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システム売買で儲かりまっか?

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:02/09/21 12:06 ID:???
検証じゃ完璧だったのに、出陣した途端あぼーんや・・・
なんやねん、コレ?



952 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/28 15:47 ID:???
「システムトレードの研究」これでいきまひょ

953 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/28 16:25 ID:N6JCpR4K
>>951
いや、パイロンが除外で、Wealth-labだよ。

954 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/28 16:40 ID:???
システム開発のときに神を感じる人はいる?


955 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/28 18:02 ID:y+zQCRsX
>>947 アップできないないけど、仕組みを簡単にいうと
持ち合いを抜いたら売り買いする。これ以上は勘弁。うちの飯の種がなくなる。

956 :運用先困窮者:03/09/28 18:04 ID:???
ゴミ投資家向けのバカみたいなルールだが儲かり続ける銘柄あり
・前日の安値を当日の終値が下回れば翌日始値で買い
・前日の高値を当日の終値が上回れば翌日始値で売り

957 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/28 18:34 ID:???
バカルールが最強。
なぜって? 
バカはオプチマイズもカーブフィッティングできねーだろ?
バカルールで食えなくなったら、ほかのバカルールに替えるのみ。

958 :920:03/09/28 19:38 ID:???
>>953
920、921に追加という事だったんだけど...。
分りにくいですな。
ちゃんとしたテンプレはこれ。

前スレ
システム売買で儲かりまっか?
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/l50

・トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。オンラインバージョンは現役。)
http://www.tradestation.com/

Wealth-Lab(ここでは高い評価)
http://www.wealth-lab.com/

eSignal(自動売買可能)
http://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(使いやすいらしい)
http://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(国産。フリー。.NETで開発。日本株がメイン)
http://www.darai.net/protra/

パイロン(国産。12万円)
http://www.pylonsoft.com/

Wall Street Analyzer(フリー、誰かレビューお願い)
http://users.skynet.be/sky38690/index.html

959 :920:03/09/28 19:41 ID:???
続き。

・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
http://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
http://www.gaincapital.com/

・参考リンク
Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
http://www.elitetrader.com/

MoneyTec(FXに関する掲示板)
http://www.moneytec.com/

株式システムトレーディング技術情報交換
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50

Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
http://disktrading.is99.com/disktrading/

ヒストリカルデータ(有料)
http://www.tickdata.com/

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/

960 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/28 22:14 ID:LTAUY/kV
IBってなんですか?
日本株、為替なんかもあつかってますか?

961 :商品先物初心者です:03/09/29 03:44 ID:???
こんにちは。
商品先物の日足4本足データをMDB(ACCESS)か、CSV形式で自動的に毎日ダウンロード
して蓄積してくれるソフトを探しています(有料、無料問いません)。
ちなみに株データについては以前は美鈴を使ってまして、今はiTickerを使っています。
商品先物の場合どのソフトが該当するか教えていただけないでしょうか。
ファイル名が独自拡張子で、ただのカンマ区切りテキストで蓄積するようなソフトでも
構わないです。





962 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 07:42 ID:???
>>960
すぐ前にアドレス貼ってあるだろ HP見て英語わからんようならどっちみち使えないけどな

963 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 08:25 ID:???
>>961

自動じゃないかもしれんが、このへん

Pan Active Market Database
ttp://www.panrolling.com/pansoft/amarket/index.html

FNイントラデーチャート
ttp://www.fundnetwork.co.jp/home/software/index.html


964 :商品先物初心者です:03/09/29 08:39 ID:???
>>963

ありがとうございます。FNのほうはノーチェックでしたので、後で調べてみます


965 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 09:26 ID:???
956、957じゃないけど、バカルール+簡単なフィルターで多数銘柄に
通用するのってすごく堅牢だと思う。

966 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 10:20 ID:ndKG+fgc
バカルール@Nikkei225Futures 1990/1/4-2003/9/26

Total Net Profit 51,130,000
Percent profitable 55.50%
Ratio avg win/avg loss 1.15
Sharpe Ratio 1.64
MaxDD daily 2,850,000
Avg trade 27,313


手数料とスリップ考慮せず

IF Close<Low[1] then
Buy next bar at market;
IF Close>High[1] then
SELL next bar at market;

Close at end of day
Stoploss 200,000
Percent Trailing 200,000 50%

---------------------------
手数料&スリップがなければ結構儲かるのだが・・・

967 :920:03/09/29 11:03 ID:???
新スレたてました。

システムトレードの研究
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/l50


968 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 11:19 ID:???
しまった新スレ上げてもた上げ。

969 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 11:26 ID:ndKG+fgc
単純なパターンでもストップとトレイルを組み合わせれば見栄えのよい検証結果が
だせるけど、タイトなストップとトレイルだと実際には引っかかるケースが多数
出るので実成績はあがらない。タイトなストップ値をセットするのであれば日中足で
検証しないとね。上記検証をストップなしでやっても利益になるけどスリップがどの
くらいになるかだよね、あっ日本のOPENは板寄せだからスリップなしか、でもザラ場引けの
可能性もあるしね。決済は大引け成行きにするか、1分前に成行きで切るか迷うな
NK225先物のザラ場引けって年に何回位あるんですかね?

970 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 15:13 ID:???
このスレ1年か。
1年もやって結論は、バカルール万歳か。
妥当なところだな。

971 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 15:17 ID:???
>>969
めったにない。数回程度では?

972 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 20:59 ID:???
ダウジングとかやってる人いる?

973 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/29 23:07 ID:ndKG+fgc
>>971

そうですかめったにないですか
昔、営業マン経由で引け成行注文を出すときにいつも、ザラ場引けになる可能性もあるけど
いいですか?といちいち確認するもんでね。でも今使ってるオンラインブローカーは引け成行き
注文がないんだよね。取引所のネイティブ対応している注文方法は一応用意してほしいな

974 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 00:47 ID:???
やっぱブルベアサイコロが一番やね

975 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 08:57 ID:???
ブルベア 売買システム
あなたのトレーディングシステムはこれに勝てますか?
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775955123

976 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 09:39 ID:???
ボク、ブルベアサイコロ100個買いました。
1〜100までナンバーつけました。
100個ともいっしょに投げて、
それを100回やりました。
すると・・・この先は怖くて語れない

977 :名無しさん@大変な事がおきました:03/09/30 10:17 ID:???
>>976
どうぞ語って下さい。

978 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 10:27 ID:???
>>976
さっさと語れやゴルゥゥア!!

979 :   :03/10/01 12:44 ID:RStsbSnW
なんでサイコロ100個も買って検証する必要があるんですか?
普通のサイコロで奇数なら買い。偶数なら売りとかの検証かと
思ったんですけど。違った?


980 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 13:54 ID:???
ホントに語ってもヨカデスカ?


981 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 15:15 ID:???
余暇豊〜

982 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 17:30 ID:???
早くぅ〜〜〜!

983 :高橋愛:03/10/01 18:48 ID:i7zKYLVN
>>976-979
それ実験しました。同じ回数連続して振るのでも,実際にさいころを振るのと,パソコンで実験するのでは,傾向が違うのです。
どちらかは忘れましたが,片方は連続して目の出る事が多くて,片方は少なかったです。

984 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/01 23:07 ID:???
>>983
それは修行が足りん証拠だ!もっとさいを振るべし。

985 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 07:08 ID:???
サイコロは後ろに人に操作されやすいからな。パソコンの乱数のほうがフェアだ。


986 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 07:13 ID:???
>>983
標準ライブラリの疑似乱数は精度が悪いみたいだよ。

>良い乱数・悪い乱数
ttp://www001.upp.so-net.ne.jp/isaku/rand.html

>>830,>>832
のランダムウォークも、ほとんどパターンウォーク(って言うの??)だと
思うんだけど・・・source公開してないのでわからん。


987 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 10:58 ID:s8B16FyL
From: protra-admin@darai.net
Date: Fri, 26 Sep 2003

突然のメール失礼します。 私は早稲田大学3年の荒井といいます。
このメールはxx大学のxxx研究室のメンバーの方々に送信させていただいています。

早速ですが株式投資に興味はありますでしょうか? ないのであればここから先は読まなくても構いません。

=====

私は以前からトレーディングシステムによる株式の売買に興味を持っていました。

トレーディングシステムというのは プログラム的に定義された売買のルールに 従ってトレードを行うシステムのことです。

この度簡単な言語(マクロ)によって 売買ルールを記述できるフリーソフトを開発したので その紹介をしたいと考えてメールをした次第です。

本ソフトではマクロとして書くことができる売買ルールに従った場合にどの程度の利益が得られるのか シミュレーションする機能があります。
株価データの補充も毎日1クリックでできるので実際にそのルールに従って現実の売買をすることも可能です。
また、独自のチャートを描画することも可能です。

URLは http://www.darai.net/protra/ です。

わざわざxx大学の方々にメールをしたのは できるだけレベルの高い人たちの知恵を借りたいと考えたからです。
このソフトは8月末から公開しているのですがマクロの書き方すら理解できないユーザがほとんどのようです。 なのである程度の理解力のある人達に集まってほしいと願っています。

本ソフトの目的は、無料で頒布して広げることによって多くの優れた売買ルールを募集することにあります。
フリーソフトなのでぜひ試しに使ってみてもらえるとうれしいです。
[ヘルプ]→[マニュアル] で詳細な説明が見れるようになっていて、そこにマクロの書き方なども書いてあります。
興味がありましたらぜひ参加してください。

忙しいところ読んでいただきありがとうございました。 それでは失礼いたします。


988 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 11:07 ID:???
それではつづきです。
前回までのあらすじ>>976

すると・・・
おかしなことに気づきました。
「これはいったい・・・!?」
(つづく)


989 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 11:08 ID:???
毛刈りますか?

990 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 12:45 ID:???
昼飯食べたのでつづきです。
毛はすでに刈りました。二毛作です。収穫の秋です。

「これはいったい・・・!? 大数の法則はどこへいったトデスカ?」
奇数、偶数の出目が、明かすのもはずかしいくらい片よっていたのです。

こりゃきっとインチキサイコロにちがいない。
よっしゃ、パソコンで調べちゃる、
覚えたてのエクセルで調べちゃルンルン♪
エクセルの乱数は擬似乱数だけど、
実用的にはほとんど問題ないんだよね、知ってた?
(つづく)



991 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 13:20 ID:???
始業のベルが鳴りましたので、つづきです。

サイコロじゃないので、
1〜100のナンバーを相場師一番〜百番を名づけました。
つまり、勝率50%、損益レシオ1のシステムで
100人の相場師投棄しているかんじでしょうか、ちょっと違いますかね。




992 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 13:55 ID:???
部長の足が臭いのでつづけます。

もちろん手数料、スリッページなんかないです。

993 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 14:45 ID:???
後ろの席の律子がクスクス笑ってるんで、さっさと自爆します。

相場師23番は結局勝率20%で終わりました。
56番は70%でした。

そこでもし、あなたが幸運にも相場師56番に生まれついていたならば、
クソシステム運用してても成金になれるかもしれません。
逆にもし23番に生まれついていたならば、聖杯システム運用していたはずが、
破産するかもしれません。

大数の法則? 確率?
果たして、あなたは一生のうちに、個人レベルで大数の法則が機能するほどの
売買数をこなせるでしょうか?

せいぜい弱法則が機能するのが関の山。
神はサイコロ遊びしかシナカトデス。

システムトレードとはなんでしょうか?
そこには常に「率」のワナが仕掛けられているのです。

ボクは「率の恐怖」と呼んでいます。
後ろの席の律子が笑っているのです。

システムトレーディングでは何が重要か、
もう一度よく考えてミルトデス。

ああ、後ろの席の律子が立ち上がった・・・!!


994 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 18:48 ID:???
もうすぐ・・・

995 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 18:52 ID:???
>>993
なんだ、もっと面白い話かと思えばそんな話か。
ブルベアサイコロふらなくったって、計算できるだろ。

勝ち負け1/2の試行を100回やって、相場師23番の勝率2割、
すなわち20勝80敗になる確率は二項定理使えばすぐわかる。
今、手元に100!/(80! * 20!) * (1/2)^100 を計算できる
Mathematica等の処理系がないからすぐに答はわからないが、
たいした確率じゃないよね、きっと。

どんなシステムでも、その勝率が確率変動するのだから、
大数の法則が成立するほどの回数か否かに関わりなく、順調
に資金増やせるか、減らしてしまうかの確率は計算できる。
いいシステムで損する奴もいれば、糞システムで儲ける奴も
いるのは仰せの通り。
まさに、天運の話。

システムトレードは、確率に支配される系であるのは確かだが、
だからと言って意味がないとか、役に立たないという話には
全然ならない。
実人生も同じだ。人間いつでも、なんらかの事情で明日には
この世の中に存在しなくなってしまう確率をいつも抱えてる。
だからと言って、自分なりに「最適と思われる」行動を続けない
奴に明日はない。
確率を乗り越える選択肢は誰も持ってないからね。

996 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 19:14 ID:???
その通りだね。少しでも有利と思える方法を数多く試行するしかないのかも。
そして、数多くやるために晒すリスクをどうするかという当り前の結果に至る。
破産の確率
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/management/bankruptcy.html

ぼちぼち埋め立てますか

997 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 19:15 ID:???
いいシステムを使うか使わないかは、喫煙するかしないかに似ている。
喫煙する奴の方が、たばこ吸わない奴より肺ガンで死ぬ確率は高い。
しかし世の中見れば、ヘビースモーカーで100才までピンピンしてる奴
もいれば、まったくたばこ吸わないのに40代で肺ガンで死ぬ奴もいる。
よって、肺ガンに関して禁煙しても役に立たない、という結論は得られない。
人間持って生まれた運というものがあるから、いいシステム使っても
損する奴はいるだろう。しかし、そいつが悪いシステム使うともっと悲惨な
負け方をする確率の方が高い(笑)

998 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 19:25 ID:???
998

999 :名無しさん@大変な事がおきました:03/10/02 19:52 ID:???
ネタなのに・・・

1000 ::03/10/02 19:55 ID:???
щ(゜д゜щ)カモーン


1001 :1001:Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

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