o4QhnXnp
>>375
いつもいろいろありがとうございます。師匠と呼ばせてください^^
「株ゲッチャ」というインターネット経由で、世界中の株価時系列データを
取得するツールを見つけました。日本のみならず海外で公開されている20年
にも及ぶ過去の株価を簡単に取得するツールということで、CSV形式で保存
できるようです。
このデーターをトレードステーションに読み込めませんか?


378 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 05:52 ID:Ct1VwHZF
為替で地震ageは常識だよもん

379 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 09:29 ID:4ij1rnil
ロイターニュースから経済指標の前回比でシステム売買してますが何か?

380 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/22 12:40 ID:U5sc8q+d
>>379
予測値>前回値でロングは勝率大
確定値<予測値でショートは勝率大
常識。

381 :日本カブー:04/02/22 13:25 ID:o4QhnXnp
>>375
いつもいろいろありがとうございます。
[株ゲッチャ]というインターネット経由で、世界中の株価時系列
データを取得するツールを見つけました。
CSVで保存されるということですが、これでトレードステーションに
読み込めませんか?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se304611.html


382 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 05:59 ID:NWLeLuK5
>>363
それであってる。
神の黙示録にマネーマネジメント部門のパフォーマンスというものがあったけど
最大ドローダウンが変数だから売買アルゴリズム部門の従属関数に過ぎない。
それともロット数=int(ポジションサイジング関数)で何らかの工夫をしているのだろうか

383 :部落民の坂東孝信だぞ。キショイ!:04/02/23 06:14 ID:tp2C8V0/
]@p]@p]

@p
p
@p


384 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 06:36 ID:EO3ELDWf
ドローダウンでかい香具師は損切りをシステムに入れてないだけジャソ
5%とかだろ普通

385 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 08:07 ID:UkF+BAW8
Excel使ってシステムトレードしてる人いませんか?
webクエリーでデータ落としてVBAとマクロでシグナル出してます

386 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 08:08 ID:UkF+BAW8
>>384
証拠金残高に対して5%ですか?
それなら凄いと思いますけど利益率は?

387 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 11:33 ID:dbCtNfJF
>>386
平均月利8%

>>385
必要なときだけyahoo!のデータをWebクエリで落とすことはある

ところで日本カブーって香具師は日本株のデータすら持ってなかったわけで
結局のところTradeStation 2000iすら持ってない可能性が大きい。

388 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 14:59 ID:ro+KTe3B
>平均月利8%

神キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!!

389 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/23 15:36 ID:Qpssr7aF
24時間取引の為替市場こそ自動売買の恩恵が多い
そんな気がして為替証拠金取引での自動売買の動作確認中です。
でも自室のパソコンを常時稼動させているとファン音で安眠できません。
そこでパソコンのスペックを落としてファンレスの環境を整えることも検討中。

390 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/23 15:39 ID:Qpssr7aF
AUD/JPY のように1年以上も大きなトレンドが続いている通貨ペアでは
スワップ金利を含めるとレバレッジ次第で月利8%の実績もあげられそうですね

391 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 16:54 ID:sHU4IRZb
AUD/JPY(\50,000/枚)、スプ5銭+手数料20銭のオリトラで調べてみますた

2003年01月01日終値67.67 -> 2004年02月22日始値83.97 (418日間)

為替差益(83.97-67.67-0.05-0.20)*10,000=\162,300

平均スワップ\100*418日=\41,800

期間収益率(\162,300+\41,800)/\50,000*100%=408.2%

年44%の漏れって・・・

392 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/23 17:11 ID:pdyV90xW
>>391さん
旧オリトラのスワップ金利は合計42513円みたいです
検索期間 2003/01/01 〜 2004/02/22

トレードの利益率はどれだけリスクを負えるかで変わりますから
単純に他の人と比較して一喜一憂できるものではありませんけど
それにしても5万円が418日後に20万円オーバーとは凄いですね
スワップ金利だけでも年利75%弱?

393 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 17:31 ID:+fJaF6+7
証拠金にたいする利回りで議論されてもね
いつでもどこでも満

394 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/23 17:38 ID:pdyV90xW
議論と呼べるほどのことではなさそうですけど
必要証拠金のn倍預けてる人は利率を1/nにすれば
他の利回り計算の目安にもなると思いますよ

395 :日本カブー:04/02/23 22:01 ID:+MlcclZ5
>>387
いいえ、持っています。
TradeStation 2000iというより、ProSuite2000iを持っています。
中国の方にプログラム組んでもらって、中国株で使ってました。
その人に頼もうと思ってたのですが、連絡取れなくなってしまったのです。
日本株でどうしても使いたいのです。

396 :日本カブー:04/02/23 22:02 ID:+MlcclZ5
どうか、よろしくお願いします。

397 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/23 23:28 ID:bwJpMtkA
>>395
意外だね。もし395がお金持ちだったら私のところで日本株の
運用システムの開発を行ってもいい位。実際、1年程前に、
メタストックのマーケティング担当者が2名来て独自に日本
株のデータ提供サービスを立ち上げることが可能かどうか相
談しに来たこともあった位。後で、独自の計算式を使ったバッ
クテストのデモを見せてくれたが、中々、面白そうだと
思った。ただ、日本で独占代理店の契約を結んだ会社(ロイ
ターではない)がマーケットデータの知識ゼロで、ソフト
を活かす術をもっていなかった。東証上場銘柄だけなら、
そんなに費用をかけなくてもサービスは運用できたが、
彼らはリアルタイムか少なくともディレイデータがほしい
といっていた。

398 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/24 03:40 ID:a/Mx601F
2003年のオージーは百年に一度の大干ばつで円高だったわけで
為替に限らず農産品と鉱物資源の先物価格も変動が激しかった。
農産国である以上季節性も存在するし
>>380のように対日輸出量の増減で売買するもよし!

>>385
過去にExcel使ってましたが何か?

>>389
まあ確かに騒音は五月蝿い・パソ側の希望スペックは?
鱈セレでもOKだろう

399 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/24 03:41 ID:a/Mx601F
>>397
誰も頼んでないのに偉そうな態度だな
で、開発料はいかほど?

400 :_ _ _ _:04/02/24 04:16 ID:/DqSB2tj
私ならトレードシステムの開発については0円でも頼みません
たとえ受託者が情報を漏らさない120%の確約があっても同じだと思います
パソコンの音が気になるなら人は、それを金を運んでくる蝿の音と思えば
感謝の気持ちでお腹いっぱいになれるはずです。マジレスするとVIA EDEN萌え



401 :_ _ _ _:04/02/24 04:17 ID:/DqSB2tj
>>398は神様ですか?

402 :_ _ _ _:04/02/24 04:18 ID:/DqSB2tj
神キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!!

ただし未確認情報

403 :391:04/02/24 08:37 ID:9XCl3Agn
> 392 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/23 17:11 ID:pdyV90xW
> >>391さん
> 旧オリトラのスワップ金利は合計42513円みたいです
> 検索期間 2003/01/01 〜 2004/02/22

ご丁寧にありがとうございますた

404 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/24 13:03 ID:Fu1xcOoN
>>403さん
私がレスできるのはこんなことだけですけれど
どうしたしまして

>>398-400
今のスペックは>>315です
VGAやLANはオンボードでCPUファンは撤去済みなので私に残された選択肢は
電源をACアダプタに変えてHDDをスマドラに格納するくらいでしょうか。
あとはシステムの安定性との兼ね合いですね。特に夏場の熱対策など。
シミュレーション用と自動売買用のマシンを分けてしまえば最新スペックは不要。

405 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/24 13:21 ID:VQHqmTnH
>>404
私は自宅ではPen3-450MhzのThinkPad600Xで自動売買関係を走らせている
動かすのは、TradeStation200i IB-TWS DynaOrder HyperServerの4つがメイン
あとは時間合わせソフトなど小物のみだからこれで十分だと思う。

オフィスのサーバーをターミナルモードで走らせて自動で売買させることも可能。
マシンパワーが必用なバックテストはオフィスのサーバーを使う。念のため遠隔
操作でハードリセット可能にしてある

406 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/02/24 14:16 ID:Fu1xcOoN
たしかにノートパソコンならば省スペースと瞬電対策で一石二鳥になりそうです
あとはノートパソコン特有の小型ファンのキーン音が抑えられれば私も即採用なのに。
以前に >>334 で修行者 ◆wSTRADERCQ [長文スマソ]さんに紹介していただいた
DynaOrderですけれど非常に使いやすいので詳しく勉強している最中です。
TA PowerBot version 1.0は操作が簡単ですけれど機能面でDynaOrderに一歩劣る印象あり

407 : :04/02/24 19:11 ID:+tS1xKAD
>>399
運用費用で税込みで年760万前後、この前、ある証券会社が契約して
きたが、そこの初年度の支払い金額合計は約1000万。去年、別の証券
会社と契約した際には、金融庁の審査も入った。
ただし、760万払えば、サーバーはガスタービンの自己発電装置のバック
アップ付きで稼動が保証されるよ(w


408 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 04:26 ID:U8RFjigN
>>382
他のポジションサイジングも試してみた?
世の中には1日の平均ボラティリティだけで計算するシステムもあるし
常に1枚だけのシステムもある。ゆえに必ず従属関係にあるとは言えない。

409 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 04:29 ID:U8RFjigN
>>407
純粋な開発費用は?
査察の体験談、運用費用、ガスタービン、全部要らない場合で

410 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 04:30 ID:U8RFjigN
>>404 Not Found

411 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 07:12 ID:3y+jHLKd
>>409
運用システムの開発って書いてあるから我々が欲する売買システムの開発では無いと思われ
要するに売買ロジックを口頭で告げるとプログラマがそれをコーディングした後に
自動売買のサーバの保守管理サービスを提供するだけと思われ。
>>405がPen3-450MhzのThinkPad600Xでやってることと同じ。



412 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 08:36 ID:Q42Dec6u
みなさんトレードステーションは2000iのようですけど7.2を使わない理由あるのですか?

413 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 11:01 ID:LmnR5QYq
なーんだガスタービンとか凄そうなこと言ってサーバーをハウジング
しているだけなのか。今時それなりのビルならガスタービン自家発電
完備してるところもあるからね。それでもサーバー止ったら損失補填
とかするのかな?まあ個人にゃ関係ない話だな

414 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 11:18 ID:/g8qvnDn
確かに個人にはまったく関係ない。
無停電電源装置かませば良いだけの話だからな。

415 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 15:48 ID:r12PUQ1V
つーか個人法人に関係なく、約定しねーべさ

自衛隊の飛行機が入間市の川に墜落して都内で何時間も停電したときの実話。
常時接続回線使って端末にUPSつけてビルに発電機があっても駄目だった。

416 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 18:12 ID:/g8qvnDn
そりゃ都内で全部停電とかいうケースは不可抗力だが、
法人のビルや個人の家、その近辺のみの停電だったら当然停電対策は必要だろうが。
全部が全部機能不全になるんだったら、取引所も機能停止するから関係ない。
問題は自分とこのデータセンターやシステムの堅牢性と整合性。

417 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/25 23:06 ID:LmnR5QYq
>>412
両方使ってるけど、日本市場、香港市場、欧州市場は2000i
US市場は7.2というように使い分けているよ

418 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 00:43 ID:lxGkBThI
しかしどうでもいい話ばっかだな

419 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 04:05 ID:zMroXOJQ
ん?
証券会社向けのサーバハウジング業者だったわけ?
そんなもの運用システムの開発なんて言わないだろ
せいぜいオプション機能の組み合わせ

てっきりファイナンシャルプランニングから注文執行までマネージメントしてくれる
ものと思っていた

>>

420 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 08:38 ID:azTC7ayR
うむ。自動売買やってる人にとってシステム稼働率は重要なファクターだな。
ネットカジノのオーナーはサーバ1台の維持費が年額2K万相当といってたから
証券会社1社で年間760万円ならスーパーミラクル激安プライスだ!

(詳細きぼんぬ)

421 :匿名希望:04/02/26 09:16 ID:ad14hyRP
今回のTradeStation World Conference and Expoに行く人いません?
億単位を稼ぐ現役トレーダーとオフ会のアポを取りました
直近に詳細な募集をしますのでご検討ください
http://tradestationworld.com/conference/default.shtm


422 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 12:34 ID:cyQEh3Hg
407のレス町age

423 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/26 12:43 ID:cyQEh3Hg
ここで大人気のTradeStationも漏れは茄子家鴨と駄鵜のテストで
旧版のVer.6を4ヶ月間使っただけでそれ以降はずっと使ってない鴨しれない。
ログイン制のフォーラムは頻繁に利用しているけれどネ。

424 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 00:53 ID:rBrIl6l5
>>423
部外者は投稿できないだけでROMは可能でしょう?


425 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 06:51 ID:qsFjZJnC
バックテストの売買シグナルを見ると
long-longと2回続けて買玉のポジションを持つ部分がありました
こんなときみなさんはどうしてますか

同じサイズのポジションを2個持つ
いわゆるピラミッディング
そのまま放置などなど

いろいろ方策があると思います


426 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 06:58 ID:qsFjZJnC
追加で質問させてください
ExcelのWebクエリー機能でネットの株価をダウンロードしたいとき
Webページの拡張子がhtmlではなくcgiやaspのときどうしてますか

427 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 09:23 ID:q3Jt7ioM
>>426
POSTしる!!

428 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 09:46 ID:usFoO5q3
>>425
自分は一旦ポジったら買い増し(売り増し)をしません
システムトレード以外の識者にも伺ったほうがよろしいかと

429 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 09:49 ID:usFoO5q3
>>426-427
夜に日足を落とすだけならPOSTが楽と思うけど
リアルタイムのデータのバックアップの意味合いを含めると
普通の巡回ソフトでゲットしてからローカルのファイルをwebクエリで
読み込んだほうが便利じゃないですか?

430 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 09:51 ID:usFoO5q3
>>423-424
ログインしないと閲覧できない部分もありますよー
EasyLanguageをマスターすると読みに行く需要ありませんけど
だって初心者サポートと新しい関数の品評会ばっかりなんだもーん

431 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 10:10 ID:pqda4S28
>>425
ロジック組むときに同方向のシグナルを許容するようにセットしたからそうなるんでしょ
ピラミッドを避けるのであれば現ポジションの方向を確認する条件を追加してコードを
書くのがよろしいかと思いますが

432 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:29 ID:Cg7s7RcH
初書きです

いまJavaベースでシステム評価用のエンジンというかフレームワークを作っていて
とりあえずあの手この手で、日経平均や個別現物株の過去日足データは取得できて
活用できているのですが、為替、日経平均なんかの過去日中足をダウンロードできる
ところってないんでしょうか??

自前で N分リフレッシュでGETして溜める、というのはシステムの信頼性と稼働率に
依存しすぎる(一度取り逃がすともう取れない、というような)ので避けたいなあ、と。

識者のみなさん よろしくお願いします。。


433 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:36 ID:ehuAb6RW
為替は相対取引だから自分が使うブローカーのデータを直で収集するべきと思うけど
データの信頼性は別としてもFXCMのチャートはJavaアプレットだからそのまま入手可能でしょう
5分足なら3日分くらいでしょうか(詳細は未確認)。CSKのFX VoiceもJaveベース。
こちらはN225と為替ともに300本以上前のデータがある。ていうか選択肢が多すぎてなんとも言えない

434 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:39 ID:ehuAb6RW
>>425
すでに何人ものレスがついてるけど最も基本的なポジションサイジングがわからないので
適切なアドバイスは難しい。豊富な資金で常に1枚の売買をしてるならば
それが2枚に増えたところでどうってことない。逆に許容リスクを決めたトレードならば
それを超えたピラミッドはルールに反するため不可。質問が曖昧

435 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:40 ID:ehuAb6RW
>>421
行くと思うけど2ちゃんねる絡みのオフ会は怖いな(w
あんなことされたり、こんなことされた後に誘拐されたり(以下省略)

436 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 11:42 ID:ehuAb6RW
ここで落とすとか
http://www.netdania.com/downloads.asp


437 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 12:17 ID:pqda4S28
自分で集めた分足とかTickって著作権というかライセンス的にはどうなるの?
他の人のために無償でアップロードしてシェアしたりする行為は違法なの?

438 : :04/02/27 12:53 ID:KA2j/x/t
>>389
自分も為替で自動システム売買やってるが夜間のノイズは非常に気になる。
ログインし放しのパソコンを客の出入りのある居間に置くわけにもいかない。
金持ちなら専用の書斎もあるかもしれぬが自分のレベルだと寝室の片隅に置いている。

439 :432:04/02/27 13:15 ID:Cg7s7RcH
すごく速いレス ありがとうございます。

FXCMのチャート、ネットワークモニタとかjadでデコンパイルとかしていろいろやってみた
んですが、どうもどういうコードなのかよくわかってなくて…もう少し調べたほうがいいのかな

CSKのFX Voice、Net Dania 調べてみます、ありがとうございます。

現物株については e*Tradeの自動売買システムまでは出来たんですが、実験的に
日経平均ETFとかでやってみたくて。



440 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/27 13:30 ID:fgARX1YU
静音パソを自作しる
マシンパワー使わないなら完全ファンレスも可能じゃろ

441 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/28 01:57 ID:aLrD27su
>>3
Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

上記のリンクは切れてしまっているようです。

どこかにキャッシュが保存されている場所は見あたらないでしょうか?

パンローリングのトレーディングシステムに関するセミナーは高価ですので、
それ以前に多少の経験を積んでおきたいと思うのですが、
参考にさせていただこうと思っていた矢先にアクセスできなくなってしまいました。

またオリエント交易以外でもVBAを利用したトレーディングシステムについて
入門から解説されているウェブサイトがあれば、是非教えていただきたいです。

ご存じの方がおられましたら、知恵を貸していただければ幸いです。
よろしくお願いします。

442 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/28 02:02 ID:aLrD27su
>>441 ですが
英語のウェブサイトでも全く問題ありません。
自分勝手ではありますがよろしくお願いします。


443 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/28 11:59 ID:mEwuhDem
http://short.zero-city.com/index.html
http://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/index.html

444 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/28 13:26 ID:m1CRSA6Q
http://web.archive.org/web/20030708064555/http://orient-trade.co.jp/am/am_index.html

445 : :04/02/29 05:49 ID:d78pUMin
ギャアアアアアァァァァアアーーーーーーーーーーーーーーーーーン♪

>>441
漏れもれも保存し忘れたゾヌ

446 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 16:15 ID:H7PWe8pK
私は4年前からシステムトレードをやめました
理由は儲けが少ないからです

システムトレードの利点は
破産しないことと収益率を予測できることだけ

初心者がトレードの勉強をはじめるには良いと思います
でも儲けは少ないです

今はシステムトレードを軸に裁量トレードをやってます
こちらのほうが格段に儲かります

ただし私の裁量トレードは
無知な初心者の裁量トレードとは異なるものです

447 :_:04/02/29 18:18 ID:BgsLg8mn
「システムトレードを軸に裁量トレード」って、具体的にはどういうこと?
システムが出したシグナルを無条件に執行するのではなくて、シグナルに
従うかどうかを多少自分の相場観を加味して裁量で決める、っつぅことですか?
それと、4年も前にシステムトレードやってたというのが驚きですが、何年
くらいやっていたのですか?

448 :sage:04/03/01 05:54 ID:om0IhWr7
漏れは専業トレーダーではありますぅえ〜ん♪
だから自動売買で年液20%前後をシコシコ稼いどります(w
結婚もしないで、稼いだ金を塔から撒く人生の負け犬にはなりたくですお

449 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 06:53 ID:0CI8RUOR
Omega TS 4.0の頃にはシステムトレードやってましたけど・・・

450 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 08:31 ID:SEteudfq
>>448 自動売買のやり方ってどうするんですか?
まだシストレかじったばかりで、よくわかりませんが
将来的には本業を持ちつつ、朝晩に自動売買の結果をチェック
する生活を送りたいです。

451 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 13:51 ID:Dg5TRt6i
>>450
マーケットによって必要なソフトウェアは違います
このスレには為替証拠金取引の具体例が載っているようなので
それを参考にしてください

452 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 15:04 ID:owahB+hA
>>448 弱い犬ほどよく吠える

453 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 21:32 ID:HOFF5pfi
朝晩、自動売買の結果をチェックしてますが、ほぼ毎日残高が
減少してます、誰か逆に向い玉いれませんか

454 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 21:43 ID:yqZ7w7Y6
>>453
革命モードないのですか?

455 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/01 22:47 ID:zQW833lV
>>454
革命モード?損失が累積したら売り買い逆にするの?

456 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 04:21 ID:3sfuxjH9
毎日残高が
減少するの
は自動売買
させる売買
ロジックの
検証不足だ


457 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 09:18 ID:cyhoShh3
>>407
純粋な開発費用は?
>>411の言う通りハウジングだけなの?
興味があっただけに毎日レス待ち状態です


458 :453:04/03/02 09:37 ID:SssG9qYy
検証では上々だったんですが・・・・
今日は日経11380でロングしてます
向かってください



459 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 11:00 ID:vB/fbDc7
>>446
自分の場合は逆だった。

システムで儲ける、気が緩み裁量トレード、んで儲かることはあるけど
結局マイナス、システムに戻る。
この魔のループを何度繰り返したことか。

裁量トレードで数年間十分な利益を出せるひとは、すごいと思う。
実際に出会ったことないけれど・・・。
世の中広いからね。

460 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 14:11 ID:jGlkTYee
経験豊かな投資家は
自分では裁量と言いつつも
実際はロジカルな行動を
とっていることがあります

思考プロセスを紙に書いてみると
驚くほどシステマチックだったりすることも$@[

461 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 14:16 ID:jGlkTYee
黄色信号で自動車を加速させる人と
横断歩道の青信号が点滅したら減速させる人では
気が緩んだときの行動に差がでます

青信号が続くと気分が良くなる人と
スピード違反の取締りを警戒する人の差とも$@[

462 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 14:21 ID:jGlkTYee
>>458
検証プログラムで
買玉と売玉を逆にしたのでは?


463 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 15:07 ID:9eZKbMQO
>>462
あうッ!
今日も>>458氏は残高が減少したもよう
連続負け回数まで検証してから実戦配備したのでしょうか


464 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 15:13 ID:9eZKbMQO
ずっとザラ場常駐型の自動売買で小銭を稼いでいますけれど
為替市場のような24時間マーケットだと睡眠中などは
常駐するわけにも行かないでしょうから自動売買プログラムに
ログイン障害や停電対策など例外処理のモジュールも
含めなければなりませんね。実はこれが大変だと思います。
業者に漏れのストップ/リミットオーダーなんていう
おいしい情報を教えるのはケチイな漏れには我慢ならん!

465 :458:04/03/02 16:31 ID:SssG9qYy
>>463

もうちろん今日も減少ですよ、しおしおです
6年分の分足でテストしたんですけどね
このままじゃジリ貧ですな、誰か山林買ってくれないかな、保安林なんだけど・・・

466 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 16:51 ID:pmDuvIkC
法人名義でトレードしてる都合で
年度末直前に数百万円ほどボランティアに寄付しています
ガソリンやってる関係で地球緑地化関連には興味津々です
その山林は大切に保安しといてください(・Д・)

467 :466:04/03/02 16:51 ID:pmDuvIkC
当方システムトレーダーではありませんので悪しからず

468 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/02 21:30 ID:19LDip9/
>>466
そっか保安林でCO2を分解しているから社会貢献してるのね
まあ保安林は課税されてないからいいんだけど、市街化区域内の山林には
相続時にどかーんと税金が課税されるから維持が困難なんだよね。自然破壊
の元凶は実は国だったりする、とりあず相場で稼いで納税資金を貯めないと。


469 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 01:03 ID:tkNnVduo
>>466
えらい!儲けるトレーダーはかくあるべきだね。

470 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 01:53 ID:gjxwofg+
>>458

これから先物やろうと思ってます。
自作したシステムを検証したいのですが、6年分の分足・・・ってどうやったら
拾えますか? ロジックの骨格みたいなのは2つ3つできたんですが
データがまったくありません。

データはどこに…


471 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 02:00 ID:nacY1whZ
ここは頭の良い人だけのスレでつか

472 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 03:15 ID:ktktbcdj
>>470
安価に大阪の先物のTickデータは入手出来なかったので
シンガポールの物をtickdata.comから購入しました。厳密には
寄りの値段等が大阪とは異なるわけですがおおまかなテスト
には使えると思います。シンガポールの生データも昔直接SIMEX
から購入しましたが、データの抽出が面倒だったので机の奥底
にしまってあります。

473 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 06:49 ID:k7Zrg0Hc
>>458の時刻に日経11380ロングつーことから察するに
ダマシの多いタイミング指標を使っているとも考えられる
遅行指数あるいは敏感すぎる先行指数を使っているのだろうか

あるいは日本がデフレ傾向の6年間でバックテストをして
Shortに強くlongに弱い売買システムを練り上げたのは良いが
いざトレードを始めたら景気回復で株価が上昇したために
longの弱いシステムで日々損をしているのだろうか(w

もうちょっとトレンド転換に敏感になることで対策は取れる。
同じロジックを使い続けることにプライドを持ちすぎて
毎日財産が減っていくのはアホらしい

バックテストの連続負けトレード以内なら許容範囲だろうが・・・。

474 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 09:32 ID:ktktbcdj
うーん、今日はどうかな
とりあえずTopixが1121.5でロングポジションだよ
今日も損失かな?

475 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 09:48 ID:PB6oxN1B
?

476 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 13:10 ID:pWiOwpo3
>>471
ここの人たちはかなり進んじゃってるからシステムトレード初心者スレか、DQNスレを私もキボンヌです

477 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 18:01 ID:UDAFa8OK
>>3のリンクの

Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

ですが、もう削除されたのでしょうか?
移転先を御存じでしたらどなたか、教えて下さい。
よろ。

478 :_:04/03/03 22:00 ID:wPz/yRPv
441〜444を見よ!

479 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/03 22:33 ID:UDAFa8OK
>>478
おお〜!ありがとうございます。
良かった〜。

480 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 04:24 ID:zTy9+8nA
>>473
激しくありえる!
そんなときはロングとショートを逆にry

481 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 06:00 ID:8cqAKa1+
データの信頼性も重要だけど検証期間も重要ってことですね♪
豪ドル円が昔200円台だった頃のデータを意図的に削除して
60円前後から順調に伸び続けていると見せかける悪徳業者に
騙されたスワップ派のストップ狩って急落した豪ドル円相場。
バブル後の連続不況のデータだけでシステムを構築したものの
騙されて巷の好況ムードとは逆に日々散財する山林王などなど

 

 

 
もにょる


482 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 06:00 ID:8cqAKa1+
んー

「もにょる」の部分だけ脳内アボンしといて♪

483 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 11:01 ID:AXnAo1YZ
がーん、ばかにされてる・・・かなすい
だって1997年4月からのTickデータしかかいんだもん
それより以前というか日経平均上場以来なんて所有している人いるの?
仕方ないからSIMEXの上場以来データからツナギ足作成しようかな
ちなみに昨日も負けでして、今日はロング、今日は病院で検査なんで見れないけど
帰宅したら残高減少してるのかな

484 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 11:11 ID:pNvJN7Z5
俺、OSEの5分足なら1991年3月中旬から持ってます
>>483氏に提供するつもりは無いのでただの自慢に過ぎませんが。


485 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 11:13 ID:pNvJN7Z5
でも同じ期間データでも利益を上げる俺のシステムが存在しているので
>>483氏は売買システムそのものに問題がある気がします


486 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 11:15 ID:pNvJN7Z5
Excelを用いたシステムトレーディング入門(リンク切れ)
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

↓ここも同じ内容だったと思います
http://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/index.html

487 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 17:29 ID:3bWDqf/0
>>485に同意。
損をするのはロジックの問題

488 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 23:31 ID:AXnAo1YZ
>>485
6年検証期間でマイナス計上してるわけではないのですが・・・
ここ半月のドローダウンが改善しないないのでごんす

489 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/04 23:56 ID:Ibqep14H
シストレ板じゃセミナーおやじとばかにされちゃうラリーウィリアムズですが
僕は評価してますし、日本で開かれた彼のセミナーに参加しました。内容的には
著書の内容を繰り返すような部分が多かったりしましたが
ところで、日経先物、TOPIX共に彼のファイクアウトバイパターンですが、今回は
どうなりますかね。このパターンは出現率が低いですから誰もエントリーしてない
かもしれませんよね。

490 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 11:04 ID:p1RH2B4X
>>486
HDの残滓からすると著者は同じだが内容はちがうみたい。
切れたから貴重な気はするが、初心者でも組めるレベルだった気がする。

491 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 13:28 ID:Y/sIVo69
>>489
漏れはラリーたん好きだけど、シストレ板なんて何処にあるの?

492 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 16:00 ID:KrXXIBLK
テンプレにある、フォーマットが変とかいうヒストリカルデータ落とせるとこの
S&P500やらN225Fって市場はどこ?

493 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 18:52 ID:/QBPDwo0
>>62

同じ建玉タイミング、違う手仕舞タイミングの関数3個を
前日のN225F、NYダウとナスダックの上下関係から
条件分岐させたらプロフィットファクターが+0.67になりました
使えるロジックでし

494 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 20:08 ID:qWcWbhPM
このスレの会話、まったくわからないおヽ(`Д´)ノウワァァン

495 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 20:10 ID:G6BGBOF1
>>494
おいらも・・・┐('〜`;)┌ 

496 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/05 22:34 ID:RWtVaVFH
米国債券先物ぶっとび!
まじかよ
ここは止まった所でショートか???

497 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 05:45 ID:HZmUMVgK
>>493
最大ドローダウンは関数3個の最大値のままだろうから
純粋に良かったねと褒めてやりたい

498 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 08:28 ID:gq19hsUU
自作自演花盛り

499 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 13:32 ID:XAe4e5wT
>>473
デフレ期間のバックテストでもlongに弱いとは限りませんでしょ。
TradeStationはlongとshort別のパフォーマンス出せるんだから。
利益がマイナスならshort専用のシステムと割り切るだけでしょ。

500 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 13:33 ID:XAe4e5wT


>>493
openとcloseで別のタイミング指標を使ってるようですが
Profit Factor +0.67は驚異的な数字でしょ。複雑系?

501 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 15:35 ID:C9pCoV5n
PF0.67のどこが驚異的なの? そのレベルなら簡単に作れますが。

502 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 15:47 ID:ycHfRWqD
>>476
いいですね、俺も是非キボンです。
建てちゃっていいかな?

503 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 16:17 ID:zivl87gb
>>501 Profit Factor +0.67は改造前「プラス」0.67の意味ですけど
>>501の技量を知りたいので簡単に作ったシステムを公開してみてください

>>502 ここでいいじゃん。主厨みたいに、これ以上乱立させたいの?

504 :禿:04/03/06 17:00 ID:9pgH8cx2
まだシステムトレードの質問すらしてない奴が住処だけ求めて新スレ立てるのは不毛。

505 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 17:18 ID:so6bXj86
>>504
オメェーが来なきゃいいだけじゃねぇか、ハゲ

506 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 18:56 ID:7qmT8j3j
>502
建ててヨシ

507 :471:04/03/06 19:04 ID:dCnVAQ9D
>>504
シストレに興味が有って色々調べてるのですが、理解できません。
で、2chのこのスレに来たのですが、質問するのがおこがましい気が・・・
皆様のレベルが高すぎて・・・
新しいスレ立ててもいいですか?

508 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/06 21:03 ID:7qmT8j3j
>507
建ててヨシ

509 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/07 01:48 ID:ORZM5+sM
>>132 何様のつもりだ?最近このスレにカキコするようになった奴か?
少なくとも俺はニャンコ先生の「劣化版」から「しっかり盗んどきな」などと、
偉そうに講釈たれられるほど悪い成績ではいのだがな。  ┐('〜`;)┌  ヤレヤレ・・・

510 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/07 01:52 ID:ORZM5+sM
誤爆

511 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/03/07 08:17 ID:+GLbDlAT
>>438
私も寝室に自動売買用のパソコンを設置しました。
実際には殆どスペックを要しないのでHDD以外は完全にファンレスな環境で
FXCMにて試験運用中です。最後の手段としてHDDをCFカードに変えてしまうとか。

>>446
私が数年間続けたトレードプランを紙に書きながら情報システム化
すなわちコンピュータ言語化する過程でその問題点が気になりました。
たしかに私の場合も1回のトレードで儲ける(損をする)金額は減ります。
でも24時間売買が可能なので年間トレード回数は増えるために
シミュレーション上の年間利益金額は安定して増えてくれそうです。

512 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/03/07 08:18 ID:+GLbDlAT
>>464
私もストップ/リミットオーダーは業者に教えてません
でも両方のレートを決めてから新規に注文することにしています

>>493
プロフィットファクターが従来+0.67ならば私も凄いと思います
今後のシステム改善策のひとつとして参考にさせていただきます
やはり>>62の神は偉人だったようです。最降臨希望。

513 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/07 09:57 ID:YHpNZZ/b
>>493
元のプロフィットファクター、最大ドローダウン、1回あたりの平均損益、
取引回数を教えてもらえませんか。

514 :513:04/03/07 10:03 ID:YHpNZZ/b
あとマーケットの種類も。

515 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/07 13:43 ID:/66a61CT
FXCMJのTSを自動操縦することは可能でしょうか?
できれば FXTREK CHARTS 1 の1時間足からデータを取得しながら、、、
もしそのようなソフトあれば教えて下さい。



516 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/08 08:41 ID:w1lFq8CT
>>513-514
いつも思うんだけどさ
パフォーマンスとマーケットの種類を聞いてどうするわけ?

517 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/08 08:43 ID:w1lFq8CT
>>515
FXCMJはFXCMのminiアカウントってだけで
このスレの上のほうにある組み合わせで可能

518 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/08 09:14 ID:G4YYXGGm
>>501が簡単に作ったシステム教えてください

519 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/08 09:35 ID:9IAc7xCS
明日から金曜日まで入院じゃぁ
尿道カテーテルが痛そうだ、こわいな
自動売買は暴走したり、誤発注があると怖いから止めておくべきか
現状ではトラブルないから金曜まで一週間走らせておくか・・・・
手術ミスで死んでもうたら、残高無くなるまで走るだけだしな
よしそのままにしておこう

520 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/08 09:49 ID:6aXRxRod
俺、自動売買やってるけど1日1回はリブートしてるぞ


521 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/08 12:16 ID:fJZA9U1M
>>516
ただの好奇心かと。

522 :タカ:04/03/08 23:17 ID:3FyPN4rz
どなたかパイロンのソフト使ったことのある方おられないでしょうか。
超初心者なのでこのくらいのソフトしか使いこなせないと思います。
パイロンについて感想を教えて下さい。

523 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 00:44 ID:HeVVZqCC
>>516
プロフィットファクターが0.63増えたというだけでは評価のしようがないから。

524 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 01:15 ID:HeVVZqCC
いつも思うんだが
本当にテストしたというなら、
>>513に挙げられた程度のデータならすぐ示せると思うんだが。
別にシステムのプログラムさらせといってるわけでもないのにね。
最低限のテストサマリーも示さずに「驚異的」とか言われてもね。

525 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 01:21 ID:BVFSnT+r
>>503
システムトレードって何のソフトで作るんですか?
エクセルですか?VBですか?
どうやって作ったら良いんですか?

526 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 02:07 ID:i0D8B0tN
昨日完成させたデイトレ用システム
直近4年間で313勝196敗 勝率61%
平均利益/平均損失 2.61
プロフィットファクター 4.17
手数料控除後、対象物は秘密

527 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 06:00 ID:zKnBRJOi
>>524
健康診断の全データを他人に晒さないのと同じこと
どうしても教えて欲しいってなら聞きかたってもんがあるだろ



528 :493:04/03/09 09:10 ID:zh0u7iJe
>>493の論旨は同じ建玉タイミング、違う手仕舞タイミングの関数3個を
前日のN225F、NYダウとナスダックの上下関係から条件分岐させたら
プロフィットファクターが従来のものより0.67ポイント増えたということです。

重要なポジションサイジング等のロジック部分を書かないテスト結果を見ただけで
いつもガラの悪い>>523=524は何をどう適正に評価できるのでしょうか?
できないと確信できるから書かなかっただけです。ハイ。
ガラの悪い人にレスするのはこれで最後にします

529 :493:04/03/09 09:22 ID:zh0u7iJe
>>512
>>62に関心を持ち、いざテストをしてみようと思い
有料データを購入し、いつもより複雑なコーディングに苦労したために
バックテスト完了までに1ヶ月を要しましたが予想以上にスコアが伸びました
ここでは自分で調べない人ほどガラの悪い態度を取るためにストレスたまります(w
為替証拠金取引は1ロットの最低証拠金が少ないゆえ条件分岐+並列処理も比較的容易なのではないでしょうか?
為替は専門外のために低レバのスワップ派をやっています。

530 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 14:03 ID:YnG/I0F9
放置しれ
524は頭不自由な奴だから

531 :_:04/03/09 16:40 ID:R8lRJxB5
>>526
対象物は、流動性が充分ありますか?

わずかな資金しか運用できない対象だと、データ自体があまり意味を持たない
ということも言えるので....。


532 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/09 17:41 ID:0N7KAUIS
>パイロンについて感想を教えて下さい。

パイロンってさあ、VBでつくってんの?
個人でも簡単につくれるのか

533 :513:04/03/09 21:15 ID:nOq2x2ld
>>527
>健康診断の全データを他人に晒さないのと同じこと

だから「全データ」ではなく「必要最低限」でいいと言ってるでしょ。
システムの評価基準がプロフィットファクターの増加分だけで十分だという理由を教えてださい。

>どうしても教えて欲しいってなら聞きかたってもんがあるだろ厨

私の聞き方のどこが悪いんでしょうか?
傍目に見てもあなたのほうがよっぽど失礼に思えますが。

>>528
あなたが、システムに手を加えたらPFが元のより増えたと言うから、
元のPFの値を聞いただけなんですけど。
PFを出せるようなテストをしているなら、MDDや平均損益、取引回数なんて
簡単に示せるだろうし、示すのが普通だと思います。

>重要なポジションサイジング等のロジック部分を書かないテスト結果を見ただけで
>いつもガラの悪い>>523=524は何をどう適正に評価できるのでしょうか?

なら、ポジションサイジングも含めればいいと思うんですがw
PFの増加分しか見れないよりはマシだと思いますし。

いつもガラが悪いって、私がこのスレに書いたのは>>513が初めてですよ。
そういう決め付けのほうがよほど「ガラが悪い」というもんでしょう。
元のPFを聞いただけでなぜそんなに感情的になるのか不思議ですねえ。

534 :513:04/03/09 21:21 ID:nOq2x2ld
>>526
PF4.17はまさに「驚異的」!
MDDもできれば知りたいですね。

535 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 06:55 ID:iJXzVnbt
>>all
定期的に柄の悪い人が沸いて出るのは仕方ないです

>>528-529
Initial Capital と Total Number of Trades が同じテストでProfit Factor が
改善前 +0.67 なのは凄いです。やっぱり数年単位でイントラデイのデータを使う人は
有料サイトのデータを購入してるようですね・・・貧乏人の私は勿体無くて買えない

536 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 08:58 ID:ePHYR8jf
MDDって最大どろ〜だうん?

537 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 10:46 ID:mvHS6i0t
また、柄の悪いのがいるなw

538 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 11:09 ID:P/C3Msa8
>柄の悪い人
折れアホだから英単語を略しすぎると意味がわからないよ
その点>>535みたいに正確な用語を書いてくれると検索しやすい
でも単語で揉めるとヌシが出てくるから要注意な

539 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/10 11:20 ID:F4RAIrQR
つーか何を隠したがってるんだろう
すっと出せばいいだけじゃん

540 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 07:28 ID:El+4R8Br
また、柄の悪いのがいるなw


541 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 08:50 ID:w8CM7ikj
で、MDDて何よ?
柄の人は話題を完結させずに飛躍させるのが好きみたいだ

542 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 11:42 ID:EX6AVTxJ
M=もう
D=どいつもこいつも
D=どあほ

543 :(:.;゚;Д;゚;.:):04/03/11 13:16 ID:419XcEd3
ちょっとお聞きしたいのですが、日経平均先物の時系列情報(ここ10年ぐらいの日足)
って手に入りますかね?
私が手に入れられたのは、マケスピでダウソしたたった半年分ですた(´・ω・`)
一応指標ではテストしたのですが、先物ではまだやってないので怖くて・・・。
短期系のシステムなので、どうしても欲しいのですが(´Д⊂
もしかすると激しく既出かもしれませんが、どなたか教えて下せえ。。。

544 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 14:33 ID:P0LhYgOH
黄砂に吹かれる春厨の季節

545 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 16:14 ID:kGxwRitz
>>543
http://chart.yahoo.com/d?s=^N225

ほらよ

546 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/11 17:31 ID:M+gsAv4B
>>545
それは現物指数だろ
さ・き・も・の だぞ
ちなみに俺はデータは買っている

547 :名無しさん@大変な事がおきました :04/03/11 18:01 ID:mrUA4s/n
>>543
3年分くらいならここの株価チャートから取れる
http://www.dreamvisor.com/

548 :543:04/03/11 19:24 ID:419XcEd3
>>546
日経先物のデータも買えるんですか。
まさか分足もあったりとか!?(*´д`*)ハァハァ

>>547
ありがとうございます!
おかげさまで3年分ゲトできました。
もしかすると有料版だと、もっと昔のも取れるのかな。
マネクスででも契約してみようかな。。。

そういえば、なんで日経先物の過去のデータは一般公開(?)されてないんでしょうかね?
商品だと無料であるのになぁ〜(´・ω・`)

549 :513:04/03/11 20:22 ID:Gy2dtVOZ
>MDDって最大どろ〜だうん?

最大ドローダウン。
前スレでそう略称されてたから従ったんだけど、確かに分かりにくいですね。スマソ。

>また、柄の悪いのがいるなw

このスレつまらん人が多いですね。
単純に元のプロフィットファクターを質問しただけでいちいち逆切れするんだから。
精神的にいっぱいいっぱいで普通にコミュニケーションできないみたいだから、
もういいです。相手にした私がバカでした。

>>543
日興ビーンズのBeans Market Walker(dreamvisor系)なら
日経先物の過去3か月の分足も見れますよ。月2625円取られますけどね。

550 :526:04/03/11 21:14 ID:Lw0B6ECL
遅レスで申し訳ないです

>>531
>対象物は、流動性が充分ありますか?
はい、それ。自分の資金規模が大したことないという
こともあるけど(苦笑)、その点は全然問題ないです。

>>534
MDD/直近4年間総利益は2.67%です

今日勝ったのでプロフィットファクターはほんの少し上がりましたw

551 :531:04/03/11 21:51 ID:u8h3cvm7
>>526=550
流動性は、自分の運用額に対する相対的なものだから、それが大丈夫なら、
この数値はすごいですよ!
デイトレ用システムで、勝率61%、プロフィットファクター 4.17

これほどではないですが、自分もかなり有効なシステムを持っています。
相当な優位性があるシステムを持つと、なんと言うか精神的に余裕が出て
きませんか?
あとは、ドローダウンにどれだけ耐えられるか、システムを疑わずに、
忠実に実行できるかどうか、システムがそれに応えてくれるかどうか、ですね。

がんばってください。

552 :526:04/03/11 23:05 ID:Lw0B6ECL
ありがとうございます。
でも現在有効なシステムが将来も機能し続ける保証はないですから。
今回作ったシステムは、疑わずに忠実に実行する価値があると
思ってますが、これ以外にもっと出来るだけ多くのシステムを
持って、精神的・損益的な安定と余裕を追求していきたいです。

553 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 04:44 ID:AfPBczXc
たしかにプロフィットファクターでシステムを判断するのはナンセンスだ
トレード回数の多いバックテストの盲点のひとつとして初回は1枚でスタートしたのに
500回目のポジションサイズが200枚、1000枚なんてことが起きてしまう関係で
最後の2〜3回で連続して勝ってしまうと非現実的な数値となってしまうことがある。
特にプロフィットファクターはこの弱点をモロに喰らってしまう数値だ。
余計な数値を晒すよりも資産曲線の画像を見せられたほうが判断しやすいだろうな

554 :526:04/03/12 07:09 ID:yAahT0L2
え?
システム評価するのにそんな複利計算で成績をみることは
さすがにしませんよ、私は。常に単利計算でみてます。
それが一般的だと思っていたんですが、違うのかな?

資金増加に伴い単純に枚数増やしていくのは恐いですね。
システムを増やしていくべきだと考えています。
資産曲線は・・・かなり直線に近いです、一応

555 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 08:51 ID:wYmk/g1c
>>553
うむ。システム評価の基本事項を押えた鋭い指摘だと思います。

でもN225F(OSE)とEUR/USDをTurtle System RISK(2.00%)でテストすると
実際の Equity Curve Line は曲線とは言い難いほどガタガタになってしまいます

556 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 09:53 ID:s3rFXvVH
>>554
Ratio Avg. Winning:Avg. Losing 2.61
Profit Factor 4.17
途中でポジションサイズを変えたから2.61と4.17の数字が出たわけですよね?
常に同じサイズでバックテストしたら上記の数値は一致するはずですから(w

つまり資産増加に伴って別のシステムを途中で追加させたテスト結果だったの?
まさか気分次第でポジションサイズを増減させてるとか?
そうじゃなければ>>554みたいなことを書くわけないのですが・・・

あなたのバックテストにおけるポジションサイジングの考え方がわからないので
完全にロジカルなポジションサイジングなのか、違うのかを教えてください

ちょっと失礼な質問ですけど
単語の意味を理解して使ってらっしゃいますよね?

557 :526:04/03/12 11:15 ID:yAahT0L2
え?プロフィットファクターって総利益/総損失の比率ではないんですか?
もし違ってたら、私の無知ゆえの記載ミスです、ごめんなさい。
平均利益/平均損失とプロフィットファクタ-が一致しないのは
勝率が50%以上なんだから当たり前のことと解釈してました。

取引枚数は可変ですが最初から最後まで一定のフォーマットです。
つまり、最初からケースによって例えば1〜3枚でトレードし、
資金が増えても常に1〜3枚ということです。

558 :526:04/03/12 11:27 ID:yAahT0L2
念の為補足です。私の見解では

プロフィットファクター=総利益/総損失=4.17 で、
平均利益/平均損失=2.61で勝率61.49% だから
総利益/総損失は 2.61×(61.49%/38.51%)=4.17
となり、数値は一致するんですが・・・

あくまでプロフィットファクター=総利益/総損失ろいう認識が前提ですけど。




559 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 11:55 ID:t2KM4oie
オレも526さんと同じ認識だったけど、え、違うの?

560 :528:04/03/12 14:23 ID:Ha/wdvqr
>>553
その通りです
同じ検証期間、資金管理ルール、、建玉タイミング(トレード回数)で
手仕舞のタイミングだけを変えた場合の成績比較の意味で使いました。

>>555
TradeStation Strategy Performance Report を使ってるようですが
Performance Graphs が本当に「曲線」になることはまず無いでしょうね
トレーディングシステム徹底比較にも書かれていたような記憶があります

561 :531:04/03/12 15:08 ID:malONJRw
526さんの認識で間違いないですよ。

検証期間にわたって、常に枚数は一定という条件でテストするのが普通だと
思いますが、本当は投資資金一定のほうが望ましいと思います。

その検証期間の間に、価格水準が大きく(たとえば10倍)変わってしまう
ような場合は、枚数一定では、価格が高いときの結果が全体の成績を大きく
左右してしまうことになります。

562 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 15:27 ID:wZWnXtKo
バックテストで常に枚数が一定なんて話はこの2〜3日で初めて知りました
しかも情報源はこのスレッドだけ。過去ログおよび他サイトでは珍しいです

563 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 15:30 ID:wZWnXtKo
場所が変われば客層が大きく違うということでしょうか
悪くはないけど、トレードの世界では珍しい部類でしょう
その「普通」は、どこで仕入れた「普通」ですか?

推奨している有名な書籍やWEBサイトがあれば教えてください
本当に珍しいですよ、そんなこと書いてる人「たち」


564 :526:04/03/12 15:53 ID:yAahT0L2
やっぱりプロフィットファクターはあれで良いんですよね?
枚数については皆さん色々な見解があるようですが、
私は増やさない方式でみるようにしています。
その理由は、複利計算だと検証と実戦の損益誤差が
加速的に大きくなると思うからです。
一般的にどうなのかは私は知らないです・・・。

件のシステム、本日も勝てました。
プロフィットファクター、更に少〜しだけ上昇ですw

565 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 16:20 ID:VhKMjqkX
>>561
システムトレードの世界に5年ほど身を置いていますが
トレードごとに投資金額を一定にしてたテストしたなんていう
具体例は一度も見たことがありません。検索してもありませんでした
もうちょっと詳しく教えてください

この場合の「全体の成績」とは何を指しているのでしょう?
価格水準が10倍になれば実際のボラティリティも10倍になるとでも?
統計上は価格水準が変化しても実際のボラティリティに大きな差はありません
んー、自分で必死に調べてみたけど意味不明なので説明よろしく

彼の書いてる意味、わかる人います?

566 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 16:23 ID:VhKMjqkX
価格水準が変わると理論上のドローダウンが大きくなって
同じ許容リスク%でのトレード枚数を変えるってなら意味がわかるけど
彼は常に枚数一定が普通で、投資資金一定がいいと言ってますから
私には、どう考えても意味不明で頭がオーバーヒートしそうです。

567 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 16:41 ID:mMsluKeH
いい加減なことを書く奴は古今東西腐るほど居る
市販の書籍を読み、有名サイトと巡回しても発見できない情報が
普通であるはずがないとだけ言っておこう

急にマイノリティが増えた理由は言及しないほうが得策

568 :526:04/03/12 16:43 ID:yAahT0L2
561さんの言われていることは、

枚数を一定にしても損切り幅が都度違うならば、真の意味での
一定投資とはいえないから、枚数でなくリスク金額を一定に
するような賭け方をシステムでやり、その成績をみるという
意味なのでは?

私もそういう形式で他のシステム作る時もありますよ。
あくまでシステムの性能をみるのが目的なら、枚数は実際には
ありえない、例えば2.6枚とか4.2枚といった端数つきの数字に
なっても一向に構わない訳で。

私も真の一定投資とは「枚数」でなく、「リスク」でみるべきだと
思います。その一定リスクを常に一定「金額」とするのか、それとも
累積利益を加えた運用資金×一定「比率」でやるのかは人によると
思いますが、私は先ほど述べたように複利運用(一定比率)でシステム
の成績を評価することは敢えて避けています。

だって、大金持ちになれるぞーって安易に信じ込んじゃうタイプだからw
長文でスイマセン

569 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 17:38 ID:ogsQKOxQ
その「一定投資」ってなんですか?
ネット検索しても日本語の参照例は出てきませんでした
その真の意味(?)は後ほど自分で考えてみますので教えてください

価格水準が変化してもストップロスを常に同じ値幅に置くというなら
>>565の指摘どおり>>561発言は意味不明ですし・・・本当にワケワカラン。

531と568は当スレでは珍しいマネーマネジメント理論をお持ちのようですが
そーいう考えかたに到達するまでに参照した文献等を教えてください。

こちらはパンローリングで発売されている日本語訳の本や
Elite Trader、TradeStationWorld FORUMS、Wealth-Lab Discussion Forums
などを参考にしています。

突然、2名の珍客が一般的、普通だと仰っているので吃驚してます。

570 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 17:51 ID:ogsQKOxQ
>>558は枚数固定という限定的なケースでのみ一致する計算式であり
$ベース、%ベース他、リスクマネジメントでポジションのサイズを
変える一般的なバックテストでは使用しない計算式だと思います。

ところでどんなソフトウェアでバックテストしているのですか?
これを聞けば御二人の思考プロセスに近づけると思います
(最初にこれを聞けばよかった)

571 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 18:01 ID:ogsQKOxQ
が、>>558の計算は取引枚数固定でのみ成立するのに
>>557では取引枚数は可変と書いてあるしなぁ。
今日は謎の多い発言が目立つ

572 :526:04/03/12 18:26 ID:yAahT0L2
なんか色々説明するのも段々面倒になってきました・・・

書籍とかウェブサイトといったもので特に参考にしているものは
私はありませんので、かなり独自の考え方かもしれませんね。
というか、あまり大して役立つものは(私にとって)なかったので。
システム作るのに市販のソフトウェアを使うことは決してありません。

>>571
可変だけど、その可変幅が期間通じて一定なら成立するんです。
もっとよく根本から考えてからレスして下さい。

このスレにあまり長居する気はないので、この辺でお邪魔します。
ウェブサイトとか書籍で判る一般事項は全て前提に置いた上での
話をしているつもりなのですが、正直言って話が伝わない方が
多いようなので。

573 :526:04/03/12 18:46 ID:yAahT0L2
↑だけだとわかりづらいので最後に補足を

私の件のシステムは枚数可変で、可変幅は一定です。
損切り幅は一定ではないので、とっているリスク金額は
一定という訳ではないです。

だけど理想は一定リスク額投資かな〜とも思うので、
>>568のレスを書いたという訳です。
そういうシステムも別の対象物で作ってはいますけどね。

574 :526:04/03/12 18:48 ID:yAahT0L2
更に↑を一部訂正

×損切り幅は一定ではないので
○損切り幅も一定ではないので

です。

575 :531:04/03/12 21:26 ID:malONJRw
「常に枚数は一定という条件でテストするのが普通」と思っているのは、オラ
だけかもしれません。別に何が普通かなんてことにこだわっているわけでは
ないので、あまり気にしないでください。

自分の考えでは、システムの真の性能を評価するには、投資額(リスク額と言っても
いいかな?)を一定にするという条件が必要と思っているだけです。

たとえば、S&P500は、88年には300くらいであったものが、2000年には1500に
なっていますが、この期間にわたってずっと1枚でテストすると、同じ10%の
損益でも額では5倍の開きがあるから、たとえばプロフィットファクタの数値
(総利益/総損失)は、2000年近辺の損益の影響が強く出過ぎるということに
なると思うのです。対象期間をもっと広げれば、さらに価格差は広がるから、
無視できなくなると思うのです。

なので、オラは、テストのときは、投資金額が一定になるように枚数をその
つど調整しているのです。
526さんが言うように、実際にはあり得ない半端な枚数でも構わないということ
にしています。

もちろん、実戦では、半端な枚数が出ないように、ある程度大きいサイズで
トレードしますが。

長文、失礼。

576 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/12 22:32 ID:jajXXZHi
Part4では初めて発言します。日本株のみ売買している者です。

システム評価時に枚数一定とか投資金額一定とかいう話がでていますが、
私は評価方法として妥当な物ではないと考えます。
なぜ妥当でないと考えるか、どうしたほうが良いかを説明させてください。

まず大前提として、投資の目的は運用資金を増やす事です。
従ってシステムの優劣は運用資金を何倍に出来るかで決めるべきです。

投資対象物の将来の値動きは事前には確定できず、
予想値動きは確立分布で表されます。
これに対してもっとも将来の運用資金の平均値を大きくする投資金額は
一定額の買い、見送り、一定額の売りの3値でなく毎回違う金額になります。
そして投資金額が対象物の値動きに影響を与えるほどの大きさでない限り、
妥当な投資金額は運用資金に対する比率として表せます。
優れたシステムなら投資ごとに投資比率は毎回異なります。
従ってシステムの優劣判定は値動き確立分布予想システムと
投資比率算出システムの組に対して行うべきです。

複利計算と単利計算は相互変換可能ですから単利計算を使用しても良いでしょう。
ただし複利計算と相互変換できるのは運用資金を一定にした単利計算であり、
投資金額を一定にした単利計算ではありません。
したがって単利計算は運用資金一定で行うべきです。

なお、実際にはあり得ない半端な枚数で構わないと言う点は同意します。

577 :576:04/03/12 23:04 ID:jajXXZHi
日本語が変なのでちょっと修正します。

>優れたシステムなら投資ごとに投資比率は毎回異なります。
>従ってシステムの優劣判定は値動き確立分布予想システムと

優れたシステムなら投資比率は投資ごとに異なります。
従ってシステムの優劣判定は値動き確率分布算出システムと


578 :526:04/03/13 15:01 ID:F3B78FNy
興味深いレスがあったので前言撤回して書き込みさせて頂きます。
私はリスク金額一定のシステムを作る時もありますが、そうでない時もあり、
>>526は枚数可変(但し可変幅は一定)でリスク金額も一定ではないです。
リスク金額を毎回一定に保つ仕組みは、531さんのおっしゃる通り価格水準が
大きく変わった対象物では必要な対策ではないでしょうか。それと実戦で使う
場合にはリスク額が決まってるシステムの方が安心感がありますよね。

しかし、576さんの言われる
>従ってシステムの優劣は運用資金を何倍に出来るかで決めるべきです
このことに関しても、私は否定的な見方はしておりません。実際にトレードの
目的は資金を増やすこと以外にあり得ない訳ですから。
ただ、私は複利で資金が長期で何倍になるかという計算には、あまり興味が
ありません。資金増加に対しては個々のシステムのリスク金額を増やすより、
システムの数(手法・時間枠・対象物)を増やす方が望ましいと思うからです。

それと、これは最初に>>531さんに突っ込まれた点ですが、仮に526のシステムを
資金増加に応じて単純に枚数を増やしていく場合、プロフィットファクター4.0超なので、
ゆくゆくはスムースな執行に少しは支障を来たす可能性も考えられますので。
また心理的に単一システムにそこまで枚数賭けるのはちょっと厳しいです(苦笑)

ちなみに、このシステムの直近4年間の前の4年間(8年前〜4年前)は更に成績が
良く、プロフィットファクターは5.0を超えていますから、8年間複利で転がしていたら
・・・・・・素敵な机上の夢を見ることはできますねぇw

>従ってシステムの優劣判定は値動き確立分布予想システムと
>投資比率算出システムの組に対して行うべきです
これ、かなり同感です。前者はもちろん大事なんですが、私の場合最近では
むしろ後者の方に力を注いでいます。

考え方は人それぞれでしょうが、お互い頑張りましょう。

579 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/13 16:55 ID:peW/NKn8
ATRはTRの何日平均の事をおもにさすのでしょうか?20日?

580 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/13 19:49 ID:O2Ji2/t/
MAはCLOSEの何日平均の事をおもにさすのでしょうか?20日?

っていうのと一緒。

581 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/13 19:57 ID:uDiUqUl9
システムの評価はパーセントベースで行うか、許容リスクの応じて
ポジションサイズを可変させるようにして評価すべきだな

582 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 00:25 ID:Tj3utIvC
パーセントベースの場合、ドローダウンってどのように計算するんでしょうか?
例えば、今回10%損して、次にまた10%損したとすると、
-10 - 10 = -20%?
それとも
0.9 * 0.9 = 0.81 なので -19%?


583 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 00:56 ID:bxKysBEK
前回の損益を反映させてアカウントサイズを増減しポジションサイズや
リスクレベルを変化させるのは面倒だからやらないな。全期間アカウント
サイズ一定でテストしちゃうな。
リナのマネーマネジャーとかマネーマネジメントDLLとか使えば
トレードステーションでも資産増減に応じたポジションサイズ可変
テストとか出来るけどね。

584 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 09:36 ID:Lrg1lAv5
>>550 >>572
> MDD/直近4年間総利益は2.67%です

この数字で何をどう判断するべきなのかな
以下、批判的な発言をしますので嫌なら読まないでください

あなたの他のレスも読ませてもらいましたが
書籍やウェブサイトでわかる一般事項を前提に置いている割りには
用語や数値の使いかたが不適切なので私には内容が理解できません。

我々に話が伝わらないと嘆くよりも
自分の伝えたい情報を、相手が正確に理解できるように
適切な用語を吟味して使っていただきたいと思います。
意思の疎通には業界の共通語を使うことが大前提です。

Max. Drawdown as % of Initial Capital
Net Profit as % of Drawdown
Select Net Profit as % of Drawdown
Adjusted Net Profit as % of Drawdown

これらの数値を判断基準に使うなら
他のシステムとの優劣を比較できると思うのですが
いかがでしょう


585 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 09:58 ID:Lrg1lAv5
>>575
同じ10%の利益とは、何に対して10%なのかな
実際にS&P500の1988年と2000年のVolatilityを比較してみてください
取引価格が5倍になっても値幅(高値-安値のpips)はあまり変動していません
したがって2000年近辺の損益の影響が強く出過ぎるということはありません


586 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 10:00 ID:Lrg1lAv5
もしかして
先物ではなく直物なのか

587 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 11:28 ID:bxKysBEK
1988と2000年じゃ値幅はかなり違うでしょ


588 :_:04/03/14 12:11 ID:jctEdEFs
過去に一度も聞いたことの無い「一定投資」等の説明は全く無いようですが・・・
まあここの識者は嘘を見抜くものはやいし、ジェントル麺でもありますな(w
嘘と断定口調で書くと荒れるからワンクッションあけて質問形式で指摘してるし。

>>572
本当にポジションサイズの可変幅が期間通じて一定なら成立する計算式?
それを数学的に説明できるのだろうか。つーか「可変幅」ってなんだろう

ポジションサイズ [1] の 個別トレードの利益
ポジションサイズ [2] の 個別トレードの利益
ポジションサイズ [3] の 個別トレードの利益
の総和である Gross Profit と

ポジションサイズ [1] の 個別トレードの損失
ポジションサイズ [2] の 個別トレードの損失
ポジションサイズ [3] の 個別トレードの損失
の総和である Gross Loss が

偶然にも一致したときのみ成立する計算式であって「幅」だけ決めれば
常に恒真となる式には成り得ないと思うのです。

ポジションサイズ[n] の 勝利回数と損失回数が一致しただけでは一致しません

毎日巡回してるので
時間に余裕があるときでOKです
ご本人の説明を願います

私に非があれば謝罪訂正しますし、あなたにミスがあれば素直に訂正してください

589 :_:04/03/14 12:15 ID:jctEdEFs
当然、平均利益/平均損失の計算もポジションサイズの影響を受けます
途中で加算を含んだ計算で、単純にこれらが相殺されるはずもなく、
考えれば考えるほど意味不明な状態

590 :_:04/03/14 12:20 ID:jctEdEFs
>>587
手元にS&P500のデータは無いので私はできませんが・・・
そうおっしゃるなら両年の日足レベルの(高値−安値)の平均値を提示してもらえると
第三者にも客観的な判断ができると思います

591 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 13:54 ID:zyGLeHBN
一定投資って毎月分配型ファンドみたいだね〜。
毎トレード分配型システムみたいな。
儲かったら別口でプールして、損したら引き出して補填するのかな?
それはそれでこの人のやり方なんだろ〜ね〜。
オレは検証は常に1単位だね〜。
それで面白いなら、どの複利システムでいこうかな〜、みたいな。
業界標準用語ってトレステなの? それとも?
やっぱ平均利益/平均損失、総利益/総損失とかが誤解なんくていいよね〜。
そのうち日経あたりが辞書だすんだろ〜ね〜。無責任編集の。


592 :576:04/03/14 14:15 ID:6O8Wznar
>>584
1以外正確な意味が分からないので説明をお願いします。
1と同じように具体的に説明していただけるとありがたいです。
用語の出典はTradeStationでしょうか?

最初に100万円を用意して5回取引を行い、
それぞれ+10万円、+20万円、-35万円、+30万円、-15万円だったとします。

1.Max Drawdown as % of Initial Capital = 最大損失/初期資金 * 100
(10万 + 20万 - 35万) / 100万 * 100 = 5%

2.Net Profit as % of Drawdown = 総利益/総損失 * 100? (Profit factorの事?)
(10万 + 20万 + 30万) / (35万 + 15万) * 100 = 120%

3.Select Net Profit as % of Drawdown = ?
4.Adjusted Net Profit as % of Drawdown = ?

593 :576:04/03/14 14:17 ID:6O8Wznar
>>588
「総利益/総損失 = (平均利益/平均損失)×(勝率/敗率)」は真か?
という話をしているんですよね?

総利益 = 勝利取引の利益合計
総損失 = 敗北取引の損失合計
平均利益 = 総利益/勝利取引回数
平均損失 = 総損失/敗北取引回数
勝率 = 勝利取引回数/総取引回数
敗率 = 敗北取引回数/総取引回数

したがって
総利益/総損失
  = (平均利益/平均損失)×(勝率/敗率)
  = (平均利益×勝率)/(平均損失×敗率)
  = (平均利益×勝率×総取引回数)/(平均損失×敗率×総取引回数)
  = (平均利益×勝率取引回数)/(平均損失×敗北取引回数)
  = 総利益/総損失

勝率やそれぞれの取引のポジションサイズがどうであろうと恒等式です。
「その可変幅が期間通じて一定なら」という条件も不要です。

594 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 14:55 ID:bxKysBEK
「一定投資」という言葉を先に使用した人と同じ考えかはわかりませんが
資金に対して同リスクを得られるポジションサイズで毎回トレードする
ということであれば自分は以下の式を組み込みます

Inputs: Percent(.01);
Vars: PositionSize(1);
PositionSize = (Percent * 1000000 ) / ( AvgTrueRange(30)* BigPointValue );

595 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 15:14 ID:bxKysBEK
>>590
S&P先物は生データひっぱるの面倒だし、先物日足はツナギ足だから
価格水準が大きく異なるのでS&P現物の値幅True Rangeを比較すると
1988/7/1 SPX.X 271.78 ATR(14)= 3.37 Volatility Std Dev(14)=0.16
2000/6/30 SPX.X 1454.6 ATR(14)=20.01 Volatility Std Dev(14)=0.1512

596 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 16:26 ID:cGQimqhj
>>595氏のデータは非常に興味深いものです
ついでに>>585氏の発言を裏付ける客観的なデータにもなっています
このスレに同じ日に出現した>>526氏と>>531氏は価格水準が大きく変化すると
トレードごとの損失リスク金額を毎回一定にしたほうが良いと言うけれど
価格水準とボラティリティに比例関係が無いのにどうして必要と思ったのか疑問。
ほんと、どこで仕入れた情報なんでしょうね〜

>>593
せっかくの長文ですがそれは間違いです
なぜならポジションサイズを変えると平均利益や平均損失の値が変わるからです
ポジションサイズが固定ならば恒等式にもなりますけれど
ポジションサイズが可変ならばその関係式は成立しませんぞ

597 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 16:31 ID:cGQimqhj
それにしても>>526氏のシステムは最高神のレヴェルですね〜
まさに世界中のシステムトレーダーが8年間誰も気づかなかった魔法のシステム!!!
毎回$1.00の投資だと4年後(509回後)の純利益が$620.93になる計算ですぞ!
毎回$10,000で計算すると4年後に$6,209,300という計算になってしまう!?

しかもトレード枚数が1〜3枚でこの金額になると言うのだから凄すぎます。
この規模ならポジションサイズによるスリッページ拡大は無さそうです

本もサイトも参考にしないからこそ到達した究極のシステムと言うべきです

もういっぱい本を読んじゃったけど、>>526氏の思考回路にあやかりたいです
単語の定義から始まって重箱の隅を突くような人が多いのも納得できます。
まさに世界中のシステムトレーダーが8年間誰も気づかなかった魔法のシステム!!!

すばらしい

598 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 17:11 ID:cGQimqhj
対象:USD/JPY spot
1995年 サンプル数:260 終値の平均:94.03 日足の値幅平均:114.13pips
2002年 サンプル数:261 終値の平均:125.20 日足の値幅平均:114.59pips
2004年 サンプル数:51 終値の平均:107.33 日足の値幅平均:85.86pips
為替の世界も価格水準がボラティリティに影響しているとは言えないようです

599 :576:04/03/14 19:43 ID:6O8Wznar
>>596
>なぜならポジションサイズを変えると平均利益や平均損失の値が変わるからです
全く同じ比率で総利益と総損失も変わり、式の両辺は常に等しいです。

具体例で説明します。
Aはトレード1で10万、トレード2で20万、トレード3で30万のポジションを取りました。
Bはトレード1で60万、トレード2で40万、トレード3で20万のポジションを取りました。

トレード1は2倍、トレード2は半分、トレード3は3倍になりました。
Aの損益は+10万、-10万、+60万です。
Bの損益は+60万、-20万、+40万です。

「総利益/総損失 = (平均利益/平均損失)×(勝率/敗率)」に当てはめると
Aは 70万/10万 = (35万 /10万)×(0.666…/0.333…) = 7
Bは 100万/20万 = (50万 /20万)×(0.666…/0.333…) = 5
Aのシステムの方が優れていますが、式は恒等式です。

まだ自分が正しいと主張する場合は等しくならない例を挙げてください。

600 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 19:44 ID:Rfivti8C
>>597
俺は正直、彼のシステムがそんな魔法のシステムである事に極めて懐疑的。
彼にはぜひ継続してリポートしてもらって、リアリティとバックテストの剥離
がどのように起こったか、何を見落としていたのかぜひ分析してもらう事が
皆の今後の参考になると思っている。

601 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 19:49 ID:Rfivti8C
あと、割合、通貨レベルの話、ポジションサイジングの話も含めて、
バックテストは最初の段階は複雑にすべきでないと思う。1枚なら1枚でやって
SimpleIsBest路線でやればいいと思う。バックテストは所詮傾向みたいなのがつかめる程度なんだから。
通貨レベルで上下するとこのスレで最初に指摘したのは自分だが、もしわけわからなくなったら、
単純に、6ヶ月とか期間ごとに切ってバックテストすればいい。何も5年10年ぶっ通しで1つの表を
得なければならないなんてことはないんだから。

602 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 19:53 ID:Rfivti8C
さらに、逆に期間ごとに集計することによっていかにPFや勝率、Payoff-Ratioに
ばらつきがあるか、安定してるかしてないかなんてものも副作用的にわかる事になる。
トレステではでデフォルトでそういう機能がついてるけど、WLDでもなんでも、自分で明示的に
どの期間って切って、1枚単位でバックテストすればいい。

603 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 20:01 ID:bxKysBEK
実際には手持ちの資金量に応じてポジションサイズは可変させなければならない
わけですからシステムの検証時点で実際に採用するポジションサイジングを
組み込んでもいいと思いますよ。

デイトレで勝率6割、ペイオフ2.6のシステムでトレード機会も年間100を
超えているなら、比較的アグレッシブなポジションサイジングで攻めても
問題なく数年で100万円が数億円レベルまで行くのではないでしょうかね。
まさにドリームシステムでしょう、機能すればというかテスト同様の結果
をリアルトレードで得られればの話ですが。

604 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/14 23:27 ID:Q4YA+Y2h
AccuracyとRisk/Reward Ratioは反比例し、勝率が6割ならば
ペイオフは1を少し下回る数値に収束するのが普通ではないかと
思う。しかし、システムの中には適用する市場によりツボにはまる
場合があり、私のシステムでもEUREX BOBLは勝率55%ペイオフ3.34
という異常値をマークしている。その他の市場を含めると平均値
として勝率45%ペイオフ2.5という数値に落ち着く。

605 : :04/03/14 23:29 ID:5Y0VkEzY
>>526
>昨日完成させたデイトレ用システム
>直近4年間で313勝196敗 勝率61%
>平均利益/平均損失 2.61
>プロフィットファクター 4.17
>手数料控除後、対象物は秘密

>>550
>MDD/直近4年間総利益は2.67%です

分足でテストしてますよね? 日足ということはないですよね。
プロフィットファクター4.17、最大ドローダウン2.67%って、
失礼だけど、どこかにミスがあるとしか思えないなあ。
とりあえず3ヶ月くらい運用してみた結果を知りたいです。

606 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 00:38 ID:FsMmEVOt
1枚固定&金額ベースのテストじゃ不十分だということを理解できない人が
居られる様ですね、悲しいことです。

607 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 07:49 ID:dv0g3rFM
マックスドローダウン÷直近4年間の総利益で何がわかるの?
せめて初期資本÷総利益で論じて欲しかったです

>>597
最大3枚のトレードを4年間続けると利益率は620倍
「?」マークが620個くらいだなあ

私は>>564のカキコ時刻に注目しています
その時刻以降はシグナルが出ないと確定する市場とシステム。
出動回数が0.49回/日のデイトレシステムで3/11と3/12に連勝して
なおかつプロフィットファクターが2日連続で増加するために必要な条件を

608 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 07:50 ID:dv0g3rFM
訂正
せめて初期資本÷総利益で論じて欲しかったです

せめてマックスドローダウン÷初期資本で論じて欲しかったです





609 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 08:50 ID:aheK3IQf
>ALL
最高神の書いた>>568をよーく読んでごらん
そのマーケット(ブローカ)の最低取引単位を1枚と呼ぶのに
第n回目のトレードで2.6枚とか4.2枚といった端数つきの数字で損益計算しても
一向に構わないなんて書いてるぞ(藁
その他大勢の者はint関数などで端数を切捨て2.0枚とか4.0枚で計算するわけだが
まあ俺達の知ってるプロフィットファクターとは基本的に構造が違うわけで
比較の対象にもならない夢物語ってことでファイナルアンサー。
良書もサイトも参考にしないから世の中を知らない
これはお気の毒としか言いようが無い
おまえら釣られ杉

とだけ言っておこう

610 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 09:02 ID:aheK3IQf
最高神本人が「一定投資」と「可変幅」の定義を語らないと
部外者の定義や解釈で混乱すること請け合い。
黙って待つのも礼儀のひとつ

とも言っておこう

611 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 09:52 ID:FsMmEVOt
端数を切り捨てて3枚にしようが端数出して3.6枚にしようが
システムのおおまかな性能を知る上では大差ないだろうな


612 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 13:41 ID:yB7kUzmO
609ははたして端数付きと端数なしで計算した結果を比較した
ことがあるのだろうか?端数を有効にしても勝率、ペイオフ、
プロフィットファクターの数値は小数点第二位が少し変わる程度
の誤差しかないのに何をムキになって些細なことを突っ込んで
いるのかと呆れてしまうのである。まずはご自分で数値の変化を
確認してから発言して頂きたいと思う。

613 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 13:47 ID:mfY7cRUO
>609-610 同意

>611 質問
では実トレードに投入する前にどのような補正を行いますか?
勝率50%超、損益レシオ1.0超で
そんなことすると試行回数とともに誤差は+方向に拡大するわけですが

614 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 14:13 ID:Il+l0OhV
ヒトそれぞれでいいじゃないの、ペーパー初心者が自己流アレンジはマズイけど、
それなりに実績あるんだったら検証のなにを重視するかも違うから、数値のはじき方もちがってくる。
用語定義があいまいだから意思疎通できないってのはその通りだね。
話題の昨日完成させたデイトレ用システムってのは、実運用してないって明らかにしてるんだから、今後を見守ればいいだけ。本人も相談してるんじゃくて自慢してるだけだし。で、ここにきてる猛者は、みんな疑ってるだろうし。

615 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 14:16 ID:nQkCziXs
私が言いたいのは一定資金(例えば100万ドル)において
ボラティリティーリスクに応じてポジションサイズを可変する
場合は端数ありとなしは大差ないということ。

実際運用上はトレードステーションで計算するので端数は出ない
しROUNDで処理して売買枚数を出している。

616 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 17:19 ID:h2RVj/la
検証結果:2000年4月3日〜2004年3月12日
取引市場:ヒミツ
総損益:$795,***.**
総利益:$1,093,***.**
総損失:$298,0**.**
総利益/総損失レシオ:3.67
総トレード数:739回
勝ちトレード数:441回
負けトレード数:298回
日中の最大ドローダウン:$47,***.**
平均利益/平均損失レシオ:2.48
最大建玉枚数:ヒミツ(端数なしの固定値)
必要資金:ヒミツ$
運用成績:ヒミツ%
※他の成績は敢えて伏せている

今日現在実際に運用しているシステムを枚数固定でテストしてみた
テスト結果にはスリッページや売買手数料を控除していない

テストはシステムトレードのポリシーに則り利益は少なめに損失は多めに見積もる。
想定可能な誤差は机上テストの段階で潰しておく。誤差が小数二位だからと蔑ろにはしない。
この2年間、端数ありの建玉枚数でバックテストしたことは一度も無い。無駄だから。

617 :526:04/03/15 18:02 ID:9FJvHBD3
あれー、ずいぶんレスついたんですねぇ。 全ての質問に答えるのは面倒なので乱暴な
返答内容になりますが悪しからず。先ず、例の数式についてですが、成立しないと思う
人は自分自身で納得できるようになるまで、ご自分で研究なり勉強して下さい。

次に件のシステムですが、確かに成績は良いですが(自分がいままで作った中では最高)
しょせん過去検証ですから。今後も機能すると思いますが、この通りの成績を残せる
かどうかは?ですね。恐らく無理でしょう。実戦では検証での優位性が2/3程度に低下
してもそれでよし、と最初から割り切ってますし。

念の為、どこにもミスはありませんよ。少なくとも過去ではこの成績です。
99%完成した約1ヶ月前から運用は開始しています。実戦(僅か約1ヶ月間ですが)
での成績は7勝2敗、 平均利益/平均損失は1.887、PF(総利益/総損失)は6.6
ですね。そろそろ反動で負けだすハズなんですが(苦笑)、今日は運良く快勝でした。

私なんかより、素晴らしいシステムを作っている方は少なからずいます。彼らは大抵、
書籍なんかには載ってないユニーク(=妙ちくりん)なロジックでシステムを構築してます。
一般的なのか?書籍に書いてあるか?といった事を気にしていたら、良いシステムを生み
出すのが難しくなるだけではないでしょうか。

また、この程度の成績で「あり得ない」と決め付けてしまう思考回路では良いシステムを
作るのは更に困難ですし、そもそもシステムトレードを志向する意味があまりないですね。
細かい内容を一々説明する必要も意思も私にはありませんので、ネタ・勘違いと思う方には
そう思って頂いて一向に構いません。正直なところ、この程度で「あり得ない」と判断する人
が多数派ということ自体が、私にとっては驚きでした。

618 :616:04/03/15 18:49 ID:h2RVj/la
書籍の話は意思の疎通に必要な用語の定義に関してだったようだが
突然、利用者全般を批判するその姿勢は好ましくないな。ストレスか?

そんなことより「この程度」と謙遜する貴殿よりも素晴らしいシステムを
構築した人たちと自分は書籍なんかには載ってないユニーク(=妙ちくりん)な
ロジックでシステムを構築してますと語りあえるお付き合いをしてみたい


619 :age:04/03/15 19:08 ID:8Pev51R5
age

620 :age:04/03/15 19:09 ID:8Pev51R5
>>572で可変だけど、その可変幅が期間通じて一定なら成立するんです。
とわざわざ条件を設定した理由を>>593を読んだ後に訂正もせずスルー。

嘘つきは最後に担架切って消える法則

621 :526:04/03/15 19:28 ID:9FJvHBD3
利用者全般を批判したつもりはありません。このスレッドの「多数派」
は最初から信じたくないと思ってるだけのようですね、ということを
言いたかっただけです(抜群のシステムなどあり得ないと思っている
ならシステム作りなんか最初からやらなきゃいいのに・・・と思うので)。

揚げ足取り・粗探ししか考えない後ろ向きな思考回路な人達との議論
をするメリットは私にとって皆無ですから、もうあまりレスしないと
思います。

>>618
実際のところ、そういう方達から日々、私は学ばせてもらっています。
書籍100冊より、システムトレードを仕事にしている人ひとりの方が
遥かに勉強になりますよ。

622 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 20:22 ID:Il+l0OhV
>>621
随分恵まれた環境にいるんだね。
そのユニークな人たちはどのくらいのパフォーマンスが常識なの?
今後はそれを基準にしてもいいんだし。
意識改革起こすくらいの強気でいきましょうよ。

623 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/15 21:12 ID:hfcEiokF
俺には526氏が正しく、枚数固定に固執する人がアフォに思えますな
実際に俺は枚数可変システムのコードを書くし、人が書いたものも
参考にしたりするもん。なんで枚数固定に拘るのか理解不能だよん

624 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 00:59 ID:JPoUXlwo
>>598
いまさらだけどこのUSD/JPYの値幅データって間違ってないかい?
95年と2002年がほぼ同じなんて有り得ないぞ
値幅には1.8倍位開きがあるはず


625 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 06:35 ID:SiLL0sR/
価格水準の高低で1pipの損益が変わると思ってるのだろうか?
リスク%ベース、リスク$ベース、ポジションサイズ固定、すべての場合において
1pipの損益は同じだし1日のボラティリティ(pips)に比例関係は無い。
「はず」ではなくて、実際のデータを調べてから反証してごらんなさい


626 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 07:27 ID:JPoUXlwo
>>625
あなたが言うボラティリティーはポイントベースなのか?それとも%ベースなのか?
ポイントベースなら価格水準で大きく変化するのは当然だろ

627 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 07:39 ID:SiLL0sR/
EUR/JPY(年 平均レート 平均ボラティリティpips)
1999年 121.2813 185.475
2000年 99.55920 146.038
2001年 108.8363 141.563
2002年 118.1741 102.166
2003年 131.0320 121.154

>>626
それなら数値で反証してください


628 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 09:05 ID:JPoUXlwo
>>627
ボラティリティー(ポイントベースの値幅)は市場環境により大きく左右されるが、価格の水準にも
当然左右される。日本円に関してはCME先物ツナギ足でみると値幅が大きく変化している
95年12/29 終値1.2697 200日ATR0.0116
02年12/31 終値0.8577 200日ATR0.064

為替のような数年で価格が2倍や半分にはならない市場で1年平均で計算すれば差はそれほど
顕著には表れないかもしれないが、S&P500や天然ガスなど価格水準が2倍3倍と大きく異なる
場合は値幅も当然大きく広がる。理解できません?

629 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 09:13 ID:G6GONbkp
S&P500先物 
年 平均価格 平均レンジ 平均TR
1988266.963.844.04
1989325.573.563.74
1990336.715.005.25
1991377.684.624.85
1992416.053.783.94
1993452.053.473.59
1994461.084.134.34
1995544.254.304.44
1996673.387.457.90
1997878.0413.7614.51
19981091.6117.6919.02
19991335.2220.6922.19
20001438.4426.1127.87
20011198.5721.0822.57
2002994.3220.0421.45
平均価格は単純つなぎ足、平均レンジ&平均TRは修正つなぎ足で算出

平均価格と平均レンジ、平均TRの相関係数はそれぞれ0.97、0.97
相場つきによって多少異なるとしても価格帯によって値動き幅は大きく
左右されると言っても問題ないレベルだと思う。

たしかに通貨はこの理屈は通用しないと思う。一方の通貨の高値は、
もう一方の通貨の安値だから。

損益を値幅でなくて対象物の価格の何%の損益が発生したかで
テストすれば投資額一定というのと同じですよね。
ということで「トレーディングシステム入門」は一定投資で検証を
推奨しているのでは、と思うけど。

630 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 09:16 ID:G6GONbkp
くっついてしまった。。。
1988  266.96  3.84  4.04
1989  325.57  3.56  3.74
1990  336.71  5.00  5.25
1991  377.68  4.62  4.85
1992  416.05  3.78  3.94
1993  452.05  3.47  3.59
1994  461.08  4.13  4.34
1995  544.25  4.30  4.44
1996  673.38  7.45  7.90
1997  878.04  13.76  14.51
1998  1091.61  17.69  19.02
1999  1335.22  20.69  22.19
2000  1438.44  26.11  27.87
2001  1198.57  21.08  22.57
2002  994.32  20.04  21.45


631 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 09:41 ID:1VYgNcHM
>>ID:JPoUXlwo

まず>>624
値幅1.8倍発言の根拠を示してください
ここで要求されているのは自分でUSD/JPYのデータを調べることです

次に>>628
その数値は価格水準が大きいと逆に値幅は小さくなっています
自分の発言と矛盾していることに気づいてください

>>630
S&P500 理解できました

632 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 10:06 ID:Kx9P/Guh
年頃の男の子が専門用語ちりばめて喧々諤々やってるのってす・て・き♥

633 :ラム板の漫才師 ◆H0MT.J6U2w :04/03/16 10:17 ID:+xBRAnUf
ボケ(628)・ツッコミ(631)漫才はツッコミの勝ち
FXとS&Pのほかに日経225FとTOPIXと東京ガソリンも教えて〜♪

634 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 14:43 ID:JPoUXlwo
>>631
すまん一部不適切な誤解を招く不適切な発言があったようだ

まず1.8倍の根拠はシカゴ先物ツナギ足の95年末と02年末の200日ATRを
比較して116/64=1.8125倍と判断した。先物ツナギ足だとバックアジャスト
でデータが歪むので繋がないデータで計算した場合1.56倍の値幅の差が
確認された。

FOREXスポットレートで比較すると年平均TrueRangeは95年は112point
02年は119pointで差異はほとんどない。しかしドルベースで見ると円の通貨価値
が下落しているのでドル換算だと値幅は違うということになる。

私は昔からシカゴ先物をトレードするのでどうしてもドルベースで考えて
しまうことに見解の相違があったようだ。

>>その数値は価格水準が大きいと逆に値幅は小さくなっています
>>

この部分に関しては先物は逆数表示だから当然逆になる。

635 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 15:25 ID:B1RK6tBD
いきなりレベルの低い質問でごまんさない
トレードの世界では1年=約260日なのにATR(200)を使った理由とか教えてくだすい
年単位で計算するより度数分布表のほうが正確のような気も。

>>621
ヒエー、たくさんのプロから直接指南を受けられる人ですたか
自分はシステムトレードの書籍を読んで勉強中の初学者です
621さんは最初からプロたちの指南を受けて育ったから用語に癖があったようですの
自分は本を読みながら議論で叩かれて用語の一貫性を育んできますた

636 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 15:52 ID:Z+fD9tPk
ボラがどうたらこうたら、枚数がはすったはすらない、そんなに楽しいですか?
それよりユニークなスゴ腕軍団の話が聞きたいって思ってるの、オレだけ?
べつにアイデア教えてってんじゃなくて、そういうヒトの話って気分がワクワクするからね、少なくともボラや端数の話よりは。

637 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 15:59 ID:VsCPTeZv
>>636
それはスレ違い。
マーケットの魔術師嫁。

638 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 16:15 ID:+opot8ep
>>637
ワラタ

639 :z26.219-103-222.ppp.wakwak.ne.jp:04/03/16 17:06 ID:PANtl4ho
ワクワクしてますが何か?

640 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/16 21:25 ID:nD/2YPc1
枚数固定型と可変型の成績を一様に比較して評価するのはナンセンス。
両者にはリスクの点で大差があり、相撲とボクシングを比較するようなもので土俵が
違うのだから、、百歩譲っても幕下の四勝は好成績でも幕内の四勝は屁にもクソにもならんのと同じ。


641 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 00:40 ID:9wrwTkuI
検証期間:1992/1/9〜2004/3/12
総損益:$87,919,157
総利益:$201,473,290
総損失:$113,554,133
総利益/総損失レシオ:1.77
総トレード数:7498回
勝ちトレード数:4355回
負けトレード数:3143回
勝率:58.1%
平均利益:$46,263
平均損失:$36,129
平均利益/平均損失レシオ:1.28

私の開発したSystemのBacktest結果です。
2003年1月から損失計上月なしで順調に運用できています。

642 :豪ドルLover:04/03/17 05:20 ID:MCBuEyJh
ここの人たちは最初に預け入れた証拠金に対して
年利に換算するとどれくらい儲かってるのですか


643 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 09:01 ID:argCtx64
>>641

と、いうことは実際の運用が1年んくらいですから800万ドル位儲けているのですね
すごいですね、ほんと凄いです、日本にも年間800万ドル稼ぐ個人トレーダーがいる
のですね。参考までに対象市場はどちらですか? やはり他の人と同じでヒミツですか


644 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 11:19 ID:cBim+aea
>>641
こういうシステムって好きだな、おれ。

>>637-638
ボラだの枚数だのにワクワクしてる連中、せめてパン翻訳本読んでからきてくれ、頼むから。






645 : :04/03/17 12:01 ID:JknF3jZY
>>643
>>641はたぶん円建て。
tradestation書式を装うとかっこいいから$表示にしてるだけと思われ。

646 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 16:11 ID:GCuLLahL
>>644

そうだな、パン屋のシステム本を読めば1枚固定で金額ベース
で評価すると不十分だと理解できるだろ、あとポジションサイジング
の重要性もな、がんばりや

647 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 17:21 ID:JdXeIoOi
そんなこと言ってると>>617 = >>621
システムトレードを志向する意味があまりない
と小馬鹿にされますょ?


648 :641:04/03/17 18:48 ID:9wrwTkuI
>>643
単位は円、検証/現運用市場は東証です。
ただ、為替市場や商品先物市場でも一応機能することは確認済みです。

まだ若造なので買いシグナルを全てカバーできるだけの資金がない為、
昨年度の利益は数百万です。
が、あるポイントまでは複利で増えるはずです。(今のところ・・・)
ちなみに"$"マークは616さんの真似です。ごめんなさい。

検証時と実運用後の大きな違いは、自分の取ろうとするポジションが
市場に与える小さなインパクトによって、過去の検証結果よりも
若干不利な結果に振れるということです。
あと、「Survivorship Biasの問題」や「最適なポジションサイズって何?」等の課題が
現在の興味対象です。

そもそもシステムトレードを志向したのは「リスクテイカー」という書籍を
読んだことに起因しているので、皆さんのような専門知識や相場の常識を
持ち合わせていたわけではありません。

最初は冗談半分で、知人とVB+PL/SQL+ORACLEで作ってみたら、はまってしまった感じです。

いろいろとアドバイスいただけるとありがたいです。

649 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 19:43 ID:fUSWXZbQ
>>641
総トレード数が12年間で7498回は多すぎと思うが、日計かり?
トレード平均期間 各回の投入資金、最大ドローダウンを知りたし。

650 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 20:19 ID:higS5qGq
>>649
東証個別株を複数銘柄でポートフォリオを組んでいると推察するが
日計りではなくポジショントレードかな

651 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 20:38 ID:KrmjIBAr
>>648
ソフトウェアは全て自前で構築しているのかな
TradeStationなどの市販ツールも使用しているのかな

652 :641:04/03/17 21:55 ID:9wrwTkuI
>>650
そのとおりです。もう少し厳密に言うと、正の期待値を持った、
複数のシステムロジック("系"と呼んでいます)が算出した個別銘柄の
LongShortの組み合わせを、別の機能が管理しているという感じです。
日計りになることはありません。

>>651
全て手作りです。一応、日々進化しています。
TradeStationを触ったことはありませんが、
機会があれば使ってみたいです。

皆さんはTradeStationを主に使われているのですか?


653 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/17 23:40 ID:Z41FJhcE
>>641
構成銘柄数と最大ドローダウンを教えてください。

654 :641:04/03/18 00:35 ID:eGBc0o2I
>>653
構成銘柄数は、システムがシグナルを出す頻度によって変動します。
最大ドローダウンは実運用開始後、5.49%です。
前述のとおり、月次では負けた月がありませんでした。
(為替や先物でBacktestをすると負けた月があります。)

運用資金がもっと大きくなると、構成銘柄を増やす事ができ、
ドローダウンはもっと小さくなる筈です。
何故なら期待値が正のゲームのPlay数を増やすことが出来るからです。
うまく意味が伝わらなければすみません。

もしもお時間があれば、
 勝率:58.1%
 平均利益:4.6
 平均損失:3.6
 標準偏差:4.7
という条件のゲームを30回同時に施行した場合、
負けを被る確率を計算してみてください。
更に20ラウンド(計600ゲーム)終了時に負けている確率も。。。
私の言っている意味がわかると思います。

明日から上海出張なので今日はもう寝ます。
おやすみなさい。

655 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 01:20 ID:WkaovFsN
>>641
>2003年1月から損失計上月なしで順調に運用できています。
>>654
>最大ドローダウンは実運用開始後、5.49%です。

1年程度のテストでは不十分でしょう。
最大ドローダウンを2003年1月からの実運用ではお出しになって、
なぜ1992年から2004年までのバックテストではお出しならないのでしょうか?

656 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 03:07 ID:oSZqb5SQ
641さん、バックテストは東証のどの銘柄(日経225銘柄とか大型株とか)を対象に
検証した結果ですか?


657 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 04:19 ID:kHdqxwGh
ポートフォリオ構成銘柄を増やすことでドローダウンは縮小し収益曲線は安定
した右上がりを描くのだろうか?構成銘柄の相関が強いとドローダウンも拡大
する可能性が高いのではないか、相関性の強い銘柄は組み込まないなどの
調整を行い収益を安定化させているのかな



658 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 05:43 ID:4i1Pm/DB
よく読まない人の発言以外は理解しました


659 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 06:56 ID:4i1Pm/DB
Robbins World Cup Championship of Futures Tradingの元優勝者をはじめ
日本ではタイコムカップの表彰式からオリトラの無料セミナーにまで参加して
プロアマ20人近くのアクティブトレーダーと不定期に情報交換をしているが
自分のプロフィットファクターを口にする者は少ない。ましてや本に書いてない
秘蔵のロジックを惜し気も無く公開した人とは遭遇したことが無いなあ・・・。
単純に自分の人望の無さを悔いるべきなのだろうか。
市販のシステム本がテクニカル偏重の入門レベルに限定されていることは認める
しかしプロフィットファクター4を超えるシステムをコーチングしている集団の
存在は20人の人脈を駆使しても噂話にすらのぼったことがない。
中小証券のトレーダーは世代交代のときに先輩に情報料を払って代々システムを
継承させるケースが稀にあると聞くが良品でもプロフィットファクター2前後。
むしろリアルマネーを伴わない金融系プログラマ集団のほうが実は優秀な技術を
隠し持っているかもしれないと考えさせられる数日間であった。

660 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 07:53 ID:GDZNUqdS
おれ、2つほどの市場でPFが4を上回ってるけど
なんか文句ある?

661 :◆ikfwmCJVs6 :04/03/18 09:06 ID:p4jxnb9x
そりゃ恐いもんナシだな

662 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 11:23 ID:IcpcHF1Q
>>660
PFて何ですか?

663 :◆ikfwmCJVs6 :04/03/18 11:47 ID:v/bs2Evy
ポートフォリオでしょ、レスの流れだけでも解るはずだが・・

664 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 12:09 ID:0SI+DIkK
>>663
>ポートフォリオでしょ、レスの流れだけでも解るはずだが・・

ぷっ。


665 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 12:18 ID:eH3nicVS
>>663
プロフィットを出せていない
 

666 :◆ikfwmCJVs6 :04/03/18 12:27 ID:v/bs2Evy
は!間違ってる!はずかしい・・

667 :きじ ◆IU.1sGgN02 :04/03/18 17:12 ID:SOqa+BGl
>666
ワラタ

668 :きじ ◆IU.1sGgN02 :04/03/18 17:15 ID:SOqa+BGl
S&P500先物のトリックは96年以降ハイテク銘柄のインデックスチェンジに起因していて
TR拡大の理屈はそれ以前と違うという見解でTOPIX形式の甘い罠タ

669 :きじ ◆IU.1sGgN02 :04/03/18 17:17 ID:SOqa+BGl
> たしかに通貨はこの理屈は通用しないと思う。一方の通貨の高値は、
> もう一方の通貨の安値だから。

を素直に信じてしまいそうになった
でもX軸に価格、Y軸にTRを取った分布図は∪型にも∩型にもならなかった。

670 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 18:04 ID:kHdqxwGh
>>668
インデックスを構成するのは個別株なわけだが、10ドルの個別株が100ドルに上昇しても
値幅は同じなのかい? どうも基本的な常識が通用しないようだが大丈夫か

671 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/18 19:18 ID:56+NfqWg
>>663
だから出てくんなと・・・・・・

672 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/03/18 23:45 ID:IZzoWtDb
Wealth-Labで複数の足の合成ってできますか?
例えば、1日が一つのファイルになっていて各カラムが
hh:mm,Open,High,Low,Close
のフォーマットで出来ているファイルを2つ合成して
2日の連続した足にすることはできないでしょうか?
mm/dd/yy hh:mm,Open,High,Low,Close
のフォーマットだったらできそうだけど・・・
出来るのでしたら教えてください。

あと、1分足から5分足を作ることが出来るのでしたらそれもあわせてお願いします。


673 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 04:44 ID:Vlumnh/Q
とりあえず「当然」「基本」「常識」はNGワードな。

674 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 05:02 ID:Vlumnh/Q
∈(?ω?)∋

675 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 07:04 ID:lAMG4Zl/
すいません、私のシステムではユーロドルに注目と出てるのですが、
皆さんは買いですか?それとももう一日様子見してテクニカル的に明確になってから動きますか?

676 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 08:58 ID:qJHfrEjj
>>672
そのくらいシステムトレーダーなら適当にスクリプト書いてどうにかしる!!

677 :◆tsGpSwX8mo :04/03/19 09:10 ID:8kkycbiX
猿、きじ、と来たら俺だよな

678 :赤鬼:04/03/19 12:32 ID:G6x9w95K
はじめまして、こんにちは。

679 ::04/03/19 12:48 ID:de9k4kig
いぢめないで・・・。

680 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 14:07 ID:Lngu1kR9
上位システムで管理すると儲かるらしいな

681 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/03/19 14:22 ID:u+tD0mKA
>>676
だわなぁ。
Wealth-Labでマウスクリックだけでさくさくっとできないかな?と思ったんだが。
自分でさくさくっと作るかぁ。


682 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 14:23 ID:Lngu1kR9
http://www.tickdata.com/TDdemo.zip
これでticksから任意の時間足に変換できたと思ったが、

683 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/03/19 15:40 ID:u+tD0mKA
さくさく中

>>682
おいらが保存しているTick Dataは日付はファイル名にしか入れてないから
このソフトだと駄目みたい。

ありがとね。


684 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/19 23:25 ID:16g6PVDR
>>682
tickdataを購読してデータ買わなきゃ出来ないよね


685 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/03/20 14:00 ID:l3UL9yTx
>>528-529
1ヶ月ものシミュレーション、おつかれさまでした。
私のトレードシステムはテクニカル指標だけではシグナルを出しませんので
さらに上位プログラムで条件分岐させてしまうとシステムの評価が難しくなります。
私ができるのは寝ている時間は許容リスク%を下げて運用させる程度だと思います。

>>617
システムの99%完成と100%完成の違いを教えてください
私はトレーディングプランを紙に書くことからスタートしてソフトウェアの
シミュレーション結果に納得したら取引予定の業者のデモ口座で最低2週間ほど
試験運用させてスリッページや約定ミスの有無を確認して100%完成としています。

686 :526:04/03/20 15:55 ID:NSA1/r6Y
久々に書き込みさせて頂きます。

まず最初に、私が教わっている方々についてですが、ここで勝手に
詳しく書く訳にも行きませんので。但しシステム構築過程において
具体的アドバイスを貰っている訳ではありませんよ。自分が考えも
しなかった切り口のヒントを発見することはありますけど。
一番大きいのは「安定して儲かって当たり前」と思っている人達と
日頃から接する事によって、自分の意識が向上するという点ですね。

件のシステムは依然好調です。そろそろ負けだす頃と思うんですが・・・
99%完成と100%完成の違いは単に見栄え(見やすさ)を良くしただけで
内容的には何ひとつ変わっちゃいませんw

今は別システムを作っていて、これはまだ途中段階で枚数固定方式ですが
PFは2.55(勝率は59%)。最終的には3.0以上に仕上げたいと思ってます。

687 :残尿感 ◆qFtW8awlzQ :04/03/21 06:56 ID:GU8yE4uh
最後の1%は見栄えでしたか
ありがとうございました

688 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 10:31 ID:dXszFY5X
100%完成ってすごいよな、俺なんか既存のシステムがいつ機能しなくなるか不安で
つねに新しいものを求めてしまうし、なんか完成って感じはぜんぜんしないな。


689 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 11:17 ID:w1w67rUp
大風呂敷広げる奴多いな

690 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 11:41 ID:l7DNxF3f
>>617
私なんかより、素晴らしいシステムを作っている方は少なからずいます。彼らは大抵、
書籍なんかには載ってないユニーク(=妙ちくりん)なロジックでシステムを構築してます。

>>621
実際のところ、そういう方達から日々、私は学ばせてもらっています。

>>686
但しシステム構築過程において 具体的アドバイスを貰っている訳ではありませんよ。
自分が考えもしなかった切り口のヒントを発見することはありますけど。
一番大きいのは「安定して儲かって当たり前」と思っている人達と
日頃から接する事によって、自分の意識が向上するという点ですね。

691 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 11:42 ID:l7DNxF3f
はて?
具体的でないのに、なぜ書籍なんかに載ってないとわかるのだろう

692 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 11:49 ID:l7DNxF3f
引田天行のハリウッドの彼氏みたいな存在だな(藁)

693 :526:04/03/21 12:30 ID:+vhzMWmi
彼らのシステムは一部教えてもらって知っているけれど
自分のシステムは自分で作り上げているよ、ということです。
>>688
その通りですね。ただいったん完成させたものを未練がましく
手直しするよりは別の新しいものを1から生み出す方が建設的
だと私は考えています。

しかし相変わらず後ろ向きな人間が多いようですね、ここは。
市販のソフトを使って書籍を参考に常識的なシステム作って
いる方がきっと安心できて好きなんでしょうね。

694 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 14:15 ID:Nw4fv04h
自分はブラック・ショールズのオプションの値付、リスク計算、これの歪みを利用した
システムトレードで当然稼いでいるが後ろ向きではなく上の奴のカキコを信じないだけだ
用語の定義が曖昧で都合の悪い部分は発言を二転三転させるからな。騙されないのが常識だ

695 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 14:23 ID:Nw4fv04h
原チャリで出かける前に完璧に反論しておく

696 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 14:38 ID:OSJfbK4I
免許取れる年齢になったのか?
まー、彼から学ぶ必要も信じる必要もないですから
ヨタ話と処理しても支障なし

697 :◆ikfwmCJVs6 :04/03/21 17:11 ID:jOo2R3aE
乖離率が著しい場合のみベクトルの直線上で原点を通る垂直平面上に
リスク中立確率測度を求め
ブレイクの失敗、もしくは確率線上に収束する部分だけを狙うシステムだな
売買スタンスにもよるが短期なら短期線、中期なら中期線のトレンド方向にだけ
張るトレンドフォロー型であろう
移動平均線がクロスしてる場合サインがでていれば確実に押し目といえるな
いいシステムだ、天底など鼻から切りす捨てているのだろう
押し目を拾う為だけのシステムだが目先に惑わされなければ
確実にヒットするのだろうな、買いが基本と言えるが
この場合、売りサインは利食いの指示って事になるのかな?
良いヒントが転がっていたな、感謝する

698 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 19:02 ID:U20ydja0
市販のソフトと書籍そのままのシステムをリスクを半分に減らして使っている
まだ3年目だけど毎年3割から4割(税引前)の利益を上げることが出来た。
で、書籍にはヒントすら載っていない非常識的なシステムだとどのくらい
儲かるんでしょうかね?やはり倍の6割から8割以上は行くのかな

699 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/21 20:59 ID:3kMuEWqo
>>691 自分のことだからだろ

700 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/22 00:14 ID:n/POSvkb
ところでみなさんはMargin/Equityの上限とか決めてます?
一応自分的には20%を上限にして建玉を制限するルールで
取り組んでますが・・・

701 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/22 03:59 ID:ykrwYlXj
せっかく自動売買で儲かってるんだから
暇をさがして新システムを考えるよりも
家族と幸福な時間を過ごせばいいのにな

プログラミングが趣味でも無い限り
テストツールを自作したりβテスター
やってる時間がもったいない

702 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/22 09:02 ID:Dr0lk4C+
IBログインできない
がーん、

703 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/22 12:59 ID:beE059EM
マーケットと時間足は教えないけどTFブレイクアウトをタートル1%で運用してる。
約1年で200万円が513万円(今日現在)になってるから市販の本とソフトで十分だ


704 :名無しさん@大変な事がおきました:04/03/22 13:11 ID:Dr0lk4C+
>>702
くそ、IBにログイン出来ないのは最新にアップしたからか
古いやつをインストールしなおしたらログインできるじゃないか
あーあ時間を無駄にしてしまった

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