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システムトレーディング技術交換スレ

1 :株下手SE:01/09/29 21:48
株式売買においてPCを活用している人は多いと思います。

銘柄情報の収集、売買タイミングのキャッチ、投資シミュレーション、etc

これらをPCを活用し効率良く行っている方々の、IT技術を中心とした
情報交換の場にしましょう。

原則として各自の投資スタンスは尊重し、マターリ行きましょう。

2 :株下手SE:01/09/29 21:48
ちなみにここからきました。
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=stock&key=1001093113

3 :株下手SE:01/09/29 21:51
早速、システム売買人に質問です。

システム売買人さんの投資システムには、ファンダメンタル
要素も組み込んで有りますか?
有るとしたら、その元ネタはどうやって取り込んでますか?
会社四季報をExportしたりとか?

4 :株下手SE:01/09/29 21:53
×技術交換スレ

○技術情報交換スレ

です・・鬱だ

5 : :01/09/29 22:06
ファンダメンタルを組み込んだシステムって、米国でも珍しいよね。
となるとテクニカルになるのだが、そのシステムの再現性を信頼して
実際に売買するのは、なかなかむずかしいよ。
堅牢なシステムにするなら、チャネルブレイクアウトや移動平均システム
などのトレンドフォローになるが勝率低いからドローダウンを耐えられるか
という問題になる。

6 :システム売買人:01/09/29 22:10
私の場合ファンダメンタルは全く考慮に入れていません。
まだまだ試行錯誤中なので今後どうなるかわかりませんが。

>なるほど、シミュレーション段階では既にかなり銘柄が
>絞り込めているってことでしょうか?

いえ、全銘柄ぶん回します(笑)。
処理はテキストファイル方式の方が単純で早いような気がします。
もっとも期間抽出とかする場合はSQL書いた方が楽ですけどね。

パラメータが決まれば、1日の処理自体は5分位ですよ。

もっとも一番時間がかかえるのはいろんな売買法を試すところなんですけどね。
クラスとか使わずにゴリゴリと書くのが効果的かと思われます。

7 : :01/09/29 22:15
私は、VBAをテキストファイルを直接いじっていっています。
パンのCD−ROMをHDに落として、それを直接読んでいます。
日足しか私は見ませんが、ひとつのテストに、1銘柄あたり、1分しないと思います。
PCの性能は、K6-V400、メモリは96MBです。

会計データの取得の仕方は、「れ」さんが知っているはずです。(?)

8 :森の妖精さん:01/09/29 22:18
まず日々データの収集はどうしてます?
ホームページ上のHTMLから自動解析して抽出とか
メールから抽出とかいろいろありますね。
また、過去のデータはやっぱりパンローリングとかか
らですか?VANの株横のデータというのもありますが。

9 :株下手SE:01/09/29 22:23
>>6
回答有難うございます。

私はVBScript+MS-Accessでやっているのですが、
確かにSQLを使う(集合的な処理?)場面て少ないんですよねぇ。

最高値・最安値なんかはSQLなら一発ですが、
移動平均や銘柄間の相関とかは行単位の処理になるんで、
確かにテキストでも同じですね。
(*この概念が役に立つか立たないかはおいといて)

私が厄介そうだと思うのはシミュレーションなんで、

>パラメータが決まれば、1日の処理自体は5分位ですよ。
>もっとも一番時間がかかえるのはいろんな売買法を試すところなんですけどね。

同意です。

ちなみにシミュレーションは一週間に一度位で十分ですか?
だったらベースになる株価データも週足単位でいいって
ことになりそうですが、そうでもないのかな?

10 :株下手SE:01/09/29 22:31
>>8

以前の私は

http://homepage1.nifty.com/hdatelier/data.htm

から落としてました。
VBSで以下を自動化していました。

iria(DLソフト)でDL

lha解凍

AccessにImport

自分の条件に合う銘柄を抽出

それらチャートをYahooからDL

株価+チャートの一覧表を表示
--
しかし、過去データを用いてシミュレーションするとなると、
権利落ち調整とかちゃんと考えないといけないでしょうから、
この場合はシステム売買人さんが言ってたYahoo時系列
データを使うのが一番いいのかな。

11 :>8:01/09/29 22:32
株価データ収集に参考になるよ。
ttp://www.milley.net/kabuka/page0001.htm

12 :システム売買人:01/09/29 22:46
データはもっぱらyahoo様のお世話になっております。
>>11
いろいろとデータソースがあるんですね。

権利落ちの考慮は面倒ですね。
データに権利落ち係数を付けて読み込み時に調整するのがよいのでしょうか。

シミュレーションはここ3ヶ月くらいしていません。
一回方法が決まったらしばらく検証ということになります。
今は新たなアイデアが浮かばないということもありますが。

あとはどういう手法をとるかによると思います。
過去データに基づく売買をする際に
毎日パラメータ算出期間をずらして最適化するのが良いか悪いかは
検証していないのですが、興味深いところではあります。

13 :株下手SE@システム構築中:01/09/29 22:52
なかなか勉強になりますね。

そうそう、あまり関係無いかもしれませんが、私も
ExcelのWebクエリは使っています。

会社でQuickを大きく広げて見てるわけにもいかないんで、
Excelで如何にも仕事してるふりをしつつ、余計な部分は
非表示にして板を見てます。
周りで株やってる人がいないのが幸い、ただの数字の羅列に
しか見えないようです(笑

今日はちょっと落ちます、しばらくiモードからROMします。

14 :もっぱら:01/09/29 22:54
EXCELで、関数やらマクロやらで整理してます、ハイ。
ただエントリーが「手」なことが憂鬱のタネ。
どっか CSVでダウンロードできるとこがないかと思う
今日このごろ。

15 :システム売買人:01/09/29 22:59
>ちなみにシミュレーションは一週間に一度位で十分ですか?
>だったらベースになる株価データも週足単位でいいって
>ことになりそうですが、そうでもないのかな?

月曜日と金曜日に売買する分にはよいと思われますが、
週足のつくりに気をつけた方がよさそうです。
週の始値が月曜日の寄付と引けの2種類が考えられます。

16 : :01/09/29 23:17
最適化についてだけど…
初めてシステムを組んだ時にやってしまった失敗について。
いじれるパラメータが3つもあると過去データ上では
いいパフォーマンスがでる。
実践でやってみると3ヶ月でシステムを信じられなくなった。
パラメータの数字が少しずれるだけでガラクタになる繊細な
システムはダメだと言う事に気づくのにだいぶ損したよ。

17 :システム売買人:01/09/29 23:28
>>16
激しく同意。
これは誰しもがはまるワナなんでしょうね。
あと検証期間を十分とらないのもはまりやすいところですね。

あと経験則的な話ですがパラメータは増やし過ぎない方がいいと思います。
極力シンプルなのがよさそうです。3個くらいで構築できればいいですね。

18 :(;´ω`):01/09/29 23:37
日本のヤフーファイナンスからも、米ヤフみたいに、CSV形式でまとめてダウンロードできないものですかね?

19 :zmtsuka:01/09/30 03:02
MSからダウンドード出来ますけど、期間が短いです(日々で300日分)
週間だともう少し長いかも。

20 :新ちゃん弟子:01/09/30 04:36
ファンダメンタルをパラメータとして導入するのはいいとしても
四季報をつかうというのはジョークですか?

四季報は客観的データじゃなく、当該企業がアンケートに回答したもの。
しかもそれは1ヶ月も前。株価が先に織り込んでしまっているのは常識。

それに、システム売買ならリアルタイムなInput(情報のローディング)と
Output(発注)の部分も組み込むべきで、VBAとかアクセスでは論外。

日本の証券取引では、売買専用のプロトコルが顧客向けに開放されてないから
難しいところもあるけど、俺はDelphiで松井専用のシステム売買アプリを
組んで現在使ってる。オプション専用だけど。

21 :良スレかも:01/09/30 05:14
システム売買って、実際の発注までマクロとかにやらせるの?

22 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 10:30
前日の終値>当日の終値
の時、次の日の終値はあがっているか?
というのを調べる時、
どれくらい時間かかる??

23 :下手SE@システム構築中:01/09/30 11:31
>>20
システムと言っても、リアルタイムに解析から発注まで行って
しまうもの(寝てても金が入ってくる?)から、分析結果を
日々の売買の参考にするものまで、幅広い意味合いで捉えて
ました。

新ちゃん弟子さんは前者に近いものを組んでいるのですか?
もしかしてネットストック(でしたよね)が使っているプロトコル
を解析してしまったとか?

それと四季報を使うというのは、ROEとか有利子負債とか、
そういう主観の入っていないデータを活用するイメージです。
もちろん、他にテーブル形式(CSV)で簡単に入手方法できる
方法があればそれでもいいでしょうね。

24 :下手SE@システム構築中:01/09/30 11:32
>>22
今は手元に一年間分(しかも半年位前)のデータしかないので、
その結果の妥当性はさておき、プログラミング+実行で
一時間以内でできると思います。

25 :システム売買人:01/09/30 12:35
>>22
試しにつくってみました。
対象は東証1部データ(約540万日)で処理時間1分半くらいですね。
この場合処理のほとんどディスクI/Oです。
プログラム作成も含めて少なくとも10分はかかっています。

>>20
売買APIを公開するだけの証券会社とかあったら面白そうですね。
IEコンポーネントで作ったものがありますが、エラーイベントが拾えないので
ちょっと不安なところがあります。暫定MSDNドキュメントによるとそのうち
サポートされそうです。
きちんとやるならHTTPを扱った方がよいでしょうね。
私は日足ベース売買なのでそこまでシビアなことは要求しませんが、
毎日毎日発注するのも面倒なので自動化を試しているところです。

26 :システム売買人:01/09/30 12:44
「約540万日」→「のべ約540万日」ですね。
そんな大昔から東証やってないですね。
期間で約18年です。

なお結果に興味はないと思いますが約20%というところです。

27 :名無し:01/09/30 12:52
プログラム取引って出来るの?

28 :システム売買人:01/09/30 12:59
>>27
できますが、各証券会社ごとに作りこむ必要があります。

29 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 13:26
>>24
>>25
せんきゅー!
前、VBで作って、パンローリングのテキストデータから
読み込んで、全部処理するのに、
数時間かかったかな?(藁)
一銘柄ごとにフォームリロードして、
リストボックス(だっけ?)で、計算処理してたから。(藁藁)

それにしても、1分半は速いねぇ。そこまで速いとは思わんかった。

>>26
というか、20%は間違ってない??
50%前後になるはずだけど。(確認したわけではないが。)
終値で考えて、
前日よりさげたとき明日上がる確率だよ?

前日より下げたら、空売りすれば、80%の確率で儲かることになるよね?
(手数料除く、大量の資金があることを前提として。)

30 : :01/09/30 13:28
>>28
それは証券会社のサーバに直接アクセスするんですか?
証券会社にあらかじめ許可をとっておくのでしょうか?

31 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 13:30
値幅がわからないから儲かるとは
一概に言えないかもしれないけどね。

前、VBで作った、激へっぽこプログラムで
作った時は、50%プラスマイナス5%ぐらいだったはず。。。

だいたい、期間を長くすれば(数を多くすれば)、
50%に近づくはずだと思うんだが、どうざましょ?

32 :自己資金解放軍◇pNq$`{1~\:01/09/30 13:40
デイトレならシステム売買は技術的に簡単だと思いますが
どう思いますか?
有料ですがリアルタイムデータならここから入手できます
http://www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/price_nonmember.html
あとPOWER*Eトレの様にリアルタイムで株式データを参照できるシステム
から、株式データの部分を取り出すことは技術的に可能でしょうか?

33 :システム売買人:01/09/30 13:59
>>29
すいません。条件取り違えてました。約49.2534%です。
おっしゃる通りです。

>>30
さすがに許可はいただけないかもしれません。
基本的には人が操作する内容をプログラムで書くということになります。
手入力では考えれないスピードで注文をださない限り
サーバ側からみたらわからないでしょう。

34 :株下手SE@システム構築中:01/09/30 14:04
>>25
早いですねー。
上手にパラレルで処理にしてるのかな。

それと、マウス操作を自動化するソフトってあったよね。
使ってる人いますか?

35 :システム売買人:01/09/30 14:15
>>34
この種の処理は待ち時間がないのでロジック的には分散化する余地がないと
思われます。したがってベタコーディングに徹します。

>>34
WinBatchが確かそういうソフトの1つだった気がします。
こういったソフトでは操作結果をハンドリングできないので
自動売買には使えないでしょう。
手動で売買するときのオートログイン程度なら良さそうですが。

36 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 14:16
>>34http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se115105.html
ほとんど使ったことないけど。。。

>>33
ありがとさーん。

37 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 14:26
>>35
どういうふうなテクニカル分析を
使ってるんですか??
RSIとかなら、使いやすいと思うのだけれども、
パターン認識とかになると、
拾いたくない、パターンも拾ってしまったりして、
難しくないでしょうか??

38 :株下手SE@システム構築中:01/09/30 14:40
>>37
その辺をプログラムで上手に除去するのがキモなのでは?
もっとも既存のテクニカルをベースにしたものでは無い
のかもしれませんけどね。

企業秘密に関わる部分以外は、私も色々聞きたいですねぇ。

39 :株下手SE@システム構築中:01/09/30 14:43
>>35
まあ確かにその程度しかできませんか。
http/httpsが(低レベルじゃなくて)扱いやすいコンポーネント
で提供されているんなら、私レベルでもなんとかなるかも
しれないけど。

ま、システムの案を考えるのが先ですね^^);

40 :システム売買人:01/09/30 14:50
基本的には古典的なテクニカルが多いですよ。
若干の変形はしたりしますね。ボラティリティによって算出期間が変わるとか。

パターン認識は考えたことがないのですがどうなんでしょ?
拾いたくないものまで拾ってしまうという点はテクニカルでも同様だと思われます。
で、感度を下げると今度はタイミングが遅れると。
これは永遠の問題だと思います。これについてはあまり深追いしないことにしています。
なお明日上がるか下がるかについてもあまり考えません。
今は期待値とその再現性という点に絞って考えています。

41 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 15:04
もういっちょしっつもーん!

損切りはどのようにされてるでしょうか??
一律10%逆に行ったら、手仕舞いするのでしょうか?
それとも、テクニカル的にこの取引は間違いだったと
判定して、手仕舞いするのでしょうか?

42 :システム売買人:01/09/30 15:06
ところでシステムをつくる際の目標利益率はどれぐらいに設定しますか?
システムによっても全然違うのは分かりますが。

私の場合現在最低基準が0.8%/日くらいです。
これも東洋証券やコスモ証券のような定額制があるからですが・・・。
ここ3ヶ月の実際値では抽出された銘柄の期待値が1.3%/日で
実際値が0.6%/日というところです。
もちろん抽出されたものを全てを売買するわけにはいきませんが。

この乖離が相場低迷によるものか、分析が妥当しないためかはあと5年くらい
検証しないと分からないでしょうね。

43 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 15:08
一律に決めておられるのでしょうか?
それとも、ケースバイケース?

これだけでも、結果がかなり違うような
気がするのですが。


損切りを一律にして、
利食いをケースバイケースとかにしたら、
頭パンクしてまうなぁ・・・。(ワラ

44 :システム売買人:01/09/30 15:12
>>41
逆張りの場合あらかじめ定められた投資期間で手仕舞います。
あれこれ最適化しようとするとどつぼにはまることが多いです。
ただ損切りをした方が収益率の変動は小さくなります。

順張りの場合損切りは必須でしょうね。

45 :システム売買人:01/09/30 15:18
>>43
すいません。誤った書き方をしました。
1トレードあたりの期待利益率ということです。
その水準に達したら手じまうということではないです。

46 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 15:25
>>45
あっ、いえいえ。
こちらこそ、質問ばっかですんません。ペコリm(_ _)m

47 :株下手SE@システム構築中:01/09/30 16:08
>>42
私はまだとてもその段階まで達してません。
環境整備+アイディアをプログラミングする段階なので。
ディスク容量が無いんで、今CD/RWに退避しています^^);
パフォーマンス測定→期待値割り出して調整
ができるのはまだ先になりそうです。とほほ

ところで、システム売買人さんのシステムは買いから
入っているんですよね?
もしETFを(ある割合で)空売りしていたらパフォーマンスは
どうなりますかね?
もちろんこの後の相場が上向いていったらパフォーマンスは
落ちますが、相場環境の影響を受け難くなり安定するんじゃ
ないかなあと、ふと思いまして。

48 :speculator ◆cmryC4pU :01/09/30 17:01
ETFって投信のことだったのかー!
初めて知った。(恥?)

俺も、システム売買するまでに至ってない。
ちょっと解析するのに、使っただけだしなぁ・・・。

ってなわけでシステム売買人は貴重な存在だ。

あげ

49 :システム売買人:01/09/30 19:38
私などよりもちょっとまえにいらっしゃた新ちゃん弟子さんの方がよほど
本格的な投資家であり貴重な存在でしょう。
リアルタイムのオプション価格を個人で入手してシステムトレードしてい
る人はそうはいません。ものすごく興味があります。

また私は物理はさっぱりですが、森の妖精さんのように物理に通じていら
っしゃる方など意見も是非お伺いしたいです。
分析に物理の知識が応用できる場合もあるのでしょうか。

50 :システム売買人:01/09/30 19:59
>>47
複数のシステムを使って運用する上で、インデックスのトレンドフォローシステム
をその一つとして組入れるということですか?
安定するかどうかはその組入れたシステムの出来次第ということになります。

複数のシステムを並行運用することについては検討する価値があると思います。

パンローリングからはいろいろな本が出ていますが、
さしあたって下記の2点などがよいのではないでしょうか。
他にもいろいろありますが・・・。

http://www.panrolling.com/books/new/beyond.html
http://www.panrolling.com/books/new/larry.html

51 :株下手SE@システム構築中:01/09/30 22:30
>>50

いや、要するに
A社:n株買い
ETF:m株売り(空売り)
を(ある比率で)セットで売買するという意味です。
システムの成績がインデックスを上回ってさえいれば利益が
出るわけですから。
上げ相場だろうが下げ相場だろうが成績に影響しないで
あろう、という意味で安定と言いました。

もっとも、これはシステム売買に限った戦略では無いですね。
#たわごとだと思って聞き流してもらっていいかも^^);

52 :株下手SE@システム構築中:01/09/30 22:40
>さしあたって下記の2点などがよいのではないでしょうか。
>他にもいろいろありますが・・・。

有難うございます。

なるほど、まだWebをちらっと見ただけですが、かなり
参考になりそうですね。

いわゆる巷に出回ってるインチキ臭いテクニカル本とは
違いそうですね。

いかんせん、何の予備知識も持たずに手探りでやろうと
しているところだったので、システム売買人さんを初め、
皆さんの意見やこういった本は役に立ちます。

さっきも一年分データ+銘柄数1/10で条件を満たす
銘柄のスクリーニングに5時間もかかってしまった・・
システムが出来るのはいつになることやら・・
それまでにこのスレが倉庫行きになっていないことを
祈ります^^);

53 : :01/10/01 10:49
ageてみる

54 :あわわ:01/10/01 11:24
前日下がった銘柄だけじゃなく、何日続落しているかで「何日」の部分を
いろいろ変更しても、やはり十分な期間で検証したら50%に近くなっちゃうんですか?

55 :株下手SE@システム構築中:01/10/01 11:42
>>54
すると市場は効率的である(ランダムウオークって言うんでしたっけ?)
ってことになって、私の今のシステム構築の苦労がムダということに
なってしまいますが(笑

この条件がそうかどうかはわかりませんが、50%を超える条件は
いくつも存在すると思っています。ですよね?>システム売買人さん

その条件がこの先も有効かどうかは、誰も証明できないのでしょうが。

56 :森の妖精さん:01/10/01 11:46
効率的市場仮説は仮説だから。
グラフとるとランダムウォーク=ブラウン運動→正規分布
になるはずなんだけど、実際はそうじゃなくて、フラクタ
ル分布になってるみたい。

57 :山師さん:01/10/01 11:53
ごめんちゃちゃ入れて悪いが
俺はど短期トレーダー
ファンダメンタルとチャ−ト(出来高・信用取組含む)で
日計りから1週間で勝負してます
勝率は70%ぐらいありますが
システム売買では50%の勝率ならメリットが全く無いような気がしますが・・・
ファンダメンタルを効果的に数値化できない限り有効性は低いと思います
なんとか頑張ってファンダメンタルの数値化を成し遂げて下さい

58 :システム売買人:01/10/01 12:01
ふう、お昼だ。
>>51
なるほど、そういうことでしたか。
こればかりは試してみないとわからないですね。
そういう方向であればさや取りを検討されてみるのがよいかもしれません。

>>54
実地検証はしていませんが、おそらく50%近くになると思います。
テクニカル的に言えば期間nのサイコロジカルが0のときに売買するとして
十分利益があがるようなnが存在するのかということですよね。
そんな簡単には勝たせてもらえないような気がしますが、
どなたか検証されたかたいらっしゃいますか?

59 :システム売買人:01/10/01 12:13
>>55
50%を超える条件についてはあると思いますが確信はないです。
というか私には確信を支えるための理論が不足しておりますので。
アノマリーというものあり、例えば同じ条件で売買した場合でも、
曜日によって違いが出たりします。
ただし差異の大きさが売買に有効かどうかは別問題ですね。

>>57
平均してどれくらい利益があがりますか。
私も研究してみたいです。

60 :株下手SE@システム構築中:01/10/01 12:22
>>57
シミュレーションの一例として行った
・2日間値上がりした銘柄の翌日の値上がり率は?
の結果が50%だったということで、もちろんそういう
結果が出た以上この条件で売買する人はいないでしょう。

それにしても勝率7割はすごいですね・・

61 :57:01/10/01 12:45
>59 >60
一ケ月に総資金の3〜5%のリターンが平均ですね
具体的には4月からだと1500万で開始
現在約2000万です
ファンダメンタルもかなり重要ですよ
例えばハイテクがダメだとはもう3〜4ヶ月前にも分かっていたでしょう?
それならば業績予想の修正が出るのはあきらかなので
ハイテク売りは確定です
タイミングは戻りを叩くにつきます(空売りのことです)
その他にも色々やることはありますが長くなるので割愛します

62 :システム売買人:01/10/01 12:55
>>61
素晴らしいですね。
時間を見つけてファンダメンタルも研究してみたいと思います。

63 :株下手SE@システム構築中:01/10/01 13:03
>>61
確かに数値化し難いですね。

でも、システムそのものの話だけじゃなく、
例えば”戻り”銘柄をピックアップしてスクリーニング
する上で、どのようにPCやネットを活用しているかって話も、
なかなか興味深いんで。
もちろん企業秘密レベルはダメでしょうけど、これからも
差し支え無い範囲でどんどん書いて下さい。

今は日経随分上げているので、忙しいかもしれませんが(笑

64 :システム売買人:01/10/01 13:07
>>56
フラクタル分布で検索してちょっとみましたが、私には難しすぎてなんとも。
最近勉強することがいろいろあって何から手をつけたらよいのやら。

65 :57:01/10/01 14:16
情報源は一般的な物が多いです。
例えば、日経新聞、多様な週刊誌、YAHOO、2CH、クイック等
取引は松井を使ってます。松井のネットストックトレーダーは秀逸です。
手法にポイントがあります。原則はトレンドフォローです。
まず、日経のトレンドの判断(上げ基調か下げ基調か)し
上げ基調の時はもっとも上昇率が高いセクターの銘柄をチャート・取り組みから
ピックアップし、信用買いで攻めます。
下げ基調の時は反対に下落率が高いセクターの銘柄を
ピックアップし、信用売りで攻めます。
難しいのは日経のトレンド判断です。
これに失敗すると負けます。
今年の実績で云うと4月は50万ほど負け越しています。
今もトレンド判断は微妙ですが基本的には3月までは下落基調だと思います。

66 :名無し:01/10/01 14:37
>ExcelのWebクエリ
ACCESSまたはVBで「ExcelのWebクエリ」の機能を実現する方法はないのでしょうか?
ちなみに、現在はクリップボード経由でPanRollingのデータを読み込んでいるのですが。

67 :株下手SE@システム構築中:01/10/01 14:46
>>66
一旦ローカルにHTMLとして落として、
Accessのリンク機能を使うってのは
どうですか?

68 :森の妖精さん:01/10/01 15:06
フラクタル分布って、まだそんなにメジャーな言葉になってない
みたいですね。。
http://www.google.com/search?q=%83t%83%89%83N%83%5E%83%8B%95%AA%95z&hl=ja&start=30&sa=N
まあ、とりあえず市場はランダムウォークじゃないということで。。

69 :森の妖精さん:01/10/01 15:17
postgresSQLいいよ。オラクルにも引け取らないし。
こんないいものがタダなんて、
”神様ありがとうー、ボクに友達をくれーて”ってラスカル
な気分です。フレッツ引いてるならサーバ立てるのもいいですよ。

70 :株下手SE@システム構築中:01/10/01 18:03
HTMLファイルを落とすのはもっぱら
http://www.hi-ho.ne.jp/babaq/basp21.html
でやってます。

71 : :01/10/01 18:05
個人利用ならMySQLの方が速くていいけどな。

72 : :01/10/01 18:06
postgres は慥かにイイ!! これからももっと良くなりそうなところもイイ!!

73 :株下手SE@システム構築中 :01/10/01 19:24
Yahooから過去データ取り込んでて、どうもうまくないな?
と思ったら、テーブルの中に”分割”とか書いてありました・・
補足フィールド作ってそこに書いてくれ!

74 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/01 20:32
ageとこう

75 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/01 22:59
一般にボラティリティっていうと、
どういう計算するんだろ?

と思いつつあげ

76 :名無し:01/10/02 02:05
>66,70
ご返答ありがとうございます。
BASP21を使って、HTMLファイルをローカルに落とせるって事ですね?
マニュアルを読んでチャレンジしてみます。
ソース・コードがあれば助かるんですけど・・・(甘えすぎ>自分)

77 :株下手SE@システム構築中:01/10/02 09:50
>>76
昨日書いたのはこんな感じです。
私は汎用で使えるんでよくBASPは使ってるんですが、エラー処理まで
ちゃんとやるなら他の方法の方がいいかもしれませんね。

---
Set bobj = WScript.CreateObject("basp21")

base_url = "http://chart.yahoo.co.jp/t?c=1980&a=1&b=1&f=2001&d=10&e=1&g=d"
stock_code = "1301"

for i = 0 to 5000 step 50
http_str = base_url & "&s=" & stock_code & "&z=" & stockcode & "&y=" & cstr(i)
html_file = "C:\html\" & stock_code & "_" & cstr(i) & ".html"
rc = bobj.W3get("-j sjis -o " & html_file & " " & http_str)
next

78 : :01/10/02 18:49
ageてみる

79 :ooney:01/10/02 19:49
順張りと逆張り、どっちが有利?

80 : :01/10/02 19:51
順張り。

81 :名無し:01/10/02 19:52
同じく。

82 :興味本位@株素人:01/10/02 21:08
一定数以上の銘柄が前触れ無しに急に下げたら、イベント発生として
下げ止まった?所で買いまくる様にしてたりします?

83 :数学音痴:01/10/02 23:10
>>79
私は文系なので数学は苦手なので、的外れなイメージかもしれませんが、
x=時間、f(x)=株価
と、すると、
f'(x)を見るのが、順張り、
f''(x)を見るのは、逆張り。
という、イメージなんでしょうか。

84 :株下手SE@システム構築中:01/10/03 00:01
>>79
単純な条件では恐らく50:50になりそうな気がしますが、
どうなんでしょう。
一言で順張り/逆張りと言っても、どう定義するのか。

・2日連続上げた翌日はどうなるか?
は要するに単純な順張りの一例なんでしょうけど、
約50%となってますね。(33より)

85 :システム売買人:01/10/03 09:22
>>75
HVとIV、どちらが一般的なのかわかりませんが、
HVなら標準偏差で、IVならショールズ式の変形式で計算するのではないかと。

>>79
システム売買関係の本では順張りの方が安定するという説が多いですね。
ただし勝率は低くなりがちです。

システム売買の難しさは2つあって、
一つは利益のあがりそうなシステムをつくること
もう一つはシステム売買に限りませんが、
認知的不協和との戦いです。
勝率の低いシステムならなおさらですね。

86 :システム売買人:01/10/03 09:43
ちなみにシステム売買をこれから始めようと言う方は以下のサイトが
参考になると思います。あくまでも足がかりではありますが。
投資顧問的なサイトは良いページが少ないのですが、
このサイトはまじめに研究しているように思います。

トップ
http://www.eurojapan-corp.com/main/index.shtm
一般的なテクニカル分析について検討しています。
http://www.eurojapan-corp.com/main/at.htm
システム運用の心得。これは私も賛成です
http://www.eurojapan-corp.com/main/kokoroe.htm

87 :82:01/10/03 10:49
基本的に個々の銘柄の株価で見てるんですね。。
企業データ、グループ企業・業種で関連付けたり色々複雑な事
してるのかと思ってました。。

88 : :01/10/03 10:53
>>79
基本的に順張り有利。
でも、逆指値ができない場合、順張りシステムで儲けるのは困難。

89 : :01/10/03 10:56
>>79
扱う銘柄による。
重い銘柄=逆張り向き
軽い銘柄=順張り向き

90 : :01/10/03 12:36
age

91 :名無し:01/10/03 12:44
>>83
順張り=上げてるときに買う、下げてるときに売る
逆張り=上げてるときに売る、下げてるときに買う
ってなイメージじゃないの?

92 :株下手SE@システム構築苦戦中:01/10/03 12:58
>>86
投資の宝箱は知ってたんですが、それぞれの
コーナーをちゃんとみたことありませんでした。
なかなか役に立ちそうですね。

過去データ取り込み中にこけてた模様・・
またやり直しだああぁぁ

93 : :01/10/03 17:51
良いシステムってどんなシステム?
開発されている方は、どんなシステム目指してますか?

94 : :01/10/03 18:42
馬鹿やろう
シントムの方がいいぞ

馬鹿はなにやっても損ばっかり

95 :名無し:01/10/03 19:19
>>93
シャープ比の高いシステム

96 :売買マシーン:01/10/03 20:17
>>91
順張り=トレンドに乗る
逆張り=トレンドに逆らう

97 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/03 20:22
>>85
ありがとうございます!
またどっかの本屋で調べてみます。

順張りはトレンドの真中
逆張りはトレンドの変わり目
ってなイメージだなぁ。

98 :株下手SE@システム構築苦戦中:01/10/04 13:20
やっとまともにダウンロードできるようになった・・
いんちきエラーコードに騙された・・
でも会社の混み混みLANではあと2日位かかりそう。
なかなか大変ですねー

実際にシステム作った方は、ちゃんと運用できる
ようになるまでどの位かかったんでしょ?

99 :ななし:01/10/05 02:26
いやー、まともなスレあったんだね。よかった。
この板、何十年前の住人かってのばかり。
銘柄別に云々していてどうするの?

100 : :01/10/05 10:21
>>99
良いんだよ。
馬鹿がいるから俺達儲けられるわけだし。
あほ擦れが多くて、この擂れがすぐ下がってしまうのが、
ちょっとうざいけどね。

101 :あわわ:01/10/05 10:58
また、ド素人からの質問でし。
出来高が多い時(もしくは少ない時)のみの連続n日下降後の上昇率とかも
やっぱり50%になります?
しかもPERが低い銘柄だけに絞るとかでもダメ?

102 :システム売買人:01/10/05 11:24
>>98
ものによりけりですが、今のは2ヶ月くらいですね。

>>101
試したことはないですね。
まず、出来高の多い・少ないを決める基準をどうするかですね。
基準さえ決まれば検証は可能と思われます。
PERについては難しい問題があります。
まず長期的なPERを含むデータが入手困難と言うこと、
もう一つはそのデータがPERの修正を反映するタイミングによって
データの価値が違ってくると言うことです。

103 :あわわ:01/10/05 11:43
>>102
そうなんですか。ありがとうございます。
出来高が多くて値が動くという事は大勢の人が確信を持って動いている、
出来高が少なくて値が下がる時は個人投資家が狼狽して売っている
って思っているのですが、出来高を考慮に入れたシステムってあまり聞かないので
なんでかな〜と思いました。
出来高が多い少ないを決める基準は平均より何%少ないとかではダメですか?
PERって決算の時に出した収益を元に株価*株数で計算してるんじゃないのですか?
簡単に計算できるものだと思ってました。
ド素人でスマソ。

104 :システム売買人:01/10/05 12:14
>>103
そうですね、例えばですが移動平均出来高などを基準に検証できます。
心理学的な観点も大変重要だと思います。
同じ間違いを何回も繰り返す人がいるおかげで儲かる人がいるのだと思います。

PERについては税引後1株利益/株価では・・・と、まてまて、
税引後利益総額/時価総額でも同じですね。
あやうくとぼけた突込みをするところでした。
はい、この種のデータ数期間なら入手できるのですが、
長期となるとなかなかないようです。
単に私の関心が薄くリサーチ不足かもしれません。

タイミングうんぬんというのはそれほど深い意味は無く
決算を発表した瞬間と一定時間経過後では利用価値も違ってくるかな、
という程度です。
発表前に入手できれば利用価値は高いです。いわゆるインサイダですね。

105 :株下手SE@システム構築苦戦中:01/10/05 12:24
>>102
有難うございます。
なんとか過去データが入手できそうなんで、
この3連休で色々やってみます。

>>103

>出来高が多い少ないを決める基準は平均より何%少ないとかではダメですか?

直近70日の平均出来高の5倍の出来高で、陽線引け(上髭無し)の銘柄を
毎日ピックアップするのは、以前試してました。

「藤原式投資法」とやらがよくマスコミに出ていた時期で、
どんなもんか見てみたかったので。
と言いつつもシミュレーション&正確な結果検証は結局
できていないのですが、一ヶ月位見ていた感じでは、たいした
パフォーマンスでは無かったです。

ま、これに限らず、”上げ相場で有効な手法”とか書いてあるのを
見かけますが、上げ相場か下げ相場かわかれば誰も苦労は無いわけで・・
個別分析などしなくても、最初からETFでも買いますね。

106 :システム売買人:01/10/05 12:28
>>103
否定的にとられてしまったらすいません。
もちろん移動平均出来高等なんらかの基準を設ければ検証はできます。
心理学などについて考察することは大変重要だと思います。
一方で同じ間違いを繰り返す人がいるから、
片方で利益をあげられる人がいるのだと思います。

PERはその通りですが、私の関心が薄いためか(単なるリサーチ不足か?)、
数十年にわたるような長期データは簡単には手に入らないように思います。
帝国データバンク等では企業向けに販売しているかもしれません。

107 : :01/10/05 12:30
システマティックなトレードをしている人って年間で言って
どれぐらいの利益をあげているものなんですか?
もちろん個々人で違うでしょうけど、ここに書き込んでおられる方は・・・。

108 :システム売買人:01/10/05 12:32
>>104
あれ、キャンセルしたつもりが間に合わなかったみたい。
これ、PERの式間違っています。と、一応自己突っ込み。
恥ずかしい。

109 :教えてください:01/10/05 12:35
システム売買って注文だすのも自動処理なんですか?
それともシステムによって判断した結果を自分で手入力で
売買するんでしょうか?

110 :システム売買人:01/10/05 12:36
今年は全部で25%くらいです。
金額は・・・言うのも恥ずかしいゴミ投資家なのできかないでください。

111 :システム売買人:01/10/05 12:52
>>109
現在は手入力してます。で、自動売買を試験中です。
分析・売買まですべて自動化できたら楽ですよね、きっと。

112 :株下手SE@システム構築中:01/10/05 12:54
>>109
いまのところ登場したみなさんは、どうも殆ど手入力のようですよ。
新ちゃん弟子さんが唯一自動発注までやってそうな雰囲気を
漂わせていましたが・・??

113 :株下手SE@システム構築中:01/10/05 12:55
>>107
私はこれからなのでコメントできませんが・・

今年の実力による売買は大負けです(-20%)
買えば下がり、売れば上がる。(゚Д゚)ゴルァ!

114 :109:01/10/05 13:08
回答ありがとうございます。
随分前(5年くらい?)に報道特集でアメリカのシステム売買の人
を取材した番組を見たのですが、すべて自動売買でしたね。
いかに優れたシステムをつくるかに生き甲斐を感じるとか言ってたのを
思い出しました。

115 : :01/10/05 13:20
自動売買って怖くないですか?
気が付いたら、資産がめちゃくちゃ減ってたとかないの?

116 :森の妖精さん:01/10/05 18:03
ちょっと面白いHPみつけました。
べつにこの会社の肩持ってるわけではないので。
参考までに。
http://www.el-dorado.ne.jp/trader/dagrus.html

117 :ななしー:01/10/05 19:12
株初心者のプログラマーなんですが、どういう本読んで
システム作れば良いですか?

それともみなさん、独自理論?

118 :うに:01/10/05 19:25
>>107
年20%前後。
年間利益率よりも、収益の安定性のほうが重要だと思うよ。

119 :山師さん:01/10/05 19:37
シントムトレーディング技術交換スレッド
に見えた
鬱だ・・・シントム売ろう

120 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/05 20:39
俺はシステム売買してないが。

>>115
そうなる前に徹底的にシステムの欠陥を探すようにするのよ。
しかも注文はシステム売買してるみなさんは、
手動でやっておられるため、(多分)
売買金額等がどうみても異常という場合は、
システムを一旦中止すると思うので、
そういうことにはならないと思われ。

と書いたところで、自動売買って書いてあるのを
見てチョットウツ

121 :株下手SE@システム構築中:01/10/06 00:27
>>114
アメリカの証券会社では、売買するために必要なI/F仕様が
個人向けに公開されているんでしょうか。だったら技術力
のある人なら十分できると思います。

でも、日本では普通公開されていないでしょうから、
自動売買と言っても手探りでやるしか無いでしょうね。

それでできたとしても、ある日突然フォームの要素名や
ページ構成が変わっていたりする可能性だってあります。
私はWebのシステム(証券会社では無い)もいじっていますが、
そういうことは良くやります。通常の顧客の使用方法では
全く問題にならないので。

ということで、現状では実際の発注は目視しながら行う
(かなり全自動に近い)半自動が落とし所になるのではない
でしょうかね。

122 :株下手SE@システム構築中:01/10/06 00:47
>>116
見ました
自己規律を維持するってのがいいですね。

>>117
86でシステム売買人さんが紹介してくれてます。
でも、結局キモになる部分は自分で試行錯誤して
作っていくしか無さそうですが・・

123 : :01/10/06 01:24
収益率、年間20%とか25%とかいう数字が多いようだが、大変失礼かも
しれないが、その程度なら年間の中で騰落レシオが大きく下がったときとか、
年初来安値銘柄数が際立って大きくなったときとか、個別株を移動平均線からの
乖離率を見て売買するとか、そういう単純なシステマティックな売買をやるだけでも
(つまり日計りをしたりしなくても)そのぐらいはラクに取れるのではないだろうか
と思ってしまうのだが・・・。その程度の収益しかないのであれば、売買に採用して
いるシステムの選択自体に相当改良の余地があるのではなかろうか?
私自身は数学やコンピューターに弱いので、システムを構築する能力がない。
しかしそれでも自分なりの基準を自己設定して(半ばは勘に頼って売買して)
今年に関しては1ヶ月の収益がもっとも少ない月でも2割前後ある。
もっとも私自身は、キャッシュポジションが低い、常に投資金額目いっぱい運用
するような、他人様から見ればかなり危険な売買をしており、
しかも投資金額は現状まだまだ少ないため収益はあがりやすいという事情もある。
年20%といっても、資金に占めるマーケット参入率が低いのであれば、
また資金が何億・何十億の単位なのであれば、上記したことは不当ないちゃもん
ということになろうとは思っている。
そのあたりどうなのであろうか?

124 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/06 02:05
>>123
>今年に関しては1ヶ月の収益がもっとも少ない月でも2割前後ある。
ということですが、仮に一ヶ月で資産を1.2倍になっているとすると、
今年は約9倍(実際はそれ以上?)になったんですか?!(1.2の12乗)
2年で約100倍になると言う計算になりますが。どうなんでしょ?

ええっと、今のそのやり方は長い間やってけるのでしょうか?
(マーケット規模、流動性など無視したとしても。金吹っ飛ばない?)

システム売買は期待値の高い取引を数こなして、
かつ資産の急激なへこみを小さくするようにする(と思われる)ので、
年間20%から25%ぐらいになると思われます。
一回の取引金額を多くすれば、リターンのかなり高い年、かなり損失を
出す年もでてくると思うのですが、
システム売買の作り手としては、数をこなせば、必ず、儲かる&
安定した収益をあげるという
システムを作りたいのだと思います。

実際に取引してるシステム売買人さんはどう思ってるんだろう?

#私はシステム売買しておりません。

125 :株下手SE@システム構築中:01/10/07 00:30
>>124
ま、確かに月に2割の成績を今後も続けていくのは難しそう・・

それはさておき、123さんのような勝ち組は大抵相場観というもの
が優れているように感じています。
で、そういった方々が相場全体の上げ下げを予測する指標として
騰落レシオや年初来最安値銘柄数とか、その辺りが有効と考えてる
のでしたら、これはシステムで検討する価値は十分にありそうですね。
プログラムも難しく無さそうだし。
相場全体の予測と個別銘柄の予測を組み合わせれば、精度があがる
ことも期待できそう。
というか、通常の人達は上記の両方を考えて売買しているわけで。

個別株の平均線からの乖離率については、システム売買されている
方々なら、結構シミュレーションされている人も多いかと想像します。
上記より更にシステムとして組みやすいと思うので。
その結果についてはなんとも言えませんが、実はすごい
パフォーマンスになっていて、システムの一部に組み込んでいるかも
しれないし、全然ダメで不採用になっているのかもしれない。

ま、実際にシステム売買までいかなくても、一度組んでしまえば
そういった条件を満たす銘柄を瞬時にスクリーニングできるので、
通常の山師さんにも役立つと思われます。
証券会社でサービスしているものよりずっと自由度が高い。

だから、「相場観」「通常売買の効率UP」のヒントがつかめそう・・
といった意味で、システム売買に興味がある人以外にもどんどん
レス付けて欲しいですね!

長文失礼しました。

126 :システム売買人:01/10/07 03:09
>>123
失礼だとは思いません。相場観の優れた方にとっては大層貧弱な結果に見えると思います。
利益が出せるシステムを構築することは(少なくとも私にとっては)難解ですが、
まだまだ改良の余地はあると思われます。

>>124
>システム売買の作り手としては、数をこなせば、必ず、儲かる&
>安定した収益をあげるという
>システムを作りたいのだと思います。
私の場合まったく上記の通りです。
1回1回の売買の変動を小さく押さえることは難しいので、
長期平均でプラスになるように考えています。

ちなみ相場に対するスタンスですが、私の場合お仕事の関係上
ザラバで相場とにらめっこというわけにはいきません。
なので時間を取られない(1日5分程度)システム売買は非常に楽です。
まあ、ネットストックトレーダーの開発をしていたときは、
デイトレードをしていましたがそれはツール作りの研究ということで。

#相場で食べているわけではないので、興味本位でやっている部分が相当ありますね。

127 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/07 08:43
勝手にシステム売買の良いところ悪いところをまとめてみる

システム売買の良いところ。
1・まずシミュレーションができる。
2・長い期間のシミュレーションをするため、リスク管理に必然的にシビアになる
(損切りしないとか一回の取引で吹っ飛ばすシステムを作るとは思えない)
3・システムに従うため、日々の感情の変化による影響が小さい。
4・システムが完成すれば、売買判断にほとんど時間がかからない。


システム売買の悪いところ。
1・最適化のわなにはまる可能性(過去のシミュ結果では勝率100%でも将来はわからない)
2・プログラムできない人はシステムを構築するのは困難
3・単なるバグ
4・ファンダメンタル分析を主にしている人には使えない(異論があるかもしれないが。)
5・わかりにくい(トレンドラインなんか。チャートに線引いた方がわかりやすい)
6・システムが完成するまでが、他の取引手法に比べ、非常に時間がかかる

こんなところかな?と。
俺がシステム売買に興味持ってる主な要因はのはいいところの2と3.
でも躊躇してる要因は、わるいところの2,3,6のプログラム関連もさることながら、
5なんだよなぁ。。。システムにするまでもないかもってのが、一番のネック。
とは言っても他にもいろいろ検証してみたいことがあるし、
もう一度プログラム作るだけ作ってみようとは思うけどね。頑張れ>俺

128 :株下手SE@システム構築中:01/10/07 23:45
なんとかデータ取り込みができたので、勉強がてらサイコロの
簡単な分析を行ってみました(東証/大証一部銘柄、18年分)
前日までの10日間の値上がり回数がN回だったとして、

1.前日の終値<当日の初値 の確率(%)
勝数 値上 同じ 値下
0 25.9 52.2 21.9
1 40.8 27.2 32.0
2 44.3 20.2 35.5
3 45.0 16.9 38.1
4 45.1 14.6 40.3
5 45.2 12.9 41.9
6 45.0 11.6 43.3
7 45.0 10.7 44.3
8 45.0 10.2 44.8
9 44.8 10.5 44.7
10 47.9 11.1 41.1

129 :株下手SE@システム構築中:01/10/07 23:45
2.当日の初値<当日の終値 の確率(%)
勝数 値上 同じ 値下
0 19.8 58.8 21.4
1 28.5 35.1 36.3
2 31.9 26.8 41.3
3 34.3 22.3 43.5
4 36.1 19.2 44.7
5 37.6 16.8 45.6
6 38.9 15.0 46.1
7 39.9 13.7 46.4
8 40.5 13.4 46.1
9 39.9 13.9 46.1
10 38.9 18.2 42.8

ということで、(予想通り)サイコロは単体では
使えそうもありませんね。

はは、先は長い。。。

130 : :01/10/08 10:19
出来合いのトレードシステムで自分の売買を模索するもの一つの手だと
思います。自分でチューンしたシステム売買で年20%程度利益が上が
るのなら十分初期投資として見合うのではないでしょうか?

海外製と国内製で思い出したものでは、
トレードステーション:33万円くらい
http://www.cablenet.ne.jp/~toyuki/elchart.htm に紹介あり
Fchart:シェアウェア。確か9800円
http://www.sankayo-jp.com/
くらいかな。

どちらも売買シグナルをマクロで書けるようです。
ただ、FchartはもともとChartソフトなのでシェアウェア登録すれば
売買シグナルが出せる程度に考えた方がいいと思う。

131 : :01/10/09 01:17
age

132 :ttt:01/10/09 01:33
なんでカナル2使わないの?

133 :ttt:01/10/09 01:36
ごめん、正確にはカナルとQエンジンでした。
使ってて、過去のシミュレーションとか最適化には
何の不都合も感じませんが・・・

134 :株下手SE@システム構築中:01/10/09 10:33
>>133
ちょっとHP見てみました。
なかなかすごいですねぇ。。。
使う使わないはさておき、参考になる記述は多いみたい。
他の皆さんは知ってました?
http://www.tokensoft.co.jp/index.html

135 : :01/10/09 10:36
>134
条件表は慣れれば簡単。
イージーランゲージみたいに細かい設定は出来ないが
充分な機能備えてるよ。

136 : :01/10/10 09:01
あの。。yahooの時系列データて週末更新なんでしょか。

連休にYahooの時系列データ取り込みを書いて、
今日差分読み込みのテストをしようと思ったら更新されてなくて鬱

137 :136:01/10/10 09:25
あ 今確認したら追加されてた。。更新されるタイミングがいまいち解らん

138 : :01/10/10 09:36
>>136 >>137
今日のデータの取り込みをされたんですか?
20分遅れなのはご存知ですよね。
はずしてたらすいません。

139 :山師さん:01/10/10 09:50
US Yahooの"Historical Quotes"も更新が遅いよ。
今の時点でまだ10/9の分が入ってないし。

140 : :01/10/10 09:51
>>137
あるいはキャッシュが残っていたとか?

141 :136:01/10/10 10:16
あ 翌日の取引が開始され、当日データ?が破棄された時に
時系列に追加されるんですね。多分。

142 :株下手SE@システム構築中:01/10/10 10:24
私はまだシミュレーション段階なので差分取り込み
までやってませんが、分割があった銘柄はまた過去に
遡って取り込まないといけないんですね。めんどくせー

143 : :01/10/10 10:28
>>142
データに分割係数をつけて、
読み込むときに遡及補正すればいいのでは?

144 : :01/10/10 10:47
チャートの下にある分割情報を元に、自分で終値から計算するか、
そのまま調整後終値を終値として使い、分割があった際は
再度読み込むか。

再度読み込むね。

145 :株下手SE@システム構築中 :01/10/10 11:00
>>143-144
有難う。
まあ、要するに自動で分割情報を調べて・・とか、
そゆの組むのがメンドクサイんです^^);しかたないけど。

データ取り込みそのものも、一見ちゃんとDLできたように
見えて実はヘンなタグが入っていたり、あるはずなのに
”データはありません”となったり。。
例外処理がかなり面倒でした。

以前どなたかも書いてましたけど、csvで提供して欲しい
ですよねぇ。

146 :名無し:01/10/10 12:15
>>145
はずしてるかもしれないが、
↓は所謂Yahooなどから株価を収集するチャートソフトだけど、
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/
データベースはAccess形式のファイルなので、
取り込んだデータはAccessやVB等から再利用できるよ。
データの取り込み部を自分で作る過程を楽しんでるってなら別だけと、
本来の目的と、かかる手間や時給なんかを考慮すると
シェアだけどこういうのを利用するのも選択肢の1つだと思うが。

ところで分割の時、出来高を補正する一般的なやりかたってあるの?

147 : :01/10/10 12:39
んー 単純に 取り込み>バイナリ/CSV吐き出し は計30分程で出来たよ。

>>145さんの様な例外処理もしたいけど、404返ってきたのが
2回あるだけで変なタグも未経験なのよね。。

148 :株下手SE@システム構築中:01/10/10 12:58
>>146
なるほど、有難うございます。
その手のソフトも色々探してみたつもりだったんですが。
もっとも一括で取り込むところはとりあえずできているんで、
シミュレーションが終わって実際に日々データを用いて
売買サインを出す段階になったらまた見てみます。

VBSで正規表現が使えるのを知り(恥;)、落としたデータ
の解析機能を強化したので、次回はヘンなタグに振り回されて
ハマることも無さそうです。

そもそもプログラム苦手なんすよ。。。はは

149 : :01/10/11 01:05
age

150 : :01/10/11 01:14
システム売買やりたいよな。
自動で発注してくれたら楽で良い。
そうゆうのどっかにありませんか。

151 : :01/10/11 01:36
>>150
激しくガイシュツ

152 : :01/10/11 21:07
デイトレ用のシステムを作りたいのだが、データ分析のためにどこかに
tickのデータがないものか?
マーケットプロファイルなんて20年前の技術だから、データさえあれば
今ならいろいろできそうな気がしているのだが・・・

153 :株下手SE@システム構築中:01/10/12 10:43
>>152

見たことありませんねえ・・

5分足として一日分で
4.5時間*(60/5)*1500(銘柄数)=81000
ですから、すごい量になりそう。

154 : :01/10/12 11:24
>>153
いやいや、Tickだからもっとでしょう。
銘柄の全約定データ数ですからね。

でも私も欲しい。10〜20年分くらい手に入ればいろいろ使い道がありそうです。

155 : :01/10/12 11:32
>>151
すんません、やっぱり日本では運用システムを作ったとしても手動売買でないと無理なんですかねぇ?
予め決めたルールをセットし自動的に買ったり損ぎったり出来ると株価を見る必要が無い分
変な思惑が入らず運用成績上がりそう。

156 :株下手SE@システム構築中:01/10/12 11:46
>>155
そもそも思惑を入れずにルール通りに売買するだけ
だから、(執行スピードの差以外は)運用成績には
影響しないと思われますが。

もっとも、厳密にシステマティックに売買せずに、
システムの情報を参考にして、最後は自分の思惑で
売買しても、それはそれでいいんじゃないかと。

157 :山師さん:01/10/12 12:23
仕掛け&仕切りの注文執行に条件が入れられないのが嫌だなぁ。
人間逆指値注文(藁)しか出来ないし。

リミットオーダーサポートしろよ > 東証&大証&名証&じゃすだっく

158 :株下手SE@システム構築中:01/10/12 12:30
>>157
システム売買する人に限らず、逆指値は欲しいですよねぇ。。。
機械的な損切りはもちろんのこと、噴きそうな銘柄の
少し上に逆指値買いを置いておく、とか。やってみたい。

159 :曲がり屋:01/10/12 13:25
>>155
システムを作った方が運用すると機械的運用からずれる可能性が高いので
株式の知識がない家族にサイン通り売買してもらうのがよいのかもしれま
せんね。国内に売買代行業者とかあると面白いかも。

160 :システム売買人:01/10/12 15:27
>>159
確かに。
私も利益が出せるようになったのは機械的運用ができるようになってから。
より本質的には機械的運用によって損切りが確実にできるように
なったからという点が大きい気がします。

ただ忍耐力がいるのは確か。
例えばちょっと前にヤマハを買いましたが
その日ザラバでストップ高を付けたのを見たとき、
売るのを我慢するのがつらかったです。

でも利食いのタイミングを含めてシミュレーションを行っているからには
想定するタイミングと違うタイミングで売買したら駄目なんですよね。
実際には半分くらいの利益になってしまいましたが、
シミュレーションの期待値にはそこを我慢することで得られる更なる
利益も織り込まれている可能性がありますからね。

なんだかんだいっても認知的不協和というのは難敵です。

161 : :01/10/12 23:44
認知的不協和
「れ」のおかげで、認識が広まったね。

162 :名無し :01/10/13 00:11
>>152
Power E*Tradeのデータが使えるかも、
でも自動取り込みは無理っぽいなぁ。

163 : :01/10/13 09:38
皆さん、株価データはどう言う形で読み込んでどう処理なされ
てるんでしょか?

自分はまだ試行錯誤中ですが速度重視で、CSVをインポートして
日付別のファイルに、固定長・固定サイズのバイナリで吐き出し
と言う事で落ち着きそうです。
DWORDx5の20バイトをx1万、1日約196KByte(200000byte)、
コードx20へシークですぐ読める様にしたのですが。。何か根本的に
間違ってますか?

164 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/13 12:37
>>163
根本的に間違ってるかどうかはわからないけど、
俺は、銘柄別のファイルに日付順のデータ形式の方が好きだぁ。

age

165 :163:01/10/13 12:57
>>164
最初その形式を使っていて、今はチャート用のキャッシュに
その形式を再利用していますが、全銘柄からナニかを検出する場合、
色々と面倒ではありませんか?
指定日のランキング出す時とかも。

166 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/13 13:11
うーん。確かに指定日のランキングを出すとかなら、
一つのファイルの読み込みでいいけど、
扱いたい銘柄を増やしたい時はどうします?
今、扱ってる銘柄が
東証1部だけだったとして、
為替とか債権とかもやってみたいなーってことになった場合、
どうすればいいんでしょか?

167 :163:01/10/13 13:14
1万の中の未使用コード域を使うか、1万超で。。

168 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/13 13:21
あと、先物とかも扱いたくなったら、どうしましょ?

3月限6月限とか。

あと、新しい銘柄の数年分の過去の価格データを取り込んだ場合、
やっぱり、振り分けるんですよね?
わたくしめとしては、データファイル自体はあまり触り(書き込み)たくないなぁ。。。
バグで、データ壊したらやだし。(へっぽこプログラムしか作れないから)

169 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/13 13:25
と言ってもそれは銘柄別でも一緒だった。

170 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/13 13:29
銘柄別の方がいいなって思うのは、
エクセルとかで簡単にグラフ書いたりしたいってのもあったりする。。。(w

171 :163:01/10/13 13:36
今作ってるのは、個別銘柄のチャート/判断と全体から検索の二つに
別れているので、1銘柄の過去データは別扱いになってます。。
(>>165で言ってるキャッシュ、Yahooで時系列読み尽くし)

172 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/13 20:21
>>171さんはプログラミング得意のようですねぇ。
いっそのこと、りれーしょなるでーたべーすとかいうもんでも
作ってみたらいかがでしょ?
作っていいことがあるかはわかりませんけども・・・。(爆死

173 :163:01/10/13 22:47
チャートも日付毎ファイルから実用的な速度で読める事が発覚し、
銘柄別関連削除。。
(日足193日分(1/4〜10/13)を読み込み・描画して大体1/10sec位)

得意な分けではありませんが、りれーしょなるでーたべーすとは
なんじゃろなと検索してみたら、
>データベースの管理方式の1つで,データーを複数のテーブルに
>分けて管理する方式。番号などの「キー」となる情報を活用するこ
>とで,複数のデータの結合を容易に実現できる。
あまり必要性が無さそうなので辞退(;´Д`)

174 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/13 23:46
>>173
http://www.reitaku-u.ac.jp/infosci/rdb/rdb01.htmlの下のとこでもご参考に。
RDB作るまでもないのなら、それでよし!頑張ってぇ!俺も頑張らねば!

175 :株下手SE@システム構築中:01/10/14 01:02
>>173
・期間の指定
・高値/安値/平均値の算出
・自分でマークした銘柄のみ抽出
・業種絞込み

等は圧倒的にRDBが楽です。
ただ、行単位の処理(前日との比較等)の場合はRDBのメリットは
余り無さそう。
私は一部のマスターのみRDBで管理しようかと思っていますが。

それに株価データ(日足)をモロ1テーブルに入れると、簡単に
数百万のオーダーになってしまうので、実用的な速度で動かすには
マシンに相応のスペックが要求されると思われますね。

私は仕事でも数百万件のデータは扱ったことがありません・・

176 : :01/10/14 01:09
シントムトレーディング技術交換スレ

に見えました。

177 : :01/10/14 01:18
>>176
ワラタ

178 :株下手SE@システム構築中:01/10/14 01:22
>>177
実はがいしゅつなので、尚更笑えます。

179 :灯油:01/10/14 01:26
お前ら、
俺もシステムトレーディングすることに
したので、よろしくお願いします。

180 :山師さん:01/10/14 02:41
株価管理とアクセス方法の部分で手間はかけたくないなぁ、
と誰もが思っている割に手間がかかるんだよねヽ(´ー`)ノ

昔に比べれば株価データが簡単に手に入るようになったし
アホみたいにPCのぱわーが向上したんだから少しはマシかも。

あとは車輪の再発明と知りつつ、いろんなアイデアを試すのみ。

181 :株下手SE@システム構築中:01/10/15 16:18
>>180
得意な人はともかく、プログラム組むのが大変なんですよねぇ。。。
シミュレーションでダメだった場合はせっかく作っても廃棄処分確定。
といって面倒がってパラメーター調整に走るのは”最適化の罠”への
第一歩なのかな。

182 :株未経験@口座開設中:01/10/16 15:04
デイトレ専用の短期型を作っているのですが、検証用の成績を出す場合、
翌日始値買い>翌々日始値売り、
終値>終値 始値>安値 始値>高値 高値>安値
等、何が望ましいのでしょうか。
高値>安値で成績良かったら言う事無いですが、かなり幅狭まりますよね…

183 :株下手SE@システム構築:01/10/16 16:30
>>182
意図がよくわからないのですが・・
要するに自分が売買できるパターンの中からいくつかを
選んで、シミュレーション結果が良かったやり方で売買する
ということになるのでは。
システムが初値買い→終値売りでいい成績が出ていたら、
その通り売買するのみ。
”いくらになったら買い”というサインの出し方ならば、
そこで指値or逆指値(or人間逆指値)。
朝しか取引できない人は、初値買い→(何日か後の)初値売り
以外のパターンを試しても無意味ですよね
(個人的に興味があって試す場合はともかく)

本当の意味でデイトレを行うのなら、tick(に近い)データ
で分析しないとダメなのでしょう、恐らく。

184 :182:01/10/16 16:43
確実に上がり、どんな買い方をしてもまず損をしない可能性と言うか。
て、ふと気づいたら不等号全て逆…方向の意で使ってました
デイトレなら翌日始値<終値だけでも良いんでしょうかね。

185 :株下手SE@システム構築:01/10/16 18:31
>>184
なんとなくわかったような、わからないような・・
日足で分析する場合は、場中の動きは入っていませんからね。

仮に(上髭無しの)陽線をシステムが予想したとしても、
最後で急に上がるのか、初値から徐々に上がっていくのか、
そこまでは予想していないことになるのでは。

186 :ななし:01/10/16 19:19
ガイシュツかも知れないが、こんなのありました。
http://www.max-value.com/technical/system/index.htm

187 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/16 19:42
>>186「業界」が絡んだシステム売買の話だから、
話がめちゃくちゃだと思うのは、俺だけ?

めちゃくちゃっていうのは、「業界」の話か「システム売買」の話か
区別してないって言う点でありまする。

188 :182:01/10/16 21:44
適当に丁稚上げたヤツの10/15から過去5日分の検証
1始<終:9(34%) 高:9(34%) ×:8(30%)
2始<終:7(35%) 高:5(25%) ×:8(40%)
○:30(65%) ×:16(34%)

過去50日
1終:137(42%) 高:79(24%) ×:107(33%)
2終:106(43%) 高:66(26%) ×:74(30%)
○:388(68%) ×:181(31%)

過去100日
1終:234(40%) ○高:155(26%) ×:191(32%)
2終:171(38%) ○高:120(27%) ×:149(33%)
○:680(66%) ×:340(33%)

50%は越えてるが駄目だ(;´Д`)
デイトレ向けと言うことで翌日の動きだけで。

189 :188:01/10/17 17:23
必ずヒットするはずの銘柄がヒットしないので、
何かと思って眺めたら致命的なミスしてた…よく逝かずに
動いてたなぁ(;´Д`)
アルゴリズムはそのままにとりあえずそこだけ修正してみたら、
同じ範囲の5日分で
1◎4(21%) ○4(21%) ×4(21%)
2◎11(47%) ○7(30%) ×5(21%)
 ◎15(42%) ○11(31%) ×9(25%)
になりました…逝けるかな。 ※合計100%にならないのは仕様w

190 : :01/10/17 22:47
ローソク足の線組みを検証した人っている?

191 : :01/10/18 08:02
>>190 と言うと?

192 : :01/10/18 09:47
>>190
あるよ。
ある線組みが出た次の日に上がる確率(および値幅)を調べてみた。
トレードに使えそうな線組みはなかったね。

193 :山師さん:01/10/18 10:05
「包み足」の明確なルールを定義するだけでも
パラメータ調整のドツボにはまりそう >ろーそくあし

194 : :01/10/19 11:15
age

195 :システム売買人:01/10/19 11:34
>>189
括弧内は勝率ですよね。利益率もあわせて検証した方が良いのでは。
ペイオフ比率(=勝ちトレード平均/負けトレード平均)などを算出すると
有効性の目安として便利です。

>>193
確かに。その前に一つ一つのローソクを定義するのも微妙な問題ですね。

196 : :01/10/19 14:55
酒田新値を検証した人はいる?

197 : :01/10/20 00:34
三空はいける。
検証してみ。

198 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/21 19:54
あげてみる・・・。

199 : :01/10/22 13:21
ザラ場で売買するシステムを使っている人いる?
ちなみに俺は、執行コストがうざいから、寄り付き・成り行きで
売買するシステムしか作らん。

200 : :01/10/22 17:26
泥取れの人ってみんなザラバでやってんじゃないの。

201 : :01/10/23 12:53
一年で資金が8倍になる(はずの)システムを作ったが、
半年で機能しなくなってしまった。
鬱だ。

202 :システム売買人:01/10/23 13:09
>>201
ちなみに検証期間は何年くらいですか。
また検証期間のパフォーマンスは安定していましたか。

パフォーマンスが高すぎるシステムは何か見落とした要因がないか
慎重にチェックしないと危険ですね。
今製作中のシステムは年平均で4.6倍という数値が出ていたのですが
ロスカット時に発生するスリッページの見積もりを1%増やしたら
パフォーマンスが半分になってしまいました。
短期売買システムはこの種の見積もりを誤ると痛い目にあいますね。

ロスカットに逆指値が使えれば非常に便利ですが
ほとんどの会社は消極的なようです。

203 :201:01/10/23 14:27
検証期間は約3年。
ただし、日計りシステムなので、数百往復の売買で検証してあります。
米ナスダック銘柄を対象としているので、毎回の売りと買いでそれぞれスリッページが
発生します。
検証期間のパフォーマンスは、きわめて安定してたんだけどなー
ちなみに、米株市場では、逆指しOKよ。

204 :システム売買人:01/10/23 14:58
>>203
米ナスダックですか。逆指値つかえるのは良いですね。

興味本位の質問ですが、
パフォーマンスが悪かった原因はスリッページですか?
それともほぼシグナル発生時の条件で売買した上で、ということですか?

検証期間はもっと長いほうが良いと思われます。
もっともそれで問題がすべて解決するわけではないですが。
それ以上のデータがなければ検証データの時系列を逆にして
テストするという方法も時には有効です。
パフォーマンスが良いシステムほどぼろぼろの結果になったりします。

205 : :01/10/23 15:41
システムに欠陥があったということ?
市場が変質したということ?どっちのせいで機能しなくなったの?

206 :201:01/10/23 15:59
>>204
>>205
市場の変質が原因です。
ちなみに、スリッページは、往復で3〜4ティック程度。

「パフォーマンスが良いシステムほどぼろぼろの結果」って怖い……

207 :パイパン宣言:01/10/23 23:33
AGE

208 : :01/10/24 10:06
今開発途中の先物日計りシステム。
収益の安定性は(手数料を差し引いても)抜群だが、
利益の3分の1が手数料で消える。
なんか、あんまり使いたくないな…

209 : :01/10/25 11:49
age

210 :層橋:01/10/25 14:41
システムなんかで儲かるわけないじゃん。
売買の判断をするのは、最後は、人間だよ。

211 : :01/10/25 15:56
>>210
煽りかたが下手すぎ

212 :山師さん:01/10/25 21:20
しかし手数料はあなどれないねー。

これのせいで薄利多売系のシステムは、
「働けど働けどわが暮らし楽にならず」になりがち。
でも安易に手を加えて仕掛けを絞り込むと確実にパフォーマンスが落ちちゃうし。

なかなか微妙なところだねぇ〜ヽ(´ー`)ノ

213 :株下手SE@システム構築:01/10/25 22:51
最近、全然私カキコしてませんけど、見てると
コソーリとシステム売買している人って結構いるもんですね。

214 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/25 23:00
でもやっぱりいろいろ失敗してるみたいだねぇ。当然だけど。>>213

もうちょっとで解析できるとこまで来た。オソッ。ガンバロット

215 :ローソク足の線組:01/10/26 01:05
勘定したら、
n:日数、とすると
f(n)=(4*n)!/12^n通り!!
n=1 f(n)=2
n=2 f(n)=280
n=3 f(n)=27720
n=4 f(n)=1009008000
こんなに線組みのパターン手あるのかと思うと気が遠くなった。
初期の将棋ソフトを作っている気分て、こんな感じだったんだろうと思う。

216 :株下手SE@システム構築:01/10/26 10:00
>>214
頑張ってますねぇ。
こちらはシミュレーションさせるルーチン作りで長考中。
その間に自力売買を繰り返してて、全然進んでません・・

217 :システム売買人:01/10/26 11:01
>>212
確かに手数料は馬鹿にならないです。
手数料次第でシステムの設計が全く変わってしまいます。
手数料が安ければザラバの自動売買で1円2円をとりにいく手法もありなのですが
さすがにそこまで短期売買をすると手数料が馬鹿になりません。
なので現状は寄り付き売買を基本にしています。

#最近の相場上昇のおかげもあって年初から+4割になりました。

218 : :01/10/27 19:54
Faraway to the ADSL SpeedMaster
xDSL技術の特徴や仕様、干渉するノイズの予防対策、TCP/IP設定を最適化する方法などを徹底図解。速度測定機能も備えている。

http://www.din.or.jp/~fwhz2588/

219 :age:01/10/28 13:39
age

220 : :01/10/28 14:38
利益よりも手数料のほうが多い人もいそうだね。

221 :speculator ◆cmryC4pU :01/10/30 07:01
あげ

222 :灯油:01/10/30 07:18
お前ら、
アメリカダウ・ナスって、
マーケットスピードで時系列データ(csv)
とれるのか教えてください。

223 :山師さん:01/10/30 10:14
このスレは是非dat逝きしてもらいたい。

224 : :01/10/30 15:51
株価データは最初にいっぺんにメモリ(配列)に読み込んじゃうのかな?

225 :糞して寝ろ:01/10/31 00:43
>>222
おめぇには必要無し。

226 :灯油:01/10/31 01:51
ボケが、早く教えろや。

227 : :01/10/31 09:51
>>226
て優香、マジ知らないんだ、ゴルァ!!!
csvでDLできるHPは何箇所かあったはずだけど、
多分日足だぜ。ゴルァ!!!

228 : :01/11/02 00:41
ageてみる

229 :成田:01/11/02 05:43
成田式を少しアレンジしたスクリーニングシステムを作ったけど、
うまくいかなかった。
勝率42%で赤字。

230 :俺って無知?:01/11/02 12:59
成田式って何?

231 : :01/11/02 14:21
荻野式?

232 : :01/11/02 14:24
葬式?

233 : :01/11/02 15:40
ここはネタスレではありませんが・・

234 :成田:01/11/02 16:24
「驚異の成田式投資法」成田静洋著 あっぷる出版社です。
一般の書店でも売ってます。
「株・利益確立93%」だそうです。

235 : :01/11/02 17:58
公文式?

236 : :01/11/02 17:59
>>234
逆やったら儲かるの?

237 : :01/11/02 22:30
>>234
キミにこのスレに相応しく無い言葉を捧げよう。
逝って良し!

238 : :01/11/04 21:09
age

239 :システム売買人:01/11/06 17:21
例の元スレがえらいことになってますね。

でも私のシステムがFリテを推奨しているんですよね。
過去同程度の暴落時における平均利益率1.6971%/日。
はて、どうしたものか。。。

240 :speculator ◆cmryC4pU :01/11/06 18:41
買うべきでは?>>239

241 : :01/11/06 18:49
>>239
ちなみに、コムシス・協和エクシオ・大明の暴落には反応しましたか?

242 :株下手SE@システム構築:01/11/06 19:06
>>239
お久しぶりです。元スレって(笑)

しっかし、確かに買う気になれませんねぇ・・
いや、これこそ認知的不協和のワナかも?

243 :逝っとけ:01/11/06 20:47
過去に最適化したシステムの逆張りで利益が出るのではないですか。

244 : :01/11/06 21:05
>>239
偏差はどれくらいですか?

245 :コソーリ:01/11/06 21:07
どなたか四季報CDのデータの複合化を試みたかた
いらっしゃいませんでしょか。

数値・一部データは最も単純なアレだったのですが、
特色等、文字データは何やらすこーしだけ凝ったビット演算を
してる様なのですが、いまいち上手く複合出来ません。
複合出来た方いらっしゃったら隠語でも構いませんので
助言の程を。。。

246 :システム売買人:01/11/07 08:51
>>240
とりあえず買うことは買います。
>>241
「コムシス・協和エクシオ」は逆張りシステムに引っかかって1日だけ保持しました。
>>243
そうなのかもしれませんね。
>>244
データが家にあるので正確にはわかりませんが、偏差は結構大きいですよ。
したがって1トレードだけみてうんぬんという問題ではないです。

247 :逝っとけ:01/11/07 11:46
このスレッドを読んでいると高い勝率を出すより低い勝率を出すほうが簡単であるということになります。
でもその逆張りをしないのは勝率が高くても利益率が低いからなのでしょうか。

248 :システム売買人:01/11/07 12:56
>>247
>高い勝率を出すより低い勝率を出すほうが簡単であるということになります。
すいません。どのあたりの発言からそのように思われましたか?

でも確かに大損するシステムは逆にいえば大勝する可能性がありますよね。
いずれにしてもその再現性は問題になりますが・・・。

249 : :01/11/07 14:41
>>239
見事

250 :逝っとけ:01/11/07 17:52
例えば>>16 >>201 >>202 >>204からそう判断しました。
特に「パフォーマンスが良いシステムほどぼろぼろの結果になる」というのは興味深いですね。
再現性があれば逆説的に凄く良いシステムなのではないでしょうか。

251 : :01/11/08 00:31
某取引員が会員に公開しているシステムはバックテスト期間、フォワードテスト
期間とも一見してすごく良い感じだった(50回くらいの売買)。
でも公開後半年で十数回ほどあった売買の成績はまったく振るわない。
作った人は個人的に少しだけ知っているけど、テクニカルのプロ。

要するにこういう類の単純な法則は、過去データで最適化しても将来の
相場とは相関が無いという、そういうもののような気がする。

252 : :01/11/08 00:45
単純に株価の推移を追うだけじゃなく、東証発表情報とか株価に
影響する材料を、出た日時とプラス材料かマイナス材料かだけでも
折り込んで行けばまた違った成績が出る様になると思うんだけどな。

253 :どうだろう:01/11/08 06:58
>>252
プラス材料・マイナス材料を数値化する時に「主観」が
入ってしまうと思う。

254 :システム売買人:01/11/08 09:15
>>250
>再現性があれば逆説的に凄く良いシステムなのではないでしょうか。
ご指摘の件、おっしゃる通りです。
いずれにしても「再現性」が問題になります。

つまり
1.過去データのパフォーマンスがプラス→将来もプラス
2.過去データのパフォーマンスがマイナス→将来もマイナス
はいずれも保証がない問題です。

過去データに基づいてシミュレーションをした結果利益がプラスになったとします。
でもその成果は惨憺たる結果に終わったとします。
そこでその逆をやったらどうかというのはあくまでも結果論です。
逆をやるというのはシミュレーションが終わった段階で
決まっていなければ意味がありません。

>>251
そもそも本当に優秀なシステムがなぜ公開されるのか?
という点で疑問を持つ必要があります。
また50回くらいの売買では信憑性に欠ける気がしますがどうでしょう?

#昨日寄付で買ったFリテは今日の寄付で売却しました。
#「人間」→「家畜」に逆戻りです(笑)

255 : 251:01/11/08 15:01
検証が50回でも1000回でも同じだと思うな。
期間長くすれば平均化して最適化の落とし穴は小さくなるかもしれないけど。

既知の母集団=バックテストと未知なる母集団=実用期間とは、きっと
別物なのだから。

256 :251:01/11/08 15:03
公開といっても会員だけのクローズな世界。
理由ははっきりしています。客寄せのネタ。

257 :システム売買人:01/11/08 15:25
>>255
短期間の検証で簡単に最適化できてしまったのだろうとの推測しました。
では長くすれば良いかといえば一概には言えないですよね。
答えがない問題のように思います。

ちなみに私はテクニカルを絶対だと思っているわけではありません。
そんな恐ろしいこと口が裂けてもいえません。
もっと良いと思える方法があればなんのためらいもなく乗り換えるでしょう。

>>256
ありがちな話ですね。
本当に儲かるなら自分で使うと思うのですが。

258 : :01/11/08 15:47
>本当に儲かるなら自分で使うと思うのですが。

システム製作者は本当に儲かると思ってたんじゃない?結果は結果として。
手張りしてるかどうかはわかりません。

259 :252:01/11/08 15:59
>>253
じゃあ、プラスマイナスじゃなく、単に材料が出たポイントだけでも。
変化した日に何か材料が出てて、過去の近似ポイントにも材料が
出てたら、その日の材料と過去の材料が同様の物だったら、過去の
近似ポイントからの動きを重視するとか。

260 :システム売買人:01/11/08 16:05
>>258
まあ、下衆の勘ぐりだと思ってください。
決め込みはいけなかったですね。

261 : :01/11/08 16:16
>>259
値段つけているのは人間。過去の値動きを知っている人が多いわけだから
早め早めに動いて、結果として違う動きになるだろうと想像できますね。
特に戦争とか大きな材料の時は特に。

262 :ストップマン:01/11/08 16:23
ストップ高で買い、ストップ安でも買う!
それがストップマン!

263 :システム売買人:01/11/08 16:27
>>259
ご存知かも知れませんが、以下のページで
いろいろな事柄を取り上げて随筆にされています。
勉強になります。

J_Coffeeさんの株式投資日記
http://members.tripod.co.jp/J_Coffee/index.htm

264 :逝っとけ:01/11/08 16:37
>>254
パフォーマンスがプラスになるかマイナスになるかは
検証期間(フレーム)の区切り方によっても違ってくるんじゃないですか。
例えば2年前までの過去データを使用し
@過去データの1月から12月(12ヶ月)で検証
A過去データの2月から1月(12ヶ月)で検証
B過去データの3月から2月(12ヶ月)で検証



K過去データの12月から11月(12ヶ月)で検証

@からKの全ての検証期間で利益が出たら3〜10年前までの
過去データで@からKを繰り返し検証してみる。
それで利益が出なければ失敗作とみなす。
システム売買ソフトを作る際このような検証を行っているのでしょうか。

265 :システム売買人:01/11/08 16:48
>パフォーマンスがプラスになるかマイナスになるかは
>検証期間(フレーム)の区切り方によっても違ってくるんじゃないですか。
はい、違ってきます。

検証方法の区切り方はいろいろ考えられます。
前月のデータで今月のパラメータをつくることも考えられますし、
昨年のデータの今年のパラメータをつくることも考えられます。
パターンは様々ですが、そのようなテストは必要でしょう。

>>全ての検証期間で利益が出たら
ここは必ずしもこだわりません。
というかすべての検証期間で利益が出せるようなシステムは
最適化されすぎている恐れがあります。

266 :通りすがり:01/11/08 16:51
最適化さえすぎているとどういう弊害があるのでしょうか?

267 :システム売買人:01/11/08 16:59
将来の売買で使えない可能性が高いと思われます。

268 :通りすがり:01/11/08 17:04
頭が悪いのでよくわからないのですが、なぜすべての期間で
利益が出せるようなシステムは将来の売買で使えないのでしょうか?
将来というのは10年先とかそのぐらいの話ですか?

269 :システム売買人:01/11/08 17:15
>>268
ここは議論をすると泥沼になると思われますので、訂正します。
私の経験則上そのように思っているということです。

私も頭が悪いので、証明するすべはありません。
どんな期間でも利益があがるようなシステムをお持ちの方がいる可能性が
あることも否定はいたしません。

なお最適化に関しては以下のページにある見解とほぼ同様です。
http://www.eurojapan-corp.com/main/kokoroe.htm

270 :株下手SE@システム構築中:01/11/08 19:38
>>254

>#昨日寄付で買ったFリテは今日の寄付で売却しました。
>#「人間」→「家畜」に逆戻りです(笑)

爆笑!

ところで、今のシステムの利食い(損切り)基準は
トレード期間ですか?
パフォーマンスですか?
それとも両方の組み合わせですか?

271 :株下手SE@システム構築中:01/11/08 19:48
>>263
このページ、なんというかすごいですね。。。
テクニカルやデータ検証以外のページも面白そうです。
読み応えありそう。

272 : :01/11/09 01:39
たとえば5年分1000個のデータがあったとすると、パラメータを1000個持った
方程式を用意すればすべての点を通る=完全に過去をシミュレートした関数
を作り出すことが出来る。(FFTとかで)

では、昨日までのデータで作った関数は明日のデータを予測することが出来る
のかというと、出来ないんだよねー、これ。
1日後なら誤差は少なくても、10日後なんてまったく関係ない値段が出てくる。

273 : :01/11/09 01:49
システムって、過去の値動きがある条件に当てはまった時、その直後の
値動きは完全なランダムではなくて、一定の(儲けられる程度の)かたより
=一方向に走るとか があるはずだ、っていう前提(仮定)でやるんだよね。

人がチャートとか見てやるのも、数値を計算式に入れてやるのも同じこと
のように思える。
よくあるたとえば抵抗線ブレークでも、人間が目で見て定規で引いている
線をそのまま式で表すのは意外とめんどう。
過去何日以内の高値安値とかいう簡単な式にはならないから。

274 :システム売買人:01/11/09 09:24
>>270
期間で区切っています。
一部自動売買を組んでザラバのロスカットも行うようにしました。
自力逆指値ですね。

275 : :01/11/09 09:33
過剰適応になってしうまうのかな。
今の日本も過剰適応の状態から抜け出せないでいるように

276 :株下手SE@システム構築中:01/11/09 16:12
>>274
有難うございます。
損切り基準はあっても、利食い基準は無いのでしょうか?

277 :システム売買人:01/11/09 16:39
>>276
私の場合は特に設定していないですね。
損失は限定して、利益は伸ばすというのがいいのではないかと思います。

278 :山勘売買人:01/11/09 17:26
利食い基準こそ(設定は非常に難しいが)必要だという気がするのですが?
設定しないということはいわゆる場味を見て勘でやるということですか?
(まさに私はそれですが・・・)
そうしたらシステム売買になっていないんじゃありませんか?

279 :株下手SE@システム構築中:01/11/09 20:57
>>277
有難うございます

>>278
もっとも期待値が大きくなる期日が来たら
自動的に手仕舞うのでしょう。

私はその期間中に損切りポイントを設定して
あるなら、利食いポイントも設定してあるのか
と思ったので、お尋ねした次第です。

280 : :01/11/10 15:08
先物導入後、個別銘柄の動向は日経平均不採用銘柄といえども全体相場の動向に
多分に左右される結果となり、株は「どれを買うか」もさることながら
「いつ買うか」がパフォーマンスの優劣にかなりの程度影響を与えていると
思うのですが、そのあたりの全体相場の影響というものをシステムを作る時に
どのように処理しているのでしょうか?

281 :speculator ◆cmryC4pU :01/11/11 11:09
あげちゃう

282 : :01/11/13 15:58
age

283 :串田メソッド:01/11/15 04:10
串田メソッドってどうよ

284 : :01/11/15 17:50
>>283
マイナスになる銘柄のほうが多いよ。

285 : :01/11/15 17:58
>>283
板を無視して、四本値だけを元にした机上の空論。
1円2円値幅取りがそう簡単に約定するかよ!(w
バーチャル以外では役に立たない。

286 : :01/11/15 17:59
クソ田メソッド

287 :書斎派:01/11/15 20:27
>>278
買い時以降のピーク値およびそれを付けた日時を基準にして
損切り設定(期間、上下幅)を見れば
損切りと利食いが同じ基準で手仕舞えるのではないでしょうか?

個人的には仕舞うより始める方が難しいと感じます。
とりあえずこのスレを100回熟読するか(藁

288 : :01/11/15 20:44
チャネルブレイクアウトしたのを自動的に発見できるソフトってありますか?

あとポイントアンドフィギアで買いサインがでたの自動検出してくれるのって
作れるでしょうか。

289 :speculator ◆cmryC4pU :01/11/17 21:34
投資哲学を聞いてみたいage

>>288P&Fの買いサインの自動検出は
作れるはず。
複雑でなければ、難しくはないはず。

290 :株下手SE@システム構築中:01/11/20 11:41
苦戦中あげ

291 :あれこれ:01/11/21 07:19
今度は「3点チャージ法」のシステムを作ろうと思ってます。
時間のムダ?

292 : :01/11/21 07:21
「れ」はこんな事言ってます。
http://refight.ram.ne.jp/theory/talk17.htm

293 : :01/11/21 11:43
>>293
なかなか良いこと言ってるじゃん。

294 : :01/11/21 18:32
でも所詮「れ」だからね。
なんか建設的なこと言えないのかね。こいつ。

295 ::01/11/21 20:27
>>292
それで何もしなければ、天文学は発展せんかっただろう。

296 : :01/11/21 20:34
「れ」の最初のスレを読めば、このスレが出来た経緯がわかると思われ

297 : :01/11/21 21:25
「れ」の功績はこのスレを立てる要因を作ったことだね。

298 :山師さん:01/11/21 22:39
ここ最近の動きだと「全自動往復ビンタマシーン」と化してるシステムがありそうですねー。
と言うよりうちで比較対象用に監視してる奴がそうなんですが(藁
何と言うか、ドツボな売買を繰り返すので、なんか痛々しいです。
でも今の相場用に調整しちゃうと、それもドツボなので放置プレイですーヽ(´ー`)ノ

299 :株下手SE@システム構築中:01/11/22 11:52
>>292
市場が完全にランダムに動いているとは思ってませんけど、
システム構築する際、最適化の罠があちこちに仕掛けられている
のがよくわかりますね。勝ちパターンを見つけ出そうと頑張る余り、
ある動きを(自分にとって都合良く)パターンとして決め付けてしまう。

システムはシンプルに、シミュレーションは十分に。

先輩方が何度もおっしゃってるこの言葉、よーく理解できます。
いつも有難う、「れ」さん(笑

300 :システム売買人:01/11/22 13:43
>>298
>ここ最近の動きだと「全自動往復ビンタマシーン」と化してるシステムがありそうですねー。

結構ビンタをくらっていましたが、ここ1ヶ月は+10%、年初から+50%くらいですね。
今年一番成績が悪かったのは確か7月で-30%くらいは逝っていた気がします。
脱零細投資家の道はまだまだ険しい・・・。

>>299
>市場が完全にランダムに動いているとは思ってませんけど
暴騰すれば提灯がつき、暴落すれば狼狽売りが出ます。
暴落や暴騰の発生はランダムな事象かもしれませんが、
それに対する人間の反応はそうそう変わるものではないと思います。
パニックに陥ったときに周りと同じ行動をとることによって安心を得ようとする
群集心理からすると、本来人間は相場に勝てないようにできているのではないか
と思ったりもします。

そうそう、ちょっと前に全体相場の動向をいかにとりこむかという話が出ていまし
たが、どなたかうまく売買に組み入れている方はいらっしゃいますか?
そのようなことが可能な人は個別株よりもオプションを扱った方がレバレッジも効
いて効率が良いような気がするのですがどうなんでしょう?

301 :  :01/11/22 14:01
まあ「れ」は、買って放っておけば自動的に値上がりする株を買うのだからチャートは必要ないだろう。
しかし、それが値上がりするのはこまめに売買している人々のお陰だということを学んだ方がよい。
だれもが「れ」と同じ考え方なら、そもそも株に値段など付くはずがないよ。

302 ::01/11/26 00:06
やっとこさ、美鈴のCSVをちぃと加工してSQLServerに
インポートした。850万行。(藁

しかし、肝心のSQL文が書けない。
移動平均さえわからん(藁
勉強せねば。

303 : :01/11/26 00:31
皆さん、プログラム言語は何を使っていますか?

304 : :01/11/26 00:36
>303
神の声

305 : :01/11/26 04:07
 SQL簡単なのならAccessで「表示」−「SQLビュー」で見れるよ
ウチはOracleつかってるのでObjectBrowserっての使ったりしてます。

>神の声
 ワラタ、イイ。オレっちも神の声が聞こえるレベルになりたい・・・

マジレスすっとJavaつかうことが多いけど、たまにsedやawkつかうときもある。

306 :株下手SE@システム構築中:01/11/26 15:52
>>302
移動平均はSQLじゃ書けないような気がしますねぇ。
私はVBでゴリゴリ書いてます。

307 : :01/11/26 18:21
>>300
-30%?
俺ならそのシステム怖くて使えんよ。

308 ::01/11/27 02:29
>>305
ObjectBrowserは使いやすいですよねぇ。
わたしも他では使ってます。

>>306
なんとなくイメージは出来てきてるんですけど、まだ…
それ以前にcount(*)で1分かかる(藁
(celeron1G Mem256M)
個別銘柄なら一秒かからんのだが、Viewとか集合とか全体のはまずそう。

あー、なんか楽しくなってきた(藁

309 :300:01/11/27 09:24
>>307
そうなんです。それでザラバの自動ロスカットを作成しました。
期待値としてはロスカットをしない方が高いのですが、
いかんせん変動が大きすぎました。

シミュレーションに使う言語は、
ある程度の実行速度を確保できるものを使用するのがよいと思います。
私も始めはVBで書いていたのですが、
速度の都合からCに書き直すことになり2度手間になってしまいました。

310 :株下手SE@システム構築中:01/11/27 11:05
>>308
もしうまく書けたら教えて下さい。
でも、行単位の処理だからSQLだけじゃ無理なんじゃないかと
思うんですけどねー。
私は株価データそのものはコード別のテキストファイルのまま
扱い、その他はテーブルにしてます。

>>309
Cはもう何年も書いてないので忘れちゃいました・・
VBだけじゃ厳しいかな〜??

まだシミュレーション部分を作成中で実際に動かしていない
のですが、どれだけ時間がかかるのやら・・心配になってきた^^);

311 :305っす:01/11/27 11:47
>>309の300さん
 すごいっすね。仕事でならProCとか使うけど・・なかなか自分用ではなかなか
めんどくさくて、ようやらんです。

 ExcelでODBC,VBAかlinuxでJDBCぐらいです、家でいじってるのは
まだまだ、スクリーニング用にしか使ってないので、システムトレはまだまだです。
(ってゆうか、資金も能力も不足気味なのでできないっす)

荒らされるのやだから、sageがイイナ

312 ::01/11/29 00:59
できた!のだが、いろいろと問題あり。
テーブル構造はkabuが銘柄番号、日付、終値がある。
カレンダーテーブルがid(開場日を連続で1増分)、日付(開場日)。
とりあえず二日移動平均。

SELECT a.id, a.銘柄番号, a.日付, (a.終値 + b.終値)/2
FROM
(
select (ica.id + 0)as id,ikabu.銘柄番号, ica.日付,ikabu.終値
from dbo.kabu as ikabu RIGET OUTER JOIN dbo.カレンダー as ica
on
ikabu.日付 =ica.日付
) as a ,
(
select (ica.id + 1)as id,ikabu.銘柄番号, ica.日付,ikabu.終値
from dbo.kabu as ikabu RIGHT OUTER JOIN dbo.カレンダー as ica
on
ikabu.日付=ica.日付
) as b
where
a.id =b.id and
a.銘柄番号=b.銘柄番号

レコードが全部埋まってないとだめ。
ためしに外部結合つかったけど、美鈴のCSVのままじゃだめ。
しかも遅い。50日移動平均なんて。。。
もっといい方法あるかな?

313 :株下手SE@システム構築中:01/11/29 09:54
>>312
発想はなるほどと思ったんですが、これじゃあちょっと厳しそうですね(笑
50日平均だったらそれだけの数の結合が必要になるわけで。
そもそもidに1を加えるあたり、行単位の処理に他ならないですよね。
やっぱり純粋なSQL文では集合演算と見なされる処理以外はできない
んじゃないでしょうか?
カーソルなり外部言語でレコードセットを持ってくるなりして
一行づつ処理した方が、ずっと自然で(作るのは)速いように思いますが・・

#株板の内容とは思えなくなってきましたね(笑

314 :システム売買人:01/11/29 11:10
>>312
あんまり無理をなさらない方がよいかと。
ProCが使えるのでしたらそちらで処理することをお勧めします。

アイデアをちょっと試してみたい場合はExcel+VBAがお気楽で良いです。
Excelは自分で作成した関数をワークシートに埋めこるのが便利ですね。
で、いけそうだと思ったら本格的にコードを書いてシミュレーションを始めます。

315 :システム売買人:01/11/29 11:14
あ、ごめんなさい。ProC使いは311さんでした。
なにはともあれ何らかの言語を使う方がよいでしょう。

316 : :01/11/29 23:06
Delphi がただで使えるよ。
http://www.borland.co.jp/delphi/personal/

317 : :01/11/29 23:12
VCをただで使わせて下さい。 御願いします。

318 ::01/11/30 01:38
>>314
確かに無理ですよねぇ(藁
でも、データ分析部分はDBMSにまかせたほうがシステム的に
すっきりすると思ったのですよ。
リアルタイムに計算してきますし。

で、調べました。
Oracleは8iのEEでSQL分析関数として持ってる。
MSは分析サービスという名のOLAPでできる。
OLAPといえばRedBrickでも当然できる。
結論:標準のSQL文ではやるなってことか?

うーん、OLAPに手を出すべきか、Oracle(9iDBもできるか?)にすべきか。。。

#ほんとの仕事っぽくなってきた(藁

319 :ナイショ:01/11/30 03:25
なんか眠れないので、つまらんものですが作ってみたYo。

決算情報とてくるやつ
http://hp.vector.co.jp/authors/VA008690/LycosCom.html

320 ::01/12/01 05:54
手早く開発できるのでAccessを使ってます。
オラクルでやってる方って自宅の話?
Standard Editionでもかなり高額になるから
Personal Editonかな?

321 : :01/12/01 19:05
去年買ったおれのはOracle8iのStandardEdition Linux版で
キャンペーン価格で7万ぐらいだったYo

322 :あげ:01/12/03 20:16
なんで盛り上がってるん代

323 :株下手SE@システム構築中:01/12/04 17:04
やっとシミュレーション部分ができた!
と思って動かしたら、なんと一年で資産が半分に
なってしまいました(笑)
どこかバグってる可能性もあるんだろうけど。。。

ところでOLAPの話が出てましたけど、これで
データマイニングやってる人はいないんですかね?
曜日や業種、その他いろんなマスター作って
結構遊べそうな気がするんですけど。

324 :株下手SE@システム構築中:01/12/06 02:11
損切りを止めて一定期間で返済するようにしたら
随分と期待値が上がりました。こういうものなんでしょうかね。

普通の売買だとやたらと損切りが重要だと説く方が
いますが、実はトータルでは勝ちを減らしている行動
なんじゃないかと思ったりもして。

325 :システム売買人:01/12/06 09:21
>>324
>損切りを止めて一定期間で返済するようにしたら
>随分と期待値が上がりました。こういうものなんでしょうかね。
上でも若干書きましたが、私の分析ではそのようになっています。
ただ売買結果の変動の大きさに自分が耐えられるかどうかは別問題です。
私の場合損切りの目的は致命的なトレードを減らすことですね。

326 :さげ:01/12/06 23:48
>損切りを止めて

一発で死ぬ可能性をゼロにできないならどうしても必要ではないか?
死んでもいいならいいけど。
検証期間中に一度もタッチしない幅で切ればいんじゃないかな?
もしそれが耐えられる範囲なら。

327 :山師さん:01/12/07 16:24
せっかくシステムぶん回せるんだからいろいろと
ロスカットのパラメータを変えてみるのが良いカモ。

でもそこに潜むは恐るべきカーブフィッティングの罠ヽ(´ー`)ノ

328 :株下手SE@システム構築中:01/12/07 20:04
どうもロスカット値が小さければ小さいほど期待値が
下がるようですね。
個人的にはなんとなく納得できる結果ではあります。
自分が耐えられる範囲の、バランスいいポイントを
見つけたいところです。

もっとも売買サインがまだ十分に練れているとは
言えないのですが・・

329 :株下手SE@システム構築中:01/12/07 20:07
あ、上げてしまいました。
デフォルトは下げ進行で良いですかね

330 ::01/12/08 03:08
>>323
なかなか進んでますねぇ。
こっちはOracle9iDBをDL中。とりあえず試用版。
1GB以上あるよ。。。土日が潰れる(藁

データまイニング面白そうですねぇ。
しかし、データはどこから持ってくるのだろう。
買うわけないし。。。

331 :山師さん:01/12/09 17:24
データまイニング用のデーターベースかあ。
出来高とかの必要だろうし、ビットやアスクも
必要なのかなあ。

332 :  :01/12/09 17:34
自分の売買注文自体が、利益を減らす方向に作用する傾向が、けっこうはっきり出るね…。
ごく当然のことなのだが、実際に運用をはじめるまで築かなかったよ

333 :株下手SE@システム構築中:01/12/10 10:34
>>331
日足データだけでも、
・曜日
・月初・月末
・権利落ち日
・SQ前後
等で値上がり/値下がり傾向を分析したりとか・・

334 :株下手SE@システム構築中:01/12/10 10:48
ところで皆さんのシステムの期待値ってどんなもんでしょう?
年間で倍くらいですか?

335 : ROM雄:01/12/11 08:22
優良スレ保存上げ

336 :システム売買人:01/12/11 09:27
>>334
シミュレーション上は年間2倍くらいは達成していますが、
実際に倍というのはなかなか難しいものです。
今年は達成できそうにありません。

データマイニング面白そうですね。
曜日アノマリーとか実際に統計とってみたらありましたからね。
微妙な差異ですが、一定の売買条件のもとで検証して、
買いは火曜日がよい、という結果だったと思います。

337 :株下手SE@システム構築中:01/12/11 10:20
>>336
なるほど、やはりその位を目標にしているんですね。
よほど安定しているシステムならともかく、少なくともシミュレーションで
数十パーセント程度のプラスでは実際の売買は怖くてできないと思いまして。
もっとも今は手持ちの株は塩漬けだらけなので、いずれにせよ実売買は
できないのですが(苦笑)

データマイニング、ある程度のHDD(30G以上)+メモリ(2G以上)、
それとデータベースの基礎知識があればそんなに難しく無いと思われます。
問題はアイディアですね。

338 :  :01/12/11 19:22
>>337
統計と最適化技術に関する知識がないと、最適化の落とし穴にはまるよ。

339 :?:01/12/12 18:10
興味本位だけど、年平均収益/最大ドローダウンはどれくらいなんでしょう?

340 :339:01/12/13 11:31
年2倍というのは驚きです。未だかつてそのようなシステムは見たことがありません。
プログラムを自在に使える人は違うんだなと思いました。
自分の話でいくと39%/年、最大ドローダウンが2.3%ですね。

341 :システム売買人:01/12/14 09:39
>>340
シミュレーション上だったら、少しパラメータを最適化すれば年10倍などという
パフォーマンスを出す年が出てきたりしますので。
あくまでもバーチャルな話です。

実際のところでは340さんと同じくらいのところに落ち着きそうですね。

342 :340:01/12/15 09:10
10倍ですか(@@)パラメータをいじるくらいでそんなになるものなんだ。
株そんなに動いてるのかなぁ?
ところでそのときのドローダウンはどれくらいですか?よかったらですが。

343 :おやおや:01/12/15 23:57
あげええ

344 :speculator ◆cmryC4pU :01/12/16 00:03
>>343
おお!dat落ち寸前で・・・。

345 : :01/12/16 00:18
dat落ち、まかりならん。こんな良すれ。

346 :システム売買人:01/12/17 09:31
>>342
ロスカットなしのシミュレーションでは
最悪のケースでほぼ破産(9割減)と言うのがありました。
パラメータを変えながら年毎にパフォーマンスを計算していたのですが、
対象期間は1990年のデータだったと思います。
ほうっておくと数日で-30%を出すようなトレードがごくごくまれにありますから
致命傷を避けるためにもロスカットは必須でしょうね。

あと10倍というのは確かに数値上では出ているのですが、
上でどなたかが書かれていたように
自己の売買が利益を減らす方向に作用するという点について
考慮されていません。

もっとも私の場合は成り行きで売買しても金額的に問題がないのですが・・・。

347 :340:01/12/17 17:35
システム売買人さん
ご返答頂きありがとうございます。
ドローダウン90%ですか、怖い。けど、レバレッジを落とせばいいことですけどね。
私のシミュレーションも利益を減らす方向への作用は考慮していません。ただ、総約定が
上位銘柄しか売買の対象にしてないのと、たいした金額の売買をしているわけではないので
たまたまでしょうがシミュレーションより実績のほうが良いくらいです。

348 :システム売買人:01/12/18 09:47
>>347
>私のシミュレーションも利益を減らす方向への作用は考慮していません。ただ、総約定が
>上位銘柄しか売買の対象にしてないのと、たいした金額の売買をしているわけではないので

確かにあまり流動性がない銘柄はシステム売買には向かないですね。
私は4本値と出来高から概算の約定金額を計算して移動平均をとったもので
フィルタリングをしています。VWAPなどを使えばより正確なのでしょうが、
面倒なのでその程度で済ませています。
で、資金が増えたら閾値をあげれば済む話ではないかと考えています。
マーケットインパクトを考慮しなければならないほど資金ができたらそのと
きは別途対策を考えようと思いますが当面は関係なさそうです。

349 : :01/12/20 22:46
age

350 :おやおや:01/12/22 06:36
あげええ

351 : :01/12/24 10:51
age

352 :かつお:01/12/24 11:26
(このレスは株板では異色だがおもしろいのでカキコして
みます。)

データマイニングってえのはニューロのことかね?
ニューロコンピューティングによる予測は基本的に内挿
を得意とするらしいが、明日または来週の予測は外挿
になるので予測精度が悪いのではないか?

具体的には過学習によって近似する関数が大きくかわっ
てしまうので明日の予測値がえらくばらついてしまう
らしい。

ニューロに対して重回帰分析は関数系が一次関数と決
まっているので過学習の心配がない。そのうえ説明変数
がちょっとくらい違っても結果に大きく影響しない。
つまり得られる結果(予測される目的変数)が安定して
いるのでは?

353 : :01/12/24 13:05
元スレの「れ」登場 age
http://homepage1.nifty.com/omimayu/img-box/img20011223170358.jpg

354 : :01/12/24 14:18
>352
ニューラルネットワークが最適化の落とし穴にはまりやすい点については同意。
でも重回帰分析がいいとも思わない。

ところで、過去のサプライズについて、主観評価して。その評価量と、
実際の株価の変動の相関性を分析すると面白いよ。

355 :かつお:01/12/24 15:32
>354
主観評価ですか? サプライズだから客観じゃないよね。

結果として、サプライズに対する自分の反応を修正する、
つまり相場観を磨くわけだね。

具体的には
 説明変数=サプライズの大きさ=上昇するを10、下降するをー10
 目的変数=株価変動/昨日の終値(%)
  または、株価変動/(移動平均を基準にした株価のばらつきσ)
として規格化してやれば良さそうですね。

356 :腹減った:01/12/24 17:48
ロケット工学投資法という本を読んだ。
理数系の方向けのようにも思えるが、イージーランゲージのコードが付いてるところがミソのようだ。
しかし、イージーランゲージって使ってます?使っている人からみたらこの本美味しいかもね。

357 :山師さん:01/12/25 06:54
サプライズかあ
ポートフォーリオまで、考えるか

358 :さてさて:01/12/27 07:23
合弁比率で、逝こう

359 :  :01/12/27 07:47
ヤフーからデータを取り込むプログラムを作りたい。

http://chart.yahoo.co.jp/d?s=998407.o
このページからデータ取得すればいいのかな?

360 :山師さん:01/12/27 10:13
システム売買の最終形態(w
h ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9900000011320

361 : :01/12/27 10:44
>>360
ワラタ。まさに「サイコロ」ジカル。

362 :      :01/12/28 15:11
ここみたいな話って2ちゃんのシミュレーション板でもやってみたらどうよ

閑話休題
プログラムまったくしらない文系シロウトが勉強したら投資プログラム
つくれるようになりますか?

363 : :01/12/28 21:08
>>362
つくれるようになるよ。
ただ、そういう人はそんな事を考える前に走り出してる。
そういう点から考えると、あんたはダメっぽいねぇ(藁

364 : :01/12/28 21:09
>>362
どうだろうね。奴らの興味は別のところにあるからな...
金融工学系だと
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50
このへんのスレがたってるようだが。
ところで↓このクソスレたてたのは君?
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/sim/1009350979/l50

プログラミングに関してはどういうものを"投資プログラム"として
どういうものをイメージしているかによると思うな。
プログラミング言語以外に、統計や数値計算、数理計画法なんかの知識も
必要になる場合もあるから、先は長いかもね。
ま、やる気しだいだろ。ガンバレヤ(藁

365 :TJ:01/12/28 21:36
>>303
俺はMac派でCodeWarrierのC言語で組んでいる。
使っているデータは日足4本値と出来高だ。
計算結果を見て、最終的に注文はブラウザ上で手動で出している。
というか、俺には自動で注文出すようなプログラムを組む技術がない。

366 : :01/12/28 21:39
データベースはオラクルとアクセスどっちがいい?

367 :362:01/12/29 00:16
>>364 図星だよ 鬱氏

プログラムはよくわからないけど,東証一部の株価全部PCに入れて
たとえば,移動平均乖離−20%,RSI20%の銘柄を選ぶみたいな…
あ,それだけだとネットでもあるか.それに何かのプラスαみたいなさ

368 :株下手SE@システム構築中:01/12/29 11:44
>>359
私はそうしてます

>>366
私はアクセスしか使ったこと無いんで・・
(SQL-Serverはありますが)
もちろん本格的なRDBMSの方がいいとは
思いますが、システムの作りにもよるんじゃない
でしょうかね。

私はシミュレーション売買履歴やコードマスター
(銘柄名や売買単位数)、売買サインのマスター
位しかDBに入っていないので、アクセスでも
十分事足りてます。

シミュレーション速度が異様に遅いのですが、
まあこれはDBというよりもプログラミング技術や
実行環境の問題なので。

私も来年はシステム売買デビューできるといいなあ。
まだまだ練りこみが足らないもんで・・

369 :TJ:01/12/29 19:24
>>362
そう、銘柄を選ぶだけだったらつまらないよ。
銘柄と売買のタイミングや利食いと損切りの方法等を決めて、
その方針で例えば過去3年間トレードしていたら
どんな成績かというのをシミュレーションで検証したりするんだよ。

370 :S ◆hBnL3gWI :01/12/29 19:36
RDBをシミュレーション中に叩くと時間がかかるから、
RDBにあるマスターデータをシミュレーションに必要な分だけ切り出してエクスポートするプログラムと
エクスポートされたデータをもとにシミュレーションする部分に分けてるよ。

ちなみに、RDBはなんでもよかったので手近にあったAccess2000を使ってる。
(VBでごにょごにょっとエクスポートできるしね)

シミュレーションは方針を試行錯誤するときはRubyで..
モンテカルロ法で力ずくで検証する場合はC++って感じでやってるよ。
解析は会社のMatLabやS-Plusとか使えれば楽なのだが、
さすがにまずいので、Mathematicaでやってる(藁

371 :思うに:01/12/29 20:52
株式投資で重要なのは
・自分の投資可能金額はいくらか、そしてどこまで出動させるか
・ロスカットをどこに設けるか
・利益をどこまで伸ばせるか、損をどこまで早く切れるか

このあたりでしょう。
あたりはずれの確率を上げようとしても結局は50%を超えることは無いです。
アマチュアはこれを越そうという、いわゆる「錬金術」に血道を上げて
プロは50%以上の勝率は無い前提で、ほかの要素をいじくってトータルで勝ちに結び付けます

まじめで良いスレで好感が持てるけれど、根本のところで間違ってるから、徒労に終る可能性が高いでしょうね。

372 :思うに2:01/12/29 20:58
テクニカルと言うのは、株の売買の行為に結びつく
人間心理の集合体を分析するものだから、ある程度の傾向は、でます。
特に日柄に絡んだものは、その意味ではボリュームも絡むでしょう。

その要素もあることはありますが、もっと重要なのは、「ほかの奴はこうするだろう」と思う論拠だから正しくなる。という側面です。
早い話が、例えばローソク足で、「今回、前回の天井値に並んだから、反転するだろう」
というのは、チャートを見て相すると考える奴が多いだろうと、多くの人が予測するから実現する、ということです。

373 :思うに3:01/12/29 21:00
となると、一目均衡表とボリンジャーバンドとRSIとローソク足があれば、
後は必要無い、ということになります。
むしろ、どう解釈するのが「その銘柄では正しい」のか、というところが
ポイントになりましょう。

余計なことをいいすぎたかも。(^^ゞ

374 :ニュースと:01/12/29 21:10
ロウソク足と出来高推移しか見てません。

375 :S ◆hBnL3gWI :01/12/29 21:16
>>371-373
概ね同意だが、
「あたりはずれの確率を上げようとしても結局は50%を超えることは無いです」
これはどうかな?
自分でも気がついてるでしょ?
>「ほかの奴はこうするだろう」と思う論拠だから正しくなる。

376 : :01/12/29 21:16
>>371
そうですね。
あなたの仰る「重要なこと3か条」はこのスレでも重要です。
同様に、勝率に対してもこのスレの人達は
拘ってはいないと思います。
もちろん高いに越した事はないですが。

結局、目指しているところは誰しも同じです。
頂上に向けてたどるルートが異なるだけだと思います。

377 :最近思うに・・・:01/12/29 21:22
スレの内容とは違うところで、とくとくと語る奴多くないか?
他にも聞いてもいない内容で延々薀蓄、講釈たれる奴とか。

378 : :01/12/29 21:23
ああそうですか   

379 : :01/12/29 21:26
>>377
なんかチャートソフトの使い心地尋ねてるのに、
「場帖1000枚書け」とかいってる奴もいたな。
さすがに質問者もキれてた。

380 :儲けのねたは:01/12/29 21:28
誰にも教えんよ

381 :340:01/12/30 06:25
マネーマネジメントは、株の初歩の初歩であり、このスレの人にとって常識だろうし、
わざわざ大声で言う必要もないんじゃないかな。
それに勝率7割を越す手法なんていくらでもある。もちろんきちんとロスカットし、
勝ちの幅が十分に負けの幅より広くて。
50%以上の勝ちの確率がないといってる人は目が節穴なのさ、と言ってる人もいたね。

382 : :01/12/30 22:28
>>371-373
自分で流行ってことないと思われ。

383 :speculator ◆cmryC4pU :02/01/01 05:39
新年あけましておめでとうございますage

384 :凍死銀行  :02/01/01 06:14
新年あけましておめでとうございますage

385 :ホログラマー:02/01/01 15:24
おめでたい

386 :Apple pie:02/01/01 21:33
私が使っているのはneuralnetのソフトでTOPIXに使っています。
http://www.neuroshell.com/products.asp?task=examples

387 : :02/01/01 21:36
>>386
すいません。
大雑把で結構ですので概略を解説お願いします。

388 : :02/01/01 22:17
日本の証券業界の場合は
短期であれば、流動性やシステムによるスリッページが莫大であり
アメリカナスダックと比べると、相当不利な状態にある。
始めからスリッページリスクを多く抱えながらのエントリーとなる。

389 :Apple pie:02/01/01 22:34
1)例えば1996-2000年度の日足と出来高データ(移動平均、MACD,RSI等も)を元に年間利得(他にも各種最適化の目標がありますが)が最大となる売買シグナルシステムを算出します。
2)出来たシステム・パラメーターが有効か2001年度のデータを使って検証してみます。

移動平均日数等の最適なパラメーターを探索もできますがこれをやると過学習になりますので固定しています。雑駁ですが。
約1年半本業は別にありますので細々とダブルブルベア投信の運用に使っています。

390 : :02/01/02 10:48
株価データをどこから取得してますか?
ヤフーから過去のデータ取得するのに何時間かかることやら。

391 :Apple pie:02/01/02 14:38
これを利用させていただきました。
http://www.panrolling.com/execs/download.txt?f=stock_daily

392 : :02/01/02 14:39
小泉はダメだ

393 :  :02/01/02 14:44
http://www.panrolling.com/execs/data/

394 :システム売買人:02/01/02 17:09
あけましておめでとうございます。
去年の売買結果を集計したところ
218往復で勝率55%/ペイオフ比率1.25/年初来+70%で、やはり2倍は無理でした。
今年は完全自動売買の実現を目論んでいます。

>>371 >>372 >>373の意見には概ね賛成ですが、個人的は勝率には拘っていません。
というより勝率だけでは何の尺度にもなりません。
仮に勝率99%でも残り1%のトレードで全資金を失ったら意味がありません。
逆に勝率10%でも負けが少なく勝ちが莫大なら検討する意味があります。
あまりにも当たり前で書くのもはばかられることではありますが・・・。

>>390
相当時間かかりますが、一度全部取得して今は差分更新をしています。

395 :すずめ:02/01/02 18:23
こんなスレあったんだ、これからもちょくちょく来よっと。
>394
後半の意見には基本的に賛成です。が、それは実成績の場合であって、
シミュレーション段階では低勝率で高リターン/リスク型のシステム
は将来のパフォーマンスにいまいち信頼性が置けないという感じはし
ません?
個人的には、勝率が高いシステムの方が概してカーブフィッティング
に対する耐性は比較的強いという印象を持ってますけど。

396 : :02/01/03 00:55
age

397 :TJ:02/01/04 22:33
例えば、シミュレーションで年間に同じ40%を稼ぐシステムにしても、
買いのみや空売りのみで勝率が10%以下とか90%以上のシステムよりは、
勝ち負けの平均の大きさ(絶対値)が同じくらいで、
買いと空売りを半分ずつするシステムの方が
相場全体の変化に対して安定しているのではと、個人的には思っています。

398 :S ◆hBnL3gWI :02/01/04 23:13
>>397
システムにとっては多様性は複雑さに対する柔軟さとして振舞いますからね。

399 :TJ:02/01/05 20:49
>>398
僕もそのようなことを考えました。
一般論ですが、システムのモデルは単純明快で分かりやすく、
パラメーターは少ない方が良いと思います。しかしながら、
買いまたは売り一辺倒や順張りまたは逆張り一辺倒といった単調なシステムは
長期的な地合によってパフォーマンスは全然違ってくるという感触を持っています。
そういうシステムでは地合は人間が判断すればいいとも言えますが、
長期的な地合を正しく判断できるくらいなら、
ファンダメンタルズで長期投資すればよいってことになりかねません。

400 :S ◆hBnL3gWI :02/01/05 22:32
>>399
パラメータ数の多いモデルは外挿的にもちいるのはだめでしょうね。
(失敗した経験があります)

所詮、モデルは自分の考えを表現する手段にすぎないので、
定期的な検証は欠かせないプロセスだとおもいますよ。

401 :すずめ:02/01/05 23:24
>>所詮、モデルは自分の考えを表現する手段にすぎない

これ同感です。自分の考えを如何に効果的に且つシンプルな形で
システムに反映させるか? がシステム作りの難しい&面白い
ところだと私は勝手に思ってます。
買い/売りに関しては、私の場合、始期〜終期で価格水準が同レベル
になる「フラットな」期間のデータで検証し、売買回数と成績が大体
同じくらいになる様にしています。

402 :TJ:02/01/06 18:05
>>399
>>400
おっしゃるように「自分の考え」に裏打ちされていない「モデル」なんてあり得ませんよね。
同じことを言ってるだけかもしれませんが、
僕は「自分の考え」と「モデル」は一体だと見ています。
テクニカルに考えるとき、別にプログラム化するつもりはなくても、
頭の中で単純化したり計算したりしますが、そこで既にモデル化しているという意味です。
言い換えると、モデルなくして分析することはできないという感じです。

僕が運用しているシステムは短期トレード向けなのですが、
パフォーマンスの評価は、例えば買いから入る場合だと、
その期間ずっとホールドしていた場合との比較で行っています。

403 :TJ:02/01/06 18:07
>>399
>>400
は正しくは
>>400
>>401
です。お詫びして訂正します。

404 :ばか:02/01/06 21:26
みなさんさすがですが、所詮過去のデータは過去のデータです。
決して過去の株価データの分析が意味がないとは思いませんが、
私は基本的には現実の企業を分析しないモデルやシステムは無
意味ではないかと思います。それ故、高い勝率をシステムを使
った倍々で高い勝率を上げられない現実があるのだと思います。

私の経験では、企業をウォッチしておいて、株価もウォッチする。
通常、業績に変化が無いときや、マクロの環境に変化が無いときは
過去の繰り返しの動きになると考えられますが、それが通用しなく
なるときが来ます。そのときに企業をウォッチしていればそれが
何故なのか根拠をつかむことが出来ると思います。

こうしたことは、個々人のモデルの中に組み込むことは出来ても、
システムにすることは非常に難しい。株式市場ほどデータの豊富な
ものは無いと言われますが、そんなことはなくて、あるデータは
株価ぐらいで、必要なデータなんて少なすぎるくらい少ないのです。
それで、システムを作るとなると、単にもとの株価を数式によって
加工する、かたちを変える、と言うようなてことしかできません。
だったらもとのチャートを目で見るだけでも十分なのではないか
と思うのです。こうした利用の仕方なら、何千とある銘柄のなかから
サインの出た銘柄をコンピュータが拾い出してくれるシステムは有効
のように見えますが、決してそうではありません。個々人のモデルに
あった銘柄を検索できるほどシステムは万能ではないのです。

405 :すずめ:02/01/06 22:15
>>402
TJさんがおっしゃってるのは、私が思ってるのと同じことだと思いますよ。
ただ、ニューロを使って「コンピュータに考えてもらう」というスタイルで儲けている
方も世の中には居ますから、これとて一つの考え方に過ぎないとは思いますけど。

>>404
私は現在は個別株式を売買していないので詳しくは触れませんが、実戦では通用しない
というのは、飽く迄そのシステムの出来が悪いからだ、と考える方が良いと思いますよ。
テクニカルデータだけに基づく高勝率のシステムを使って、実際に個別株式で高い勝率
で稼いでいる方を知ってますし、個別株じゃないですけど私のシステムも昨年の成績は
略シミュレーション通りの水準でした。別に威張れる程の成績じゃないけどね(笑)

流動性、ボラ等からある程度ふるいにかけた対象銘柄グループの中から、システムが
その時その時の状況で有望と思われる銘柄をピックアップするという方式でシステム
運用している方も居ますが、これは業績やマクロ環境を数値化して織り込んでいる訳
ではないですね。 個別株式の売買では現実の企業分析をした方がパフォーマンスが
上がる?のかもしれませんが、システム売買をやっている連中は、そういう可能性は
(極論かもしれませんが)ハナから捨てた上で他の分野に特化している、と言えるので
はないでしょうか?

406 :S ◆hBnL3gWI :02/01/07 01:14
過去のデータでしか検証する方法がないので、
システム自体が、"移動平均"と似たような、遅行性をもつのは否めません。
私の作った予測モデルでは1990年から、相場の振る舞いが少なくとも4回は
変質していることが認識できてます(トレンドが変ったと表現される状況でしょうか?)。
それでも、どの程度乖離したときモデルやスクリーニング対象となる銘柄バスケットを
見直すかといった、一定の定量的な指針が得られるだけでもけっこう有益です。

ところで、銘柄バスケット(私が勝手にそう呼んでるものですが)とは、
最適化の罠に陥らないためと、ファンダメンタル分析を反映させるための両方を
目的として、システムが選択対象にする銘柄の組です。
各セクターごとに無作為に選んだ銘柄バスケットから作られる指数を対象に
システムの検証をやってます。金融工学の素人の私的にはけっこういい感じとか
おもってたりします。

407 :株下手SE@システム構築中:02/01/07 09:53
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

最近は純粋なシステム売買が話題の中心になって
ますけど、システムの力を借りて最終的には自分で
判断するような売買をしている人の意見も参考に
なりますので、そういった方もどんどん書いて欲しい
ものです。

ちなみに私はその後進展してません・・
アイディアをシステムに組み入れるのは時間かかる。
やっぱりプログラミング能力は重要かも。

408 :TJ:02/01/07 23:05
>>405
ではすずめさんは先物やオプションでもされているのですか?
オプションには僕も興味があって勉強中で、
日経オプションと日経上場投信のセット取引など考えようと思っています。

>>407
僕は銘柄の選択からどのポイントで買いを入れるか、どう手仕舞うかまてシステムで出しています。
でも、注文は手動でクリックして出しますし、注文前に自分の目でチャートをチェックします。
だから、嫌な予感がして注文を出さなかったり、不安になって早く手仕舞ったりすることもあります。
不思議なものでシステムでなく心理的要因で行った注文は8割方裏目に出ます。
というわけで、ますますシステムが手放せません。

409 :すずめ:02/01/08 11:58
>>408
私は先物やってます。オプションは興味ありますが検証が大変そうなのと
リスク管理が面倒そうなのでいまんとこパスしてます。
日経オプションと日経上場投信のセット取引ですか、面白そうですね。
私もチャートを見てシステムの指示を修正することありますが、その結果
は五分五分といった感じでしょうか。そんなことしなくても済むように、
これからはもっと短い時間枠でのシステムを作りたいと思ってます。

410 : :02/01/10 13:35
保全age

411 :S ◆hBnL3gWI :02/01/11 22:31
感度を上げると(微分系・差分系の指数を使う)と、振り回されるし、
だましを減らすために、LPFかけると遅行性が強くなるし、うーん。

412 : :02/01/12 22:21
勘で売り買いしたほうが儲かるよ

413 : :02/01/14 20:49
標準偏差ってExcelじゃなくても簡単に求まるんだね

414 : :02/01/15 19:59
 

415 :株下手SE@システム構築中:02/01/17 00:53
損切ラインって、σに依存するようにしてます?
それとも一律?(投資金額のN%とか)

416 : :02/01/18 02:09
 

417 :名無しさん:02/01/19 07:50
延命

418 : :02/01/19 21:36


419 :speculator ◆cmryC4pU :02/01/20 18:01
損切りは一律・・・

420 :TJ:02/01/20 19:52
>>415
>>419
僕の場合、システムの手法によって違います。
基本的には期待したパターンにならなければ手仕舞いします。
単純な例えだと、抵抗線越えたら買うような順張りパターンで
逆行して抵抗線を下回ったら損切りとか。

421 :TJ:02/01/20 20:00
昨日紀伊国屋で立ち読みしたのですが、
パンローリング社の「ロケット工学投資法」面白そうでした。
どなたかきちんと読んだ方いらっしゃいますか?
ttp://www.panrolling.com/books/new/rocket.html

422 :株下手SE@システム構築中:02/01/23 01:41
家の近くの本屋には無いですねぇ。
大体、このスレで紹介されている本はなかなか
小さい本屋には無さそうで・・
我流で進めるのもなんですし、いっぺんは目を
通しておきたいもんですが。

423 :speculator ◆cmryC4pU :02/01/24 19:23
おおお

424 :名無し募集中。。。:02/01/26 19:14
とれーどすてーしょんを利用されている方はいますか?


425 : :02/01/26 19:18
たとえば1秒おきに株価をチェックしてあるパターン
が発生したら自動的に買いをいれる、
とかいうようなスクリプトないかな。
逆指値を進化させたようなイメージ。

426 :425:02/01/26 19:27
と書いたら
完全自動売買を目指している方がいますね
是非市販してください。

427 :TJ:02/01/27 01:58
>>425-426
そのソフト買った人が、売買パターンまで含めて、
みんな同じシステムで売買したら恐ろしいですね。

428 :KEn:02/01/29 20:20
みんなテクニカルトレーディングを楽しんでいるね。
英語のHPですが、みてください。自作のツールがあります。
http://ostl.fc2web.com/

429 :trade.sys:02/01/29 22:15
>421

ロケット工学投資法は、スゴイ本だと思います。
ただ、せっかくイージーランゲージのコードが載っているんですが、
検証出来ないでいます。イージーランゲージ→EXCELのマクロ変換コンバータとか
ないですかね?

430 : :02/01/30 00:01
プログラム板にこんなスレがありました。

「株価予測プログラムって作成可能か? 」
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1012112772/l50

有名なあの人も訪れているようです。


431 :システム売買人:02/01/30 14:11
ご無沙汰です。
最近のボックス相場には辟易していますが、今日は下に振れていますね。

亀レスですが・・・
>>415
損切りは一定率で行っていますが、何が良いかはシステムによると思います。
ただ、ロスカットを調整しないとプラスにならないようなシステムは
最適化の罠に陥っている可能性が高いように思います。

ロケット工学投資法は面白そうなのですが、
今は別のことで忙がしくて読むことができません・・・。

自動売買プログラムですが、
現状証券会社ごとにちまちまと作りこむことになるため
プロトコルが公開されない限り一般的にはならないと思います。
しかもフォームの要素名などが変えられると修正が必要になる等
不安な点もあります(今のところ一度もありませんが・・・)。
しかし放置しておけるので手間がかからないということと
自分でシグナルを修正したくなる誘惑から逃れることができる
というメリットは何にも代えがたいものがあります。

今のところ分析・購入・ロスカットまで作成し、あとは売却を残すのみとなりました。


432 :システム売買人:02/01/30 14:26
しかし人間が判断していることをコンピュータにやらせるのは
割と面倒ではあります。

例えば投資候補銘柄・期待値と総資金からどの銘柄をどのくらい買えば良いか
などということも人間だったらアバウトにそこそこ良い判断ができますが、
機械的に期待値の高いものから買っていく、いわゆる貪欲法によると、
資金効率があまりよくなかったりします。
きちんと考えようとするとナップザック問題となり
少々手間のかかる計算が必要になります。

細部までこだわっているときりがないのである程度の割り切りは必要ですね。
開発に費やす時間が節約できる時間を超えるようではまったく意味がないでしょうし。


433 :株下手SE@システム構築中:02/01/30 18:08
こんにちは。

皆さんの意見を参考に、一から売買シグナルのアルゴリズムを見直したところ
かなり成績が安定してきました。
年率100%はちょっと難しそうですが(今のところ50%位)、割と安定しているので
実戦に使えそうな希望が出てきました。

>ただ、ロスカットを調整しないとプラスにならないようなシステムは
>最適化の罠に陥っている可能性が高いように思います。

そうですね。
今回の売買ルールをふまえて、直近安値を元に損切りポイントを決めることにしました。
かなり割り切ってますが、確かにここが重要なポイントという感じはしませんね。

>しかもフォームの要素名などが変えられると修正が必要になる等
>不安な点もあります(今のところ一度もありませんが・・・)。

発注画面のフォームが変更されているかどうかを朝にチェックしてくれる仕組みも
保険で作っておくといいのかも?

自動売買まではともかく、自分の設定した条件になったらメールをくれる仕組みは
普通に売買する人でも使えそうですよね。
Eトレのスマートアラートは条件しょぼすぎます。
余裕が出てきたら私も考えてみたいです。

しかしまだまだやることある・・・いつになったら本番開始できるのやら・・(笑

434 :TJ:02/01/31 00:46
年率100%のシステムとか50%のシステムと聞きますが、
その50%というのはどういう計算なのだろうと思うことがあります。
例えば、1億円といった仮の資金を用意して売買シグナルの出た
銘柄を選んでは売買してといった感じなのでしょうか。
それとも、シミュレーションの対象となる全ての銘柄を
同じシステムで売買して、各銘柄の利益の平均が50%ということでしょうか。
ちなみに、僕の場合は後者に近い方法で評価しています。

435 :システム売買人:02/01/31 09:38
>>434
私のは単純に年初と年末の資金残高によるものです。
後者の方法による場合は利益率*年間営業日/保持日数ですか?
だとすればそれに近い数値も出しています。

#曖昧な書き込みが多かったかも知れません。


436 :株下手SE@システム構築中:02/01/31 11:14
>>434
なるほど・・
私は今は前者で評価しているのですが、前者だと
・その時のCPによって売買サインを見送る
・キャッシュのままでいた時は資金は変動しない
の違いが出てくるわけですね。(当たり前ですが)
逆に言えば、上記2点をクリアして各銘柄の売買履歴を
サマリーすることで後者の評価方式が使えますね。
勉強になります。


437 :TJ:02/01/31 22:22
>>435
 ひとつの銘柄をそのシステムで期間中何回かトレードして
1株当たりの利益損益の和を取り、それを期間当初の株価で
除したものをその期間の利益率にして、さらに1年分に
換算しています。
 これは頻繁にトレードする向きの評価法かなと思います。

>>436
 そうなんですよね。前者でやるとポジションに制限を加えるか、
平たく言うと現金をいくら持っているか、によって違ってきます。
だからといって制限を加えないと、利益率の分母に困りますね。

438 :株下手SE@システム構築中:02/02/01 16:52
皆さんに質問が2つあります。

1.
>>348
で出てきた話ですが、一回の投資金額は概算の平均約定金額/日の何%を
上限とすれば、寄付成行売買する際にマーケットインパクトを与えなくて
済むと思いますか?経験上。

私は2%程度でどうかと思っているのですが、皆さんは如何でしょうか。
(つまり一日で平均1億円の売買金額なら、200万を投資金額の上限とする)

私も相当なゴミ投資家ですが、一日の約定金額80万なんていう銘柄では
とてもシステム売買はムリだと思いまして。
今のところそんな銘柄にも200万とか投資しているアホなシミュレーション
が行われてますんで(笑

2.
主要取引市場の一覧表みたいなものはどこかにありませんかね?
Yahooの時系列データは東証がデフォルトになっているため、主要市場が
大証だったりすると、出来高の少ない銘柄として除外されかねない
不具合が生じています。
まあ、XXXX.tとXXXX.oの両方をDLして出来高を比較するという手も
あるのでしょうが・・


439 :TJ:02/02/02 00:04
>>438
自分が出した注文が相場に影響を与えないのか、
中・小型株をやるときのシステムの宿命ですね。
かなりの大型株でない限り、一日の売買代金にばらつきが多く、
さらに一日の売買代金のうちどれくらいが寄り付きなのかも
日によってまちまちです。そういうばらつきも考慮して、
安全を見込んで1%とみています。
1%を前提に200万投資するのなら、銘柄は限られてきますね。

僕も東証のデータをもとにシミュレーションをやっているので、
村田製作所、ローム、任天堂は泣く泣く諦めています。

440 :340:02/02/02 09:27
年率:後者です。
影響:0.5%くらい

441 :S ◆hBnL3gWI :02/02/02 11:47
マーケットインパクトは、呼び値の刻み幅でもかなり違うよ。
寄付なら一回の注文代金が前日売買高の0.2〜0.5%ならほぼインパクトを与えてない。
ザラバは板みないと分からないけどね。

442 :TJ:02/02/03 22:02
「株価予測プログラムって作成可能か?」というスレ
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1012112772/l50
があったので行ってみたら、あんまりまともな議論がなかったので
書き込む気になれませんでした。

ここの皆さんもそうでしょうが、株価予測は確率的、限定的では
ありますが可能と思っています。
まあ、だからプログラム作って運用しているのですが。

もしも株価予測が、どんな時間スケールにおいても、
かつどんな状況においても不可能というのなら、
偶然により多少連勝することはあっても、システマティックに
一貫して勝つことは不可能なはずですよね。

443 :株下手SE@システム構築中:02/02/04 01:13
>>439-441
レス有難うございます。
とりあえず1%以内に収まるようにしたところ、
売買の対象となる銘柄が減ってしまって、成績も随分
落ちてしまいました。

そもそも売買サインを絞り込みすぎている感じがするので、
その辺ももう少し見直してみます。
まあ期待値の問題ですから、多ければいいというものでも
無いのでしょうが。


444 :S ◆hBnL3gWI :02/02/04 22:13
1/4から、正月に作った新システムを元に取引中..
1/4時点から、現在 +5.3% 一日の分散はσ=1.5%程度
最大+12.3% 最小-8.5%
この地合いで、現物だけでこの成績ならまずまずかな。

システムを拡張したのを期に東証1部全銘柄を対象にしたけど
成引け執行で「約定出来ず」を小型株で何回かやらかしたので、
地合いのわるさもあるのでTOPIX Core 30と Large 70の採用銘柄、
あと大証の大型株をいくつかに絞りました。

あんまりシステムをいじるのはよくないので、半年ぐらいは
大きな変更はしないつもり。

445 :株下手SE@システム構築中:02/02/06 00:28
>>438
自己レスですが、優先市場の一覧はEトレのHPにありました。
どのみちEトレで取引する予定なのでこれで良さそう。

446 :山師さん:02/02/06 07:29
サプライズさえなければ、、、、、

447 :TJ:02/02/07 23:53
僕のシステムは短期回転売買なのでEトレの手数料の安さには助けられています。
このシステムで野村ホームトレードでやったら破産します。
一昔前の個人投資家は大変だったと思います。

448 :べべル:02/02/08 19:23
株の勉強はじめたばかりのシロートなんですけど、オラクルでシステム作ろうかと
思ってます。最初に買って読んだ本がリファイト(笑)の薦めるウォール街のランダムウォーカー
だったんですけど、このスレとかを読んで、短期予測で利益を出すのは可能なのかなと思い始めました。
で、検索して見つけたHPのこれって皆さんから見てどうなんでしょう?
ttp://www.neuralnet.co.jp/kyoshitsu/index.shtml
自分は今なんでも参考にして信じてしまうくらい知識がないです。


449 :べべル:02/02/08 19:34
ここで売ってる投資術の革命っていう本は買う価値があるんでしょうか?


450 :TJ:02/02/08 22:59
>>448-449
 そのHP、行ってみました。様々なテクニカル分析を調べましたが、
その多くは自分の主張したい法則に都合の良いチャートを元に説明している
という印象が強いです。そのHPもそんな感じを受けました。

 シミュレーションをもとに売買している僕の観点からは、
その法則が使えるかどうかは例えば東証の一定の条件を満たす数多くの銘柄を
過去x年間その法則に従ってトレードしていたらどうなるか
といった類のデータがないと判断できません。
もっとも、そのシミュレーションにしても、例えば期間が下げ相場や上げ相場に
偏っていても問題がありますし、そう簡単ではありません。

 その本の価値については何とも言えません。

451 :べべル:02/02/09 00:23
お答えありがとうございます。
>都合の良いチャートを元に説明しているという印象が強いです。
んー、やっぱり私と同じ感想ですね。私は株はまだほんと勉強はじめってところなんですけど
解析ソフト売ってタリってちょっとあやしいですよね。

図書館、本屋サンでいろいろ読んだんですけど、テクニカル手法を解説してる本は多いのに
きちんと検証してる本が全くなかったです。
でも、このスレ読ませていただくと結構みなさん成績を残されているようで。
TJさんの言うように、自分でシステム組んで検証できる部分は検証してみようって思ってます。
最初に読んで影響受けた本がランダムウォーカーなんですけど、とりあえず自分で確かめてみます。
ありがとうございました。



452 :エイベックス社長さん:02/02/09 14:24
http://www.panrolling.com/books/new/ts.html
『トレーディングシステム徹底比較』 
この本は検証してるみたい
読んだこと無いけど

453 : :02/02/09 19:09
>? 本書では、トレード界の重鎮たちが考えたり、古くから知られている39の戦略について、
>15年間の日足データを用いて詳細かつ明確に検証を行い、
>何が機能し、何が機能しないのか、すべてを白日の下にさらされている。 

結局全部機能してなかったら悲しい
本屋いってみよっと


454 :TJ:02/02/09 22:56
Pan Rolling社の株の本は面白いのが多いと思います。
システム売買関係以外でも、「マーケットの魔術師[株式編]」は
今まで読んだ中でも最もためになったものの一つです。

455 :株下手SE@システム構築中:02/02/10 01:06
>>454
やはり一度はデカイ本屋に行かないといけないなぁ・・

しかし、「新規買いサイン」の条件を単純に反対にして
「新規売りサイン」としても、やはりうまくいかないようです・・
買いと売りに対する大衆の心理は異なると、改めて実感。


456 : :02/02/10 04:18
452の本は先物だったような

457 : :02/02/10 21:59
株式分割した銘柄が株価暴落しているように見えて処理
に困ってます。
正しく処理するには分割情報のデータが必要なんだが、
困ったな〜。


458 :株下手SE@システム構築中:02/02/11 22:18
>>457
Yahooファイナンスの「チャート」の左下に書いてあります。
他でもあるでしょうね。
でも、いずれにせよ面倒には面倒ですね。

459 :TJ:02/02/11 22:53
>>455
そうですね。一般的には買いと売りは対称的ではないと考えています。
システムによりますが、例えば
抵抗線の突破と支持線の突破を同じパラメーターで扱えないとか、
上がるときの速さと下がるときの速さは違うとか。
逆に言うと、対称的なシステムは、買いと売りのバランスで
リスクのヘッジがしやすく貴重だと思います。

460 :340:02/02/12 10:21
売りと買いは対称だと考えています。
対称でないとよほど気をつけていなければ、カーブフィッテングに陥りやすいと思います。

461 : (た)(^_^;)A :02/02/13 22:13
309 :(た)(^_^;)A :02/02/13 08:20

   粘着タン、ちわっ♪
   おゲンコしてるぅ〜????
   (た)はねぇ〜、バカが必死こいてコピペ上げしてるうちに
   熊谷組利食いして大儲けよ〜ん☆ミ(*^▽^*)ノ彡☆きゃはっ。バンバン
   バカは死ぬまでコピペ上げしててチョ!!
   0(^ ^0) (0^ ^)0キャア キャア 0(^ ^0) (0^ ^)0キャア キャア









310 :(た):(^_^;)A :02/02/13 09:52
10000円超えてきたので、とりあえずETF60口も利食いしたにょ♪

昨日仕込んだ九電@1840円1000株も既に6万円利が乗ってるけど
まだまだHOLDだにょ♪

嬉しいにゃん♪


462 :株下手SE@システム構築中:02/02/14 11:39
今頃気が付いたんですが・・・(笑

1.以前買ったものを寄付で成行売り
2.当日に寄付で成行買い

を同時に行う場合。

2.は、前日の買い付け余力(もしくは信用建余力)
の範囲でしか注文出せませんよね?当たり前ですが。
1.の方が先に寄り付いてくれれば、1で余力が回復した分を
2.に割り当てることができるんですが。。。そうとも
限りませんしね。

信用枠ぎりぎりだった場合、せっかく期待値の高い
買いサインが出ても2.が執行できないこともありえますね。
うーむ。

463 :株下手SE@システム構築中:02/02/14 17:50
そうそう、それと成行注文だとストップ値で計算されて
しまいますよね。皆さんはどうしてますか?
前日比+7〜8%位の値段で指しておくとか?

なかなか資金効率良く売買するのも簡単では無い
ようですねぇ。

464 :TJ:02/02/16 17:36
>>460
なるほど。
本来対称であるべきモデル、例えばランダムウォーク+正弦波でフーリエ変換、
といったもので非対称な何かが出てくると変だという意味ですね。
僕は出発点のモデルからして非対称なものも考えているわけです。

465 :340:02/02/17 22:21
そういう意味ではないです。単なるトレンドフォローですから。
大衆の行動を考えれば、売りと買いでどこを変えればよりうまく
行きそうかは推測できるし、検証もしてますが使ってはいません。


466 :/:02/02/19 16:24
/

467 :株下手SE@システム構築中:02/02/19 17:19
シミュレーションのプログラムに致命的なバグ発覚!
未来の情報を先取りして売買してました(笑
本番開始前に気がついて良かった・・

もうすぐ作り始めて丸4ヶ月。
でも、焦ってはいけませんね。


468 :TJ:02/02/19 21:47
>>467
> 未来の情報を先取りして売買してました(笑

そりゃ成績上がったことでしょう(笑)

>>465
了解しました。

469 :株下手SE@システム構築中:02/02/20 00:00
いやー、笑ってしまったのが逆張りシステムです。
こちらは一日前に取引日付がずれていたので、突っ込み買いの
つもりがモロに下落を食らって負け続けの結果になってました。
どの期間で試行してもすぐに資産が1/10以下になってしまうので、
どうもおかしいなとは思ってましたが(笑


470 : :02/02/21 11:41
プログラミング言語ができなく、
エクセル+VBAだけでシミュレーションしてる人はいますか?

471 :株下手SE@システム構築中:02/02/21 16:38
>>470
VBAもプログラム言語では?
私はVBS+Accessなので似たようなものかも。



472 : :02/02/21 19:48
VBAはレイアウト調整やデータのDL、書庫シートからのコピペにつかってます。
シミュレート部はワークシート関数のみでやってます。

473 : :02/02/23 19:55
実際の売買はひとつのシステムだけからのシグナルで行ってますか?
それともリスク分散として、シグナルを出す過程の異なるシステムを併用していますか?


474 :とれとれ:02/02/24 20:18
「ロケット工学投資法」のコードをトレードステーションで試してるんだけど
エラーで動かないんだよね。本の通りに入力したんだけどね、この本買って
ちゃんと動いた人いる?

475 : :02/02/24 20:34
株価データはどこから取得していますか?

476 : :02/02/24 20:50
私は矢ふーから。

477 :TJ:02/02/24 22:10
>>474のEasyLanguageの質問には答えられませんが、
僕も「ロケット工学投資法」を買ってざっと読んだところです。
システムの考え方を数学的に或いは物理的モデルを用いて説明しているところが面白く、
またシステムのイメージを描くのに役に立ちました。
米国長期国債先物への適用結果が紹介されていますが、
個別株にどれくらい使えるかはまだ判断しかねています。

余談ですが、ロケット工学とは関係ないですね。
せいぜい「電気工学投資法」くらいかな。それじゃインパクトないか。

478 :株下手SE@システム構築中:02/02/25 17:00
>>475
私もヤフーから。
ただ、ときどきウソデータ返してきませんか?
(調整後終値を持っている)他のデータソースって無いんでしょうかね?

479 :とれとれ:02/02/25 22:24
「ロケット工学投資法」のEasyLanguageコードの件ですが
12章のトレードシステムが動かないからイライラしていたので、
著者のサイトからファイルを昨日買いました。
本のコードと購入したファイルのコードが一部異なっていて、
SineとCosineが逆の部分があったりします。購入したファイルの
システムはちゃんと動くので、おそらく本のコードが間違っている
と考えられます。

出版する前にきちんとチェックしたのでしょうか?>監修者の柳谷さん

とりあえず、日経先物、JGB先物、日本円先物、個別株にそのまま
適用してみた、感想は「このままじゃ使えない」という感じでした。

480 :Young:02/02/26 13:05
著者のサイトに以下のような訂正文が出ていました。

ROCKET SCIENCE FOR TRADERS

As many times as I edited the book, some errors still got through. Here are the new corrections:

page 25: the correct equation is WMA = (4*Price + 3*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3])/10;
page 56: the lag of the Hilbert Transform is 7 bars.
page 80: Figure 8.1 (a) and (b) are reversed.
pages 98 and 102 and 116 and 120 & 121: the code should be corrected to be:
.......RealPart = RealPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
.......ImagPart = ImagPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
.......If AbsValue(ImagPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(RealPart/ImagPart);
.......If AbsValue(ImagPart) <= .001 then DCPhase = DCPhase + 90*Sign(RealPart):
page 175: Figure 16.3 The fourth line from the end should corrected to be:
.......> Low[1] and Close < High - (High -
page 183: Figure 17.1. The word "Speed" should be replaced with "FastLimit"
page 212: Figure 20.4. The code should be corrected to be:
.......Trigger = (4*Predict + 3*Predict[1] + 2*Predict[2] + Predict[3]) / 10;

原書からして結構ミスがありますね。いかにもっていうか。。。

481 : :02/02/27 19:21
エクセル+VBAでとあるひとつの銘柄の過去300日分
定数の値を変えて1200通りのパターンを計算した。
VBAコードは約260行でそれほど複雑な計算過程ではないと思うのに6時間以上かかった。
ほかの言語でやると3時間くらいにできるでしょうか?

482 : :02/02/27 22:59
>>475
よりどりみどり
ttp://homepage2.nifty.com/portal/link/index.htm

483 :まけまけ様:02/02/28 03:11
お、こんなスレがあるとは。
私もちょっと冗談半分自動売買システム作ってみようと、
PostgreSQLのwin32バイナリと、
Delphi6の体験版落としてきて環境作ったところでした。
ちょくちょくみさせてもらいまっす。それでは〜

484 : :02/02/28 11:55
>>482
こんなに沢山あったんですね

485 :株下手SE@システム構築中:02/02/28 15:53
>>481
>>175
にあるような処理だったら、SQLの方が早いと思います。
というか、それしか答えられずにすみません。

486 : :02/02/28 21:19
>>481
C++とかで作れば、そのぐらいは早くなるとは
思いますが、エクセルの便利さは捨てがたい
ですよね。

CPUの高速なパソコンに買い換えるとか、もう一台
買うという手もあると思いますが。

487 :speculator ◆cmryC4pU :02/02/28 21:37
アルゴリズム見直すってのは無しかな。。。
1200通り6時間ってことは
200通り1時間。
1通り18秒。
それほど複雑な計算過程ではないのなら、
セル使って計算してるとかが原因では?

488 : :02/03/01 00:21
>>481
俺もアルゴリズムをまず見直してみたほうがいいと思う。
すでに対策済みかもしれないけど、487の言うようにシート上で計算させてるなら
画面更新を動作中停止させるとか(Application.ScreenUpdating = False)、
再計算の範囲とタイミングをチェックしてみてはどうだろう?
VBA分かるんなら、SQLちょっと覚えてACCESSと連携させるのも一考じゃないかな。

489 : :02/03/01 22:36
ここはレベル高いなぁ。ExcelでIFやSUMなどの関数を使うのが
精一杯の私には付いていけないyo
といいつつage

490 : :02/03/01 22:38
>>489
駄目だよ邪魔しちゃ・・・

491 :TJ:02/03/02 01:15
>>481
僕はを"IgorPro"という科学技術用アプリケーションを持っていますが、
同じ計算をそのマクロとC言語でプログラミングして行うのを比較すると、
Cが数倍早いなんてことはざらにあります。
コマンド解釈型とコンパイル&リンクしてやるものでは全然違います。

492 :491:02/03/02 01:18
訂正:僕はを"IgorPro"→僕は"IgorPro"

493 :481:02/03/02 22:38
皆さんレスありがとうございます。
6時間かかるというのはどうやら随分遅いようですね。
visualC++というのがあったのでこれで組みなおしてみます。
今日「Hello World」をやったばかりで完成は何時になるかわかりませんが…。
そのときまではしばらくVBAでがんばります。


494 : :02/03/03 05:07
>>487
ExcelのVBAはめちゃ遅いです。
C++にしたら100倍ぐらいになる可能性あり(経験的に)。

とりあえず同じセルを2回以上読ませるタイプなら
全部配列に入れてしまったほうがいいです。

495 :感心age:02/03/03 05:14
すごいなーみんな。

俺なんか、電卓、紙、鉛筆・・・だめだこりゃ。

496 :S ◆hBnL3gWI :02/03/03 05:24
>>494
そりゃ、書き方によるよ。VBAでも工夫すれば10倍ぐらい簡単に早くなる。
洗練されたアルゴリズムをC++で実装すれば1000倍ぐらい、たぶん軽いだろうけど。

私は、Excelで仮説をたてて、Rubyでモデルのプロトタイプ作ってアルゴリズムを洗練
させてから、C++で書き直して多数のデータを食わせて検証しているよ。

VBAだけだと、それなりに有意な検証するのに数日かかるんでないかい?


497 : :02/03/03 05:25
で?儲けているのは誰?

498 : :02/03/03 05:33
>>497
君以外のほぼ全員。


499 :デイトレ野郎:02/03/03 07:44
うおー、こんな板あったんだ、嬉しー。
米国だと、トレーディング用の API とかに、月 $30 ぐらいで
繋げてくれる会社ありますよね。日本でも出来ないかなぁ。

システムトレーディングなら、長期的なトレンドを見極めて指示出すより、
1日の中での超短期的なギャップを見つけて、その一瞬に命を掛けるような
方法の方が、システムトレーディングの利点を最大限に生かせるような
気がするんですけど、どうですかね?

過去のデータが入手出来るのはありがたいけど、ほとんどが初値、終値、
出来高ですよね?1日の詳細なデータ(何時何分に何株幾らで動いたか)を
過去にまで遡って提供している所、ありますか?


500 :S ◆hBnL3gWI :02/03/03 11:23
>>499
日本市場の過去の生のtickデータの提供はフリーのものはないと思う。
あったら俺も教えて欲しい。

日経QUICKがtickデータを持ってるようだけど、個人じゃ入手は難しそうだ。

501 : :02/03/03 11:45
>>497
もちろん儲かってますよ。
シミュレーション上では...

502 :デイトレ野郎:02/03/03 12:31
>>500
フリーじゃなくてもいいんだけど、無いかなぁ?
とりあえず、ロイターと日経Quick, Quick に色々質問してみたよ。
どれぐらいの値段を出してくるのか、楽しみ。
その前に、個人で契約できるのか、ってのもあるが・・・
ttp://about.reuters.com/japan/product/index.html
ttp://www.nqi.co.jp/products.html
ttp://www.quick.co.jp/products/products.html

日本だとあんまり需要なんですかね。米国の会社で、
日本市場のデータも扱っている所を探すのがいいのかしら?


503 : :02/03/03 12:43
VisualStudio.Net 3月22日発売ですが、注文しました。
グラフが作りやすくなってればいいな。


ネットで買った方が安いかも
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1014577995/

504 : :02/03/03 18:12
検算のため、エクセルは手放せないです。
自分のプログラムがちゃんと動作してるかはエクセルの数値で確認してます。

505 : :02/03/03 22:52
83年から89年にかけてのデータで
バイアンドホールド以上の成績を出すシステムができない!

506 :TJ:02/03/03 23:25
>>499デイトレ野郎さん

いくつかシステムを作ってみましたが、
個人的には、長期のものほど地合の影響を受けやすく、
短期の方が機械的トレードに向いていると考えています。
ただ、僕はデイトレーダーはできないので、
日足4本値と出来高のデータをもとに3日以内程度の短期のシステムを運用しています。

507 :システム売買人:02/03/04 06:07
>>494
セルから配列に落とすのはかなり効果があります。
Dim Data As Variant
Data = DataRange.Value
などというように必要なデータを一括で配列にするのが良いでしょう。

システムの方は今年に入って完全自動売買ができたため放置状態になっています。
成績はぼちぼちといったところでしょうか。
現物買いのみなのでばらつきが大きいのが悩みどころではあります。







508 :デイトレ野郎:02/03/04 08:33
>>507 システム売買人さん
おお、完全自動売買ですか、いいですねぇ。
対象市場は日本ですか?だとしたら、どこのシステムに
繋いでるんでしょうか?接続コスト等を教えて頂けると嬉しいです。




509 : :02/03/05 09:22
ここ2日間のような時も静観してますか?
それともシステム運用のほかに、
裁量的・臨機応変的に運用するお金も用意してるのでしょうか?

510 :デイトレ野郎:02/03/06 23:13
>>502 の続き。
ええと、ロイターから丁寧な返事が来ました。
アプリケーションからのデータダウンロードという形(アプリケーション上ではデータは
リアルタイムに取得される)では、ロイターファースト、ロイター3000Xtraというシステムを
使用することで、構築が可能とのこと。値段は月額15万から30万。個人契約可能。
http://about.reuters.com/japan/product/RF.html
http://about.reuters.com/japan/product/3000Xtra.html
ちなみに、真の自動トレードが可能なシステムも紹介して頂きましたが、
とてもじゃないが個人では契約出来ない額でした。百万単位。

ロイターは他にも色々プロダクトがあって、紹介してもらいました。
(市場参加オプションとか)
興味あれば、色々聞くと丁寧に教えてくれます。
他社からは音沙汰なし。ロイター高感度アップ (w

私は知人からmyTrackというとことを紹介してもらったんですけど、
NASDAQ LevelII に対応していて、月額最高でも$100です。
米国はいいなぁ・・・


511 : :02/03/07 22:35
>>510
100$いいなぁ。。。

市場によって(日米欧)やっぱり癖はあるのかな。
その辺調べた人いない?
あんまり関係なかったら、NASで運用してもいいし、
24時間運用も出来るし(藁

512 :システム売買人:02/03/08 00:02
>>508
情報は全てWebで集めます。売買もWeb経由です。
ある意味既存システムのラッパーですね。

>>509
現物買いのみなので買うものがないときは静観しています。
売りも組み合わせた方が安定するとは思います。
なお、売買はシステム売買に特化しています。

>>510
$100ですか・・・。
時間ができたらNASへの移行も考えたいですね。

>ちなみに、真の自動トレードが可能なシステムも紹介して頂きましたが、
>とてもじゃないが個人では契約出来ない額でした。百万単位。

ここまでくるとベンダー側に回って稼ぐことを考えた方が良いような気が
します。


513 :デイトレ野郎:02/03/08 00:32
>>511
まぁ、癖というか違いはありますけど、システムトレードという
視点から見れば、さほど気にすることは無いのかと思うのですが、
どうでしょうね?

>>512
myTradeは、SDKを利用したプログラムテスト用に、バーチャル市場の
運営もしてくれているそうです。至れり尽くせり。流石米国。
確かに100万単位なら、それを有料で開放した方がいいですね。
ってか、ロイターがやれー(要望は出しておきました)


514 :  :02/03/08 22:10
VBAからC言語に書き直した結果、恐ろしく短時間で計算できるようになりました。
以前6時間以上かかっていたのと同じ計算過程が1分以内で終わりました。
100倍どころの速さじゃないですね。本当におどろきました。


515 : :02/03/09 11:36
ヤフーからデータ取得するのにどういうソフトを使ってますか?


516 : :02/03/09 11:50
エクセル

517 :株じゃないけど:02/03/09 11:55
投信の基準価額を取ってくるのに activperl を使っているよ。

でもね、テーブルをバラすのに HTML:Dump を使えば良いんだけど
漏れバカだから、使えないんで自分でバラす部分を作ったよ。
誰か、HTML:Dump の使い方を教えてくれ。

518 :Young:02/03/09 18:18
以下のサイトによると、株の自動発注システムを開発中とのことです。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1348/sysdev.html
あくまで個人のサイトのようですが。

519 :Young:02/03/09 18:28
上のサイトの開発日誌ページより、コピーします。

[Q]ユーザ名、パスワード、銘柄をどうやってブラウザへ自動で入力するか?

[A]方法はいくつくかあると思います。
 方法@COMを駆使してなんとかする?(技術的に未確認)
 方法ACHtmlView::Navigate()のPOSTでID/Passwordをサイトへ送る。
 方法Bキーボードエミュレーションを作成する。の3つです。そして、
 @は資料が少なすぎるし難解なのでまったくわかりません
 Aはクッキーの問題さえ解決すれば、一番スマートな方法と思います。
   でも、クッキーについて未調査なので採用していません。
 Bは、InternetExplorerにおいて、
   "TAB"キーと"ENTER"キーを使用すれば、マウスのクリックの変わりをさせることができます。
   後は、キー入力エミュレーションをプログラムで作るだけです。
   もっとも簡単で、しかも、開発中にサイト側への迷惑を最小限に
   できそうだという大きなメリットがあります。

というわけで私は、Bを採用しました。もっと、いい方法がわかればお教え下さい。
キー入力エミュレーションは、一般的に
CWnd::SendMessage()または、
CWnd::PostMessage()で、
または、::SendMessage()、::PostMessage()で、
WM_KEYDOWN/WM_CHAR/WM_KEYUPの各メッセージを送信すればよいみたいです。タブキーなら
PostMessage(WM_KEYDOWN,VK_TAB,0x000f0001);
PostMessage(WM_CHAR,VK_TAB,0x000f0001);
PostMessage(WM_KEYUP,VK_TAB,0x800f0001);
これらは、VC++に付属のSPYツールで調べてみるのがよいと思います。
詳しくは上のサイトをチェックしてみてください。

520 :Young:02/03/09 19:04
同サイトの開発日誌ぺーじより

無人ブラウザ開発計画

株の無人自動発注は目標の一つです。
しかし壁がありました。SSLとクッキーです。

技術的にも高度な上、しかも、
クラッカーと誤解され当局に目を付けられる
こともありうるので実現不可能と思っていました。

今日、それを打破するアイデアが浮かびました。

方法は単純です。IEをそのまま使用するのです。
内訳は、マウス、キーボードをエミュレートして
IEのウインドウに送るのです。これなら安全でしょ?
マウスはいりません。TAB,ENTERキーで代用できますので、
WM_KEYDOWN,WM_CHAR,WM_KEYUPメッセージを使用さえすればよいのです。
また、確実性を得るために、HTMLソースの獲得は是非とも必要です。
これには二つの方法を考えました。
@IEに対しOLEで制御してソースをファイルに落とす方法
AIEのブラウザ機能つまりWebコントロール(CHtmlView)を使用する方法
これらを利用すれば、
無人でログオン、リアルタイム株価獲得、発注までできそうです。
実際、開発に移るかは、優先順からいって、当分なさそうです。

521 :515:02/03/09 21:45
>>516,517
レスありがとうございます

Yahooからその日の全銘柄の株価データをDLしてCSV等に出力してくれる
ソフトって無いのかなーと思ってたんですが、みなさんソフト等は使わずに
取得してるわけですね。Excelでそういうのができるとは知りませんでした。

とりあえずVectorで検索してみたんですが

・Personal Stock0.75 - YAHOO! FINANCE 株価収集ソフト (2000.3.22
175,145バイト フリーソフト)
・株価記録君1.01 - Yahoo!ファイナンスを使って、あなたの好きな20個銘柄
の株価を管理 チャートも作成 (2000.2.4 304,336バイト シェアウェア)

1つ目は作者のページで開発休止中とあり、2つ目は20銘柄ではちょっと
少なすぎ・・・。


522 : :02/03/09 21:57
話半分でも聞いてくれ。

上手くシステムを組んで、例えば100銘柄ぐらいを組み合わせて、
画面上ではRPゲームのように出来ない物か?

売りが優勢だと敵が現れるとか、数種のアイテムを出すのが裏では
空売りしてたりするような…

バカな質問してゴメソ

523 :作成日記 :02/03/09 22:39
開発言語:VB5
主目的:株式投資支援ソフトの作成
機能
・株価データの取得、チャート表示、分析
・株価収支帳

とりあえず株価データをダウンロードして、自作ソフトで使えるように書き
なおすコードを組む。
・ファイル名を(銘柄コード).DATで記録するとファイル数が3500近くに
なり、合計で130MB近くになる。(東証1部、2部、店頭)
・1日ぶん読みこむのは1分半ぐらいだが、1カ月ぶん読みこむのに40分か
かる。しかも重複データを読み込まないようにすればその数倍時間がかかるこ
とは必至。

前途多難・・・

524 : :02/03/09 22:39
エクセルは意外と便利だよ。
ヤフーならwebクエリでテーブル番号は10番だ。

525 :株下手SE@システム構築中:02/03/10 21:15
私はExcelが苦手なんで一からコツコツと作ったんですが、
Excelには

・データダウンロード機能
・テーブルのタグ解析機能
・CSVエクスポート機能

が全て付いているようなもんですから、これでやるのが一番
簡単だったかも。

>>523
回線速度にもよりますが、コード別に10分割位し、並列で
ダウンロードしてはどうでしょうか。

526 : :02/03/12 00:02
>>523
MSDEかアクセス使うのが良いかと。

527 :作成日記2:02/03/12 00:29
開発言語:VB5
主目的:株式投資支援ソフトの作成
機能
・株価データの取得、チャート表示、分析
・株価収支帳

結局妥協して株価データ130MBで強行する。幸いにもデータ量が増えても
株価データの合計バイト数はほとんど変わらないのはありがたい。毎日株価デ
ータをCSV形式でダウンロードできるサイトを見つけたので、株価を取りこ
んで独自の株価データに書きこんでいく。
つづいてチャート表示。VBの付属機能であるグラフではローソク足は書けな
いので、画面上に直接線を引いて書くように設定する。色はいろいろためした
結果、背景は薄青、陽線は白、陰線は黒、出来高は白にする。ストックしたデ
ータをもとにチャートを表示させる。完成したときはいつもながら感動がある
。今後、移動平均線なども付加することにする。
明日は株価上昇、下落、出来高上昇、下落ランキングでスクリーニングするコ
ードを作成予定。これでチャート部分の機能作成は終了。あとは細かいバグを
取るだけ。
試運転は明日か明後日ぐらいになるだろう。

528 : :02/03/12 00:52
DAOかADO使えば楽チンなのに
それからこういうのは自分のHPでやってほしいなぁ、ちょっとうざい

529 : :02/03/12 22:07
すみません、質問です。
VBAでCSVファイルを直接配列に渡す方法はありますか?
(今は for next文を使っています…)

PANのCDROMのデータを読むのに使いたいんです。

530 : :02/03/12 23:59
VBAはよく知らないけど、取敢えずfor nextとか使って出来てるんならそれでいいじゃん。
何が問題なのかサパーリわからない。
PANのやつ使うなら、Pan Active Market Databasetがいいんでないの?。excelのサンプルたしかあったはず。

531 :TJ:02/03/13 00:14
>>529
バイナリーでなくアスキーで書かれているのだから直接配列には渡せないと思います。
CVS形式よりもっと早くデータを読み込みたいのならば
CDROMから別の形式でセーブし直せば良いのでは。

532 :株下手SE@システム構築中:02/03/13 19:04
ADOのRecordSetオブジェクトには配列に一括代入する
メソッドがありました。って、あんまし関係無いか。
LongIntに変換したいんで、私のシステムではどのみち
ループして代入するしか無さそうですが・・・

533 :529:02/03/15 22:18
>>530-532
ありがとうございます。
やはり、そういう上手い方法はないみたいですね。
テキストファイルを、openで開いて、for next
で読んでいくのが、応用も利いて、早そうですね。

534 :PC初心者:02/03/15 22:42
エクセルって株価の自動取得昨日があるの??
そしたらエクセルでもザラ場中5分足や10分足つくれるゆーことやね

535 :株下手SE@システム構築中:02/03/16 02:19
>>534
なるほど。。。
例えば1分毎にWebクエリーでデータを並べグラフに追加していく
マクロを組めば、自前の1分足チャートソフトの出来上がりですね。
出来合いのものと違って自分で好きなアラート設定もできるわけだし、
結構応用が利きそう。

536 :Young:02/03/16 16:36
>>534
Webクエリでのデータ自動取得はYahooファイナンスで
行っていますが、20分遅れのデータというのが欠点です。
マーケットスピードや、マネックススピードから
データをWebクエリでダウンロードすることはできますか?

537 : :02/03/16 16:50
しかも最低20分遅れなので
遅れ具合がバラバラな場合もあるのだろう。

538 :株下手SE@システム構築中:02/03/16 17:04
私は丸八証券のQuickからなんでリアルタイムです。
自動化はやってませんが。
Excelで仕事してるふりをして、板をまとめて並べて
みるのに使ってます。

539 :S ◆hBnL3gWI :02/03/16 22:24
やろうと思えばWeb経由で自動発注もできるところまでつくったものの、
誤発注が怖くて、びびりーなので、相変わらず仕事中にiモードで発注(藁

回線太いサーバ借りて、tickデータの収集でもやろーかな。
#SSLはOpenSSLを使えばいいでしょうね。

540 :システム売買人:02/03/16 23:55
>>539
確かに使い始めは抵抗がありますが、慣れてしまうと相場から解放されて良いですよ。
でも信用やっている場合は恐さが増しますね、きっと。

SSLはWindowsならAPIレベルでサポートしていますし、MFCではCHttpConnectionがラップ
しています。VBでもAPIを直接たたく他、Inetコンポーネントを使う方法等があります。
特に難しいことはないでしょう。

また、証券会社のサーバを落とすようなことをしなければ当局から目をつけられる恐れも
ないでしょう。


541 :  :02/03/17 01:41
無人でログオン、リアルタイム株価獲得、発注までできそうです。
実際、開発に移るかは、優先順からいって、当分なさそうです。




542 :名無しさん:02/03/17 06:48
たぶん、証券会社からの自動通告ですむかとおもわれ。

543 :534:02/03/17 11:12
クエリで株価取得したらマーケットプロファイル
自分でつくれそうですね

>>535 >>536
もちろん屋風だと20分遅れです.
私はザラ場中はマケスピ見てますが,マケスピの5分足は当日のみです

エクセルで自作5分足あるいは1分足つくって,
前日四本ね,直近高値安値 などの線を入れたグラフ作ったら役立ちそうな気が
するんですがどうでしょうね




544 :システムトレードをしている皆様に質問!:02/03/17 13:33

様々な手法を用いている皆様、
実際のトレード利益はどの位出ていますか?

225先物で、1枚あたり月・100万平均 etc
具体的数値があると判りやすいのですが・・・



545 :runbikeswim:02/03/17 15:40
Is there any place where we can get the historical data
of 個別銘柄信用取引残高 ?


546 :not 545:02/03/17 16:31
Please 教えて about 活用方法 of 信用残.

547 :遅レスだけど:02/03/18 01:02
>>515
 おれ、javaでJDBCでYahooからORACLEにいれてる。今さがしてるのは、市場の全銘柄の銘柄コード
取れるサイト探してるんだよねぇ

>>522
 ちょびっと考えたことあるけど、仕事忙しいのとめんどくさそーでやってないでふ



548 :株下手SE@システム構築中:02/03/18 15:14
>>547
私はYahoo企業情報を
for i = 1300 to 9999
です。

549 :547:02/03/19 03:07
おおその手がありましたねぇ。ただ、遅くるのと、銘柄マスタとの
リレーションが切れるから・・・なのね、ゆくゆくは、決算データとリンクさせたいけど
本業が忙しくて・・本業もSQLと通信で格闘で・・が・・

ところで、ORACLEに入れるのは時系列からやってまふ。
過去10年分の取得で2〜3時間かかった・・
(PCの性能が悪いしスループット1.5M程度だから・・)
http://chart.yahoo.co.jp/t?g=d

本日のデータはまだ、CSVにするのしか作ってないの、恥ずかしいダサダサソースだけど
公開するね(ダメだしOKでふ)

http://hp.vector.co.jp/authors/VA008690/ym0318.tgz


550 :アナログ売買人:02/03/19 20:06


結局システム売買で、どの程度の利益が出るのだろうか?
具体的数値が知りたいのだが・・・





551 : :02/03/19 20:35
とあるシステムの一定期間毎の収益率と係数を少しずつ変化させたときの収益率が
微分可能な状態で変化しているときは、そのシステムをつかうことにより
将来の利益に対してもそこそこ信頼の置ける売買ができるのでしょうけど、
今まで考案したシグナル設計ではそんなのはできなかったです。


552 :株下手SE@システム構築中:02/03/20 01:04
>>550
ガイシュツです

553 :アナログ売買人 :02/03/21 20:41

>>552
了解、探してみた、  >>394 付近ですね。

年率70%となると、225先物・TOPIX先物で
1枚あたり年間トータル・8000円は抜くということか・・・






554 : :02/03/22 02:12
 

555 :  :02/03/24 09:28
 

556 :システムウィザード:02/03/24 20:08
みなさん、本とか読んで勉強されてますか?
日本語でもトレーディングシステムに関する良い本は何冊かあります。
ある程度の研究すでになされているので、自分で損だしながら時間かけて学ぶより良いですよ。

557 : :02/03/24 20:15
何という本でしょう?紹介していただけませんか?

558 :株下手SE@システム構築中:02/03/24 23:50
>>557
何冊かは過去にも出てきてますが。


559 : :02/03/26 12:49
保全age

560 : :02/03/26 17:30
>>557
本のリスト
http://homepage2.nifty.com/portal/goods/index.htm

561 :S ◆hBnL3gWI :02/03/30 10:18
いわゆるテクニカル分析とは違うが... ↓はかなりおすすめ。
http://www.nikkei.co.jp/pub/newbooks98-7-1/13160/13160.html



562 : :02/03/30 10:41
現在 .NET でプログラミング中です。
全銘柄がどの市場に上場しているかをマスタに取り込み中です。

563 :TJ:02/03/30 22:41
>>557
ここにもけっこう面白い本があります。
http://www.panrolling.com/books/new/wizards.html

564 :名無しさん:02/04/01 19:33
保全

565 : :02/04/02 05:26
linux + MySQL + ruby
って人はいるのかなあ。
とりあえず,yahooからの銘柄コード取得,日々のデータ更新
解析,html,グラフ作成(ローソク足,移動平均,RSI,出来高)の
までは全自動化出来るようになったけれども,
肝心の売買銘柄のスクリーニングの良い方法が見つからない(笑。


566 :.:02/04/02 07:32
こんなスレがあるのか.

>>565
> linux + MySQL + ruby

MySQL は使ったこと無いけど, linux 上で ruby 使ってガタガタ
やってます. データベース言語を知らなかったので, 自前で
そういった物を作りました. 今 思えば無駄なことを...

私もデータは yahoo から取ってます. 時系列データに分割の記述も
あるので補正が出来ていい.


> 肝心の売買銘柄のスクリーニングの良い方法が見つからない(笑。

どういうことですか?



567 :株下手SE@システム構築中:02/04/02 15:41
データのダウンロード処理、企業情報取り込み処理、
信用残高取り込み処理、テーブルへのインポート処理、
・・・等、バラバラに作っていたらどれを先に動かして
いいかわからなくなってしまいました(笑
やはり仕様書が必要なのか・・家に帰ってまで仕様書書くとは・・

568 : :02/04/03 00:54
>>565-566
 うちはマルチスレッドでデータをwebサイトから取ってきたかったから、ORACLE,javaつかってまう
rubyって使ったことないけど新めの言語っすよね?きっといろいろ便利そうな気がする

>>567
 すげー本格的になってキタ ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!! ♥ スマソはずした・・
もしかしてERWinとかroseとか駆使してとかですか?なんか、人月単価考えると相当利ださないと
潜在含み損になっちまうような・・

 金融系SEってほんと尊敬しちゃう、つーかマジ大変そういろいろ





569 :株下手SE@システム構築中:02/04/03 11:37
>>568
ま、まさか。。。メモ帳レベルですよ(笑

570 :名無しさん:02/04/07 21:46
さあ仕事だあ

571 : :02/04/08 23:12
息抜きにどうぞ
ttp://www.el-dorado.ne.jp/trader/index.html

572 : :02/04/11 16:55
>>571
なかなか面白い

573 : :02/04/14 06:26
保全age

574 : :02/04/16 23:31
VBで株価データは
open (銘柄コード).dat for append as #1
ってやってるんですが、東証一部だけに限定してもとにかく処理が遅い。
一日分の読み込みに2分、スクリーニングに5分かかる。パソコンが遅い
のか、コードが悪いのか。

575 :株下手SE@システム構築中:02/04/17 01:56
>>574
すみません。それって遅いんですか?(笑

576 : :02/04/17 07:28
>>574
VBはそんな詳しくないけど、メモリに全部読み上げてるなら
reallocが頻発するようなつくりになってない?内部でインスタンスの再生成を繰り返してそう
(たぶんメモリさえあれば100MHzのマシンでも数秒でできるよ)

mdbにでも移行したほうがいいんじゃない


577 : :02/04/17 19:30
>>574
バイナリにするというのはいかがでしょう。
追加処理も速くなりますし、全レコードを一度に読み込むこともできます。


578 :TJ:02/04/18 00:34
>>574-577
300MHzのMacG3、C言語でやっていますが、
テキスト形式(.CSV)で書かれた東証及び店頭の全銘柄の一日分の
4本値及び出来高を読み込むのにちょうど1秒くらいです。

579 :株下手SE@システム構築中:02/04/18 00:53
>>574
この場合、東証一部銘柄の数だけファイルをOpen/Closeしているんですよね?
スクリーニングはともかく、読み込みに多少時間がかかるのは仕方無いような。

580 :名無しさん:02/04/20 06:54
マータリ

581 : :02/04/20 07:11
私のところはP3-1G,Memory:500M。
データベースは、Microsoft Access2000。
株価データは、100万件ぐらい。
1日分のデータ取込みは数秒で終わってるよ。
でもスクリーニングは5分くらいかかってるなぁ。
2つの株価移動平均計算とか株価トレンド分析
とかしてるからだと思うけど。

582 :ファイト:02/04/20 07:47

このスレの発展を祈ってバンザーイ♪

http://homepage2.nifty.com/satp/imgboard/img-box/img20020418205910.gif

583 : :02/04/20 09:15
>>581
データの取り込みはどちらから?

584 : :02/04/20 09:16
>>581
それと、データの保存の方法は?
銘柄ごとにテーブルを持つのか?
それとも、一つのテーブルに全銘柄のデータを入れちゃうのか?

585 : :02/04/20 09:22
>>583

「DATA-GET」というところです。
http://61.121.212.5/datagethome/main/mydata.asp

1年間で1万円ぐらい料金かかりました。


586 ::02/04/20 10:24
お、なんかすげー良スレですね。
あのー、PET使ってる人にちょとお聞きしたいんですが、
PETって、HTML部分ではなく、Javaアプレット上で注文ってできるんでしょうか?
おしえてちょ。

587 : :02/04/20 10:39
>データの保存の方法は?

ん?意味がよくわかりませんが・・・?
DATA-GETはCSV形式です。

>それとも、一つのテーブルに全銘柄のデータを入れちゃうのか?

こちらですね。


588 : :02/04/20 11:03
>>586
無理だよん。


589 : でいとれーだー :02/04/20 11:04
日足四本値ではなく,ティックか5分足の4本値取れるサイトないですけね

590 :586:02/04/20 11:11
>>588
だめっすか。残念。
実はですね、PETだけで注文までできるんなら、
リバースエンジニアリングで発注APIが手に入ると思ったんです。
マーケットスピードの解析は大変ですが、Javaなら簡単ですからね。
うーー、残念。死亡。

591 : :02/04/20 11:26
>>587
追加で質問スマソ
株価データ100万件をアクセスで使おうとすると、
メチャメチャ重くないか?
以前、一つのテーブルでパソのCDROMを保存したら、
何やるにも重すぎて、何にもできなかったYO。

592 : :02/04/20 18:53
>>590
イートレに聞いたら、PETの注文機能は
重要な検討課題だって言ってたぞ。

593 : :02/04/20 19:11
なんか、このスレみてたら、おれもやってみたくなった。
SAS(統計用の言語)で行きます。


594 : :02/04/20 23:28
>>591

100万件といっても実際なめてるのはほんの一部だから。


595 : :02/04/21 02:12
>>591
 INDEXがあたってないとかからだとおもう。
(超複雑で高度な検索条件でほんとに時間かかってたりして)
あとCD-ROMやMOとかはやめたほうがいい、いちおうDBだから
どんなに転送速度が速くてもランダムアクセスだからだめだよ
DB用にメモリさえ割り当てれば、CPUとかの性能はあんまり関係ないよね


>>578さん
 macならファイルメーカーがいいYo
ODBCにも対応したし、ユーザーインターフェースがいいからおすすめ
Cだと大変じゃないですか?


596 : :02/04/24 00:58
age

597 : :02/04/24 02:07
>>589
HiPAXの通信を頑張ってハックすれば,何とか取れるんじゃないかなあ。
めんどくさすぎだけど。
あ,ついでにティックというものについて教えていただけるとありがたいです・・・


598 : :02/04/24 02:51
株を売却する時に申告と源泉を使い分ける時は
そのつど証券会社に書類を提出しなければ
ならないのですか?


599 : :02/04/24 02:56
>>598
誤爆 スマソ

600 :600ゲットー:02/04/24 03:38
>>598
そうだよ

601 :586:02/04/24 10:20
monazilla.orgみたいに、この板でも株用ライブラリー共有できたらいいのぉ。
一般公開するとなると、Power E*Trade解析して、気配値取得とかいうのはだめだろうけど、
yahooのhtmlから株価取得するのなんて、誰が作ったってだいたい同じだろうから、これだったらできそう。

602 :ズサーッ:02/04/24 10:41
>>601
ライブラリ化はしてないけど、プログラム組んで2年くらい使ってる。
俺はQUICKから取り込めるようにしてるけど。ヤフーからも取り込めるよ。
ストリーマーとかと比べると、多少遅くなるけど、一度に100銘柄とか
軽くウォッチできるので便利。

603 : :02/04/24 10:48
結局、クイックとか東証と契約しないと個人では
リアルタイムトレードは出来ない、ってことですか?

604 :ズサーッ:02/04/24 12:54
>>602
俺の言ってるQUICKってIS-WEBのことだけど・・・

605 :株下手SE:02/04/24 15:03
>>602
完全なシステム売買だけじゃなく、普段のトレードの手助けをして
くれるような仕掛けに関する話題も大歓迎ですね。

ちなみに、板情報をひたすらhttpsでダウンロードし続けるって
感じのものですか?

606 : :02/04/26 21:49
abcdefg

607 : :02/04/27 04:20
>>597
URLは取ってきたんだけど、中身がわかりそうでわからんのだよ。
ttp://www.paxnet.co.jp/cgi-bin/WChartDataMain.fcgi?count=1&items=41,9435-1,5,0
ちょいと前、某所で質問したが無視された(藁

608 :ズサーッ:02/04/27 23:33
>>605
返事遅れました。
自分のつかっているIS-WEBはHTTPなんで、
HTTPでダウンロードし続けてる感じ。
でも、変にやりすぎるとヤバそうなので、控え目にしてます。

609 : :02/04/28 09:09
>>608
会社でやってるんすか(w

610 :ズサーッ:02/04/28 10:12
>>609
いや、QUICKのサーバーに負担かけすぎてヤバくなるかも?という意味。
こちらのアクセスは何ら問題なし。

611 :教えて〜:02/04/28 10:27
>>340>>341

最大ドローダウン2.3%で年利39%ってめちゃくちゃ凄いシステムじゃないですか?
どんなルール設定するとこのような数字がでてくるのか全く想像できないので
大まかなルール設定だけでも教えてください・・・・


612 :609:02/04/28 10:54
>>610
それなら大丈夫かと。
ちなみにクイックのレベルはどれですか?

あと、エクセルでリアルタイムで更新していく方法はマニュアルにも書いてあるけど、
アクセスでリアルで更新していく方法はありますか?

613 :マニュアル?:02/04/28 14:15
>エクセルでリアルタイムで更新していく方法

これってどう設定すればいいのでしょうか?
もしよければお教えくださいませ。

614 :609:02/04/28 14:26
エクセルのシートにたてに拾いたい銘柄コードを並べて、一番上のセルをアクティブに
して、更新を書けりゃオッケー。

て、いうか、あんたそもそも手元にクイックあるの?

615 : :02/04/29 07:59
HiPAXは、ザラ場でのデータ更新タイミング遅いような気がする。
ただ、PAXChartは非常に気に入っています。

Power E*Tradeは、ザラ場で何回か数字が異常になったことがある。

616 : :02/04/29 08:03
やあ、おはよう

617 : :02/04/29 15:52
公開したらどうよ

618 :フケ顔@素人:02/04/29 16:29
VBからC++に乗り換えたって人が結構いるみたいですが
C++でデータベース扱うのってどういうやりかたがいいんでしょうか?

今、Access+VBAでADOとかいうヤツ使って処理してますが
速度的に限界なのでC++に挑戦したいのですが・・

619 : :02/04/29 17:03
>>618
 どうゆう処理かわからんけど、たぶんVBからC++にかえたところで開発がめんどくさくなるだけで
速くはならんとおもうよ。
 たぶん、ACCESSやめてSQL鯖かoracleあたりで別にDB鯖たてたほうが速くなるとおもうじょ
あとは、viewやらプロシージャを最適化してけばいいんじゃない?


620 :システム売買人:02/04/29 18:54
>>619
何がボトルネックになっているかによるのでは。
計算部分ならC++に限らずコンパイラ言語にすることで改善が望めますが、
ディスクアクセスなら言語はあまり関係ありませんし。

個人的には銘柄マスタ等以外はDBよりも
個別バイナリファイルの方がいいのではないかと思います。
私の場合、DBの用途はあまりないんですよね。
次に改造するときはメモリを1G位積んで、
全銘柄のデータを一度に読み込むような力技でいこうと考えています。

621 : :02/04/29 21:00
>>620
それは、VBで言えば、全銘柄の日足を配列に流しちゃうってことですか???

622 :システム売買人:02/04/29 22:43
>>621
そうです。ちょっと極端かもしれませんが。
様々なアイデアをパラメータを変えながら検証する作業を効率的に行うためには
必要な数値を高速にメモリ上に展開する汎用的な仕組みが必要になりますので。

それと最近はハードが安いのでハードで解決できることは
ハードで解決してもいいと思います。
遅かったらCPUを高速なものにするというのもありでしょう。
個人的にはRAIDの導入も考えています。

623 :621:02/04/29 22:51
>>622
むむむむ…
全銘柄、15年分の日足をスワップをおこさんようにメモリに流すには、
どれくらいメモリをつめばいいのですかいな。

当方、K6V400でメモリ96しかない、しかもSIMM…
これじゃぁ、だめぽ。

624 : :02/04/29 23:14
すべてランダムにすれば軽いよ

625 :S ◆OhqIQ6ow :02/04/29 23:20
最近、共有メモリ(メモリマップドファイル)に全銘柄のデータを
つっこんでいじりまわして遊んでるよ。
(メモリイメージをディスクに直接吐き出すと、次回起動時の復旧も楽)

計算部分は、毎回いろいろ書くのがめんどいので、
共有メモリDBへのインタフェースをRubyのモジュールにして
Rubyからいじくりまわしてるよん。

ACCESSのDBはうまくインデックスを張らないと激遅だと思う。

626 :システム売買人:02/04/29 23:23
>>623
いや、私も現時点ではそこまでしてませんよ(笑)。

でも、ちょっと計算してみますか。
日付と4本値と出来高をintで取るとして1件4*6=24Bytes...
24Byte * 240営業日/年 * 15年 * 1500銘柄 = 129,600,000Bytes≠124MB
という感じですね。
検証上必要な数値が6個あるとしたら倍の248MBになります。
私のプログラムでは数値は全てdoubleでとっているのでさらに倍の496MB。
ああ、やはり1Gは欲しいなあと(笑)。

627 : :02/04/29 23:40
>>622
 その汎用的な仕組みって、RDBじゃないの?

>>623
 10年分で、indexいれて260Mぐらいみたい、VBはちょっとメモリ効率
わるいし、いろいろ制限値あった気がする、賢明な設計じゃなさそうな気がスレ

628 :システム売買人:02/04/30 00:20
>>627
データの取得部分についてはその通りですが、お世辞にも高速とはいえないので。
Sさんの書かれている共有メモリというのも良さそうですね。


629 :TJ:02/04/30 22:38
>>626
世の中の株価が全部32768円未満なら、1つの株価は2バイト整数で済むんですがね〜

630 :株下手SE:02/05/01 01:13
>>608
回答有難うございます。
ちなみにhttpでダウンロードできるIS-WEBとは
どこの証券会社なのでしょうか?


631 :611:02/05/01 04:39
>>611の質問無視かよ?

632 : :02/05/01 04:56
>>607
ム板の暗号スレか(w

633 : :02/05/01 05:35
>>631
荒らすなカス
そんなこと人に教える訳ないだろ

634 : :02/05/01 06:07
>>627

Accessでindexというとテーブル定義のあの鍵マークのことですか?
オラクルでは CREATE INDEX というのがありますけど。


635 : :02/05/01 06:42
こんな感じ
DROP TABLE quotes;
CREATE TABLE quotes (
tcode NUMBER(6,0) NOT NULL,
mcode VARCHAR2(2) NOT NULL,
tdate DATE NOT NULL,
open NUMBER(9,0) NOT NULL,
high NUMBER(9,0) NOT NULL,
low NUMBER(9,0) NOT NULL,
close NUMBER(9,0) NOT NULL,
volume NUMBER(9,0) NOT NULL,
PRIMARY KEY
(tcode, mcode, tdate)
USING INDEX
TABLESPACE indx)
TABLESPACE users;


636 : :02/05/01 23:20
>>635

これは・・・Accessですか?


637 :株下手SE:02/05/02 01:33
>>636
オラクルっぽいですね

638 :玄人:02/05/03 00:01
リアルタイムの日中足をダブルクリックすると、
売買できるソフト作って俺にくれ。成り行きはSHIFT押しながらね。よろしく

639 : :02/05/03 00:02
報酬は?

640 : :02/05/03 00:05
自家製ドレッシング

641 : :02/05/03 00:06
ふふふふ

642 :speculator ◆cmryC4pU :02/05/03 00:43
ドラマワラッタ

643 :607:02/05/04 01:27
>>632
チェックされてたか。。。
さすがシステムトレーディングのスレだな[藁

644 :株下手SE:02/05/08 00:19
自動ログインや板情報の取得は、IEのドキュメントオブジェクト
なんとかで、WSHでも簡単にできるんですね。知らなかった・・・

645 :新参者:02/05/08 01:02
最近システムトレードのソフトを作り始めました。対象は日経平均先物です。
なんですけど、あまりの好成績に作った本人も「嘘だろ?」状態です。
それから自分のシステムの実力が知りたくていろんなサイトを見るのですが、
やはりかなりいい線いっているのではないかと思うのですが。
こちらの板をを参考に日足データを逆に入れてみたり上下を逆さまにして入
れてみたりしたのですが、多少のブレはあるもののほとんど成績は変わりま
せんでした。特にカーブフィッティングもしていませんし、何よりめちゃくちゃ単
純な仕組み(ゴールデンクロス・デッドクロス並)なので本当に信じていいのか
まだ自信がもてません。
過去10年分の日経日足データでは年平均利回り45%、最大87%、最小15%、
ペイオフ率2.273、勝率61%、Maxドローダウンは2.68%でした。
それともこのくらいなら大したこと無い範囲なんでしょうか?ご意見お聞かせください。

646 : :02/05/08 15:17
実際に自分で売買してみてパフォーマンスを計ってみ。
損害が膨らんだ時に、シミュレーションで自分が見過ごしていた物に気がつくから。
高い代償を払わないと学習しないんだよ。

それとこの本買ってみたかな?
http://ssl.ohmsha.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-274-07892-2
月本氏は以前、HPで実際にこのシステムを動かしていて、9勝1敗だった。
対象は同じく日経平均先物。

647 :新参者:02/05/08 21:38
レスありがとうございます。ご紹介の本は早速手配してみます。
実際の売買もやってみます。といっても自分の場合9勝1敗は無理
ですけど。また結果が出たら書き込みます。


648 :TJ:02/05/08 21:39
>>645
僕は実際に運用しています。シミュレーションの段階では良くても
>>646のいうようにやってみないと気が付かないような落とし穴も
ありがちです。

その期間のトレードの回数はどれくらいですか?期間が長くても
回数が少ない場合は、過去データに最適な条件やパラメーターを選んで
パフォーマンスが良くなることがよくあります。

649 :新参者:02/05/08 23:22
10年間で420往復です。年間42往復。月平均3.5往復でした。おっしゃるとおり
実際に実弾込めてみないとシミュレーションだけならどんな結果でも出せますもの
ね。しかし売買の条件にパラメーターって入れてないんですよ。トレンドフォロー型
の上がったら買い、下がったら売りを単純に指示するだけなんですけどねえ。

650 :株下手SE:02/05/09 16:48
>>649
ん?どんなルールかわかりませんが、例えば
「5営業日中、陽線引け3回、騰落率4%だったら翌日寄付で買い」
だったら、"5"と"3"と"4"がパラメーターじゃないんですか?
的外れなこと言ってたらすみません。

651 :新参者:02/05/09 17:22
そんな高等なものじゃないです。たとえて言うならギャップアップして寄りつけば買い、
とかそれくらい単純なルールです。あまりに恥ずかしくて口に出して言うのもはばから
れるほど単純なルールです。。。

652 :株下手SE:02/05/09 17:50
>>651
確かにそういったタイプのルールだったら、パラメーター無しも有り得ますか。
やはり的外れで失礼しました^^);

でもルールは単純な方が良いようですし、その点は問題無いんじゃないかと・・・

653 :TJ:02/05/09 20:39
パラメーターのことを聞いた僕が言うのもなんですが、
実は僕はフィッティングパラメーターのないシステムに魅力を感じます。
例えば、x営業日とかy%とかz円とかいった数字x、y、xを
いろいろ変えて最適な組み合わせを見つけるのではなく、
それらの数字がどうあるべきかを、過去のデータを使って良いのですが、
モデルに基づき計算して一意的に決めるというものです。
フィッティングだとパラメーターの組み合わせが複雑になればなるほど
たまたま良い組み合わせを選んでしまうことになりかねないからです。

654 :speculator ◆cmryC4pU :02/05/09 22:11
マターリage

655 :  :02/05/09 22:40
>>653 なんかニューラルネットワーク??人工知能??って感じだね
ちがうか.

656 :S ◆hBnL3gWI :02/05/09 23:38
今、運用してるシステムは、今のところシミュレーション時の数値からは外れてない。
いまのところ、予定利回りの±1σの範囲に収まっているので、成績は上々。

ただ、最近、NYや茄子と日経の相関性の低下が、
自分のシステム売買にどう影響してくるのか、心配な今日この頃。
貸株料の徴収が、どう相場に影響してくるかねえ…。
システム売買は市場構造の変化に弱いからね。

一応、98年の呼び値幅変更や89年の土曜日の取引廃止とか、
大きなターニングポイントでのシステムの堅牢性については
検証してはいるけど。

657 :清風揚:02/05/10 00:10
まことにつまらない質問ですが、システムの検証は自分で作るより
tradestation使ったほうがいいじゃないんですか?


658 :S ◆hBnL3gWI :02/05/10 00:29
>>657
その人のバックグラウンドやスタイル価値観によると思いますよ。

私の場合は、自分のやりたいことは自分で実現できるので、
たいていは自分で作ってしまったほうが、機能しらべるよりずっと早いし
安心できます。
10通りの戦略で作った、それぞれ100,000個ランダムポートフォリオに対する
システムのパフォーマンスの解析とかけっこう
負荷のかかる試験ができるのも、自作ならではかなと。

自分のやりたいことが出来るシステムを買ったら数十万でも買えそうにないですし:)


659 : :02/05/10 02:43
TradeStationって日本株に対応したのですか?
だいぶ前調べた時は対応してなかったような記憶があるんですが。
まぁどちらにしても私には高すぎて手が出ないです。
かといって全て自前で作る力量もない私はITickerというソフトが最近お気に入りです。
データ収集・管理やチャート表示関連はソフトにまかせて、売買システムに集中できるのがいいです。
とはいえまだVBScriptに馴れていないのでこれからですが・・・

660 :清風揚:02/05/10 05:56
日本株のデータ買うことも出来ますし、フリーで入手することも出来ます。
後はフォーマットをコンバートすればいいです。
私はただいまeasyluangage勉強中です。
やはりシステム先進国のアメリカのことだから、TS以外にも優れたバックテスティング
ソフトがいっぱいあるはずです。たとえば、RINAという会社がいいソフト出してます。
それから、皆さんのシステムの具体的なルールに興味があるのですが、
差し支えない程度でお願いできますか?
私はやはり簡単な移動平均線交差に魅力を感じます。
分割売買のMMルールを追加すると、リスクが驚くほど減ります。

661 : :02/05/11 00:43
誰かGFTAについて詳しいこと知っている人いる?

662 :S ◆hBnL3gWI :02/05/11 01:11
>>660
私の場合、業績情報や円高/円安情報の株価折込にかかる時間を
利用するようなモデルをつかってます。

株価情報から、ノイズ成分を分離するフィルタの設計が中心ですね。
主に大口の投資家の投資情報を株価からいかに抽出するかが肝だったりします。

663 :清風揚>662:02/05/12 16:27
だとするといわゆるテクニカル的なシストレというよりも、クォンツ的なアプローチですね。

私は高い期待値をもたらしてくれる特定なテクニカルなパターンを探すこと
を目標としています。
可能性のあるパターンが多すぎて目まぐるしくて困っています。

664 :システム売買人:02/05/12 19:38
>>663
ルールのみを追い求めようとするときりがありません。
また、そのルールが通用しなくなった時に
原因が分からないということになりかねません。

まず、自らの収益機会がどこにあるのかを考え、
その上でどのようなルールを設定したら
収益機会を捕らえられるかを考えるのがよいと思います。


665 :KT:02/05/13 23:45
>649
いや案外そういう単純な売買法が良かったりするんですよ。
実際に売買初めて試してみればいいんじゃないでしょうか
ラリーウイリアムズの本読んでみたけど、あまりに単純な
モデルを使っていたんでビックリしましたもん。
だから日本の市場で若干確かめてみたけれど、まぁ総じて
よからぬ結果でした(^^;)


666 : :02/05/16 00:48
保守

667 :清風揚:02/05/16 03:23
私の場合は演繹的手法で、まずトレードパターンの分類から着手して、
それからそれぞれの細かいバリュエーションを考えるのですが、
そのバリエーションの選択で困ってます。まあ、性格的に完全主義で
考えすぎるからかもしれません。

ビルウィリアムズという人の本に最近嵌っています。
簡単なインディケータでカオス的なアプローチを分かり易く説明している。
それなら難しい数学理論やプログラミングを考えなくても、簡単なルールで
システムに取り入れられる。

http://home.t-online.de/home/UWKaestner/

668 : :02/05/17 08:12
保全

669 : :02/05/19 00:05
13往復/一銘柄・年で15〜25%。

670 : :02/05/21 17:09
age

671 : :02/05/24 00:12
ぽぞん

672 : :02/05/24 19:14
ところで、yahoo殻データ取ってた人、
どこのページから取ってたんですか?
アドレスきぼん

673 :株下手SE:02/05/24 19:19
>>672
http://chart.yahoo.co.jp/t?c=2001&a=5&b=14&f=2002&d=5&e=24&g=d&s=9984.t&y=0&z=9984.t
です

674 : :02/05/24 20:14
>>630
>httpでダウンロードできるIS-WEBとはどこの証券会社なのでしょうか?

IS-WEBは、QUICKの情報提供サービスの1つですよ。
いままでとは違いWebで見れるようになった。


675 : :02/05/24 21:00
ヤフからだと、山一證券とか上場廃止の銘柄の株価が取れないのがたまにキズ。
みんな、どう手当てしてる?

http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1014394643/
ところで、この良スレの生みの親「れ」がついに割れました。
ただいま、祭り開催中。

|         |  |      ________________________________________________
  |         |  |_____ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ||ΦΦΦ
  |         |  | ̄ ̄ ̄ /|            ||
  |         |  |   / /|TTTTTT   TTTTTTTTTT||TTTTT
  |        /\ |  /|/|/|^^^^^^ |三三| ^^^^^^^^^^^||^^^^^^^
  |      /  / |// / /|
  |   /  / |_|/|/|/|/|     「れ」祭り開催だ!皆乗り遅れるな!
  |  /  /  |文|/ // /
  |/  /.  _.| ̄|/|/|/         ∧_∧
/|\/  / /  |/ /           (___)
/|    / /  /ヽ            /〔 祭 〕〕つ    >>「れ」祭り!わーしょい!
  |   | ̄|  | |ヽ/l            `/二二ヽ
  |   |  |/| |__|/   ∧_∧     / /(_)
  |   |/|  |/      ( ´∀`)   (_)    ∧_∧
  |   |  |/      // /  ^ ̄]゚        (`   )
  |   |/        ゚/ ̄ ̄_ヽ         ⊂〔〔 祭 〕
  |  /         /_ノ(_)          ┌|___|
  |/          (__)             (_ノ ヽ ヽ
/                                (_)


676 : :02/05/24 22:56
>>672

うおお、サンクスこ
ためしてみます

677 : :02/05/25 14:25
ズガーーーーーーーーーン
http://chart.yahoo.co.jp/t?c=2002&a=2&b=21&f=2002&d=5&e=25&g=d&s=4063.t&y=0&z=4063.t
とかとか
クリック何回かしてると、データがありません。とかなるんだね。
落としたデータこれで結構抜けてそうだ・・・。鬱だ詩嚢。

678 : :02/05/25 14:25
あ、検索ボタンね。クリック

679 : :02/05/25 21:13
SEになりたい21歳の春。就職活動の自己PRで株式のシステムトレーディ
ングのプログラムを作ってるって言ってるけど落ちつづける。なぜ?

680 : :02/05/25 21:20
>>679
勤務時間中に株取引してると思われるだけかもしれないな


681 : :02/05/25 23:37
>>679
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5634/index.html

「大きなプログラム」
「大学生」

この部分をリンクも含めて熟読しろ。
その内容を理解できたら、その内容が理解できるまでに育ててくれた親に感謝と
そんなかけがえのない親に先立つ不孝に対して精一杯の謝意を心の中で念じて、

回線切って首吊って氏ね。

682 :俺は:02/05/25 23:45
8年前の就職活動で競馬の予想プログラムを作っているといってたら
一度も落ちなかった。株は生意気に聞こえるんじゃない?

683 : :02/05/26 03:28
>>679
コードかけることが自慢のやつなんかいらない(マジ

684 : :02/05/26 06:15
就職できないのは、株とか競馬とかの問題ではないかと。
おれなんか、VBで計算機作れる程度ですねーで受かってる
んだから。

685 :おっとっと夏だぜ:02/05/26 18:48
WSHで東洋証券の自動トレードシステムを作ろうと昨日から
勉強しています。

ID、PASSなどをテキストボックスに入力までは作れましたが、
認証のアイコンをクリックする方法がわかりません。

以下の部分のimageをクリックすれば注文画面に入りますが
自動でクリックする方法は知りませんか?。

------------------------------------
<INPUT TYPE="image" SRC="../image/bt_2_2.gif" ALT="セオヌァシツケヤ" BORDER=0>
</FORM>
------------------------------------



686 : :02/05/26 19:21
>>685
WSHのことは知らんけど、http理解したうえで、javaなりperlなりVBで
やったほうが、融通がきくとおもうよ
VBのinet-controleなんかあたりがとっつきやすいかも、ただし、EUCには注意しる。
そのへんはjavaのほうが便利かもJDBCとかもあるし


687 :松井:02/05/26 20:49
>>685
VB+IEオブジェクトで松井用自動トレードシステムを運用しています。
(パスワードを直接扱うのでシェアウエアにしても買ってもらえないか?)

5月始めに勝手に松井のホームページがリニューアルしたため昨日
新バージョン対応がやっと出来たところです。(松井の馬鹿ヤロー!)
その間デバッグや取引出来ずで結構損してます。

松井も新バージョンから名前が無いALTだけのボタンに変わったので
私もハマリました。  3個のフレーム構成になったのも痛かったです。
VBのサンプルですが、こうすれば出来ます。

For i = 0 To Ie.document.All.length - 1
If Ie.document.All(i).tagname = "INPUT" Then
If Ie.document.All(i).Name = "clientCD" Then id = i
If Ie.document.All(i).Name = "passwd" Then Pass = i
If Ie.document.All(i).alt = "ログイン" Then submit = i
End If
Next i
Ie.document.All(id).Value = userid
Ie.document.All(Pass).Value = Password
Ie.document.All(submit).Click
If Wait_for_load_completion("松井証券【ホーム】") = -1 Then
main_loop = -1
Exit Function
End If



688 :おっとっと夏だぜ:02/05/26 21:36
有り難うございます。

手の込んだシステムでなく、逆指し値もどきでも
作れれば役に立つかなと思いまして、昨日から
勉強を始めました。

早速組み込んでみようと思います。



689 :松井:02/05/26 22:01
>>688
場中でしかデバッグできない部分が大変です。
例えば部分約定の処理など
信用も含めてこんな機能を実装しています。

リミット越えたら追っかけ買い(空売りの利入れ用逆指値も含む)
リミット以下になったら追っかけ売り(買いの利入れ用逆指値も含む)
最高値を狙い空売り
最低値を狙い買い

またメールで発注もできます。


690 : :02/05/26 22:03
すげぇな、自動売買とか出来ちゃうんだな。
エクセルで計算させるだけでいっぱいいっぱいの俺は素直に尊敬。

691 :おっとっと夏だぜ:02/05/26 22:30
クリック出来ました。

メールでも発注って凄いですね。
このシステム、かなり奥が深そうです。

私なんて、損切りラインに到達して思考が停止して
しまうので、機械的に損切りしてもらうおうと勉強している
段階でまだまだ何年かかるか・・。

とりあえず、Quickでざら場リアルタイムで株価を取得する
プログラムが完成したので、これを旨く生かせればと
思っています。




692 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

693 :おい:02/05/26 22:33
ここは新人類のスレですか?


694 :松井:02/05/26 23:00
こちらは登録した最大50銘柄のリアルタイム(2分足位)株価で
売買の判断をさせています。 これはwebサーバで外からアクセス
できるようにしています。

メールコマンド一覧です。
メール送ってからほぼ1分以内に発注を通せるので便利です。

GETLIST 現物保有リスト、信用建て玉リストを入手する
NEWORDER 新規発注
HENSAI 建て玉返済注文
GETYORYOKU 口座余力の入手
GETSTATUS 発注状況の入手
CHANGEORDER 注文変更
GETLIMIT リミットファイルの入手
PUTLIMIT リミットファイルを送り込む
GETCHK リミットテーブルの指定した銘柄の比較結果の入手
GETITA 板情報の入手



695 :株下手SE:02/05/26 23:22
>>674
私の仕組みはhttpしか対応してないので、httpsじゃなくてhttp
のところを知りたかったのです。

でも、httpsでもできそうなことがわかったので
(Documentオブジェクトモデル)、とりあえず問題無いです。

>>675
諦めてます。

>>677
データが無い場合は再度DLするような組み方をしています。


696 :675:02/05/27 00:22
>>695
倒産銘柄の株価はけっこう重要だと思います。
なにせ、倒産銘柄で買いポジションを持てば、一発でパーですから。
やはり、ここはパン頼みでしょうか。

あ、ひょっとしてあきらめているのは、「れ」の更正でしょうか??

697 :_:02/05/27 03:05
私も自動発注プログラムを組むことを考えてますが、如何せん、能力が足りません
お尋ねしますが、webプログラム用の良い入門書を教えてください
Excelと連携して、自動損切りとか出来たら最高なんですが

秀丸、Excelで簡単なマクロを作ったことはあります(参考書は手放せませんが)

698 :新参者:02/05/27 11:02
>691 おっとっと夏だぜ氏

Quickでリアルタイム更新のプログラムを作られたとのことですが、自分はそこで
ハマってます。虫のいいお願いと承知ですがソースを公開してくれませんか?
システムのアルゴリズムと関係のないところで時間を喰うのは辛いっす。

シェアウェアでも金額次第では考えますよ。

自分のは225先物なんで大証のページからストリーミングで送られてくるパケット
を横取りできないかと考えてるんですが、いかんせんスキルが。。。

699 :むりぽ:02/05/27 11:21
>>691

おお、神はけーん
もれも盗み見を考えてやって見たんだけど
やっぱむりぽでした。
ちょいとヒントでもいただけませんか?師匠


700 :コソーリ:02/05/27 21:53
コソーリ
700げと!
コソーリ撤収

701 :株下手SE:02/05/28 18:25
>>696
いや、もちろんあるにこしたことは無いんですがね。
一応100円以下の銘柄は除外しているので、さほど影響無いかな、と。

それにしてもいい成績が出ない・・・年5%がせいぜい。
不動産投信でも買うか・・・

702 :株下手SE:02/05/29 12:19
>>697
この辺を参考にすれば、なんとかなるのでは無いかと。。。

http://www.hi-ho.ne.jp/tetsuzo/windows/wsh/ie.htm
http://member.nifty.ne.jp/aya/wsh/wsh07.htm
http://2style.net/upload_js.txt

ドキュメントオブジェクトモデル リファレンス
http://www.microsoft.com/japan/developer/library/default.asp?URL=/japan/developer/library/jpisdk/dhtml/references/domrefs.htm

703 :697:02/05/29 16:53
>>702
URLありがとうございます
丁寧に解説されてますね(それでも、難しいですが)
プリントアウトして勉強します

704 :システム売買人:02/05/30 22:49
>>701
システム運用開始されたんですね。カットオーバーおめでとうございます。
私は4〜5月がいまいちで1〜3月の利益のうち3分の1が溶けてしまいました。
年間通して均等に収益をあげるというのはなかなか難しいです。

Web関係の質問が出ていますが、書籍に関しては見かけたことがないです。
もっぱらMSDNを頼りに試行錯誤を繰り返すことになります。

>>687さんのサンプルで基本的なことはカバーしていますが、
IEコンポーネントは基本的に非同期処理なため
一番苦労するのは以下のような関数の中身ではないかと思われます。
>> If Wait_for_load_completion("松井証券【ホーム】") = -1 Then
特にマルチフレームは面倒です。

堅牢なアプローチとしてはやはりHTTPを直接扱い、
IEコンポーネントは表示用及びドキュメントパース用として
使用するということになるかと思います。
もっともその場合コード変換も自分で行う必要がありますから
さらに面倒にはなりますが。

705 :株下手SE:02/05/31 19:06
>>704
いや、まだです・・・お恥ずかしい。
シミュレーションでいい成績が出ないので、また戦略の練り直しを
迫られているところです。

システム売買人さんを初め、色んな方に教えて頂いてここまで
来れたので、なんとか頑張って良い報告をしたいものですが・・・・

706 :松井:02/06/01 11:44
こうなっています。 時間切れのとき(松井のトラブルなど)は
IEオブジェクトを殺して再度ログインするようになっています。
Ie.quit
Set Ie = Nothing

Private Function Wait_for_load_completion(chk_str As String) As Integer
Dim start As Variant
start = Timer
On Error Resume Next
While Ie.busy
If Timer > start + 40 Then
Wait_for_load_completion = -1
Exit Function
End If
DoEvents ' 他のプロセスに制御を渡します。
Wend
While Ie.readystate <> 4 ' wait complete
If Timer > start + 40 Then
Wait_for_load_completion = -1
Exit Function
End If
DoEvents ' 他のプロセスに制御を渡します。
Wend
If Ie.locationname <> chk_str Then
Wait_for_load_completion = -1
Else
Wait_for_load_completion = 0
End If
End Function


707 :やっぱり:02/06/01 12:08
こういう金絡みとか興味のあるものだと上達が早いな。

708 : :02/06/01 19:38
↑たしかに。
通常の3倍の速さで上達してるぞ。

709 : :02/06/05 08:43


710 : :02/06/06 20:02
dat落ち回避

711 :age:02/06/06 20:02
age

712 : :02/06/08 17:16
>695
データが無い場合をどのように判断していますか?

713 :ageman:02/06/08 22:11
age

714 :株下手SE:02/06/10 17:28
>>712
1983年からの全データをダウンロードしているのですが、
今のページのデータが前ページのデータよりも多い場合は
リトライするようにしています。

つまり、
50行->50行->・・・50行->30行->0行->0行->0行
と、行数が減っていっているのが正常。

50行->50行->・・・50行->0行->50行->・・・
となっていたら”データ無し”が発生していると見なしているわけです。

715 : :02/06/14 00:14
ほぜんだな

716 : :02/06/15 10:47
俺は日足の最上段の有無で再DLを決定してるよ。
5回チャレンジしてもデータ無しだったら終了。
714と比べるとミスの出る余地は多いかな。

717 :うずしお:02/06/18 00:06
私が自作したYahoo!Financeからのダウンロード用プログラム。
(Perl)

http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_yahoohis.html

「データ無し」は確かに発生しますね。このプログラムでは考慮はしてなく、
私は出力ファイルの大きさと行数で判断します(手作業)。私の場合そん
なに多くの銘柄が必要ではありませんのでそれで充分です。

私の場合はシステムトレーディングで樹海逝きとなりましたが、みなさん
はがんばってくださいね。

718 : :02/06/18 11:15
ソースの律儀なコメント、(・∀・)イイ!
# うちのやっつけ祖父とだとスタートを大昔にしてy=を+50してぶん回してたよ。

719 :うずしお:02/06/18 15:15
y を+50にして回した方がいいですね。
(土曜日に市場が開いていた時代の一部データが
抜け落ちる)

スカパーのサッカー中継見ながら修正しました。

720 :やっぱり:02/06/18 16:23
SQLのデータベースサーバで提供してくれるところって無いの?

721 :株下手SE:02/06/19 16:10
>>720
自分で取り込むしか無いんじゃないですかねぇ。
少々面倒ですけど、一度作ってしまえばもう修正の必要は無いでしょうし。。。

Accessに全株価データを取り込むのは作ったことあるんですが、今は使ってません。


722 : :02/06/19 22:35
Yahoo! USと同じ様に、CSVでダウソさせればいいのにね。>こっちのYahoo!
# 既にx=.csvなんてゴミパラメータがついてるんだから。

723 :システム売買人:02/06/24 01:17
>>721
データの提供元がダウンロードを禁止しているのが厳しいところですね。
Yahooが黙認しているのはHIT数を稼げるからでしょうか。
もっとも今のところ時系列データのページにはYahooの広告しかないようですが。

データを取り込んでいると以前と違うことがあるので要注意です。
取り込みの都度上書き更新しているとなかなか精度の高いデータは得られないようです。


724 :システム売買人:02/06/24 02:04
ちょっと時間ができたので大量に本を買ってきて読んでいるのですが、
先達に学ぶことは多いですね。

投資の心理学という本のモメンタム戦略の章に以下の一節があります。
----------------------------------------------------
ある投資戦略がうまくいくのはなぜかを理解しない限り、
その投資戦略が外挿値でうまくいくとは考えるべきではない。
----------------------------------------------------
パラメータの多いモデルを外挿的に用いて失敗するのは
数値調整をしているだけで、戦略的な根拠がないからだと考えられますね。
成功している投資家の共通要素に投資戦略の一貫性というのがありますが、
一貫性を保つには投資戦略への理解が不可欠でしょう。

上級者には今更という内容かも知れませんが、興味深い一冊です。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492731555/249-9532781-3217921

他にも何冊か良書がありましたが、脱線しそうなのでとりあえずはこの辺で。


725 :taka:02/06/25 01:15
いろいろ検討してプログラミングしています。
最適化は危険ということで、気をつけて作っています。
現在、87年8月〜97年10月の約10年間で回しました。
総トレーディング件数 475件
平均利益率 10.47%/銘柄(手数料含まず)
勝率 82.53%
これってイケてますか?
どのくらいが「良」っていうのが分からないので教えてください。
件数は年によってバラツキがあるので改良の余地ありです。

726 :うずしお:02/06/25 08:15
>725
・1トレード当りの利益は手数料等に充分勝てるのか?
・対象銘柄は何?銘柄の数は?
・全銘柄での利益率はどれくらい?
・利益は安定して出るのか?

これくらいの判断材料がないと何とも言えないん
じゃないですか?


727 : :02/06/28 00:46
DBを使ってRCIやRSIなどの各種オシレータの有効性を検証
しようと思っているんですが、その計算って
あらかじめバッチで計算して、テーブルに入れておくのと
その都度計算するのは、どちらがいいんでしょう?

728 : :02/06/28 07:19
テーブルに入れとく→Disk消費
都度計算→CPU消費

容量と速度のトレードオフっつーことで、マシン環境に
よるとおもうけど

729 :::02/06/28 11:00
有効性の検証だけだったら速い方。
計算結果を再利用するんだったら保存できる方。

今はこの辺の資源がgiga単位だから検証方法が選びたい放題で良いなぁ > CPU & DISK & MEMORY & NETWORK

730 : :02/07/01 16:46
DBってみんなAccessとかが多いのかな。

俺、Personal Oracle→ PCと相性悪いので挫折 → Access
でもやっぱり重いので MYSQL か Postgre を試してみようかと
思案中。

731 :なかなか…:02/07/02 12:11
>>717 うずしおさん

試しに使わせてもらいました。すばらしいです。
ただ、データのほうは取得できるようなのですが、分割関連のデータが何故か
取得されないようです。実行終了後に、『.txt』という0KBの名無しファイルはでき
るのですが。。。
何か設定を誤っているのでしょうか?もし分かるようでしたら教えてください。


732 :うずしお:02/07/03 00:30
ちなみに、どの銘柄をダウンロードしましたか?

8183(セブンイレブン?)1992年のデータを試しに実行させたら、
うまくいっているみたいでしたが。

分割日のデータ
19920225 7310 7540 7300 7520 293000 1.10


733 :とても便利です。。。:02/07/03 02:06
>>732 うずしおさん
お手数をお掛けして、申し訳ありませんでした。
9777日本電子計算について行ったものだったのですが、時間を置いて
実行したところ、何故か特に問題ありませんでした。。。(;∩Д`)ウウ、ホントニ、スミマセン。


734 : :02/07/03 02:34
>>730
おれ、Oracle8i Linuxつかってる。性能悪いPCでもdiskとmemoryぶちこむと
けっこーいけるよ
javaJDBC,ODBC,ProCとかいろいろ使えるのがいいね

accessはビュワーとしてつかってまふ

735 :システム売買人:02/07/05 06:32
>>732 >733
何回かダウンロードしているとデータ矛盾が発生するのは前述した通りですが、
発生する場所は分割のところが多いようです。
データを何回か取得したところ100ヶ所以上の分割データが抜け落ちていました。
終値と修正終値から分割比率を出したものと取得した分割比率を
突き合わせて検証するような仕組みにするのがよさそうです。

・・・とは言ってみたものの私も面倒で未対応です。

736 :うずしお:02/07/06 07:43
昔の書き込みにあったヤフーのサーバーがデータを返さない現象が原因だと
思います。

オリジナルの月ごとにデータを読むバージョンより、現在の50件ずつ読む方がヤ
フーがデータを返さない不具合がよく発生するようです。

何回かリトライすればデータを返すようです。
修正版をアップしました。http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_yahoohis.html

データを返さないときは読み直す処理を10回繰り返すようにしたもので、データ
落ちはかなり減ります。

737 :ほしゅ:02/07/14 03:25
ほっしゅほっしゅ!

738 :ご報告:02/07/15 20:40
>>736
修正版を使わせていただいたのですが、分割係数が若干違う数値を吐き出
しているようです。
例えば、マイナーな銘柄で申し訳ないのですが、下記のような例が散見され
ました。

(例) 9539.t 京葉瓦斯の場合

●吐き出された数値
19911028 777 801 777 801 5000 1.47

●実際のYahooでの数値
1991年10月28日 分割: 1株 -> 1.46株

微妙な違いではあるのですが、上記のように、小数点二桁めでの誤差がある
ようでした。

739 : :02/07/17 12:57
  

740 :うずしお:02/07/17 18:30
修正してみました。テスト環境がないので、うまくいかなければ各自でいじって
ください

http://members.tripod.co.jp/uzu_shio/st_yahoohis020716.html



741 : :02/07/20 15:13
sage

742 : :02/07/22 11:51
システムトレーディング技術

743 ::02/07/23 15:52
なんか、ヤフーの調子がかなり悪い気がする。

システムトレード云々よりも、
その第一歩である今日の日足を拾ってくる処理(自分で作った奴ね)で
エラーが出ると結構うざい。

744 : :02/07/26 23:02
>>743
ヤフとケンミレを両方使ってチェックするといいよ


745 : :02/07/27 22:37
Fchart
http://www.sankayo-jp.com/

iChart
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/ebata/iChart/

カナル
http://www.tokensoft.co.jp/

パイロン
http://homepage2.nifty.com/portal/pylon/

JP法株価分析システム
http://www.neuralnet.co.jp/jp/index.html

私が知る限りで、システム売買できるソフトはこれだけあります。

一体、どれが使えるソフトなんでしょうか?
もしかして私のまだ知らない良いソフトがあるのでしょうか?
どなたか教えてください。


746 : :02/07/27 23:25
>>745
自分で作るためのスレなんですが…

747 : :02/07/28 06:09
でるよ
トレーディングシステム入門
トーマス・ストリズマン/柳谷雅之/二宮正典
パンローリング A5判 464頁 2002年7月発売
5,800円

748 :::::02/07/28 10:32
>>746
Fchartなんかはマクロ搭載してるんだし
スレ違いでもないと思う

>>745
けどFchartは異様に使いにくかった(w
カナル2は既出だったような
他は知らん


749 :_:02/07/28 17:32
世界だとTradeStaionがやっぱ定番でしょうか。

最近はこの手のソフトが増えてきたみたいで
もちろん自分で作れれば全部作るのが理想だけど
選択肢が増えるのは良い傾向ですね。

JP法〜はHPを見た感じでは試せるシグナルが固定されてる
感じでしたが。


750 :::02/07/28 17:40
http://www.taruo.net/e/

751 :::02/07/28 21:27
皆さん、作るのが目的じゃなくて儲けるのが目的なんですよね?
だったら出来るだけ準備段階(作成)には労力かけたくないはずと思うのですが。
大事なのは本番であって。
アメリカでは多くのプロがTradeStaionを使っています。
多くのシステムもTradeStaion用として販売されていますね。
兎にも角にもEasyLanguageでの開発が非常に楽だからです。
現在、E-miniで実践に使用していますが、10口ベースの購入で30
過去3ヶ月平均ですが1日約50万の収益を上げています。
すでに推察されているかと思いますが主に空売りで上げた収益が
多かったですね。
自動売買用にアメリカ人が開発したアプリが公開されていて(もちろん
証券会社がAPIを公開しているからできたのだが)、これを使い
TradeStaion -> IBにトリガーを流し込む形で実現しています。

ロケット工学投資法のcodeでエラーが出るとの記述がありましたが
著者のHPにて様々なドキュメントが公開されていて、その中に該当codeが
あります。それをコピペして使用すればエラーが出ませんよ。

それでは。



752 : :02/07/31 11:56
トレーディングシステム入門の原作か前刷りを読んだ人いる?
いたら感想キボンヌ

こいつを買うか、それとも売買システム入門を買うか悩み中。

753 :おじゃるまる:02/07/31 19:32
外出だがITicker
VBScriptも使えるのでお勧めdayo


754 :おじゃるまる:02/07/31 19:33
753は、 >>745 です

755 :::02/08/01 00:01
だから、ここは自作する人のためのスレなんだから、
ソフトの話は専用スレたてるかチャートソフトスレにでも行けよ

756 : :02/08/01 00:08
>>752
今日トレーディングシステム入門が届いて、流し読みしただけだけど
かなりマニアックな印象で、どうみても「入門書」じゃない。

売買システム入門は広く浅くという感じだったが、こっちは
既にシステムを使っている人がさらに上を目指すという感じ


757 :S ◆hBnL3gWI :02/08/01 00:12
>>755
まぁまぁ。利用できるコンポーネントがあれば利用すればいいし、
いわゆるチャートソフトのもつ機能も参考になるよ。

758 : :02/08/01 00:43
本日発売のトレーディングシステム入門ですが、
100ページの3−4行目の数式おかしくないですか???

っていうか、原書もこんなにわかりにくいのかな
いろいろ説明が抜けてて非常に読みにくい


759 :745:02/08/01 02:27
すみません。
お勧めの株価チャートソフトスレに移転します。

760 : :02/08/02 01:16
ん?書き込めないよー

761 : :02/08/02 01:17
>>751
> 多くのシステムもTradeStaion用として販売されていますね。
> 自動売買用にアメリカ人が開発したアプリが公開されていて(もちろん
> 証券会社がAPIを公開しているからできたのだが)、これを使い
> TradeStaion -> IBにトリガーを流し込む形で実現しています。

良かったらその辺のリンクを教えてもらえませんか?
TradeStationの本家本元は分かったのですが、単体売買されている
システムなどの関連サイトは見つけられなかったので。



762 :758:02/08/02 01:22
自己レスです。
たぶん
I3=IF(H3<>"",PRODUCT(INDEX(F:F,ROW()-ABS(H3)+1,1):INDEX(F:F,ROW(),1)),"")
が正解

ところでエクセルの数式を”公式”って訳すのはいかがなものかと

763 : :02/08/02 01:33
>>762
formulaの訳のつもりなんだろうね
普通は「式文」と訳す方が普通なんだろうけど

764 : :02/08/02 01:56
>>756
ありがと。
他の人の評価もいまいちだから、今回は売買システム入門を
買います。

765 : :02/08/02 02:04
>>764
売買システム入門ってアマゾンでパンローリングの不人気ランキングNo2だぞ。

かといって、他に良い本が邦書では無いのだが。

766 : :02/08/02 02:34
>>763
普通は「数式」ちゃうん?ま、どーでもいいとして・・
Lycosのチャートとかでできる、トレンドラインって、
ど〜ゆう仕様で書けるの?自分で好きなスパンで書いてみたいんだけど・・
こーゆーのは人が手書きするほうがはやいのかなぁ?


767 : :02/08/02 02:39
しきぶん 【式文】

キリスト教会の礼拝で、司式者や会衆が唱えたり歌ったりするために定められた文章。
カトリック教会では固有文と通常文に分かれる。


768 : :02/08/02 02:43
>>767
原義は一緒だよ。

769 :   :02/08/02 02:49
一度でいいからみてみたい
formulaを式文と訳すとこ。

歌丸です。

770 : :02/08/07 00:13
ほ。

771 : :02/08/07 20:19
ageなきゃ倉庫に逝っちゃうよ。

772 ::02/08/10 12:24
゜゜

773 : :02/08/15 11:03
ageなきゃ倉庫に逝っちゃうよ。

774 ::02/08/16 00:11
自分で作ったシステムの損益を、過去の株価を用いて検証できるようなソフトは
ありませんでしょうか。
アメリカにはTradeStationというソフトがあるそうですが、
日本株でできるソフトを探しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご紹介願います。

775 : :02/08/16 00:31
>>774 普通にテストスクリプト書けば?

776 ::02/08/16 00:36
プログラム言語は全く分からないんですよ。
いままでは、エクセルで分析していました。

777 : :02/08/16 00:56
>>774,776
確かTradeStationはcsvか何かの形式で(日本)株データを流し込めば使えたと思います。
ただ、個人で使うには高いですし、スクリプト言語のEasyLanguagesは決してEasyとは思えないです。
TS程高機能ではありませんが、スクリプト言語が使える日本のソフトにITickerというのがあります。
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/
こちらはVBScriptを採用していますが、
やはりある程度マクロやプログラミングの経験がないと使いこなすのは難しいと思います。
今までエクセルを使っていたのなら、まずはVBAに挑戦したらどうでしょうか。
下記のYahoo掲示板なんか参考になると思います。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061689&tid=a5a8a5afa5bba5k&sid=1061689&mid=1&type=date&first=1

778 ::02/08/16 01:21
>>777
レスありがとうございます。
やはりある程度の勉強は必要なんですね。
特にYahoo掲示板のトピックは、VBA初心者でも実践的な内容でかなり良さそうな感じがします。
週末にトピックに乗っているVBAを一通り試してみたいと思います。

他にも何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、引き続きレスお待ちしております。

779 :::02/08/16 03:02
Dow -1.18 8,742.13
S&P 500 +3.63 923.25
NASDAQ -1.13 1,333.17


780 : :02/08/16 05:14
>>778
http://www.gihyo.co.jp/SD/contents/02con.html
5月号に実践プログラミング講座〜シミュレーションで見る世界 1◆酒井智巳
―資産の収益予想をシミュレーション―
Delphi6personalでコンパイルできるのでためしてみては?

781 ::02/08/16 09:07
>>778
最近見つけたソフトですがパイロンとうのがあります
http://homepage2.nifty.com/portal/pylon/
ノンプログラムで分析できますが、逆に言うとスクリプト言語が
使えないので作成できるシステムはどうしても制限されます


782 : :02/08/16 21:59
毎日全銘柄のデータを提供してるホームページってありません?。
パンローリングは知ってるけど、他にあれば教えて!

783 : :02/08/16 22:04
>>782
普通にヤフの時系列でとれば?

784 : :02/08/16 22:13
>>782
有料でよければこういうのもあるよ。

http://www.data-get.com/datagethome/main/mydata.asp

785 : :02/08/17 17:17
>>783
日々の価格データはヤフー時系列からとれるとして
信用残データはどこから取得してます?

786 :  :02/08/17 18:08
ここのスレはとても難しいお話をしているように
思われます

787 : :02/08/18 00:28
ここは夢を語るスレです。夢は自由なんです。
システム化はある意味夢を現実にします。
完璧なものができればの話ですが。。。

788 : :02/08/18 01:43
>>780
>>>778
> http://www.gihyo.co.jp/SD/contents/02con.html
> 5月号に実践プログラミング講座〜シミュレーションで見る世界 1◆酒井智巳

どこかにソースをアップしてないでしょうか?
もし貴殿がソースをアップしていただけるのであれば是非お願いしたいのですが。


789 : :02/08/18 01:56
>>788
ここにあるよ。5月号(第1回)ってところ
http://www.gihyo.co.jp/SD/index-j.html



790 :◆A7bLSsMA :02/08/18 10:52
>>785
Alpha Chartを使って取得

791 :◆A7bLSsMA :02/08/18 14:17
データ倉庫 作った
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/
都合により7月からだが。

792 : :02/08/18 21:43
>>789
ありがとね!!!

793 : :02/08/20 17:51
出るよ age
デマークのチャート分析テクニック――マーケットの転換点を的確につかむ方法
トーマス・R・デマーク/長尾慎太郎/柳谷雅之/森谷博之
パンローリング A5判 488ページ 2002年8月発売
5,800円


794 :TJ:02/08/21 21:42
「魔術師たちの心理学」
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103544
具体的なテクニックはあまり書いていないが参考になった。
仕掛けはランダムにやっても、手仕舞いやポジションサイジングを
ちゃんとやっていれば儲けられるんだなんてことも書いてある。

#久しぶりに来たが、スレが残っていて嬉しい

795 :        :02/08/24 23:12
>>793 本屋で立ち読みすると良書ではあると思うけど
もっと決定版みたいな本がほしいな

パンの本高すぎ・・・と書くとなんかいわれそうだが

796 : :02/08/25 00:33
うげっ。さっきこのスレが生きてるのを見つけて

Panのワイルダー本って9800円だって! 高い〜。しかもA4のでかい奴だし。
でも原著も65ドルするらしいからそんなもんか。

って書こうとしたけど、先に飯食いにいって戻ってきたら
おんなじような事書いてる人がいるし(藁

797 : :02/08/26 02:50
株価データをダウンロードできるHPをまとめてみた
(↓を参考にしたよ)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1019932212/

Pan;投資家のための相場サイト
http://www.panrolling.com/

株価情報
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/

無尽蔵
http://www.mujinzou.jp/

のんびりいこう★バズの株式投資ソフト★
http://plaza.rakuten.co.jp/keijin/

データ倉庫
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/


798 : :02/08/26 05:02
>>795-796
まー、専門書だとすると、普通の相場だけどね。



799 :名無しさん:02/08/30 03:07
hozen hozen

800 ::02/09/01 11:44
マスターネットの株価データって個人で使えるのかな?
HPみてもどういう形態で配布されてるのかわからないけど
誰か使ってる人いますか?
http://www.masternet.or.jp/signup/syouken/001.html


801 ::02/09/01 11:45
>800の補足
「個人で使えるのかな?」
っていうのは
「個人で作ったソフト(ようするに自作ソフト)で使えるのか」
という意味デスタ

802 :φ:02/09/02 16:10
あげ

803 : :02/09/02 16:34
コンピュータートレーディングのシステムを組んでみました。
東証1部の売買代金上位10位までの銘柄を用いて過去1ヶ月
のデータでバックテストを行ったところ、勝率は5分5分とい
ったところですが、ほぼ全銘柄で10〜30%程度のリターンを得ら
れるといった結果が得られました。


東京エレクトロン(8035)
2002/8/1 10:515900SELL5,0005,90029,500,000
2002/8/7 9:195310BUY5,0005,31026,550,0002,950,000
2002/8/7 9:195310BUY5,0005,31026,550,000
2002/8/8 11:015270SELL5,0005,27026,350,000-200,000
2002/8/8 11:015270SELL5,0005,27026,350,000
2002/8/9 12:565210BUY5,0005,21026,050,000300,000
2002/8/9 12:565210BUY5,0005,21026,050,000
2002/8/12 10:565090SELL5,0005,09025,450,000-600,000
2002/8/12 10:565090SELL5,0005,09025,450,000
2002/8/13 9:255160BUY5,0005,16025,800,000-350,000
2002/8/13 9:255160BUY5,0005,16025,800,000
2002/8/14 9:315000SELL5,0005,00025,000,000-800,000
2002/8/14 9:315000SELL5,0005,00025,000,000
2002/8/15 9:425150BUY5,0005,15025,750,000-750,000
2002/8/15 9:425150BUY5,0005,15025,750,000
2002/8/27 9:256110SELL5,0006,11030,550,0004,800,000
2002/8/27 9:256110SELL5,0006,11030,550,000
2002/8/30 15:005470BUY5,0005,47027,350,0003,200,000

トータル +8,550,000


804 :a:02/09/02 19:51
たったの1ヶ月なの?

805 : :02/09/02 21:34
>>800
マスターネットのデータを使うシェアウェアのチャートソフトは幾つかあった気が。
でもどういう許諾云々かは謎。その辺の条件が気になるのならば、クリアな所の奴を使うのが吉かと。

806 : :02/09/03 13:51
>>804
日計い売買とは違ってこれは分足データを利用してほぼリアルタイムで売買の
判定を行うものだから蓄積データの関係上、1ヶ月以上のバックテストができ
なかった。結果から言うと、このシステムを用いて売買を行った場合、ほぼ確
実に1ヶ月で10%前後の期予のリターンを得ることは可能。ただし、常に一定
のポジションを抱えている必要があり、損切に躊躇するような普通の投資家の
投資感覚ではこのシステムの通りに売買を実行に移すことはたぶん困難。
ちなみに下のはソフトバンクの判定推移、どんな銘柄でもボタンを押せば場面
上に分足チャートといっしょに下のような判定が表示されるようになっている。
2002/8/1 10:121314SELL
2002/8/2 9:131260SELL
2002/8/5 9:251287BUY
2002/8/5 12:261295BUY
2002/8/6 9:011263SELL
2002/8/7 12:561221BUY
2002/8/8 10:561181SELL
2002/8/9 13:161165BUY
2002/8/13 9:011226SELL
2002/8/15 13:361225BUY
2002/8/16 14:211241SELL
2002/8/19 12:561235SELL
2002/8/20 10:561246BUY
2002/8/20 14:311220SELL
2002/8/21 14:311225BUY
2002/8/22 12:511236BUY
2002/8/22 13:061248BUY
2002/8/27 9:421402SELL
2002/8/27 11:061378SELL
2002/8/30 12:561220BUY
2002/8/30 14:361241BUY
2002/9/2 12:361222SELL


807 : :02/09/03 14:01
上の表示はエクセルにエクスポートされるようになっているため、見にくいが、
日、時刻、取引値、売買判定の順番になっている。上の判定の運用結果は計算
していないが、おそらく20%前後のリターンになっているはず。ただし、
勝率はどの銘柄をとっても完全に5分5分(普通の投資間隔では躊躇する理由の
一つがここにもある)。東証1部の売買高上位100位くらいの銘柄であれば、
データはそろっているので銘柄コードを言ってくれれば、判定をコピーするよ。


808 : :02/09/03 14:19
どんな基準で判定してるの?

809 : :02/09/03 17:00
手数料と税金は含まれてますか?

810 : :02/09/03 19:25
>> 808
残念ながらこれに関して答えられない。
>> 809
取引コストは加味していない。というより、来年からは20%の
源泉分離に一元化だ。選択子はないわけで所与のものとして考える
しかない。もっとも源泉徴収税という性格上、トータルコストに
対してした課税されないわけで、この手のシステムの運用にあたっ
てはむしろ源泉徴収税に一元化された方が簡単だ。

811 : :02/09/03 19:30
>>810
手数料無視で利益なんて・・・ちゃちすぎるシステムだといわざるを得ない。
出来高も0、で仮定したものなんだろ?
架空のシステムで利益を得るなんて簡単だ。
実際に運用して利益をだしてからデータは出してほしいね。

812 :通信株愛好家:02/09/03 19:49
自分になじみのない銘柄だから性能評価しづらいなぁ。
ざっと見た感じでは勝ち負けの分布が極端な気がする。
でも、トータルで勝ってるならなかなか優秀なのかもね。

もし時間があったら、9434日本テレコムのシミュレートを掲載してください。

813 : :02/09/03 20:18
30分ブレイクアウトで楽勝でしょ。
本なんかいらん。

814 : :02/09/03 20:27
>>813
30分足でのブレイク?
それとも5分足で6本?

815 : :02/09/03 20:29
>>814
違うよ。
9:30までの高値・安値。

816 : :02/09/03 20:33
>>815
実際に売買してみて勝率やリターンはどの位ですか?

817 : :02/09/03 20:38
すべてデイトレが基本です。
板ガラス・・・10戦9勝
SBはげ・・・6戦5勝
投資金額の1%位の利益で即確定。

(リーマンですので・・・)

818 :S ◆hBnL3gWI :02/09/03 20:42
>>810
税制も正しく理解できていない人に、なにが分かるのだろう。
机上の空論の虚しさは、一度試してみれば分かるでしょう。

一つだけアドバイスをするとすると、売買戦略はできるだけ
冗長に設計したほうがいいですよ。SBみたいに売買タイミングのシビアな
銘柄で取引すると、設計したとおりには取引できなかったりします。

おそらく810のシステムでは取引すればするほど損しますよ :)

819 : :02/09/03 20:49
>>818
SBはげ売買したことないんだろ。
簡単にきめつけるなよ。

820 :天才投資家MX   ◆0GY6WoGI :02/09/03 21:00
30分ブレイクアウトはわりと使えるが、毎日はできないし、損きりがおくれません?
どういうときに使うのか教えてほしいっす。
SB程度だったら日経の下げをみて寄りのちょっと高いとこで空売ったら勝てるんじゃ。

821 :S ◆hBnL3gWI :02/09/03 21:02
>>819
とくに決め付けてないですよ。
SBはイントラデイでの分散が大きいですから(ご自分で確認なさい)、
扱いに特に注意が必要なだけです。イントラデイでの分散という評価指標で
みればドコモのような大型株のほうがシステム売買はやりやすいですよ。はい。

取引所に直結できない現状では、自動執行システムと証券会社の間の遅延がおきたり
自分のシステムそのもののトラブルがあったときに、「設計どおりに動かない」
リスクが大きくなりますから。(必ずしも損するわけではないでしょうけど)

822 : :02/09/03 21:14
>>820
板ガラス、SBはかなりできますよ。
どういう時って、どっちかにブレイクしたら
トレードするに決まってます。
一応、ルールがあります(損きり、確定とも)。
SBはそう思うなら他の銘柄やらないで
売りばかりやってればいいでねーの。



823 :天才投資家MX   ◆0GY6WoGI :02/09/03 21:24
なるほど・・。銘柄によって違いがあるのか。
しょっちゅう売買してるのにSBで使えるとは思ってなかったw。
SBは盲目的に空売りして勝率9割ですが、小資金なので。。

824 :  :02/09/03 21:32
>>823
最低でも1回
板ガラスは6000株
SBは2000株くらいだよ。
だから1%でも2−3マソ利益がでればいいんだけど。
まあ、資金がないときつい。


825 : :02/09/03 21:35
システムやるなら、為替の方が取れるよ
今時日本株に金突っ込むやつは(略

826 :天才投資家MX   ◆0GY6WoGI :02/09/03 21:39
丁寧なレスありがとうございました。2chでブレイクアウトつかってるひと
いのかなーとおもってたので新鮮でした。たしかにその資金ならかなり有効っすね。

827 : :02/09/03 22:24
>>812
日本テレコム
2002/8/1 15:06362000SELL
2002/8/2 13:11371000BUY
2002/8/2 13:11371000BUY
2002/8/6 10:41384000SELL
2002/8/6 10:41384000SELL
2002/8/6 14:51387000BUY
2002/8/6 14:51387000BUY
2002/8/8 14:16390000SELL
2002/8/8 14:16390000SELL
2002/8/9 13:16395000BUY
2002/8/9 13:16395000BUY


828 : :02/09/03 22:24
2002/8/12 9:54390000SELL
2002/8/12 9:54390000SELL
2002/8/14 10:24382000BUY
2002/8/14 10:24382000BUY
2002/8/14 14:51378000SELL
2002/8/14 14:51378000SELL
2002/8/15 12:41381000BUY
2002/8/15 12:41381000BUY
2002/8/15 14:56378000SELL
2002/8/15 14:56378000SELL
2002/8/19 9:36385000BUY
2002/8/19 9:36385000BUY
2002/8/19 13:26377000SELL
2002/8/19 13:26377000SELL
2002/8/22 13:46379000BUY
2002/8/22 13:46379000BUY
2002/8/23 15:01385000SELL
2002/8/23 15:01385000SELL
2002/9/2 15:06341000BUY
2002/9/2 15:06341000BUY
2002/9/3 10:11334000SELL
2002/9/3 10:11334000SELL
2002/9/3 15:00324000BUY


829 : :02/09/03 22:33
日本テレコムだけど、売り戻しの判定はでていないけど
今日の終値でポジションをクローズしてある。全体で7
勝10負、1回あたり100株を取引すると仮定して税引き
今日の大引け段階での全利益は360万、期間の投資額に
対する利回りは9.56%。この銘柄に関してはやや成績は
悪いね、恐らく値がさという性格上、数千円台や100円台
の銘柄に比べてボラティリティーが低いのだろう。

830 : :02/09/03 22:58
追加だけど、このシステムはディレイフィードをそのまま使っている。
そのため、判定は20分遅れででてくる。結果をそのままトレーディング
に反映させるためには成り行きで注文を流す必要がある。また、元々、
運用資金として1億前後を前提としているため、板の薄い銘柄どころ
か、東証でも売買代金高で30位くらいまでの銘柄でなければ板に
影響を与えることなしに注文を流すことは困難。また、その都度、
ポジションを反転させているため、一度の取引では1銘柄に対する
ポジション額の2倍の注文を流す必要がある。結果としてトータル
リターンに対して取引コストを2〜3%差し引く必要はある。ただし
それでも月あたり10%のリターンを取れれば、年では複利計算で
313%の利回りが期待できるようになる。もっとも最近読んだ、
マーク・クリッツマンの理論では期間の期待リターン率が理論値と
同じになる確立は50%未満としており、現実的にはかなり差し引い
て考える必要があるってことだ。リアルタイムフィードに切り替え
れば取引コストを引き下げることも可能だが、現状でバックボーン
の基礎データに関しては月100万近い費用を払っており、リアルタイム
フィードはそれなりの運用益を得てからの話かも。

831 : :02/09/04 05:32
>>830
>現状でバックボーンの基礎データに関しては月100万近い費用を払っており
これは東証からデータを買っている?
データの検証のためだけでこれだけ払うとは
兄さんえらい金持ちやねー。ウラマスイ。

832 :通信株愛好家:02/09/04 08:11
>>829-830
ありがとー!
あのテレコムをうまく乗りこなしてるね。

リアルタイムデータなら大和総研から月3000円でゲットできるよ。
ゴールド会員ってやつで。
でも、5分足とは保存してないだろうから
その都度に自分で作成する必要があるかもしれない。

833 : :02/09/04 10:59
一連の検証結果ですが、
期間の長短よりも「8月」というのがちょっと気にかかります。
同一システムで6月、もしくは7月で検証されました? >>830

834 :833:02/09/04 11:04
あ、すまん。>>806 を読み忘れてた。それ以前の蓄積データが無いのか。
では気が向いたら、9月の結果を10月にでも教えてチョ(はぁと)

835 : :02/09/04 12:28
>>832
ディレイデータはサーバーで数値演算した上で、ザラ場を通して外部の
証券会社向けに再び送信しなおしているので、データに障害が発生する
とかなり大きな問題となる。そのため、しょうがなく高額の料金を支払
っているわけ。ただ、この運用システムは本業とは別の実験目的の側面
が強いので、大和総研ってヤツもありかもね。
>>833
元々、イントラデーのデータは大して利用目的がなかったので、1ヶ月
以前のデータは自動的に削除した上でデータベースがその都度、最適化
されるようにしてあったわけです。だから、してません。ただし、意味
するところは分かる。この運用システムの場合、株価が動かなくなると
ノイズが拾って誤った判断が頻出することとなる。上の日本テレコムが
その良い例で、8月初旬から中旬にかけてはマイナス5%程度の運用損
を発生している。これは、基本的に運用対象の銘柄選びに問題があるよ
うにも思えるので、期間内の全銘柄の分足ベースのヒストリカル・ボラ
ティリー(一般的なHVは25日移動平均ベースのものを使う)を算出し
た上で、ボラティリティーが高くて(つまり変動率が高くて)尚且つ、
売買代金高が上位にある流動性の高い銘柄を抽出し、それを運用シュミ
レーターにまわして、バックテストにかけて、その中で更に、バックテ
ストでの利回りの高い銘柄を実際の運用にまわすことを考えているわけ。

836 : :02/09/05 01:06
高い金払ってる割には検証がずさんだな。

837 :今日の一言:02/09/05 04:57
いろいろな掲示板を見ていると、
データに金を払い過ぎている奴ほど、実際にはあまり利益をあげていないと、
最近分かってきた・・・


838 : :02/09/05 06:45
データ程度に100万もかけている時点で金銭感覚ないわな。

839 : :02/09/05 08:08
>>830
月10%のリターンがある確率が50%未満とすると、好意的にみて40%リターンがあったとしても
単純期待値は月4%のリターン。しかも通常は算術平均にはならないからおそらくもっと減る。
さらにネット証券を使ったとして、月20回取引するということは、1営業日あたりの
システムの維持費用は種銭の0.08%程度。月換算で1.6%前途。取引回数が増えればこの限りではない。

ちょっと頭使うだけでも、儲かりそうにないんですけど。

840 :833:02/09/05 14:53
>>835
なるほど、検証期間の件了解しました。

841 : :02/09/07 18:10
自分のシステムを最適化するために統計学の勉強をしたいのですが、
システムトレードの分野に向いている統計学の良書を知っていたら教えてください。

842 : :02/09/07 19:19
>>841
システムトレードに向いているかどうかは分からないけど、
SP波動法の滝沢先生は統計学の先生だったそうで、
SP波動法のビデオを見ていると、統計学の講義を聴いて
いるような気分になります。
たぶん統計学の勉強にもなるんじゃないかな。

843 :柴田あゆみ:02/09/07 19:44
>>842
SP波動法は、グラフだけを見ていると適中率100%ですが、その信号は後になってわかるもので、
信号を付けた瞬間には、そこが信号かどうかはまだ確定していないのです。

844 : :02/09/08 22:49
どなたか841をよろしくおながいします。

845 : :02/09/09 00:50
>>841
普通に学部生向けの金融工学の教科書を読めばよいのでは?
必要な統計数学についてはおさらいもだいたい載ってるし。

846 ::02/09/10 15:48
シントムトレーディング・・・・オスメス×・・・・オススメ

投資は自己責任で!

847 : :02/09/12 11:17
ちょっと初心者質問で申し訳ないんだけど、

直近一年間では、かなり良いパフォーマンス、
さらにその一年前だと使い物にならないくらいひどいパフォーマンス。
パラメータ多少変えてもまあ似たようなもん。

↑これは良いシステムとは言わないの?
それとも、直近の市場の動きを反映してるという意味では使えるのか?

最近シミュレーション始めたばかりで、実際にシステムに従った売買は
まだしてないんだけど、どうでしょうか?

848 : :02/09/12 13:12
>>847

たとえば、仮に一年前に今のシステムと逆のシグナルを出すシステムをつくったとして
その直近一年間では良いパフォーマンスになるだろうけど
その後は使い物になってなかったことを考えると、
分かるのではないでしょうか

849 : :02/09/13 00:27
>>847
http://www.eurojapan-corp.com/main/m1.htm
こんな意見も参考にな。

850 :847:02/09/13 09:57
>848,849

ありがとうございます。

ガソリン、灯油、プラチナでやっているのですが
なかなかうまくいかないっすね。って始めたばかりだけど・・・・。
まあ、素晴らしいシステムのために日々研究します。

昨日も1日中、ガソで日計りしながら、EXCELでちょこちょこと
やっておりましたが、出てくるのは溜息ばかり。

851 :BB:02/09/14 09:56
TradeStation使ってる人いますか!
日本株式3600銘柄ほぼリアルタイムでTicデータの取り込みできました。
120銘柄ならリアルタイムで更新できます。
これからEasyLanguageの勉強です。
いい参考資料ありませんか。
デイトレって結構難しいですね。



852 ::02/09/14 10:32
NeuroShell DayTrader なかなかいいです。
ELWAVE よくできてます(2〜5銘柄追いかけるならベスト)

853 :Student:02/09/14 18:51
TradeStationってお高いのでしょうか。リアルタイムデータは別売り?
詳しいサイトがないので、どのような経緯で購入したのか情報ありましたら
教えてください。購入して利用してみたいという興味があります。

854 :.:02/09/14 21:29
>TradeStationってお高いのでしょうか。リアルタイムデータは別売り
http://www.cablenet.ne.jp/~fds/

価格は35万円くらい。データはCSVで読み込ませるようです。
掲示板で直接聞いてみては?

855 : :02/09/14 22:06
リアルタイムデータは横取りソフトを自分で作って
トレードステーションの具ローが留サーバーにぶち込めばOK自前でリアルタイム分析できまっせ!

856 : :02/09/14 22:15
システム売買できる証券会社は無いんでしょうか。
たとえば気配値が一定の条件を満たすと
買い注文を入れるみたいな。
気配値でなければだめなのです。
値がついてからでは遅すぎるので。

857 : :02/09/14 22:24
それは言えてる、トレードステーションは気配値も同時に取り込んで
分析できる、が どのようにシステムをくむかが問題だな

858 :856:02/09/14 22:29
そういうサービスが始まれば多少手数料が
高くても使います。
松井あたりがやらないかな。
15:00にiモードから口座をチェックすると
証拠金が昨日より10万円増えている、
見たいな生活を夢見ています。W

859 :おは盆 ◆TbArdcpA :02/09/14 22:29
これも一応システムトレードといっていいのか分からんが、
3円取りやってるヤシ結構見かける。
同時に注文出てるからディーラーかも知れんが。


860 :『 』:02/09/15 06:30
>リアルタイムデータは横取りソフトを自分で作って
いいなぁ、どなたか公開してもらえませんか。

861 : :02/09/15 10:09
>>860
情報乞食は死ね(マジで

862 :いいこと教えるよ:02/09/16 14:06
もっと勉強しろ
http://www.tedtick.com/IntroductiontoDrummondGeometry.doc

863 : :02/09/16 14:35
メタストックなら
http://www.guppytraders.com/Metastock%20Formulas/formula%20index.htm

864 ::02/09/16 22:25
こんな掲示板が理想的だけどな
http://www.purebytes.com/archives/metastock/2002/threads.html

865 : :02/09/17 15:13
実際に運用してらっしゃる方のシステムのペイオフレシオどのくらいでしょうか?

866 :BullCat:02/09/18 01:23
TradeStaion2000i まだ直接買えるよね(たぶん)、中途半端な代理店から35万円で買うのはもったいないよ

867 : :02/09/18 13:17
システムのバックテストはどのようにしておられますか?
RINA使っておられる方いますか

868 : :02/09/18 15:48
TradeStaionの話をしたいがいいとこないか!

869 : :02/09/19 01:31
>>868
スレ立てれば?

870 :ウえ:02/09/19 02:14
先物板に立てれば?
ここよりは確実に詳しい人たくさんいるよ

871 :名無しさん:02/09/23 23:46
hoshu

872 ::02/09/24 12:50
このスレ読んで勉強中

873 : :02/09/24 17:50
トレードステーションにはこんなツールも
http://www.rinafinancial.com/OptiLogix.asp

874 : :02/09/25 08:48
権利落ちで失敗してしもた…。あわわわ。

875 :\:02/09/27 13:06
age

876 :計算屋:02/09/27 14:44
アメリカ株のシステム作っています。一応、ニューロと重回帰の
二本立てですが、どちらもなかなかうまくいきません。

今はシミュレーションの段階ですが、ある一時期には利益が出る
ものの、市場が変動が激しいときには利益がすべて吹き飛びます。

確率よく儲ける設定にすると、大きな変動でやられるし、大きく
儲ける設定にすると、成功確率は減少するし。結局、株ってインサイダ
のものなのかなー、なんて思い始めています。


877 : :02/09/27 14:45
>>876
コツコツ稼いで大きく負けるんじゃ、シロートと一緒だな。

878 : :02/09/27 14:46
正直皆さん考えすぎなのでは…


879 :計算屋:02/09/27 15:06
そうなんです。シロートと同じになってしまうんですよ。
まあ、通年を通して利益の出るパターンもないわけでは
ないのですが、今度は手数料にやられてしまいます。

だから、最近はイントラのパターン解析もしています。
イントラなら連続性が高まると期待していますので。

それに、DIAやQQQなんかのTICK見ていると人間じゃなくて
プログラム化された売りや買いが多いような気がします。
大手はやはりシステムを使っているような気が。



880 : :02/09/27 16:28
ニューロと重回帰だけではうまくいきませんよ
やはり 相場のセオリーをプラスし さらに セオリー逆パターンを入れて
できるだけ安全策でいくのがベターでしょう

881 : :02/09/27 16:34
重回帰 ニューロに頼ると大きくやられます。
もちろん組み方にもよりますが、
そんなノン使わなくても勝率80%以上平均利益率15%ぐらいのものは作れる

882 : :02/09/27 18:58
ニューロだのロケット工学だの難しく考えすぎです。

883 :計算屋:02/09/27 20:29
勝率80%以上は冗談でしょ。
それにシミュレーション上ではできても、実際には、
BIDとASKでそう都合よく執行できないからね。
それにBID<ASKである以上、100%損するように
できている市場で80%は無理だと思う。一時的に
はできても継続はできないと思うし、仮にできたとしても、
残りの20%で全ての利益を吹き飛ばされる可能性がある。

884 : :02/09/27 21:31
>>883
そんなことはないですよ
根本的なところが間違っているのでは

885 : :02/09/27 21:35
残りの20%の損も入れて平均利益率15%です。


886 : :02/09/27 21:47
計算屋さんはBID ASKがでてくるところをみると、
トレードステーション使ってるのですか?
私も今勉強中です。
シュミレーションはどのようにしてるのですか、私はRINAのシステムを使ってます。


887 :計算屋:02/09/27 22:27
ごめん。みんなからみたら、俺はカスのような計算屋だと思う。
システムは一からVBで作った。日々のデータ(といってもヤフから)
取得する部分と、ライブデータ(QQQ、DIA等のインデックス)の
取得部分。それを使ったトレードトレーニング部分。

解析部分はニューロと重回帰の選択+月間シミュレーション。

あとは、サーチ部分かな。一応、価格帯、Volume、観察期間
騰落率、回収期間、損きりとうできるようにしてます。

今のところ一番確実なのは、取引中に急落した銘柄のプルバック
に入って小さいプロフィットを出すことです。これだけは
かなり成功率が高いのですが、対象銘柄が少ないのと、
季節によって偏ります。

888 : :02/09/27 22:35
なんかめんどい方法やってるのね。
30分ブレイクアウトで十分。

889 : :02/09/28 12:03
勝率55%
ペイオフレシオ 1.5
ってどうよ?

890 : :02/09/28 20:00
>>887
おそらくねニューロがよくないよ。下手なニューロは過学習の原因になるからね。

たとえば、TOPIX Core30の銘柄をランダムに買付て、毎日5%の確率で引け執行で売却する。
売却したら、またランダムに買い付ける。
という単純な戦略でやってごらん。たぶん、↑のほうが成績がいいよ:)

891 : :02/09/29 16:24
MetaStockをえむえくーすでダウンロードしますた。

892 : :02/09/29 20:25
勝率40%台の使ってる人いる?

893 :M:02/09/29 21:44
MetaStock使うなら
SpyGlassを購入しましょう、それとMetalibも忘れずに。
MetaStockはTradeStation よりわかりやすいし プログラム書きやすいが、
レーダーシーンがないのが残念。
リアルタイムでやらないのならメタストックの方がいいな。


894 : :02/09/30 11:17
これどう思う、意見聞かせて!
http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top

895 : :02/10/01 07:10
>894 ロケット工学凍死砲を読んでみたら?

896 : :02/10/01 09:38
ロケット凍死MESSAはだめだぞ シュミレーションですぐ結果でたぞ
検討するまでもない。
だいたい本になるようなものにろくなのないな。

897 :____:02/10/01 11:21
MESAのR-MESAってどうなのよ、いつも先物真実で上位にランクされとるけど、本当に儲かるのか?
しかしロケット工学は使えないな、はやいとこ処分するかな

898 : :02/10/01 12:23
MESAは基本的には周波数分析なので使える部分が限られているが、
持ち合い相場などうまく使えば利益がでる。

899 : :02/10/03 03:41
テクニカルをやっている人というのはどんどん複雑系に入っていきますが、それは無意味ですね。最後はシンプルです。

900 :100:02/10/03 07:41
>899
確かにその通り、
しかし、最後は最初の始まりなんですよ、そのレベルで終わってしまう人はしょせんそのレベル。
システムは研究する価値のあるものだと思います。
ただ単に利益出したいなら移動平均乖離率だけで勝率60〜85%のシステムも作れますが、
それなりの欠点もあります、すべて理解した上で人の考えかたなどを参考にしつつ、
オリジナルを創っていく価値はあるはずです。
たとえば単純なシステムでも、時期によって収益率が変わってきます、
そのようなときに、どの時期にどの指標を使うかなどをシステムで分析し自動切り替えができるようにすれば、
収益率も上がります。
シンプルなやり方を巧みに組み合わせる技術が成功を収めるのではないかな。
以前作ったもので、TOPIXを12段階に評価しそれにあわせ指標を変化させただけで、
収益率は10%ぐらいあがったな。

901 : :02/10/03 08:32
複雑系に走る人は結果に注意しないとね。
元々の素材が悪い恐れがある。

大学の実験でも、結果が出なさそうな研究は捨てるよ。
結果が出そうな研究を追いかけてる。
結果が出る前に、自分の命数が尽きたらシャレにならないから。
大学は所詮人間の研究なので百年単位の研究は無理。

結局は、よい素材を見つけてシンプルなよい結果をだすことを目指すべき。

902 : :02/10/03 08:41
エクセルとアクセスそれぞれの長所、短所をおながいします。

903 : :02/10/03 08:43
>>901
ほんと、そうねー。複雑なシステムはほぼ確実に失敗するかもね。

いわゆるテクニカル分析の延長みたいなシステムは、
結局、自己相関フィルタと似た振る舞いをするからなー。


904 : :02/10/03 15:43
ASC Trend 使ってる人いませんか。
もしいたら、どんなもんか教えてください。

905 : :02/10/03 15:50
>>685
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
function init() {
document.frmJump.submit();
}
// -->
</SCRIPT><BODY ONLOAD="init()">

906 : :02/10/04 20:09
E Long = C Short

Mov(C,opt1,W) > Mov(C,opt2,W)


E Short = C Long

Mov(C,opt1,W) < Mov(C,opt2,W)


Name: OPT1
Minimum: 3
Maximum: 18
Step: 3

Name: OPT2
Minimum: 21
Maximum: 60
Step: 3

Stops: Max Loss
Positions: Longs, Shorts
Method: Percent
Maximum Loss: OPT3
Optimization: min. 1 max. 10 step 1

907 :ひさびさかきこ:02/10/06 03:01
ひさびさに、ネタ思い浮かんだ・・
最近リーダー電子6867に乗れて、思い浮かんだんだけど
シストレっていうとテクニカルonlyじゃん
そこに、ファンダメンタル(業績、上方、下方修正、決算)ニュースを混ぜれないのかなと
ニュースだけだと、材料で尽くし利益確定売りに押されとか、織り込み済みとか
になることもままあるから、
トレンドラインや直近の変動率とかを考慮して、毎日、売り・買い・放置をスクリーニング
できるようなのできたら、楽だな〜なんて思ったりした。

暇ができたらやってみたいが、なかなか気力が起きない・・鬱

908 : :02/10/08 02:21
やっと 過去20年間分の株価DL出来た・・・
丸4日間かかったよ(笑)


909 : :02/10/08 08:06
皆様のシステムの勝率はどのくらいでしょうか?

910 :先物トレーダー:02/10/08 13:56
>>909
  <だいたいの平均値>
日計り・・・・・85%
3日以内・・・・80%
1週間以上・・・70%

ちなみに、先物しかやりません。


911 : :02/10/08 16:51
↑日計りでその勝率は良すぎじゃない?
ちなみに、どのくらいの期間そのシステムで運用しておられますか?

912 :先物トレーダー:02/10/08 18:15
>>911
2年程度です。
あと、この程度の勝率で驚いているようじゃあ、値動きに対する考え方が
あまりよくないと思いますよ。


913 :シスコン:02/10/08 19:28
>>912
実際凄い勝率だね
値動きに対する考え方って例えばどんなものなの?
語りたくなければもちろんレスはいらないけどね
でも、成功してる人の意見は是非聞いてみたいよ

914 :ほんとか?:02/10/08 20:01
勝率 おじちゃんは47%位かな

すごいね85%なんて、ところで平均利益/平均損失はどのくらいなの?

915 : :02/10/08 20:07
915get!
Nine One Five Get


916 : :02/10/09 04:14
チャートソフトスレでこちらを薦められてきました.
自作をしているわけではないので,ちょっと尋ねにくいのですが,

・毎日データの自動更新
・シミュレーション可能
・シミュレーション結果を用いて,その日に売買フラグの立った銘柄を検索
って機能のついたソフトありますか?

さがしてるとf-chartぐらいしかみつからないんですが,metastockとかtradestationの
日本版みたいなソフトって発売されてないんでしょうか.


917 : :02/10/09 16:52
>>912 先物のチャートは何みてますか?
先物・オプションの4本値ってみつからないんですよね

918 : :02/10/09 19:31
システムトレーディングではないですが、
さと取りという手法なら、かなり機械的に売買して、
少ない利益を積み重ねていけると、本に書いてありましたけど、
同じ動きの2銘柄を相関係数で拾い出して、シミュレーション
すれば、いいのかな?
だれか、ご意見ください。

919 : :02/10/09 20:06
銘柄間のサヤ取りでしょ。
「日経ネットトレーディング」という雑誌で過去に
特集組まれたから、それ探し出して呼んで勉強するのが一番。
その雑誌の存在を知らなくて、さらにサヤ取りの事も知らないのであれば、
怪我するからやらない方がいい。
簡単に説明すると、電力株はたいていどの銘柄も同じ動きをするよね。
それを統計的にいうと相関関係の数値が0.9以上と高い値にあるわけよ。
それなら、その銘柄間の株価の差が大きいときに、
片方を空売りして、片方を買っておけば、
いずれは同じチャートに戻る可能性が高いのだから、
儲かる確率も高いよね。

ただし、実行する人が多くて、競争率高いから、
おいしいサヤはなかなかないぞ?

920 ::02/10/09 23:00
>>916

>>745-774あたりが参考になるかも?
この話題は定期的に出るけど、今のところ日本製ソフトで
TradeStation並のソフトは無いと思う
(全部試したわけじゃないけど)

921 : :02/10/10 18:41
みなさんは信用残高情報どこから仕入れていますか?

922 : :02/10/10 21:18
>>920
久しぶりにくるとレスがあって非常にうれしいです.
やっぱり日本製ソフトないのか..
これじゃシステムソフト使える外人さんとデジタルデバイドが広がりますな.
ま,もともと証券会社と個人のデバイドはものすごいと思うけどw
ところでTradeStationで日経225銘柄インポートできればいいんだけど無理ですかね?

あと,システムトレードって勝率じゃないんですよね.
皆さんは一年で資金の何パーセントぐらいプラスになりますか?
だいたいの上限ってあるんでしょうか.

923 : :02/10/11 00:10
>>922
>>777 を参照

924 :_:02/10/11 09:28
>>922
そうですね。勝率は重要ではありませんね。トレンドフォローで
低い勝率で大きく稼ぐシステムも幾つかありますし、勝率だけなら
9割を越すことも簡単ですから。

925 :シストレ:02/10/11 10:43
>>924
勝率9割を越すシステムって、例えばどんなものなの?
それほど具体的でなくてもいいからさ教えてよ。簡単なんでしょ。
1つぐらい例示したって、簡単なのなら後からいくつでもアイデアが浮かぶでしょ。
1つも例示できないのなら、ただの負け犬の遠吠えとしか聞こえないよ。

それに、ここに書き込みする人達は、最終的には利益率が重要であることぐらい
当然知っているでしょ。でも、勝率は低いより高い方がいいんだから。


926 :___:02/10/11 11:46
>>922
TradeStationで日経225をリアルタイムでやるのは可能です。
globalserverにデータを送るシステムと
リアルタイムデータを取得するシステムをつないでやれば出来ます。



927 : :02/10/11 13:32
久しぶりに煽りをみた

928 : :02/10/11 13:43
>>924
勝率9割以上のシステムが簡単?  プッ
バレバレのネタ (藁

929 :開発者:02/10/11 13:52
俺が開発した正夢枕システム勝率100パーセントだぜ
寝るときにこの枕を使うと明日上がる銘柄を夢で見ることが出来るんだ。
















しかし、欠陥もある
この枕あまりに寝心地がいいので
夜10時に寝ても次の日の夕方まで起きられないんだ・・・

930 :名無しさん:02/10/11 16:00
>>929
くだらねー
でもちょっとワラタ

931 :924:02/10/12 14:54
>>925
例えば、寄り付きでランダムに買うか売ります。翌日の寄り付きで
利が乗れば手仕舞い、乗らない場合はホールド。後は30%位の大きめの
ストップロスを設定しておきます。利益率は最低ですが勝率は90%行きます。
そういうわけで勝率だけなら簡単と書いたのですが。

面白そうなスレッドだったので参加しようと思い書き込みましたが、
反応が冷たかったので去ることにします。お邪魔しました。

932 : :02/10/12 15:35
>>931
お前のようなアホは2度と来るな!  クズ!!

933 : :02/10/12 19:16
>>931
理にかなってるし、そのシステムならそんなに運用成績わるくなさそうだけどなー。

934 : :02/10/12 19:33
>>931
野村の某巨失ファンドがやっていたりして。。

935 ::02/10/12 23:04
>>931
>>933
自作自演、ご苦労さん。


936 : :02/10/13 13:46
>>933 よく考えろ。931が言っているように勝率だけは高いが
利益はまず出ないぞ。

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