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システムトレードの研究

1 :前スレ920:03/09/29 10:59 ID:zr3rYgYw
トレーディングソフト、システムトレード、自動売買などに関する
情報交換の場です。

前スレ
システム売買で儲かりまっか?
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/l50

リンクは>>2-5ぐらい

2 :前スレ920:03/09/29 11:00 ID:???
・トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。オンラインバージョンは現役)
http://www.tradestation.com/

Wealth-Lab(ここでは高い評価)
http://www.wealth-lab.com/

eSignal(自動売買可能)
http://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(使いやすいらしい)
http://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(国産。フリー。.NETで開発。日本株がメイン)
http://www.darai.net/protra/

パイロン(国産。12万円)
http://www.pylonsoft.com/

Wall Street Analyzer(フリー。誰かレビューお願い)
http://users.skynet.be/sky38690/index.html

3 :前スレ920:03/09/29 11:01 ID:???
・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
http://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
http://www.gaincapital.com/

・参考リンク
Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
http://www.elitetrader.com/

MoneyTec(FXに関する掲示板)
http://www.moneytec.com/

株式システムトレーディング技術情報交換
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50

Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
http://disktrading.is99.com/disktrading/

ヒストリカルデータ(有料)
http://www.tickdata.com/

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/

4 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 11:05 ID:???
スレ建て乙&おめ

5 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 11:19 ID:???
もつかれ〜しょん!

6 :前スレ主:03/09/29 11:23 ID:???
新スレおめでとうでやんす!

7 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 12:27 ID:???


8 :運用先困窮者:03/09/29 20:57 ID:???
1億以下のゴミ投資家向けのルールだが君らはこれで十分だよ。
・前日の安値を当日の終値が下回れば翌日始値で買い
・前日の高値を当日の終値が上回れば翌日始値で売り
検証してみ。それより120億年4%のルール提案してくれ。

9 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 21:18 ID:???
>>8
そのルールを120のマーケットに分散して使えばいいと思いますが。

はい、解決しましたね。


10 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 22:07 ID:GdY168+r
>>8 ウップスの子どもばんみたいなものですね。

11 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 22:57 ID:WxCcmhzk
120億もありゃ、スイスのプライベートバンクに口座開いて、年4%下限でまわしてくれって頼めばいいだろうよ。
つーか、お前ネタかなんか知らんがひつこいよ。もうくんな。

12 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 23:19 ID:???
イヤイヤ。みなさん勘違いしておられるんでわ?
‘120億年’で4%でしょ?今の普通預金の利率でもそのくらいは・・・・・

13 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 00:54 ID:???
WLDはリアルタイムで表示させると結構エラーが発生して落ちるね。
QChartのデーターがすんずまるのが原因か?WLD+eSignalで使われている方
はどんな様子ですか?

14 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 01:04 ID:+AjrWyzz
>>13
MemoryViolationなんとかだろ?
前スレでもレビューしたが、eSignalでも落ちる。プログラマーに何度もリポートしたが、いまのところはどうしようもないらしい。
俺は個人的にDelphiのランタイム部分のせいだと思っている。

15 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 01:15 ID:???
>>14
そうです。Memory...です。データーが安定しているeSignalでもダメですか。
まあ自動売買する気はないので、ちまちま立ち上げ直して使います。
ありがとうございました。

16 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 12:41 ID:+AjrWyzz
http://ime.nu/www.tradetrek.com/NN/default.asp?symbol=SPY
別スレでこんなのがあった。
WLDもニューロラボがあるけど、暇だから自分で作ってみようかな。

17 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 20:05 ID:???
>>16
別スレってどこ?

ここの他にシストレを語ってるとこがあるんだったら教えて。

と言うか関連スレにでも追加して欲しいっす。

18 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 22:08 ID:???
トレンドラインを使って、トレーディングしてる方いらっしゃいますか?

19 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 13:41 ID:???
EXELでつくったシステムにデータを入力するのって手入力するんですか?

20 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 14:18 ID:???
>>19
どっかからデータを手に入れてコピペ張り付けすればいいんじゃない?

21 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 15:54 ID:???
>>18
トレンドラインって日本トレンドラインのこと?
あのぐらいのパフォーマンスなら自分で作れるでしょ。
要はそれを実行できるか出来ないかの違いで、中身の知れない他人のシステムに
従うのには疑問があると思う。

つーか、まだ出来たばかりの顧問だよね?
過去の実績にくらべて今年のしかも後半からの成績がめちゃ悪いんだけど。

22 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 17:34 ID:???
>>21
違います。トレンドラインは、会社の名前じゃなくて下のようなやつです。
ttp://www.ntaa.gr.jp/technical/trend/trend_TrendLine.htm

23 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 22:31 ID:???
>>21-22
こら、おじちゃん、一本取られたね、カカカカ。

24 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 23:40 ID:???
>>17 別スレってどこ?
トピ主さんはなかなかやるけど、他はここの受け売り。

25 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 00:32 ID:yIdSkztT
実は前スレだったりして

26 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 04:46 ID:???
お勧めの本はどれがいいですか?

@ トレーディングシステム徹底比較  http://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
A トレーディングシステム入門  http://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
B 売買システム入門  http://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
C 究極のトレーディングガイド  http://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
D ロケット工学投資法  http://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html

できればそれぞれの書評をキボン

27 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 07:08 ID:???
@ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247
Attp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247
Bttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247
Cttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247
Dttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

28 :Eeyore the trader ◆CdvFNaJDOU :03/10/02 07:32 ID:???
Amazonの書評で 本と書評者の対応は以下

オサリオ     @ABCD
tokosumi     @ABCD
カスタマー    B
Front Runner   B
tokyojackal    D

オサリオとtokosumiは 5冊全部の書評を書いていて ほめることしか
書いていないので 関係者と思われ
このスレ参加者のリアルな書評をキボン

ps. コピペするのは面倒なので ちゃんとhをつけて欲しい
amazonなら直リンで問題ないと思われ

@http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247
Ahttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247
Bhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247
Chttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247
Dhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

29 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 08:30 ID:2BrtAKa2
究極のトレーディングガイドが一番新しいが、これがお勧め。

30 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 08:37 ID:???
2ちゃんはhが抜けててもちゃんとジャンプできるから問題ないよ

31 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 09:28 ID:???
>>29
各本の原著の出版日は以下です。

@不明(原著が見つからない)
A00/11/20
B01/5/11
C00/01/15
D01/07/25

という訳で C「究極の〜」が最新という訳でもないです。
新しさという点ではほとんど差がない という感じでしょうか。

確かに内容的には「究極の〜」が内容が網羅的で最初に読むには良さそうですね。
これはヤフオクに今出品されていて\2,300の値段が付いています。

>>30
「2ちゃんねるブラウザは」ですよね。普通のブラウザ(IEとか)で見ている人のことも考えて欲しい。

32 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 09:33 ID:???
>31
>「2ちゃんねるブラウザは」ですよね。普通のブラウザ(IEとか)で見ている人のことも考えて欲しい。

直リンがサーバー側に負荷をかけていることも考えて欲しい。

33 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 10:03 ID:???
どの本がいいか、といえばどれもいい。(ロケは読んでない)
問題は読む順番かな?
あと心理学なんてタイトルだけど、魔術師たちの心理学はシステム本だね。



34 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 10:26 ID:???
とりあえず、システム本は買ってしまうんだけど
ロケット工学はだめだったな、コード間違い多すぎだしね
サインとかコサインとか面倒だ、もっと単純なシステムがいい
ロケットはヤフオクで手放してしまいますた

「魔術師たちの心理学」は手元に置いておきたい本の一つですね


35 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 10:37 ID:???
追加をありがとう。良い本のようなので情報を書いておきます。

E 魔術師たちの心理学  http://www.panrolling.com/books/wb/financial.html
  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/qid=1065057246/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-1624973-4853101
Amazonの書評は、tokyojackal・松本勝浩・カスタマー・オサリオの4名が書いてます。
原著の出版日は98/12/01なので、ちょっと古いですね。

36 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 20:09 ID:???
1000 名前:千[ ] 投稿日:03/10/02 19:55 ID:???
щ(゜д゜щ)カモーン

37 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 20:26 ID:???
ロケット工学投資法は、その内容を理解できる香具師はこのスレにはいないと思われ。

38 :34:03/10/02 22:27 ID:???
>>37
うん、ぜんぜん理解できなかった、さらにトレードステーションのコードに
間違いが多くて使い物にならないからすごく気分が悪かった。翻訳するなら
誤植部分は修正して日本語版を出して欲しいな

そういうあなたはは理解できて、役にたちましたか?

39 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 22:49 ID:TUg/Mfmc
トレーディングシステム入門は、tradestationを持ってないと面白みが、半減する。
システムの作り方では、参考になるところも多いが、知ってることも載ってたりするのでちょっと萎える。

PPRの式は、どんな感じのものでしょうか?

40 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 00:01 ID:???
>>38
そうそう、pan本は誤植が多い。
訳がヘタだったり、
原書読まなくても明らかに誤訳だろってのとか、
用語の統一が甘かったり。
長尾しゃんはキチンと監修しとらん。

まあデマーク本はデマークの英文自体がヘタらしいな。
その上、直訳心がけたなんてのたまってるからな。
余計わけわからんのに、どうにかコード化したオレは暇人だな。
んでもってシーケンシャルもコンボもカウントダウンし切らないからな。


41 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 00:06 ID:/PXLGfUO
魔術師たちの心理学は、elitetraderの書評voteで絶賛だね。よく書店で見かけたが心理学と銘打っていたのでスルーしていたが、さっそくアマゾンでオーダーした。
ロケットは以前立ち読みしたけど、買う気はおこらなかった。理系なのでああいう三角関数とかなんともないが、逆にうさんくさく感じる。著者はMESAの作者だが、誰かMESA使ったことある人いる?


42 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 00:07 ID:???
ロケット工学と相場に何の関係があるんだ?

43 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 00:28 ID:/PXLGfUO
rocket scienceってのは英語で、複雑で正確を要求されるみたいな事柄の代名詞。
まあ、相場はロケットサイエンスじゃないだけに、あえてって感じのネーミングだろうね。

価格のシリーズだけいくらこねくり回しても、限界があると思う。ボリュームとか、SP500なら$TICKとかMarketBreadthを参照している手法は有効性が高いと思う。
Nikkei225とかは$TICKデータ配信みたいなもんはあるのかね?聞いた事がないからないんだろう。まあ225銘柄のリアルタイムデータがあれば自作可能だろう。
通貨はトレンディーなので普通のチャンネルとかボラタリティブレイクアウトが十分有効だというのが実証されているけど、逆にこれもなんらかのボリュームデータが(OTCだが)あれば、有利だと思う。


44 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 00:37 ID:???
>>42
ロケット工学(原題は Rocket Scienceだが)という名称は客引きでしょ。
内容はいわゆる電気でよくやるデジタル信号解析。

誤解を恐れずに要約すると、電気に限らず周期のある変動を複数の
波動の組み合わせであると仮定して、いわゆるスペクトル解析の手法で
モデル化し、過去の周期変動データを用いて将来の変動を予測しようと
するもの。
相場の変動も周期変動だからね。
経済の変動とか、交通量の変動とか、ある消費財の需要の変動とか、
周期性の認められる動きの分析や予測に類似の手法が使われるね。

普通の経済モデルと違って、要因分析、すなわちある要因がどれだけ
被説明変数(外的基準)の説明力を持っているかの検証なしに、ある
意味当てはめモデル。

45 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 00:58 ID:???
そもそも相場に周期性があるものなんかな。

大抵のテクニカル指標が過去のデータが未来を予測しえるという前提に立っているのにイマイチ納得が出来ない。

しかしながらそれ以外に予想をしえる手段がないのはシステムトレーダの悲しい佐賀。

46 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 01:08 ID:???
>大抵のテクニカル指標が過去のデータが未来を予測しえるという前提に立っている

そういう前提に立ってるのかねえ。
テクニカルというのは、予測というより解釈の仕方なんじゃないかと思う。
ある意味、ものを見る時の「色眼鏡」
もっと卑近な例をあげれば、「人を外見で判断する」のとおんなじ思考法なのでは?

夜の飲み屋街で、誰かと肩がぶつかった。さあ、どうする?
相手見て、パンチパーマのいかれた派手シャツ来た屈強な奴だったら、即
「すみません!」と謝るし、よれよれのじいさんだったら「気をつけんか!」
と怒鳴る。

要するに、過去の経験とデータに基づいて、その時点で最も適切、あるいは
安全と思われる行動をとることを意思決定するための指標という解釈。
予測とまでは考えてないのでは。

47 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 01:12 ID:/PXLGfUO
テクニカルのみで予測ってのはかなり難しいが、不可能ではない。
しかし、全般には、予測ってのじゃなくて、バイアス、傾向を利用するってことだろう。
ストップ=利益目標として、あるやり方で一貫してwin/loss=51%/49%だとすれば、収益がある。
勝率40%、たとえばタートルシステムに代表される普通のトレンドフォローでもストップ<<利益目標ならば収益がある。
この場合予測にぜんぜんなっていない。

48 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 01:15 ID:???
>>44
すげ。
あの本の内容を理解している奴に会ったのは初めてだ。


俺も挫折したからホントに合ってるのかはしらないが。

49 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 01:29 ID:???
相場も過渡応答だよな

50 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 07:33 ID:???
パンの本、システムコードが間違ってるのに、なぜそのまま出版するんだ
監修している柳谷氏や長尾氏はなにを監修してるんやら?動かないコード
載せて恥ずかしくないのかね、それともおまいら自分で修正しろやという
スタンスなのか?

ロケット工学についてはmesasoftのページに修正が掲載されてるけど
日本で翻訳版を出版したんだから、パンも自分が手がけた本の誤植部分の
正誤を公表しろよ、その他の本もコードのミス多し・・・

てここに書いても見てないか >>監修者

51 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 07:58 ID:???
とか上に書いた後思ったのだが・・・
翻訳って、原書レベルで間違ってる場合はそのまま日本語版にするのかな?
権利関係の関係で間違ってる部分が分かっていても修正できないとか?

まあどうでもいいが、ロケット本なんて修正コードでも動かないからイライラ
して仕方ないから著者のページでコードを販売してたから買っちゃったよ。
さすがにこれはちゃんと動いたよ。もしかしてわざと本のコードは誤植のように
間違えといてシステムコードを販売する商法かとか思ったな

それで久しぶりににSineTrendをN225で動かしてみたわけ、うおー真っ赤じゃんか
これ逆やれってことか・・・



52 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 08:29 ID:/PXLGfUO
まあそうだろうな。巷にあふれるサイクルセオリーシステムなんて、ただの最適化以上のもんはないだろうな。

53 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 08:59 ID:???
MAMAも最適化してN225適用してみた
とりあえず利益にはなる、R/Rが4.82 勝率30% 利益22,940,000円 MD5,480,000
サイクルモード時にロスカットの嵐になるが、トレンドを捕らえた時の利益が大きい
から勝率が低くなるけどR/Rが高い数値になるようだ



54 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 10:56 ID:???
おお、そうですか。
MESAなしの、つまりフツーのMAと大差ないじゃない、ね?
最大エントロピースペクトル解析がなんだかしらないけど、
サイクルモード時にロスカットの嵐、ってことは
そもそもこの本の優位性である、
”デジタル信号処理”が
機能してないってことだよね?

デジタル機器時代の今、アナログプレーヤーも流行ってるからな。
オレはアナログでいく。
アナクロでも。
でもこっそり「ロケット」も読むんだな、きっと。
分るとこだけ。






55 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 11:11 ID:???
>>53
それはちょっと違うんじゃないか。Ehlersはサイクルモードとトレンドモードでエントリーの仕方を変えることで
双方で利益を取れるように書いていたと思ったが。
また、サイクルモードとトレンドモードの区別がつくのは大きな利点だと思わないか?
当然、サイクルモードとトレンドモードでは、仕掛け方も手仕舞い方も違ってくるわけで
俺としては、これらの見分けが付くことは利益を大きく伸ばしてくれる要因だが。
コードのエラーが多いと言う話だが、確かにこれはそうだね。
でも、EasyLanguage PowerEditorを使えば、簡単にデバッグできるでしょ? エラーを出してる行がすぐわかるわけだから。

56 :44:03/10/03 11:23 ID:???
>そもそもこの本の優位性である、
>”デジタル信号処理”が
>機能してないってことだよね?

んー、ちょっとよくわからない表現ではありますが、必ずしも
機能してないと捨てるのはもったいないような気もします。
スペクトル解析やってるので、サイクリックな動きのどの程度が
「本質的な」サイクルで、どの程度が「見かけ上」のサイクル
なのかの評価はある程度できるんじゃないかな。
これをそのままシステムに使おうとは思わないけど、プリミティブな
波動論(季節性、エリオット、メリマン、一目など)がどこまで信頼
できるものかそうでないかは、分析できるかも知れない。
まだやってないけど。
どんなモデルでも「くせ」と「適用限界」はありますからね。


57 :51&53:03/10/03 11:37 ID:???
すみません、あまり頭が良くないので本の内容は少ししか理解できましぇんでした
あとコードがねちょっと間違っててエラー吐いて修正できるレベルならいいのですが
数行ざっくり間違えてさらにサイン、コサインが逆だったりするともともと本の内容
が理解できてないわけですから修正なんて出来ませんでした。もう昔のことなんで
どこをどう修正したかとか忘れてしまいましたが

うーん、サイクルモードなんてざっくり捨ててトレンドに乗るのがいいと自分で勝手に
解釈してます。サイクルモードなのかトレンドモードなのかは後になってみないと分からない
と思います。あの本でサイクルなのかトレンドなのかの区別がつきましたか?



58 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 11:47 ID:/PXLGfUO
自分は、このサイクルをテクニカルで割り出すみたいな手法がいちばんテクニカルでうさんくさいパートであると思っている。
このあたりを切って、普通にブレイクアウト、ロスカットと言うようないさぎよさがドンチャンブレイクアウト等の有効性につながっているんじゃないかね。


59 :44:03/10/03 11:56 ID:???
>>58
卓見だなあ。
モデルという奴は、複雑になればなるほどうさん臭くなるのは確かですね。
自分のトレードスタイルが、モデルに反映されてなければ、使いこなすこともできないし。
ただ、今の俺には、ドンチャンブレークアウトで鷹揚にトレードするだけの
豊富な資金がないのが玉に傷 w)

60 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 12:02 ID:xuBmzUoX
>>59
ですなぁ。
システムは複雑化するほど変数や仮定が増えていって
あやしくなるんですよね。
結局移動平均とかブレイクアウトといった原始手法でもいいんじゃないか
とおもうようになりました。


61 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 12:13 ID:???
実際問題、オシレータよりブレイクアウトのほうが利益が出てる。これが現状。

62 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 12:54 ID:???
>>55
>サイクルモードとトレンドモードの区別がつくのは大きな利点

そこなんです。区別がつくなら
サイクルモード時にロスカットの嵐、て事態にはならないわけで。
この数値だとサイクルモード時にトレンドモードの売買してるわけですよね?

もし可能でしたら、サイクルモードとトレンドモード別々の成績出せるでしょうか?

追記:
サイクルモードとトレンドモードの区別がつくのは大きな利点、どころか、
それがテクニカル分析のすべて、だと思います。






63 :   :03/10/03 13:05 ID:6duiMyk/
本の書評について聞きたいんですけど。

 『投資苑』、『投資苑2』って役立ちます?


64 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 13:15 ID:XJi+IVLb
>>63
投資苑の方は500円で買って読んだ。テクニカル分析大辞典って感じ。
オリジナルの手法を考えるなら、魔術師たちの心理学の方がよさそう。


65 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 14:20 ID:???
というか、どちらも買っておいて損はないと思うが。

66 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 19:47 ID:???
ここで人気のWealth Lab Developerを購入したいんだけど、
これってHardware fingerprintの入力を求められるよね?

と言うことは、1台のマシンにしかインストールできないの?
新しいマシンにインストールする時はまた新しくライセンスを
購入しなきゃ駄目なの?


67 : :03/10/03 19:54 ID:HZoVR9s2
>投資苑の方は500円で買って読んだ。テクニカル分析大辞典って感じ。

投資苑の著者の3段階云々の手法は要するに「大きなトレンドに沿って押し目買い
(戻り売り)せよ」ということでしかない。買うまでもなく立ち読みで十分。

テクニカル分析大辞典なら、そのまんまの本を元フィスコ田中が出しているね。

68 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 20:31 ID:???
関係ないけどよねざわいずみって誰?

69 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 21:57 ID:???
>と言うことは、1台のマシンにしかインストールできないの?
>新しいマシンにインストールする時はまた新しくライセンスを
>購入しなきゃ駄目なの?

Q:If I Register Wealth-Lab Developer can I use it on my Laptop as well as my Desktop?
A:Yes. We'll provide you an unlock code for your laptop and your desktop computers,
if required. Also, if you change certain hardware you may need a new unlock code.
Just email us and we'll send it out to you.

70 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 23:03 ID:xuBmzUoX
>>68
PANのソフトを作ってた人。
性同一性障害で左翼運動家。

http://www.izumichan.com/

71 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/03 23:18 ID:???
えっ、変わった女性だなと思ってたけど
男だったのか・・・

72 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 04:43 ID:OaBLws2B
書き込みが少ないぞ
やる気があるのか?

73 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 05:11 ID:???
>>72
うるせーハゲ

74 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 08:16 ID:???
 西洋人にとって水は造形の対象であり、噴水のように見える水が対象であるが、「行雲流水」という思想以前の感性を持つ日本人は流れを感じることだけが大切なのであり、水はもはや視覚の対象ではない。
 聴覚によって見えない水を間接的に心で味わうことの出来る「鹿おどし」は鑑賞する最高のしかけと言える。
http://kumanote.jp/i/member/member_top.php?USER_ID=battleroya

75 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 08:55 ID:???
いっそのこと、トレンドフォロー系の単純なシステムと
サイクル系(逆張り系)の単純なシステムをまったく別々に走らせて、
片方が損切になっても、もう片方で利益が出るからOKなんて
具合にはいかないもんですかね。


76 :   :03/10/04 09:47 ID:5m4A/9g6
>> 75

 ありだと思う。

77 :   :03/10/04 09:51 ID:5m4A/9g6
 取引手法にカオスを取り入れてる人っています?

てゆうかカオスって何?
カオスを取り入れたのがシステムトレードのこと?
建玉の仕方のこと?10回連続して負けたからそろそろ勝つはずだから
次は枚数を増やすとか。そういうこと?


78 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/10/04 11:26 ID:???
>>75
資産曲線を平坦にする為の基本でしょう。

いくつかの全く違うスタイルのシステムを走らせた方がリスク管理の面からもィィ!
相場がレンジに入ったからバイトをしなきゃいけないってのは情けないし。

79 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 11:43 ID:???
>>69
ありがとう。もう一つ甘えさせて。
これのチュートリアルってどこかに無いですか?

80 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 13:56 ID:???
On Line Help, etc.
www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=Help.htm

81 :ハゲ:03/10/04 14:56 ID:OaBLws2B
>>72
よくハゲだとわかったな

82 :ターザン ◆djO/mKbW/. :03/10/04 15:04 ID:dzn/GD4T
手数料が安けりゃ デイトレなんて 簡単だと 思う。


83 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 15:40 ID:???
確かにそうだ。デイトレやってみると儲けに対する手数料の比重が高いのに驚く。
為替では手数料無料の海外業者が増えてるから、この点、勝負になる。
だが、トレンディな為替はデイトレより少なくともスィングトレード向きなんだよな。一つのトレンドを取るほうが
はるかに儲けが出るから。

84 : :03/10/04 16:27 ID:Lxc0yWIA
>>76 >>78
ありがとうございます、試しに一つ作ってみます。

逆張り系は、玉を分割で入れたりすると、結構複雑で大変そうだなあ。
俺の頭はプログラム考えているとすぐに飽和するので、困ります。


85 :罠民 ◆BORADuApek :03/10/04 17:21 ID:???
>>84
複数システムの運用頑張ってください。
おいらも従来の日足ベースのシステムの運用に加えて1時間足ベース
のシステムの運用を開始しました。資金曲線のぶれを小さく出来て
Goodです。

ところでこのように2つの異なる時間軸のもとでトレードをしている
と、相対的に長期のものがトレンドフォロー型、短期のものが逆張り
型を内包したシステムになる(2者間の相対的な比較の問題ではあり
ますが)ように思うのですが、これは間違えでしょうか?それとも
みなさんは同一時間足上で順張りと逆張りのシステムを動かしている
のでしょうか?わかりにくくてすみません。


86 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 20:56 ID:???
>>77

まずカオスっていうのは一見、無秩序に見えても規則性があること、
つまり、市場では無秩序に見えるなかに規則性を見出すこと。
カオス的市場では強烈なトレンドが出やすい。

まあ、これまでに出てきたトレンドモードとサイクルモードの
分け方と似たようなもので、カオスモードがあるってこと、
要はそれをどうやって数式で表し、何をサインとするか。
そこまで知らんからここまでしか言えない。

87 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/04 22:16 ID:???
>>77
カオスの一般的な定義としては、ある量の時間的変化(振る舞い)が指数関数的に
増加したり減少したりし、初期値に非常に敏感であるから、中・長期的には変化の
仕方が予測不可能、という現象を指します。
相場の例で考えれば、売りが売りを呼ぶという状態(正のフィードバック状態)で、
大暴落などはカオス現象なんでしょう。株価大暴落などがあった時、その原因の
追求がなされますが、たいていの場合原因はわからないで、あるちょっとした
きっかけ(初期値)で値段が動き、それに市場心理が呼応して大変化になるという
のが真実なんでしょうね。

予測不可能というのがカオスの特質のひとつですから、定義から考えて、これを
取りこんだ売買システムというのはないんじゃないですかね。
ただ、市場の状態がカオス的なのかそうでないのか、という判断基準はあるよう
です。例えば「複雑系と相場」(トニス・ヴァーガ、白桃書房)という本では、市場の
状態を以下の3つに分類しています。
 1.ランダムウォーク市場(効率的市場、ローリスクローリターン)
 2.カオス的市場(ハイリスクローリターン)
 3.コヒーレントな市場(ローリスクハイリターン)

市場はこの3つの間を遷移する、というような話です。
ランダムはいわゆる保ち合い相場、カオスは天井・大底近辺での暴騰・暴落する
相場、コヒーレントはトレンド相場、というような解釈でいいんじゃないかな。


88 :84:03/10/04 22:19 ID:???
>>85
システム作るってアイデア考えるのは楽しいのに、
実際にプログラム組むのは結構しんどいですね。

順張りか逆張りかっていうのはよく分からないけど、
短期のほうが騙しが多くなるのは確かだと思います。
例えば、短期でトレンドの転換が発生したとしても、
それが騙しになる可能性は長期に比べて高いと思います。


89 : :03/10/04 23:15 ID:???
カオスじゃないけど、相場がフラクタルであるということはよく言われますね。
日足を見ても、週足をみても、月足を見ても、ほとんど見分けがつかない。

私は持ち合いっていうのは、カオス理論でいうところのリミットサイクルじゃないかと
思っているんだけど、違うのかな?


90 :77:03/10/05 00:35 ID:NwvjAjt1
 みなさん。カオスについての話ありがとう。
ここのスレの住人はかなり知識をもっていると改めて再認識。


91 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 00:36 ID:WwEFbnof
WLD3のシリアルおしえて

92 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 00:58 ID:???
みなさんの意見では
来週のガソはどんな感じでしょうか?

93 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 02:54 ID:fU3R7B0b
こんなんどう?
株式用のトレーディングシステム開発ソフト
http://www.pylonsoft.com/

94 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 06:51 ID:???
シリアル
http://www.izu.co.jp/~kazi/taku/page40.htm

95 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 07:46 ID:???
>>91
ガキ氏ね

96 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 08:31 ID:???
「NHKサイエンスアイ1997年6月21日放送「カオスで株価を予測する」

千葉大学工学部 情報処理工学講座 教授
松葉育雄(まつば・いくお)さん
日々、激しく変化する株価。一見ランダムに動いていて、その動きを予想 する事は非常に困難です。
その不規則に動く株価に「カオス」で迫り、規則性を見つけようと挑戦しているのが、千葉大学工
学部、松葉育雄教授です。松葉教授は株価など金融商品の値動きを最高で7割程の確率で予測する
ことが出来るパソコン・ソフトを開発しています。このソフトで株と同じ金融商品の一つである債
券先物の1989年7月7日から100日間を予測をしてみると、78%にもなりました。優秀な
ディーラーでも的中率は60%そこそこ。驚異的ともいうべき的中率です。しかしこのソフトはい
つでも的中率が70%を越えるわけではありません。その後の100日間を予想すると的中率は
57%まで落ちてしまいました。一見同じようにしか見えない値動きの中にカオスと捉えられる
部分と捉えられない部分があり、そのため的中率がこんなに変わると松葉教授は考えています。
カオスの部分を見分けるために、松葉教授は「フラクタル次元」というもので分析しています。
フラクタル次元とはグラフの複雑さを示す指標です。元のグラフが直線に近い、なだらかな曲線
のような時、フラクタル次元は1になります。元のグラフが複雑になればフラクタル次元の値も
大きくなります。このフラクタル次元の値が1に近い程もとのグラフがカオスである可能性も高
いのです。 松葉教授はさまざまな株価変動のデータを試し、フラクタル次元が1.5以下だとカオ
スである傾向が強く、そ の背後に潜む規則性を見つける事で、 予測も不可能ではない事を明ら
かにしました。カオスの背後にある規則を見つけるために松葉教授は「ニューラル・ネットワー
ク」と呼ばれる自ら学習する機能を持つソフトを使ってこの 規則を探し出す方法をとっています。
松葉教授は株価を一つの例として、今まで規則性はないと切り捨てられてきた現象を「カオス」
とみなすことで分析しようとしているのです。」

グラフを見ると的中率の凄さが分かる。
債券ディーラーは52%の的中率でも飯が食えるとも言われてるので、当たらないときの57%でも
十分凄い。



97 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 09:58 ID:VjUQAdRs
大学でそういうこと研究してる人って実際に相場で儲けてるの?

98 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 10:09 ID:???
儲けようとしてやってるのではないことは、予測の精度を上げることばかりに気が向いていることからも明らかでしょう。
ニューラルネットワークで儲けてる人は増えつつある。

99 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 10:45 ID:???
これはどういうことでしょうか?
ここのスレの住人さんのお考えをきかせてください


最適化の件ですが、私はエッジの優位性がある以上あまりいじらない方がいいと思います。
最適化なんて、最終的損益に影響するのみです。
自分でやってくうちに、最適化するのならよいが、前もってこれはどうのこうのと考えても、ランダム入れない以上エッジの優位性がなくなると考えるからです。
これはもう、人間のサガですよね。
というか、最適化を考えている人は、このエッジの有効性を実行できないということです。


100 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 10:51 ID:???
しかし、それだけ予測の程度が高ければ、トレイリングストップとマネーマネージメントでかなり儲かる。
5年以上経過してるが、今どうなってるのかな?

バンKタープの魔術師たちの心理学買って読んだが、かなりお勧め。このスレの奴必読。

101 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 11:01 ID:???
あとさ、このカオスの状態の遷移のことだけど、これはトレンドモード、チャンネルモードの遷移の別の言葉の言い換えの気がしないでもない。
後からチャート見て、ここはカオス、トレンドモードって言うのは簡単だが、現時点、これからどういう状態なのかってのはわからないんじゃないかね。
カオスかどうか見分けるためのフラクタル次元の分析した結果と、ADXで計算するのと大して変わらない可能性大。

102 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 11:12 ID:???
>>100

今は都市成長モデルに興味があるようでつ。
http://www.icsd3.tj.chiba-u.jp/~matsuba-lab/matsuba_info.html

103 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 11:21 ID:???
>>101
それで同じ精度で予測できるの?

104 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 11:28 ID:???
レベル高すぎてついてけねぇ
システムトレーダーみんなこういうの理解してんの?

105 ::03/10/05 11:45 ID:???
おれはトレンドなのかチャンネルなのか判断することはあきらめてる
ひたすらトレンドを目指して玉を入れてダメなら仕切る。勝率は低いが
トレンドが出やすい銘柄のポートフォリオを組んで年間での収益をプラス
にする方向でやんす。ドローダウンが厳しいのが問題なのだが・・・

106 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 11:47 ID:???
>>103
ADXは、ある時点からある時点までのトレンドの強さを表す指標。
現時点から未来の時点のトレンドの強さを表すものではない。
セットアップによく組み込まれているけど、予測ではないね。

107 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 16:25 ID:umiwjPIk
皆さんはシステム作るときにはどんな言語を使っているのですか?
この間就職活動で外資系投資銀行のシステム部の人に聞いたら、
人気のあるJAVAだとレスポンスが悪いから、ほとんどC++
で書いているといっていたのですが、皆さんはどうですか?

108 : :03/10/05 16:46 ID:???
邪道かもしれないけど、株の
PER、PBR、有利子負債、最近の上下
から業種平均の数値を出し、そこからの乖離でサインを出す、
たいしたアイデアじゃないけど、それだけにあんまやってないような気がする。
イメージとしては、最近の上下:上がりすぎたものはだめで、
業種の上がりに少し遅く上がりはじめなどがサイン対象。
サインと言っても強弱の指数程度。

レベルからの乖離が通用する株のが、システム向きって気もする。
先物だと、内部要因数値化など、かなりかったるいような気もする。
トレンドを自分で作るようなプログラムなのだろうか?米ファンドのとかは。
ソロスはプログラムよりも相場観優先、実行はプログラム指示も混ぜて、
ってとこだったろうか?
日本だとタイガーファンドのやってる種目だが、
プログラム以上にニンゲンくさい感じもする。

さすがに専業じゃないと気力が・・・
作ってみたいけど。シロートっぽいビジュアルベーシックだが。
このスレに興味持ったひと、アクセスやエクセルで充分だとは思うけど。
結局は相場観の数値化だから・・・

ウォークの方向を出す、ってのはあまり信じてない。カオス理論とか。
たぶん、米一流ヘッジファンドも、そおいう使い方ではないと思う。
建玉がまんぱいになった時、(満月)、反転するとか、
そのくらいの意味ていどではないだろうか?
だとしたら、他人を動かそうとした、(タートルズ。手計算システム?)
も納得が行く。

109 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 20:42 ID:???
>>104
ここに書いてあることは玉石混合だよ。
あなたが読んで見て、よくわからんなあ、と思うものはたいてい石。
本人もよくわからないまま書いてる。
あるいは、よく解釈しても誤解して書いている。
読んで見てなるほど、と思うものは玉の可能性が高い。

110 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 20:43 ID:???
>>108書いてるのはループかい?
もうちょい、何言ってるのかわかりやすく書けよな。

111 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 21:34 ID:???
>>109
そんなこともないだろう。最低限、用語とか概念を知らなければ、理解できない文章が多い。
たとえば、システムで最後(最初)のステップは資金管理になるわけだが、これも体系的に勉強しようとしたら、必ずリスクリターンレイシオ等のボキャブラリーが必ずでてくる。
簡単に言えば、レバかけすぎるなって事になるんだろうが、それだけじゃ、どういう手法の時はどの程度のストップを置いて、どの程度のレバレッジを利かせるかみたいな事はわからない。



112 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 21:41 ID:???
ある量を予測するためには、次の3つのことが必要となる。

1.予測される量をWとすると、Wを決める要因X、Y、Z。。。を選ぶ。
2.WとX、Y、Z。。。の関係を決める。たいていは、数式で表されることが多い。
  例えば、W=αX+βY+γZ+δというような。
  ここで、X、Y、Zは説明変数、α、β、γ、δはパラメータと呼ばれる。
3.過去のW、X、Y、Zのデータを使って、最も適合度が高くなるようにパラメータ
  の値を決める。

こうしてモデル式が出来あがるので、現在のX、Y、Zの値を代入して将来のWを
予測することができる(と考えられる)。

WとX、Y、Zの関係式 W=f(X、Y、Z)が足し算だけの場合「線型」モデルと
呼ばれるが、これが掛け算やら対数やら三角関数やら、複雑な形になるものを
「非線型」と呼ぶ。関係式が微分方程式の形になり、非線型である時、ある条件
になると、ある時点でのX、Y、Zの値が少し変わっただけでも、Wの値が極端に
異なったものになる。
ある時点でのX、Y、Zを無限に正確に測定することは出来ないので、結局Wの
値を精度高く予測することはできない。すなわち予測不能となる。
こういう状態を「カオス」と呼ぶ。

ただし、カオスとはまったく不規則、混沌とした状態を指すのではなく、ある時刻
の量Wを一点で正確に決められないというだけで、Wの時間的な軌跡(アトラクター)
の特性はわかる(こともある)。

このように「カオス」というのは、予測不能性がその特質なのであるから、カオス
状態にある量を「予測する」というのは、定義からしてナンセンスである。
言えることは、予測される量Wのアトラクターは追跡可能なので、どの範囲に
ありうるか、ということは可能であろう。

(続く)

113 :111:03/10/05 21:47 ID:+0lFHxtN
>>112はどういう意図でそれを書いてるんだい?
返答によっては、ひとことあるぜ。

114 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 21:50 ID:???
次に、予測モデルを作る3つの手順について。

2の説明変数の関係式が足し算の場合、線形回帰式と呼ばれる。テクニカル分析
のライブラリには Regression としてよく入っている。
基本的に、説明要因とその関係式を定めるのは、人間が直感的に行うものであるが、
現象が複雑な場合、人間の頭では追いきれない、あるいは漏れが生じてしまうなど
の恐れがある。

そこで、予測モデル手順の1と2の作業を機械的に行おうとする方法が色々考えら
れている。そのひとつが、ニューラルネットワークである。説明変数の候補が何十、
何百もあれば、その組み合わせは膨大なものとなり、すべてを当てはめてひとつ
ずつ検証することは、実際上不可能な場合がある。そこで、ニューラルネットワーク
を使えば、遺伝的アルゴリズムも適用しながら、効率的な探索が可能となる。

上の方で議論になっていた「ロケット工学」も、モデル作成のための一手法にすぎない。
極端なものの言い方をしてしまうと、サイクリックな変動は、いくつかの周波数成分と
いくつかの直線的成分で合成されると仮定して、その関係式とパラメータを求めよう
とする手法にすぎない。

相場の解析という面から考えれば、スペクトル解析、カオス、フラクタル、ニューラル
ネットワークなどのおどろおどるしい言葉は、予測モデルの作成とパラメータ決定
(フィッティング)の過程で使われる概念にすぎない。
要するにやっていることは、どれも相場予測モデルの作成ということ。
金儲けのために相場をやっているという立場から見れば、このような複雑な過程を
経て出来あがってくる予測モデルにどれほどの価値を見出すか、は別の大きな
問題である。

物理的現象ならばモデルを複雑化するということは「精緻化」につながることも
あろうが、相場変動のような社会的現象に物理学からの援用である各種モデルが
適用できるのか、適用のし過ぎ(オーバーフィッティング)の危険性はないのか、
というのは経済学の分野でも大きな問題ともなっている。

115 :112:03/10/05 21:51 ID:???
>>113
どういう意図で質問してますか?
それによっては、議論に乗りましょう w)

116 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 22:24 ID:???
なんだかすごい展開になってきましたね。

117 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 22:37 ID:???
いや、最初、妙に数学の話ばっかしてたから、ふざけたあてつけ&すれ違いかと思ったが、まじめなようなので問題ないよ。

ところで、こういう色々な分析があるけど、上でも書いたんだが、一つの系だけでやるってのに、自分はかなりあやふやさを感じている。
セクターと個別株の剥離の事書いてた人がいたが、こういう複数の系の相関を利用するのが、テクニカルの限界を突破する事になると思う。
裁定取引はその最たるものだ。ペアトレードというのもある。
Nikkei225とTOPIXの先物のスプレッド、相関でいろいろできる可能性大、というか、実際やってる人間はいるだろうね。
リスク、ドローダウンを小さくしようとすれば、こっちの方へ行くしかないと最近つよく思うようになった。


118 :112:03/10/05 22:49 ID:???
>>117
いやっ、激しい言い合いになるんじゃないかと思ってましたが、一安心 w)

「デイトレ」本で有名なバーンスタインが日経文庫だったかに「リスク」という
上下2冊の本を書いていますが、そこで分散投資のリスクの優位性について
述べています。よかったら一読を。
ただ、誰だったか、大恐慌のような時には、何に投資しようとも全部ダメになる
のだから、分散投資が安全というのは神話にすぎない、とも書いてましたね。

まっ、はっきりしてるのは、金があればあるほど、単純な手法で、幅広い市場
や形態に投資して、儲かる確率も高い、ということかなあ。
ああっ、もっと資金が欲しい。

119 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 22:50 ID:+0lFHxtN
さらに、ニューラルネットにからめていうなら、入力はその銘柄単体の価格、ボリュームだけじゃなくて、相関あるマーケットも入力に加えるなら有効性が高まる。

120 : :03/10/05 22:53 ID:???
茶化すわけではないが、片建てで充分利益取れると思うが・・


121 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 22:57 ID:???
そな
何も比較的少額な資金でトレードする個人が、コスト増やして鞘取りみたいなことする必要あっかな?
確かにテクニカルには限界があるだろうと思うけど、それって取引機会を増やしすぎなんでは??

122 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 23:00 ID:+0lFHxtN
分散投資と複数のマーケットの相関、スプレッドを利用したトレードってのは、まったく違うよ。
大恐慌のときにダメになるってのは正の相関でディレクショナル(方向性)トレードしてるからだよ。
たとえばペアトレードの場合は基本的にヘッジしてるので、ディレクショナルよりは、そういうめちゃくちゃな価格変動に対するリスクはかなり低い。
なんというかね。合成ポジションをトレードするってのは単一銘柄をトレードするよりも有利な点が多いと思う。
複数の系を参照して単一銘柄をディレクショナルでトレードするのも有利だと思う。

123 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 23:08 ID:+0lFHxtN
たしかにコストは単純計算で倍になる。しかし最近の手数料のディスカウントで以前より、より現実的だと思う。
取引機会が増えても、リスクが少なくなっているのなら、それは歓迎すべき事だよ。


124 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 23:15 ID:???
>>122
> 大恐慌のときにダメになるってのは正の相関でディレクショナル(方向性)トレードしてるからだよ。
 たとえばペアトレードの場合は基本的にヘッジしてるので、ディレクショナルよりは、そういうめちゃくちゃな価格変動に対するリスクはかなり低い。
 
 そうだね。基本的に胴囲。その良い例がバブル後の株価だったと思う。どれ買ったって長期的に勝てなかったのは、
日本株式市場全体が下落していたわけもんね。何リスクって言ったけ?そういうの。そのリスクは忘れてはいけないポイントだと思う。
 ただ、単一銘柄で片建でも利益は取れると感じるってだけなのさ。実際に日経サキヴツであの下げトレンドに乗って利益とってきたし。
 そういう私自身の手法と視点から見ると、特に必要性を感じないと言うだけで、分散やスプレッドなんかを否定するつもりはないよ(・∀・)

125 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 23:29 ID:+0lFHxtN
自分は株はやらないんだけど、たとえば日株の場合さ、全部個別銘柄から日経とかTOPIXとか個別セクターを引くとか割るとかすればいいんじゃないの?
今思いついたんだけど。それこそロケットの波動の組み合わせにおいて、あるサイクルを抜き出すとも言うことができないかね?
そっからTA使うなり、銘柄抽出すればいいよ。


126 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/05 23:30 ID:???
>>125
 後半部分のアイデアはなかなか面白そうですね!

127 :112:03/10/06 00:14 ID:???
>>122
分散投資じゃないってのはわかったけど、それは具体的に鞘取りや、例えば
灯油の動き見ながらガソやる、ってな話?
サヤ取りというのは、ふたつの銘柄の引き算を取引するわけだから、為替変動
などの突発的な値動きや、トレンドのような傾向変動を薄めるなどの理屈は
わかるが、リターンとの関係で考えたとき、ローリスクローリターンにするだけで、
リターンはそのままにローリスクにしてるとか、いうようなことはほんとにありうるのか?
トレードにおける心理的側面、あるいは値動きの動向を読みやすい、という利点は
あるけど、リスクはほんとに低くなるのかなあ。

128 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 00:23 ID:???
そんなもんもっと自分で勉強しなよ。勉強不足が明らかじゃないか。
商品相場なんかは、季節性という要因があって、周期的な価格変動がより明確だから
サヤ取りにより適してるんだよ。明確にリスクを低減させることが可能だ。

129 :112:03/10/06 00:27 ID:???
>>126
相場変動のサイクリックな部分を取り出してトレードするというアイデアは、
例えばサヤ取りの場面で割合有効かなと思う。
ロケットほど複雑なモデルじゃないんだけど、大豆とコーンのサヤ取り用の
波動モデルを作ってトレードしてて、この1,2年それなりの成績出てた。
ただ、、最近の大豆だけ突出して高くなる動き、すなわちサイクリックという
前提が壊れた状況では、このモデルちっとも当たらなくなってしまった。

そういう点では、サイクリックな相場(レンジ相場でも)とトレンドのある相場
で、売買の仕方がまったく逆になるというのは、古くからテクニカルで非常に
悩ましい部分の話で、どんな手法使ってもなかなか区別がうまくいかない
もんだね。


130 :  :03/10/06 00:27 ID:CLxyCMbL
そんなややこしい理論やソフト使わなくても
陽線なら翌日買い、陰線なら翌日売りで十分勝てるよ

131 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 00:30 ID:???
>>128
んー、それはリスクの概念を取り違えてますね。
儲けやすい手法を使うと言うこととリスクを軽減させるということとは
まったく独立の概念です。
システムトレードを考えた場合、ある勝率なり期待値なりが高い
A手法は低いB手法よりもリスクが低い、ということにはならないのです。

132 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 00:40 ID:???
>>128
面倒だからはしょって書いたんだが、サヤ取りの手法をわかった上でリスクが低いということにならない
と書いてるか?
また、サヤ取りが儲けやすい手法とは言っていないが。儲けやすいからサヤ取りを採用してるというやつは
あまりいないはずだぞ。

133 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 00:46 ID:???
>>132
面倒ならもうこれで議論やめます。

134 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 00:52 ID:???
サヤ取論議はサヤ拡大しっぱなしで納会?


135 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 01:11 ID:HmVgzTTL
>>130
十分とかそんなことを話しているわけではない。日本円でブレイクアウトとトレイリングストップで十分勝てる。
複数の系を使うことによって、よりリスクが低くなると言う事。
ディレクショナルが単体のみ、つまり相関情報=0でやる手法、リスク=Xとすれば、
完全な意味での裁定取引は相関情報=100、リスク=0だ。(執行リスク等は無視する)
この両極の間にペアトレードとか、セクター個別株ディレクショナルとかリスク0からXの手法があると思われる。
ただ念のために書き添えておくと、リスク0の裁定は、競争者が増えるほどうまみがなくなり、最終的には裁定機会は消滅する。
ペアトレード等も相関関係が将来永続すると保障はまったくない。大豆の事書いてた人の言うようにね。
トレンドフォローは一番保守的なやり方だけど、昔とくらべて有効性が減ったという証言が多い。
いずれにせよ、マーケットの非効率性みたいなものを利用しているので、過当競争になればなるほど、すべての手法は機能しなくなる傾向になる。
もっとも洗練されているマーケットのひとつはS&P500だけど、さまざまな参加者がいて過当競争になっている、要するに設けにくい。一般的なトレンドフォローは機能しない。
おなじ株価指数でも、フランクフルトのDAXはまだその点甘いという印象がある。 

136 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 01:35 ID:HmVgzTTL
陰線よう線とか、馬鹿ルールとかはそのとおりだと思う。
なぜなら大元の情報がOHLC(ろうそく足の4つの情報)しかないからだ。最適化とエッジのことを言ってた人がいたけど、さまざまなTAは手法の最適化にすぎないかもしれない。
マーケットはいろんな要素が集まって総体としてあるわけだけど、これをひとつの銘柄の4本足だけ抜き出してやるって時点で相当の情報が抜け落ちている。
この様な極端な還元要素だけでやるって事から反動から複雑系への回帰が、カオスとか、ニューロンなんだろうけど、所詮もとの情報が1本だけじゃ、やはりそれ相応の馬鹿ルールが最強って事にまたなるんじゃないかね?
入力は多い程好い。しかしそれはそれを扱う手腕があればの話だけどね。ニューラルネットはその回答のひとつだと言える。
今までは多い情報があっても扱い切れなかったので4本足+ボリューム、MAってところから始まっていた。
ペアトレードとか、セクター対個別株は選択された1本以上の情報でも複雑系とか使わずにやれるので良い。


137 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 03:15 ID:???
前スレ ミラー http://ruku.qp.tc/dat2ch/0310/05/1032577600.html

138 :107:03/10/06 04:02 ID:FTNSaM5H
白熱した議論中すいません。もし良ければ僕の質問にも答えて欲しいのですが。

皆さんはシステム作るときにはどんな言語を使っているのですか?
この間就職活動で外資系投資銀行のシステム部の人に聞いたら、
人気のあるJAVAだとレスポンスが悪いから、ほとんどC++
で書いているといっていたのですが、皆さんはどうですか?


139 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 05:38 ID:???
>>138

前スレとか見れ

delphi & perl が多い。
これからのことを考えると、C#とか。

cのほうがいいんだろうけど、
個人用のシステムだし、プログラマに
なるつもりじゃないのだから delphi で
十分だと思う。


140 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 05:51 ID:???
 分析手法が線形から非線形に発展して極端に難しくなった。
 ニューロの式はわかっても計算時に乱数使うから、直感的に
理解できん。入力する値の選択には市場間分析とかできてないと
使い物にならないと思た。

 ところでLTCMって、サヤ取りで失敗したんだっけ?
まあ結局は引くところで引かなかったことが主因なんだけどね。
やっぱどんなシステム使っても、儲けられるかどうかはそれを使う
人次第かなあ。

141 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 06:00 ID:???
WLD3.0 って、推奨メモリが512Mと書いてるけど、
5分足で自動売買するためにはどれくらいの
CPUが必要ですか?

142 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 08:57 ID:???
>ところでLTCMって、サヤ取りで失敗したんだっけ?

ロシアの金融破たんで米国債が記録的な暴騰したのが原因だから、米国債を
片建て売りしたと思われ。

143 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 09:04 ID:???
>>142
ストップロスはきっと入れてたんだろうけど
規模がでかすぎてカバーしきれなかったのかな?

144 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 09:58 ID:???
「LTCM伝説」読んだけど、そんなことだったっけか? もう忘れちゃったけど・・・。

145 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 10:21 ID:HmVgzTTL
しかし、散々利益だしておいて、損したときは政府が救済でちゃらだもんな。
高給取りの行員がいる銀行への公的資金注入といい、金融の世界は規模が大きくなるほど、あほらしい事がまかりとおってるな。

ところでTOPIXと日経先物の日中のボラタリティの違いを知ってる人いる?
サイト検索してもぜんぜんわからないんだよね。

146 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 10:44 ID:???
日中のボラって
日中のレンジというか変動幅ということですか?

147 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 11:57 ID:???
ボラの違いって、お前、統計数字を自分で比較したらわかるだろ?
それとも、ご丁寧に分析したページをご所望ってか? 他力本願すぎだろ、それじゃ。

148 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 12:23 ID:???
>>147
俺は145じゃないが、教えてやる気もないならくだらん説教じみたこと言うな!
人それぞれ事情があるんだよ。
ここは互助組合みたいなとこがあって、あんまりにも低レベルな質問だと
無視すりャいい話で、荒れるようなことを言うな!!

149 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 12:27 ID:???
>>147
むしろ氏ね

150 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 12:30 ID:???
ボクは相場のサイクリックな動きより、
サイケデリックな動きが好きです。うぷぷ。
ちょっとでもいいから笑ってください。

151 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 12:33 ID:???
>148
横からでスマンが、
>147 は一応自分で比較したらわかることだよっ教えてるし、
他力本願じゃダメだろってことで、筋が通ってると思うよ。
むしろ、
>くだらん説教じみたこと言うな!
とか、
>互助組合みたいなとこがあって
と書いておきながら
>荒れるようなことを言うな!!
とか書く方がよっぽど…と、釣りにマジレス。

152 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 12:37 ID:???
>>151
静かにすべき会場で、ざわざわ私語してる連中に向かって、
「やかましい!」と、より大声で怒鳴って静かにさせるのも
一つの手だわな。

153 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 12:54 ID:???
誰も笑ってくれないのね。じゃ、悪乗りして。
サイケデリック相場とは、相場参加者がみんなハイになってやたらとボラもハイになってる状態ですね。
つまり、前出の
 1.ランダムウォーク市場(効率的市場、ローリスクローリターン)
 2.カオス的市場(ハイリスクローリターン)
 3.コヒーレントな市場(ローリスクハイリターン)
に加えて、
 4・サイケデリックな市場(ハイリスクハイリターン&ノータリーン)
が生成され、
トレンディなのかサイクリックなのか、とにかくあらゆる分析が死に絶えるおとろしい市場なわけです。



154 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 13:06 ID:???
>>153
ううっ(泣)、みんなをなごませようと健気だ。
ここはけっこう気難しい人が多いようなので、その健気さに感じて
僕は素直に笑っちゃいます。
ははははははははははははははははははははははは


155 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 13:14 ID:???
サイケデリックって言うから、
極彩色のチャートが出現するとかかと思ったぜ〜

んで、LSDとか、メスカリンとかのパターンがあって、
パターンがあるから美しいのではなく、存在することが美しいんだ、
とか妙な悟りを開いたりすると。

あ、ダメだ。電波だなw

156 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 14:20 ID:???
LSDはいいぜぇ。シャブなんかやるやつの気が知れん。チンポびんびん、皮膚感覚が鋭敏になって
感じまくりだ。紙片を舌の下で舐めるだけだからお手軽だしね。女に舐めさせてみろ、逝きまくりで立てなくなる
ほどだから。

157 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 15:33 ID:???
こらこら、スレ違いどころか板違いだぞ。
そんなカキコするヤシはバッドトリップさせちゃうぞ。

158 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 15:42 ID:RWI6Zc01
>>157
オマエモナー

159 : :03/10/06 16:41 ID:???
俺もそう思う。
システムは必要だ。たとえプログラムで無くとも。

しかし、最終的に極大のリスクを回避するのは、
相場観とセンスだ。
ケモノ的なものになってしまうかもしれないが・・・

上で連関して発言されていたが、
ソロスのロシア危機回避、それが最たるものだ。
それが、リバモアとソロスの決定的違いで、ソロスの方が完全に上、
と言える理由だ。

その時、たぶん、スポンサー筋からロシア投資続行の
心理的圧力がかかっていたはずだ。それでも回避した。

プログラムをすべて投げ捨てる瞬間は必ず来る。
だが、それは、けっしてプラス(欲)の方向では無いと考える。

160 :145:03/10/06 19:50 ID:HmVgzTTL
まあ、どうでもいいが、ここの書き込みの5%以上は自分によるものだし、ペアトレードのつながりでNikkei225とTOPIXのボラタリティから有効な戦略ないかなと考えたわけだ。
eSignal は両方とも日足しか今んところないのでチャートにイントラの動きをプロットする事さえできん。YahooJapanは断片的だし。どうにもならないのさ。つーか、ここ日株に詳しい奴いないの?
ドラッグの話はどうでもいいから、2つの株価平均のボラについて教えてくれ。
個別株以外でまともに取引できて相関関係が強いのってこの2つしかないだろ、日本は。

相関90%以上でボラタリティが違う2銘柄をさがしている。とりあえず、DOW、SPとNASはこれに当てはまる。
シンガポールのNikkeiとOSEのNikkeiは相関が強すぎて裁定って感じだな。詳しくみていないが。
日本NASDAQがまだあってこの先物があれば使えそうなんだが。ハンセンとか世界の市場でそんな感じの他にないかね?

161 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 21:19 ID:???
昔だけど、N225とN300を1:7でスプレッド組んだりしてた、かなーり手数料が高い
時代だからコストはばかにならなかったな。寄りの板寄せでの注文だから板の薄い300
でもそれなりにスプレッド組めたな。今だと1:5位の比率でいいかな。

145さんは日中足でのスプレッドを組んでデイトレみたいな感じでいきたいのですか?



162 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 21:44 ID:???
>>160
eSignalならCME NIkkei225のデータが引っ張ってこれるな。CME Nikkei225の動きは参考になるぞ。
当日、午前5時頃CMEが一段落付き、午前9時に日本が開くわけだが、かなり日本市場の参考になる動き方をする。
当然、eSignalのCMEオプションは申し込み済なんだろ。

163 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/06 22:54 ID:???
むかーしはN225:TOPIXを1:1だとバランスが悪いからN225:N300でバランス
させていたんだけど、最近はN225とTOPIXがほぼ同じ値段だから1:1でOKだね。
9月の動きはなかなか面白かったね

164 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 07:56 ID:tkjtp//5
>>161-163 サンクス
デイトレだと言えるけど、せいぜい2回までだね。日経先物1tickが500円とかだし。手数料はIBで許容できるが、商品自体のスプレッドが
でかすぎ。日経先物に限った事ではないが。仮に225と300でなんかやるとしたらシンガポールのほうを考慮すると思う。

CMENikkeiって16:00ESTで終わるよね。あれが仮に高値で引けたとしてもOSEでギャップアップするからどうしようもないと思っていたんだけど。


165 :nandekenandakanandeka:03/10/07 07:56 ID:???
東京フォレックス・フィナンシャルで、
つらい目にあったのよ。
あたたかく見守ってあげて。

166 :jk:03/10/07 10:44 ID:???
>相関90%以上でボラタリティが違う2銘柄をさがしている。

先物をやっています。
東京ガソリン・東京灯油・東京原油・中部ガソリン・中部灯油
などの裁定がGOOD 限月間もあるしね


167 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 13:50 ID:???
ギャップアップするからどうしようもないと言うけど、どうしてかな?
商品相場のガソリン等は日常的にギャップアップ、ギャップダウンしてるけど、これを利用してうまく儲けている人も
たくさんいるよ。
OSEとCMEは相互に影響しあっているから、ギャップはむしろ当たり前で、その性質を利用してみようとは考えないの?
エネルギー系なんかはもろにNY市場の影響を受けてるけど、だからといってどうしようもないということはないよ。

168 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 16:18 ID:tkjtp//5
>>166
なるほど。東京金とCOMEX金等の市場間メタルとか、商品先物のほうがバリエーションが多いね。
>>167
ギャップアップしているのなら、どうせCMEが高値で引けたのであろうから、参照しなくても同じと考えていたけど、
たとえばCMEが1%しか変化していないのにOSEが2%で寄り付いたのなら、修正する可能性が高いとかそんな戦略が考えられるね。


169 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 19:22 ID:???
>>159
>だが、それは、けっしてプラス(欲)の方向では無いと考える。

って、大損で捨てるってこと?

それはともかく、やはり夢というか目標は裁量トレーダーだよね〜。
システムはじめたのもさ〜、矯正ギブツなワケで〜。
ハナっから裁量で儲かってたら、むしろシステムなんてインチキ臭いからね〜。
ああ〜、夢だな〜、このまんまじゃ。
システムに頼りきっちゃうんだよね〜。
ソロスは数千億円、社会に還元したって〜、たしか?
オレも財団作ってさ〜、お役に立ちたいって気持ちはあるんだよね〜。
ああ〜夢だな〜、このまんまじゃ。

でもね〜、

170 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 20:45 ID:???
へえ、私はシステムトレードにあこがれますけど
隣の芝生はきれいに見えるだけかな

171 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/10/07 20:45 ID:???
ここで話題のWealth-Lab Developerを使ってみた。

1、ドル円のレートを読ませてみたらChartScriptで小数点以下が表示されない。
  O:125 H:126 L:125 C:126のプライス表示だなんて・・・ _| ̄|○
  今はレートをすべて100倍して読込ませて使ってる。
2、同じくドル円でチャート表示をすると時々Y軸の一番下が0、一番上が140
  とかの表示になっているので非常に見にくい。せめて一番下が100円とか
  なら見やすいんだけど・・・
3、例えば移動平均のゴールデンクロスのシステムを作ろうとする時、どの長さの
  移動平均の組み合わせにするかをExcelだと、両方を変数にして総当たりで
  調べることがたった1回だけでできるけど、WLDだといちいち手入力で移動平均の
  値を入れないといけないからこう言う場合は入力が面倒くさい。

この辺が気になった。
でも、シミュレーション結果のビジュアル化は魅力的だから試用期間が過ぎたら
購入すると思う。

172 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/10/07 20:59 ID:???
そうそう、もう一個気になることがあった。

4、シミュレーション結果表示が比率でしか分からない。
  利益額が$で表示されるけど、Marginをきちんと1万倍に設定してるのに、
  表示はめちゃくちゃになってしまう。
  ポジのサイズを1枚だけに固定するとMargin設定が無効になるから痛い。


173 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 22:07 ID:???
市場(銘柄)を見つけるならProtraの方がいいよ。
東証全銘柄を一度に検証できるから。
WLDはいちいちデータ取ってこなきゃいけない。

174 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 22:21 ID:tkjtp//5
>>171
確かに使い勝手は完璧ではないけど、新しいソフトに慣れていないだけと言う印象を受ける。
自分はFXのデータを読み込ませたが、小数点以下等問題は発生していない。
0のやつは、生データに0のプライスが紛れ込んでいて、そのためチャート表示がいびつになっている可能性が高い。
パラメーターのOpitimizationは別にツールが組み込まれている。モンテカルロもあるし、3次元表示でグラフが出る。

銘柄検証も一度にできるはずだよ。

とりあえずtoolのメニューからいろいろ試してみたら?

175 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/10/07 22:53 ID:k20/q7Fk
>>174
>0のやつは、生データに0のプライスが紛れ込んでいて、そのためチャート表示がいびつになっている可能性が高い。
オイラも最初はそう思ったんだ。
でも、同じソースでOptimization→Moving Averageだといびつなチャート、Moving Average(2)
だと奇麗なチャートが表示されるからバグだと思うのよ。

>パラメーターのOpitimizationは別にツールが組み込まれている。モンテカルロもあるし、3次元表示でグラフが出る。
3次元グラフなんてあるの???
モンテカルロも見つからないけど。

もうちょっと勉強しないと駄目か。


176 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/07 23:00 ID:AWmTW/co
テスト

177 : :03/10/08 00:26 ID:smJtX1jm
ぶっちゃけお舞らってホントに儲かってんの?

178 : :03/10/08 01:10 ID:s04nCbdi
 検証すればするほど聖杯みたいな完璧システムってなかなかないよね?
この年はよくてもあの年はデンデン駄目とか。みんなどうやってアイデアだしてる
んだろう?


179 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/08 01:17 ID:BF3uSOZs
聖杯は自分自身の中にある。完璧を求めれば求めるほど手から零れ落ちるよ。
だって、市場というのは不確かで不完全なものなんだから。
むしろ完璧という概念を捨てることから始めるべき。

180 :赤服 ◆7pV.Voodoo :03/10/08 01:41 ID:318Gj9zV
>>179 ハイゼンベルグの不確定性原理だ。

181 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/08 09:01 ID:EykfZQUY
>>179

数種類のシステムを複数の市場に適用し分散して年次の収益を
安定してプラスにしようとしている

182 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/08 14:12 ID:UFYzbZfp
三菱商事Fからダイレクトメール来てさ、
それがTS2000iをウリにしてんだからね、お粗末だよね。
思いっきり最適化したシステムで勧誘かけてさ、
何年か前にも、どっかの掲示板で叩かれててたね。
今どき電話勧誘もしつこいし、恥ずかしくないのかね。
商社系ってば伊藤忠は身売りしたしね、けど三井はまともだけどね。

183 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/08 15:19 ID:EykfZQUY
N225 10480
TOPIX 1048.0
スプレッドゼロで終了ですか、225が売られてますね

184 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/09 05:11 ID:YLpXo4bd
WLDは便利で欲しいのだけどスプレッドやアビトラージでは小回りが利かないかな?
トレーディングシステムは結局テキスト処理ですね。昔UNIXを使ったことがありテキスト
処理にはAWKが便利と感じた。PCでAWKができないか探したら Cygwin てのがあって
PCでもUNIXが使える。AWK + EXCEL で見てくれは悪いが小回りが利くシステムができる
と思う。プロの皆さんはスプレッドやアビトラージのシステムはどうやってるんですか?

185 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/09 06:43 ID:nQo4rAjJ
awkは昔からWindowsでも使えるじゃんか。

186 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/10 21:24 ID:cHub7tlD
あげ

187 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/12 08:58 ID:rei4+Uxh
age

188 : :03/10/12 10:13 ID:HtnJiJxy
>>169
いや、システムの前提外のことは起こる、ってこと。
まあ、それはともかく、システムと言えども、(手動だろうが自動だろうが)
やっぱり、前提にそのヒトそのヒトの相場観なり、が入ってるんだよね。

逆に言えば、裁量のように見えて、実行はシステム、って感じなんじゃないの?
ソロスも。
そうでなければ、神経が持たないかも?(笑

189 : :03/10/12 14:19 ID:LOM44tH7
 裁量だけで勝てる人って本当にいるの?
元極東証券の敏腕ディーラーが裁量で勝ってたとか聞いたけど。どうなんだろね?
ところで、この元極東の人ヘッジファンドを起こすみたいだね。


190 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/12 15:06 ID:r5rZp119
今の時代、日足レベルでシステム組んでる人いませんよね?
分足レベルで組めなきゃだめでしょ?

191 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/12 15:11 ID:F5HwnD4c
え、なんで日足じゃだめなの?
分足はルックインサイドバーとして使うけど、ポジショントレードならべつに
日足でシステム組んでもいいんじゃないですかね

192 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/12 15:24 ID:yF/eNwJ4
東証銘柄を月足で組んでますが何か?

193 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/12 17:06 ID:ri3vT6S9
最近知ったかぶりして190みたいなことをいう香具師をみかけるね


194 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/12 18:02 ID:wU6Y3gCQ
システムAの損益曲線を売買するシステムBの開発って比較的楽だったりしない?
相場の動きよりシステムの損益曲線のほうが特徴ある動き方するように見える。

195 : :03/10/12 19:18 ID:LOM44tH7
>>192
 それってひょっとしてFAI投資??

196 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/12 23:30 ID:zuzJN48F
裁量のみで勝ってる人はもちろんいるよ。元ディーラーの藤巻さんとかは、金利オプションで儲けたらしい。
しかしテクニカルを使ってて、個人のレベルではシステムトレーダーの方が成績がいいと思われる。
他のスレの鞘取りとか、いろいろあるけど、売買ルールとか言ってるのは全部本質的にはシステムトレーダーだ。
株のスクリーニングして利益目標何%とかというのももちろんシステム。


197 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 01:10 ID:JW2IEs7h
株の過去3年の分足データが欲しい。
だれかくれ。

198 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 10:36 ID:Y4cHgKvI
新開発!これも世界初で最先端
投資効率を飛躍的に高める『超短期予測』の新世界へ、どうぞ。

上記テクノロジーの全てを金100億円で譲渡、または使用権3年分を10億円で販売します。メール下さい。


http://www001.upp.so-net.ne.jp/forex/


199 : :03/10/13 11:06 ID:qwX+Gaq/
↑ 誰か3億円だして上のシステムの検証して。

200 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 11:23 ID:WXdLizZK
やっぱ概してさ、完全無欠の必勝システムであれば
自分自身のトレードにだけ使用して、自分で資金を増やしていきたいと思わないかなぁ?
この人のサイトさぁ、慶応義塾出だの書籍出版だの、結構名声とか権威とかこだわりそうな人でしょ?
だったらシステム売るより自分でトレードして莫大な利益を取った方が名声や権威を得られるはずだし…。
ただ、博士ぶりたいだけなのかなぁ?

201 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 12:26 ID:LUi2nXNw
>>198
こいつのメルマガとってるが、月300円でも勿体無い。

202 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 13:36 ID:lGbwcCzv
海外リードメール特集です。
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203 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 14:09 ID:Y4cHgKvI
>>201
それなのに、どうしてまだメルマガをとっているの?

204 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 19:22 ID:419KX2/D
>>198
写真から見たところ、かなり面の皮が厚い印象を受けます。
5cmくらいはあるんじゃないでしょうか。
すると当然頭蓋骨はその内側にありますから、一般人より直径で10cm小さいくらいですかね。
すると当然、脳みそはその内側にあるますから、猫くらいですかね。
あくまで写真からの印象ですよ。
ご本人はその経歴に違わぬ、聡明な方と信じております。
念を押しておきますが、人を外見で判断してはいけません。

205 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/13 21:21 ID:WXdLizZK
ちなみに紳士録・・・みたいなヤツをあまり信用(ry

206 : :03/10/14 00:00 ID:WaYEWO9k
サムライトレーダーって知ってる人おる?

http://swingwaver.com/samurai/

207 : :03/10/14 00:05 ID:4Vc8WtZv
>>206

自作自演の宣伝か?   と思うのは俺だけか...


208 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 00:15 ID:RiKoF6Mp
イーコモディティ委託者の収益状況(2003年9月期)
プラス収益の委託者比率:
サポートコース:14.82%
セルフコース:96.82%

見たか!この歴然の差!チンケなシステムもどきをドシロウトが硬直させたり
衝動で破壊したりしやがる現実がこれだよ。
ついでに、ゴミ投資顧問もどきは破産して相場も張れねえコジキだぞ。


209 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 00:19 ID:RiKoF6Mp
>>208
おっと、サポートとセルフが逆だった。


210 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 01:19 ID:goQmyJS9
どうでもいいが、委託者のプラス収益比率は?
イーコモの宣伝するなら、頭の中も逆にしたほうがいいと思われ。
ここに来る人は詭弁や数字のウソには強い人が多いんだからさ。

211 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 01:38 ID:V/9IrbPL
FUTURESで紹介されてたんですが、三晃のSELECT IIを使っている人います?
http://www.sanko-shoji.co.jp/online-t/select/select_main.htm

212 :206:03/10/14 01:44 ID:WaYEWO9k
 自作自演やなして純粋な質問だよ。

213 :206:03/10/14 01:50 ID:WaYEWO9k
>>211
俺もその号の雑誌たまたまみたんだけど。俺はさや取り未経験者だけど
鞘取りで全くことなる金とガソリンとかの組み合わせてありなの?
雑誌の紹介ではまさに金とガソリンの鞘の組合せってあったけど
金とガソリンって鞘に相関関係あると?


214 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 02:08 ID:rmxglQF+
為替が関係するのだから相関がある程度存在するのは
当然と思うが・・・

215 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 02:35 ID:dC0nISJT
>>211
なんじゃこりゃあ?金と大豆、コーンの相関でどうやってゼニになんだよ?
カモが又裂き必至だぞ。
軽油やマイナー異市場でも調べたら使ってやるがな。

>>210
mokaの成績表10/10  02年7月以降 17,319000 未決済値洗い 1,290000
逆というとオマエらみたいに負けまくってるといって親近感持たせたほうがいいのか?


216 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 09:15 ID:aK/SZ2ZC
今年は大豆−コーンの鞘取りで又裂きにあってるようですね
SELECT2は手数料稼ぎのシステムだったりして

>400 :名無しさん@大変な事がおきました :03/10/03 02:08 ID:COnUiXJk
>イーコモディティやばい
>コーンと大豆のサヤトリ勧められて
>今大幅に逆ザヤになってます。
>担当の言うとおり売買してたら大ヤケドするよ
>儲かるとかいう資料も嘘っぱちだ

217 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 09:34 ID:ooST6nQP
>>171
相変わらずのクレーマーだな
今度はブローカーじゃなくてシステムへのクレームか??
俺もWLD使ったが、USD/JPYでもきちんと小数点以下2桁表示するぞ
それができなきゃ米国株使えないだろ
EUR/USDとかは100倍にしないと小数点以下3&4が沸けわからなくなるので
だめだが

218 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 10:04 ID:goQmyJS9
>>208
>>215
これって自慢してるんでしょうか。
恥知らずにしか見えませんが・・・・・・
幸せそうだからほっときましょうね。

219 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/14 19:01 ID:LHfjNcmB
test

220 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/15 10:21 ID:0Kp8Xlp1
age

221 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/16 17:31 ID:4ziONvl2
うげ

222 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/16 18:41 ID:62mQeWhN
まさか日足でやってる香具師いないよな

223 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/16 19:05 ID:EhcQ9o4r
しけた奴よのう
煽る意図はしらんが

224 : :03/10/18 08:34 ID:dDyQCvol

||||            ||||
||||=щ=========щ=||||
|||| | |         .| | ||||
  | |   ∧ ∧ | |
  \ \( ゚Д゚)/ /
   \ ||  ||/ /
     |ノ \ノ |/
     | .AGE.|
    /   /
   ∫|__.∧_|
    | | | /
     | /  | |
    //  | |
    //   | |
    U   U


225 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/19 11:58 ID:SndEt72k
wealth labのトライアルで遊んでますが
パーセントストップのエラーが多すぎませんか?
為替なので0.45%とかで設定してるんだけど。

226 :修行者:03/10/19 12:47 ID:wqjs4WIX
三菱フューチャーズがTradeStationの顧客への提供を始めたみたいだね。

しかしなぜ、今更2000i・・・


227 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/19 16:34 ID:Tg3Y5LPB
日本市場をやるなら2000iを使うのは常識だが・・・

228 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/19 17:24 ID:xvrbLh+Y
>>226
もしかしてTradeStationをよく知らない人?
TradeStationはベンダー専用になっちゃったから、他社で使うわけに行かないの。
アプリとしてベンダー独立な最後のバージョンが2000iなんだから、2000iを使わざるを得ないだろ?

229 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/19 18:14 ID:Tg3Y5LPB
三菱商事Fのページを見てみたがトレステで何がやりたいのかよくわからん
客にはめ込むシステムをトレステで評価してるだけじゃんか、それも銘柄毎に
システム変えてるし、勝率が100%の銘柄とかあったりして全体的に高勝率だな
最適化して都合の良いもので組み合わせただけじゃないの?
それもたった1年の検証結果のみの掲載・・・




230 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/19 18:30 ID:RhwnLbSF
数年前まではトレードステーションなど日本人で使っていたのは一握りだっただろうに、こうやって見ると、システムトレードってのは普及したね。
まあ、自分の売買ルールを持ってるなんて事は勝ち残るためにはボトムラインだから、コンピュータうんぬんってのは本質ではないんだろうけどね。

231 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/10/19 18:56 ID:voslL9Aj
>>227
為替しか知らないもんでスマソ

>>228
うん、三菱が海外のブローカーみたいにTradeStation上から発注できる形に
なっていると期待したんだが・・・甘かった。


232 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/19 19:09 ID:Tg3Y5LPB
トレードステーションから発注するのであればユニコムに期待したほうがいいだろう
ユニコムは海外ISVのソフトを導入する予定のようだ、すでに傘下のアクセス証券が
日経平均先物で採用しているJ−Traderだ。これが商品先物にも導入されるようだ
日本語化されたJ-Traderを問題なく制御出来るかは不明だが、海外ではJ-TraderのAPIを
利用してトレードステーションなどから自動発注可能になっている。だれかアクセス証券
のJ−Traderでの動作確認を行っている人はいないだろうか?

233 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/19 21:41 ID:xvrbLh+Y
>>232
いい情報を聞いた。サンクス。

234 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/21 17:57 ID:EqM8qy29


ぁゃゃ ヵゎぃぃょ




235 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/22 08:43 ID:saiJKKDv
>>234
そんなおまえも



        ヵゎぃぃょ...

236 :ラーメンマン:03/10/23 12:59 ID:etf/L34i
ageついでに、ペンタゴンチャートってどうよ。

237 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/23 15:02 ID:6+NBwDuS
うさんくせぇ・・・

238 : :03/10/23 19:20 ID:/1Arqpex
>ペンタゴンチャートってどうよ。

「たしかに辺に沿ってるようにみえるね。だから?w」という程度

239 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/23 21:53 ID:G9b1So+O
手数料とかなしで考えて

確率0,5で、1割上がる。確率0,5で、1割下がる。そのような株をn(→∞)回もってる資金すべてで毎回毎回でかうのを繰り返すと、
n回目の期待値が(0,99)^(n/2){→0}となるんですね。
大数の法則を無視してるのでちょっといいかげんですけど、nが十分大きければこれでも機能するでしょう。
でも、一回あたりの相加平均だと期待値が、0(0,1×0,5−0,1×0,5=0ゆえに変化しない)なので持ってる資金が1のままなんですね。
不思議です。

これってなんで?


240 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/23 23:50 ID:e+DmpRmO
不思議でもなんでもない。世の中に都合よく確率0.5で1割上がり確率0.5で1割下がる株なんて無い。
自分で設定した条件が不思議な条件なのに、どうして不思議がる?

241 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 00:24 ID:F/FzYsvC
>>239
期待値というのは多数回の試行を想定しているから意味がある。
N回の試行するとして、各々の試行での枝分かれが五分五分であるとしても、
N回後にはどういう結果の値になっているかは、各事象が独立でないので、
各試行ごとの単純な和にはならない。
すなわち、元々の持金に対して、N回後にいくらになっているかという期待値を
求めるためには、各々の段階で条件付確率を用いる必要がある。
もっと具体的に言えば、二項分布の期待値計算をしなければならない。
これ以上は、上記をキーワードに確率の本でも見てください。

242 : :03/10/24 01:53 ID:4HeKg1uN
>>239  (もうレスがついてるけど)
0.99^(n/2)という計算が「場合の数」を網羅していないのが間違い。
こういう投資を2回やった場合に発生する可能性は@AだけでなくBCもあるから
 @上がる→下がる  1.1*0.9=0.99
 A下がる→上がる  0.9*1.1=0.99
 B上がる→上がる  1.1*1.1=1.21
 C下がる→下がる  0.9*0.9=0.81
2回トレードした場合の期待値は0.99ではなく(0.99+0.99+1.21+0.81)/4=1.00になる。

ところで小数点を「,」にするのはヨーロッパの方?

243 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 02:29 ID:F/FzYsvC
>>242
この問題は面白い問題で、破産確率を算定する時に計算する例です。
242さんがおっしゃられてることはまさにその通り。
五分五分の二項分布で期待値を計算すると確かに1になります。

ただ、類推するに>>239の人は、期待値を計算したかったのではなく、
例えば、1000回の勝負で500勝500敗などの場合を考えると、
勝てば1割増、負ければ1割減では元の資金には戻ってこない、という
ことを言いたかったのかな、と思えます。

五分五分の二項分布で期待値が1になるにしても、それは1000連勝
とか990勝10敗のような稀有な場合も含めてのことで、相場の場合
先に100連敗もすれば資金が底をついて、その後の900連勝は場合の数と
してはありえても、実際の相場ではすでに退場してしまっていることに
なりますから、勝てば1割増、負ければ1割減では相場に勝てない、
すなわち破産してしまう、ということが表現したかったのではないかな。

244 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 02:33 ID:sTIRSKuP
現実の相場に照らすと、利食いと損切りが1:1くらいの比率でやってるやつは儲からないということだ。
利食いと損切りは、3:1でやると良い。こうした資金管理を心がけただけで手持ち資金は増えていく。

245 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 03:50 ID:tyGFWktr
先に100連敗もするようなシステムなら売り買い逆に売買すれば大儲けだな。

246 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 04:57 ID:NHvgCx9X
>>244
3対1はそのとおりだけど、これはどうやってEXITするかという事で、資金管理ではないよ。


247 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 06:15 ID:NHvgCx9X
資金管理についての問題。
Kタープの本より。

PhDを持つ40人を対象に実験<ラルフ・ビンスの実験>。
勝てば投入金2倍、負ければ没収、勝率60%にセッティングされているコンピュータゲームを100回やってもらう。
おのおののスタートする資金は1000ドル。それを使って毎回好きなだけ賭けていい。
どの人も資金管理がこの種のゲームに与える影響(賭ける金額をコントロールすることによる影響)について予備知識はなし。

結果。
最終的に元の1000ドルより増えたのは40人中たったの2人、5%だけである。
勝率60%で、利益:損失=1:1なので与えられた環境は勝ちゲームである。それにもかかわらず大多数が破産している。

考察、問題。
このゲームにおいて、最良の資金管理ストラテジーは何か?その場合最終資金はいくらになると期待できるか?
もちろん数学的に証明してほしい。


248 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 06:25 ID:NHvgCx9X
訂正
大多数が破産ではなく。利益がマイナスということ。しかし破産したプレイヤーも大多数ではないものの多数いると思われる。

249 :239:03/10/24 10:08 ID:RfPCxj+Z
どうもです。仮定が、事実上ありえないとか色々ありますが、
どの目が出る確率も一様であるさいころを振り、1、2、3の目が出ると(かけた額)×1,1がもらえ、4、5、6が出ると(かけた額)×0,9が払い戻される賭けが有る。そのような賭けををn(→∞)回もってる資金すべてで毎回毎回で勝負するのを繰り返すと、
に変えて考えたらいいと思います。
僕がいいたかったのは「相加平均と相乗平均では矛盾が起こるようにみえる」ということです。
242さんのは、納得がいきます。(0,99)^(n/2)の評価が成立するので不思議です。

248は、2×0,6−1=0,2 最初は0,2×1000=200ドルをかけりゃいい。以降は、手持ち資金の2割を賭けりゃいい。じゃないですか?


250 :239:03/10/24 10:18 ID:RfPCxj+Z
ヨーロッパは、旅行に行った程度で関係ありません。日本に住んでいます。

251 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 10:45 ID:NHvgCx9X
>>249
期待値が0.2の時、資金にそれを掛けたものをリスクマネーにするという根拠が書かれていないね。

ちなみに最初の3回立て続けに負けると、資金は0.8^3で半分になるよ。

252 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 10:53 ID:NHvgCx9X
たとえば、勝率50%で利益3:損失1のゲームの場合、期待値は1.0になる。
これも同様に1x1000つまり全額最初に投入するのか?

253 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 11:06 ID:041Fho9h
こんなとこで問題出して、返ってきた答えにえらそうにケチつけてたら、
誰もレスなんかしやしないよ。俺も書こうと思ったがやめ。

254 :239:03/10/24 12:35 ID:RfPCxj+Z
ケリーの公式読んでおくれ。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/williams/kelly.html

255 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 16:04 ID:NHvgCx9X
>>253
こんなとこでってこんなところだから、問題だしたんだろ。
まず、上のほうの問題が仮定をふくんでいる複雑な問題だから、いちばんシンプルな問題を提起した。
それに資金管理とシステムそのものの要素をごっちゃにしている人もいるだろうと思ってね。
それに別にケチをつけたつもりもない。君こそもったいぶってケチつけるくらいだったら、ましな事書いたら?

256 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 16:49 ID:NHvgCx9X
まあ、ケリーの公式を見れば、これ以上そのゲームに関しては議論するところはないけど、
資金半分のことを書いたのはわけがある。
PT/STOP=2 たとえば1枚1トレード利益目標200ドル、ロスカット100ドル、勝率60%、かなり優秀だけど、そういうシステムがあるとする。
これは上のゲームと同じ条件になる。勝てばリスクマネーの倍のリワードがある。
しかし単純にケリーの公式のとおり資金の20%も投入して資金が半分になったら現実に耐えれるのか?
普通は最大ドローダウンが25%、リスクマネーは2%とかだろう。ここで抜け落ちている要素は何だろうね。

257 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 16:56 ID:NHvgCx9X
ちなみにケリーの公式の段階までは知識があったうえの問いかけだが、この辺からはわからない。
説明できる人は教えてほしいという姿勢である。

258 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 16:58 ID:3t/A0kO1
>>257
資金が半分になっても耐えなければ公式の意味はない。

259 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 19:38 ID:F/FzYsvC
>>256
実際の相場と比較すると、2つの要素がケリー公式からは抜けているように思える。

ひとつは破産の問題。ケリー公式は掛け算の式だから、無限の試行でも資金は
ゼロにならないが、実際の相場では売買金額は離散的だから、ある一定以下の
資金になると物理的に相場に参加できなくなる。
同じ60勝40敗でも、資金の何%をリスクにさらすかによって、例えば最初に負け
がこむと、自動的に退場となって、本来的には6割の勝率があるはずのトレード
の残り部分が実現されない。
リスクにさらす資金比率を横軸に取れば、ケリー公式は、極大値を持つ曲線だが、
破産確率曲線は単調増加曲線になる。
この折り合いが、25%とか2%なんじゃないかなあ。

もうひとつは、実際の相場では、あるトレードシステム(ややり方)の勝率や
PT/STOPが未知であること。
例えばコイン投げの確率は1/2とわかっているが、実際の10回の試行では10
連勝の奴から10連敗の奴まで分布している。この賭けを実行して見て、自分が
6勝4敗だったとして、この結果が1/2のシステムでの試行の結果の分布の
ひとつなのか、それともシステムの本来的な勝率が6割なのかは、実際には
わからない。
だとすると、自分のシステムのパラメータに関しては、安全側を見こんでやら
ざるを得ない。このことが、リスクにさらす比率に関して保守的になるという
理由なのかもしれない。

人間的要素である精神力の問題からも、資金が半分とか1/4になったら
めげるのは確かだけどね。ただこの話はまた別の話題。

260 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 19:45 ID:F/FzYsvC
>>259
不正確な表現なのでちょっと訂正。

>無限の試行でも資金はゼロにならない
       ↓
極めて多数であっても有限回数の試行のうちは資金はゼロにならない

261 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 19:47 ID:sTIRSKuP
こんなことは実際に痛い目にあったり、長年トレードに関わっている人間には既知の事実。(計算式を知っているか否かは問題ではない)
実際にトレードするには、許容ダウンリスク、勝率、手持ち資金から逆算して、トレードに投入可能なロット数を割り出す。
この計算上のロット数を守り、損切りを徹底すれば、破産することはない。
こうして破産しないように、リスクをコントロールした上でトレードするのが一般的。
逆に言うと、守れないやつが破産に追い込まれる。

262 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 20:41 ID:ZQJkr2vw
>>261
のいうとおり。

ちなみに俺は始めて3ヶ月の初心者だが、そのことを悟った。
ちなみに俺が勝ちやすいのは15分足。


263 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 22:11 ID:ErQqxwO1
>普通は最大ドローダウンが25%、リスクマネーは2%とかだろう。ここで抜け落ちている要素は何だろうね。

資金が7割くらいになったら、一度休んでやり方点検しろというのを思い出したよ。
資金管理は奥が深い でつ

264 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/24 22:52 ID:NHvgCx9X
>>261 >>262
自分は、長年トレードに関わっていて、この事は経験的に知っている、さらにこのスレの多数の人たちもそうだろう。
普通は、君の言うようにロット数だすし、自分もそう。しかし話の流れ的に、経験からどうのこうのっていうんじゃなくて、より計量的な見方からどうであるかっていうのを話している。
だから計算式が焦点になるのは当たり前。
そして、それがまた経験と剥離した場合はどういう点が見落とされるかって言う事を考察している。


265 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/25 04:09 ID:/J+QCXSq
ケリーの公式っていうのは、許容ドローダウンが99.999...%という前提で最も儲かる、
いわばハイリスク・ハイリターンの賭け方だろ?

許容ドローダウンが25%という前提なら、賭け額は当然変わってくるぞ。

266 :239:03/10/25 08:39 ID:G0otxpBe
ケリーの式の話に移っちゃってますが、何で239のような話を考えたかというと、システムを処女データで動かして検証したときプロフィットファクターが1くらいで
勝率が47パーセントでした。それをみると、資産が減っているので、はじめは勝率が47%だからだろうと。でもこのシステムを動かして、プロフィットファクター1、勝率50%の結果が出たならば、
勝ち負けが、同数ずつということになるので、だんだんと資産が減っていく。しかし、理論上は、増減しないはずである。へんだなあ。というのが元です。


267 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/25 12:54 ID:VQZQUxkb
ランダムウォークなんじゃないの?50/50でもプラマイ0から試行重ねるごとに軸からずれていくからね。

268 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/25 12:59 ID:ygPfZeJb
239 の問題が感覚的に不思議にみえるのは、期待値とモードが一致していないためかな?
1000回やったとき、500勝500敗になる場合の確率が一番高いので、
資産が (0.99)^500 倍になるケースが一番起こりやすい(つまりモード)。
しかし、これは期待値とは関係ない。

仮に10000人が独立にこういうゲームをやったとすると、勝ち組の儲けの総額と
負け組の損の総額はほぼ等しくなり、ゼロサム・ゲームみたくなっている。
これが「期待値=1」の意味になるかな。

しかし、勝ち組が 5000人いるわけではなく、ほとんどが負け組で、一番多いのは
資産が (0.99)^500=0.00657 倍になって泣いている人たちなんだよね。
勝ち組は少数しかいないのだけど、そのうちの何人かがボロ儲けすることで
期待値を引っ張り上げている。

結局、資産の確率分布がいびつな形状になることが不思議に見える理由なんだろうか。
でも、なんか引っかかるんだよね。もっと深い意味がありそうな気がするんだけど。

269 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/25 13:34 ID:Q/8Fje+D
>>268
そだね。平均値とモードが一致してない分布形だからね。
期待値は平均値を一般化した概念だが、平均値のマジックはよくある。
100人の会社があるとして、社長一人が年収3億円で、後の99人の社員が
年収300万円で安くこき使われてる状況のもとで、社長が
「うちの会社のひとりあたり平均年収は約600万円だ」
と言ってるみたいなもんかな。

270 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/25 14:36 ID:G0otxpBe
この賭けは、ケリーの式とかを使うと、最初100万持ってたときいくらずつ張るのがいいんでしょうか
http://homepage3.nifty.com/sugaku/sentpeteru.htm

271 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/25 16:58 ID:G0otxpBe
自分で聞いといて、自分で答えるのもあれですが、

参加費が、1万円。たとえば、13万円を張るということは、一回に13口の勝負をすることとすると、
ケリーの公式を使うとn→∞のとき負の値が出ます。


272 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/25 18:50 ID:1KmGkth/
>>270
この問題にケリーの考え方を当てはめていいのかよくわからないけど、
やるなら次のようにするのでは?

a 円の参加料を払うと、確率 (1/2)^n で、0.01*2^(n-1)*a 円もらえるわけ。
ここで、n は 1, 2, 3, 4, … ね。

これが一回のゲームで、それを何回でもできるとします。

ケリーの公式とは、反復して行えるゲームに定率で賭けていく場合、一回ごとに
「資産の対数の期待値」を最大にするような割合で賭けるのが最適というもの。

だから、0≦x≦1 の範囲で Σ[n=1,∞](1/2)^n*log(1-x+0.01*2^(n-1)*x) を
最大にする x を求めればいいんだけど・・・。

これ、簡単な計算では求まらないでしょ。たぶん。
数値解ならコンピュータで出せるんだろうけど。

273 :271:03/10/26 21:05 ID:fSW4H1d8
俺の答えは違ってた・・・

274 :271:03/10/26 21:06 ID:fSW4H1d8
俺の答えは間違ってた・・・

275 :うはうは:03/10/26 21:17 ID:aSuqhc29
赤服ヤマダvoodoo7pv凍死「総裁」は現在も投資顧問業法に違反し、未申請で無許可営業を続けている

http://www001.upp.so-net.ne.jp/forex/

クイズ:有名人の中誰と似てるか?

276 :kita:03/10/27 00:52 ID:5BshFtsO
ここで評判のよい「Wealth-Lab」についてお聞きしたいのですが、
このソフトに東京市場の現物株、日経225先物やTOPIX先物のデータを取り込むことは可能なのですか?

どなたかご存知の方がおられましたら、教えていただければ幸いです。

スクリプトガイドを読んでみたら面白そうでしたので、試用しています。


277 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/27 06:22 ID:8SZL1KJl
>>276
自分はやらないけど、国内証券のデータはYAHOOファイナンスから落とせると聞いたよ。
ちなみにeSignalにはNikkei225とTopixの先物データ配信がある。今は日足だけど、いずれはリアルタイムになる予定。

278 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/27 07:57 ID:Ps7ofex3
>>276
DataSourceManagerでソニーの場合6758.Tとシンボル指定すればYahooから取り込めます。
先物については手元にテキストデータがあればASCIIで取込可能ですが配信から取得の場合は
>277の通りです。

279 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/27 09:13 ID:/DMX5oCA
>>276
データソースツリーの Dow30 を選択した状態でシンボル欄に^N225 と入れる。

280 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/27 15:46 ID:aCYS0KTp
・確率論に乗るほどたくさん試行できない
・母集団は常に変化している

ってことじゃないのかね。

281 :kita:03/10/27 16:38 ID:5BshFtsO
>>277 >>278 >>279

無事に取り込むことができました。
教えていただきありがとうございました。

当方はリアルタイムの情報は(今のところ)必要ないので、
無料のもので十分かな、と思っています。

後はどの位の遅れでデータが更新されるのかが問題ですが、
日計りやスイングトレードはしないので多少の遅れは我慢するつもりです。


話題は変わってしまいますが
welath-lab の試用期限が切れたら、metastockをサブスクリプションプランで
数ヶ月使ってみようと思っています。

wealth-labがパスカルに似た言語なので、とっつきやすそうかなと思ったのですが、
意外に変数やらファンクションやら、
整数と浮動小数点演算を区別しないといけない等など、
プログラミング経験の薄い私には結構厄介です。

metastockは(無料の解説書を読む限り)その辺は
あまり意識しなくてもいいようなので一度使ってみたいのですが、
ただ複雑な物を書くときには、(((・・・)))のように
括弧だらけになってしまいそうなのがどうなのかな、と思っています。

いずれにしても「慣れ」が必要ですね。

両方使ってどちらかを購入したいと思います。

282 :すれ違い:03/10/27 16:57 ID:8SZL1KJl
FlightSimulator2004がリリースされた。
トレード、バックテスト研究していないときは、フライトシミュレーターで遊ぼう!
システムトレーダーの強力なマシンパワーを持ってすれば快適にプレーできる。
ビデオカードは1万くらいので十分だよ。
アマゾンで注文すれば10%オフだ。

http://www.microsoft.com/games/flightsimulator/default.asp

283 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/27 19:47 ID:vpUGjbh+
システムを記述するには perl が強力だと気づきました。
市販アプリもいいけど自作もいいよ。

284 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/28 15:01 ID:9CE3pD1c
perlのMathパッケージに
Business::BlackScholesとかBusiness::MACDとかがあるのを最近まで知らなかったよ。

285 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 01:18 ID:uzuu/9KS
>>284
俺は、Excelのグラフの種類の中に、ローソク足やバーチャートが
最初からちゃんと備えられてるのを最近まで知らなかった。

286 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 12:23 ID:eqYW5UdP
似非タートルシステム(20日ブレイクアウト、10日イクジット、PLフィルター、10%ストップロス)で、個別株のデータ取りをしたら結果が異様にしょぼかったんですけど
株にはむかないんですか?

287 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 15:22 ID:sXCJJd/Y
むかない。
その手の古典的トレンドフォローは通貨とか債権とか、一部のコモディティーとかトレンドがはっきりしているものでしか機能しないよ。

288 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 17:20 ID:eqYW5UdP
一応3年で6倍くらいになってる銘柄でためしたんですが、そうでしたか。

289 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 17:32 ID:MVR2fL/f
トレンドフォローでやりたいなら通貨をやりな。プラスになるよ。まずは検証をお勧めする。

290 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 19:58 ID:JedNfwTg
そう。はっきり言うと、ファンダメンタルでスクリーニングして株をトレードするのならともかく、
チャート上のテクニカルで株をトレードするという合理的な理由は少ない。
既出のセクター、ペアトレードという別のエッジが株トレードのメリットになるが、単にトレンドフォロー、ブレイクアウトなら別のマーケット、特に通貨でやるべし。

291 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 21:21 ID:eqYW5UdP
株式向けのシステムを作ると、動きの遅い銘柄(トレンドがしっかりしてる)と動きの速い銘柄(トレンドの期間が短い)をどう捕らえるかというのが、自分では問題になっています。
で、1つのシステムでは、株の癖をとりきるのに限界があるから、なるべく持ち合いに入ったときの負けを小さくしています。よく言われるように似非タートルシステムは、その点が
とてももろすぎました。

292 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 21:46 ID:1TpmbnWC
トレンドフォローなら
通貨同士でポートフォリオ組んで問題ないですかね?
ユーロドル、ドル円、ポンドドルの3ペア考えてます。

293 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 21:47 ID:MVR2fL/f
だから株式向けのシステムになってないじゃん。せっかくシステムを作ったんだから、別市場で通用するかどうか検証してみなよ。
過去に膨大な数のシステムが作られてるけど、それぞれのシステムには適性というものがあって、どの市場でも通用する
というものじゃないからね。かといって、万能タイプを目指すとどっちつかずの役立たずになったりする。

294 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 21:51 ID:MVR2fL/f
ドル円はかなり政治や思惑絡み、介入で人為的な動きが多すぎるからシステムに適してない気がするなぁ。


295 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 22:06 ID:731blRsT
>>292
元コテハンスレの罠民がやってたよ
奴は5ペアだったと思った

296 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/29 23:39 ID:MJrCKLYy
ドル円ねぇ、CMEの円先物で亀システム組んでるけど結構儲かるんだよね
でも今年はどうだろう、今のところ円先物についてはマイナスだけど
今回の円高は捕らえてるからこのまま円ロングの利が伸びればプラスで
終われそうな気もする、どうかなまあシステムに従うだけだけどね

297 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/30 00:05 ID:gtO0kbyC
CMEの円先物がいいという話は聞くね。でも、ボラティリティが小さいんじゃないの? スリップも結構しそうだし値跳びも
結構ありそうだけど、この辺どうよ?

298 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/30 00:31 ID:4oVundV6
おれは数枚程度だからスリップは問題ないレベルだと思う、通常は1〜2tick程度
ボラが低いとかは関係ないな、あくまでトレンドが出やすいかだ
ボライタルな市場がいいならNYMEXの天然ガスをお勧めする
最高にボラボラだ、スリップも最高だ、俺はSTOP注文で1枚で$1000近い
スリップを食らったことがある


299 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/30 00:41 ID:gtO0kbyC
だめじゃん。w スリップ1000ドルとは凄いねぇ。驚きだ。通常、ボラが大きいとすばやく約定可能だから、そんなにスリップ
しないもんだけど、どうなってるんだろうね? ブレイクしたというのとは違うの?

300 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/30 02:34 ID:QuE2V3hl
話題には出てきてないけど、こういうソフトはどうなんでしょう?
使ってる人の感想とか聞かせて欲しいんですが。
高いかな。

自動売買とかはできないけど、個人的には日本語で使えるソフトが欲しくて・・・。

カナル
http://www.tokensoft.co.jp/index.html


301 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/30 02:59 ID:gtO0kbyC
カナルなら株板で聞けばいいんじゃない?

302 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/30 08:44 ID:Dqp3RIX7
ID:gtO0kbyCはボリュームとボラタリティの違いわかってないようだから、もっといろいろ勉強してからcmeの先物とか議論してください。

303 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/30 12:39 ID:/W+kchRS
>>293 自分のシステムを処女データで検証したら、勝率が43%、プロフィットファクターが2,03だった。
絶対的な評価ではなく、相対的な評価が知りたかったから似非タートルシステムをまわした。


304 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/31 17:45 ID:lCy99k32
あげ

305 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/31 17:51 ID:dpgO0Xwb
システムトレードで自動売買だったりブローカーに運用を任せていると
自分が死んだあともシステムが運用されつづけますよね・・・

306 : :03/10/31 17:58 ID:EjsIc7Hm
株だったらファンダメンタルだと思う。
トレンドフォローって感じじゃ無い。
張り手個々の恣意が入りすぎてる板だと思う。

それも、業種により向き不向きが出ると思う。
最初から何かの業種をターゲットにするか?
商品先物と合わせて?
商品と株値とインデックスから、乖離でサヤなんか取れるのだろうか?
なんか手が混みすぎてダメみたいな気もする。

理屈とおり張り手が動いてくれない気がするな。
大きそうな銘柄でも張り手はずいぶん限定されてる気もするし。
業種インデックスと商品値段くらいなのかな?

307 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/31 19:24 ID:/aSAMA3E
>>305
自動売買でもソフトウェアのアップデートをしたり、Windows自体のパッチで再起動したり、いろいろメンテナンスがあるからね。
正直、ブローカーにそのまま渡して、手数料やるから運用してくれってのもあるよ。その方が別の事に集中できそうだし、いじる誘惑もない。
そもそも自分はシステムやってるのは、運用、トレードに関して、自分自身でやりベストも尽くしたいが、トレードに人生を費やすのは嫌だってのがある。
100%自分の成果だが、車輪は勝手に回ってるみたいな感じ。特許とか著作権収入みたいなものかな。

308 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/31 21:13 ID:lCy99k32
自分の場合株では、ファンダメンタルはほとんど使いません。システムにあう銘柄を選ぶのはよくします。

>トレンドフォローって感じじゃ無い。
そうだと思います。一応すばやい上げ下げをとるプログラムと、ゆっくりしたトレンドをとるプログラムを組み合わせるとそこそこ(私の場合ですが)うまくいきますよ。

309 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/01 12:57 ID:tuLOy5I0
シミュレーション板の金融工学の専門家いらっしゃいますか?ってスレで
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/
短期トレードと長期トレードのリスクについて話している。ここは頭のいい人間が多そうなので忌憚ない意見を書いてほしい。
ちなみに俺はシステムトレーダーで、相手はフタケタっていう自作自演満載の基地外っぽいのりの奴だが、どちらに加担しろとは言わない。
自分は間違った事は言っていないつもりだが、単に第三者の意見がほしい。
というかお前もギャラリー増やせよ脳内ヘルパーだけじゃなくな>>フタケタ


310 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/01 19:41 ID:Z8h1lB8r
私は中長期のシステムをメインで使うが、日計りのシステムも併用している
リスクとどのうように付き合うかは個々のトレーダの意向によるからどちらが
リスクが高いとは言えないと思うな。ただ超短期で一日に何回もトレードする
ようなやりかたはギャンブルに近いと思う

311 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/01 20:10 ID:Rreo/cYd
sim板つまんね

312 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/02 07:01 ID:H1cv95jL
>>310
どちらかか言えないというのは安易だが、つきつめて考えると短期の方がリスクが高いという結論。

313 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/02 12:04 ID:gBkj7u4s
リスクの定義があいまいなんだな。
リスク=ボラティリティ とすれば短期の方が低いのは自明。


314 :ターザン ◆djO/mKbW/. :03/11/02 12:19 ID:mhKc4ybE
リスクじゃなく そりゃ手数料。

315 :愛子:03/11/02 13:54 ID:7LqxkXvg
ttp://aiko.fam.cx/

316 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/02 17:57 ID:lF2SWlVd
手数料が今よりさらに激安になる or 売買手数料定額制など
トレードの仕組みが変わればリスク and リターンの性質が変わる

したがって最適なシステムの要件が変わる

かな

317 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/02 18:39 ID:ruyRVT/4
手数料がかなーり安くなった昨今は手数料よりスリップが問題だな

短期トレードをリスクが高いと否定するやつらはコストをカバーする
事が出来る日計りシステムが見つからないわけだな



318 :システム:03/11/02 19:29 ID:H1cv95jL
>>317
自分は短期トレーダーだし、その手法を否定などしていない。
ただ、一般に短期トレードの方がリスキーだっていうのがこの世界の共通の見解だという事を示しているだけ。
最近また書き込みがあるから、SIMの方参照してね。

>>316
手数料に加えあと執行リスク等もある。だから超短期トレーダーは高いメンバーシップフィーを払って取引所のローカルになる。

319 : :03/11/02 21:43 ID:gZKF5ZmI
>>313
同意。
こっちにも同じこと書いてる人がいたw
シミュレーション板でまったく同じこと書いてしまいました。すいません。

320 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/02 22:19 ID:eD3uMHvT
時間あたりのボラティリティで考えた方がいいんじゃない?

321 ::03/11/02 22:21 ID:eD3uMHvT
カキコするスレを間違えた。スマソ

322 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/04 20:16 ID:ztD8NlTO
シストレに活かせるデータマイニングの参考書を探しているのだけど、
金融について書かれているデータマイニング実践集や実践データマイニング―金融・競馬予測の科学
ってどうよ?

それとも、データマイニング手法とかの純粋学問の参考書を買ったほうがいい?


323 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/04 20:25 ID:+lzcUL2I
データーマイニングってもうはやってないんじゃない?
俺は値動きの意味を追求することにしたよ。


324 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/04 21:47 ID:AjaIZkZz
値段の動きについてデータマイニングは
トレーディングシステム入門にちょっとのってる。

325 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/05 03:44 ID:NVlA1bin
はやるもはやらないも、システムトレード自体データマイニングでしょ。
バックテストやってないのかいな?

326 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/05 10:55 ID:7jYjgVT8
統計上、10月10日が晴れの特異日だとしてもそこには何の意味もない。

327 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/05 11:00 ID:4RzG2G7V
>>326
そんなことは無いでしょう。
統計的に晴れに優位性があるのなら、儲けられますよ。

まあ意味は無いのかもしれないが。
どういう意味を言ってるの?

328 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/05 14:47 ID:QBEbEpL6
データマイニングを曲解していると思われる。

329 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/05 21:08 ID:drzNI6sE
統計上有意かどうかはちゃんと検証するべし

たとえば、ある手法の期待値がプラスであるかどうかをチェックしたければ、
その手法のバックテストの結果の平均値がプラスかどうかを見ただけではだめで
 「その手法の期待値がゼロである」
という仮定を有意水準5%なりで棄却できなければ、単なる誤差、
標本数不足ということになってしまう。

結果、ほとんどの場合、「期待値がゼロ」の手法でたまたまプラスになっただけの
可能性があると判定されてしまうのだよ。

330 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/05 22:22 ID:vNdPYwpo
>>329
もう少し論理的に。

331 :フタケタキボンヌ:03/11/06 13:21 ID:pwW6R8K5
信頼係数95%の仮説検定しろってことぢゃない?
市場は正規分布に従ってないけど(w

332 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/06 20:54 ID:GW194sPZ
メンドクサイこと知らんでも、資金曲線が右上に向かってまっすぐに
伸びてればいいんよ。


333 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/06 22:33 ID:64Vjh1az
>>332
伸びてますか?

334 :調 査委:03/11/06 22:37 ID:Fk/fb3qO
掲示板荒しvoodoo7pvが無許可経営しているヤマダ凍死顧問株式会社倒産!?

335 :システム:03/11/07 14:43 ID:mqxX+s/8
エドスィコータについて語ろう。

336 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/07 14:46 ID:mqxX+s/8
いや、やっぱりまた、トレンドフォローの話ばっかりになるな。やめよう。

337 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/07 17:41 ID:n4S0kRlJ
システムトレードっていうのは、
パチンコのレバーを絶妙な位置で10円玉を挟んで固定しているようなものですか?
たまにそうやって機械に玉打たせときながらトイレ行ってるオジサンをパチンコ屋で
みかけます。

338 :システム:03/11/07 18:43 ID:mqxX+s/8
>>337
そのとおり。ですが、玉の換金率は99%以上だし、胴元はきちんと税金を払っています。

339 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/07 19:38 ID:9RBqwpTI
>>337
上手い事言うね
正直感心した

340 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/07 19:55 ID:1MQIXU3I
統計学では関連があるということを直接に証明できません。
そこで反対の仮説を立てて、それが成り立つ可能性が5%以下なら、
証明したかった関連が成り立つ、という回り道を採るのです。
統計学をどの程度相場の検証に採りこむかは、個人の裁量です。
ほとんど知らなくても相場で食ってる人はいるでしょう。
専門化でも相場で食っていけるとは限らないでしょう。
統計学の知識と相場の関連性は、それこそ5%以下かもしれませんし。
とはいえ、統計学の言語を用いることで、相場について客観的に語りあえるのは事実です。
何がいいたいかというと、パチンコはカオスなのです。


341 :システム:03/11/07 19:57 ID:mqxX+s/8
「もうひとつ問題となるのは、打ち手である人間も固有のリズムを持っている事と、台のリズムが時間経過と共に変化するという事です。
本来は不正行為なのですが、殆どのホールではハンドルを固定して打つ事が黙認されています。この様な固定打ちを行うと一見リズムは変化しない様に見えますが、実は時間経過と共にリズムは変化しているのです。
確変が続いて連チャンを繰り返した時、台の下皿に残った玉と床上のドル箱にある玉とでは温度がかなり異なります。
温度が上がればパチンコ玉も膨張します。釘や風車も玉が衝突した衝撃で目に見えない変化を生じている筈ですし、ハンドルも冷間時と連続稼動時では、同じストロークでも打ち出しのリズムが僅かに異なっています。
私が固定打ちをしないのは、その時の状況下で最適なリズムを探る為にハンドルを微妙に動かす必要があるからです。台に潜んだリズムを探り当てる事もパチンコの楽しみであり、この点が単なるギャンブルと一線を画す点なのではないかと最近思っています。」

342 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 11:59 ID:uhZ4Obqv
>>340
論理的におねがいします。

>何がいいたいかというと、パチンコはカオスなのです。
↑が何の脈絡もなく出てきています。

343 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 12:25 ID:/iXH+9bY
カオスと言う言葉も、リスク同様、いろんな意味で使われてるよなー。
大体、物書き連中がてきとーに使い過ぎ。


344 :システム:03/11/08 12:47 ID:VFBhyT+z
まあ、数学や複雑系での完全に無秩序じゃないカオスってことであれば、NNとからめて価格変動予想している学者がいたね(このスレ既出)。
カオスに限らずとっつきにくい概念はJAVAと一緒にキーワードで検索すると、ブラウザ上でいろいろアニメーションするアプレット公開している研究者かマニアが多いから、面白いよ。


345 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 16:22 ID:3SnLWmva
賢くない漏れにとって、カオスとやらに興味はない。
それが儲けにつながるのかどうか、これだけだ。

で、どーなのでふか?

346 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 16:53 ID:SJqs4Nb5
前にコピペしたように、すでに98年に債券市場で翌日の騰落を最高78%(100日間)の確率で予測
するシステムが完成している。(最低でも57%)
債券ディーラーは一説で、騰落的中率が52%で飯が食えると言われているので個人の払う
割高な手数料を勘案しても十分儲かると思う。

347 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 17:18 ID:3SnLWmva
>>346
うひょー信じ難いなーマジかよ
みんなが素晴らしいシステム使い出したら市場はどーなっちゃうの?

348 :システム:03/11/08 17:57 ID:FnATK5XQ
それはありえない

349 :96 346:03/11/08 18:08 ID:SJqs4Nb5
>>96
これはNHKのホームページのコピペですが今はなくなっています。
私は番組も見ました。

350 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 22:21 ID:U0KT3Mo9
誰か先物で10奥儲けたってヒトはいないのかのう


351 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 22:36 ID:Ec4czw52


ケリーの式やらで出たもっとも効率的に勝てるリスクの張り分で相場をやらないのは精神衛生上よくないからですか?


352 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 22:39 ID:ZQ6TAZUn
現実には、効率性がすべてに優先するわけじゃないということだろ。効率性はトレードの単なる一要素に過ぎない。

353 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 23:53 ID:y4WAthMW
>>342
固いこと書いてるとムズムズするんで、むりやりパチンコにつなげただけでしゅ。
許してね。

ケリーのその辺とこ、ラリーの本に出てたよね。
相場にそのまま持ちこむのは間違いってことだったじゃない?
デカイドローダウンに捕まって客に逃げられたって。

354 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/08 23:57 ID:VFBhyT+z
>>348
偽者がでたか、これだからコテハンをなのるのは嫌だね。わざわざトリップまでつけたくないしな。
というかいっつも思うんだが、先物やるような年にもなってさ、自分を外から見て見たら恥ずかしいとか思わないのかな?

>>351
あれは単に掛け算の式で、100回とかいうものの、基本的には無限回の試行を想定している。
自分の理解では、
大数の法則が見方につくようなスケールでやれば、資金の増加曲線はいちばん急になる。
しかし、大数の法則が利かない、数回の試行のスケールでは、例えば3回連続負けただけで半分になったり、勝ち負けのupdownが激しい。
理論では、資金が半分、またその半分になっても、いくらでも取り返すだけの試行が保障されている。
一方、現実は、資金が半分になった時点で退場、もしくはリーチがかかってしまう。

355 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/09 00:03 ID:6yEf1GFt
半分になるのはいともたやすいが、そこから倍にするのは難しい。たとえそれに成功しても、プラマイ0。
50%のロスに対して200%の成果が求められる。
20%程度のロスであれば、およそ20%の成果でもとに戻る。

356 : :03/11/09 03:01 ID:D3GCRB3N
通貨のヒストリカルデータってどこで取得できます?
日足でいいんですけど。
知ってる方よろしくおねがいします。

357 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/09 03:48 ID:jOHWNCxN
>>356
少しは過去ログを読むように。

358 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/09 04:35 ID:D3GCRB3N
すみませんでした

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/

これそうだったんですね。先物関係と思ってました。

359 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/09 13:25 ID:R+CxeZlH
https://sourceforge.jp/projects/protra/

plotraはGPLだそうなので
だれかC#の出来る人protraを為替対応にしてください。おねがい〜。します。

360 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/09 23:27 ID:2CMmzP3Y
>>359 あんまり人に頼るのはよそう

361 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/10 17:27 ID:OPg0XcQ5
>>360
わざわざ書くこと無いだろ

362 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/10 19:21 ID:351NtvVy
とかなんとかいっちゃって誰も
書けないのね。
ショボ。

363 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/10 20:04 ID:oQavuwNC
>>362
おまいもなw

364 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/10 22:47 ID:RUwo8O0y
為替の時間足が欲しいのだが、どっか適当なとこはないかの?
>358のところもいいんだがアメリカに関するのしかないからなー。
 ユーロに関するのがあると最高なんだが。

365 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/11 03:58 ID:vSSN2l9F
ロイターで売ってるよ

366 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 12:56 ID:dHh37HHB
今年だと油系の商品がシステムトレーディングで儲かる可能性が高いと思うんですが、常日頃は小麦やってたりする人でも、「よっしゃガソリンやったろか」となって投資する商品をかえるものなんですか?

367 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 15:45 ID:bNFwlfwY
両方できるときは両方やればいいじゃん

368 :システム:03/11/12 17:14 ID:yoGFimx4
儲かる銘柄を探すことはしない。

369 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 17:42 ID:1Mo4wfQT
>>356
ありだと思うけど、かなり裁量の色が濃くなるね。
普通、1年以上のスパンでテストして、そのシステムに固執するのが基本。
たとえば、日足のタートルシステムの場合、ドローダウンが数ヶ月におよぶ場合があ
る。
このスレでも、通貨をやっていて今年はまだマイナスだけど、これから利が伸びてプ
ラスになると期待したいと言っている人がいた。
そういう継続性とかシステムに対する信頼のうえの頑固さみたいなものはシステムト
レードには必須。
商品をころころ変える習慣があれば、その前提がくずれさる危険が高いので、やはり
そういうやり方は危険が大きい。


370 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 17:50 ID:1Mo4wfQT
>>356>>366
別のエディターで書いてたら行がずれた。

>>368
儲かる銘柄を探すのは第一段階で必須。というかお前カタリ粘着きもい。樹海へ逝け。

371 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 18:04 ID:fJUADvq2
今年の戦争相場終わるまでは油システムでガンガン稼げたけど、
大暴落終わってからはいまいち・・・。

372 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 18:54 ID:1Mo4wfQT
というか、そういう大きなトレンドが見込める大相場が来るという裁量の見込みなら、
ただパラボリックSARとかMAだけで良いと思う。

373 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 22:02 ID:dHh37HHB
>>372 それなりに強いシステムは、パラボリックとかより持ち合い耐久力が強めてあるから、それなりに強いシステムを人は使うんだろう。
  
じっと待ってるのは精神的に強くないと難しそう。株式のシステムだと短期にバンバン銘柄をまわしていくから大きな違いですね。
マーケットの魔術師とかに出てくるシステムの人でもじっと待ってやるのかなあ

374 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/12 22:08 ID:XSerhy/O
マーケットの魔術師の中には、何の興奮も緊張も無く事務的に処理するだけという人がいたね。ただひたすらシステムに従うだけ。
で、ただひたすら利益が上がり続ける。その状況に到達するまでは、想像を絶する悪戦苦闘があったんだろうけど、ここまで行くと
一種の悟りだね。

375 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 05:53 ID:/aciFcTT
>>374
そう、システムトレーダーはコインをレバーにはさんでトイレに行ってなかなか帰ってこないパチプロのおやじを目指さねばならない。

376 :システム:03/11/13 09:50 ID:r19KuQdz
感情に流される人はシステムトレーダーと呼ばない

377 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 10:01 ID:xgXbUYfq
>>375
おやじはトイレで何やってるの?

378 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 10:44 ID:VYn4Jw6S
>>377 負けを水に流してるんじゃないの。

379 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 11:52 ID:WZwEyTe8
システム 「(人間様は) 寝ててくれればいいんですよw」

380 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 12:30 ID:ObxC4JFM
AmiBroker 現在トライアル中。使ってる人いる?



381 :システム:03/11/13 14:00 ID:WrH2tW1o
自動売買とシステムトレードとは違うもの。

382 : :03/11/13 14:45 ID:3T9RFk3x
なにがどう違うの
システムに従い人間がマニュアルで入力
システムに従い発注ソフトが自動で入力

どちらが優れているのか?

383 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 15:20 ID:/aciFcTT
>>382
というより、自動売買はシステムトレードじゃないとできないね。
証券会社がやる大量のバスケットオーダーなんかも、ある意味自動売買であるともいえる。
これはたとえば、インデックスの現物と先物がある数値以上剥離したときに、その鞘を狙うために執行されるプログラムトレードというもの。
リスクが十分勘案されてるという前提で言えば、自動売買の方が優れていると思う。
それからキモイ奴が俺の名を騙ってストーキングしているようだが、はっきり言わしてもらうと、市ね。

384 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 15:21 ID:lrjX14dR
>>382
そりゃあ、
システムに従い発注ソフトが自動で入力

ただし、一日に一回は動作が正常か確認したい。




385 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 15:31 ID:ku4h29GZ
>>383
> それからキモイ奴が俺の名を騙ってストーキングしているようだが、はっきり言わしてもらうと、市ね。

あんた誰?名乗らずにそんな事を書かれても、このスレを見る方もキモイんだけどなあ。


386 :すれ違い:03/11/13 15:34 ID:/aciFcTT
>>376,381,385
のことです。失敬。

387 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 18:56 ID:eEgC8/rI
BEGIN{
srand();
nedan=int(8000*rand())+20;
w=nedan*20/100;
for(k=0;k<200;k++){
if((nedan=data_print(nedan,w))<=0)break;
}
}

function data_print(nedan,w,i,takane,yasune,owarine,hajimene)
{
yasune=takane=hajimene=nedan;
for(i=0;i<4;i++){
if(int(rand()*2)==0){
nedan+=int(w*rand());
} else {
nedan-=int(w*rand());
}
if(nedan<=0){
return 0;
}
if(nedan>takane)takane=nedan;
if(nedan<yasune)yasune=nedan;
}
owarine=nedan;
printf("%d,%d,%d,%d\n",hajimene,takane,yasune,owarine);
return nedan;
}

388 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 18:58 ID:eEgC8/rI
上のちょろいスクリプトで日足チャートにおどろくほど似たデータ
がでます。

389 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 19:05 ID:eEgC8/rI
ランダムウォーク仮説は、このチャートと実際の市場のチャートの違いを
認められないということなのでしょう。

しかし、どこら辺に違いがありますかね?

390 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 19:07 ID:eEgC8/rI
すぐに違うかなって思うのは、このプログラムだと結構、頻繁に
商品が0円になることです。

価値と価格をわけることができるなら、最低価値を計算できれば、
最低価値以下、もしくは、最低価値に近いときに商品を買えば
もうかるようにも思います。

391 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 20:03 ID:/aciFcTT
チャートの上下をひっくり返すだけで、不自然に見えるからね。
ランダムウォークだと上下ひっくり返しても、違和感はないはず。

タートルズとランダムウォーク仮説どっちが先なのかな?
いずれにせよ、その学者は驚くべきリサーチ力のなさと、実験結果を重んじない学者だといえる。
少なくとも科学者ではないね。


392 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 20:10 ID:xgXbUYfq
全スレでも話題になっていましたが、どうも誤解があるように思います。
ランダム歩でさえその仮説の中で、トレンドの存在を認めています。
相場のチャートがランダム歩に似ている、
また、相場のチャートとランダム歩のチャートとの見分けがつかない、
というのは、もっぱらランダム歩信者と相場研究者の側が問題視するんであって、実践者にとっては、「ですが、何か?」ってことにしかならない。

393 :rskmngr:03/11/13 20:31 ID:OLtOoFtp
普通、ランダムウォークをアセットの動きに見立てる場合
対数をとったものを使います。
実際にBlack-Sholesの公式を導出する場合にも
対数正規分布を仮定しています。

また、アセットの動きを酔歩を用いて考えることは
リスク管理には適用できても
実際のトレードに用いることは無意味だと思います。。

394 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 21:51 ID:VYn4Jw6S
実際の相場は、ランダムウォークじゃないよ。値動きの小さい部分ではランダムウォークだけど、値動きの大きいところではべき分布になる。

ランダムウォークがトレンドを含むことがあるのは、確率的にありそう。

395 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 22:38 ID:lrjX14dR
株はランダムウォークっぽいけど
為替は明らかにトレンド出るぞい

396 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 22:47 ID:/aciFcTT
ランダムウォークにおけるトレンドっていうのは、単なるデータの偏りだろう。
要するにコインが10回続けて裏がでるとか。ランダムでやっているんだから、それ以上の意味はない。
その学者はマーケットとの類似性を強調したいがためにそのデータの偏りをトレンドだと主張しているにすぎないと思う。
しかし我々がマーケットでトレンドと呼ぶのは、明らかにそれ以上のもの。
通貨のチャート見ると、ああいう一方向にどんどん進む、または急激なファンダメンタルの変化による明確な反転、国家銀行による介入による激しい価格変動、いずれもコイン投げただけでは起こりえない軌跡だ。
おそらくその学者は株をやってさんざん損をして腹いせにそんな仮説でっちあげたんじゃないかな?少なくとも通貨、金利、債権のチャート見たら5秒でこの仮説はダメだ、って気づくと思うんだが、誰も指摘しなかったのだろうか?



397 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/13 23:44 ID:vMIUjFte
ランダムを仮定するのは、リスクは予想出来るという状態にするための前提?


398 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 00:24 ID:5HZDEkSl
みなさんどのくらいの種で年利何l稼ぐのか教えて

399 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 00:36 ID:r4X50P/R
ファンダメンタルを正確に要因分解して、原因のはっきりしている割合を算出して
のこりの部分を周波数分析してトレンドや変動の測定をしたい!
こんな目的の個人用ソフトって知りませんか?


400 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 00:43 ID:r4X50P/R
>少なくとも通貨、金利、債権のチャート見たら5秒でこの仮説はダメだ、
>って気づくと思うんだが、誰も指摘しなかったのだろうか?

 学者個人や、研究室レベルでは勝てないのは当然。
 統計が出来ても、会計知識が無い。
 最近は会計と統計の両方を身に付けているようだが、
 それでも、企業の財務分析とトレンド分析とトレディングの勘は
 儲けるためのシステムを考えるには最小限の基本知識。
 
 


401 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 00:59 ID:vPtXq4O5
パチンコのおやじですが、誰か呼びました?

402 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 01:17 ID:pqD1zIzb
>>399
そう、周波数で切れればいいなとか思うんだ
いや思っていた。

ピークがあれば、その周波数成分の位相にリズムを合わせて売り買いすれば
儲かりそうだからね。
でもどうやらそんなものは無いという結論になった。
いやあるときもあるし無いときもある、ピークはいろんな周波数で出るから
結果を見れば10分とか30分とかわかるけど、事前に予測はできないのよね。

403 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 06:12 ID:Rj4wy+am
>>399
ファンダメンタルからどう波動を導き出すつもりなのかさっぱりわからないが、
とりあえず、定量化ということなら、クォンツスコアというのを良く聞く。自分は株はやらないので関係ないが。

既出だが、株のROCとインデックスのROCの差分で、全体のモードと個別のモードが明確になる可能性もあり。


404 :システム:03/11/14 08:52 ID:RO+1SjMA
トレードのシステム化に会計の知識は不要

405 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 09:58 ID:vPtXq4O5
パチンコのおやじですが、お呼びでないですか?

406 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 10:26 ID:UZJZ3DKq
>>405
なにか自信を持って提供できるような情報持ってるの? だったら、もったいぶらずに書いて欲しいが。

407 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 11:01 ID:Z6xPlUOK
持ってても教えないのがプロのシゴト

408 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 11:28 ID:Rj4wy+am
もったいぶった書き込み、騙り、厨がいっぱい沸いてきたようだから、そろそろこのスレに有用な書き込みする人はいなくなるな。
抜けます。

409 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 11:54 ID:6vWjtt+j
>>408
悪貨は良貨を駆逐するか。このスレもくそスレ良スレ循環するは相場のごとし。
有意義な議論が続いているときは厨は参加できないか指くわえておとなしくしてんだろうけどね。
パチンコのはなしは結構掘り下げられるかなと期待していた。システム君の偽者もいらないし、思わせぶりな書き込みもいらん。荒れて人がこなくなるので。



410 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 13:36 ID:vPtXq4O5
パチンコがカオスと言われる所以は、初期値の微妙な違いが、結果に大きな違いを云々ということだろう。コイン挟んでも状況は変わってくるというのは、先に誰かが詳しく書いてた。
で、システムトレードだが、そのシステムの論理なりパラメータは一定なワケだから(たとえ可変する論理を組み込んでいてもその論理は一定)、システムが捨象した状況の変化は、つねに相場では起こっている。
ゆえに、システムも挟んだコイン同様に機能しなくなる。
しかし、パチンコと相場の違いだが、思うに、パチンコは機械的な、物理的な論理が強く機能するシステムだが、相場はよく「生き物である」などと言われるように、生物的な論理も強いシステムではないのか。

411 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 14:29 ID:kx1/Hg5u
>>410
つまりそれは
生物的な論理=ネガティブフィードバック
元の状況に回帰するということか?

412 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 16:53 ID:11vDcSde
パチンコ荒らしとシステム厨ウザイ

413 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 17:28 ID:9/yypsy4
システム厨のスレッドなんですが・・・

414 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 18:17 ID:KOufLZ/1
ぎょえ〜♪

415 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 19:22 ID:6vWjtt+j
注釈)
パチンコ嵐らし=パチンコと相場の類似点、ギャンブルに関する話題を掘り下げる前に、それを理解できずちゃかしてつぶしてしまう嵐らしのこと。>>410等のことではない。
システム厨 = システム氏の名を騙って、スレを荒らす厨、なぜかシステムにうらみがあるらしい。システム氏のことではない。

問題点、休日などは、時間がある人が多く、面白いレスが返って議論が進む傾向があるが、平日は暇な厨が議論に加わるだけのレスができないため直近のような駄レスをはさみ、流れを妨害してしまう。



416 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/14 19:29 ID:6vWjtt+j
>>410
パチンコの不確定さをカオスと呼べるのなら相場もカオスと呼べると思うが。
さまざまな参加者がいて、微小なきっかけで連鎖的に影響が広がるというのはカオスのエッジだと思う。現実にカオスはさまざまな自然現象とおなじく経済現象にも見られるというのは頻繁にその手の本に見受けられる。


417 :システム(旧姓):03/11/15 08:50 ID:5ggcJvf/
別板で議論してたようなので混乱を招かないよう静観してました
ボクは2001年09月以前からシステムのコテハンなのに
シネとか粘着と言われるのは心外です
こちらこそ知名度0でごめんなさい

418 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 12:29 ID:fm7j/o39
>>417
一度もこのスレに書き込むことなく、フタケタキボンヌとシステムのやりとりがあった後に急に同じコテハンでことわりもなく連続で書き込みはじめたら、騙り粘着と呼ばれるのは当たり前。知名度ではなくて、その意味不明な行動に非がある。

419 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 13:19 ID:pM/6pLdU
システム厨キター!
バレバレ(プ

420 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 13:31 ID:fm7j/o39
>>419
すでに何回も書きこんでいるわけだが。
お前が気づいていないだけ。
お前が粘着なだけ。
アホにまとわれつかれたくないので名無しで書いているだけ。



421 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 13:37 ID:kXzHzkAW
これは相当痛い人ですね
コテハン捨てたならそれでいいじゃん
トリップつけないおまえに非がある。

先物やる年齢なのに、すぐ喧嘩腰になる態度は幼稚。
続きは他所でやれ。荒らし君

422 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 13:41 ID:hDz2Jr0W
みんなで放置しましょう

423 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 13:48 ID:fm7j/o39
>>421
まず、お前が荒らすな。よそへ逝くのはお前。
自分は継続的にそれなりの事を書き込んでいるが、お前はそういう煽りレス専門なんだろ。
そうじゃないなら、ぜひそのレス番号を教えてくれ。
文章の意味がわからない。コテハン捨てたらなにがいいのか?なぜ非があるのか?まったく意味不明。









424 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 13:54 ID:M+7cheeW
また遊んでもらえると勘違いして尻尾ふって厨が沸いてきたな。

425 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 14:03 ID:M+7cheeW
正直、>>421の反論に期待。どんな書き込みをしているのか?
嵐スマソ>>all

426 : :03/11/15 14:27 ID:yPeHaKqF
まあしかしずいぶんとつまらないスレに成り下がったね
以前は良スレだったんだが

427 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/15 17:06 ID:hOZduR3p
スレタイだけでもうだめぽ

LTCMの場合 95%勝っても、のこり5%であぼーん。


428 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 17:09 ID:iLQ13M9/
これで彼は厨房確定かと。

429 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 18:46 ID:M/yqWGhu
>>428
だからぶり返すなよ。粘着厨。

430 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 18:50 ID:SESy5apF
>>427 LTCMはシステムじゃないし
無茶苦茶レバレッジをかけていた。

431 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/15 19:07 ID:O4lS3IfU
久しぶりに見たら、くだらない書き込み増えてますね。金融工学のほうもざっと見ました。
システムさんにまとわりついている人たちは何かもらえると期待しているのですか?

LTCMは業界でも、あれはすぐぽしゃると思っていた人は多かったようです。
やっていたことはコンバージェンストレーディングという手法のようです。


432 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 01:27 ID:XT4N0fvP
私はシステム売買と裁量売買の両方ともやってるんだけど、
システムでやる方が楽なことは確かだと思うな

裁量でも規律を守ってずっと集中を保っていれば良いんだけど
そうやって頑張って残した裁量売買での成績と、同じくらいの
検証成績を出すシステムを作るのはそんな難しいことじゃない
ところが悲しい現実w

そういう訳で、最近はシステムにもっと力をいれようと思ってる
裁量の方が面白味があって好きだけど、ビジネスと割り切って
マシーンになりきることもこの世界では大事だしね

システムはダメだと主張する人は、天才型の裁量トレーダーか、
儲かるシステムを作る事ができない人のどちらかではないかな

433 :フタケタキボンヌ:03/11/16 03:47 ID:WYz5Qr3Q
テクニカル指標を2個組み合わせて
微調整するだけでも儲かるんだから
システム化するのが王道でしょうね(w

難しいことを考えても
最終的にはシンプルな手法におさまる。

434 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 08:28 ID:u6sWT1WR
>>433
どうせMAとRSIだろw

435 :Re:赤服クソヤマダ大藁痔痔負け犬凍死葬祭:03/11/16 09:26 ID:TKVQq6FS
ヤマダ凍死社の詐欺業務放置か?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061457&tid=a5fa5afa5ka5aba5ka53a5aa5sa5hpart3&sid=1061457&mid=1&type=date&first=1

但し、ヤフー掲示板にて荒しは必死!
誰にも相手にしないから〜本当に可哀そう〜赤服クソヤマダ大藁痔痔負け犬凍死葬祭。

436 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 10:40 ID:7xvrT1OB
昨日、過去12年間でコンスタンとに8割の勝率を叩き出すシステムを
開発しました、ただペイオフレシオが0.38なのが気になるところですが、
ロスカットを深くセットしたので仕方ありません。来週から実践配備します。

勝率とペイオフレシオは反比例すると思うのですが、みなさんは高勝率低ペイオフ、
低勝率高ペイオフレシオどちらがお好みですか?

437 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 11:04 ID:6oAFOCIY
0.38って1.38ってこと?
8割で、1.38なら強烈だと思います。非常に。しかも12年間。
コンスタントって年間の売買回数もそれなりにあるんですよね?
こんなに強烈な兵器は、ぜひ北朝鮮に向けて配備してください。
まさか、ここに来る人はみんなこんなシステム運用してるんですか?
ボクはラリー派に近いですが、実行システムは中間派。つーか平凡派。

438 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 11:08 ID:u6sWT1WR
>>436
8割<<信じられない。システム暦1年未満ではそういうことが頻繁に起こります。 
どこかでバックテストのミスがあると思われ。または何か見落としている。
公開したくないのは理解できるけど、ここで多少なりともさらして批判を仰いだほうがいい。実践で痛い思いするよりましだと思うが。


439 :フタケタキボンヌ:03/11/16 11:12 ID:kzij9rx4
>>434
その組み合わせで儲けるのは難しいと思います(w


440 :フタケタキボンヌ:03/11/16 11:19 ID:kzij9rx4
勝率80%、損益レシオ0.38なら破産確率は7%?
せめて破産確率が0%にならなきゃ使い物にならんでしょ(w

441 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 11:35 ID:7xvrT1OB
0.38です、8割で1を超えるシステムは作れませんです
トレード数は少なめで年間20回前後ですね、ドローダウンが小さいので
売買回数は少ないですが、ポジションサイズをアグレッシブにセットすれ
ばなかなかいけるのではないかと推測してます。いつも考えてばかりでは
つまらないので早い段階で実践投入してしまいます。僕も先月からみなさん
のやり方を学んで自動売買システムにしているのでシステムの実行をオンに
して眺めてみます

ちなみに対象はTOPIX先物、手法はアメリカからきた有名な方法です。
S&P先物ではうまくいかないのですが、なぜか日経平均やTOPIX先物だと
うまくいく、みなさんもこんな経験ないですか?



442 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 11:42 ID:u6sWT1WR
>>441
ドローダウンが小さいので売買回数は少ないという部分がわかりません。
年間20回往復/片道? 日足? ポジション平均保持期間はどれくらい?

自動売買というのはトレードステーション?日経平均、TOPIX先物を安い手数料でできるのはIBくらいしか知らないけどそのへんはどうですか?
アメリカで有名な手法ならば、出し惜しみせずに、特定しても問題ないのではないか?そのほうが評価しやすいと思います。

443 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 11:45 ID:Tt3UKt2x
>手法はアメリカからきた有名な方法です

具体的にはどんな手法ですか?

444 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 12:01 ID:7xvrT1OB
>>ドローダウンが小さいので売買回数は少ないですが、
ポジションサイズをアグレッシブにセットすれば

トータル1400万円の利益に対してドローダウンが70万円、
連続負け回数が2回、最大連続勝ち回数16なので
ポジションサイジングがやり易いのではないかという意味です。

日足です、システムは5分足で組みますがデイトレードではなく
利益ポジションは翌日に持ち越します
Avg. time in trade 2.82

あまりに単純な方法なんで晒すのが恥ずかしいです、
そんなんで儲かるわけないと批判されそうなんで
自分でまず実践投入して手ごたえを得たいです

ブローカーはIB、トレードステーションでシステムを動かします

445 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 13:06 ID:u6sWT1WR
>>444
システムが5分足でくんでいるのなら、そのAvg. time in trade 2.82というのは2.82x5分ということになりませんか?
日足というのは、なにをもって日足をいっているのか良く理解できません。

おそらく願いは人にいうとかなわないというような心境だと思うけど、単純で、有名な方法で勝率80%っていうのはちょっと考えにくいと思います。
コーディングの過程で未来のデータ(ひとつ足のろうそく足のデータ等)使うようなミスを犯していませんか?

446 : :03/11/16 15:42 ID:EhZbQL3y
大まかな検証は過去データ期間の長い日足でやるのですが
実際に執行させるのはイントラデータ用に書き換えた
システムで行います。もちろん過去10年分の五分足が
あれば全期間イントラデータで検証出来るんですけどね。


447 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 15:43 ID:EEvRGxIX
11/16はひろゆきの誕生日ですが、
ひろゆき本人がこのスレに書き込んで祭りになってます。
おまいらも記念カキコ汁。

[[[集合]]] 今日お誕生日の人 [[[集合]]] その3
http://human.2ch.net/test/read.cgi/honobono/1068769173/l50

448 : :03/11/16 16:30 ID:branhQQT
勝率80%、損益レシオ0.38なら破産確率はほとんどゼロ

449 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 18:31 ID:u6sWT1WR
やっぱり80%の信頼性がある単純で有名な手法などすぐ効力が失せているはずだから、
テストミスに100ユーロ。日経TOPIXもSPほどでないにせよスペキュレーターの相場だからね。

450 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 18:49 ID:bx8+7ADI
勝率8割でも、ペイオフ比0.38じゃ厳しくねーか?

451 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 18:54 ID:DISZAWHO
平均損失<平均利益で勝率80%のシステム作れる人を
知ってるから、あながちテストミスとは思えないなあ・・・
もちろん俺には不可能な芸当だけど

452 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 19:06 ID:u6sWT1WR
>>451
平均損失=平均利益で勝率80%のシステムならこの場で作れる。
ランダムエントリーで、利益目標1%、ロスカット4%。

だからランダムエントリーより少しでも優位なポイントでエントリーし、LOSS/PT比をどんどんあげれば勝率90%以上でも平均損失<平均利益は可能。

453 ::03/11/16 19:12 ID:ZOBFjxCg
おらの頭おかしくなったか?
-4%、+1%で平均損失=平均利益はありえんような?

454 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 19:20 ID:u6sWT1WR
>>453
Winner:Loser = 50%:50% = 1:1 @ Win:Loss = 1:1 ■Result 1:1
Winner:Loser = 75%:25% = 3:1 @ Win:Loss = 1:3 ■Result 1:1
Winner:Loser = 80%:20% = 4:1 @ Win:Loss = 1:4 ■Result 1:1
Winner:Loser = 90%:10% = 9:1 @ Win:Loss = 1:9 ■Result 1:1




455 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 19:44 ID:DISZAWHO
>>453
あなたは正常です
452はシステム作ったことないんでしょうw

456 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 19:54 ID:u6sWT1WR
では>>455は算数勉強したことがないんだろうね。


457 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:05 ID:DISZAWHO
456はまだ自分の勘違いに気付いてないのか、それとも
ただの無知なのか判断が難しいな・・・

「平均」利益=「平均」損失で勝率80%がランダムエントリで
できるなら皆大金持ちだってのw

自分が間違ったと思ったら素直に訂正すりゃいいのに
初心者に限って意地張って言い張るんだよなあ

458 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:15 ID:DISZAWHO
それにしてもスレタイにつられてココ覗いてみたんだけど
もうちょっとマシな人ここにはいないの?
システム派は2ちゃんにはあまり多くないのかな


全然関係ないけど俺のID、ちょいとイカス

459 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:21 ID:u6sWT1WR
>>457
「平均」っていうのが1トレード平均ならそうだろうさ、
しかし自分が書いているのは>>454で示しているように総利益と総損失の割合という意味で使っている。
たしかに君の451のレスとしては不適切だったな。451=無知な初心者に教えてやるつもりで、適当にレスしてしまったよ。


460 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:29 ID:u6sWT1WR
>>458
そもそも458がここの住人よりレベルが高いという事はどこにも示されていないわけだが。
なんか高説ぶってみなよ。システム派はそれなりにいるだろうからさ。

461 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:46 ID:ZOBFjxCg
u6sWT1WRは日曜日なのに朝からず〜と2ちゃんか?

462 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:47 ID:DISZAWHO
>>459-460
やっと間違いを認めたと思ったら、苦しい言い訳つきか

451へのレスとして452の発言は支離滅裂だろーが。
「平均」っていったら1トレードあたりに決ってるんだから。
「総」利益と「平均」利益の区別もできないのかオマエは?
そもそも健常者なら451の文脈からして総利益・総損失の
ことだとなんて最初から考えやしないと思うんだが・・・
もしかして日本語をまだ覚え切ってないのかい?(プ

オマエが間違いを素直に認められない初心者だってことは
もう十分判ったら尻尾まいてもう消えな、見苦しいだけだよ
自分でも恥ずかしいだろ、これ以上醜態晒し続けるのは・・・

オマエみたいな馬鹿の相手すんのアホらしいから俺はもう
退散するよ。頑張ってランダムエントリで大儲けしてくれw


(独り言)
自分が間違えたと気付いたら即座に大人しく訂正すりゃいいのに…
相場で引かされ玉の損切りが出来ないでハマる初心者の典型だな
苦し紛れの両建てをしようとするところがまた藁える

463 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:52 ID:u6sWT1WR
>>462
馬鹿相手にしては奮発したレスだな。長文ご苦労様、斜め読みしちゃったよW
とりあえず2度と書き込むなよな。ボケ 

464 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 20:53 ID:u6sWT1WR
PS
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
ってのは押しませんでした。

465 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:00 ID:ZOBFjxCg
投稿お疲れ様です。
投稿日:03/11/16 08:28 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 11:08 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 11:42 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 13:06 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 18:31 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 19:06 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 19:20 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 19:54 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 20:21 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 20:29 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 20:52 ID:u6sWT1WR
投稿日:03/11/16 20:53 ID:u6sWT1WR

466 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:06 ID:DISZAWHO
>>461  >>465
ほんとだ・・・あのキティ、朝からずっ〜と粘着してるのか!
相手した俺が馬鹿だったよ、認める。

u6sWT1WR、よかったな、このスレはもうお前のものだ。
後日、恥ずかし〜い発言>>451を晒しあげるかもしれんが、
それまで永遠にグッバイだ、達者でな〜

467 :訂正:03/11/16 21:08 ID:DISZAWHO
↑の恥ずかし〜い発言とはもちろん >>452 な

468 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:11 ID:SrigVB3H
>>461
eSignalのAPIを購読したので、システム組み込みの自動執行のアプリケーションをC#で書いている。
朝からずっとやっているし、夜中もやりつづけるだろう。
2ちゃんだけ見てるわけないだろうが。少なくとも、わざわざ人のレス拾ってこぴぺするお前よりはよほど生産的。
お前こそお疲れ様。

>>466
お前は普通に去れ。


469 :488:03/11/16 21:16 ID:SrigVB3H
>>466-467
プ。。。。もう遅いよW
自分のレスが恥ずかしい発言だとわかっているじゃないか。がんばって自分のレスを晒しあげてくれ。

大見得こいて達者でな。のあとに訂正かよ。糞マスコミ並みだな。

470 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:16 ID:ZOBFjxCg
ID変えれたじゃないか!次から気をつけろよ。
はじかしいからな。

471 :488:03/11/16 21:17 ID:SrigVB3H
466 名前:名無しさん@大変な事がおきました :03/11/16 21:06 ID:DISZAWHO
>>461  >>465
ほんとだ・・・あのキティ、朝からずっ〜と粘着してるのか!
相手した俺が馬鹿だったよ、認める。

u6sWT1WR、よかったな、このスレはもうお前のものだ。
後日、恥ずかし〜い発言>>451を晒しあげるかもしれんが、
それまで永遠にグッバイだ、達者でな〜


467 名前:訂正 :03/11/16 21:08 ID:DISZAWHO
↑の恥ずかし〜い発言とはもちろん >>452 な


472 :ID:u6sWT1WRの名言の数々:03/11/16 21:17 ID:4ig0AWjQ

>平均損失=平均利益で勝率80%のシステムならこの場で作れる。
>ランダムエントリーで、利益目標1%、ロスカット4%。

>LOSS/PT比をどんどんあげれば勝率90%以上でも平均損失<平均利益は可能

ID変わってからの名言
>2ちゃんだけ見てるわけないだろうが

やばい、面白すぎるぞこいつ

473 :488:03/11/16 21:20 ID:SrigVB3H
>>470
4回連続投稿のエラーとやらが出たから仕方ないので再接続した。
俺はお前のようにダイアルアップじゃないからな。
トレードするならもっとましな回線買えよな。

474 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:22 ID:2PIZCQ+9
>>472
IDIDって餓鬼が。お前も十分おもろいわ。

475 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:25 ID:RZs6ZEWG
このスレ書きこむ人には、すぐ逆上する人が多いですね。
そっかーー、セルフコントロールできない自分を知ってるから、
ディスクレッショナリーなトレードやめて、システム売買しようと
するんだな。うんうん、納得。

476 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:26 ID:6rkY1MwR


  恥知らずのu6sWT1WR=SrigVB3Hが光臨中のスレはここでつか?



477 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:29 ID:2PIZCQ+9
>>475
マーケットとか「普通の人」にはセルフコントロールはよく効くが、たとえば電車の中で走りまくるガキどもには足をひっかけたりするかな。


478 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 21:32 ID:2PIZCQ+9
つーか、雑談ばかりしててもコーディングが進まないので、たいがいにしとくよ。
足ひっかけられたいアホがいれば、立候補しとけ。

479 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 22:05 ID:6rkY1MwR
今度は2PIZCQ+9に変えたのね、頑張ってるなあ
先物なんてマイナー板じゃなかったら祭になってるだろうに、惜しい人材だ。。。
コーディングなんて貴方様には無用のはずでしょ、
なんせランダムエントリーで稼ぎまくれるだから。



でも、マシン語の前に先ずは日本語覚えた方がいいかもね (^Д^)ギャハ

480 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 22:11 ID:2PIZCQ+9
稼ぎまくれるだから < 日本語ではありません。

マシン語?年がばれますよ。C#です。マシン語ではありません。

コーディングはおかげさまで調子づいてきました。

481 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 22:24 ID:3HQQIy8V
>>479
せっかく神が日曜の朝8時から夜10時まで粘着ハッスルしるのにね、
もったいない限りだよなぁ
ひょっとして・・・・・・・このスレッドの大半は神の発言??


482 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 22:33 ID:2PIZCQ+9
>>481
大半じゃないだろうが、結構お前らの質問に親切に答えたりしてやってるよ。
>>2-5のリンクは元はほとんど俺が情報提供した。それで良スレになった!と騒いだ人間もいたようだが。


483 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 22:52 ID:svFA4HF7
C#ってあんた、Delphiじゃなかったっけ?

484 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 22:55 ID:2PIZCQ+9
Delphiのやつにシステムプログラミングにおける.netの優位性を説いたことはある。

485 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 23:04 ID:svFA4HF7
なんだかわからんが、あんたすごいな。
Visual C# .NET 2003 は、C# 開発言語を使用して、Windows および Web 向けに XML Web サービスおよび Microsoft .NET ベースのアプリケーションを作成するパワフルなツールです。

486 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/16 23:23 ID:2PIZCQ+9
Webサービスと言えば、>>3のリンクにあるGAINが個人にAPIを公開していて自動売買可能だが、APIはWebサービスベースだから、.netじゃないと厳しいだろうな。
最近OANDAもAPIを提供するようになった。
日本国内のブローカーは問題外として、アメリカのFXCMとかREFCO等FOREXブローカーがなぜAPI後発、消極的かと言うと、クライアントのストップの情報が欲しいから。
APIを公開してしまうと、サードパーティのトレードツールが普及し始めて、クライアントサイドでストップオーダーの情報がとまってしまい、自社でそのおいしい統計情報が見られなくなるからだ。
FXが相対取引であることとコミッションフリーのブローカーの収入源がどこにあるかを考えると当然のことともいえる。






487 : :03/11/16 23:53 ID:EhZbQL3y
FXCMですが、私の使用しているソフト屋さんが以下のようなアナウンスをしています

Just want to update the status of the coming compatibility with the brokers:

Next week (Monday or Tuesday) - Forex Capital Markets (FXCM) interface will be anounced.

Soon after 11/24/2003 - PATSYSTEMS/J-Trader interface will be anounced

488 :フタケタキボンヌ:03/11/17 04:04 ID:EmIRQwXr
誰も>>436の質問に答えてあげないの?
いっぱい質問されて、それに答えた>>436さんがかわいそう(w
情報のギブ∩テイクきぼんぬ

489 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/17 04:20 ID:Y1fQr3z2
答え
>>440

490 :パチプロおやじ:03/11/17 05:07 ID:msH3uq77
パチンコはルーレット式一回抽選なんで完全に大数の法則が働きますが、相場が標準偏差から外れるのは
心理的(経済的?)パニックに縁るとこでしょう。稀代の相場師や快進撃を続けていたファンドも正しいが故に悲惨な末路を取らせてしまうのでしょう。
ちなみにパチンコは胴元の体力低下によって手数料コストが対面取引で相場をするような水準になってしまってます。
ハンドル固定で何処かいくというのは1000円以上の手数料を払うようなものでプロなら有り得ませんが。

491 : :03/11/17 10:21 ID:IUJ4+uYS
中勝率高ペイオフレシオ

492 :Re:赤服クソヤマダ大藁痔痔負け犬凍死葬祭:03/11/17 10:37 ID:rEef3gBH
ヤマダ投資顧問株式会社は詐欺本業放置???
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061457&tid=a5fa5afa5ka5aba5ka53a5aa5sa5hpart3&sid=1061457&mid=1&type=date&first=1

但し、ヤフー掲示板にて荒しは必死!
誰にも相手にされないから〜本当に可哀そう〜

493 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/17 17:21 ID:lZVFF8d4
今日はこっちで暴れてるぞ
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/532-


494 :532:03/11/17 17:39 ID:Y1fQr3z2
まあ税金のハナシはいいとして、複数のテストソフトウェアを使うのは意外にメリットがあるかもしれないな。
VKタープのいうように、徹底的にシステムを理解したうえで構築すれば、バックテストの重要性は薄れるんだけど、バックテストする過程で発見があることも事実。
しかし、どうしてもプラットフォームの癖のようなものがあって、テストの仕方にまったく気がつかないバイアスがかかる恐れがあると思う。
複数のテストソフト使って、全部安定した成績がでれば、それはいいことだし、ちぐはぐな場合はそれぞれのコーディングでミスっている可能性もある。
バックテストというのに罠がかくれていて限界があるのなら、複数のプラットフォームを使う事によってもある部分は回避できる可能性があると最近いろいろやって気がついた。

495 : :03/11/17 21:36 ID:x5ZuI1Yn
先物派なので日足のバックあじゃすとデータの品質も重要だと思いますね
ベンダーによって結構検証結果が違ったりします、自分で納得のいく
ものを生成すればいのですが、なかなかそうも行きません。

496 : :03/11/17 22:14 ID:IUJ4+uYS

おまいらのやってるシステムの勝率、損益レシオ

       教 エ ロ


497 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/17 22:52 ID:mj47yPos

仕掛けをランダムにやってる人っていますか?













株式だがボソ

勝率 38% リターン113%(ここ数年の平均)

498 ::03/11/17 22:54 ID:mj47yPos
年利のリターン。騰落レシオは知らん。

499 ::03/11/17 22:59 ID:mj47yPos
損益レシオはわからないが、プロフィットファクターが2,5くらいだから推し量ってくれ。


500 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 01:11 ID:hAQOM+6I
>>497
仕掛けランダムで株実トレード数年やって年平均113%のリターンってこと?

501 :○テンプレート:03/11/18 01:36 ID:hAQOM+6I
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
相場暦
システム暦
趣味

追加ありましたらよろしく。

502 :○テンプレート:03/11/18 01:46 ID:hAQOM+6I
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

相場暦
システム暦
趣味


503 : :03/11/18 08:54 ID:DwnyUu5q
複数のプラットフォームで検証するって、トレードステーション、メタストック、ウエルスラボ、エクセル、独自ソフト
などなどで検証するんですか?全部にコード書くのめんどくさくよ、俺はトレードステーションだけでいいや
ていうかトレードステーション以外は使ったことないから他のソフトの優位性がよくわからん
実際のところトレードステーションより使いやすいツールあるの?
ラリーのセミナーでマークが良さげな人だったからジェネシスのナビゲーターのいいやつ買おうか迷ったけど、使ってる
人いますか?

504 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 10:22 ID:Mwr/7k0b
>>500 株式は銘柄と仕掛けるタイミングを考えないと、とてもじゃないが勝てないのでランダムエントリーじゃないよ。

 




505 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 18:33 ID:48o1OhOA
頭のいい人多そうですね
システム使ってる人にはとてもかないそうもないです
純粋な気持ちです

506 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 21:13 ID:ihmy2/Io
最近、自動売買、バックテストに興味を持ち始めました。
私の活動領域は為替なんですが

為替で自動売買する場合、業者とトレーディングソフトは
どれがお勧めなんでしょうか?定番らしきものはあるんでしょうか?

また為替でバックテストしたいのですが皆さんはどのようにしてるのでしょうか?

507 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 21:45 ID:Mwr/7k0b
>>505 システム作るのに4年位かかったからそんなに頭はよくないよ。
努力が大事

508 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 21:56 ID:MYUR9ja8
>>506
とりあえず、チャート、データソースはeSignalだね。個人で為替のデータをシステムにとれるようなのはここ以外にちょっと知らないな。
そこからWealth-lab→InteractiveBrokers自動執行というのが一番やさしい、が、WLDのリアルタイムでの安定性は悪い。
EUR、JPYならFX業のSPOTよりもGLOBEXのFX先物という手がある。InteractivBrokersから取引できる。
別のやりかたとしては、eSignalのEFSでシステムを組んでIBに自動オーダーできる。
先物ではなくSPOTならGAINが同様にesignalから接続できて自動売買できる。

とりあえずeSignalは必須で、そこでEFSで組むか、WLDでそのスクリプトで組むか。
そこからIB経由のGLOBEX先物は両者とも自動執行可能。
またSPOTはGAINへEFSからのみ可能。

正直WLDからの自動執行はおすすめしない、安定性が無いから、eSignalのEFSになるけど、自動売買のシステムを組めるまではそれなりのマニュアルとの格闘とコーディングの慣れが必要。

509 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 22:05 ID:MYUR9ja8
あと、テストだけならeSignal+TradeStation2000iでもできるな。
自動執行はここからは多分無理だろう。

510 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 22:43 ID:nrGO1pp8
FXCM DDE からトレードステーションにインポートできますね
自動執行も近日中に可能になります

FXは今のところやるつもりは無いけど・・・

511 :hirosi_31jp:03/11/18 22:56 ID:t1+rHfSN
要注意!赤服が無許可経営しているヤマダ投資顧問株式会社。

本業は詐欺&掲示板荒し!

512 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/18 22:57 ID:0rzj33Ct
Risk Of Ruin 破産リスクをシステムの評価の一つとしているんですね
僕の勝率8割のシステムは、唯一のパラメータである損切り幅を可変させると
あたりまえですが勝率とペイオフレシオが反比例して動きます。ロスカットを
15日間のATRの2倍にセットした場合に勝率85%ペイオフ0.38なわけですが、
ATRの1倍に損切りにセットすれば勝率は75%ペイオフ0.63になります。

ここで破産リスクがどの程度なのか知りたいのですが、本に掲載されている
破産リスク表はペイオフ1以下は割愛されていたり1トレードのリスクを10%
に固定されてたりするので物足りないです。

いろいろ検索してRisk Ruin Spreadsheetsというものを見つけました
ttp://www.investorsedge.com.au/tools/software/riskruin.asp

高勝率低ペイオフでも1トレードのリスクを抑えれば、つまり余裕のある資金で
やれば破産リスクはゼロに近くなりますね


513 : :03/11/18 23:21 ID:EpIbhto+
両方ともほぼ神のシステムで破産リスクゼロだから、やってみそ。

514 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 00:13 ID:t2QGnhrt
あ、でも次期リリースのTradeStation7.2で手数料なしFX業務が開始されるから
わざわざFXCMのフィードを2000iに入れる必要もないよね

515 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 00:22 ID:f7LXVxvi
TradeStation7.2っていつ出るの?

516 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 00:27 ID:t2QGnhrt
We anticipate the full scale release of TradeStation 7.2 to become available on November 20th, with delivery to all customers to be completed by December 31st.
Again, since this rollout will span several weeks, please do not be concerned if you are not notified of availablility this month.


517 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 00:35 ID:t2QGnhrt
あれれでも自動執行できないみたい、意味無いじゃん
Please note: Since trade execution will be done through a third-party application,
automated execution of Forex based on your strategies is not currently available.



518 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 06:29 ID:lfSkE/AM
>>512
ロスカット値が唯一のパラメータってことは前日のOHLCのどれかの値を今日の値がクロスしたらエントリーするとか、そういうのしか考えられないな。
そういうので神のシステムは無いし、ようわからん。

そもそも解せないのが、TOPIXは商品とかじゃなくて、日本経済に直結している。
そういう指標の動向がATR15の騰落率のノイズをのぞくと80%以上の確率で予言できるってことだよな?非常に考えにくい。


519 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 06:33 ID:lfSkE/AM
高勝率のシステムはトレンドフォローではなく、逆張りでしか原理的にないけど、逆張りのシステムって普通パラメータが必要だし。

520 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 08:18 ID:u1uTSYnC
システムの基本ロジックはバーパターンのみ、これにATRのロスカットを
組み合わせただけです。このパターンを最近TOPIXやN225が売買出来るように
なったので適用してみたらばっちりはまったという感じです。N225でも機能
するのですがTOPIXのほうがさらによい結果でした。ちなみにロングトレード
に関しては104トレードで95勝9負勝率91%(ロスカット2倍ATR)です。
売買機会が少ないのが難点です、この先も高い勝率が維持できるという保証
はないので勝率が落ちると厳しいですね。

すでにシステムは自動売買オンでスタンバイ状態ですが、いまだシグナルが
でませんです。そろそろ出そうですが実戦ではどうなるかですね

521 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 08:29 ID:f7LXVxvi
>>520
利益率はどうなんだ? 正直、こちらが低ければしょうがないだろう。

522 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 08:38 ID:u1uTSYnC
ロングトレードに関しては
AvgWin 134,000 AvgLoss 420,000
AvgWin/AvgLoss 0.32 AvgTrade 86,200
MaxConsecWinners 17 MaxConsecLosers 1

利小損大なわけで、勝率に神頼みなシステムですね

523 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 09:40 ID:lfSkE/AM
ペイオフレイシオ=AvgWin/AvgLoss 0.33(= 1/3)ならば、
ランダムエントリー(トータル勝ち=負け)でも75%の勝率だよ。
Winner:Loser = 75%:25% = 3:1 @ Win:Loss = 1:3 ■Result 1:1

ラリーウィリアムズのろうそく足のはらみ足とかのパターンかもしれないが、その高い勝率は低いAvgWin/AvgLoss のせいであって、バーパターンの有効性ではないよ。
バーパターンで神のシステムは存在しない。すでに研究しつくされている分野だし、一般に知られているならなおさらその有効性は消滅しているはず。

プロフィットファクター(総利益/総損失)はどうですか?おそらく1.1ないでしょ?
最低1.4とか1.5は無いと使い物にはならないよ。


524 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 09:58 ID:AUDCpK06
バーパターンに有効性がないのは、一般に広まってしまっているからだよ。
こりゃ事実。

しかし神ほどじゃないがドンチャンラインより強いのはある。

525 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 10:24 ID:u1uTSYnC
プロフィットファクターは
総トレードで1.97
ロングは2.51
ショートは1.63

こんなかんじです、ランダムよりは有利かと思います

526 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 10:29 ID:u1uTSYnC
間違えました上記のPFはATRの1倍で損きりの場合でした
2ATRの場合は
total profit factor 2.16
long trade 3.36
short trade 1.58

でした


527 : :03/11/19 10:56 ID:a3TcgZzC
まさに神のシステム
全力トレードキボン

528 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 12:38 ID:AUDCpK06
>>526 すごい強いじゃん。それのバックテストの期間ってどのくらい?

529 : :03/11/19 14:10 ID:xnfHHm+j
1990年4月から直近までですから13年分のバックアジャストデータ
で検証した結果です、売買頻度は月にゼロ回から3回程度なので
少ないです。

530 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 17:42 ID:AUDCpK06
>>529 期間も十分じゃないですか。パラメーター変えれば個別銘柄でも、強そう。タテホ化学工業の83年から89年は難しい相場だから、どんくらい強いかためすのにもってこいだよ。


531 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 17:50 ID:AUDCpK06
83〜89のタテホはず〜っと持合が続くのではなくて急騰の後持合、急落のあと持合になるので、利益をとりにくくて仕方がない。


532 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 18:37 ID:ieYSJNMQ
株より、商品、為替の方がシステム組み易くないですか?

533 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 21:44 ID:AUDCpK06
商品為替は組んだことがないのでよくわかりませんが、トレンドがはっきりしてると皆さんが言うので、株式よりもとっつきやすいのでしょう。
大昔の株式市場だと値動き(ボラティリティー)が今よりも高かったとじじいが言っているので、それなりに今よりはましだったと思います。

僕もシステムに足型使ってんですよ。

534 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/19 23:32 ID:FIZmnlkK
私は商品しかやってないから株と比べてどうかなのか
は判らないけど、結構やりやすいような気はするよ。
ただ、銘柄の事情等によってクセが違う面があるかも

いま使ってる短期売買システム、直近8年くらいでは
全取引日の約55%でサインを出そているんだけど
プロフィットファクター2.27 勝率59% です

535 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/20 01:17 ID:enlccrzx
やはり日足のシステムはイントラと比較してプロフィットファクターが自然に高くなるな。
ドローバックはドローダウンか。

536 :名無しさん@大変な事がおきました :03/11/20 16:01 ID:niS917ho
最大で 13年×12×3=468回



537 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/20 18:41 ID:hmzoSEyU
7割5分、6割くらいあったりと勝率高いシステムは逆張りだからですか?

538 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/21 11:21 ID:MsQIN93P
勝ちは五分を上とし、七分を中とし、十を下となす
→勝率は50%を優とし、70%を良とし、100%を不可とする。

勢い、使いつくすべからず、勢い使い尽くせば、禍い必ず至る
福受けつくすべからず、受けつくせば人これをうとんず
→(解釈乞う)



539 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/21 11:32 ID:MsQIN93P
などとしたが、勝率と解するのは無理があるな
勝ちは五分を上とし、七分を中とし、十を下となす
→利幅は最大幅の50%を優とし、70%を良とし、100%を不可とする。
→トレイリングストップで最大幅の50%は市場にお返しするくらいが最良ということか。

540 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/21 11:59 ID:45bh5I8Y
販売されている日足システムではダラートレーダーが神だと思うんだけど、だれかロジック知ってる?


541 : :03/11/21 18:19 ID:Q2C3lJMY
 おまいらのやってるシステムの破産確率

       教 エ ロ

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/management/bankruptcy.html

542 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/21 20:16 ID:gn+Iu3pn
>>541
1ペア(ドル¥)あたりで0.187〜0.224%

ユーロドル、ポンドドル、ドルスイスにも同時に同じシステムで
分散してるので結果はどうなることやら。
相関性かなり高そうなんだけど・・・






543 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/21 22:16 ID:45bh5I8Y
>>542
USダラーインデックストレードしているのと同じ。

544 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 00:35 ID:QmP7DMeA
ダラートレーダーは1050ドルで、ロジックDISCLOSEDなわけで
買ってみてもいいかなと思うけど、普通のトレンドフォロー
それもドンちゃんブレイクなのではないかと思うのであーる

最近のトップ10に顔を出しているOCTANEを買ってみて自動
で走らせて数ヶ月が経過したが、損失ばかりでチョー信じられない!
って感じ、最悪〜

545 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 02:08 ID:2JQiq/fP
あほや

546 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 02:21 ID:QmP7DMeA
あほって言われちゃった、かなぴー
グスン

547 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 03:49 ID:2JQiq/fP
OCTANEちょっとここで公開してみてよ。このスレのみんなの頭脳を結集して堅牢なシステムに書き直そう。


548 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 03:52 ID:2JQiq/fP
そんで、その書き直されたOCTANEをまた君は使うといいよ。そのほうが得だよ。

549 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 04:06 ID:QmP7DMeA
Inputs: x(20), y(10), Percent(.01);
Vars: PositionSize(2);

PositionSize = (Percent * 1000000 ) / ( AvgTrueRange(30)* BigPointValue );

If Close > Highest (High, x) [1] and Close>Close [1] then
Buy PositionSize Contracts Next Bar Open;
If Close < Lowest (Low, x) [1] and Close<Close [1] then
Sell PositionSize Contracts Next Bar Open;


If MarketPosition = 1 and Close < Lowest (Low, y) [1] then
ExitLong Next Bar Open;
If MarketPosition = -1 and Close > Highest (High,y) [1] then
ExitShort Next Bar Open;


550 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 04:12 ID:IJtkMBgc
>QmP7DMeA

おいおいw
販売されているシステムのコードを公開しちゃだめだろ。
損害賠償請求されたら君アウトだよ。

551 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 04:23 ID:QmP7DMeA
>>547

ふむ、そうだよね、ここにコード書き込んでみんなで議論して修正していく
のもおもしろいよね。ここはさ、システムの検証結果や勝率を書き込む人
ばかりで基本のロジックとかコードとかのカキコないもんね、海外の掲示板
とかはシステムコードをアップして皆で議論とかコードの修正してるよね

552 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 05:58 ID:4+758lMg
>>550 堅いこというなって

553 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 08:56 ID:2JQiq/fP
さあ、じゃあみんなで書き直そう。
えらいシンプルだな。これいくら払ったの?
見たところ20日のドンチャンブレイクアウトエントリーで、さらに
10日のドンチャンブレイクアウト手仕舞いだな。
普通のトレンドフォローすぎる。よって対象マーケットは通貨債権など。

554 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 09:02 ID:2JQiq/fP
まさかここまで簡単なシステムで金取っていると思わなかったけど、
問題はシンプルさ=堅牢という前提のもとだと、いじると悪い方向へいく可能性が高い。
日足だけど、日中のエントリーする時間帯でフィルターをかけるのが一つの手か?

555 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 10:39 ID:2JQiq/fP
ATR(10)の3倍でトレイリングストップを組み込む。

556 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 10:45 ID:rWHaxcYN
この程度のコードに著作権なんかあんのか?

557 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 12:14 ID:1cNVN2H9
いくらしたんだろう?

558 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 13:00 ID:QmP7DMeA
1997 1998 1999 2000 2002 2002
JPY 20,688 17,750 9,201 -4,149 1,726 11,125
EUR 12,638 11,113 8,500 16,750

ダラートレーダーの2002年までの結果れす
1050ドルの価値はあると思われます
最近の成績はわかりませんが・・・


559 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 14:49 ID:G+aLmwh8
ダラートレーダーはどこで売ってるのかな? URLを教えてたたもれ。

560 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 15:16 ID:VotJeacs
ttp://www.dollartrader.com/


561 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 15:17 ID:yndpB0Az
http://www.dollartrader.com/

562 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 16:03 ID:4+758lMg
The Dollar Trader was originally developed in 1990 and
the current version was released in 1996. It was developed
by Dave Fox. It is a longer-term trend following system
designed to trade the currency markets.
The system is composed of well-known technical trading tools:
parabolic SAR (stop and reverse), a Maxwell 25 day Average
Modified Moving Average and trailing stops to protect profits.

563 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 16:09 ID:6Oi/BqVe
真の儲け話は誰にも売らない

 対偶: 誰かに売る話は儲かる話ではない

564 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 16:17 ID:6Oi/BqVe
教えてやるよ馬鹿ども
1 まず適当な運用モデルを10〜20個ほど作って定式化する。
2 過去10年の運用成績に当てはめて最良のものを選んでネットに売りに出す。
3 アホが引っかかって金振り込む。
4 とんずらする ウマー



565 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 16:57 ID:2JQiq/fP
>>563
またループかよ、定期的にこういうアホが沸いてくるな。
そういう低レベルな話題はほかでやってくれ。

566 :運用先困窮者:03/11/22 17:50 ID:9fL/8Mp0
しばらくROMしていたがバカが多いので一言。
>>8 がアホールド以外で究極のルールだとあらためて感じるよ。
おまいらがおちいる最適化の余地が全く無い。売買が多く統計処理に乗る。
120億の運用が無理ならバカなりによく考えて具体的ルールで議論してくれ。
たのんだぞ!

567 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 18:15 ID:VotJeacs
ダラートレーダーでユーロと円を取引すればいいんじゃないの?


568 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 18:28 ID:2JQiq/fP
>>566
オナニーか。究極のルールでもなんでもないだろう。馬鹿ルールが堅牢というのはこのスレで何度も出ているし、それは正しい。
しかし最適化の余地がまったくないのが究極だという根拠は?
第一お前統計処理に乗るとか言ってるが、他のシステムも含めてテストできる環境を持っているのか?
どこのマーケットでその究極のシステム走らせるのかは知らないけど、他人に具体論を求めるなら自分もちゃんとそのシステムのパフォーマンスファクター出せ。
その上で究極なら誰も異存はないだろうさ。

569 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 18:35 ID:VoN2DurC
アメ株と日本株で馬鹿ルールをためしてみたが利益が薄い。
いずれにせよ株で120億だと流動性に問題がある。
多少は利子のつく通貨に分散してトレンドフォローなんてことになるかな。

570 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/22 22:30 ID:VotJeacs
>>549

これはOCTANEじゃないのはみんな分かるよね
ただのチャンネルブレイクアウトのコードだね
さすがに売り物のコードを2ちゃんに流せないよね

デイトレード系のシステムは大きなS&Pとか大阪の225
じゃないと厳しいんじゃない?その点ダラートレーダーは
通貨のトレンドフォローだから長く使えるんじゃないかな
為替物のトレンドは強いからね

571 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/23 10:42 ID:eCUjdSSN
>>8の馬鹿ルール
>>569に同意。商先でやったがダメ。詳細書く気にもならない。
バカとシステムは使いよう、といいいますが、この馬鹿を使うのは遠慮させていただきます。
120億は120円のまちがいぢゃないのか。

572 :Octane@N225Z03:03/11/23 13:45 ID:jPWOLMzj
Total Net Profit$11,800.00Open position P/L$0.00
Gross Profit$17,800.00Gross Loss($6,000.00)

Total # of trades27Percent profitable55.56%
Number winning trades15Number losing trades12

Largest winning trade$3,300.00Largest losing trade($500.00)
Average winning trade$1,186.67Average losing trade($500.00)
Ratio avg win/avg loss2.37Avg trade (win & loss)$437.04

Max consec. Winners4Max consec. losers4
Avg # bars in winners38Avg # bars in losers13

Max intraday drawdown($2,100.00)
Profit Factor2.97Max # contracts held1
Account size required$2,100.00Return on account561.90%


573 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/23 13:55 ID:Bm6ueWO+
>>566
あんたが得意らしい各マーケット別の統計処理されたトレードデータを出してくれ
煽って他人を馬鹿だと断言したくらいの実力があれば簡単にできるでしょ
自分のバカな脳ミソを最適化している最中で忙しいのかな
初期化しなければ使えない程の知能しかないのがバレバレ

574 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/24 23:50 ID:UeDc+izh
FXCMのAPI公開はまだかい?
OANDAみたいに有料だったら嫌だな。


575 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/25 18:02 ID:4bJsKgXJ
為替のバックテストしたいんだけど、おすすめのツールって
何がありますか?


576 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/25 22:59 ID:Rw13/44g
俺のシステムだれか買ってくれないかな? 10万円くらいで

TradeStation Strategy Performance Report - JT 63/00-Daily (1990/04/03-2003/11/21)

Performance Summary: All Trades

Total Net Profit$1,313,200.00Open position P/L$0.00
Gross Profit$3,060,750.00Gross Loss($1,747,550.00)

Total # of trades831Percent profitable64.50%
Number winning trades536Number losing trades295

Largest winning trade$39,600.00Largest losing trade($18,800.00)
Average winning trade$5,710.35Average losing trade($5,923.90)
Ratio avg win/avg loss.96Avg trade (win & loss)$1,580.26

Max consec. Winners11Max consec. losers7
Avg # bars in winners1Avg # bars in losers1

Max intraday drawdown($44,900.00)
Profit Factor1.75Max # contracts held9
Account size required$44,900.00Return on account2924.72%

577 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/25 23:00 ID:Rw13/44g
Annual Analysis (Mark-To-Market):
PeriodNet Profit% GainProfit Factor# Trades % Profitable
YTD$80,650.006.54% 1.884060.00%
12 month$73,450.005.92% 1.694456.82%
02$123,700.0011.16% 1.926061.67%
01$30,550.002.83% 1.304660.87%
00$65,250.006.44% 1.475865.52%
99$113,950.0012.67% 2.075868.97%
98$79,250.009.67% 1.645863.79%
97$40,750.005.23% 1.395466.67%
96$61,450.008.56% 1.416858.82%
95$64,250.009.83% 1.397261.11%
94$103,150.0018.75% 1.926267.74%
93$211,300.0062.34% 2.806768.66%
92$166,500.0096.55% 2.097763.64%
91$106,750.00162.48% 1.687164.79%
90$65,700.00

578 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 10:04 ID:JKJ8r6N9
ふざけた値段だな。2年後にまったく同じシステムを売るというのなら納得できる。
現時点で実績もわからない、素性の知れない開発者に払うその値段と、購入者のリスクがつりあうと思っているのかね?

579 : :03/11/26 10:25 ID:mYFNsE7y
じゃあ2年後に売ってあげる
その時は値段は3倍になるけど

580 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 10:35 ID:JKJ8r6N9
わかってないな。2年後でもせいぜい10万だってことだよ。
まあ、2年後にはそのシステム君自身使っていないだろうという見解で皮肉ったけだし。

581 : :03/11/26 11:03 ID:mYFNsE7y
ふーん、じゃ10年後にこのスレが存在してたらコード公開しちゃる

582 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 12:27 ID:NaQqTNHU
俺、買いたいな。10万ならあるよ。

583 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 14:15 ID:JKJ8r6N9
>>576のシステムは勝率65%、プロフィットファクター1.75+、ペイオフレイシオ≒1か。
ストキャスティックとか適当に組み合わせてカーブフィッティングさせたらこんな感じになるよ。

584 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 14:26 ID:JLGaSQXA
FXCMでの自動売買なら
TA Powerbot というのでできるらしい

http://www.fabrefactum.com/

585 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 14:36 ID:JKJ8r6N9
FXは自動売買させたとしても、24時間ノンストップだから精神的にきつい、というか、前のユーロ円の大相場のときやってそう思った。
トレード時間決めたらそうじゃないんだけど、トレンドが大きいから2日以上持つとかいうのが普通だしな。

586 : :03/11/26 15:16 ID:mYFNsE7y
>>583

でたー、その程度ならがちがちに最適化すりゃ簡単さという意見
じゃあみせてちょ、コンスタントに毎年利益を計上して5万ドル
のドローダウンに対して130万ドルの利益を出せるやつをね

587 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 15:44 ID:JKJ8r6N9
>>586
いやまじでカーブフィッティングってのはそういう事なんだよ。
そういう風に結果が素晴らしければ素晴らしいほどカーブフィットされてるんだろうなと疑うのが当然。

できれば、パラメータ、ルールの数を教えてほしいな、ロスカットの値も1つのパラメータとして含む。
イントラならx分足とかいうのも1つにカウント。
それらを引いた賞味の数でもどっちでもいい。

588 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 15:48 ID:JKJ8r6N9
あとなんでみんな、パフォーマンスファクターだけ詳しく出して、走らせたマーケットをまず書かないのだろうか?
普通セットだろうに。

589 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 15:52 ID:JKJ8r6N9
おいちょっとまてよ。
13年間だから、まず日足だな。
それで130万/13年間=1年10万ドルで5万ドルのドローダウンって事になるな。
なんか自慢してるようだから、すごいのかなと思ったが、全然たいしたことじゃないぞ。

590 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 15:58 ID:JKJ8r6N9
俺のもっとも簡単なドローダウンから必要トレード資金を割り出す方法によると、
MAXドローダウンは資金の20%程度に抑えねばならない→
だからその数値の5倍必要→
5万x5=25万ドル持っていないと危ない。
25万ドルでやって1年10万ドル稼ぐ。
複利でも資金を倍にするのは2年くらいかかる。あんまたいしたことないな。
結論:
ダラートレーダーに1000ドルだす方が賢明。

591 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 17:27 ID:mYFNsE7y
まあ貴方のおっしゃるとうり576はたいしたシステムじゃないだろう
このシステムはあくまでも単発で使うというよりはポートフォリオ
の一つとして組み込むような感じを想定している。システム自体の
想定元本は100万ドル、1トレードのリスクは2%にセットしてポジション
サイズしているが、資産増加に合わせたポジションサイジングは
行っていない。資産増加に合わせて四半期ごとにポジションサイズを
増やすことを考えてシステムを考えている。実際にはお金がないので
1枚からトレードを開始しているのが悲しいところ。

10年後、実際の運用成績を添付するからその時にまた再評価してもらいたい

592 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 18:48 ID:JKJ8r6N9
>>591
まあ、10年スパンの取り組みで考えているのはやる気があっていいと思うが、
正直利益の50%もドローダウン出すシステム使い続けるのはしんどいと思うし、現実無理だろう。
もう少し優秀なシステムを見つけるほうに努力を傾けた方がいいね。
後、他人に指摘されてからシステムの脆弱性に気づいているようではまだまだ甘い。売るとか言い出すまえに、もっとシビアにテスト結果見れるように精進すべき。

593 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 19:12 ID:mYFNsE7y
>>592
年間利益に対してドローダウンを10%とかに抑えたいということですか?
年間利益の50%のドローダウンは標準的なほうではないですか?
ダラートレーダーforJPYでも50%位でしょ、貴方のシステムは年間利益に
対してドローダウンはどのくらいに抑えられているのですか?

ダラートレーダーに関しては1000ドルでコードが公開されているので他人の
コードが見れるのでもしかしたら参考になるかもしらないから興味はあるよ。
ただタートル型トレンドフォローと大差ないような気もする

594 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 19:13 ID:mYFNsE7y
TradeStation Strategy Performance Report -
Turtle System RISK JY 63/00-Daily 1986/01/02-1999/08/31
アカウントサイズ100万ドル、リスク2%、究極のトレーディングガイド
と同様に75ドルのコストを控除

Performance Summary: All Trades

Total Net Profit $1,525,462  Open position P/L $34,787
Gross Profit $2,143,287 Gross Loss ($617,825)

Total # of trades 76 Percent profitable 53.95%
Number winning trades 41 Number losing trades 35

Largest winning trade $252,850 Largest losing trade ($35,812)
Average winning trade $52,275 Average losing trade ($17,652)
Ratio avg win/avg loss 2.96 Avg trade (win & loss) $20,071

Max consec. Winners 4 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 30 Avg # bars in losers 8

Max intraday drawdown ($75,250)
Profit Factor 3.47 Max # contracts held 31
Account size required $75,250 Return on account 2027%

595 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 20:20 ID:YE4Yepki
トレード回数が十分多ければカーブフィッティングでもいいじゃん。

596 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/26 21:42 ID:hae3TPPg
>>595

カーブフィッティングした値の近傍における変化率が小さいならそれでもいいけど、
変化率がでかいんだったらだめじゃないすか?

株でやってる人だけど、ドーローダウンが年間利益の5割は逝ったりするよ。
補足として俺の場合張りがずいぶんとでかい。

597 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/27 09:50 ID:8BQLaEN+
NEW SYSTEM
INVISIBLE GOD HAND
Winning Trade % 100
Profit Factor Infinity


598 : :03/11/27 11:12 ID:RB54qh4E
そこそこの勝率、まあまあなペイオフレシオのシステムを何個か
集めて複数の市場に適応するほうがいいのよ。一つのシステムに
は依存しないで1トレードのリスクを抑える、ドローダウンが
年次期待収益の半分でも死ぬことはない

599 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/27 15:49 ID:V1Xvj35o
ドローダウンが年次期待収益の半分って
精神的にキツくねーか?

600 : :03/11/27 16:23 ID:RB54qh4E
べつにー、そのくらい仕方ないでしょ
総資金の半分はキツイけどさ、総資金の1割から2割は
許容範囲でしょ、年間で倍とか狙ってるわけじゃないしね


601 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/27 16:36 ID:eFunYk3T
日足ではなく、イントラのシステムだと、
ドローダウンは小さくなる。資金の回転が速いのでポジションサイジングが容易、複利効果が高い。
その代わりプロフィットファクターが小さくなる。取引コストの割合が大きくなり収益を圧迫する<これはテストで見落としやすいが超重要。

おそらく最強のシステムは日足ではなく、イントラなんだけど、いろいろ勘案するリスクとかが増えるし、自動売買が準推奨かな。

602 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/27 16:41 ID:eFunYk3T
確かに、タートルズのシステムとかは8ヶ月のドローダウン、年次期待収益の半分のドローダウンは当たり前で、
それでも、今も運用している人間が存在するのだから、いいんだけど、他にましなシステムがあれば、何もそんな厳しい条件で我慢する合理的な理由は無いと思う。

タートルズのシステムって昔は既知のとおり、かなり収益をあげたけど、最近はめっきり、振るわないと聞くが、実際どうなのかね?

603 : :03/11/27 17:44 ID:RB54qh4E
イントラシステムに関しては私も同じ意見だなー
コストをカバーして利益を出せるかがカギだよね
日経225を自動売買でやってるけど、成行だと
10円滑ることが多いのが問題だ、往復で20円
滑ることもあるしね。注文をリミットかストップリミット
にすればいいんだろうけど、置いて行かれるのも困るしね。

604 : :03/11/28 00:36 ID:vR2RWSEl
ところで、225とTOPIXはトレードステーション→Dynaorder→IB
でやっているのですが、他のソフトでやってる人はいますか?
TradeBoltは無料のころ使っていたのですが、1トレードごとに課金
するようになったのでやめました。TraderAssistantも使ってみよう
かと思うのですが、すでに利用している方、感想教えてください。

605 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/28 09:32 ID:k6sZUn3x
そんなことより、ろうそく足パターンで勝率80%のシステムどうなったのかな?

606 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/28 10:06 ID:vR2RWSEl
8割パターンはシグナル出ないな、まあ月に0回の時もあるからね


607 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 08:35 ID:tAljJ9K/
>>606
TOPIXではやってないんですか?

608 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 15:01 ID:t0KmXg8d
>>607
8割システムの人はTOPIXでしょ?オイラも結果に注目してるよん。

609 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 15:53 ID:DDXlG4et



   まさかシステムにバカ高い金払って相場で負けてる奴って

           い な い よ な




610 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 19:12 ID:g2XJoUvs
>>607
>>608
TOPIXです、N225でも勝率は8割ですが、利益がTOPIXより少なく
年次のブレが大きくなるのでTOPIXにしました。またTOPIXの方が
スリップが抑えられると考えています。他にもTOPIXで2つ動かし
ていますがスリップはN225より抑えられていると思います

611 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 19:19 ID:s1zyjn1n
その2つってのは、どのくらいのパフォーマンスなの?

612 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 20:06 ID:g2XJoUvs
現状で日本時間でアクティブにしてあるのはこんな感じです
System1 TOPX 86% 0.37
System2 TOPX 65% 1.00
System3 TOPX 55% 1.30
System3 HSI 63% 1.40
System4 N225 56% 2.30
System5 N225 60% 1.30


613 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 21:05 ID:vSIwwbpv
で、リアルにその勝率で分散効果で安定した利益を出しているのか?
実稼動期間はどのくらいなの?システム売買はいつからはじめてそういうスタイルになったのか?

614 : :03/11/29 22:40 ID:XCvwPzPR
勝率はそれほど重要だとは思えない。
むしろ純益と最大ドローダウン、取引回数で評価すべき。

615 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 22:46 ID:g2XJoUvs
あは、その勝率じゃ儲からねぇよということですかね
確かにぜんぜん儲かってませんよ。発注自動化に取り組んだのが今年の5月頃で
それからUS市場でテストして、IBが日本市場の取り扱いを始めたのが8月後半
ですからね。それからぼちぼちTOPIXとN225に発注テストを開始して10月頃から
徐々にシステムを増やし、現在でもテスト状態でよ。9月はぼちぼち、10月は
まあまあ、11月はおっと損失かよ!てな具合です。

616 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/29 22:50 ID:g2XJoUvs
あと勝率より「1トレードでどのくらいの利益が期待できるか」に重点を置いて
システムを使うか使わないかを決めています。それと614さんの言うように
ドローダウンの大きさもそうですが、連続負け回数を含めたドローダウンの
出方とかですかね。あと年次の収益がブレていないものが好みです。

617 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 08:04 ID:1igHYnwb
>>615
使えないな。

自分がシステム売買が好きなのは、白黒はっきりしている事。外部揺籃がないっていうこと。
「研究過程」の成果とそれを有限実行できる能力があれば十分な報酬がある。
そうでなければ手痛く罰せられる。

618 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 08:11 ID:1igHYnwb
有言実行

619 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 09:53 ID:c+jE49O2
感情的に「ええんかいな?」
と思うシステムの指示ほど信頼性があると
考えることにしてます。

620 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 10:05 ID:1igHYnwb
システム、自動売買、放置。
シグナルも執行も見ずに感情がひき起こされる余地を与えない。これが最強。

621 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 12:34 ID:rvfoWrId
>>617
使えない、と言い切ってしまえるのは?
勝率、損益レシオともまあまあ、9、10は利益、11は損失。
年季の入った経験者ならともかく、5月から始めたというのだから、
立派だと思う。

622 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 20:31 ID:1igHYnwb
>>621
まあ自分も実際悪くないと思うよ。軽く煽ってみただけ。

623 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 20:37 ID:p52HIPqv



   まさかシステム自動売買やってて資産一億も持ってない奴って

           い な い よ な




624 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 21:02 ID:Wn6dvmBW
もってないよ。会社のお金だし。

625 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 21:30 ID:vKaVOg4Y
>>623
現在約9,800万です
1億迄あと少し足りない・・・
御免なさいイヤマジデ

626 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 22:55 ID:1igHYnwb
システム自動売買がルーチン化して安定した利益が出るようなレベルまで到達したら、それはもはや労働とは言えないわけで、長期的に見れば年末ジャンボに当たったみたいなもんなんだよ。
だから今一億もっていても将来スル可能性のある裁量トレーダーよりは優位な位置にあるといえるかもしれない。一般論としてね。

627 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 23:54 ID:rvfoWrId
名だたる運用会社が人員そろえて常に市場を監視させてるのはどう説明すんの?
まともに労働してるようだが?
すでにそのレベルに達してるなら、それについては賞賛するけど、ジャンボに当たったみたいなんて甘いんでないの?

628 :名無しさん@大変な事がおきました:03/11/30 23:56 ID:NR1fdtrO
>>626
良いシステムをお持ちのようですね、羨ましいです
ご批判を頂いているポートフォリオの月次損益なのですが
過去データ的には121ヶ月でテストすると損失に終わったのは21ヶ月でした
月次的には勝率8割になりますね、月次の損益レシオは2.59です。連続負け
は2ヶ月連続が2回。シュミレーションばかりで語ってすみません、でもまだ
始めたばかりで実績ないんで許してくださいな



629 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 09:22 ID:/5cxKoaR
>>627
まあ年末ジャンボのメタファーはインパクトありすぎだが、当たらずとも遠からずってとこだ。
偶然でないということと確率が全然違うというのがあるな。数年の取り組みでそういうレベルに達するのは難しいが現実に数%の成功者はいる。

大手の運用会社のアセットは我々とは比較にならないわけで、人員コストなど、リターンとリスクを考えれば、ノイズにすぎないと思う。
敏腕ファンドマネージャーを雇うというのではなくて、システム売買が主流なら、監視人員はフェイルセイフ的な位置だろう。我々が無停電電源に投資するようなものであって、本質的な頭脳労働ではない。


630 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 11:23 ID:TBFfOma3
ジャンボの比喩は的外れってことでは確かにインパクトあるな。あと労働云々もな。ホントはこんなことで揚げ足とりたかないんだ。ここはシステムスレだからね。
あんたシステム構築については有能なんだろ? なら直に自分のシステムだけ語ってくれよ。


631 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 14:23 ID:/5cxKoaR
>>630
君にナニについて語れと指図される道理はないし、人にモノを教わりたいときは「お願いします。」だ。
宝くじも労働云々も的ハズレではない。本当にこんな事が労働だと思っているのかね?


632 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 14:46 ID:gV/1YF1a
>>631
瑣末な議論にこだわるなよ。ほかのことしたほうが有意義だぞ

633 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 15:11 ID:/5cxKoaR
>>632
議論じゃないよ。揚げ足取りを粛清しただけ。

634 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 16:33 ID:dTsA975m
で、それは有意義だと思ってるわけ?
まあいいけどさ

635 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 18:29 ID:bAhRJ/ov
取引対象         225先物
検証期間         99年3月1日〜
タイムフレーム      日計り
取引回数         327回
頻度           3.58営業日に1回
平均ポジション保持期間  1日
勝率           .586
総利益          11,170,000円
1トレード当たり平均損益   34,159円
平均利益           112,541円
平均損失           -71,875円
最大ドローダウン      -480,000円
プロフィットファクター 2.21
ペイオフレイシオ    1.57
(いずれも手数料含まず)

636 :635:03/12/01 18:30 ID:bAhRJ/ov
システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
  1Hブレイクアウトにフィルターをかけて出動回数を制限してまつ。
  良い点・・致命的な大ヤラレはそんなにない。
  悪い点・・2週間くらい休みが続くときがあり、暇で死にそうになる。
(option)システム実稼動期間および実リターン%
  02年10月28日〜
実リターン
  69.6%(ピン張りなので複利効果が出ない)
チャートソフトウェア/データプロバイダー
  かるびチャートの分足データ使用
システム開発・テストソフトウェア
  EXCEL
使用マシンスペック/OS
  AthlonMP1.2G×2 WindowsXPPro
  celeron1.4G   windowsXPHome
回線速度、安定性
  ISDN(泣)
相場暦
  10年(うち専業2年)
システム暦
  4年
趣味 ヘボ将棋

こんなんですがどうでしょうか。

637 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 19:18 ID:pCBMbuPY
>>636
1Hブレイクということは今日あたりはがっぽりウハウハでしょうね
エクジットは引け成りでしょうか?それともある程度ターゲットでセットでしょうか?

638 :635:03/12/01 19:31 ID:bAhRJ/ov
ええ、ウハウハなんで調子こいてカキコしてしまいますた。w
仕切は引け成りですね。いろいろ検証しましたが指値しても平均値上がりませんでした。
まあ現実にはブレイクしてそのまま突っ走る日なんて少なくて、大半はもみ合いばっかですから、
根気がないと続かないです。


639 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 20:19 ID:pCBMbuPY
もう一つ質問よろしいでしょうか
エントリーとロスカットは逆指値かなと思うのですが、これまでの実際のトレード
でのスリップはどんな感じでしょうか?引け成りはスリップなしなので(ザラ場引けリスクが
ありますが)総合的にはスリップの影響は少ないと思うのですが。
ちなみに私の今日のトレードは3本でしたがスリップは以下の通りでした
インタラクティブブローカーなので引け成りが使えないのが残念なところです
日経1 エントリー10円スリップ、エクジット同値
日経2エントリー10円スリップ エクジット10円有利で決済、総合でゼロ
TOPIX  エントリー同値エクジット0.5ポイントスリップ

640 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 20:43 ID:/5cxKoaR
>>635
神。

641 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 20:47 ID:bAhRJ/ov
以前はモニタ凝視して手動逆指値やってましたのでめちゃくちゃ疲れましたが、最近は逆指値使えるブローカーが
増えてきてますので助かります。自分はDLJです。
スリッページですが、不思議なことに自分の場合有利な値段が付くことの方が多かったです。
全部目視+手動成行きで、今年に入ってから6回、1ティックいい値段でエントリーできてます。
DLJが逆指値導入してから、1回だけ1ティック不利に約定しました。サーバよりも人間の方が速いのかも。
引け成り不成立は幸い今のところ一回もありません。東工取のガソ灯ではしょっちゅうですが。w
ということで、スリッページは今のところ無視して考えています。

642 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 22:39 ID:pCBMbuPY
>>641

ありがとうございました、ほぼスリップなしで約定出来ているなんて凄いですね
楽天証券もなかなかいいじゃないですか

643 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 23:11 ID:tdg7NrOM
>インタラクティブブローカーなので引け成りが使えないのが残念なところです

これマジ?
本当だとしたら、禿げしく使えねえな。

644 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/01 23:18 ID:pCBMbuPY
IBは引け成り出せません、まじで困ります。




645 :635:03/12/02 00:08 ID:SX0Hcg1e
>pCBMbuPY氏
楽天買収はショックでしたが(w
まあ手数料上げたり潰れたりがなければ別にどーでもいいす。
ところでインタラクティブブローカーって何でしょうか?



646 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 00:18 ID:E58qYALm
海外のディスカウントブローカーです日経225及びTOPIXの手数料が片道750円です
ttp://www.interactivebrokers.com/index.html

API公開により自動発注が可能なので使っています
日本勢が手数料をディスカウントしてきたので日計り手数料的には魅力低下
あと引け成りが使えない問題もありますが・・・

647 :635:03/12/02 00:34 ID:SX0Hcg1e
>>646
そんなところがあったんですか・・・全然知りませんでした。ありがとうございます。
手数料安いと今まで捨ててたシステムが息を吹き返す可能性がありますね。

648 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 01:09 ID:DfsBk6n4
>>646
自動売買やってるのなら、引けのマーケットオーダーも自動でだせるじゃん。

649 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 02:46 ID:E58qYALm
もちろん3時10分に仕切る注文は自動で出せるよ、でもそれはまだザラ場だからね。
大引けの板に乗せるには取引所のネイティブな引け成行き注文じゃなきゃだめなんじゃない?
3時10分59秒に注文送信しても板には乗らないでしょ、たぶん・・・

650 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 05:41 ID:DfsBk6n4
>>649
いずれにせよ、ブローカーのサーバーでやろうと、自宅のPCのソフトでやろうと、取引所のネイティブじゃないのは同じ。
IB云々は関係ないよ。

651 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 07:50 ID:E58qYALm
NYSEとAMEXはネイティブ対応なんだから、日本の引け成りにもネイティブ対応して欲しいのです。
シュミレーテッドなら自分で3時10分に送信しても大差ないけどさ

それとも日本の証券会社の引け成りはシュミレーテッドで個別の証券会社が引け間際
に成行きで注文してるわけ?違うでしょ?

652 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 08:59 ID:DfsBk6n4
日本のマーケットはやってことが無いのでようわからんし、俺にタタミかけてもどうにもならんよ。
OSEがその引け成りのネイティブがあって、国内のブローカーはそれを利用している、IBもそうすべきだ、というのなら、IBのディスカッションボードでスレッド立ち上げて訴えるか、Managementにメールとかすべきだろうな。
こんなところでやって欲しいのですなんて言ってもはじまらんよ。

653 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 09:10 ID:P1KHWVkz
そんなこと言われなくても希望は出してあるよ
あなたが的外れな指摘をしたので、レスしてみただけよ
いずれにせよMOCに対応しても発注ソフトにファンクションが追加されないと
どうにもならないから現状では時間指定で送信するシステムで対応している。


654 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 09:32 ID:IZgDT8GN
653さんはIBでのベース通貨はドル、円どちらでやっているのですか?
IBでの取引は日本のマーケットだけ?

655 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 09:47 ID:P1KHWVkz
>>654
以前からあるUSドルベースアカウントをそのまま使ってます
最近は日本市場をメインにしてますけど、アメリカ、欧州、香港もやりますよ
USドルベースというか通貨を統一しておけば口座間の送金がリアルタイムで可能
なのでUSドルで統一しています。たまにアジア時間用アカウントとUS時間用で
資金を移したりするので

656 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 10:38 ID:IZgDT8GN
>>655 ありがとう。俺もUSドルでユニバーサルアカウントを持っているんですが、
日本市場にも興味があるので、調べてみます。


657 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 11:55 ID:bgaBVcfe
かるびチャート いい!
しかし、あのカルビさんが・・・。


658 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 12:27 ID:DfsBk6n4
軽くコミュニティに貢献しておくか。

送金の話がでたけど、国内で円からたとえばIBに送金すると、当然銀行のレート、つまりスプレッド2円などというふざけたレートが適用される。
我々トレーダーは当然そういうことは黙認できない。金額が大きくなればなおさらだ。そこで国内のFX業者を使う。
自分が使っているのは三井物産FUTURESのスーパーカレンシー。現受け手数料が発生しないからだ。
円でFXの口座に入金し、ベースカレンシーに「トレードする。」そしてその通貨を現受けし、外貨建て国内銀行口座へ送金する。そこから国際送金する。
要するに、銀行のカスタマーレートでドル転、円転してはいけない。常にFXを使う。


659 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 12:36 ID:DfsBk6n4
その2.
システムのコーディングには当然条件分岐命令ifがでてくるが、
ビギナーにはこの辺りは絶対壁になるはず。
常にフラグというものを活用する。
たとえば、
if 条件1 then
if 条件2 then
order something
みたいにやると見通しは悪くなるし、保守もしにくい。
if 条件1 then FLAG1 = true
if 条件2 then FLAG2 = true
としてフラグ(ONかOFFのスイッチ)をその都度たてる。
if条件判断の種類だけフラグあることになる。
最終的には全部フラグだけで条件判断し、そこでポジションを建てたり、閉じたりするようにする。
if (FLAG1=true) AND (FLAG2=false) then FLAG3 = true
if (FLAG3=true) or (FLAG4=true) then Order something
こんな感じ。サンプルの言語文法は適当。

660 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 12:53 ID:UCiqzl/5
自称為替ディーラ大量発生だなw

661 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 12:55 ID:DfsBk6n4
それは為替のスレで言え。ここはシステムスレだ。
上のやつは為替ディーリングじゃなく、「両替」のはなしだ。

662 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 15:21 ID:P1KHWVkz
やば、Exit時間を15時10分にセットしたら、ザラ場終了に間に合わずポジション残ってしまった
余計なことしないで15時05分Exitのままにしとけば良かった。よくよく考えると09分台でザラ場
終了で10分に板寄せのマッチングなのね。 649に書いた3時10分59秒ていうのは間違いね。


663 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/02 17:02 ID:DfsBk6n4
ところでなんでフタケタキボンヌって書かなくなったんだ?騙りとかがばれたからか?

664 : :03/12/02 18:31 ID:E58qYALm
663は誰のどのかきこみ対して言っているのかな?

665 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/03 03:59 ID:oW3UFScn
QChartsのデータ購読料が値上がりしてやんの。eSignalに換え時だな。


666 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/03 12:55 ID:26kMR3Uz
8割システム、買いで引かされてます・・・トホホです
損きりレベルが深いので精神的によくないです
1日に他のシステムで比較的大きく取れたのでまあ今月は余裕のスタートなんですが


667 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/03 13:31 ID:PHw+A4k6
8割、0.37
勝勝勝勝負、勝勝勝勝負・・・・
負一回で勝ほぼ3回分だから
5回勝負で勝1回ずつつみ上がる?

668 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/03 15:04 ID:q4sc6n48
>>666
まあ予想通りの展開というか。せいぜいあと何回もつかってところだろうな。
あともう一回引かされたら絶対システム変えると思うよ。

669 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/03 15:43 ID:26kMR3Uz
>>668
またまた高い所からのご意見ありがとうございます
システムポートフォリオに組み込むか外すかは自身で決めますのでご心配なく
全体の収益をスムージング出来る見込みがあればこのまま採用しますが
今のところなんとも言えない手ごたえですね

670 :667:03/12/04 02:02 ID:37TJWl1Q
訂正がないようなので、これでいいのかな。
あくまで自分がやるとしたらだが、5回で1回分というのはつらい。
勝率60%、55%まで落とすと、損益レシオいくつ?
他に5システム同時運用してるから、これひとつでどうこういうことじゃないけどね。

671 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/04 02:41 ID:OD0TVM1D
>>670
ロスカットを深くセットしたので勝率が8割なのですが、ご指摘のように10連続で勝っても
次の負けで大きく負けます、よって回復するまでに時間がかかります。またアベレージロス
が大きいため同じ資金量を配分したとしてもリスクがとれず枚数が建てられません。
したがってシュミレーション上なのですが最終利益が他のシステムと比較すると見劣りします。
ということで、ロスカット幅を現在の半分に抑えてテスト運用してみようと考えています。
半分に抑えると勝率67%、ペイオフレシオ0.92、プロフィットファクター1.89になります。
幸い現在の建玉の評価損はロスカットをタイトにしてもまだ余裕があるので明日から変更
してみます。ご意見ありがとうございました。

672 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/04 20:17 ID:OD0TVM1D
>>658
で、IB送金で銀行の両替手数料を減らす方法をテクを披露していましたが
なんかもうベース通貨が日本円又はUSドルだろうが送金は円でもドル
でもいいみたいですね、引き出しもIBが扱ってる通貨であればどれでもOKに
システムが変更されるようですね。ということでわざわざFX屋で現受けする
必要はないでしょう。

673 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/04 23:29 ID:VJVI1AKX
>>672
きちんと調べもしないでいい加減な事は言わない方がいい。
IBの口座もすべて円建てなら送金で両替する必要はないが、通貨を両替する局面があればそこには必ずスプレッドがある。<銀行は手数料とか言っているが。
ドルベースカレンシーの口座に円で送金したらIBがスプレッドの中間の値で両替してくれるとでも思っているのか?
citiバンクNYのレートでドル転されられるだけ。
そもそもテクを披露したつもりはないよ。きちんと入り口と出口もコントロールしないといけないと当たり前の事を指摘しただけ。
まあ馬の耳に念仏状態の人間もいることがわかったわけだが。

674 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/04 23:43 ID:OD0TVM1D
>>673
まあ、これまではドルはドルで送金だったけど変更になるという話です
おそらくあなたはドルベースの口座でドルベースの商品しか売買したことが
ないのではないですか?ドルベース口座で日本の先物を売買した場合どのように
口座に反映されるか理解してますか。そのうち送金システムの変更について
そのうち送金システムのアップグレードについてのIB Notificationメールが
来るんじゃないのかな

675 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/04 23:50 ID:OD0TVM1D
最近けっこうIBのアカウントマネジメント画面変更されてるけど
送金システムも既に変更済みなんじゃない、私のドル口座には
日本の先物の利益が日本円で計上されているんだけど、日本円の残高
があれば円のまま日本の銀行に送金できるみたいなんだよね。
ようするにこの逆が可能になるということ

676 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 00:40 ID:7WkZedqx
>>674
またおそらくかい?推測のみで、きちんと調べもしないでいい加減な事は言わない方がいいと指摘したのだが。
自分のはユーロベースでドル建ての先物をトレードしている。nikkei225も試しに少しやって見たよ。
当然どういう風に決済されているか理解しているよ。
それにTWSの画面表示と入金出金のシステムの関係は無いだろう。

http://www.interactivebrokers.com/html/retailAccount/fundsAvailability.html
ここに、Funds may ONLY be withdrawn in the base currency of your account.

とあるんだが、これ以上最新の情報でも持っているのか?サポートから何か聞いたのか?






677 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 00:43 ID:/yNcwqlI
近日中にアナウンスがあるでしょ
日本円は日本のCITIに送金すれば、USドルベース口座にJPYで入金される
EURならフランクフルトのCITIに送金だろ
これぞマルチカレンシー口座の正常進化だね

678 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 00:49 ID:/yNcwqlI
あ、でも正式なアナウンスがあってシステムがアクティブになるまで
勝手にやっちゃダメだよ。おそらくすでにシステムは準備出来ているとは思うけど

679 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 01:00 ID:7WkZedqx
おいちょっと待てよ。ネタじゃないようだな。
今、IBの掲示板チェックしたら、本当にそのようだ。
これは前代未聞の事件だと言える。どういう仕組みなんだ??
EURでなんであろうとベースカレンシーがなんであろうと日本のCITIへ円で入金して、IB口座でIDEAL使って両替すればいい。
アメリカの証券口座なのに国際送金しなくて良いってことだな。引き出すときも国際入金は発生しない。すべて国内送金だ。
つーかもうベースカレンシーって言葉の意味ないだろ?

680 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 01:13 ID:/yNcwqlI
IBのCITI日本支店口座は非居住者口座だから、そこらへんの都銀に振込むのとは
わけが違うだろ。ベースカレンシーはもうドル換算なり円換算の口座残高を示す
だけのことになるわけだね。IDEALはスプレッド15銭位だからまあFX屋よりも高い
けど手間暇考えたらもうIBでコンバートでいいんじゃないのかな。

まあそういうことで、人の話も頭から否定しないで少しは聞こうよね〜


681 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 01:19 ID:7WkZedqx
>>680
HPにも公式に掲載されていないものをいきなり出されてもな。
サポートとメールしたとか、掲示板にあったとか最低限ソースも出さないようなソースは信頼できない。

682 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 01:19 ID:7WkZedqx
ソース>情報

683 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 10:44 ID:IjWibuwz
IB送金一連のレス、シェイクスピア並の性格劇だね。

684 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 12:03 ID:yoKqKKNb
>>681
馬鹿だねー。
真偽の区別もつかない情報も流れてるから、こういう掲示板は面白いんじゃないか。
鵜呑みにするか、自分で裏取るか、そういう手間隙惜しむんなら、authorizeされた
情報提供してくれるとこだけ読んどりゃいいわけだ。

685 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 14:33 ID:7WkZedqx
>>684
君のレス読む限り、君よりは馬鹿だとは思わないよ。
あのさ、まず俺はHPの該当箇所のリンクだしているだろ?さらにIBの掲示板その場でチェックしただろ?
鵜呑みにしたくないから裏を取っている。どこが手間惜しんでいるように見えるんだい?
自分が指摘したのは、どっから情報を得たのかはっきりさせないくせに、どんどんその前提で話を進めているのが不自然だということだ。
アナウンスがある、アナウンスがあるだけでは、ただの推測かきちんとしたソースに基づいているのかわからんだろうが。
この後におよんで「2ちゃんの面白さ」についての講釈なぞいらんよ。

686 : :03/12/05 15:27 ID:LC3IYwNZ
ここ見ている人で送金方法の変更が間近なのに、FX屋に口座開い
て現受けしたり銀行の不利な顧客レートでわざわざドルやユーロに
チェンジしてから送金する人が居たら可愛そうだから教えてあげた
だけなんだけどな。ソースを出せとか、馬の耳になんたらとか
気分わるいよね、最初の反応がああだからソース出さずに反応を
見て見ただけだよ

687 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 16:08 ID:2q5c3PSW
で、結局まとめるとどういうことになるのでしょうか。


688 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 16:16 ID:8wrTu2xP
ソース出さないいやらしい奴がいて叩かれた。

689 : :03/12/05 16:26 ID:LC3IYwNZ
ソース、ソースってしつこいですね
自分でそんなことすぐ調べられるだろ


690 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 16:52 ID:8wrTu2xP
ジョイナー

691 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 17:21 ID:tIyFfu1W
ゲイナー

692 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 18:27 ID:hnia9o24
ほらよ!よく読め
http://www.bulldog.co.jp/syouhin/cont/syouhin21.html


693 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 18:29 ID:xF56Rf3C
>>685
おまえもさ、一応、正論かましてるわけだが、いきなり高飛車に叩く態度に出るから相手もカチンとくるわけよ。
早い段階で情報提供しただけだろう。ソースが無かったのなら、まずは軽くソースを聞いてみて
それで反応が悪かったら、その段階で叩けよ。同じ叩くのでもプロセスを踏め。
少なくとも、newestの情報を提供したという前向きの行為なんだからさ。

694 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 18:31 ID:hnia9o24
面倒くさい手続きが好きな日本人


695 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 18:45 ID:2wrzEdZg
実質より形式だもんね。
官僚国家マンセー。


696 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 20:05 ID:mi+x/5b3
まあでも、形式の美学ってものもあるのは確かだな。作法というのは美しい言葉だ。
しかしリーマン社会とか官僚の世界のムダな形式みたいなもんはいらんな。
若い奴らも100%外資スタイルでいいと思ってんじゃないかな。中途半端なのがいけない。

2ちゃんも気に入らない奴がいたら叩く。これでいいんじゃないかな?お互いに。
そういうのが嫌ならもっとorganizeされていてprocedureが確立されている掲示板だけ読んでいるといいよ。


697 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 20:11 ID:tMoP70PZ
>もっとorganizeされていてprocedureが確立されている掲示板だけ読んでいるといいよ

なんか恥かしいね。

698 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 20:21 ID:mi+x/5b3
>>697
ネタにマジレスですか
>>684
>>693

699 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 20:22 ID:/yNcwqlI
え、わたくし叩かれてたんですか?
ちょっと情報小出しにして、どう反応するか試しただけなんですけど
予想どうりの反応でしたが、まさか1時間以上も情報のソース特定に
時間がかかるとは思いませんでしたよ、あり得ない自分が正しいと
いう考えが邪魔したでしょうかね

700 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 20:27 ID:mi+x/5b3
>>699
> ちょっと情報小出しにして、どう反応するか試しただけなんですけど

うーん、やっぱあんたは叩かれて当然な気がするな。

701 :赤服 ◆7pV.Voodoo :03/12/05 20:54 ID:ZTXo7/C8
>>699
> ちょっと情報小出しにして、どう反応するか試しただけなんですけど

うーん、なかなかの相場師のような気がするな。

702 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 20:57 ID:IjWibuwz
コテハンまで登場しちゃって、やっぱIB送金一連のレス、シェイクスピア並の性格劇だね。

703 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/05 22:18 ID:mi+x/5b3
ろうそく足パターンでロスカット大のシステムだから反応見るも何もないと思うが。

704 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/06 00:27 ID:CZX641Vw
>ろうそく足パターンでロスカット大のシステムだから反応見るも何もないと思うが。

このスレの方がなにもないと思うが。どうせ書くなら端折らないで具体的に書けよ〜

705 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/06 00:44 ID:aALO8Sra
>>704
このスレを盛り上げるためにまずあなたが具体的に書いたらどうですか?

706 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/06 09:00 ID:/K9LCTd3
そう、興奮するな。

707 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/06 14:13 ID:b01DnwlC
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708 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/06 14:33 ID:KeFGtwb0
けんかしてるからほら↑みたいのが来ちゃったじゃないか

709 : :03/12/06 16:20 ID:rzI9J57M
閑話休題

みなさん、どのシステムも年間数10%の驚異的な
パフォーマンスがあるにもかかわらず、大金持ちに
なれないのはナゼですか?
システム売買とは過去のデータを検証することだけ
しかできないのですか?

なぜ実際の売買を実行できないのですか?


710 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/06 17:10 ID:CJwhPaev
まあ仲良くしようぜ。

>>709
1.種銭が小さいので年数10%程度ではそうそうすぐに大金持ちはなれない。
実際、ヘッジファンドを起こし他人の金を預かり資金を大きくしてそのおこぼれをいただくというのが一攫千金の定式だが、これも当然そんなに甘くは無い。
2.まだまだ日本ではシステム売買というのが一般のトレーダーに浸透していないし、システム売買では成功しない、そのような人間は自分の周りには存在しないとかいう意見が非常に多い。
しかし、実際のところは、日本国内で成功している先物トレーダーの手法は簡単にシステム化できるものが多いと推測する。
全体のトレーダーの成功率(生存率)、利益率でもおそらくシステムを最初から意識しているグループと裁量一本のグループを比較した場合、前者の方が高いと思われる。
3.自動売買というのも、少し前までは実行している人間は皆無に等しいかったが、最近はそのためのネット、ハード、OSなどの信頼性の向上、ソフトウェアの増加で敷居がかなり低くなっている。
実際の売買は実行されていると思うがそれと利益を出しているかどうかというのはまた別の問題だ。

以上、推測が多いが、そんな感じ。

711 : :03/12/06 17:20 ID:rzI9J57M
>>710
ありがとう。

ちなみにこのサイトを見てシステム売買に興味を持ちました。
http://www.tetukabu.com/index.htm


712 : :03/12/07 09:01 ID:mXvVlEWH
相場なんて儲からないんだから、毎日モニターの前に張り付いて
マウスとキーボードをピコピコなんて時間のむだだよ。オートマ
にして他の仕事するなり、遊ぶなりしたほうが効率的な人生だと
思うのである

713 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 09:40 ID:Ycc1oCEY
>>712
一番最初の項目以外は同意。


714 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 10:22 ID:Gx/yVjpc
つーことは、713は712を全面否定しとるワケやね。うまい言い方だ。これなら荒れん。

715 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 11:49 ID:Ycc1oCEY
相場なんて儲からないんだからという部分を除いて同意。

716 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 11:50 ID:Ycc1oCEY
毎日モニターの前に張り付いて
マウスとキーボードをピコピコなんて時間のむだだよ。オートマ
にして他の仕事するなり、遊ぶなりしたほうが効率的な人生だと
思うのである

この部分は全面的に同意。

717 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 18:15 ID:IiTAkg9n
んで、>>712-713,>>716
オートマにしてるわけだね。
誤差動とか不安はないかな?

718 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 19:44 ID:Gx/yVjpc
おいおい、713、前提が成り立たないんだからさ。強調するとこ間違えてるよ。
ここ、システムスレだろ、レスも if then else を徹底してくれ。

712は、相場なんて儲からないんだから、だ。
713は、相場は儲かるんだから、だ。

重要なのは、>毎日モニターの前に張り付いて〜以下じゃなくて、

相場なんて儲からないんだから <> 相場は儲かるんだから

の前提部分だよ。
そこんとこの裁定解決しないで、それ以下の部分同意してもな。



719 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 19:56 ID:FkS3k+NT
その前提部分は、正しくは、
「相場なんて儲かる人ははわずかなんだから」
というのが正解だと思う。
んで、システムトレードしている人は、そのわずかな人に入っている人が多い
のではないですか?

それをシステムの優位性と言う、と思うのですけど.....。

720 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 20:25 ID:Ycc1oCEY
>>718
どうでもいいが、儲かろうとそうでなかろうと、結果がどうであれ自動化できるんだったらその方がいい。どっちに転ぼうが投入する労力は少ないほうがベター。それだけの事。
俺も理屈っぽいほうだが、君のは屁理屈の領域だ。普通の日本語の解釈にifthenを徹底するとかわけのわからんことを言うな。

721 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 20:27 ID:MbJjqenb
グローバリー株式会社
12月4日仕切り拒否されました

722 : :03/12/07 23:46 ID:mXvVlEWH
すごいね、相場はもうかると言い切れるなんて。
私は相場は深くのめり込むほど危険だと考えている。
大多数の投機家がコンスタントに儲けることが出来ずに負ける。
その原因の一つはリスク管理が自分のお金だと甘くなってしまう
からではないだろうか?私がシステムで自動売買する目的はリスクコントロールだ、私の場合は裁量でやると甘くなってしまう。

自動売買システムは退屈かもしれない、相場を始めたころ感じた
発注ボタンを押す時のあの興奮状態がなくなるからね。ビジネス
として相場に取組むと保守的なリスクレベルになるから日々の
値洗いもあまり気にならなくなる。やはり値動きを眺めるのは
ほどほどにして家族と過ごす時間を大切にしたい。


723 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/07 23:55 ID:Ycc1oCEY
>>722
正解。
そういう風にビジネスだと割り切り、興奮、精神修養みたいなものをすっぱり切り離すという前提があるのもシステムトレーダーの成功率が高い理由でもあると思う。

724 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 02:06 ID:CqOg15ms
システムの優位性が本当に明らかならば、いずれ多くのトレーダーがシステムトレードへと
移行するだろう。
そのとき、システムの優位性は希釈されてしまうだろう。

いわゆる 合成の誤謬 だ。

もしそのときが来たら、直感的なトレードが優位性を発揮しはじめるだろう。

725 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 03:17 ID:pUWpkJSb
>>724
そうは単純に行かないね。システムトレードにトライする人間は数多いが、大抵の場合、ドローダウンに精神的に
耐え切れず、システムの指示を守れなくなってしまうんだ。本当にこのままでいいのか? このまま継続していって
本当に大丈夫か? などと疑心暗鬼に駆られてしまうやつが非常に多い。こうしたメンタル面を乗り越えられる
人間はやはり限られる。結局のところ、その人間の持っている器以上の成績はどんな手法を使おうと
無理だし、多くのトレーダーがすんなりとシステムトレードに移行するなんてあり得ないね。

726 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 07:05 ID:gAfxemrg
 システムトレードが一般知識として広まった場合、
市場そのものが大きく変わると思うのだが・・・。
人工知能の発達、市場参加者は人間からコンピュター
になり、自動調整機能が働く・・・。
まあいいや、そんなの何十年・何百年先になるか
わかんないし。

 ところで自動化は過去スレ見ると、API公開のブローカー
ってあるけど、国内でやる方法をいくつか教えてくらはい。
 自分が探してみたところでは、WINDOWSの自動操作
アプリ使って無理やりオーダー流すことくらいしか思いつ
かなかった。

727 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 09:30 ID:0Twi8liV
>>724、726
S&P500なんかがそんな感じの市場なんだろうけど
そこで通用するシステムはいくらでもあるんじゃない?


>ところで自動化は過去スレ見ると、API公開のブローカー
>ってあるけど、国内でやる方法をいくつか教えてくらはい。
> 自分が探してみたところでは、WINDOWSの自動操作
>アプリ使って無理やりオーダー流すことくらいしか思いつ
>かなかった。


前スレの 修行者 ◆wSTRADERCQ氏あたりが参考になるかも。




728 : :03/12/08 11:53 ID:Hmm147Ek
Automated Oder Execution Systemの安定性だが
取組んだ当初はエラー、特にヒューマンエラーが
多かったが、安定運用するようになってからは
目立った問題は無く確実に注文を執行している

今出先からチェックしたが、確実に2本の損きり
新規2本が執行されていた。

729 : :03/12/08 11:57 ID:Hmm147Ek
ところで金融機関の運用のプロたちはどこまで自動化
しているのだろうか?扱う金額も大きくロットも大きい
ので自動注文で流すというより、トレーダーが手入力
しているのだろうか?うちの奥さんは某外資系証券に
在籍していたが、話を聞いた限りでは最先端のバック
オフィスシステムではなく人間の手作業入力による業務
がまだまだ多かったようだ、とうぜんミスも多く客が激怒
することも多々あったようだ。運用のプロの方に是非
お話を聞いてみたいですね。

730 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 13:51 ID:QFxt8XgT
既出だが、大手はリスクを考えると人件費などなんでもないんじゃないかな。
画面にシグナル出て、従業員がマニュアルで執行しても、自動売買と本質的な違いはない。
俺らがアプリケーションに自動執行させるのも、スタッフにさせるのも変わらんと思う。


731 : :03/12/08 14:30 ID:Hmm147Ek
人件費コストがうんぬんということじゃなくて
自動で執行するよりトレーダーがベリファイして手入力の
ほうが安心だからいいやという方針なのか、それとも機械
にやらしたほうが速いし間違えないから自動なのかという
実際のシステム運用上の執行方法です。

732 : :03/12/08 14:47 ID:Hmm147Ek
人件費コストがうんぬんということではなく、トレーダーが
ベリファイして手入力のほうが安心だからマニュアルなのか
それとも機械が自動で流した方が速いし確実だから自動で
やらせるのかという実際のシステム運用の方法です。CTAの
中では自動にしているところもあれば、電話やファクスを
使うところもあるようですが、まあ運用規模やシステムに
よりまちまちだとは思うんですが、日本の225とかを扱う
機関投資家はどうなのかなと

733 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 16:15 ID:QFxt8XgT
引き続き関係者投稿募集。

ところで、次のコードをメモ帳にコピー、○○.htmlで保存。IEで開く。
カーソル、リターンが操作。

734 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 16:16 ID:QFxt8XgT
<body onKeyDown=K=event.keyCode-38><script>Z=X=[B=A=12];function Y(){for(C=[q=c
=i=4];i--*K;c-=!Z[h+(K+25?p+K:C[i]=p*A-(p/9|0)*145)])p=B[i];c?0:K+25?h+=K:t?B=C
:0;for(i=k=f=K=0;q--;f+=Z[A+p])X[p=h+B[q]]=t+1;if(e=!e)if(h+=A,f|B)for(Z=X,X=[l
=228],B=[[-7,-20,6,h=17,-9,3,3][t=++t%7]-4,0,1,t-6?-A:2];l--;)for(l%A?l-=l%A*!Z
[l]:(P+=++k,c=l+=A);--c>A;)Z[c]=Z[c-A];for(S="<b>";i<240;S+=(c=X[i]|(X[i]=Z[i]
|=++i%A<2|i>228))?"<b style=color:#"+142*c+">■":"_")i%A?0:S+="<br>";document.
body.innerHTML=S+P;Z[5]||setTimeout(Y,99-P)}Y(h=e=K=t=P=0)</script>


735 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 19:59 ID:2D+kB3Yc
ドルスイスクル Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒(。A。)!!!

736 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/08 20:00 ID:2D+kB3Yc
誤爆失礼

737 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/09 21:17 ID:V+a/j/bl
age

738 :運用先困窮者:03/12/10 02:06 ID:afOGI00I
運用はアホールドに決まっとろうがボケ。

739 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/10 15:06 ID:Mek96YMM
>>738
だから君さ、どっか海外のヘッジファンドとかスイスのプライベートバンクに運用してもらえばいいんだよ。
数十億以上で年10%以下ならいくらでも優良安全な預け先あると思うぜ。
ここはDIYでもっとリスクを取りながら大きなリターンを模索するトレーダーのスレ。
君の求めるものはここにはない。アホールドは短期よりもリスクは低いだろうが、簡単でないのは過去のマーケット、樹海往きのアホルダーの存在を見れば明らか。

740 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/10 21:09 ID:E1tLrqaE
昔は、先物会社の手数料が今よりもえらく高かったと思うんですが、そのころはどんな形でトレーディングしてましたか?

741 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/10 22:13 ID:TWp/2xKY
お久しぶりです。だいぶ落ち着いてきたのでぼちぼち未読処理しています。

>>549のドンチャンシステムをここの先輩諸氏が改良するのを見てみたかったです。
べつに>>549をベースにしなくてもいいので海外の掲示板みたいに
具体的なシステムの手法について、みんなと切磋琢磨してみたいと思っている
のですが、業者情報などシステム以前の話題が多くてちょっと残念。


742 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/10 23:01 ID:TWp/2xKY
あっ、シストレに役立つ業者情報まで否定しているわけじゃないです。念の為。

では、またロムの海に沈みます。

743 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/11 12:53 ID:tSZuJ1F6
>>741

549のCBOを10銘柄程度のポートフォリオで運用してみなよ
いい修行になるだろうと思うな、どnな銘柄で組んだらいいかわかんない
ならバックテストして教えてあげるよ

744 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/11 14:56 ID:fjIBSpWt
742は樹海に沈みましたので、適当に見繕ってバックテストみんなに教えてやってクダサイ。

あー、要らなくなったバカルールはございませんか〜?
無料にて、無料にて、お引取りいたします〜。
日計りは鳴らなくても結構です。
Swingは映らなくても結構です。
無料にて、無料にて、お引取りいたします〜。

738は120円しかないから困窮してるだけじゃからな。

745 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/11 17:12 ID:JS4YRyAw
馬鹿ルールねぇ。

その日の終値がn日移動平均線よりも上でひけたら次の日の始値で買い。
売りはその逆ってことで・・・

ぱっと見、移動平均うまくいきそうな気がするんだけどねぇ・・・・


746 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/11 20:05 ID:0XtwbiTm
>>743
ホントですか?
オイラ馬鹿なのでどの銘柄で組んだらいいか分からないのでバックテストお願いします。

ちなみにオイラ為替専門ですので、よろしければ為替で是非是非。


747 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/11 20:20 ID:tSZuJ1F6
とりあえず、USDJPYとEURUSDでいいんじゃなーい

748 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/11 21:14 ID:0XtwbiTm
>>747
バックテストをする、と言ったのですからちゃんとお願いしますよ。

ちなみにドンチャンブレイクはUSDJPYではボロボロ、EURUSDではトントンだった
記憶があります。


749 :あああ:03/12/11 21:30 ID:9HWprGZs
システムトレードした時の元金に対する儲け%の相場を
知りたいな。みんなどれくらいなんだろ。おれは月平均4%だよ。
コレって少ないかな?少ないんならもっと努力しようって思うよ。
まぁ、ぶっちぁけ低くたって元金増やせばいいだけなんだけどね。
最初から、大金でやれ。これ定説。投資資金集めもトレードの実力のうち
って訳だよ。

750 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/11 23:05 ID:tSZuJ1F6
>>748

そうでちゅね、ファイルをうぷしたのでダウンロードして見てね
.mhtファイルはダウンロードしないとうまく見れないと思いまちゅ
ttp://ultimate.jpn.ph/

751 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 10:11 ID:E/Fz5t+W
>>749
安定して4%ならそこそこいいと思うよ。上は狙えるけど資金が大きいのなら無理をする事も無いと思う。
で、どうやって投資資金集めってやってるの?

752 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 10:23 ID:+AAw7N8J
>>749
元金が分からなければ答えようがないよ。
最低、元金が10億円以上か否か明確にする(できれば1億円単位ぐらいで正確に)
あと、トレードするマーケット等もね。


753 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 13:28 ID:vjTWqXNu
うんじゃば逆に〜、
資金レベル別で月何%稼ぐ自信あり〜?
100万なら? 1千万なら? 1億なら? 5億なら? 10億なら?



754 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 14:22 ID:lTUIjyZh
とりあえず、資金100万の人は1000万に、1000万の人は1億に
1億の人は10億にしてから語ろうよ、バーチャルな話は面白くないよ

755 :運用先困窮者:03/12/12 15:00 ID:ADvcswQy
120億だが念4%あげれなくてこまっとる。10億でも博打しようかと
考えている今日この頃、識者見解求む。

756 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 15:16 ID:vjTWqXNu
昔、アラブの石油成金が、資産減らそうとして競馬メチャクチャやったら、
逆に増えたという、ホントの話があるな。

757 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 19:39 ID:tHiB4Zlf
>>755
無能だから辞職した方がよし

758 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 20:07 ID:E/Fz5t+W
うむ無能だな。すでにヘッジファンド等回答されているし。
その方向で自らリサーチせずに、まだこのスレで識者求むとか言っているのか?

759 :運用先困窮者:03/12/12 20:48 ID:ADvcswQy
プッ 120おくで4パーあげてみな

760 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/12 21:03 ID:Oq2EWGv1
>>750
おっ、有言実行ありがとうございます。

なんかオイラがシミュした結果よりずいぶん良い結果になってるんですけど、
シミュした期間がオイラのときとは違うから最近はトレンドが出てるのかな?

トレードステーションのシミュレーション結果は始めて見ました。よさそうな指標が
いくつかあったので自作ソフトにパクらせてもらいます。

早く種銭を貯めてトレードステーション使いたい・・・


761 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 21:04 ID:8ANZUO+e
3

762 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 22:37 ID:lTUIjyZh
>>760
いえ、たいした手間ではないので参考にしてください
せっかく80番開いたのにアクセスのほとんどはポートスキャンばっかりで
ほとんど見ていただけないようで残念ではあります。画像ファイルのほう
がいいんですかね。とりあえずJGB、BUND、BOBLなども追加してあります

763 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/12 22:55 ID:QtZt66og
>>762
いや、あれで良かったですよ。ありがとうございます。

764 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 00:40 ID:Z4wiiLyk
正直120億なんてこの世界ではそんな大きい額には思えないな。無能だろ。
まあいずれにせよ、彼がそんな金額動かせるってのは妄想だろうし、もうこなくていいよ。スレ違いなんだから。

765 :名無しさん@大変な事がおきました :03/12/13 01:56 ID:6rlvS3VT
NG設定推奨

運用先困窮者

766 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 14:06 ID:FBc6mNeP
>>763

他に見てみたい市場があればアップしますよ、データがある市場のみになりますが。
先物の日足に関しては世界の主要市場データがあるのでほぼ対応できるかと思います
米国個別株や日本株のデータもありますが、この手のシステムは機能しないので自分
は先物オンリー派です

767 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 14:15 ID:Z4wiiLyk
60分足と日足のインデックス、債権の外部データを使う、通貨のシステムがいい。

768 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 14:31 ID:zYYcj1dL
>>759
君より金額大きいけど、本年の実績7.3%程度
やっぱり無能だし、更に言えばコミュニケーション能力も無いと思うよ

769 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 15:17 ID:Z4wiiLyk
>>768
もっと言ってやれ。
それから、君自身のその運用体験を少しここで披露してくれると皆参考になって喜ぶと思うよ。

770 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 16:04 ID:tltUXW9O
激しく流れを無視してスマンが、皆仕掛け・手仕舞いは1回ずつでやるか
分割売買とかやってる?
「買値からnパーセントの上昇で再仕掛け」とか「押し目から上昇して
直近の高値を上抜いたら再仕掛け」ってのを検証したら元のシステムより
パフォーマンスが悪化した。なんか間違ってるのかなあ。

771 :名無しさん@大変な事がおきました :03/12/13 16:41 ID:6rlvS3VT

下手な奴はシステムで自動売買しても大損

上手い奴は手張りしても大儲け

        結論

だめなやつは何をやってもだめ

772 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 16:47 ID:IcCIwRtb
ボーナスでWealth-Lab購入して、日本株のバックテストしてみたい!
英語もわからないのが不安!
誰か同じ境遇の人いません?

773 :運用先困窮者:03/12/13 18:29 ID:u2mSVJn/
釣られてやろう。金融資産120億の内訳。

公債(国地方) 61億
社債       36億
外債        7億
定期預金     5億
株式(国内)   8億
株式(海外)   1億
(アホールドだから1%台後半)

83年に220億相続、相続税引かれて110億のあぶく銭だ。
80年台後半に株で230億まで大きくなったが90年前半で失敗90億に
なった。これ以降公社債で運用している。不動産をやらなかった分まだ
救われている。公社債は月1〜5億のペースで償還が来るがこの先
公社債の運用でいいのか疑問を感じている。
俺の代で資産をなくしたといわせたくないので相続した220億までは
なんとしても回復させたいと思っている。あと20年として年4%が必要だ。

774 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 21:30 ID:xeMi3ELC
かねもってても、俺かね持ってんだよ!!ってあんまり自慢しないでね。
俺フェラーリ持ってんだよとかいうのと同じでカッコワルイよ。

775 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 21:38 ID:xPm9Lje9
そんな巨額の金もってて週末のこの時間に2ちゃんに来てるのか・・・すごいねw

776 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 21:49 ID:90LpNH5/
>>773
120億インドネシアルピアか。
カローラ1台買えるかな?

777 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 22:12 ID:Z4wiiLyk
220億相続
まあ信じるとしても、金額のでかさに笑けてくるよな。
つーかさ、君個人で多少増やそうがまた相続税で半分いかれるわけだろ?
普通なんか法人化するとかするんじゃないの?よくわからんが。

あとさ、1億以外ほぼ円で持ってるのか?この板に出入りする割には為替変動リスクってのがわかってないのかな?
今は円高だからいいが、それだけでかい金額1通貨で持つってのはありえないな。まあ個人的にはドルはどうかと思うが、普通ドル、ユーロ、円とかに分散させるだろ。
公債であろうが円建てであるかぎり一緒だ。
とりあえず、ぼんぼんがバブルで膨らませたはいいが、すったってよくある話だろ。年4%とか自分で言っても始まらんのだから海外のプライベートバンクの担当者と相談しろよ。国内にエージェントはいるからな。
それぐらい自分で調べろよ。


778 : :03/12/13 22:29 ID:okUBqKks
資産120億あって運用先を2ちゃんに相談しにくる奴・・・
ある意味、感動した。


779 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 22:59 ID:xeMi3ELC
>>777
じじいが会社やってたりして金をたくさん相続することになると、普通はキャッシュで全部というのは少ないわな。
普通は会社をやっぱり残す、それだけでかいのなら経費で飲み食いして生活する分には十分すぎる。


780 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/13 23:53 ID:zUXZZd9b
よし、オフ会決定。120億はみんなで山分け、分散投資だ。手数料5%、利益報酬20%でエエデ。

781 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 00:36 ID:Ee5nRwe5
>>772
30日デモで試せば良いだろ
だけど日株やるのになんでWLD使うんだ?
PROTRA,i-ticker位で十分 excelマクロでよいと思うが
日足ならプロトラ一番だと思うよ ただだし、指定した銘柄に対して一度に売買テストするし、WLDは1銘柄づつだからめんどくさい

782 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 08:04 ID:8QG8omun
でもね・・・

783 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 09:48 ID:VoeKpaC/
もし120億が本当で、真剣に運用先探してるなら凄腕のトレーダー
3人ほど知ってるから紹介してやってもいいが、100%ネタだわな

もし俺がそんだけの資産あったら4等分して35億ずつ彼らに任せ
残り15億の金で自分なりに相場張るな

784 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 09:50 ID:VoeKpaC/
↑見直したら「4等分」になってないわなw

785 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 10:11 ID:J27zLCni
>>784
120/4も間違えるお前が推薦する、凄腕のってどんなやつだ
しかし120億馬鹿のお陰で真性駄スレケテーイだな

786 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 10:24 ID:VoeKpaC/
>>785
スマソ、最初は30億ずつって書いたんだが、まじめに考えたら
自分で30億は多過ぎ、と思って数字の配分を後から変えたんだw
凄腕ってのは本当だよ、詳しくここに書く訳にはいかないけど
ま、ネタ話で駄スレにしちゃうのも悪いからもう止めとくわ。

スレタイ趣旨に合う話をすると、その3人ともシステムトレーダーだよ
色々と教えてもらうことが多くて、マジで感謝している

資金が巨額の場合、よほど神経ず太くないとディスクレのみで
運用するのはキツイと思うんだが。いくつものマーケットで複数の
システムに任せちゃうのが安全だし精神的にも楽だよね

787 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 11:00 ID:dcCFJ8JA
>>785
火星→超新星に移行中だなあ。
囚人のジレンマだなあ。
自白(自分のシステムを晒す)した方が利得が大きいかどうかだなあ。
明らかに小さいなあ。ジレンマになってないなあ。
とーてもタメになる海外掲示板ネタでも晒してくれんかなあ。



788 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 17:32 ID:9DjjdvTU
>>787
他力本願だね。君が探して何か投稿したらどうかな?

789 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/14 21:02 ID:PguKTHTl
くそすれになってきちゃったな

790 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 01:10 ID:IZpBU6jm
>>783

その凄腕トレーダー君らは35億運用したことあるのか?
もちろんその道のプロなんだろうな、まさか毎日デイトレしてる
失業者じゃないだろうな


791 :783:03/12/15 03:26 ID:lkDkfNwK
>>790
アタリマエの話だけど、その道のプロだよ
でなきゃ「もし俺が〜任せる」というのは絶対有り得ない
自分で運用するわなw

792 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 03:38 ID:IZpBU6jm
ふーんプロなんだ、でもさ組織では利益を上げてても独立したとたん
右下がりとかいう話も聴くんだよね。そこらへんどうなのかなと思うわけよ

793 :783:03/12/15 08:27 ID:8vmg+0DH
システムトレーダーにあまりその影響はないと思うんだけどね。
いずれにせよ俺自身が運用するよりも良好なパフォを残すことは
間違いないと思うからこそ(爆)任せたいと思う訳で

俺も一応年利30%は今年あげてはいるが、損益の波が激しいし、
ウン十億単位の金で同じことをやれるノウハウなんかないし・・・

794 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 08:52 ID:4WsjH7Ci
>>793
ちなみに、その年利30%は、元金がいくらくらいでの結果?


795 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 09:05 ID:IZpBU6jm
パーセンテージではなく儲けた金額で語れるようになりたいと
常日頃から思うのでる

796 :783:03/12/15 09:09 ID:8vmg+0DH
書くのが恥ずかしいくらいの金額でつw
相場収入だけで生活を支えるのはちょっと厳しいぞっ
てな感じ。あとは適当に推測してくだされ

去年は100%くらいいったんだけどねぇ。。。


797 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 09:57 ID:eg+3Ovr6
新しい原理のシステムだ。まあアイデア自体そんな新奇ってわけではないが。
2ちゃんの株板は素人の巣窟だ。欧米株スレなどをのぞいてもひどいことこの上ない。
メンバーは入れ替わってるだろうが、常に大多数はいわゆる大衆だと見受けられる。
そこでその情報を元に逆張りのシグナルを出す。
まあプログラムの実現方法とすれば、キーワードライブラリをまず構築する。
それに基づいてHTMLから適当なスレを抽出し、さらにそのスレから強気、弱気を数値化する。
で、逆のシグナルを出す。

798 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 10:00 ID:eg+3Ovr6
実際はある程度の文脈判断のなんちゃってAIがいるだろう。

799 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 10:28 ID:H43DesRF
朝起きて左金玉痒かったら売、右金玉痒かったら買。

荒氏じゃないぞ、おれはまじめなんだ。これくらいしか仕掛けのアイデア電ようになった。これを思いついたのは、夏の終わり、天啓に打たれたようにビリッときました。クラゲがタダよってました。

800 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 11:05 ID:H43DesRF
師もネタになっちまった、ちょっくら付け加えて丘。
これから益々、相場に工学系のアイデアが乱入してくると思われるが、おれとしては筵心理系のアイデアに期待している。そういう意味では、ブルベア系の797は面白い。>文脈判断のなんちゃってAI?


801 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 13:05 ID:ZF0q+IP/
掲示板に書いてある情報から判断して投資をするという記事がサイエンスにのってたきがする。
最初は、バカにされたが結果を見たらみんながびっくらこいた、つうのがのってた。

802 :上の続き:03/12/15 13:07 ID:ZF0q+IP/
たしかその人は、IBMの研究者やってた人で、「人の書いたことがどんくらい他人に影響を与えるか」を評価する方法をもっているとかなんとか

803 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/15 19:26 ID:YZ+TWCDX
なんか、変なスレになってきたね。スルーしてちょっと流れを戻しましょうよ。

>>795
タープやアメリカのシストレ著名人は全く逆のことを言っていますよね。
システムの成績は儲けた額ではなく、第一は利益率によって決まると。

その辺はどう考えているのですか?


804 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 20:27 ID:H43DesRF
>>801
サイエンスって雑誌の? もう少しソース特定できない?

805 :名無しさん@大変な事がおきました :03/12/15 20:48 ID:uTqDZS8a
ロビンス−タイコム先物チャンピオンシップのFairyさんはどう?
利益率いつも凄いけど・・・
http://www.taicom.co.jp/robbins/

806 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 20:56 ID:IZpBU6jm
>>805

50マンで1000%で500マンなわけでしょ
同じやり方で1億を1000%でまわせるのかな?

807 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/15 21:25 ID:ZF0q+IP/
>>804 日系サイエンス、たしか後ろの方にあるWAVEのところに載ってた。
こねた特集みたいな感じで載ってた。

カプランの本で、状況にあわせて張り高をかえるつうのが載ってた。あれは、持ってる金額のX%のリスクをとる、つまりポジションサイジングするから張り高が変わるのか、それともばくち打ちのカンの様な物で「今日の相場は張りを小さくしようかな?」と
とやっているのかどっちなのでしょうか?

808 ::03/12/15 21:38 ID:ZF0q+IP/
日経サイエンスだった。スマソ

809 :運用先困窮者:03/12/16 02:40 ID:xzdxIeJm
やっぱ回せんやろ?

810 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/16 07:15 ID:yDnoYgU/
>805

パン・ローリングに売買譜の一部があるけど、
1度に建てるのは数枚程度。
1億でやろうとしたら500枚が相場に影響を与え
ず、すぐに約定される流動性がないと無理。

811 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/16 09:43 ID:R7wzqjY0
>>810
流動性の点で可能なのは為替だろうな。


812 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/16 09:45 ID:ZZqFXlZu
総資金の全てをコンテストモードで運用できないよ普通
わざと種銭を最低の50万から始めて利回りを稼ぐやり方でしょあの人は
ラリーもロビンカップの時は通常の倍のリスクで張ってたと言ってたしね。
もちろんフェアリー氏の結果はすごいと思っていますが。

813 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/16 18:31 ID:5WNtkmzk
なんか、そもそもの前提の認識からしておかしいんじゃないの?
1億の資金を一つの商品に全額投入するということ自体、あり得ない話だよ。
資金が大きくなればポートフォリオを組むのに決まってるだろ。
高リスクと低リスクに資金を分散させて、投入する市場も分散するのに決まってんじゃないか。
商品も、株、債権、先物、為替などに分散して運用するもんだろ。
総資金の全てを先物や為替に投入するのはキチガイのやること。

814 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/16 19:43 ID:lF4id51n
>>813
マーケットの魔術師シリーズを見ればすぐに分かると思いますが、全財産を先物や為替だけで
トレードして成功している人はたくさんいますよ。
たぶん、そういう人のほうが多いんじゃないかな?

自分の分かる分野だけに投資する。基本だと思います。

815 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 00:12 ID:zSv7uAtz
今ロケット工学投資法を読みながら勉強しているのですが、

http://www.panrolling.com/books/new/rocket.html

にある修正のコード

RealPart = 0;
ImagPart = 0;
For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(RealPart/ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= .001 then DCPhase = DCPhase + 90*Sign(RealPart);

実数部を求めるのにサイン、虚数部を求めるのにコサインを使っている
わけですが、これって逆なような気がしています。

普通コサインが実数部、サインが虚数部を求めるのに使われるのでは。
また、そのあとのアークタンジェントの部分も、
atan(実数/虚数)で計算していますが、これも分母と分子が逆なように思われます。

p117にある数式とコードの間でも矛盾があるような。
訂正された内容がさらに間違えているような気がするのですが、
私が間違えているんですかねぇ。
同じ疑問をもたれた方いらっしゃいませんか??

816 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 00:28 ID:wHh3Dm8X
私は本のコードの修正をしても動かないから頭に来て
しかたないから著者のサイトかあコードを購入した
あそこまで間違えて出版するなんて確信犯かと思う

817 ::03/12/17 01:05 ID:0HovApbz


818 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 01:30 ID:jp6ASiDo
>>807
日経サイエンス読んだよ。2002/1だった。
Opion社David Holtzmanマインドシェア=ネット上の雑談や個人的意見の動向を定量的に分析するソフトウエア
MindfulEye社。自然言語解析プログラムを使い、電子掲示板の書きこみに現れる言葉のパターンを分析して動向を定量化するシステム。
ついでに面白そうなバックナンバー読んできたよ。お陰で今日は面白かった。DTは負けたけどね。


819 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 03:46 ID:TIaPZliG
>>815
Editerにかけて、デバッグしてみればいいじゃん。エラーコードの箇所を教えてくれるから修正も楽だよ。

820 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 07:40 ID:wHh3Dm8X
そういう問題じゃないんだよね
コードの構文が間違っているわけじゃないからデバック通るんだよね
あそこまで基本的な部分が入れ替わってたりして間違えていると困るよ


821 :あああ:03/12/17 14:24 ID:sZ1rDNwh
テクニカルでもないファンダメンタルでもないシステム持ってる人いるかな?俺は持ってる。
1000万で年利60%(複利)だよ。ここはテクニカルしかいないかな?

822 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 18:50 ID:pinGT4bs
>>819
そうじゃないんだよね
文法は正しいが
ロジックがあんぽんたん。なんだよね

823 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 19:04 ID:CeHBDQfH
>>821
>テクニカルでもないファンダメンタルでもないシステム
具体的に言ってもらないと、話が進まないと思われ

824 :名無しさん@Vim%Chalice:03/12/17 19:45 ID:EoET+VaZ
てすと

825 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 20:14 ID:E6xLrVHn
テクニカルじゃないシステム?
はぁ???


826 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 20:23 ID:WMBrgQXe
>>821
キミのように「奇門遁甲」を駆使できる人間は
ここにはおりませんよ(´ー`)y−~~~

827 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 20:54 ID:5OU4CcEu
占いの中にはテクニカル分析と呼べるものがありますよね。

市民国民から預かった資産を運用している役所が
「前例がない」を理由に新しい運用を敬遠するのは、
テクニカル分析を重要視している事を意味すると
いう解釈もありですかね。

828 :あああ:03/12/17 21:18 ID:sZ1rDNwh
テクニカルでもないファンダメンタルでもないシステム誰も分かんないかー。
オッケー牧場。


829 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 21:36 ID:szq06hUt
パターン認識では?

830 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 21:55 ID:TIaPZliG
システムという以上、生データをなんらかの手法で分析してるんだろ。だったらその背後にはなんらかの技術が
存在しているわけで、技術と分析が介在しているものはテクニカルということだ。
さいころシステムとか売ってるけど、まさかこうものじゃないよな?

831 :あああ:03/12/17 22:13 ID:sZ1rDNwh
パターン認識!!!それだ!
利益が抜けるパターンを利用するシステムで、
チャートを使うようなシステムじゃない。
どんなパターンがある。
サイコロもパターン認識の一つか。(俺は違うが)

832 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/17 23:25 ID:jp6ASiDo
>>820
このスレでロケ法のコード走らせてた輩に、どーせおまいらコードの意味も分らずにやってんだろ、なんて暗に暴露したいんじゃ。。。

833 :815:03/12/17 23:42 ID:/meisVLD
あの本の数学的な考え方については理解しているつもりです。
いい本だとは思うのですが、コードが間違っているのが、なんとも。
正弦波インディケータの章なんて文章や数式での説明とコードが
一致していなくて、とても悲しくなります。


834 :820:03/12/17 23:50 ID:wHh3Dm8X
私はなぜ明らかに間違っているコードを修正せずそのまま日本語訳版として
出版したのかと言う点が気に入りません、おかげでかなり無駄な時間を使い
ました。監修者は何を監修したのだろうか?それとも版権的に間違っていても
そのまま出さなきゃいけないのか?初版のタートル本もコードの修正が必要
だったと思います。いまでは不信感でコードを修正せずに動けばラッキーと
思うようにしています、コードの意味を理解して自分で修正しながら使わねば
といういい教訓になりましたね。

835 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 00:51 ID:Ogt7hpeE
>>834
そうゆうのって本当にいらつくよな。コードの間違いだけでなく、説明内容の
矛盾なんてものまであるし誤訳も多いしさ。それにコードを書いてるのにコン
ピュータの数値計算の方法論もろくに知らないものまである。
よくもまぁこんなもので本なんて書けるなと激しく問いただしたいよ。

とろこで、株でも為替でもいいからシステムトレーディングをやってる香具師は
どのくらいいる?脳内のシステムトレーディングはダメだよ。

836 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 07:20 ID:G5dXwXOQ
パンに訂正があるね
間違いを見つけたら、どんどん指摘するように

ttp://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html

『ロケット工学投資法』
[訂正とお詫び]

116pの下から13行目から下から2行目まで
120pの下から15行目から下から2行目まで
135pの上から13行目から21行目まで
139pの下から7行目から140pの上から2行目まで
は、以下のとおりです。訂正してお詫びします。

RealPart = 0;
ImagPart = 0;
For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(RealPart/ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= .001 then DCPhase = DCPhase + 90*Sign(RealPart);

159p 9行目
(誤) qサンプル分だけ遅延したインパルスは  となる。
(正) qサンプル分だけ遅延したインパルスは Z-q となる。



837 : :03/12/18 07:38 ID:RsNzj3Uj
パンの訂正っていつ掲載したんだ?
発刊からずいぶん遅れてやっと最近掲載したんじゃないか?
間違いはそこだけか?
いまさら訂正ですなんて出されてもねぇ、なんか他のところも間違いじゃないかと
思うわけよ。


838 : :03/12/18 10:23 ID:RsNzj3Uj
とかモンクいいつつラリーの新刊もクリックして発注ししてしまいました


839 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 10:43 ID:tXCgp3+n
>>836
それはすでに、そもそもの仕掛け人815が。
で、肝心のサインコサインは? 
まさか、ここに来てるのはオレみたいに数UBまでしかやってない文系ばっかりか? あ、大学で集合論チョットやったか。なんでだ?

840 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 13:51 ID:0W1L1Np4
このスレ面白いけど、みんな億単位なの?
なんかもっとさ〜、100マン〜1000マンくらいで
トレードステーションなんか高くて買ってらんねぇよ!!って感じで
汎用言語やらフリーソフトやらEXCELやらでセコセコセコセコ個人で頑張ってて
メインは国内商品だぜ!ってな感じの人ってあまりいないの?

なんかこのスレでガソリンやらプラチナやら言ってるとすごい馬鹿にされそうだし・・・
「【貧乏・DQN】システムトレード【専用】」とかって分離しちゃったほうがいいん?

100マンは大金だぜよ・・・

841 : :03/12/18 14:02 ID:RsNzj3Uj
このスレにもラリーウイリアムズのように1万ドルを200万ドル以上に
しちゃう人出てこないですかねw
日本だから100万スタートで2億円、うーんすごすぎ

842 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 14:30 ID:lIaIZ1Kd
ガソリンやらプラチナが一番儲けやすいんちゃう?
格好つけて難しいのやる必要ないよ。


843 :635:03/12/18 16:00 ID:lKTsg9Au
>>840
日本株現物500+現金証拠金400くらいで、ガソリンと225だけで食べてますよ。他人は他人、継続的に
利益上がるならいいじゃないですか。いつかは億っていう夢もありますし。

844 :運用先困窮者:03/12/18 21:00 ID:iuwGTyUL
900×4%=36
粗食家?

845 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 21:06 ID:8mgBgXes
俺にとっても100万は大金。

ここに持ち金が数千万単位の人はいると思うが億単位はほとんどいないんじゃない?


846 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 21:14 ID:E05Sfvbr
日本株でやってる人だけど、自分はプログラムが組めないのでエクセルを使った。そうしたら、チャートが小さくてみずらく、拡大しても1円、2円の違いが良く分からない。チャートだと1円でも抜いたかどうかが大事なのに、見にくいのは非常に困る。

結局のところ、インフォシークマネーでめぼしそうな株を選ぶ、1月分くらい手書きでかく(15分くらい出かける)。うったり買ったりする。たくさんの銘柄をかくとなるとめんどくさい。じいさんと親父のころは手書きだったから別にいいんだけどさ。


847 ::03/12/18 21:16 ID:E05Sfvbr
「15分くらいで書ける」に訂正 スマソ

848 :635:03/12/18 21:25 ID:lKTsg9Au
>>844
さすがに4%ってことはないですよ。
絶対額が少ないとレバレッジ上げてバクチが打てますから年間なら5,60%は出せます。
1億で同じことができるかは分かりませんが。

849 :815:03/12/18 21:45 ID:1bbIuY7c
>>836

主要サイクルの位相計算の部分、

まんなかあたりの数行は↓が正しいんじゃないかと思ってます。

RealPart = RealPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(RealPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(ImagPart/RealPart);
If AbsValue(RealPart) <= .001 then DCPhase = 90*Sign(ImagPart);

HPの修正の内容は、アメリカのものもパンのものも間違えていると
思われます。

コードをアメリカのHPから
買われた方が過去ログでいるようですが、購入したものは
期待どおりに動きましたか?

よかったら私が推測しているコードが正しいかどうかおしえていただけ
ませんでしょうか?

850 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 22:22 ID:CT07XEQa
市販のコードはみれないようにプロテクトがかかってることがよくある。
それと、市販といっても色々あり、該当コードを使ってるとは限らないと思うが。

851 : :03/12/18 22:55 ID:RsNzj3Uj
>>849
ロケット本は処分し手元に無いので本の内容と比較できないのですが購入したコード
は以下のようになっています。

{Rocket 9 Sinewave Indicator}

For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) > 0.001 then DCPhase = Arctangent(RealPart / ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= 0.001 then DCPhase = 90 * Sign(RealPart);

{Rocket 9 Phase Indicator}

For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) >0 then DCPhase = Arctangent(RealPart / ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= 0.001 then DCPhase = 90 * Sign(RealPart);

SineTrendシステムをNK225に適用した場合の画像はこんな感じです
http://nk225.dip.jp/SINETREND4NK225.JPG


852 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/18 23:47 ID:M2O3T1nQ
しかしこういうコードの訂正ってありえないな。どの部分のミスなんだ?
作者のコーディングミスなら検証自体誤ってるってことだろ?
出版の段階では電子的にコード写してるだろうからこういう部分ミスってのが良く分からん。
英語原本でもミスなのかそれとも翻訳だけなのか?いずれにせよ重要な箇所がある本がパンの翻訳じゃなく原版を買えって事だな。

853 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 00:14 ID:DO5SUZJx
>>851
その購入したコードを、849に変更して走らすとどーなるのかな?
ttp://nk225.dip.jp/SINETREND4NK225.JPGと、どの程度ちがってくるのか興味津津。
おお、やっとシステム・スレらしくなってきたよ。

854 : :03/12/19 00:25 ID:l/KJbICM
>>853
むむ、それは面白い!早速849のようにSine-coSineをリバースさせてみた
相変わらすデフォルトのパラメータじゃ使えないがプラスになった
http://nk225.dip.jp/SineTrendR_N225.XLS




855 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 06:00 ID:MOMc30EA
「データ遊戯」ってホームページを
ググってみ、
ニューラルネットでシステム組んでる
入力素子77ってすげえな

856 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 06:17 ID:p9bncTGE
>>663
自宅の郵便ポストに、人糞と「1億円くれないと殺します」メモがあったので
暫らく書き込みを自粛しております。

857 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 06:47 ID:ZdvpxvDz
ニューラルネットワークで結構使えるシステムはアメリカでもかなり以前から出てきてるね。ただ、どれも軒並み高額。

858 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 09:08 ID:rUjfb7us
>>855
君本人じゃないだろうな?
「有意水準1%」このスレに書き込まれている。作者がこのスレの住人である可能性は高いな。
このモデルはバックプロパゲーション(この呼び方の方がポピュラー)っていうNNだけど、結局はどの価格予測のNNにも採用されている標準的なもの。
目新しいものは何も無いよ。NNの基礎研究自体ぜんぜん進んでおらず、たとえば中間素子数の数なんてものも理論的根拠、体系化などまったく無く、だいたいこれくらいがいいだろうって感じで決めている。
モデルの妥当性とか書いているが、NNの一番の問題は過学習で、パターンを覚えさせるっていうのが原理なんだからカーブフィッティングとの諸刃の剣。
実際、この結果は全部過去の学習したものの再アウトプットだろ?どの期間のデータを用いて学習させ、どの期間がバージンデータによる出力なのか書かれていない。
サイト自体はきれいで、わかりやすいので評価できるが、作者が将来このソフトを売ろうという意図が見え隠れする。


859 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 09:14 ID:rUjfb7us
訂正。
きちんと学習期間とシミュレーション期間は明示されているな。

860 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 09:49 ID:lm1H3CmA
>>855
うーん、ニューロって有効なんですかね?以前にもニューロシェルでTOPIXでイケテルって
カキコがここか他の掲示板にありましたよね。興味はあるんですが、よくわからないので
手出ししてません。データ遊戯さんのリアルトレード結果もニューロだから成功している
のかあれだけじゃ判断できないよ、プラスなんだからいいんじゃないのとは思うけど。
でも今年の9月から12月なんて単純な30分ブレイクでもあれ以上の利益が上がる相場だった
だったんだけどね。

861 :855:03/12/19 12:27 ID:MOMc30EA
本人じゃないですよ

WLD3.0のNEURO-LABいじってみて
興味が湧いたので
ニューロ勉強してみました。

中間素子数の決定法に関しては
↓が参考になるのでは?

ttp://www.neurosci.aist.go.jp/~kurita/thesis/thesis/node68.html

>>860

有効かどうかは使う人によりけり、だと思います。

MATLABにNEURAL NETWORK TOOLBOXって
あるのですが、説明にこんな但し書きが・・・
まだまだ研究途上って感じですね。

「長年にわたって確立されてきた専門用語や基本数学、および
設計手順を使った、制御システムや最適化の分野とは大きく異なります。
このNeural Network Toolboxは、うまく機能することがわかっている、
すでに確立された手順を単に要約するためのものではありません。
それよりも、産業、教育、研究等に有効で、できることとできないことを
ユーザが見い出すために役立つツール、あるいは、ニューラルネットワークの
分野を開発したり拡げたりするのに役立つツールを提供するためのものです。」

ttp://www.mathworks.com/access/helpdesk/jhelp/toolbox/nnet/preface.shtml#8213

実際に使って商いしてる投資顧問ありますね

ttps://www-home.orient-trade.co.jp/orientasset/closed/closed_2_2.asp

862 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 12:42 ID:JR0FPbdN
ここのスレ、レベル高すぎ!
東京アラビカコーシーを発会で売り納会で仕切るシステムは最高!

863 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 13:51 ID:kF68yY7c
> データ遊技
入力には何を使ってるんだろう?


864 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 14:48 ID:MOMc30EA
推測だけど、

日経平均株価
主要銘柄
海外の株価指数
為替相場
国債相場
国際商品(原油、非鉄、金など)
CRB指数
それぞれのテクニカル指数

っていうあたりでは?




865 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 15:05 ID:jqkbjyc7
また日経サイエンスネタなんだが、神経モデル使ってもうけてるプリディクション社の記事がのってたな。
これは、うしろのWAVEじゃなくて前の方に載ってた。

866 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 20:25 ID:rUjfb7us
データ遊戯の中の人のパフォーマンスだけれども、かなりトレンドフォローっぽい雰囲気がするな。
トレイリングストップつかっているって書いてあるし。
NNは他のテクニカルと趣が異なって方向を予測するってのがドライブなんだけど、勝率30+%ってのはトレンドフォローの勝率だよな。
ようわからん。

867 :815:03/12/19 22:27 ID:B+dGurzc
>>851
さん、コードの記載、大変ありがとうございました。

なんかコードの内容には釈然としないかんじですが、
購入したものの中身を確認することができたのでよかったです。

今日一応自分が正しいと思うように修正してコーディングがすんだので、
日経平均先物で検証していたのですが、トレンドフォローとあまりかわらないような
気がしますね。

トレンドモードとサイクルモードの切り分けが売りだということだったのですが、
モードが頻繁にかわりすぎの印象を持ちました。平均的なモードの長さは
10バーぐらいなように見えました。

なだらかに価格が変化する場合は、トレンド全体をひとつのトレンドモードで
しっかりと捉えることができるようですが、サイクルモードは一つ一つがあまりにも短くて
モード内で価格が往来してサイクルが形成されているというケースが一つも
みうけられず、がっかりしました。

うまいこと手を加えればもう少し使えるものになるかもしれないとも思えるので、
もう少し検証を続けてみたいと思っています。

868 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/19 23:04 ID:rUjfb7us
しかしシステムの研究ってもどかしいよな。性格上、公で成果がシェアされたら、その成果物の価値がなくなるわけで、他の学問のように劇的な発見ってのは仮にあったとしても表にでてこないだろうし。
トレンドフォローが究極ってのも簡単すぎるし、イントラでばしばしの世界最高のシステムの様相ってどんなんだろうか?

869 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 00:21 ID:v+ZvaFAd
>>867
私はコードの内容を理解できないレベルで適用しているヘタレなので
時間の無駄はイヤなので購入するという安易な方法で対処しました。
いろいろな市場銘柄に適用してみましたがサイクルモードとトレンドモード
をロケット本のシステムで自動判断させるのは無理じゃないかと感じました。
サイクルモードで損失が出まくりますからね、サイクルモードを切り離すしか
ないかなと。そうするともう移動平均やドンチャンブレイクのほうを割切って
使うほうがいいかなという感想です。日経平均先物などはSineTrendのような
複雑なシステムなんかより単純なシステムでもまだ利益が出る市場ですから
私は単純なシステムで頑張ります。

ロケット本ではなくMESA売り物システムのソースを入手して利益をあげている?
とうカキコもありましたから、よい使い方があるのかもしれませんね。
なにか面白い研究結果が出ましたら教えてくださいませ。


870 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 00:48 ID:A50GZGhF
>>867
>>869
結論は前スレと同じようですが、
ロケ法のトレンドモード、サイクルモード判定ってのは、従来のテクニカルとどう違ってるのかな?
とくにサイクルモードをウリにしてた印象があるんだけど、前スレでも尻切れトンボみたいに終わっちゃったから。

871 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 04:06 ID:gHBdEDQO
タイムラグが少なくて判別できるということだろ。移動平均でさんざん言われていることだけど、転換を判別するのに
大きなタイムラグがでたりして、ここで失う利益が痛いわけだ。より早いポイントで判別できればトレード成績向上に
役立つのは自明の話。こういうことだと思ってるが。

872 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 09:27 ID:kAnC6N4H
eSignalやトレステでJurik ResearchのJMAとか使っている人います?

ttp://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top

タイムラグが少ないのを売りにしているけど、この板の人はこのぐらいなら
自分でコーディングしちゃうのかな。

873 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 10:33 ID:HqwgU1Ne
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getdoc?id=169

874 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 11:44 ID:kAnC6N4H
>>873
WLD使っているけど、これは知らなかったです。こんなのもありますよね。

ttp://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/libraryview?item=143

ttp://www.esignalcentral.com/university/esignal/EFS_Database/efs_library/misc/woodie_lsma.asp

この二つのコードのパラメーターを変えてJMAと比較してみたけど、同じようなライン
にはならなかった。JMAは持ってないんだけど、この図と比較してみたんです。(日付が
出ているから、自分のパソで確認できた。2002年)

ttp://www.jurikres.com/gifs/jma-klac.gif

875 : :03/12/20 19:06 ID:v+ZvaFAd
データ遊戯さんのシステム、シュミレーションだと勝率53%ペイオフ2.16だから
なかなかよさげですね。実トレードも同じように成功するか楽しみです。

876 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 19:35 ID:btDQn8/2
皆さんはポジションを取るとき、ピラミッディングをしますか?
それとも最初からMax Sizeのポジを取りますか?

私は最初からMax Sizeでポジを取っているのですが、皆さんの方法を教えてください。
お奨めのテクなどありましたら是非。


877 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/20 21:21 ID:EJ17nhdu
昔はポジションについて考えたが、実際やってみると、手数料が何度も取られるのでやめた。
最初の張りで最後まで行く。

878 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/21 06:05 ID:JU2kZv+n
そんなバナナ(877)

最後っていつよ?

879 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/21 14:01 ID:YkhJPU90
>>876
最初からどかんといきます。負けるときもどかんと。
あと逆マーティンゲールも良さそうなのでシステムに取り入れようとしてます。


880 :877:03/12/21 21:10 ID:t7M6Umdl
仕掛けて(最初)から手仕舞い(最後)まで



881 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 08:19 ID:QFxdKpOA
あのぉ。すいません。逆マーティンゲールって何ですか?
教えてちょ。。(*´▽`*)



882 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 09:24 ID:p99kiGtB
>>881
ググリましょう。

883 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 10:05 ID:HOAmpwJt
1トレードの最大損失を証拠金残高の2%に抑えるって人が多いけど
その数字の根拠となるものは何ですか?WEBサイトまたは書籍を紹介してください。

884 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 10:14 ID:QWsYUzTe
タートルズだろうな。成功の実績があるグループによる経験則だから信頼性がある。
しかしある程度は数学的に根拠も出せるんだろうと想像する。

885 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 10:23 ID:vYYyDXAS
>>883
僕は2%ルールは投資苑で知り、マーケットの魔術師で裏付けられた
気分になり実際に運用してます。
ただ相関性が強いマーケットに分散する時は1%にした方が良いようで。
特に通貨ペア同士なんかは。

886 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 10:26 ID:sktr7a+v
>>872-874
ここまでくるとMAフェチですね。
たしかに暴騰暴落時に遅れず、保合い時にぶれず、というのは理想ですが、
こんなにまでしてMAに凝りたいのは、よほどMAでいい思いしたか痛い目にあったか?


887 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 10:26 ID:HOAmpwJt
タートルズですね

私の稚拙なシステムでは日経225Fや為替をバックテストすると
2%よりも3〜4%のほうが資産曲線が滑らかになるので戸惑っていました。

まずは、本を読んで確認してきます。
ありがとうございました

888 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 13:30 ID:QFxdKpOA
>>882
いや。ググッてから質問したって・・(TωT)

『逆マーティンゲール』該当無しだったよ。
語句がまちがってるとか?

889 :逆マーチンゲール:03/12/22 13:57 ID:shDvEQ9P
発想を柔軟にしませう

890 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 14:02 ID:h1YvG2yt
>>888
リバースマーティンゲール

891 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 16:28 ID:RaAqwW1x
>888
日本語では
「逆マーチンゲール」ですよw
オレもググったw


892 :修行者 ◆wSTRADERCQ :03/12/22 17:29 ID:hrTpeXlC
あっ、ベガス殿だ。

逆マーティンゲールは勝ったら次のポジのサイズを大きくし、負けたら次のポジの
サイズを小さくする作戦です。負けがこんできても生き残る可能性が大きくなります。

競馬で勝ち残る方法としてマーティンゲール法と言う方法があって、
負けるたびに次の勝負のサイズをひたすら倍にするという方法がありますけど、
実際は全然勝ち残れない方法として有名です。

ベガス殿、忘年会or新年会しませんか?
為替コテハンの皆さんと飲み会をやりたいっす。
良かったら連絡ください。

893 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 17:29 ID:YMyq4RKX
競馬なんかで「コロガシ」とかいうヤシですかね>逆マーチンゲール

そういや今年の春競馬で何回かコロガシて最後ヒシミラクルの単勝にぶっこんで
2億円だったかな?にしたヤシが新聞に取り上げられてたな。
結局どうなったんだろw 板違いスマソ

894 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 17:57 ID:QWsYUzTe
>>ヤクザ
http://www.ne.jp/asahi/tipster/kachiuma-ex/betsys_pos.htm#rem
そうみたいだね。

検索の方法だが、逆マーティンゲールでなきゃ
逆 マーティンゲール
マーティンゲール
マーチンゲール
だろ、基本。

895 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 17:59 ID:QWsYUzTe
マーチンゲールは100円かけて負けたら倍の200円って賭けていって最終的に絶対100円勝つ必勝法だな。例のやつ。
競馬ではいろいろ研究があるみたいだけどあんま興味ないや。

896 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 21:52 ID:p99kiGtB
JALのビジネスクラスにのると、ブラックジャックとかのゲームで遊べる。飛行機のってる間暇だったからBJをマーチンゲールで数回やったら、資金が倍になる前に全部破産したわ。


897 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/22 22:26 ID:QWsYUzTe
で?笑い話?どういう意味よ?

898 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/23 07:16 ID:TcgKPpB6
あっはっはー!


899 :896:03/12/23 21:12 ID:cGku0r1B
別に意味はない。

900 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/24 11:47 ID:Fl8EEAYo
ロケネタはもうおしまい?
>>871
前スレ同様、要約としては分りやすいですが、何故Ehlersの手法は遅れが小さいんでしょうか?
WLDなんかでEhlersのシステム使ってる人って、ツールとして使えればいい、と割りきっていて、その論理を理解することは重要視してないんですかね。

901 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/24 13:51 ID:ReTfdd5p
逆マーケティングールってそういう意味ですかぁ。
教えてくれてありがとう。(*´▽`*)

902 : :03/12/24 13:53 ID:WsG+mpWj
>>901
おまえは全然わかってない

903 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/24 14:38 ID:blAxNXRi
>>900
つーかEhlersのロケ本に、いかに遅れを出さないパラメータを作るか苦労した過程が延々と載ってるよね。

904 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/24 23:49 ID:2p7ODaqS
ここまで、ぜんぶ読んでためになったのは
最大DDを総資金の20パーセントに、だなあ。

905 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/24 23:57 ID:ZJ4Ct1qv
そろそろ馬鹿ルールの出番なんだが

906 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 00:35 ID:eXIsuQBM
>>904
俺が書いたやつだな。感謝しろよ。

907 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 10:10 ID:WIcNipnD
その程度で感謝しろよなんて・・・
ぷっ

908 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 10:17 ID:OORM8VTg
2003年、今年の10大システム

1.砂金売雨金買
2.どんちゃんブロークンハーツ
3.のろまな亀さん破れかぶれ
4.亀さんスープとむやん君
なんてふざけてもおもろないな。キミにバトンタッチ!


909 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 11:34 ID:P1t8ufEL
最近、ちょっとした(ホントにちょっとしたw)トレードシステムを
プログラミングしてるのですが、
グランビルの法則やゴールデンクロスなどを
数式で表現するのが難しくて悩んでいます。
チャートを見ればすぐに判断できても
それを数式に直すのが面倒jなんですよね。
それに数式が恣意的になってしまって
少し数式を変更するだけで
シミュレーションの結果が変わってしまうのです。
みなさんはどうしてますか?

910 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 13:24 ID:HmLH4bVj
「数式で表現」って部分が意味不明だけど
その程度ならフラグ立てれば解決するでしょうね。

式を変更すれば結果がわかるのは当然。



911 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 19:36 ID:cpyGGLuT
俺も銘柄選択をプログラム化しようとしたが、人がチャート見て選んだほうが良い成績を残せるので結局やめた。
人のクオリアの作用がプログラムに勝ることはやっぱりあるね。

912 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 21:02 ID:eXIsuQBM
クオリア

913 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/25 21:04 ID:eXIsuQBM
http://www.nikkei.co.jp/pub/science/page/qualia/qualia-mokuji.html

914 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 12:04 ID:LH67K7Wa
qualia面白いね。けどあやゆいね。文化系知識人が使うと途端に捻じ曲げられて陳腐に墜すからね。
これって意外にも林輝が一番近いんじゃないか、とふと思った。まさか、と思い直したけど、考えれば考えるほど林輝だよ、これ。といっても今更手書きチャートやるつもりはないが。

915 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 15:59 ID:WWX1G99I
そのクオリアとかいうのもシステムに組み込めばいい、ってことですよね?

簡単じゃないですか。 たぶん。

916 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 19:06 ID:+n+LdyHa
システムも
馬鹿もはさみも
使いよう

917 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 19:08 ID:+n+LdyHa
来年は
ただひたすらに
自動売買
修正なしに
やると決めたよ

918 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 21:22 ID:TBlS4enO
ドローダウン
胃の痛みも
投資のうち

919 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 21:29 ID:3TCAxywA
ドローダウン
ドローダウン
ドローダウン

920 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 21:31 ID:xW+zV2uV
ここは俳句スレになったのか…

921 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 21:32 ID:3TCAxywA
ドローダウン
これってホントに
ドローダウン?
このままシステム
信じていいのか

922 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 22:02 ID:B8bCDMPc
シグナルだ
売りシグナルだ
おかしいな
建玉せずに
ソース書き換え



923 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 22:10 ID:auoBKxp2
>>922 わろた

924 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 22:11 ID:TBlS4enO
ドローダウン
シグナルでるも
反対の玉立て
うまくいく

タートルスープかよっ・・・

925 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 22:16 ID:wbr4HVa1
>922
意味ないじゃんw
言うまでもないけど、
十分テストしたなら信じて使うべきだし、
そうでないなら使うべきでないね。
これも人の弱い心か・・・


926 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/26 22:26 ID:IQXn1nVB
この板で システム売買 花が咲き
ドンチャン騒ぎで 夜も寝られず

927 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/27 03:30 ID:SHW/Glp+
しすてむを
最適化といい
マスをかく
ありえぬものが
あるとおもって

928 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/27 03:44 ID:SHW/Glp+
儲からぬ
シグナル逆に
玉を建て
ワケに気づいた
手数料


929 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/27 10:25 ID:OybgfYSO
東京ガソリンで2年間ずっとシステムに従ってきたけど年間利益率7%。
今年の2月から為替証拠金取引でEUR/JPYを裁量売買、年間利益41%。
ここで誘惑に負けると、退場処分が待っているのだろうか・・・・。

930 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/27 13:48 ID:uLpjuR2t
         __ , ────── 、__
      , - ':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
     / ;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;\
    /,,;,,,,,  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  ,,,,,,,,;::::::丶
   / :::::::::;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:::::::::::::::::::ヽ
   i゙:::;:::::||::::::,!i:::::::::::,|i::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::゙i
  i゙::::|;;;;| |;;;;;| |::::::::::| |:::::::::::::::::||::::::::::::::::::::::::::::::::|
 . i゙::::::i     ''''''''''' '───' |;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::|
  .|:::::::|,-====-´  ゙ヽ,,,,,,,,,,,,,、    |:::::::::::::::::::|
  |;::::::::|,-──、    ~ニニ,,_`    |:::::::::::::::::::|
  `ヽ、i (、i´ノ     ´い,, ノ '    |;;;::::::::::::::/  < なんで損ばかりするん?
  .   i ^~~~ー==─ ー'-+、     /^゙-、;;;;/
     {     ヽゝ          '-'~ノ
    λ   ''゙゙''-''-─、       /-'^"
     ヽ,_    ^~^        (
     /`''丶、     , -    /^l
    /  /( ノ `'''''''´~ _, - ' ~ ゙i、
    { / /| ̄ ̄ ̄ ̄   _,-'^¨ }
    {/ /  ゙ー────'~   \|

931 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 02:47 ID:/emhwbNN
そろそろ次スレ立まつか

テンプレ追加
データ遊戯(ニューラルネットワークで株価予測)
http://datamining.fc2web.com/

システムの評価テンプレ >>502参考
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

相場暦
システム暦
趣味

932 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 07:52 ID:2ltiQ74b
年明け後、システムトレード2004てスレタイで頼むわ。

933 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 11:50 ID:AgqD6DfN
2004
イラネ

934 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 13:08 ID:OiMs4KnH
マルタンゲールよりすごい! ナイチンゲール法

1.いきなり満玉晒す
2.勝ったら→10%を恵まれない子供たちに寄付する。
  負けたら→寄付される側になる。

次回、モンテカルロよりすごい! アカプルコ法を公開!!

ところで、
>>933に一票



935 :候補:03/12/28 13:08 ID:v6TRPoGZ
システムトレード研究所 Part3
システム売買で儲かりまっか? 追証3回目
システムトレードの研究 目指せ3億円



936 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 13:12 ID:dCM8R3zP
>>935

3番目

937 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 13:56 ID:6wZcSAv0
12月の先週末までの利益、システム上は725,561、スリップ-155,692、手数料-36,381
実際の利益533,038円、日経はスリップがきついな

25トレード、12勝13敗、ペイオフレシオ1.92


938 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 14:12 ID:wXMX+zt3
>>934
>マルタンゲールよりすごい! ナイチンゲール法
>1.いきなり満玉晒す
いきなり金玉を晒すかと思ったよ・・・・

939 : :03/12/28 15:02 ID:mkyufxWI
>>935
2番目きぼん

940 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 16:29 ID:cdH9+IFF
>>935
2つめきぼん。


941 : :03/12/28 17:30 ID:mkyufxWI
「実践!!モメンタム分析入門」という本を買ってみました。
150ページぐらいの本なのに、トレンド系とオシレーター系と
ボラティリティー系の指標を一通り扱っています。
さらに、システムトレードの基礎的なことまで扱っているから、
全体的に詰め込みすぎで、中身が薄い印象でした。

3800円もするんだから、もう少し一つの指標を徹底的に追求する
ようなこともして欲しかったな。


942 :通りすがり:03/12/28 18:20 ID:RKPRlVqE
>935

1番目

943 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 18:39 ID:dsdsxRYa
結局の所、アメリカの有名な魔術師トレーダー達とマシントレードの両者が
勝負したら、どうせ前者が勝つんだろ
マシントレードは素人がぼろ負けしないための手段にすぎない




とかいってみるテスト
 


944 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 19:40 ID:2ltiQ74b
>>943
最強裁量魔術師トレーダー>>システムトレーダー
これは事実。
しかし前者はいわば超一流のハリウッドスターとかメジャーリーグプレイヤーみたいなもんであって、素人、プロとかいう話じゃないよ。
一段下がったレベルでは、
裁量トレーダー=システムトレーダー
で、そっからさらに下からブレイクイーブン組みまでは
システムトレーダー>裁量トレーダー
って感じじゃないの?
素人以上ではシステムの方が有利だし、大方のプロが飯の種とか俺のやり方とか言ってるのは大概システムに還元できると思う。

945 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 19:46 ID:mWswK8vp
んじゃ、今最高にノリノリで凄腕魔術師トレーダーってだれよ?
世界ランクと日本ランクでノミネートしてみてよ

946 :ラリー:03/12/28 20:04 ID:dsdsxRYa
それはおいらさ!みんなおいらのトレード手法に従って売買してれば
間違いないよ!さーみんなついてこいよ!

947 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 20:17 ID:6nRDzcoe
>>944
>飯の種とか俺のやり方とか言ってるのは大概システムに還元できると思う

同感。俺もシステム作る時は裁量トレードで得た経験則、感覚を先ず第一に
試すようにしているし。

「ある時点」でのパフォーマンスを比べるなら、最強裁量トレーダーに敵う
システムトレーダーは居ないんじゃないかな。そもそもシステムトレード
だと、リスクを抑えた機械的な張り方にならざるを得ない訳だし。

しかし、最強裁量トレーダーAと、最強システムトレーダーBの現時点の
成績がA>Bだとして、それ以後10年間のパフォーマンスを複利計算で
比較した場合のAとBの優劣関係がどうなるか、は議論が判れる所では?


関係ないけど、今日は以前から取り組んでたシステムをようやくほぼ完成
させ、疲れた〜。ま、完成させただけで満足しちゃダメなんだけど(w
かなり満足のいく出来かも

948 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 21:07 ID:2ltiQ74b
>>945
知らんよ。特に日本人はね。
マーケットの魔術師にはいくらか紹介されているようだから、自分で調べれば?

949 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 21:08 ID:NMHwwNdJ
システムトレーディングばっかりやってると、相場で勝つことが自分の価値そのものになってくる気がする。
で、今まで良かったシステムがうまくいかなくなると自分のみが切られるような気分を味わう。


950 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 21:12 ID:2ltiQ74b
>>947
上に出てる○テンプレートに従って説明して見てくれ。>新しいシステム

951 :947:03/12/28 21:47 ID:6nRDzcoe
>>950
日計り専門システムっす。
テンプレ通りじゃないけど勘弁してね(取引対象は内緒)。

AvgWin/AvgLoss 2.33
勝率 60.3%
取引回数1088(頻度は58.4%)
Profit Factor 3.54
最大ドロー/年間平均収益 0.106

>>947を書いた後で実施したフォワードテスト、ほぼ検証期間と同じ
パフォーマンスが得られたので、ほっと一安心(w
来年からはコイツで稼がせてもらおーっと

952 : :03/12/28 22:15 ID:6wZcSAv0
取引対象をふせるということはガソとかの商品市場かな?
6割でペイオフ2を超る日計りシステムはなかなかすばらしい
と思う、実際に機能する可能性は低いと思うが

953 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 22:27 ID:2ltiQ74b
思うんだけど、ガソリンとかメタルとかある一定の取引対象にのみ機能するシステムってうさんくさくない?
通貨債権のみっていうのなら、トレンドフォローなんだなって分かるし、インデックスならなんか関連指標を併用しているのかなと思うが。
株のシステムでもそうだけど、これは何々の銘柄と相性がいいなんて説明を見ると、じゃあ相性が悪くなった時点で終わりだなとか思う。

954 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/28 22:41 ID:dsdsxRYa
先物はそもそもうさんくささが服着て歩いているようなものかと

また、完全に汎用性のあるシステムトレーディングアルゴリズム
ってのは無理だと思う。やはりどうしても相性や癖が入ってくる
ので、それにあったシステムを切り替えて運用するのが現実的
なんじゃないかな〜


955 :名無しさん@大変な事がおきました :03/12/28 22:45 ID:VeYHzois
折れは、競馬を完全自動運転で日計りやってるだ フフフ
この手法が生かせたらとつくづく思う

誰か5分間隔で2Wayクォ-ト取得→CSV出力→EXCELLマクロで展開→CSV出力→自動建玉
出来るフリーソフト作ってくれないかな(マクロ部分は自作ネ)
そうすりゃ格安のシステム完成するがな

956 :947:03/12/28 22:59 ID:6nRDzcoe
基本ロジックは他銘柄でテストしても同様に通用してたけどね。
細かい工夫をした部分に関しては確かに疑問の余地が残るけど
そのまんま使っても儲かる銘柄は複数あるよ。

あと、既に製作途中段階で試運転トレードは何度もやってて
ちゃんと儲かってるからご心配なく。メチャクチャ大きな
サイズで運用しない限り問題はなさそう。

どの銘柄も全く同一のシステムでやろうとは思わないなぁ、、、
銘柄による値動きの癖というものが客観的事実としてある訳だし。
でも、可能なら同一システムでやる方が楽ちんでいいよね(w

957 : :03/12/29 00:07 ID:ezeQZTfq
為替の自動売買ソフトがFXCN用にリリースされたからForex用に
システムを考えてみようかと思うが、為替はまったりトレンドフォロー
でいいかなとも思うな

一生懸命システム考えても実際に運用すると結構使えない
結局変更なしで数年使ってるのはトレンドフォローのシステムだけだ

958 : :03/12/29 00:19 ID:ezeQZTfq
よゐこの皆は日計りのシステムはちゃんと分足で検証テストしてるんだよね?
まさか日足レベルでテストしてないよね

959 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 00:27 ID:0Yv2vqJi
>>957
ソフト名は?無料で使える?

960 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 00:59 ID:uy9KdgSn
>>935
1番目希望

>>957
FXCMはまだ公開してないんじゃない?


961 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 02:02 ID:0OhTsj6n
>>957
為替の日計り専門のシステムを数ヶ月くらい作る続けてるけど、評価単位時間は分単位じゃなくてティック単位だよ。
まだ売買ロジックの部分はできてないけどティックを秒単位まで展開してデータベースに入れてる。
秒単位でテクニカル系の指標の計算を行ってて、ほぼリアルタイムに分析できるところまでできてる感じ。
まだまだ先が遠いよ。

962 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 02:12 ID:XCGLToTc
為替で秒はやりすぎじゃないのかね?
5分10分とかでもやりすぎだと思う。

つまりそのスケールで利益とるわけでしょ?ロスカットの時はどうするのかな?思いっきり為替は飛ぶからそのスケールではP/Lコントロールできないよ。

963 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 03:21 ID:ld9hp1w4
秒単位で分析したからといって、秒単位のスケールで利益を取るとは思えないんだが。そうだよね?、961さん。
目的はリアルタイム性なんでしょ?

964 :931:03/12/29 06:57 ID:psKe3UYl
新スレ立てました
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/l50

965 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 08:00 ID:qi7zpbKj
>>964 乙鰈

966 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 09:24 ID:ezeQZTfq
びびびび秒!単位ですか・・・・いやはやすごいですな
日中のブレイク的なデイトレシステムを走らせてるけど、
瞬間的なスパイクによる騙しを避けるために、5分足の終値で
突き抜けたらシグナルというふうにしている、これで瞬間的な
騙しブレイクを少し除去出来る。でもその分通常のエントリー
も遅れるけどね

FXCM及びMetaQuoteのAPIに対応するDynaOrderがリリース
されました。無料じゃないけど


967 :691:03/12/29 12:26 ID:0OhTsj6n
利益率が小さくても手堅く安定した勝率を上げるために秒単位でのリアルタイム解析をしてます。
>966 さんが言ってるようなパルス状のスパイク(標準偏差の2倍を超える突発的な値動き)でも、
わずかな利益が見込めるようになります。それに、値動きの予測は時間に比例して不確定要素が
多くなゆえに予測精度が低下するため、ポジションの作成から手仕舞いまでを時間的に極めて高解
像度で、しかも短時間で制御できる仕組みとして設計してます。

>962
ポジション生成のタイミングは、極めて強いトレンドが発生してるときに限るようにしてます。
そのトレンドの発生や反転と停滞を見抜くために秒単位で解析してます。もし利益予測と反対
方向にレートが遷移したらすぐに損切が発生します。スリッページリスクは、それほど大きくな
いので約定時の損益誤差が狂うことはあまりありません。


968 :961:03/12/29 12:27 ID:0OhTsj6n
↑691じゃなくて961でした。

969 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 12:37 ID:BTIBfHZi
961はそのうち、素粒子の世界でトレードすると思われ

970 :自動売買スキャルパー:03/12/29 13:27 ID:PD5NUh8e
>>961さんは為替相場の話ですよね?
私は米国内にT3回線とTickスキャルピング用の専用サーバを持ってます。
経験上、スリッページが発生しないのは1000万通貨単位以下でしょうね。

トレードシステムには各固有の利益率があるので他人様を意識しないのですが
>>961さんは通常3-5pipsのスプレッドを回避する手段を確立したのでしょうか?
こっちのほうが気になります。

どこかの業者と特別な売買契約を締結したのでしょうか?
迷惑のかからない範囲で構いません。情報提供お願い致します

971 :自動売買スキャルパー:03/12/29 13:44 ID:PD5NUh8e
>>961で売買ロジックが未完成と仰っていますが
>>967ではスリッページのリスク分析まで済ませているような印象を受けます。
これはトレードシステムの完成前に売買プログラムを実戦配備していると言うことでしょうか。

連続カキコ申しわけありません。

972 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 13:47 ID:XCGLToTc
>>970
o2じゃないだろうな。
独特の自慢口調の匂いがする。

973 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 13:52 ID:XCGLToTc
メジャー通貨のペアならCMEの通貨先物のほうがいいな。
EURならスプレッドは取引時間によるが1pipsになる。IBで自動売買できるし。
もっとも手数料がかかるが、総合的にこっちのほうが有利。
OANDAのスプレッドと比較すれば微妙と聞いたが、ここは財務基盤があやしいので、いや。

974 :自動売買スキャルパー:03/12/29 13:53 ID:PD5NUh8e
>>972さん、人違いです。

米国業者で為替スキャルピングする場合は
日本からトレードしてるだけで不利な立場ですから
専用線やサーバなどは必要な設備投資で厄介なコストそのものです。
自慢なんてとんでもない・・・

それでは>>961さんの回答に期待しつつ退席させていただきます。

975 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 13:54 ID:0OhTsj6n
>>970
為替取引です。システム設計時に、単位時間あたりの流動性と明確なトレンドを形成するという点、そして
24時間取引ということで為替取引を選択しました。Tickデータのプロバイダーはあかせませんが、異なる
2社のレートを取得し通常は1社のレートを使っています。異常が発生するともう1社のレートを切り替えて
使うようになっています。

いきなり核心を突いた質問なので、ちょっと戸惑ってますが、この質問をされるということは、少なくても、>970 さん
もリアルタイム指向のシステムトレーディングをされてる方なのですね。「ドル円で3-5pipsをスプレッドを回避
する」という意味が「特別な売買契約を締結したから」という意味であればそれは違います。とても短時間ではあ
りますがスプレッドを幅を超える値動きを高精度で予測することができるという意味です。

976 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 14:01 ID:0OhTsj6n
>>971
この手の薄利な利益を狙うシステムは手数料とスプレッドがもっとも大きいコストで、
不安定要素として、スリッページのコストがあり、設計の初期段階でおよそのコストを試算しました。

977 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 14:01 ID:XCGLToTc
しかしこのスレもレベルがかなり上がってきたな。
以前から存在していたツワモノが集まってきたってのもあるかもしれない。

為替レートのプロバイダだけど、eSignalで十分じゃないのかな。APIもあるしデータも複数のソースからとっているし信頼性が高い。
あとはREUTERSだけど、これはかなり高くなる。

978 : :03/12/29 16:30 ID:yffqY0wT
面白そうなサイトがありました。
pfが3.9の日経平均先物トレーディングシステムってすごいですね。

http://swingwaver.com/samurai/


979 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 17:10 ID:BTIBfHZi
秒でセコセコやるより年足で確実にもうける方がレベルは高い。
そーいえば↑サイトのDTシステムは寄建引落じゃなかったっけ?
おれは秒を気にしながら生きていたかないよ。

980 : :03/12/29 17:17 ID:ezeQZTfq
>>978

あれさ、掲示板読んでみると現物指数で検証してるんだよね
やっぱ先物のデータ使わないとかなり誤差出ると思うよ
スイングだから誤差は少ないという見解のようだけど

981 :ゆかと:03/12/29 17:23 ID:Oue/CqTm
こににきている人は大金持ちになるチャンスありですか。
やっぱりシステムは楽でいいのかなあ。

982 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 17:34 ID:qi7zpbKj
>>980
>やっぱ先物のデータ使わないとかなり誤差出ると思うよ
>スイングだから誤差は少ないという見解のようだけど
その通りですね。15時以降よく動いたりする。

3年程度の日足ですが、日経先物の先継ぎデータが株価チャートから拾えます。
http://www.dreamvisor.com/

983 : :03/12/29 18:19 ID:ezeQZTfq
先物を売買するのに現物指数で検証する問題点は15時以降の10分もそう
ですが寄り付きのギャップ差異が大きいと思います。現物指数は全ての
銘柄が寄る前に気配値ベースで算出されるので先物よりも甘い値段で
数値が出てきます。日足ぐらいはクオリティーの高いデータを揃えたい
ですね。

984 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 18:23 ID:XCGLToTc
あと、スプレッドと手数料だな。日計りではこれの積み重ねが大きいよ。


985 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 18:28 ID:0OhTsj6n
最近、手数料が安いところもあるし、条件付でフリートレードできるところもありますし、
SAXO BANKなら手数料なしです。でもスプレッドの重みは大きいですね。
スプレッドを超える利益を手堅く確保するのは意外に難しいものです。

986 : :03/12/29 18:56 ID:yffqY0wT
>>980
ありゃ、そうでしたか。
実際のデータでないのならば、かなり差っぴいて考えないといけないですね。


987 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 19:00 ID:zS2vWqij
>>981
ちゃんと儲かるシステムを作るのは決して楽じゃないよ
最初にまとめて苦労するか、その時・その時苦労するか
の違いでしかないんじゃないの?って思う時が多いなぁ

このスレが先物板では異彩を放ってることは確かだと思うけど

988 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 19:22 ID:0OhTsj6n
>>987
確かに楽じゃないよね。むしろ苦労してるって言ったほうがいいくらい。
自分の大切なお金をかけるわけだから真剣だし気合を入れてやってる。

989 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 16:31 ID:0R5UTWL1
真剣に本当にシステムを構築してる人はどのくらいいるのだろう?
俺は今年の5月からずっと作り続けてるけど、同様な人がどのくらいいるのかな?

990 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 18:44 ID:jqqubKIX
自分はシステムを組む能力はないし、
それを検証して評価する能力もないので、
システムを提供している方に料金を払って
システムに相乗りさせてもらってます。

あまりに楽過ぎて不安になる事もありますが
それは貧乏人の性なのでしょうね(w

がんばったからといってマーケットがご褒美を
くれるわけではないのですよね。

まだ利益を伸ばすには至りませんが、他人事
のようにシステムに託してみようと思います。

991 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 20:33 ID:07vsP5dN
オラは、10月下旬にシステム売買の重要性に気付いて、研究し始め、
1ヶ月ほど必死にバックテストをやりまくってきたが、なんとか
使えそうなシステムが見つかったので、11月下旬頃から実戦運用
を始めました。

始めてから3連勝と幸先はいいです。何よりも、それまでの裁量
売買時代と比べて、心理面での余裕が出てきたっつぅのが最大の
収穫です。迷うことがなくなったというのがこんなにも心理的に
楽なものとは思いませんでしたネ。

やや大きめのサイズで仕掛けても、勝率があらかじめわかってい
るから、平静でいられます。

いずれ今のシステムが通用しなくなったときに備えて、米国株式
の先物のシステムにも挑戦しようと思ってます。ただ、先物は
税金の面で不利なような気がするので、当面は税金が10%で済
む間に個別株式をレバレッジを利かせて運用して、米国株先物
用の資金を作るつもりです。

992 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 20:53 ID:Yye9mpsN
>>991
始めてから3連勝、おめでとう
>勝率があらかじめわかっている
バックテストの結果は将来を保証するものではないんだけど、
↓のデータはどのくらいのシステムですか?

取引銘柄
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン






993 : :03/12/30 21:01 ID:AnXdLEfc
デイトレーダーのようにリアルタイムチャートとにらめっこ
しながらザラ場中ずっとはりついて、その時間は他に何も
できないってのが無いのが、システムトレーディングの
最も良い所だな。時間を他の事に有効に使える。


994 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 21:13 ID:ks6bWuBR
>>991 日本株は俺のシステムだと10月20日くらいからずーっとドローダウン中(対策してあるからそんなに困ってない)なのに、景気がいいね。




995 : :03/12/30 21:50 ID:F77m+E6l
完全自動で、トラブルも感知して別のブローカーに発注とかまで自動化
出来れば放置できるけど、俺は気になって外出中でも約定状況とか確認
しちゃうな。まだまだ未完成なのでオフィス外ではLinuxZaurusがお供です。

996 :991:03/12/30 22:13 ID:07vsP5dN
>992
>始めてから3連勝、おめでとう
どうも、どうも。ドローダウン未経験なんで、心理的に耐えられるかどうか...。

銘柄は、初めから流動性の極めて高いものに限りました。1億円くらいの
資金でも余裕で運用できなきゃ...と思いまして(そんな資金ないけど....)。
売買代金の上位常連銘柄ということで、具体名はカンベンしてください。

売りシステム
タイムフレーム:日足
取引回数/期間:94回/45ヶ月
平均ポジション保持期間:8.28日
勝率:57.45%
プロフィットファクター:2.48
ペイオフレイシオ:1.84
最大ドロー/年間平均収益:0.59

買いシステム
タイムフレーム:日足
取引回数/期間:32回/45ヶ月
平均ポジション保持期間:8.25日
勝率:43.75%
プロフィットファクター:5.14
ペイオフレイシオ:6.61
最大ドロー/年間平均収益:0.22

実際は、この売りと買いのシステムを両方動かしています。

997 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 09:15 ID:2FtJFpKF


998 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 09:17 ID:2FtJFpKF
・・

999 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 09:18 ID:2FtJFpKF
勝率:43.75%
ペイオフレイシオ:6.61


1000 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 09:18 ID:2FtJFpKF
そして感動の1000ゲット!(プゲラ

1001 :1001:Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

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